Divergență și tranzacționare de volum. Comerțul de divergențe. # 2 Când se formează divergența RSI

În mâinile potrivite, divergența și convergența pot ajuta la identificarea punctelor pivot pe un grafic de preț. În această postare voi încerca să explic tot ce știu despre aceste fenomene de piață pe grafic. Ei au condus.

Propun să definim imediat terminologia. S-a întâmplat că din anumite motive comercianții practic nu folosesc conceptul de convergență ( convergenţă), dar generalizat sub un singur termen - divergenta ( divergenţă). În același timp, divergența este împărțită în două tipuri: urcarea si ursista... Cred că acest lucru se datorează faptului că divergența nu a însemnat tipul de abatere a graficului ( divergenţă sau convergenţă), ci discrepanța dintre datele graficului prețurilor și datele indicatorului în principiu. Acest lucru, în opinia mea, nu este adevărat. Prin urmare, în cadrul acestei postări, voi numi pică o pică și voi folosi termenii divergență și convergență. Acum la obiect.

Indicatorii sunt utilizați pentru a căuta divergențele și convergențele. Cele mai populare sunt:

• Histograma MACD
• Stochastic

Acești indicatori sunt disponibili în orice terminal de tranzacționare. Din moment ce fac schimb, toate exemplele din postare vor folosi acest terminal.

Divergenţă

Divergenţă, în comerț, sunt numite divergenţă grafic de preț cu grafic indicator. Acestea. când prețul trage noi maxime, iar în graficul indicator, fiecare maxim ulterioar este mai mic decât cel anterior

Dacă luăm în considerare că majoritatea comercianților generalizează de obicei divergența și convergența într-un singur termen - divergența, atunci acest tip de divergență, în argo, se numește bearish.

Divergenta folosind indicatorul Histograme MACD, arata asa:

Regulile pentru găsirea divergenței sunt foarte simple. Pentru a-l determina, sunt suficiente cel puțin două maxime în sus pe graficul prețurilor și două maxime în jos pe graficul indicatorului. Din punct de vedere vizual, arată ca o divergență, ceea ce este divergența. În același timp, histograma MACD, ca în exemplul de mai sus, ar trebui să fie în zona pozitivă: deasupra valorii zero.

Pentru alți indicatori, regulile sunt identice. Așa arată divergența pe indicator. RSI:

Si asa mai departe stocastica:

După cum ați observat deja, divergența prezice, cel puțin, Stop mișcare, sau ( În cele mai multe cazuri) corecţie sau inversare tendința anterioară. Acestea. cu alte cuvinte, acționează ca un punct de cotitură, după care poți lua anumite decizii în ce direcție să tranzacționezi, sau ce să faci cu pozițiile deja deschise.

Reguli de tranzacționare divergențe

Dacă se identifică divergența: există cel puțin două maxime în creștere succesive pe graficul prețurilor și două minime în scădere succesive pe indicator, atunci intrarea se poate face în cele mai evidente moduri:

1. Intrare pe următoarea lumânare după al doilea maxim pe graficul indicator

Aceasta se referă la următoarele:

1. Primul maxim local pe graficul prețurilor și graficul MACD-Histogramă
2. Al doilea maxim local pe graficul prețurilor și al doilea maxim local pe graficul MACD, care este mai mic decât cel anterior. Un sfeșnic care coincide cu punctul de identificare a divergenței este un sfeșnic de semnal, iar după ce se închide, puteți deschide imediat o tranzacție de vânzare.
3. Vânzare. Oprirea este plasată deasupra maximului local. O notă poate fi făcută aici. Dacă piața, ca toate erupțiile standard, va rezolva cu adevărat divergențele, atunci mișcarea este de obicei intensă, fără retrageri. Apoi, este indicat să reduceți și mai mult riscurile și să opriți nu la maximul local, ci la maximul lumânării de semnal. De obicei fac asta.

De asemenea, pentru cei cărora le place să caute confirmarea intrării, puteți intra pe breakout a minimului local anterior:

Dacă nu găsiți un sfeșnic de semnal pe indicatorii liniari, cum ar fi RSI și stocastici, atunci afișați-le în setările terminalului ca histogramă. De asemenea, în setări, recomand să-l marchezi cu altă culoare, ca în exemplele mele cu histograma MACD. Acest lucru face mult mai ușor să identificați vizual înaltele și minimele indicatorului decât dacă ar fi o singură culoare.

Convergenţă

Convergenţăîn comerţ ei apelează convergenţă grafic de preț cu grafic indicator. Acestea. când pe graficul prețurilor fiecare minim ulterioară este sub celălalt, iar pe indicator este mai mare.

După cum am spus mai sus, comercianții se referă în general la convergență ca fiind divergență optimistă. Convergența pe histograma MACD arată astfel:

Apariția convergenței presupune, cel puțin, o oprire în toamnă, o corecție și, în mod ideal, o inversare. Acestea. acesta este același eveniment ca și divergența, când merită să ne gândim. Dar, dacă în cazul divergenței este necesar să se asigure achizițiile, atunci când apare convergența, este necesar să se protejeze deschiderea unei tranzacții de vânzare.

Convergenţă pe RSI:

Convergenţă pe stocastica:

Reguli de tranzacționare de convergență

Convergența este tranzacționată în același mod ca și cum ați tranzacționa divergențe, dar exact opusul. Folosind exemplul histogramei MACD, tranzacționarea de convergență ar arăta astfel:

Exemplul de mai sus arată o intrare pe o lumânare de semnal, de exemplu. sfeșnicul pe care apărea punctul de identificare a convergenței. Intrarea se efectuează imediat după închiderea lumânării semnalului, cu instalarea unui stop loss la minimul de convergență locală. Urmează managementul poziției.

Pentru o confirmare deosebit de atentă și plină de iubire a semnalelor, puteți intra pe erupția maximului local, după formarea convergenței. Această intrare arată astfel:

Algoritmul este la fel de simplu:

1. Așteptăm apariția lumânării semnalizatoare
2. Așteptăm formarea unui maxim local și izbucnirea lui
3. Puteți seta o oprire fie la minimul local, fie la minimul lumânării de erupție pentru a reduce și mai mult riscul de pierderi dacă convergența nu funcționează

Asta e tot. Acestea sunt principalele cazuri speciale de definire și lucru asupra divergențelor și convergențelor. Acum să ne uităm la caracteristici.

Caracteristici ale divergentelor si convergentelor de tranzactionare

Pentru a nu continua să livrez postarea în foaia :) care s-a dovedit deja prea lungă, în continuare, o voi lua în considerare pe exemplul unui singur lucru. La urma urmei, atât divergența, cât și convergența sunt imagini în oglindă una ale celeilalte, așa că regulile vor fi identice. Asa de.

Divergențele și convergențele sunt de ordin înalt, adică. pot exista mai multe maxime sau minime locale, cel puțin trei, cel puțin cinci. Exemplu:

Astfel de divergențe și convergențe, care au mai mult de două extreme, sunt, de fapt, rupte. pentru că definiți triplu, cvadruplu etc. divergența sau convergența retrospectivă nu este posibilă, comerciantul trebuie să aplice deciziile ulterior. Nu recomand să rezolvăm divergențele și convergențele care au mai mult de două vârfuri. Acest lucru duce de obicei la pierderi. Pentru a înțelege clar, priviți acest ecran:

Cei grăbiți, care vor intra imediat la lumânarea de semnalizare, vor fi lăsați pe urmele lor, și de mai multe ori. Și oricine va aștepta izbucnirile maxime locale pur și simplu nu le va aștepta și va sta în cache, ceea ce pentru această situație va fi cea mai bună opțiune. Concluzia care se poate trage din asta este să nu te grăbești. Această concluzie se aplică tranzacționării în general :)

O altă caracteristică pe care o pot avea divergențele/convergențele, folosind exemplul indicatorului de histogramă MACD, este divergența/convergența cu trecerea nivelului zero de către MACD.

Trecerea semnului zero al histogramei MACD nu anulează prezența divergenței. Există o discrepanță. O altă întrebare este cum va rezolva un comerciant :)

Adesea, comercianții își pun întrebarea: în ce intervale de timp să tranzacționeze divergențele/convergențele? Răspunsul este foarte simplu. Puteți lucra la orice, înțelegând caracteristicile intervalelor de timp scurte, medii și lungi. Nu există restricții cu privire la termenele de lucru pentru divergențele și convergențele. ele apar în toate perioadele de timp.

rezum

1. Divergență - divergența graficului prețurilor cu graficul indicator. Prețul atrage noi maxime, iar în graficul indicator, fiecare maxim ulterior este mai mic decât cel anterior
2. Apariția unei divergențe prezice o oprire a creșterii, o corecție locală descendentă sau o inversare a tendinței
3. Vânzarea, după identificarea divergenței, se realizează fie la deschiderea următoarei lumânări după cea de semnal. Fie la ruperea minimului local, fie la ruperea minimului sfeșnicului intern
4. Când se stabilește o divergență, opririle sunt setate fie la un maxim local, fie la un maxim de o lumânare de erupție, în cazul unei defecțiuni a unui minim local.
5. Convergență - convergența graficului prețului cu graficul indicator. Prețul trage noi minime, iar pe graficul indicator, fiecare minim ulterior este mai mare decât precedentul
6. Apariția convergenței prezice o oprire în toamnă, o corecție locală ascendentă sau o inversare a tendinței
7. O intrare de cumpărare, după identificarea convergenței, se efectuează fie la deschiderea următoarei lumânări, fie după cea de semnal. Fie la izbucnirea maximului local, fie la izbucnirea maximului din interiorul lumânării
8. Când se stabilește convergența, opririle sunt setate fie la minimul local, fie la minimul lumânării de erupție, când maximul local este întrerupt.
9. Divergențele și convergențele vin în dimensiuni mari. Este mai bine să vă abțineți de la tranzacționarea unor astfel de tipuri de divergențe/convergențe
10. Dacă există poziții deschise și apare divergența sau convergența, atunci trebuie să vă gândiți cum să reduceți riscurile prin oprirea sau reducerea volumului poziției.

Astăzi vă voi spune despre o strategie de tranzacționare interesantă. Este foarte simplu și oricine îl poate stăpâni. Totuși, în același timp, această strategie (dacă este aplicată corect în combinație cu gestionarea competentă a banilor) poate deveni o adevărată excepție pentru tine.

În primul rând, puțin despre ce este divergența.

Așa cum este aplicat piețelor financiare, cuvântul divergență înseamnă divergența dintre preț și indicator (de obicei, indicatorii de tip oscilator sunt utilizați în acest scop).

Mai jos ne vom uita la principalele exemple de divergență, care sunt semnale de cumpărare și vânzare. Și acum trebuie spus că divergența este un semnal destul de puternic, dar, din păcate, nu apare des. Dar dacă un comerciant învață să-l recunoască corect și adaugă un pic de răbdare pentru a-l aștepta, atunci are toate șansele să facă bani buni pe el.

Și totuși, divergența are mai multe tipuri. În această strategie simplă de tranzacționare cu divergență, doar una dintre ele este luată în considerare și utilizată - divergența clasică (în opinia noastră, acesta este cel mai puternic tip al său).

Cum să recunoașteți divergențele pe un grafic de preț

Cum să găsiți și să identificați corect această fiară numită divergență? Vă asigur că nu este nimic dificil în identificarea unei divergențe clasice pe un grafic. Aruncă o privire la poza de mai jos.

Divergența clasică de urs îi spune traderului că prețul este „obosit” să urce și, cu un grad ridicat de probabilitate, se va inversa în curând. Imaginea arată că în acest caz noul maxim al prețului este mai mare decât cel anterior, iar noul maxim al indicatorului este mai mic decât cel anterior.

Situația este similară cu clasica divergență optimistă. Doar ea îi spune comerciantului despre inversarea iminentă a prețului în sus. Imaginea arată că în acest caz noul minim al prețului este mai mic decât cel anterior, iar noul minim al indicatorului este mai mare decât cel anterior.

De ce instrumente ai nevoie

Pentru a tranzacționa divergențele, aveți nevoie de un grafic de preț cu un grafic al unuia dintre indicatorii tehnici. Pentru a găsi divergențele, ei folosesc de obicei oscilatori, cum ar fi, stochastice.

Esența oricărui indicator de tip oscilator (oscilator) se rezumă la faptul că oferă propria interpretare a mișcării prețului, fluctuând într-un interval strict limitat (de obicei de la -1 la 1 sau de la 0 la 100%). Acest lucru se vede clar în imaginea de mai sus.

Datorită utilizării oscilatorilor, un comerciant poate vedea în mod clar momentele de supracumpărare și supravânzare ale instrumentului financiar tranzacționat.

În acele momente în timp în care diagrama oscilatorului este aproape de limita superioară a intervalului său, are loc supracumpărarea. Adică, cu alte cuvinte, piața este saturată și cererea s-a stins.

Și când graficul oscilatorului se apropie de limita sa inferioară, piața este supravândută. Aceasta înseamnă că resursele vânzătorilor sunt epuizate și, în consecință, indică o creștere a cererii pentru un instrument financiar tranzacționat.

Principalul dezavantaj, însă, este faptul că oscilatorii (precum și marea majoritate a altor indicatori de analiză tehnică) își transmit semnalele cu o ușoară întârziere.

Cu alte cuvinte, oscilatorii precizează doar schimbările care au avut loc în condițiile pieței, dar nu le anticipează.

O excepție minunată de la această regulă sunt acele semnale pe care oscilatorii le trimit sub formă de divergență. Cert este că divergența, prin însăși natura sa, apare chiar înainte de a avea loc o inversare reală a prețurilor. Acest lucru, în primul rând, determină valoarea extraordinară a unor astfel de semnale pentru un comerciant.

Acum deschideți unul dintre indicatorii de mai sus sub graficul de preț și începeți.

Strategie de tranzacționare folosind divergența clasică

Ne-am dat seama de definiția unei divergențe clasice, acum putem vorbi despre o strategie de tranzacționare simplă folosind-o.

Următoarea figură prezintă un exemplu de tranzacționare cu o divergență clasică optimistă. Din figură se poate observa că unul dintre scăderile prețurilor pe trend descendent nu a fost confirmat de scăderea corespunzătoare a prețului pe indicatorul MACD. Acesta este un semn clar că tendința de urs a slăbit și se pregătește o inversare a tendinței. Figura arată una dintre opțiunile de tranzacționare, deși a existat o opțiune și mai fiabilă de a aștepta până când prețul ajunge la nivelul topului anterior (în figură este indicat de numărul 1) și doar acolo pentru a intra într-o tranzacție.

Deci, în acest caz, puteți cumpăra fie la intersecția liniei de trend descendent cu prețul, fie la nivelul topului anterior. Un ordin de limitare a pierderilor este stabilit la ultimul nivel scăzut al prețului. Comanda se plasează în funcție de situație, dar este de dorit ca mărimea acesteia să depășească stop loss-ul de cel puțin 2 ori. În această strategie simplă de tranzacționare, puteți face fără a plasa un ordin de preluare a profitului folosind un astfel de instrument terminal de tranzacționare precum.

Divergența de urs este tranzacționată într-un mod similar. În imaginea de mai jos, puteți vedea două creșteri succesive ale prețurilor, care corespund la două maxime de pe graficul oscilatorului. În același timp, se vede clar că oscilatorul trage aceste maxime unul sub celălalt. Acest lucru indică clar că tendința de creștere a prețurilor și-a epuizat toată puterea și se apropie de sfârșit.

O poziție poate fi deschisă la nivelul prețului scăzut anterior, nivelul opri pierderea este stabilit la nivelul ultimului preț ridicat și ia profit- la un nivel care depășește de cel puțin două ori valoarea stop loss.

Deci asta este tot! După cum se spune în titlul articolului, aceasta este o strategie de tranzacționare simplă, dar în ciuda simplității sale, este foarte eficientă. Folosind-o în tranzacționarea dvs., împreună cu reguli rezonabile (gestionarea banilor), este foarte posibil să ajungeți la un profit stabil.

Succes în tranzacționare și profit stabil pentru tine!

Divergența este unul dintre conceptele noastre preferate de tranzacționare, deoarece oferă semnale foarte fiabile și de înaltă calitate, care pot fi utilizate în combinație cu alte instrumente și concepte de tranzacționare.

RSI compară câștigul mediu și declinul mediu într-o anumită perioadă. De exemplu, dacă RSI-ul dvs. este setat la 14, vor fi comparate lumânările urcarea și cele de urs dintre ultimele 14 lumânări.

Când citirea RSI este scăzută, înseamnă că au existat mai multe lumânări de urs din ultimele 14 lumânări și au fost mai puternice decât cele urcare.

Dacă valoarea RSI este mare, înseamnă că printre ultimele 14 lumânări au fost din ce în ce mai multe lumânări optimiste.

# 2 Când se formează divergența RSI

A ști când un indicator arată valori mari sau scăzute este important atunci când interpretăm divergențele.

De obicei, încurajăm comercianții să privească dincolo de liniile indicatoare pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat.

În timpul tendințelor, puteți utiliza RSI pentru a compara valuri de tendințe individuale și, astfel, pentru a determina puterea tendinței.

Captura de ecran de mai jos arată toate cele trei scenarii

1. De obicei, RSI realizează noi maxime mai mari în timpul tendințelor optimiste sănătoase și puternice. Aceasta înseamnă că au existat mai multe lumânări optimiste în ultimul val de tendințe și au fost mai mari în comparație cu valul anterior.
2. Dacă RSI atinge astfel de maxime în timpul unui trend ascendent, înseamnă că impulsul tendinței nu s-a schimbat. Atunci când RSI creează un top egal, nu se califică drept divergență, ci pur și simplu înseamnă că puterea trendului ascendent este în continuare în creștere constantă. Creșterea maximelor în RSI nu indică inversare sau slăbiciune. Ele arată doar că tendința va continua să se dezvolte fără schimbări drastice.
3. Când vedeți că prețul formează un vârf mai înalt în timpul unei tendințe urcatoare, dar se formează un vârf mai jos pe RSI, înseamnă că lumânările urcătoare recente nu au fost la fel de puternice ca acțiunea anterioară a prețului și tendința își pierde avânt. Asta numim noi divergenta sau divergenta, iar în captura de ecran de mai jos, divergența a semnalat sfârșitul unui trend ascendent despre un posibil început al unui trend descendent.

# 3 Analiza tehnică convențională este greșită

Analiza tehnică clasică sugerează că există o tendință atunci când prețul face vârfuri mai mari.

Dar, așa cum se întâmplă foarte des, ideea general acceptată nu este în întregime corectă și simplifică prea mult.

Un trader care se bazează doar pe înalte și scăzute pentru analiza prețurilor pierde adesea indicii importante și nu înțelege pe deplin dinamica pieței.

Chiar dacă tendința la prima vedere arată ca „ sănătos”(Graficul arată maxime mai mari și minime mai mari), dacă te uiți mai profund, s-ar putea să descoperi că el își pierde impulsul.

Astfel, divergența asupra indicatorului de impuls indică faptul că dinamica trendului se schimbă și că potențialul sfârșit al trendului poate fi apropiat, deși acest lucru nu este încă vizibil pe grafic.

Cum să tranzacționați divergența - puncte de intrare optime

Facem comerț numai pe rând, iar tranzacțiile care se formează la începutul unui nou trend după o divergență sunt pâinea noastră.

Divergența nu duce întotdeauna la o inversare puternică și, adesea, prețul după acesta intră pur și simplu în consolidare cu o mișcare laterală. Rețineți că divergența semnalează doar o pierdere de impuls, nu neapărat o inversare completă a tendinței.

Pentru a evita tranzacțiile care nu duc nicăieri, vă recomandăm insistent să adăugați alte criterii și instrumente de sprijin la arsenalul dvs.

Divergența în sine nu este un semnal foarte puternic și mulți traderi obțin rezultate slabe atunci când încearcă să tranzacționeze numai cu ea.

Ca în orice strategie, trebuie să găsiți factori de confluență suplimentari pentru ca această strategie să fie puternică.

Mai jos vedem cum prețul a făcut două divergențe, dar nu a început să scadă. Astfel, divergența evidențiază pur și simplu consolidarea pe termen scurt.

Locația în tranzacționare este un concept versatil și indiferent de sistemul dvs. de tranzacționare, adăugarea unui filtru de locație îmbunătățește întotdeauna calitatea semnalelor și a tranzacțiilor.

În loc să deschideți tranzacții doar pe baza unui semnal de divergență, ar trebui să așteptați până când prețul se mută în zona anterioară de suport sau rezistență și abia apoi să căutați divergențe și schimbări de tendință pentru a alege când să intrați.

Captura de ecran de mai jos este un exemplu perfect.În stânga vedeți un trend ascendent cu două divergențe.

Cu toate acestea, primul caz s-a dovedit a fi complet nereușit, în timp ce al doilea a adus un mare câștig. Care este diferența?

Privind intervalul de timp mai înalt din imaginea din dreapta, putem vedea că a avut loc prima divergență „ în vid„, Și al doilea s-a format la un nivel de rezistență foarte important (linia galbenă și săgeată).

Ca comerciant, mai întâi identificați zonele de suport și rezistență și apoi așteptați ca prețul să vină la dvs. Această abordare va avea un impact uriaș asupra productivității dvs.

Divergența este un concept de tranzacționare foarte puternic, iar un comerciant care înțelege cum să-l tranzacționeze în contextul de piață potrivit cu semnalele potrivite va putea dezvolta o metodologie de tranzacționare de încredere și un mod eficient de a studia mișcarea prețurilor.

În acest articol, vă vom arăta cum puteți utiliza diferența dintre preț și volum pentru a tranzacționa futures, valută și acțiuni.

Când un începător comerciant pentru prima dată observă comportamentul volumelor pe topurile sale, apoi crede că trebuie să fie ceva important în aceste stick-uri, pur și simplu nu poate înțelege. Pentru a-și da seama, el citește literatură de tranzacționare, participă la seminarii, participă la webinarii online și învață toate tehnicile noi: bare cu volum redus, bare cu volum mare, bare cu volum foarte mare, semne de slăbiciune și semne de putere. Dar, în ciuda tuturor cunoștințelor, el nu poate înțelege ideea generală în niciun fel.

În loc să facă tranzacții, pare că îi este frică să facă primul pas, pentru că nu știe dacă în spatele unui anumit bar sunt cumpărători sau vânzători ascunși.

Înțelegerea divergenței

Pentru comercianții care doresc să înțeleagă mai bine divergența de volum, să începem prin a explica că indicatorul standard de volum este nedirecțional și bara de volum începe de la zero. De exemplu, atunci când prețul formează un High deasupra celui precedent, barele de volum ar trebui să atragă și un High în creștere. La fel, atunci când prețul formează un Scăzut mai mic decât cel precedent, ar trebui să crească și barele de volum. De asemenea, într-un trend ascendent, când prețul formează un Scăzut, volumul ar trebui să scadă. Într-un trend descendent, când prețul formează un High, volumul ar trebui să scadă.

Există multe tipuri de divergență. Putem observa divergențele în cea mai simplă formă atunci când prețul face un nou High, dar bara de volum corespunzătoare acestui preț nu face un nou High. se vede și atunci când prețul face un nou Scăzut și bara de volum corespunzătoare noului Scăzut nu este mai mare decât bara de volum anterioară. Este extrem de important să rețineți că indicatorul barei de volum este nedirecțional.

După ce am înțeles mai bine divergența volumelor și modul în care funcționează, este necesar să ne concentrăm asupra analizei barelor de volum. Partea dificilă a fost cum să evaluăm care dintre barele de volum sunt importante pentru a determina divergența. În loc să vă uitați la fiecare bară de volum individuală, trebuie să înțelegeți că barele în care prețul face un ridicat sau un scăzut sunt importante.

În loc să acordați atenție fiecărei bare de volum și relației sale cu prețul, ar trebui să vă uitați exclusiv la cele care coincid cu High sau Low. În acest scop s-au dezvoltat barele de volum „lor” care erau colorate în funcție de faptul că prețul forma în același timp un High, Low sau High și Low (așa-numita bară exterioară).

Poza 1

Figura 1 ilustrează diferența dintre barele de volum standard și barele de volum care se potrivesc cu High și Low. Când bara de preț a format un nivel ridicat, bara de volum este evidențiată în albastru. Când bara de preț a format un nivel scăzut, această bară de volum a fost colorată în roșu. Dacă prețul a fost ridicat și scăzut pe aceeași bară, atunci trebuie să vă uitați la închiderea barei de preț pentru a determina valoarea barei de volum. Dacă bara de preț nu reprezintă nici ridicat, nici scăzut, atunci nu conține informații utile și, prin urmare, nu este nevoie să o arăți. Aceste bare de volum au rămas necolorate.

Analiza bar-cu-bar a unei situații de tranzacționare

Poza 2

Graficul de 3 minute EUR / USD din Figura 2 arată bare de volum colorate. Deoarece se știe că este necesar să se compare doar barele de volum care coincid cu prețul Mare și barele de volum care coincid cu prețul Scăzut, analiza este mult simplificată. Ori de câte ori prețul ajunge la un nivel ridicat (bara de volum albastră), trebuie să comparați bara de volum albastră actuală cu bara de volum mare anterioară.

Divergența apare atunci când un nou High se formează pe un volum mai mic. De asemenea, ori de câte ori prețul este scăzut (bara roșie de volum), bara roșie actuală de volum trebuie comparată cu bara de volum a precedentului. Dacă bara este gri, atunci trebuie să vă uitați la închiderea barei de preț. La o închidere deasupra deschiderii, bara este optimistă. Când se închide sub prețul deschis, bara scade.

Începând de la punctul A, când prețul a început, barele albastre de volum au crescut. Apoi, când s-a format un nou High sub cel precedent, barele albastre de volum au scăzut, arătând divergență. La punctul B, prețul a făcut un High și apoi a revenit, testând acel High.

În primul rând, trebuie să identificați cea mai mare bară de volum asociată cu High. În acest caz, bara gri este deasupra prețului de deschidere. Apoi trebuie să comparați această bară de volum cu bara de volum cea mai mare. În acest caz, este mai puțin. Aceasta indică o divergență. Într-un astfel de caz, pe baza divergenței, se poate aștepta ca prețul să se miște mai jos.

La punctul C, prețul a devenit Scăzut. În punctul D, când acest nivel scăzut a fost testat pentru prima dată, bara de volum este mai mare. Cu toate acestea, deși prețul și volumul s-au comportat așa cum era de așteptat la prima retestare a Low-ului, pe următoarele două bare prețul a revenit pentru a testa Low-ul, de fiecare dată cu volum în scădere. Acest lucru semnalează un posibil preț să ajungă la fund.

Comportamentul volumului

Figura 3

Pe lângă analiza bar-by-bar, puteți analiza și comportamentul volumelor în timpul dezvoltării tendinței. În acest caz, deoarece prețul formează minime și maxime mai scăzute, tendința este descendentă. După cum se arată în Figura 3, vârful vânzărilor a avut loc la punctul A. Fiecare Scădere ulterioară a fost la un volum mai mic (divergență), ceea ce indică o slăbire a trendului descendent (punctul B).

Figura 4

Nu este dificil să încorporați această analiză într-un plan de tranzacționare. De exemplu, dacă prețul este într-o tendință descendentă, așa cum se arată în Figura 4, căutați bare de preț care formează un High. Apoi, privind în urmă, unde prețul a început să scadă înapoi la acel nivel ridicat, identificați bara cu cel mai mare volum care a apărut în timpul formării prețului ridicat. Aceasta va fi bara de volum cu care va fi comparată bara din partea superioară a micului pullback. Apoi determinați dacă există o divergență în partea de sus.

De asemenea, atunci când introduceți o tendință ascendentă, priviți volumul fiecărui scăzut și repetați aceeași procedură în direcția opusă pentru a identifica o bară de referință în jos. Apoi comparați bara de volum la ultimul Scăzut cu această bară de referință pentru a determina dacă există divergență la minime. O ilustrație este prezentată în Figura 5.

Figura 5

Va funcționa această metodă pe piețe și intervale de timp diferite? Răspunsul este simplu: metoda va funcționa oriunde există bare de preț și volum. Puteți demonstra acest lucru analizând mai multe piețe și intervale de timp diferite.

Aplicarea volumului și a divergenței la

Figura 6

Mai întâi, ca exemplu, să ne uităm la câteva fonduri tranzacționate la bursă. Figura 6 prezintă graficul săptămânal CurrencyShares Australian $ (FXA). Fiecare linie verticală reprezintă momentul în care prețul a format un High sau Low. Deși există o congestie în preț, punctul de intrare lung sau scurt este ușor de determinat prin simpla analiză a modelelor de volum mare și scăzut.

Figura 7

Pe lângă fondurile CurrencyShares, există și ETF-uri ProShare care urmăresc să dubleze performanța zilnică a anumitor valute. Primele două linii verticale din graficul săptămânal ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) din Figura 7 indică o divergență de volum și o potențială intrare în trend ascendent. Ultima linie verticală arată divergența în partea de sus a prețului, semnalând oportunitatea de a profita.

Figura 8

După ce am luat profitul în ULE, să ne îndreptăm atenția către unul care funcționează în direcția opusă ULE - acesta este ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Graficul săptămânal EUO din Figura 8 arată zona de acumulare (dreptunghi galben), urmată de cinci linii verticale corespunzătoare divergenței volumelor pe punctele de intrare scăzute și posibile.

Aplicarea volumului și a divergenței stocurilor

Figura 9

Ca un alt exemplu, luați în considerare graficul săptămânal al Apple, Inc. (AAPL) care arată o tendință ascendentă (Figura 9). Un potențial punct de intrare poate fi găsit uitându-se la Scăzut și determinând dacă există o divergență lungă a volumelor în acel punct. Prima linie verticală albastră întreruptă arată unde prețul a scăzut pe fondul divergenței de volum (barele roșii de volum scad treptat pe măsură ce prețul scade), ceea ce a oferit un punct de intrare. Prețul continuă să formeze noi maxime și, în final, generează o scurtă divergență a volumelor în partea de sus (a doua linie verticală albastră punctată), ceea ce indică necesitatea de a obține profit.

Apoi, când prețul începe să scadă, se formează noi Low-uri. Măsurând volumele de vânzări care coincid cu Scăderea, este ușor de observat că pe ultima linie verticală albastră întreruptă, prețul a făcut un nou Scăzut pe fundalul unei lungi divergențe a volumelor, dând o altă intrare potențială ascendentă.

Figura 10

Pe diagrama zilnică a farmaciilor (PCYC) prezentată în Figura 10, o intrare de tendință ascendentă a apărut ca o singură divergență de volum la Scăzut.

Ce zici de volum și divergență pe piețele de mărfuri?

Analiza divergenței de volum pe piețele de mărfuri funcționează la fel de bine ca și pentru ETF-uri și acțiuni ... Aceeași idee este ilustrată de contractele zilnice de grâu din septembrie 2012 din Figura 11, contractele de soia de 5 minute din august 2012 din Figura 12 și contractele de aur de 3 minute din august 2012 din Figura 13. Singura diferență este în simboluri și intervale de timp. ... ...

Figura 11

Figura 12

Figura 13

În cele din urmă, va funcționa acest lucru pentru scalperii de pe mini S&P 500? Da. Graficul de 3 minute pentru contractele mini S&P 500 din septembrie din Figura 14 arată cât de eficientă este această metodă în deschiderea pieței la 6 iulie 2012. Fiecare linie verticală reprezintă o intrare de tendință descendentă bazată pe divergența de volum. Fiecare dintre intrări are ca rezultat o mișcare în trei puncte.

Figura 14

Este acesta graalul comerțului?

Acest articol arată că această metodă de divergență este puternică, deși simplă și oferă un avantaj oricărui comerciant experimentat. Poate fi considerat graalul bursei? Desigur că nu. Dar de multe ori va ajuta la explicarea de ce suportul nu a funcționat sau de ce tendința s-a inversat imediat după începerea accelerației. Această metodă funcționează mult mai puternic atunci când este aplicată împreună cu modele de inversare a prețurilor, niveluri de suport și rezistență, diferite intervale de timp, analiză a decalajului și pe piețele lichide cu suficientă volatilitate.

Fii la curent cu toate evenimentele importante ale United Traders - abonează-te la nostru

Permițându-vă să înțelegeți mai bine situația actuală a pieței. După cum se spune, este mai bine să fii complet înarmat, iar capacitatea de a identifica divergențele pe grafic vă va permite să faceți ulterior previziuni de tranzacționare mai bune. În plus, opțiunile binare sunt foarte flexibile în ceea ce privește alegerea tacticilor de tranzacționare pe baza analizei tehnice.

Ce este divergența

În termeni simpli, divergența este divergență. De regulă, aceasta implică o discrepanță între preț și citiri. Divergența este unul dintre primele semne ale unei tendințe de slăbire, permițând detectarea din timp a potențialelor inversări ale pieței și acțiunile adecvate.

Divergența este optimistă și de urs. În ambele cazuri, trebuie să identificăm cel puțin două extreme care coincid între citirile indicatorului.

O divergență optimistă este precedată de un trend descendent. Într-o divergență optimistă, două minime consecutive în scădere pe graficul prețurilor corespund la două minime în creștere succesive pe graficul indicator. Această formare indică o potențială inversare a tendinței.

În mod similar, o divergență de urs este precedată de o tendință ascendentă. În continuare, definim două maxime în creștere pe graficul prețurilor, corespunzătoare celor două maxime în scădere pe graficul indicator.

Numărul de extreme coincidente caracterizează puterea semnalului. Un model de trei sau mai multe puncte extreme la rând este deja un semnal important pentru o inversare. Deoarece opțiunile binare sunt foarte sensibile la alegere, încercați să nu subestimați acest parametru de dragul unui profit mai rapid - efectul poate fi exact opus.

În general, este un instrument destul de flexibil care poate fi folosit atât pentru a identifica inversări, cât și pentru a continua o tendință existentă. Prin urmare, utilizarea divergenței pe piața opțiunilor binare nu se limitează la un singur tip de semnale, ci vă permite să creați multe diverse.

Ce indicatori să folosiți

Am aflat deja că cel mai simplu mod de a identifica divergențele se bazează pe citirile indicatorilor. Ce indicator să utilizați pentru această sarcină este deja o chestiune de gust, aproape orice oscilator sau indicator de tendință va face. De exemplu, comercianții aleg adesea OsMA pentru intervale de timp mai mari și RSI pentru cele mai mici. Dacă vă plac timpii scurti de expirare, ar trebui să priviți către oscilatorii cu perioade scurte.

Principiul este în general același pentru orice indicator tehnic. De exemplu, în acest caz, două minime ale histogramei MACD diferă de mișcarea prețului instrumentului. Adică avem de-a face cu o divergență optimistă.

RSI a arătat și prezența divergenței. Dar, trebuie avut în vedere faptul că diferiți indicatori pot afișa semnale diferite. Prin urmare, pentru o mai mare fiabilitate, nimic nu vă împiedică să utilizați simultan citirile mai multor indicatori. Prin însumarea scorului, se poate determina și puterea generală a semnalului.

Exemple de

După ce ați înțeles principiul definirii divergenței, nu îl veți mai putea uita și veți putea determina divergențele „cu ochi”, fără marcare suplimentară. La început, pentru a vă fi mai ușor, nu ezitați să faceți marcaje detaliate, marcând toate extremele și direcția lor folosind linii de tendințe. În exemplele de mai jos, vom lua în considerare doar o astfel de modalitate de a căuta divergența, folosind un oscilator stocastic.

Pentru a determina prezența divergenței, trebuie mai întâi să identificăm extremele indicatorului. Este ușor să faci asta în istorie, dar în timp real este ceva mai dificil. Regula principală este să se uite la citirile indicatorului numai cu lumânări închise. Numai un sfeșnic închis poate fi folosit pentru a vorbi cu încredere despre prezența sau absența unui extremum.

Așadar, abia după ce așteptăm închiderea sfeșnicului și am determinat pe grafic divergența celor două minime ale indicatorului cu minimele de pe grafic, putem lua în considerare oportunitatea de a intra pe piață. În același timp, intrăm mereu în direcția indicatorului, nu prețul, asta este important! Asigurați-vă că alegeți timpul de expirare nu mai puțin decât intervalul formei. Deoarece tranzacționăm împotriva tendinței, este posibil ca prețul să nu aibă suficient timp pentru a se inversa, iar acest lucru ar trebui luat în considerare. De fapt, timpii de expirare pot fi chiar mariti daca piata este deosebit de lenta.

Când deschidem o tranzacție cu urs, ne uităm la maximele lecturilor. În acest caz, al doilea maxim al stocasticului este sub primul, în timp ce prețul continuă să crească. Indicatorul ne spune despre epuizarea trendului actual, ceea ce înseamnă că este timpul să căutăm o oportunitate de a cumpăra o opțiune Put. Timpul de expirare, din nou, este egal cu cifra.

Concluzie

Nu uitați că însuși faptul divergenței nu este adesea un semnal precis pentru o inversare a prețurilor. Cu toate acestea, divergența este un indicator important care semnalează o probabilitate mare de inversare a tendinței. Cel puțin, acest lucru ar trebui luat în considerare și nu introdus împotriva semnalului. Este mai rezonabil să folosiți divergența împreună cu alte semnale. Aceasta este cu siguranță o bază bună pentru a vă construi propriul vehicul.

Salutări, Alexey Vergunov