Ieri în postarea mea „Despre mine. Cum ai ajuns la afacerea asta. System and Strategy ”, am scris că am dat din greșeală de o descriere a acestui indicator, pe care acum o folosesc în continuare.
Am gasit articolul cu care am inceput sa fiu interesat de el:
Simplitatea vicleană a lui Ishimoku (Konstantin Ilyushchenko, Magazine D` (D-stroke) Nr. 04 (88), 1 martie 2010)
Cum joacă un „mare și bun” Khan la bursă cu fondurile sale și ale altora folosind „norul Ichimoku” și de ce retrage în mod regulat bani din contul său de brokeraj
Înainte de interviul cu Andrey Khlopin (cunoscut în blogosferă drept Khan), am încercat să înțeleg indicatorul analizei tehnice Ichimoku, pe care îl folosește pentru ca întrebările să nu fie „ceai”, ci în esență. M-am uitat la ce scriu ei despre indicator pe internet, dar nu a fost clar. M-am uitat în cartea lui Jack Schwager despre analiza tehnică - indicatorul nu este luat în considerare în ea.
În general, chiar înainte de interviu, am avut o înțelegere destul de slabă despre Ichimoku. Motivul pentru aceasta, mi se pare, este următorul. După cum spune legenda, cu mai bine de 50 de ani în urmă (în era pre-computer), unii japonezi pe nume Goichi Hosoda au dezvoltat un sistem de tranzacționare cu indicatori și au formulat o serie de reguli pentru efectuarea tranzacțiilor. Ichimoku este tradus ca „o singură privire”, numele său complet este Ichimoku kinkou-hyou - „un tabel de prețuri de echilibru, care poate fi acoperit cu o singură privire”. Care a fost logica raționamentului și cum a început să construiască sistemul este necunoscut. Rezultatul final a fost publicat - indicatorul Ichimoku, care este acum inclus în majoritatea programelor de calculator pentru analiza tehnică a prețurilor. Formulele în conformitate cu care sunt efectuate calculele sunt simple, dar este imposibil să înțelegeți semnificația lor fizică, ca, de exemplu, în MACD sau Aligator. Așa cum este dificil pentru un programator să înțeleagă textul programului altuia, la fel aici este mai ușor să creezi singur un indicator sofisticat de analiză tehnică decât să înțelegi logica altcuiva - să decompilezi programul pentru a obține ideile inițiale de la rezultatul final.
Comunicarea noastră cu Khan a avut loc sub forma unei lecții online pe 4 februarie. Am vorbit pe Skype (Andrey locuiește în Arkhangelsk), am urmărit și am discutat despre aceleași diagrame de preț. Și când am început să scriu acest interviu, să ascult înregistrarea audio a conversației noastre și să revizuim programele, am fost impregnat de „norul”, tenkan, kijun și chinkou. În mare parte datorită faptului că Andrey retrage în mod regulat profituri din contul de brokeraj.
Ichimoku și câteva dintre semnalele lui
Indicator Ichimoku constă din trei linii și „nori”:
1. Tenkan-sen (tenkan-sen)- acesta este prețul mediu pentru nouă zile (Ridicat + Scăzut) / 2. Tenkan arată direcția tendinței. În MetaStock (QUIK) este reprezentat ca Violet linii, în MetaTrader - roșu.
2. Kijun-sen (kijun-sen)- preț mediu pentru 26 de zile. Kijun este un analog al tenkanului, dar pentru o perioadă mai lungă de timp. MetaStock (QUIK) prezintă roșu linie, în MetaTrader - albastru.
3. Chinkou Span- linia care este trasată pe baza prețurilor de închidere a sfeșnicului și mutată înapoi cu 26 de zile. Se corelează cu graficul de preț. În MetaStock (QUIK) este afișat ca maro linii, în MetaTrader - verde.
„Cloud” (kumo) este format din linii: Senkou Span A / Up Kumo- mijlocul distanței dintre Tenkan și Kijun, deplasat înainte pe scara de timp cu 26 de zile. Senkou Span B / Jos Kumo- valoarea medie a prețului pentru 52 de zile, deplasată înainte cu 26 de zile. Valorile clasice pentru indicator sunt 9-26-52.
„Cruce moartă”- intersecția dintre tenkan și kijun de sus în jos. Semnal pentru deschiderea unei poziții scurte. "Crucea de aur"- tenkan traversează kijunul de jos în sus. Semnal pentru deschiderea unei poziții lungi. Dacă prețul este în „nor” - aceasta este o mișcare laterală a pieței.
Abordare spirituală
- Creierul meu nu acceptă această combinație de linii cu decalaje de 26 de zile și restul. Cum ai ajuns tu la Ishimoku?
Drumul meu a fost lung și lung, a durat mult să citesc literatură specială și să analizez un număr mare de indicatori și combinațiile acestora. La început cu toții folosim mulți indicatori diferiți simultan pe graficul prețurilor și obținem o imagine amuzantă, dar ciudată. A vedea momentul exact al intrării pe piață și momentul exact al ieșirii nu este cel mai prețuit vis al oricărui comerciant? Și când am luat doar Ishimoku, a apărut întrebarea: de ce toți ceilalți indicatori, dacă poți să-l folosești doar pe acesta, care arată totul? Înainte de asta, am început cu fondurile mutuale – un prieten mi-a sugerat odată: să investim, spun ei, în fonduri mutuale. Pe vremea aceea aveam de gând să-mi cumpăr o mașină, dar ca urmare am cumpărat acțiuni din fonduri cu toți banii. Apoi a făcut bani frumoși și apoi a decis să încerce el însuși în tranzacționarea cu acțiuni. Era în 2004, la început a fost un interes: voi depăși fondul mutual, sau mă va depăși pe mine. S-a dovedit că piața era în creștere atunci, a câștigat mai mult pe trendul optimist și a refuzat de la fondurile mutuale.
Apoi Ichimoku nu a folosit, ci a folosit medii mobile, RSI și altele asemenea. Au fost pierderi. Am făcut o concluzie mare pentru mine, care poate părea simplă: toți indicatorii afișează grafic același lucru. La un moment dat era pasionat de filosofia, cultura japoneză, a studiat tradițiile lor. Am aflat că există un indicator japonez interesant, misterios, Ichimoku. Mi-a oferit ocazia să identific cele mai importante evenimente de pe graficul prețurilor, nu în trecut, ci chiar în momentul apariției lor. Principalul lucru aici este să înțelegem că succesul pe piață stă nu numai în planul material, ci și în cel spiritual. Astăzi poți obține un profit de 20%, mâine 50%, iar poimâine, „scurge” totul. Prin urmare, pentru mine, de exemplu, banii pe care îi retragi de pe piață și îi cheltuiești sunt considerați profit. Trăiesc din piață, scopul meu este să cumpăr ceva pentru mine și familia mea. Nu există dorință stupidă de a mări capitalul. Aceasta este probabil filozofia mea de tranzacționare.
- Filosofia este că profitul este doar bani retrași din cont?
Da. Un profit bun trebuie întotdeauna respectat, apreciat și înțeles motivul apariției sale. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să experimenteze sosirea unui „mare profit” pentru a înțelege de ce are nevoie de el. Prin urmare, banii trebuie să fie retrași sau economisiți într-o altă afacere.
-Și cum se raportează această filozofie la indicator?
- În 2006, am început să folosesc Ishimoku serios, care acum mă avertizează împotriva greșelilor grave. Mai simplu spus, atunci când muncești mult, apare stabilitatea, începi să înțelegi cum să reducă șansele de a cădea. De asemenea, este necesar să fii creativ în legătură cu principiile de bază ale managementului banilor și controlului asupra emoțiilor. Aceasta este filosofia mea cu acest indicator care îmi controlează emoțiile.
Indicatorul în sine constă din mai multe linii, a căror întrerupere și încrucișare înseamnă ceva. Dar toate astea sunt o prostie. Principalul lucru este că am o memorie fotografică, iar piața uneori repetă și desenează pe topuri ceea ce a avut cândva. Să aruncăm o privire la graficul Gazprom din programul XTick.
Atelier „Cloud”.
- Nu am XTick. Acesta este un gadget pentru Alor-Trade, nu-i așa?
- Un program bun XTick, și nu este doar în „Alor”. Multe alte companii îl folosesc acum. Este conceput pentru analiza tehnică în timp real a stocurilor rusești și a altor instrumente financiare. În XTick, îmi place afișarea corectă a „norilor”, viitorul este clar vizibil. QUIK pentru mine este doar un mijloc de a face oferte și mă uit la graficele din XTick.
- Ei bine, să aruncăm o privire la graficul S&P 500 din MetaTrader.
- Hai. Îmi este greu să spun la un moment dat cum fac tranzacții, voi încerca să subliniez pe scurt și simplu esența sistemului meu de tranzacționare. Strategia jocului meu este următoarea. Aștept să crească sau să scadă prețul - panta „norului” va deveni atunci 45 de grade. Să ne uităm la graficul orar al S&P 500. Aplicați Ichimoku cu parametrii 8-24-48 pe el. Folosesc aceste valori în loc de 9-26-52. Setările implicite sunt potrivite numai pentru funcționarea pe termen lung. Aceasta este întreaga dificultate atunci când începătorii, care lucrează în principal pe intervale de timp mai mici de „zile” sau „săptămâni”, încearcă să folosească indicatorul în cauză în tranzacționarea cu setările implicite. Drept urmare, după câteva tranzacții neprofitabile, apare dezamăgirea și, ca urmare, o altă concluzie că indicatorul nu funcționează. Vezi tu, din 7 ianuarie până pe 15 ianuarie 2010 prețul plutea în jurul „norilor”.
- A coborât de sus în „nor”?
Da. Apoi liniile preventive au fost rupte - acest lucru indică faptul că a avut loc o schimbare de tendință. Când prețul este aproape de „nori”, nu intru niciodată pe piață pentru 100% din fondurile mele (depozit). Într-o astfel de situație, pot folosi doar 25% din bani și pot specula pe grafice de 10 minute. Aceasta este o regulă importantă! De fapt, îmi doresc întotdeauna să intru pe piață cu toată suma mea de fonduri, ceea ce se întâmplă foarte rar - de șase până la opt ori pe an. Adică primul lucru de care am nevoie este ca prețul să înceapă să se îndepărteze de „nori”. Îmi place când „norii” coboară mult timp - apoi se formează o figură. Figura visurilor mele, ceea ce înseamnă că a venit momentul pentru munca mea. Da, iată o creștere pe graficul S&P 500. Pe la 28-29 ianuarie, tenkan cu kijun arăta „crucea de aur”. Aceasta indică posibilitatea unei inversări de tendință. Dar îmi place când „crucea” începe să se formeze nu aproape de „nor”, ci departe de acesta. Apoi, există potențialul de creștere ascuțită și rapidă. Dacă „crucea” se formează lângă „nori”, atunci acest semnal nu este puternic în setul de tehnici Ichimoku. Aici tenkan și kijun s-au încrucișat pe 1 februarie. „Norul” este aproape. Acest lucru sugerează că tendința ascendentă va fi probabil slabă. Prin urmare, voi intra pe piață atunci când „lumânarea” sparge „norul”, mai exact, când a doua „lumânare” se formează deasupra „norului”, atunci mă voi gândi să cumpăr.
- Care sunt regulile canonice?
- Ichimoku ajută la determinarea direcției și a forței tendinței, precum și a nivelurilor de suport și rezistență. Este format din cinci rânduri care ne oferă o idee despre trecut, prezent și puțin despre viitor.
Regula de bază: nu merg niciodată mult când prețul este sub nori. În acest moment, mă pot odihni calm, pot face alte lucruri. Fac prima mea achiziție cu 25% din depunerea mea într-un program de 10 minute. Prețul ar trebui să treacă prin „nor” de jos în sus. Dacă se întâmplă acest lucru, trec la intervalul de timp de 30 de minute. Și mai cumpăr 50% din depozit. Regula este aceeași.
Și când prețul trece prin cloud pe graficul de 60 de minute, investesc 100% din bani. Dacă simt că potențialul de creștere este mare, atunci iau o pârghie. Acesta este tot principiul, este simplu.
- Și cum rămâne cu alte rânduri în afară de „nor”?
- De exemplu, chinkou span este o linie întârziată. Ea este ca un semnal suplimentar pentru mine. Aștept ca span chinkou să spargă prin „lumânare”, și de preferință două „lumânări”. Cu cât sunt mai multe lumânări, cu atât tendința va fi mai puternică. Există tenkan - linia de rotație și kijun - linia de referință. Ele arată direcția tendinței, starea de spirit a pieței și uneori le folosesc pentru a stabili „opriri”.
Să aruncăm o altă privire la S&P 500. Acum valoarea este sub tenkan, norii arată o tendință de urs. Ce este de zvâcnit? Lasă-i pe alții să încerce să găsească fundul. Și când prețul începe să treacă prin kijun de jos în sus - acum este de aproximativ 1080 de puncte, nici nu mă voi gândi la „lung”. Dar dacă aș fi în „scurt” acum, atunci pentru mine acest nivel ar fi un stop loss.
Banii altcuiva
- Uau, oprirea este destul de departe de cele 1060 de puncte actuale.
Ne uităm la graficul orar și, dacă am intra corect pe piață, am vinde atunci când 1086 de puncte sunt sparte - intersecția kijun și tenkan („cruce moartă”).
Și stop loss la 1080 pips este bine. În câteva ore sau zile, tenkan și kijun vor coborî mai jos. Aceasta înseamnă că și stop loss-ul se va muta.
- Joci scurt?
Nu. Unii comercianți petrec 24 de ore la computer jucând atât în sus, cât și în jos. Prin urmare, în timpul toamnei, este mai bine să vă odihniți. Ceea ce nu este chiar atât de rău, pentru că uneori te sături de piață. Am si o intelegere cu clienti, ai caror bani ii administrez, ca joc doar din cumparaturi.
- Mai gestionezi banii altora?
Totul a început cu prietenii care au început să aibă încredere în banii lor. Apoi au venit oameni la recomandare, au apărut clienți din alte orașe. Sincer să fiu, gestionarea banilor altora este ușor. Responsabilitatea se trezește, ceea ce înseamnă că vin în minte semnale mai precise. Adevărat, 2008 mi-a dat o lecție. În august, eu și prietenii mei am mers la pescuit. Înainte de a pleca, am pus stop-loss-urile la pragul de rentabilitate al achizițiilor și am plecat. Când am ajuns acasă, am auzit că a fost un conflict armat în Osetia de Sud. Piața noastră a scăzut bine. Au fost depuse oferte, dar ziarul nu s-a vândut.
Pierderile de portofoliu au fost de 20-50%. Clienții au sunat, unii au fost nervoși, alții au spus că nu ne grăbim, veți câștiga înapoi. Cineva a luat banii. Mai târziu, cineva a regretat că l-a luat. Acei investitori care au supraviețuit prăbușirii din 2008 sunt acum oameni fericiți.
- Câți bani sunt în management?
Suma este bună ... Acum gestionez suma de cel puțin 1 milion de ruble.
- Luați un procent din profit?
Da, 15-20%. Dacă portofoliul a crescut cu peste 50% într-un an, pot cere un bonus. Banii mei sunt suficienți pentru mine și nu urmăresc excesul. Prin urmare, fac schimb acum calm și mai încrezător decât înainte. Prefer să merg la piață o dată pe lună, dar așa e, decât să aștept ceva de neînțeles.
Nu-i invidiez pe cei care au câștigat și câștigă dobândă mare. De obicei spun despre astfel de oameni: bravo! Pentru mine, un profit de 50-100% înseamnă că am făcut o treabă bună. Recent am vândut Gazprom cu 194 de ruble. Portofoliul a fost mare, cu efect de levier bun. Acest comerț mi-a dat un profit bun.
- Pret de vanzare excelent!
Apoi s-a format un semnal de vânzare „cruce moartă”. Momentan, nu există semnale lungi. Prețul Gazprom pe graficul cu 60 de minute este sub „nori”, pe intervalul de timp de 30 de minute imaginea este aceeași, ceea ce înseamnă că mă odihnesc. Pot merge în siguranță pentru sport sau altă activitate preferată.
Nu mă uit la piața americană, nu mă uit la nimeni. Am mulți cunoscuți care spun: aici, uite acolo, uite aici, ascultă astea. Și nu văd că toate acestea mă pot ajuta. Uneori mă uit la indicele MICEX - acesta este un indicator psihologic suplimentar dacă să intru sau nu pe piață.
Predicții de index
- Când ați început să cumpărați acțiuni în 2009?
Deschideți graficul săptămânal al indexului MICEX în MetaStock și suprapuneți Ichimoku. Obișnuiam să mă uit la indicele RTS, dar din cauza faptului că este un indice valutar, nu este foarte corect pentru mine. Vedeți „crucea de aur” - tenkan încrucișat cu kijun la sfârșitul lunii martie 2009. Indicele a fost în jur de 800 de puncte. Pentru mine, acesta a fost un semnal sau primul semn că voi începe să tranzacționez în liniște în „lung”. Piața este pregătită să crească, s-a format o cifră puternică, plus a folosit în plus indicatorul „parabolic”. De asemenea, a arătat un semnal de cumpărare. Prin urmare, atunci m-am jucat puternic cu „umeri” și nu am acordat atenție niciunei negative.
Nu văd încă o pauză în tendința de creștere. Piața s-a oprit în momentul în care este concentrată toată puterea. Săptămâna viitoare, fie tendința se va schimba, fie nu. O sa ma uit la sfarsitul zilei de vineri. Acum am coborât la tenkan, care este de aproximativ 1350 de puncte, apoi va exista suport la nivelul de 1252 de puncte - acesta este kijun. Dacă spargem kijun-ul, piața se va muta la marginea superioară a „norilor” - în jur de 1000 de puncte. Piața trebuie să respire, așa că aș dori să cobor la 1252 de puncte pentru a cumpăra mai ieftin de aceleași Gazprom, LUKoil și VTB.
-Dacă indicele scade la 1252 de puncte și vei cumpăra, unde va fi stop loss-ul?
Când cumpăr, am un stop-loss emoțional. Am pus „Stop” când trebuie să plec. De obicei, atunci când portofoliul este complet în titluri, mă uit constant la piață, folosesc o ieșire „parabolică” sau „fractală”.
- Cu ce "chips-uri" schimbi?
În 2009, am făcut tranzacții cu Sberbank pentru o lungă perioadă de timp, dar când a crescut la 50-60 de ruble, mi-a fost teamă de o scădere bruscă a prețurilor și mi-am dat seama că trebuie doar să iau o pauză de la Sberbank.
Anul acesta am decis să tranzacționez în Gazprom, care rămâne în urma întregii piețe, LUKoil și VTB. Acum, aceste trei lucrări sunt de bază pentru mine. Și, de exemplu, nu înțeleg Rosneft, prin urmare nu îl schimb. Am nevoie de o poză frumoasă pe diagramă. Nu urmăresc foarte multe stocuri. De obicei mă uit la 10-12 lucrări. Dacă nu sunt semnale, mă odihnesc. Acest lucru este normal și calm pentru mine. Și când tranzacționați aceleași acțiuni, există un sentiment în oase - un sentiment că se va desfășura undeva aici: va crește sau va scădea. Nu cumpăr mai mult de trei sau patru acțiuni. Sunt clienți pe termen lung care sunt interesați de al doilea eșalon.
În momentul de față dețin acțiunile „Razgulyaya”. L-am cumpărat cu 42 de ruble. (acum 52 de ruble), l-am ales pentru că prețul se mișcă lin și bine. Eu joc și cu Transneft, dar lichiditatea este scăzută. Anul trecut, am făcut 27 de tranzacții cu acțiunile sale, dintre care doar una s-a dovedit a fi neprofitabilă.
- Ce mai faci, în afară de comerț?
Îmi place să mă relaxez în natură, să fac sport. Dar în primul rând, probabil, am o pasiune pentru gătit. Vin constant cu noi rețete culinare. Acum sunt și eu angajat în autotrading. Până acum totul merge bine, dar este dificil să încredințezi o sumă mare unui robot. Asta e tot. M-am regăsit în această lume. Tranzacționarea activă îmi oferă un sentiment de satisfacție. Doar pacientul poate găsi calea corectă.
Corespondență ICQ și achiziții
Han(13:26:59 16/02/2010) Bună ziua! Ei bine, am așteptat prima achiziție de Gazprom astăzi, am luat-o dimineață. Exista deja profit!!! Stau si fumez bambus ... astept dezvoltarea ... ce se va intampla in continuare ... totul este conform planului :)
oligarist(13:31:14 16/02/2010) Bună, super!
Han(17:05:35 16/02/2010) Ei bine, al doilea joc a avut succes !!! „Gazik” bravo!!! * Yahoo * Ti-am trimis o poza... vei vedea totul singur...
oligarist(17:07:15 16/02/2010) Da
Han(17:16:31 16/02/2010) Totul este simplu și original... Cu cât îmi este mai ușor să schimb, cu atât mintea este mai strălucitoare.
Ichimoku se ocupă de acțiunile Gazprom pe graficul XTick
Ichimoku este pseudonimul comerciantului japonez Goichi Hosoda. Domnul Hosoda este cunoscut de peste 30 de ani lucrând la un indicator al propriei sale invenții. Drept urmare, indicatorul său a primit recunoaștere la nivel mondial și este acum încorporat implicit în toate terminalele de analiză tehnică. Numele complet al indicatorului este „Ichimoku kinko hayo”, care în japoneză înseamnă „privire instantanee la piață”. Principalul avantaj al acestui indicator, după cum ați putea ghici din nume, este analiza rapidă. În ciuda faptului că Hosoda și-a publicat indicatorul cu aproape jumătate de secol în urmă, Ichimoku este încă popular printre comercianți. Așa că îmi propun să vorbim astăzi despre cum să folosiți indicatorul Ichimoku.
În ce constă indicatorul nor Ichimoku
La prima vedere, poate părea că indicatorul Ichimoku este destul de dificil de utilizat. Cu toate acestea, cel mai dificil lucru aici este să vă amintiți numele celor cinci rânduri din care constă:
- Tenkan line (roșu) - linie de tendință rapidă, de fapt cu o perioadă de 9;
- Linia Kijun (turcoaz) - linia medie a tendinței, de fapt, o medie mobilă cu o perioadă de 26;
- Linia Chikou (verde) - o linie de întârziere bazată pe prețurile de închidere a sfeșnicului cu o schimbare de 26 de perioade înapoi;
- Ap Kumo / Senkou A line (portocaliu) - mijlocul dintre Tenkan și Kijun, deplasat înainte cu 26 de perioade;
- Linia Down Kumo / Senkou B (roz) - preț mediu pentru 52 de perioade, deplasat înainte cu 26 de perioade.
Distanța dintre liniile Senkou A și Senkou B este umbrită, formând astfel „norul Ichimoku”.
Cum se utilizează indicatorul Ichimoku
În ciuda concepției greșite comune, utilizarea norului Ichimoku nu este deloc dificilă. În opinia mea, cel mai simplu mod de a înțelege cum funcționează indicatorul Ichimoku este să-l compari cu alți indicatori cunoscuți.
Norii Ichimoku sunt foarte asemănători cu histograma indicatorului pentru opțiuni binare, își schimbă și culoarea în funcție de tendință. Norii portocalii Ichimoku arată o tendință ascendentă, în timp ce cei roz arată o tendință descendentă. În același timp, intersecțiile lor pot fi considerate ca un semnal de cumpărare a unei opțiuni. Cumpărați o opțiune de apel când Senkou A (portocaliu) îl încrucișează pe Senkou B (roz). Sau cumpărați o opțiune de vânzare atunci când Senkou A (portocaliu) îl încrucișează pe Senkou B (roz).
Liniile Tenkan și Kijun funcționează după aceeași logică ca mediile mobile. Când Tenkan (roșu) traversează Kijun (turcoaz) în sus, este un semnal optimist. Când Tenkan (roșu) traversează Kijun (turcoaz) în jos, este un semnal de urs. Astfel de semnale pentru opțiunile binare poartă frumoasele nume „cruce de aur” și „cruce moartă”.
Chikou (linia verde) arată ca un indicator care este construit cu susul în jos. Această linie arată direcția tendinței. Dacă Chikou este deasupra graficului, este un trend ascendent, iar dacă este sub acesta, este un trend descendent.
Linia roz Senkou B este un fel de medie mobilă lungă. Trecerea liniei Senkou B de către grafic indică o schimbare a tendinței pe termen lung și este considerată un semnal foarte puternic pentru opțiunile binare. Dacă graficul traversează Senkou B de jos în sus, înseamnă că piața este în creștere. Dacă graficul traversează Senkou B de sus în jos, piața scade.
Astfel, indicatorul Ichimoku este o strategie de tranzacționare cu drepturi depline, în care se obișnuiește să se ia în considerare nu atât semnalele unice (descrise mai sus), ci mai degrabă o combinație de mai multe semnale simultan. Având în vedere că avem până la cinci linii pe diagramă, poate exista un număr mare de astfel de combinații. De exemplu, dacă graficul traversează linia Chikou în sus, după care se formează intersecția dintre Tenkan și Kijun de sus în jos ("cruce moartă"), este considerat un semnal bun de vânzare.
Goichi Hosoda a analizat bursa japoneză pe intervale săptămânale. Prin urmare, parametrii stabiliți inițial (9,26 și 52) sunt cei mai potriviți pentru analiza pe termen lung cu 2 luni, șase luni și un an în avans. Cu toate acestea, mulți comercianți care folosesc indicatorul Ichimoku susțin că acești parametri sunt potriviți pentru toate intervalele de timp și nu ar trebui modificați.
După cum puteți vedea, la o inspecție mai atentă, Ichimoku nu este un indicator foarte complicat. Este suficient să lucrezi cu el 2-3 zile și vei învăța să analizezi piața la fel de repede cum a făcut-o celebrul trader japonez. Dacă aveți întrebări suplimentare despre utilizarea cloud-ului Ichimoku... ca de obicei, sunt gata să le discut prin e-mail ( [email protected]) sau în comentariile acestui articol :)
Descărcați gratuit indicatorul Ichimoku.
Indicatorul Ichimoku este un indicator versatil care oferă simultan informații despre nivelurile de suport/rezistență, direcția tendinței și impulsul.
Indicatorul Ichimoku este un instrument foarte puternic, cu toate acestea, mulți comercianți se amețesc când se uită la toate liniile și la cantitatea de informații pe care le oferă indicatorul, așa că adesea interpretează greșit semnalele Ichimoku.
În acest articol, vom analiza pe deplin indicatorul Ichimoku și vom demonstra pas cu pas cum să folosim acest instrument pentru a lua decizii de tranzacționare.
Primul pas: analiza indicatorului
Indicatorul Ichimoku este format din două componente separate
- Lovitură de stat și linii standard. Ele arată ca medii mobile, dar diferă de ele, așa cum veți vedea în curând.
- nor Ichimoku. Norul este cea mai faimoasă parte a indicatorului, deoarece este mai vizibil decât orice altceva.
Vă rugăm să rețineți că în acest articol ne concentrăm asupra acelor aspecte ale indicatorului Ichimoku care se referă la tranzacționare cu impuls și tendințe. Decalajul Ichimoku este omis în mod deliberat, deoarece nu contează cu adevărat.
Acum să aruncăm o privire la fiecare componentă separat, apoi să le punem pe toate împreună pentru a vă ajuta să găsiți cele mai bune semnale de tranzacționare.
Lovitură de stat și linii standard
După cum am menționat mai devreme, liniile flip și standard arată ca medii mobile, dar servesc unui scop ușor diferit.
Liniile de inversare și standard arată valoarea medie a sumei prețurilor ridicate și scăzute pentru 9 și 26 de perioade.
Aceasta înseamnă că perioadele 9 și 26 sunt utilizate pentru a le calcula, sunt luate cele mai ridicate și mai scăzute niveluri de preț în aceste perioade și este trasată o linie prin mijlocul acestui interval.
În captura de ecran de mai jos, liniile verzi și roșii sunt liniile standard și inversare Ichimoku.
Pentru comparație, am trasat și o medie mobilă pe 9 perioade, marcând-o în alb; media mobilă este foarte asemănătoare cu linia de inversare, dar nu coincide cu ea 100%.
Tenkan Sen / Reversal Line: media prețurilor ridicate și scăzute pe 9 perioade.
Kijun Sen / Standard Line: media prețurilor ridicate și scăzute pe 26 de perioade.
Semnale și semnificație ale loviturii de stat și linii standard
Liniile de inversare și standard au două scopuri: în primul rând, acționează ca niveluri de suport și rezistență în timpul unei tendințe, la fel ca mediile mobile.
În al doilea rând, oferă informații despre impuls. Când prețul este peste aceste două linii și linia de inversare este deasupra liniei standard, impulsul este optimist.
Ele sunt, de asemenea, foarte asemănătoare cu mediile mobile: dacă media mobilă mai scurtă crește peste media mobilă mai lungă, arată, de asemenea, că impulsul crește.
- Liniile de inversare și standard acționează ca niveluri de suport și rezistență în timpul tendințelor.
- Când prețul este peste aceste două linii, deschideți doar tranzacțiile de cumpărare, când prețul este mai mic - vindeți.
- Trecerea a două linii confirmă impulsul
- atunci când linia cu perioada mai scurtă se ridică deasupra liniei pe termen lung, arată o creștere a impulsului optimist (și invers);
- impulsul este confirmat atunci când prețul crește peste două linii.
nor Ichimoku
Norul Ichimoku este alcătuit dintr-o margine inferioară și superioară, iar spațiul dintre aceste două linii este adesea colorat în verde sau roșu. Să vedem ce înseamnă asta.
Prima și mai rapidă graniță a norului este media dintre liniile standard și cele inversate.
A doua graniță, mai lentă, este mijlocul dintre prețurile maxime și minime pentru 52 de perioade. O caracteristică importantă a Cloud-ului este că este proiectat în viitor pentru 26 de perioade.
Din nou, în captura de ecran de mai jos, am plasat două medii mobile obișnuite lângă Cloud și am folosit un offset de 26 (deplasat mediile mobile în viitor).
Se poate observa că mediile mobile coincid practic cu Norul Ichimoku.
Senkou A - Borduri în mișcare mai rapidă: între liniile pivot și standard.
Senkou B - frontiera cu mișcare mai lentă: media prețurilor ridicate și scăzute pe 52 de perioade.
Notă importantă. Norul este mutat cu 26 de perioade în viitor.
Semnale și semnificație ale Norului Ichimoku
În general, Cloud-ul este foarte asemănător cu lovitura și liniile standard, deoarece cele două granițe ale sale se bazează pe aceleași premise.
În primul rând, cloud-ul acționează ca un nivel de suport și rezistență și oferă, de asemenea, informații despre direcția tendinței și impulsul.
Dar, deoarece Cloud folosește perioada 52 (nu 9 și 26), se mișcă mai încet decât lovitura de stat și liniile standard.
În termeni generali, Cloud-ul confirmă un trend ascendent atunci când prețul este peste el și un trend descendent când prețul este sub acesta.
Zona din interiorul Cloud este numită Zona de zgomot, iar comerțul este cel mai bine evitat aici. Când Norul este verde, avem un raliu puternic, iar Norul roșu confirmă un trend descendent puternic.
Astfel, Cloud-ul este o modalitate de tranzacționare pe tendințe pe termen mai lung, iar acest lucru ne permite să rezumam următoarele.
- Tranzacționarea cu tendința se efectuează în funcție de ce parte a Cloud este prețul.
- Norul poate acționa ca suport și rezistență în timpul tendințelor.
- Zona din interiorul Norului se numește Zona de Zgomot.
Semnale - cum să utilizați indicatorul Ichimoku pentru a găsi tranzacții
După ce am înțeles clar ce fac componentele individuale, ce semnale dau și ce înseamnă acestea, putem trece la utilizarea indicatorului Ichimoku pentru a analiza graficele de preț și a furniza semnale de tranzacționare.
Cloud: tendință pe termen lung, rezistență și culoare
Cu Cloud-ul Ichimoku, comercianții pot filtra cu ușurință tendințele pe termen lung în sus și în jos.
Când prețul este sub Cloud, tendința este descendentă și invers.
În timpul tendințelor puternice, Cloud-ul acționează și ca granițe de suport și rezistență, iar în captura de ecran de mai jos, puteți vedea cum prețul continuă să sară de pe Cloud în timpul valurilor de tendințe.
Astfel, cloud-ul este ideal pentru filtrarea fazelor de urs și de urs ale pieței.
Cu toate acestea, la fel ca majoritatea indicatorilor de impuls, Norul Ichimoku își pierde relevanța în timpul unui plat.
Semnale rapide de lovitură de stat și linii standard
Liniile de inversare și standard sunt componentele cu cea mai rapidă mișcare ale indicatorului Ichimoku și oferă cele mai timpurii semnale de impuls.
În captura de ecran de mai jos, am marcat diferitele puncte cu numere de la 1 la 4, iar acum le putem privi pentru a înțelege cum să folosim corect liniile flip și standard.
- Linia de inversare se ridică deasupra liniei standard, care este un semnal optimist.În același timp, prețul este peste ambele linii, ceea ce confirmă tendința ascendentă. Prețul scade momentan înapoi în Cloud, dar se întâlnește imediat cu suportul. Această situație poate fi privită ca un punct de intrare.
- Prețul a început să încerce să treacă prin linia standard (galben), care este un semnal de avertizare al unei schimbări de tendință. Liniile de inversare și standard s-au încrucișat, de asemenea, în direcția de urs, ceea ce a confirmat încă o dată schimbarea de impuls. În cele din urmă, prețul a intrat în cloud, confirmând modificarea.
- Prețul s-a mutat cu forță sub liniile standard și de inversare, în timp ce linia de inversare traversează, de asemenea, linia standard - ambele semnale sunt de urs. În același timp, prețul era sub Cloud. Toate aceste semnale confirmă un trend descendent puternic și ar putea fi folosite pentru a intra în vânzare.
- Prețul a început să încerce să rupă linia standard, care este un semnal de avertizare timpurie. După aceea, liniile inversării și standardul au continuat să se intersecteze unele cu altele, ceea ce a confirmat încă o dată schimbarea impulsului. În cele din urmă, impulsul s-a estompat și prețul a început să se consolideze lateral.
RSI și confluența factorilor
În tranzacționare, problema confluenței factorilor este foarte importantă, ceea ce înseamnă combinarea diferitelor instrumente și concepte de tranzacționare pentru a crea o metodă de tranzacționare mai fiabilă.
Când ieșiți dintr-o tranzacție cu o tendință în legătură cu semnalele Ichimoku corespunzătoare, ar trebui să luați în considerare câteva puncte.
- Dacă în timpul unui trend descendent prețul crește deasupra liniilor de inversare și a standardului, acest lucru ar putea semnala o schimbare temporară a impulsului.
- Dar atâta timp cât Cloud-ul este menținut ca rezistență, tendința nu este considerată încă ruptă.
- Când prețul se sparge deasupra Cloudului, tendința descendentă se termină.
- Comercianții pot folosi Ichimoku pentru opțiuni de ieșire conservatoare și agresive:
- Ieșire conservatoare (1). Un comerciant mai conservator și-ar părăsi tranzacțiile de îndată ce liniile de inversare și standard se intersectează în direcția opusă tendinței actuale. Un astfel de comerciant evită, în general, volatilitatea crescută care apare adesea înaintea unei inversări. Pe de altă parte, poate rata mișcările viitoare ale tendințelor atunci când prețul se inversează în direcția inițială; nu toate intersecțiile liniilor de inversare și standardul duc la inversări de tendință.
- Ieșire agresivă (2). Un comerciant care dorește să rămână într-o tranzacție cu tendință mai mult timp iese din comerț numai după ce prețul sparge norul în direcția opusă. Avantajul este că, în unele cazuri, va putea menține tranzacțiile în tendințe mult mai mult timp și va fi mai puțin vulnerabil la corecțiile temporare. Pe de altă parte, există posibilitatea ca el să părăsească unele dintre tranzacțiile sale prea târziu și să ajungă să piardă o cantitate semnificativă din profit, deoarece traversarea Cloud este de obicei foarte întârziată.
Concluzie. Indicatorul Ichimoku este un cadru de tranzacționare foarte fiabil
În general, cadrul Ichimoku este un indicator universal foarte solid care oferă multe informații în același timp.
După cum am arătat deja, nu există secrete în utilizarea și interpretarea indicatorului Ichimoku, iar componentele sale individuale sunt foarte strâns corelate cu tranzacționarea folosind medii mobile.
Cu toate acestea, indicatorul Ichimoku are cu siguranță propria sa nișă, iar comercianții care folosesc strategii bazate pe acesta obțin un cadru foarte fiabil.
Pentru a rezuma, haideți să enumerăm cele mai importante puncte pe care ar trebui să le cunoașteți atunci când tranzacționați folosind indicatorul Ichimoku.
- Folosește Cloud-ul pentru identificarea direcției tendinței pe termen lung... Comerț numai în direcția Cloud.
- Cloud poate acționează ca suport și rezistențăîn timpul tendințelor. Dar când prețul intră în Cloud, semnalează o schimbare a impulsului.
- Când linia de întoarcere se intersectează cu linia standard și se dovedește a fi deasupra- aceasta poate fi considerată o schimbare în direcția tendinței optimiste.
- În timpul unei tendințe linii de lovitură de stat și standard acționează ca suport și rezistență.
- Puteți tranzacționa numai în direcția liniilor de lovitură și standard.
- Comerciantul poate fie utilizați lovituri de stat și linii standard pentru tranzacțiile de ieșire(opțiune conservatoare) sau așteptați ca prețul să treacă prin Cloud (opțiune mai riscantă).
- În timpul unui plat, indicatorul Ichimoku își pierde puterea.
Există multe resurse care au informații despre cum să utilizați indicatorul Ichimoku. În mare parte metode tradiționale, familiare pentru sute și mii de comercianți. Să spunem doar că indicatorul Ichimoku în sine este destul de interesant și este foarte popular în Japonia din motive evidente. Dar strategia Ichimoku Cloud este populară în cercurile destul de înguste de comercianți.
Mai întâi, să ne dăm seama ce este Ichimoku Cloud, după care ne vom da seama cum este calculat și construit, iar apoi la sfârșit vă voi spune despre ce strategii se bazează pe el.
Ce este Ichimoku Cloud?
Indicatorul Ichimoku este format din trei linii care funcționează ca medii mobile, precum și o zonă numită Cloud. Indicatorul Ichimoku Cloud este uneori denumit și Ichimoku Kinko Hayo sau nor Kumo. Să aruncăm o privire la un grafic valutar obișnuit fără niciun indicator.
Acesta este un grafic comun al binecunoscutei perechi valutare EUR / USD (vedeți care este mai profitabil să tranzacționați EUR / USD sau USD / RUR?). Aici vedem o tendință descendentă. Acum să adăugăm Ichimoku Cloud și să vedem ce se schimbă.
Probabil, dacă vedeți pentru prima dată indicatorul Ichimoku Cloud, ați putea crede că aceasta este o mizerie completă. Există trei medii mobile, colorate în albastru, verde și, respectiv, roșu. Tot aici puteți vedea Norul, care este o zonă de culoare portocalie pe diagramă. Deși pentru ochiul neexperimentat totul pare destul de haotic aici, pentru comerciantul de ishimoku totul va fi foarte clar aici. Dar să vorbim despre totul în ordine.
calcul Ichimoku
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, aici sunt trei linii și un nor. Deoarece norul este format din nivelurile superioare și inferioare, avem deja până la 5 linii pe diagramă. Fiecare dintre aceste linii servește ca medii mobile obișnuite, dar în același timp există unele diferențe între liniile Ichimoku și SMA sau EMA obișnuite (vezi Strategia tunelului SMA).
În mod implicit, parametrii standard ai instrumentului Ichimoku sunt 9, 26, 52. Următoarea explicație privind structura fiecărei linii vă va aduce mai aproape de înțelegerea modului în care funcționează indicatorul Ichimoku. Aici, pentru a nu mă repeta, vă recomand doar să citiți. Prin urmare, presupun că știți deja cum funcționează Ichimoku și, prin urmare, să trecem direct la strategiile bazate pe utilizarea Norului Ichimoku.
Trading folosind indicatorul Ichimoku
Acum că știm deja structura norului de pe diagramă, să trecem prin câteva dintre semnalele de tranzacționare Ichimoku. Probabil că merită remarcat imediat că utilizarea stop loss-urilor este primul lucru de făcut în orice tranzacție. Puteți citi despre cum să plasați stop loss-uri și să luați profituri.
Cât despre Ichimoku Cloud, aici nu voi sugera locuri speciale pentru plasarea comenzilor de protecție. Acestea trebuie plasate la distanță pe baza unei analize a nivelului actual de volatilitate, astfel încât prețul să nu le elimine în condițiile fluctuațiilor normale ale pieței. Pentru strategia de tranzacționare Ichimoku, va trebui să folosim liniile indicatoare pentru a ne închide tranzacțiile mai repede decât dacă folosim stopuri fixe la un anumit nivel. Să aruncăm o privire la câteva strategii de tranzacționare bazate pe utilizarea Ichimoku Cloud.
Ichimoku Cloud - Strategia Kijun Sen
În această strategie, vom intra pe piață când prețul va ieși din cloud. Vom intra în direcția breakout-ului încercând să prindem trendul. Când prețul după erupție continuă să se miște în direcția dată, vom rămâne într-o tranzacție deschisă până când prețul rupe linia albastră Kijun Sen în direcția opusă. Mai jos puteți vedea cum funcționează această strategie.
Acesta este graficul zilnic al perechii valutare GBP / USD pentru perioada iulie 2014 - februarie 2015. Imaginea arată un trend descendent clasic care poate fi tranzacționat folosind acest model Ichimoku.
Pe grafic, vedem că prețul și-a început mișcarea sub norul Ichimoku, care este colorat în portocaliu. Acest lucru oferă comerciantului un semnal de vânzare și, ulterior, prețul intră într-o tendință de urs. Scăderea tendinței este destul de accentuată. Pe drumul în jos, prețul creează mai multe mișcări corective, în timpul cărora prețul aproape izbucnește Kijun Sen albastru. Cu toate acestea, rezistența este suficient de puternică și prețul continuă să scadă. Săgețile negre de pe grafic arată când prețul testează Kijun Sen ca rezistență. După ce încercările de spargere au eșuat, ar trebui să continuați să tranzacționați poziții scurte.
La șase luni de la primul semnal de inversare, prețul iese și se închide deasupra liniei Kijun Sen. Acest lucru creează un semnal pentru a părăsi o poziție scurtă deschisă. Trebuie să închideți la sfeșnic care a spart Kijun Sen și s-a închis sub linia lui.
De asemenea, strategii interesante:
Cloud - Chinoku Span - Strategia Tenkan Sen Ichimoku
În această strategie, vom intra pe piață atunci când prețul sparge cloud-ul. Vom deschide tranzacții în direcția izbucnirii norului Ichimoku, încercând să călătorească pe trend. După ce prețul începe să se miște în direcția noastră, vom rămâne pe piață până când Chinoku Span verde va sparge Tenkan Sen roșu. Funcționează așa:
Aici avem un grafic al perechii valutare EUR/USD pentru perioada 26 aprilie - 4 mai 2016. Indicatorul Ichimoku este prezent și pe acest grafic.
Pe grafic, totul începe cu izbucnirea norului Ichimoku și începutul unei tendințe optimiste. Cercul verde marchează lumânările care s-au închis deasupra norului. Putem folosi acest semnal de cumpărare din cloud-ul Ichimoku pentru a intra pe piață pentru perechea valutară EUR/USD. După cum puteți vedea în grafic, prețul începe să crească la scurt timp după aceea.
Acum trebuie să urmăm linia verde Chinoku Span. Vedem că începe mișcarea ascendentă. În timpul mișcării de creștere a prețului, linia verde Chinoku Span se îndepărtează treptat de preț. Acest lucru confirmă puterea tendinței optimiste.
La o săptămână după începerea acestei mișcări, prețul formează un vârf, după care începe o scădere bruscă. Acest lucru poate fi văzut și prin formarea liniei verzi. După atingerea punctului de vârf, prețul începe să se miște în jos, cu suficientă forță pentru a trage linia verde Chinoku sub Tenkan Sen roșu. Conform strategiei noastre ischimoku cloud, acesta este un semnal apropiat.
Alte strategii interesante:
Strategia cloud Ichimoku
Este posibil să tranzacționați exclusiv folosind strategia pur cloud ishimoku. Vom intra pe piață atunci când prețul trece prin cloud și comerțul nostru va fi în direcția evadării. Vom menține tranzacția deschisă până când prețul trece prin nor înapoi în direcția opusă.
Acesta este un grafic de 4 ore de USD / JPY din martie până în aprilie 2016. Aici puteți vedea că piața se află într-o fază descendentă. Și apoi vom urma pur și simplu regulile de tranzacționare conform strategiei Ichimoku Cloud.
În imagine, situația începe când prețul crește deasupra norului Ichimoku, iar apoi revine rapid sub acesta. O evaziune sub norul Ichimoku poate fi folosită pentru a deschide o poziție scurtă pe perechea valutară USD/JPY. După cum puteți vedea, în continuare prețul începe să scadă. Scăderea prețului are loc destul de brusc, iar perechea valutară USD/JPY începe să piardă aproximativ 4,5% din valoarea sa.
După ce prețul atinge partea de jos, începe o perioadă de consolidare (vezi indicatorul ADX - un instrument excelent pentru a determina puterea unei tendințe), iar după aceea, o mișcare ascendentă înapoi în norul Ichimoku. După o scurtă ezitare în partea de jos a norului, prețul îl rupe în sfârșit într-o direcție optimistă. Acesta este un semnal foarte puternic pentru a deschide o poziție lungă. Poziția scurtă ar trebui să fie închisă atunci când sfeșnicul se închide deasupra norului Ichimoku.
Cred că ați observat că norul este cel mai întârziat element din strategia Ichimoku. Prin urmare, strategia de tranzacționare în cloud ichimoku funcționează cel mai bine atunci când perechea valutară este în tendințe, dar, pe de altă parte, acest instrument vă poate oferi o mulțime de semnale false atunci când prețul este în consolidare.
Când prețul se află într-o perioadă de consolidare, cel mai probabil veți vedea creșteri de preț deasupra și sub norul Ichimoku, creând o mulțime de semnale false.
De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că pentru aceste strategii descrise mai sus am folosit exclusiv indicatorul Ichimoku și nimic mai mult.
Din câte am auzit din informațiile de pe forumuri, comercianții din Japonia și din alte țări din est se bazează exclusiv pe acest indicator pentru tranzacționare.
În plus, probabil ați observat că fiecare strategie a folosit componenta Cloud. Acest lucru se datorează faptului că norul Ichimoku este cea mai importantă parte a indicatorului Ichimoku. Norii sunt folosiți pentru a deschide tranzacții atunci când tranzacționați cu indicatorul Ichimoku.
Alte strategii interesante:
Setările indicatorului Ichimoku
Instrumentul Cloud este complet personalizabil. Puteți elimina sau adăuga componente la indicator în orice moment pentru a alege o opțiune care se potrivește stilului dvs. de tranzacționare.
Dacă tranzacționați folosind strategia Ichimoku Cloud, atunci indicatorul dvs. Ichimoku ar trebui configurat astfel încât să arate așa
Aici puteți vedea că avem doar norul ca parte a indicatorului Ichimoku. Am eliminat Kijun Sen, Tenkan Sen și Chinooku Span. Dacă preferați să tranzacționați folosind doar cloud-ul pentru aceasta, atunci aceasta este o modalitate bună de a vedea vizual cum va arăta. Acest lucru este valabil și pentru alte strategii despre care am vorbit astăzi.
Dacă tranzacționați folosind norul Ichimoku și Kijun Sen albastru, atunci diagrama dvs. poate arăta astfel
După cum puteți vedea, aici nu există Tenkan Sen roșu și Chinkou Span verde.
Și așa va arăta a treia opțiune, unde vom folosi indicatorul Ichimoku.
În acest caz, Kijun Sen lipsește. În același timp, aici au fost adăugate Tenkan Sen și Chinooku Span roșu. Dacă folosim această strategie, obținem o imagine mai clară.
După cum puteți vedea, indicatorul Ichimoku se poate adapta pe deplin nevoilor noastre. Puteți elimina sau adăuga componente la indicator în orice moment. De asemenea, dacă testați un sistem de tranzacționare automatizat bazat pe Ichimoku, puteți schimba oricând perioadele componentelor individuale ale indicatorului pentru a-l adapta cât mai mult posibil la tranzacționarea dvs. Dar la testare, nu este de dorit să se potrivească datele la indicator pentru a evita erorile.
În concluzie, se poate observa că în practică, strategiile bazate pe indicatorul ishimoku sunt printre cele mai puțin utilizate, dar acesta este cu siguranță un instrument foarte util care este disponibil pentru tranzacționare pe piața Forex.
