Bună ziua tuturor. Astăzi vom vorbi despre cum să setați corect un trailing stop (sau trailing stop într-un alt mod) în terminalul QUIK și este necesar? Eu însumi nu folosesc un trailing stop în tranzacționarea mea, ci întotdeauna mișc manual stop loss-ul. Dar din moment ce sunt adesea întrebat despre asta și acest subiect este de interes pentru mulți, voi încerca să îl dezvălui în acest articol. Deci, să începem.
Ce este trailing stop loss și este necesar?
În general, trailing stop-urile sunt cele mai potrivite pentru comercianții care tranzacționează poziții intraday și deschise pe mai multe instrumente în același timp. Poate fi destul de dificil să urmăriți toate hârtiile și să trageți manual opritorul. Desigur, este necesar să se abordeze cu competență selecția instrumentelor de trend. Deoarece dacă utilizați un trailing stop loss atunci când tranzacționați într-un plat, atunci îl veți prinde destul de des.
Dar personal, îmi place să trag oprirea manual. Acest lucru oferă rezultate mai bune în tranzacționare. Deoarece piața schimbă periodic volatilitatea și mecanica comportamentului prețului. De exemplu, uneori, mișcarea tendinței este foarte lină, cu zone mici de consolidare și uneori cu retrocedări semnificative. Dacă tragem manual stop loss-ul, atunci este mult mai ușor de urmărit. În cazul tragerii competente a stopului în mod independent, în spatele zonelor de consolidare sau în spatele nivelurilor, eficiența tranzacționării va crește. În special, în tranzacționarea mea folosesc unele formațiuni construite pe acest principiu. Și acum să trecem la stabilirea unui trailing stop rapid. Vă voi spune despre exemplul unui futures pe Sberbank.
Cum să setați un trailing stop în QUIK?
Deci, faceți clic dreapta pe paharul de comenzi și selectați elementul „nouă comandă stop”. Apoi schimbă tipul de ordin stop în „a lua profit”. După aceea, vom avea următoarea fereastră, vezi figura (Fig. 1).
Apoi, trebuie să setăm parametrii corespunzători. De exemplu, dacă am cumpărat un futures Sberbank la un preț de 9.800 și dorim să-l vindem cu cel puțin 9.850, atunci în fereastra „take profit”, dacă prețul<=” необходимо прописать соответствующее значение. Если мы хотим чтоб после достижения этой цены стоп-лосс начал автоматически пододвигаться, то выставляем в графу отступ от min необходимое значение, например 50 пунктов. После чего стоп будет пододвигаться за ценой на расстоянии 50 пунктов. Например, цена стала 9 900, то стоп передвинется на 9 850 и тд. В случае отката цены стоп-лосс заявка останется на месте. Далее не забываем выставить защитный спрэд – это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами проскальзывание.
Și pentru ca afacerea să se închidă garantat, nu uitați să o stabiliți. Apoi selectați numărul necesar de contracte și apăsați enter.
De asemenea, putem plasa un ordin de tip take profit și stop limită (Fig. 2). Diferă prin faptul că aici putem seta un stop loss de protecție. Puteți citi mai multe despre asta.
Asta e tot. Sper că acest material vă va fi de folos. Tot profitul.
Cu stimă, Stanislav Stanishevsky.
PS. Pentru mai multe informații despre plasarea unui trailing stop în QUIK, vedeți videoclipul.
Salutare tuturor!
Astăzi vom vorbi despre cum să evitați eșecul ordinului stop loss. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați întotdeauna alunecarea. Mulți nu știu să-l seteze corect sau chiar uită de această nuanță. În articolul de astăzi, despre acest lucru se va discuta.
Alunecarea este absolut normală pentru orice piață reală. Este posibil să lipsească doar în Forex, deoarece bucătăriile Forex nu aduc tranzacții pe piața interbancară.
Setarea limitei ordinului de oprire și derapajul în quik
Cum se afișează corect și ce dimensiune ar trebui să aibă? Nu este necesar să ne micșorăm cu alunecare, deoarece sarcina noastră principală este să închidem poziția atunci când este atins stop loss-ul, chiar dacă la un preț care ne este mai puțin favorabil. Pierderea este mai bine să nu tragi. În caz contrar, poate apărea o situație neplăcută. Ai lăsat poziția nesupravegheată, vii acasă, așează-te la monitor și constată că ordinul stop loss nu a funcționat și ai o mare pierdere pe cont. Daca ai intrat pe o hartie mai putin lichida, atunci poate arata un procent foarte mare de miscare pe zi si poti suferi pierderi mari. Prin urmare, nu este niciodată necesar să măcinați cu alunecare.
Expune-l la 4 dimensiuni de la oprirea ta. În acest caz, probabilitatea ca oprirea să nu funcționeze este minimă. Desigur, situațiile de forță majoră se mai întâmplă. În cazul unui negativ puternic, orice instrument se poate deschide cu un decalaj mare, deci rămâne un risc mic. Dacă decalajul este mai mare decât alunecarea dvs., atunci stopul nu va funcționa, dacă este mai mic, atunci poziția va fi închisă la un preț extrem de nefavorabil pentru noi. Dar este mult mai bine decât să stea în afara pierderilor. Deoarece o astfel de abordare vă va duce mai devreme sau mai târziu la o scurgere completă. Elanul trebuie tăiat imediat.
De asemenea, nu este necesar un alunecare uriașă, deoarece orice futures are o limită a creșterii/scăderii pe care o poate prezenta. Această situație se numește scândură.
Și atunci când plasați o cerere, nu puteți depăși această limită. Vedeți captura de ecran de mai jos (prețul maxim posibil al instrumentului și cel minim posibil).
De exemplu, am cumpărat un contract futures pentru Gazprom și am stabilit un stop loss la un preț de 14.600 (coloana se numește stop limit dacă prețul<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.
În general, să rezumăm toate cele de mai sus. Nu deveniți prea mic cu alunecarea, dar, în același timp, aveți grijă să nu setați alunecarea peste limita pentru acest instrument (limita este de obicei foarte mare, dar totuși).
Voi termina cu asta. Toate tranzacțiile de succes. Până.
Probabil că nu este nevoie să vorbim despre necesitatea și beneficiile ordinelor stop-loss. Dar, pe lângă protecția împotriva pierderilor, aș dori să mă gândesc și la preluarea profiturilor în timp util, mai ales dacă prețul are un nivel de rezistență puternic pe drum, ceea ce poate determina oprirea și inversarea prețului. În acest caz, este convenabil să limitați poziția de ambele părți cu ordine, să setați așa-numitele „stop loss” și „take profit”, și este optim ca aceste ordine să fie anulabile reciproc, adică dacă unul dintre comenzile este declanșată, al doilea ar fi retras automat. Programul QUIK are un tip de ordin stop numit „Cu un ordin asociat”, dar posibila sa perioadă de valabilitate este doar sesiunea curentă de tranzacționare, ceea ce nu este întotdeauna suficient.
Astăzi vom analiza modul în care puteți plasa o aplicație interconectată cu o perioadă de valabilitate „Până la anulare”. Pentru aceasta vom folosi ordinul stop „Take profit and stop limit”.
Să luăm un exemplu. Să presupunem că suntem Sberbank de mult timp și vrem
a) protejați împotriva mișcărilor negative ale prețurilor sub 95 de ruble;
b) luați profit atunci când prețul se apropie de nivelul de rezistență de 103 ruble.
Selectați „New stop order” în meniu, introduceți „Take profit and stop limit”. Setați data de expirare la „Până la anulare”. Marcam „Vânzare”. În continuare, prescriem nivelurile de preluare a profiturilor și limitarea pierderilor. În coloana „Preț”, indicați prețul care va fi în ordinul de schimb în cazul declanșării unui stop loss (mărimea gap-ului este opțională). Specificați dimensiunea poziției și codul clientului.
În partea dreaptă a aplicației în coloana „Indent from max” punem „0”. În coloana „Spread defensiv” setăm suma cu care se va reduce prețul din ordinul de schimb, închizând poziția cu profit.
Dacă prețul scade și prima tranzacție trece prin piață la un preț de 95 de ruble sau mai mic, o comandă de vânzare la un preț de 94,98 ruble intră pe piață, a doua comandă va fi anulată automat.
Dacă prețul crește și prima tranzacție la un preț de 102,5 ruble sau mai mare trece prin piață, un ordin de vânzare la un preț de 102,48 ruble va intra pe piață, iar ordinul stop-loss va fi anulat automat.
Poziția noastră este limitată din două părți. Poti dormi linistit. Când prețul pieței atinge un nivel de aproximativ 100 de ruble, va fi posibilă înlocuirea comenzii cu una nouă prin creșterea nivelului stop-loss până la pragul de rentabilitate.
Unicitatea ordinului Stop
Dacă normale (Ordinele limită) sunt plasate doar în momentul sesiunii de tranzacționare, atunci (Ordinele Stop) pot fi plasate întotdeauna, chiar și atunci când licitația a fost deja închisă. Acestea. după închiderea tranzacționării, puteți deschide un ordin stop a doua zi dimineață, de exemplu, pentru o defalcare a unuia sau altui nivel (puteți seta și timpul pentru ca ordinul stop să funcționeze, de exemplu, până la anulare).
Toate ordinele Stop plasate de dvs. sunt stocate pe serverul Brokerului și sunt executate atunci când sunt atinse anumite valori (setate de dvs.). Când prețul atinge nivelul pe care l-ați stabilit, brokerul vă pune ordinul limită în registrul de ordine (ordinele limită sunt păstrate de broker și declanșate de condiția pe care o setați).
Ordinele stop nu sunt vizibile în registrul de comenzi. De exemplu, când se spune („break stops”), aceasta se referă doar la faptul că aplicațiile care nu erau vizibile în „sticlă” au funcționat. Influența lor este greu de urmărit și se poate doar ghici unde se află. Ele vor apărea atunci când au loc așa-numitele „opriri de pauză”.
De exemplu, puteți observa cum, atunci când este atins un anumit nivel de preț, un număr mare de ordine stop plasate de participanți sunt declanșate, iar prețul în sine crește sau scade sub influența lor. Doar despre aceste ordine de oprire și despre care vorbim. Cea mai simplă ordine de oprire este Stop Limit.
Cea mai comună metodă de utilizare a unui ordin stop
1) cumpărați în creștere (adică plasați un ordin de cumpărare atunci când activul începe să crească)
2) vinde la cădere (când trebuie să vinzi un activ existent)
Ordinele stop au o viteză mare de execuție și merg imediat la bursă.
Toate datele despre ordinele stop sunt afișate în „Tabelul ordinelor stop”.
Apelarea ferestrei Stop orders
Ordinul stop poate fi apelat în diferite moduri
Luați în considerare apelarea unui ordin de oprire din sticlă
Faceți clic dreapta în câmpul de sticlă, în fereastra care apare, faceți clic pe - (New stop order)
De asemenea, alte moduri de a apela ordinul Stop
1) Prin apăsarea butonului de pe bara de instrumente
2) Făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului în „Tabelul comenzilor stop”
3) Prin apăsarea tastei „F6” când „sticla” este activă
4) Prin apăsarea butonului dreapta al mouse-ului pe „sticlă”
5) Selectarea elementului de meniu contextual „Trade” - „New stop order” din tabel
Va apărea fereastra de introducere a comenzii de oprire, unde puteți selecta: tipul ordinului stop, data expirării și condiții pentru un ordin stop
Opriți comenzile în QUIK
Secțiunea - Tipul ordinului stop
Alegeți tipul de ordin stop
Tip ordin de oprire:
1) Cu aplicație aferentă
2) Limită de oprire
3)
Opriți prețul pentru un alt titlu
4) Luați profit
5)
Luați profit și opriți limita
Setări de bază (scurtă explicație)
Sectiunea - Valabilitate
Selectați perioada de valabilitate a ordinului stop (în versiunea Demo, această fereastră poate să nu fie activă)
1) Astăzi (aplicația va fi activă doar astăzi și va fi retrasă la încheierea schimbului)
2) Până la (aplicația va fi activă până la data de expirare specificată)
3) Până la anulare (aplicația va fi activă până când o anulați)
Secțiunea - Instrument
Alegerea unui instrument
Secțiunea - Cont de tranzacționare
Alegerea unui cont de tranzacționare
Secțiunea - Condiții de activare a aplicației
Secțiunea se poate modifica în funcție de tipul de ordin stop
Alegeți - (Cumpărați sau vindeți)
Cumpărare
Secțiunea - luați profit dacă prețul<= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Secțiune – stop limită dacă prețul >= (fereastra este activă când selectați Stop limit și Conectați-vă cu comanda aferentă)
Vânzare
Secțiune - Take Profit dacă prețul >= (fereastra este activă când selectați Take Profit)
Secțiunea - limită de oprire dacă prețul<= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
Ambele secțiuni vor fi active pentru tipul de comandă (Take Profit și Stop Limit)
Sau dacă tipul ordinului stop este (Preț stop pe o altă valoare), secțiunea se va schimba în
Cumpărare
daca pretul<=
dacă prețul >=
Vânzare
daca pretul<=
dacă prețul >=
De asemenea, trebuie remarcat
A doua fereastră din dreapta este activată atunci când selectați tipul de comandă (Cu o comandă legată, Preț stop pe altă valoare, Take profit, Take profit și stop limit), în cazul unui ordin (Stop limit), doar una fereastra este activă.
Sectiunea - Pret
Noi stabilim prețul
Sectiunea - Cantitate (lot)
Alegeți cantitatea (lot), (Cantitatea (lot 100) - între paranteze se indică câte în primul lot de titluri)
Apasa Enter)
Toate datele despre ordinele stop sunt afișate în tabelul - Tabelul ordinelor stop
Editați comanda de oprire
Puteți modifica sau elimina o comandă stop din tabel (Tabelul ordinelor stop) deschizând o nouă fereastră cu butonul drept al mouse-ului. O comandă anulată poate fi, de asemenea, restaurată din același tabel (tabelul comenzi stop).
Modificări ale ordinului de oprire folosind linia stop de pe grafic
Cum să setați linii de ordin stop pe grafic, puteți vedea în articolul - setări QUIK (Grafic - setări)
O comandă anulată poate fi restabilită din tabelul Comenzi stop.
Opriți comenzile în QUIK
Exemple în funcție de tipul de ordine Stop selectat
Tipul de ordine stop în QUIK (opțiuni)
1) Cu aplicație aferentă
2) Limită de oprire
3) Opriți prețul pentru un alt titlu
4) Luați profit
5) Take Profit și Stop Limit
Semnificația termenului (PRĂSPIRE, alunecare)
Spread-ul este aplicat în ordine stop.
Răspândire (răspândire de protecție) - alunecare
Derapajul de preț apare adesea în registrul de comenzi, astfel încât prețul inclusiv alunecarea este indicat în câmpul „preț” al unui ordin stop. Dacă acest preț nu este specificat, atunci piața poate sări peste prețul specificat în „limita de oprire” și să nu se mai întoarcă la acesta, atunci comanda nu va funcționa. Prin urmare, pentru asigurare, pretul este indicat tinand cont de alunecare. Acest Spread este necesar pentru ca comanda noastră să nu rămână suspendată în carnetul de comenzi.
De obicei, cu cât volumul de achiziție al unui instrument (număr de loturi) este mai mare, cu atât ar trebui setat spread-ul potențial mai mare. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, cu cât instrumentul este mai lichid, cu atât potenţialul de răspândire este mai mic.
Astfel, se stabilește Spread-ul (protective spread - slippage) cu accent pe „sticlă”, în funcție de prețurile și volumele care se află în pahar.
Opriți comenzi Mai mult
1) Cu aplicație aferentă
Cu o comandă asociată - aceasta este o limită de stop cu o comandă asociată. Un ordin de acest tip plasează două părți în același timp, un ordin Stop (Stop-loss) - fixarea unei pierderi și un ordin limită într-un pahar (Take-profit) - fixarea unui profit.
Acest tip de ordin stop este foarte util pentru tranzacționarea intraday.
Condiții
Am cumpărat un activ (acțiuni Sberbank) pentru 132 de ruble. si vrei sa vinzi.
1) Dacă prețul merge în direcția noastră (în sus), luați profit la nivelul de 132,80 ruble. (Ia profit - 132,80 ruble) - această condiție va fi afișată în „sticlă”.
2) Dacă prețul nu merge în direcția noastră (în jos), remediați pierderile noastre la nivel (Stop-loss - 131,80 ruble) - această condiție nu va fi afișată în „sticlă”.
Aceasta este aceeași operațiune, dar la prețuri diferite. Dacă una dintre condiții funcționează, opusul va fi eliminat automat.
Exemplu
Vânzare
fereastra din stânga
Specificați pierderea (setați parametrii pentru stop loss)
stop limită dacă preț<= (131,80)
Preț (131,60) – preț inclusiv alunecare
fereastra din dreapta
Specificați profitul (setați parametrii de preluare a profitului)
Trimiteți o ofertă similară la un preț
de vanzare la pretul (132.80)
Bifați caseta împotriva - (Dacă ordinul este executat parțial, eliminați ordinul stop)
Dacă aveți o bifă
Dacă nu aveți 1 lot, ci 100 de loturi de vânzare, iar când prețul acțiunilor se apropie de nivelul specificat, ordinele dumneavoastră nu sunt executate integral (parțial), ordinul stop va fi anulat.
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Apasa Enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Pe grafic vor apărea două linii orizontale de stop-limit (stop-loss) și take-profit.
2) Limita de oprire
Limita de oprire poate fi utilizată
1) a cumpăra un activ
2) a vinde un activ deja cumpărat.
Ordinul Stop Limit este utilizat în principal pentru achiziționarea unui activ. De exemplu, un activ este cumpărat în momentul în care nivelul prețului este spart, pentru aceasta folosim un ordin stop (Stop Limit).
Totuși, nu uitați că ordinele stop, spre deosebire de ordinele limită, nu sunt vizibile în registrul de ordine până când nu sunt activate în funcție de condiția pe care o setați, așa că folosirea unei limite stop pentru a vinde un activ este, de asemenea, foarte importantă.
Cumpărare
Ţintă
Așteptați ca activul să crească puțin, apoi cumpărați.
Din păcate, cu ajutorul unui ordin limită (un ordin limită este plasat în mod obișnuit), acesta nu va funcționa, deoarece un ordin limită plasat la un preț mai mare decât cel de piață va fi imediat executat, deci este mai bine să folosiți un ordin Stop Limit.
Condiții
Dorim să cumpărăm un activ (acțiuni - Aeroflot), iar în prezent prețul se bazează pe 83,38 ruble.
1) Deoarece cred că prețul va crește la nivelul de 83,50 ruble. și va continua să crească, apoi aleg - Cumpărare
Exemplu
Cumpărare
limită de oprire dacă prețul >= (83,50)
Preț (83,60) – preț inclusiv alunecarea
Apasa Enter
Explicaţie
limita de oprire, dacă prețul >= (83,50) - un ordin către broker, când prețul ajunge la 83,50 ruble, plasați o comandă pentru a cumpăra 83,50-83,60 ruble. Acestea. de la acest preț începem să cumpărăm, până la prețul de 83,60 ruble.
Preț (83,60) - ne vom cumpăra activul în cadrul acestui preț, aceasta este dimensiunea abaterii maxime (plasați o comandă la un preț de 83,60 ruble). Până la acest preț se va cumpăra numărul necesar de loturi (în funcție de câte loturi punem la cumpărare), iar când prețul crește, achiziția se va opri (dacă nu au fost achiziționate toate loturile, comanda va fi executată parțial ).
Raspandirea protectoare - Slippage (83,50-83,60 ruble) este necesar pentru a avea timp sa cumparam active si sa nu depasim nivelul dorit de pret, vom cumpara contracte (active) la (83,50) sau un pret putin mai mare. În acest coridor (83,50-83,60 ruble) vor exista contracte de cumpărare cu prețul de care avem nevoie.
Vânzare
Un sell stop loss este utilizat în principal atunci când doriți să faceți o tranzacție (să vindeți un activ) în momentul în care prețul activului în sine scade (graficul scade). Comanda este plasată sub prețul pieței.
Ţintă
Vindeți un activ existent (de exemplu, un activ a fost achiziționat la un preț de 81,60 ruble.)
Condiții
Să presupunem că un activ a început să crească (83,00 ruble), dar apoi a început să scadă, iar prețul pieței s-a apropiat de marca de 82,95 ruble, a apărut un punct de inversare.
Ați decis să vindeți activul, în așteptarea că scăderea va continua și pentru a minimiza pierderea, ați decis să-l vindeți la un preț în intervalul 82,90-82,80 ruble.
Exemplu
Vânzare
stop limită dacă preț<= (82,90)
Preț (82,80) – preț inclusiv alunecarea
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Apasa Enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Explicaţie
stop limită dacă preț<= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Preț (82,80) – la acest preț, comanda va merge în carnetul de comenzi.
3) Opriți prețul pentru un alt titlu
Preț stop pentru un alt titlu – ordinul este similar cu Stop Limit, acest ordin stop este utilizat atunci când decizia asupra titlului de care ne interesează depinde de condiția de preț a altui instrument.
(Prețul stop pe o altă valoare) este utilizat pe instrumente corelate (interconectate). De exemplu - (acțiuni și futures (sau indicele celei mai lichide acțiuni), prețul aurului și prețul companiilor miniere de aur, prețul petrolului și prețul petrolului unei companii miniere etc.). Acestea. legăm împreună două instrumente care sunt strâns dependente unul de celălalt, a căror dinamică se repetă. Condițiile care au apărut pentru un instrument sunt o condiție pentru deschiderea unei tranzacții pentru un alt instrument.
Dacă, de exemplu, un indice iese în anumite valori de preț, fie ne vom deschide poziția de tranzacționare, fie, dimpotrivă, o vom închide. Cel mai adesea, o astfel de strategie este utilizată la mutarea activului suport (acțiunile) și a unui instrument financiar derivat (de exemplu, futures). Logica se rezumă la următoarele: prețul pentru un instrument financiar este analizat și tranzacționat pentru altul (prețul stop este stabilit pentru alt instrument financiar).
Cumpărare
se presupune că dorim să cumpărăm un activ
Ţintă
De exemplu, tranzacționarea se desfășoară pe FORTS.
O anumită relație a fost dezvăluită între mișcarea a două instrumente financiare diferite (acțiuni Rosneft și futures pentru acțiunile Rosneft). Acțiunile Rosneft sunt activul de bază, datorită căruia este determinată mișcarea prețului pentru futures acțiunilor Rosneft (în acest caz, pentru a tranzacționa futures, trebuie să vă uitați la prețurile acțiunilor Rosneft).
Așteptați până când se atinge un anumit preț al acțiunilor Rosneft
Când prețul acțiunii Rosneft ajunge la 216,30 ruble, sistemul de tranzacționare primește un ordin limitat pentru a cumpăra un contract futures pentru Rosneft (RNH5) la un preț de 21500.
Exemplu
Cumpărare
Apelăm fereastra ordinului stop și selectăm - (Preț oprit pentru o altă valoare). Sunt două câmpuri de completat.
fereastra din dreapta
1) În primul rând, se completează câmpul din dreapta, unde selectăm punctul de referință (securitatea (Rosneft Share) pe care vom naviga)
fereastra din stânga
2) Apoi se completează câmpul din stânga pentru a efectua operațiunile de care avem nevoie.
Între noi, conectăm acțiunile OAO NK Rosneft și Futures pe OAO NK Rosneft.
Preț de activare - prețul care va trece pentru acțiunile Rosneft.
mai mare (dacă prețul > = 216,30 ruble) - prețul care va fi pe acțiuni, după care, respectiv, cumpărăm futures și dăm deja prețul futures (Prețul 21.500 ruble). Apoi, setăm cantitatea (lotul) de care avem nevoie.
Apasa Enter
Explicaţie
De îndată ce (imaginea din stânga - prețul ordinului limită executat) prețul acțiunii depășește nivelul de 216,30 ruble, un semnal de cumpărare a futures va fi trimis către sistemul de tranzacționare.
Principalul lucru este coordonarea nivelurilor prețurilor. Când prețul acțiunilor se apropie de nivelul de 216 ruble, futures pot fi deja mult mai mari. În acest caz, nu vom face o afacere, dar comanda va intra în cartea de comenzi. Dacă, dimpotrivă, prețul futures este mult mai mic, atunci în acest caz totul este în regulă, deoarece facem direct o afacere la prețurile curente ale pieței. Este întotdeauna necesar să se țină cont de corelarea prețurilor, acestea pot să nu fie întotdeauna suficient de strâns legate.
4) Ia profit
Cea mai complexă și mai des folosită comandă (Take Profit) vă permite să obțineți oportunități exclusive. În primul rând, această oportunitate constă în faptul că aplicația (Take profit) ne permite să optimizăm profiturile.
(Take profit) - această comandă cu condiția - (executați comanda atunci când prețul se deteriorează cu o valoare dată de la maxim (de vânzare) sau minim (de cumpărare) atins). Take profit este de obicei folosit pentru a închide o poziție cu profit maxim. De asemenea, este posibilă o utilizare alternativă a take profit - pentru a deschide o poziție (cumpărare - la o inversare a prețului în sus (lung) sau vânzare - la o inversare a prețului în jos (scurt)).
Executați (închideți) o comandă dacă prețul se deteriorează de la maximul sau minimul atins. Acestea. nu luăm profit doar atunci când prețul continuă să crească, îl reparăm atunci când piața începe să se întoarcă și să se miște în direcția opusă.
Principiul de funcționare
#1) CUMPĂRARE
Cumpărați cu Trailing Stop
Ţintă
O utilizare alternativă (Take profit on a price reversal) este deschiderea unei tranzacții la o revenire de la orice nivel. Să aruncăm o privire mai atentă.
Calculăm inversarea mișcării prețului (săritură) de la nivelul de suport (astfel de semnale apar destul de des).
Dacă cumpărați imediat un activ din pozițiile curente, se poate dovedi că prețul va continua să scadă, depășind nivelul de suport. Cu toate acestea, într-un alt caz, se poate întâmpla ca la apropierea nivelului de suport, lovindu-l, lumânarea să se formeze sub formă de vârf și mișcarea să înceapă în direcția opusă (și acest scenariu apare destul de des, mai ales într-o perioadă scurtă de timp). de timp - adică mișcare în jos, vârf și inversare). Pentru a prinde prețul la o inversare, nu trebuie să fiți în mod constant lângă computer și să aveți nervi de fier, pentru aceasta puteți plasa un ordin stop (Take Profit), care va face o afacere în momentul în care prețul se întoarce cu adevărat. și se mișcă în direcția opusă.
Condiții
Dorim să cumpărăm un activ după ce acesta se apropie de nivelul prețului de 144,55 ruble, se ridică și apare.
Sarcina este să încercăm să prindeți prețul exact în momentul în care piața se întoarce și merge în direcția opusă. Pentru a evita greșelile, plasăm o comandă (Take profit).
Exemplu
Cumpărare
Cumpărarea la revenire de la un nivel
Achiziția de acțiuni Gazprom - vom face o achiziție la revenire de la nivelul de 144,55 ruble.
Prețul actual este de 144,64 ruble.
Apelăm fereastra ordinului stop și selectăm - (Take profit). Sunt două câmpuri de completat.
fereastra din stânga
Condiții de activare a aplicației
Cumpărare
luați profit dacă prețul<= 144,55 руб.
fereastra din dreapta
Indentare de la min - (0,1) concediu (în moneda prețului)
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Apasa Enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Explicaţie
Indentare de la min - (0,1) concediu (în moneda prețului) - această valoare va ajuta la întârzierea ordinului stop atunci când scade cu 0,10 copeici și de îndată ce lumânarea se zvâcnește puțin cu 0,10 copeici în sus, oferta noastră se va deschide și vom începe să ne cumpărăm loturile dintr-un punct dat în intervalul de 0,50 copeici (deoarece spread-ul de protecție a fost setat la 0,5). Acestea. Indentarea de la min este, parcă, un trailing stop, care ar trebui să ajute la cumpărarea unui activ mai ieftin și, desigur, această liniuță poate fi mărită dacă se dorește.
Când prețul începe să crească în direcția opusă cu mai mult de 10 copeici, atunci comanda va fi executată.
2) CUMPĂRĂ (acest exemplu de ordin stop este un analog cu exemplul nr. 1 - principiul este același)
Cumpărați cu Trailing Stop
Trailing stop (ordine de trailing stop)
Trailing stop este un ordin stop care este înăsprit automat atunci când prețul se mișcă în direcția ta. Acestea. în ordinul Take Profit, puteți seta anumiți parametri, care, atunci când prețul se mișcă în direcția dvs. de creștere, sistemul va trage automat în sus ordinul stop pentru a fixa profitul acumulat din această tranzacție. Dacă prețul crește, atunci stopul este înăsprit, adică. este mutat automat la cele mai bune prețuri, dar dacă prețul scade și nu se mișcă în direcția ta - ordinul stop este în vigoare și când prețul se inversează cu mai mult de un număr specificat de puncte - tranzacția este închisă.
Trailing stop (cumpărare)
Ţintă
Cumpărați un activ la un preț mai bun atunci când activul scade
Condiții
Dorim să cumpărăm un activ la un preț de 212 ruble. sau chiar mai jos
Exemplu
Cumpărare
fereastra din stânga
Valabil până la anulare (s-ar putea să nu funcționeze în versiunea demo)
Condiții de activare a aplicației
Cumpărare
luați profit dacă prețul<= 212 руб.
Cantitate (lot 1) – cumpărați 1 lot
fereastra din dreapta
Câmp – (Setați „Take Profit”)
Indentare de la min - (0,5) concediu (în moneda prețului)
Spălătură de protecție - (0,1) concediu (în moneda de preț)
Apasa Enter
EXPLICAŢIE
Sa spunem
Prețul s-a apropiat de nivelul de 212 ruble. a fixat un ordin stop și a continuat să se miște în jos, stabilind un nou minim local de 211,7 ruble. Take profit este activat și apoi începe verificarea condițiilor suplimentare (indentare de la min cu 0,5 ruble). În plus, de exemplu, prețul a revenit de la nivelul de 211,7 ruble. și a crescut la nivelul de 212,15 ruble. (în acest moment prețul a început să fluctueze) și de îndată ce crește la 212,2 ruble. (minimum local de 211,7 ruble + compensare de la min cu 0,5 ruble = 212,2 ruble), take-profit a plasat o comandă limitată pentru a cumpăra în sistem la un preț de 212,30 ruble. (212,2 ruble + spread de protecție 0,1 ruble = 212,30 ruble).
1) VÂNZARE
Vinde fără trailing stop
Ţintă
Vindem activul achiziționat la nivelul de care avem nevoie
Condiții
Am cumpărat un activ și vrem să-l vindem, să stabilim profitul la un anumit moment. Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați un nivel în care am fi de acord să luăm profit, de exemplu (nivelul de 132,80 ruble este un profit dacă prețul este >= 132,80 ruble).
Exemplu
Vânzare
A fost achiziționat un activ (acțiuni Sberbank) pentru 131,50 ruble.
fereastra din stânga
Condiții de activare a aplicației
Vânzare
luați profit dacă prețul >= 132,80 USD
Cantitate (lot 1) – vindem 1 lot
Vânzare cu profit
EXPLICAŢIE
Dacă (Indentarea de la max) este minimă, de exemplu, 0,01 ruble, atunci comanda va funcționa chiar și cu cele mai mici ture.
2) VÂNZARE
Vând cu Trailing Stop
Ţintă
Vindeți activul achiziționat (Gazprom) și obțineți profitul maxim.
Condiții
Am cumpărat un activ (Gazprom) la un preț de 145 de ruble. și vrei să-l vinzi pentru a obține profitul maxim. Pentru a face acest lucru, trebuie să alegeți un nivel în care am fi de acord să luăm profit, de exemplu (nivelul de 146 de ruble este un profit dacă prețul este >= 146 de ruble).
Exemplu
Vânzare
fereastra din stânga
Valabil până la anulare (s-ar putea să nu funcționeze în versiunea demo)
Condiții de activare a aplicației
Vânzare
Vânzare cu profit
EXPLICAŢIE
De îndată ce prețul scade după nivelul maxim atins (după nivelul de 146 de ruble, programul începe să calculeze automat maximul atins și, în consecință, este mai mare decât nivelul de 146 de ruble și poate fi oriunde) cu 0,20 copeici (aceasta este valoarea ferestrei din dreapta - Indent de la max - 0,20) în intervalul de preț de 0,5 copeici (aceasta este valoarea ferestrei din dreapta - Marge de protecție - 0,5 (abaterea prețului va fi - 0,5)) - tranzacția noastră va avea loc .
Răspândirea de protecție este concepută pentru a se asigura că comanda creată devine în mod evident executabilă.
După ce prețul scade cu 0,20 ruble de la maximul atins, sistemul de tranzacționare primește un semnal de executare a ordinului și ordinul va fi executat cu un rezultat mai profitabil.
Dacă intervalul este în procente
Puteți seta, de asemenea, intervalul ca procent (adică Offset from max și Protective spread nu sunt în moneda prețului, ci în procente). Cu toate acestea, este mai relevant să se stabilească intervalul ca procent pentru investițiile pe termen lung sau atunci când se lucrează cu active mai puțin lichide, unde este mai dificil să se calculeze valoarea spread-ului în termeni monetari (adică (+, - 0,5% sau 1%) - aceasta va fi doar o răspândire de protecție a celui de-al doilea și al treilea nivel.).
5) Luați profit și opriți limita
La plasarea unui ordin stop (Take profit), este creat un punct unde este activat ordinul nostru stop - nivelul de la care începe calculul final. Cu toate acestea, nu avem un nivel de protecție împotriva riscurilor (acest nivel poate fi necesar dacă prețul imediat nu merge în direcția dumneavoastră), pentru aceasta selectăm un ordin stop (Take profit and stop limit).
În această ordine de oprire, poate fi util (Ctrl)
Pentru a salva datele ordinului de oprire (indentări între linii) când trageți ordinea de oprire pe diagramă, țineți apăsat (Ctrl). Acest lucru este important, deoarece dacă mutați ordinul stop pe grafic fără (Ctrl), atunci ordinul stop nu se va modifica în întregime, ci doar prețul stop se va modifica. Prin urmare, fie modificăm ordinul stop din tabelul curent al ordinelor stop, fie mutăm linia de ordine cu tasta (Ctrl) apăsată, atunci diferența dintre prețul ordinului din registrul de ordine și prețul stop va rămâne.
Cumpărare - Vânzare
Condiții
Convenabil pentru tranzacții într-o poziție scurtă - vindeți pentru o scădere și câștigați bani pe ea
Ofertă scurtă - vrem să cumpărăm un activ (acțiuni Sberbank) la un preț (Preț - 77,50 ruble) și să-l vindem la o scădere în interval - (76 de ruble), dacă prețul se inversează, atunci aplicația se va închide în interval (77,30 ruble .) - (pentru că va exista o limită de oprire dacă prețul >= (77,30)).
Exemplu
Cumpărare
fereastra din stânga
Valabil până la anulare (s-ar putea să nu funcționeze în versiunea demo)
Condiții de activare a aplicației
Cumpărare
luați profit dacă prețul<= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
stop limit if price >= (77.30) – acest câmp este responsabil pentru stop loss
Preț (77,50) - prețul plasării unei comenzi în carnetul de comenzi
Cantitate (lot 1) – cumpărați 1 lot
fereastra din dreapta
Câmp – (Setați „Take Profit”)
Indentare de la min - (0,01) concediu (în moneda prețului)
Spălătorie de protecție - (0,5) concediu (în moneda de preț)
Apasa Enter
Explicaţie
A fost creată o solicitare de închidere a unui scurt
Sistemul QUIK vă permite să efectuați tranzacții folosind ordine condiționate (comenzi stop). Ordin conditionat - un ordin cu conditii suplimentare care determina momentul plasarii in sistemul de tranzactionare, in functie de situatia actuala a pietei.
Comenzile condiționate generate de utilizatori sunt trimise către serverul de sistem QUIK și stocate pe acesta până când apar condițiile specificate. Serverul QUIK le monitorizează continuu și, dacă condiția este îndeplinită, trimite ordinul limită corespunzător către sistemul de tranzacționare al bursei.
Tipuri de ordine condiționate
Sistemul QUIK implementează mai multe tipuri diferite de ordine condiționate:
Limita de oprire
cel mai simplu tip de ordin condiționat, în care condiția pentru executarea ordinului este realizarea de către prețul tranzacției a unei valori date de control - prețul stop. Ca urmare a executării ordinului „stop-limit”, un ordin limitat cu prețul specificat în acesta este transferat în sistemul de tranzacționare. Acest tip de ordin condiționat este folosit pentru a limita pierderile pe o poziție deschisă.
Ia profit
un ordin cu condiția de forma: „nu vindeți titluri de valoare dacă prețul crește și vindeți dacă prețul scade cu atâtea procente (sau „pips” – puncte de preț) de la maximul atins”. Pentru a închide pozițiile „scurte”, condiția opusă este „cumpărați dacă prețul crește față de minim”. Acest tip de comandă se mai numește și „trailing”. Scopul take profit este de a fixa profitul maxim pe o poziție deschisă. Valoarea diferenței dintre valoarea ridicată (scăzută) și condiția prețului se numește „compensare”.
Take profit are doi parametri suplimentari:
- Preț de activare - valoarea prețului tranzacției, la atingerea căreia începe verificarea condițiilor de take profit. Începând din acest moment, se va verifica starea mare/jos, iar fluctuațiile de preț la niveluri inferioare nu vor duce la executarea prematură a ordinului condiționat.
- Protective spread - o abatere suplimentară (de frunte) a prețului comenzii de la prețul ultimei tranzacții care a inițiat comanda. Deoarece comenzile condiționate sunt plasate de obicei la niveluri critice de preț, realizarea lor poate provoca o mișcare rapidă a prețului. Pentru ca ordinul să fie garantat să fie executat, prețul acestuia trebuie să fie înaintea mișcării prețului, adică trebuie să fie cu câteva puncte mai mic (pentru poziții scurte - mai mult) decât prețul ultimei tranzacții care a inițiat ordinul.
Cu aplicație aferentă
un ordin combinat format dintr-un ordin stop limită și un ordin limită regulat. O comandă obișnuită este destinată închiderii planificate a unei poziții, iar o limită stop este pentru limitarea posibilelor pierderi din mișcarea opusă a prețului. Dacă unul dintre ordinele legate este executat, al doilea este anulat automat. Acest tip de comision se mai numește și „O.C.O.” (unul îl anulează pe altul, „o aplicație o anulează pe alta”).
Utilizarea acestei oferte condiționate are două avantaje:
- pentru executarea unui ordin legat, fondurile sunt blocate într-o singură sumă, iar atunci când se utilizează două ordine separate - într-o sumă dublă;
- este exclusă situația executării ambelor oferte în cazul unor fluctuații puternice de preț.
Cu condiție pentru un alt instrument
o ordine în care starea este verificată pentru un instrument, iar execuția are loc pentru altul. Un astfel de ordin vă permite să utilizați ca o condiție modificarea prețurilor pentru cele mai semnificative titluri de valoare care determină direcția generală a pieței și, atunci când tranzacționați contracte futures, să răspundeți la modificările prețurilor pentru activul suport.
Prin executarea unui ordin activ
ordin condiționat activat în cazul executării unui ordin în sistemul de tranzacționare cu un anumit număr. Un ordin „la execuție” poate fi fie o limită de stop, fie un profit. Acest tip de ordin are scopul de a descrie condițiile de închidere a unei poziții deschise printr-un ordin activ și împiedică executarea lor înainte de deschiderea unei poziții. Numărul de ordine „la execuție” aferente unui ordin activ poate fi oricare.
Ordinele „prin execuție” au doi parametri suplimentari care extind posibilitățile de aplicare a acestora:
- Îndeplinire parțială - activați o comandă condiționată în cazul satisfacerii parțiale a condiției-comandă.
- Luați volumul executat - utilizați nu întregul volum al comenzii, ci partea sa executată ca cantitate a ordinului condiționat. Acesta este un parametru suplimentar față de cel anterior.
Utilizarea în comun a celor doi parametri face posibilă luarea în considerare a situației de satisfacere treptată a condiției-comandă și activarea ordinelor condiționate asociate acesteia. Cu fluctuații puternice de preț, este chiar posibil să executați ordinele condiționate primite și apoi să reveniți la nivelurile condiției de comandă și din nou - să creșteți volumul activat ca urmare a următoarei executări parțiale a condiției de comandă.
- Pentru a introduce un ordin stop de cumpărare preţul de ofertă mai mult preț stop astfel încât ordinul să poată fi executat cu o creștere suplimentară a prețului tranzacției.
- Pentru a introduce un ordin de oprire a vânzării preţul de ofertă se recomandă atribuirea mai multor puncte sub prețul stop .
- Aveți grijă când determinați direcția comenzii și prețul stop pentru a evita introducerea unui ordin stop cu condiții deja îndeplinite.
