Вчера в моя публикация „За мен. Как попаднахте в този бизнес. Система и стратегия” Написах, че случайно попаднах на описанието на този индикатор, което продължавам да използвам и сега.
Ето статията, която открих, която ме заинтригува:
Хитрата простота на Ишимоку (Константин Илюшченко, списание D` (D-stroke) № 04 (88), 1 март 2010 г.)
Как „голям и мил“ Хан играе на борсата със свои и чужди средства, използвайки „облака Ichimoku“ и защо редовно тегли пари от брокерска сметка
Преди интервюто с Андрей Хлопин (известен в блогосферата като Хан) се опитах да разбера индикатора Ишимоку за технически анализ, който той използва, за да не са „чайник“, а въпросите по същество. Разгледах какво пишат за индикатора в интернет - не даде яснота. Разгледах книгата на Джак Швагер за технически анализ - индикаторът не се разглежда в нея.
Като цяло точно преди интервюто имах доста лошо разбиране за Ишимоку. Причината за това, струва ми се, е следната. Както гласи легендата, преди повече от 50 години (в ерата преди компютъра), японец на име Гоичи Хосода разработи система за търговия с индикатори и формулира набор от правила за извършване на транзакции. Ишимоку се превежда като „един поглед“, пълното му име е Ichimoku kinkou-hyou – „таблица на ценовото равновесие, която може да се схване с един поглед“. Каква е била логиката на разсъжденията и как е започнал да изгражда системата, не е известно. Публикуван е крайният резултат – индикаторът Ichimoku, който вече е включен в повечето компютърни програми за технически анализ на цените. Формулите, според които се извършват изчисленията, са прости, но е невъзможно да се разбере тяхното физическо значение, както например при MACD или Alligator. Точно както за един програмист е трудно да разбере текста на друга програма, така и тук е по-лесно да създадете сами индикатор за технически анализ, отколкото да разберете логиката на някой друг - декомпилирайте програмата, за да получите оригиналните идеи от крайния резултат .
Общуването ни с Хан премина под формата на онлайн урок на 4 февруари. Говорихме по Skype (Андрей живее в Архангелск), гледахме и обсъждахме едни и същи ценови графики. И когато започнах да пиша това интервю, да слушам аудиозаписа на нашия разговор и да преглеждам класациите, бях вдъхновен от "облака", тенкан, киджун и чинкоу. До голяма степен се дължи на факта, че Андрей редовно тегли печалби от брокерска сметка.
Ишимоку и някои от неговите сигнали
Индикатор за Ишимокусе състои от три реда и "облак":
1. Тенкан-сен (тенкан-сен)- това е средната цена за девет дни (High + Low) / 2. Tenkan показва посоката на тренда. В MetaStock (QUIK) се показва като лилаволинии, в MetaTrader - червено.
2. Киджун-сен (киджун-сен)- средна цена за 26 дни. Киджун е аналог на тенкан, но за по-дълъг период от време. В MetaStock (QUIK) се появява червенлиния, в MetaTrader - син.
3. Chinkou Span (chinko span)- линията, която е изградена върху цените на затваряне на "свещниците" и изместена назад с 26 дни. Корелира с графиката на цените. В MetaStock (QUIK) се показва като кафяволинии, в MetaTrader - зелено.
"Облак" (кумо) се състои от редове: Senkou Span A (Senkou Span A) / Нагоре Кумо- средата на разстоянието между Tenkan и Kijun, изместена напред във времевата скала с 26 дни. Senkou Span B (Senkou Span B) / Надолу от Кумо- средната стойност на цената за 52 дни, изместена напред с 26 дни. Класическите стойности на индикатора са 9–26–52.
"мъртъв кръст"- преминаване отгоре надолу тенкан и киджун. Сигнал за отваряне на къса позиция. "Златен кръст"- tenkan пресича kijun отдолу нагоре. Сигнал за отваряне на дълга позиция. Ако цената е в "облака" - това е странично движение на пазара.
Духовен подход
- Мозъкът ми не приема тази комбинация от линии с отмествания от 26 дни и останалото. Как стигнахте до Ишимоку?
Пътят ми беше дълъг и дълъг, прекарах много време в четене на специализирана литература и анализиране на огромен брой индикатори и техните комбинации. Отначало всички използваме много различни индикатори наведнъж на графиката на цената и получаваме забавна, но глупава картина. Да видиш точния момент на влизане в пазара и точния момент на излизане не е ли най-съкровената мечта на всеки търговец? И когато взех само Ichimoku, тогава имах въпрос: защо всички други индикатори, ако можете да използвате само този, който показва всичко? Преди това започнах с взаимни фондове – веднъж един приятел ми предложи: дай, казват, да инвестираме във взаимни фондове. По това време щях да си купя кола, но в резултат купих акции от средства с всички пари. Тогава той направи добри пари и след това реши да се пробва в търговията с акции. Беше 2004 г., отначало имаше интерес: ще изпреваря ли взаимния фонд, или той ще ме изпревари. Оказа се, че пазарът се разраства по това време, печелеше повече от възходящата тенденция и отказа взаимни фондове.
Тогава Ишимоку не използваше, а използваше пълзящи средни, RSI и други подобни. Имаше загуби. За себе си направих голямо заключение, което може да изглежда просто: всички индикатори графично показват едно и също нещо. По едно време той обичаше японската философия, култура, изучаваше техните традиции. Научих, че има интересен, мистериозен японски индикатор Ichimoku. Това ми даде възможност да идентифицирам най-важните събития в ценовата графика не в миналото, а точно в момента на тяхното възникване. Основното тук е да се разбере, че успехът на пазара е не само материален, но и духовен. Днес можете да направите печалба от 20%, утре 50%, а вдругиден можете да „слеете” всичко. Следователно за мен, например, парите, които теглите от пазара и харчите, се считат за печалба. Живея от пазара, целта ми е да купя нещо за себе си и семейството си. Няма глупаво желание за увеличаване на капитала. Може би това е моята търговска философия.
- Философията е, че печалбата е само пари, изтеглени от сметката?
да. Добрата печалба винаги трябва да се уважава, оценява и разбира причината за нейното появяване. Мисля, че всеки от нас трябва да преживее идването на „голяма печалба“, за да разбере защо има нужда от нея. Следователно парите трябва да бъдат изтеглени или заделени в друг бизнес.
-И как тази философия е свързана с индикатора?
- През 2006 г. започнах да използвам сериозно Ишимоку, което сега ме предупреждава за сериозни грешки. Просто казано, когато работите усилено, се появява стабилност, започвате да разбирате как да намалите шансовете за падане. Също така е необходимо да бъдете креативни в комбинация с основните принципи на управление на парите и контрол над емоциите. Това е моята философия с този индикатор, който контролира емоциите ми.
Самият индикатор се състои от няколко линии, чието разбивка и пресичане означават нещо. Но всичко това са глупости. Основното е, че имам фотографска памет и пазарът понякога повтаря и чертае на графиките това, което беше някога. Нека да разгледаме графика на Газпром в програмата XTick.
Работилница "Облак".
- Нямам XTick. Това е лосион за Alor-Trade, нали?
- XTick е добра програма и не само Алора я има. Сега се използва от много други компании. Той е предназначен за технически анализ в реално време на цените на руски акции и други финансови инструменти. В XTick харесвам правилното показване на "облаци", бъдещето е ясно видимо. QUIK за мен е просто инструмент за извършване на транзакции и гледам графиките в XTick.
- Е, нека да разгледаме графиката S&P 500 в MetaTrader.
- Нека да. Трудно ми е да кажа веднага как търгувам, ще се опитам накратко и просто да изложа същността на моята система за търговия. Това е моята игрова стратегия. Чакам цената да се повиши или падне - наклонът на "облака" тогава ще стане 45 градуса. Разглеждаме часовата графика на S&P 500. Наслояване на Ichimoku с параметри 8–24–48. Използвам тези точни стойности вместо 9-26-52. Настройките по подразбиране са подходящи само за продължителна работа. Това е цялата трудност, когато начинаещи, работещи предимно на по-малки времеви рамки от "дни" или "седмици", се опитват да използват въпросния индикатор в своята търговия с настройки по подразбиране. В резултат на това след няколко губещи сделки се появява разочарование и в резултат на това друго заключение, че индикаторът не работи. Виждате ли, от 7 януари до 15 януари 2010 г. цената тъпчеше около "облаците".
- Спуснахте ли се отгоре към „облака“?
да. Тогава водещите линии бяха прекъснати - това означава, че е настъпила промяна на тенденцията. Когато цената е близо до "облаците", никога не влизам на пазара със 100% от средствата си (депозит). В такава ситуация мога да използвам само 25% от парите и да спекулирам с 10-минутни графики. Това е важно правило! Всъщност винаги искам да вляза на пазара с пълни средства, което е много рядко – шест до осем пъти в годината. Тоест, първото нещо, от което се нуждая, е цената да започне да се отдалечава от „облаците“. Обичам, когато "облаците" се спускат продължително - тогава се образува фигура. Фигурата на моите мечти, което означава, че е дошло времето за моята работа. Да, S&P 500 се покачи. Около 28-29 януари тенкан с киджун показа "златния кръст". Това показва възможността за промяна на тенденцията. Но обичам, когато "кръстът" започне да се образува не близо до "облака", а далеч от него. Тогава има потенциал за рязък и бърз растеж. Ако "кръстът" се образува близо до "облаците", тогава този сигнал не е силен в набора от техники на Ишимоку. Тук тенкан и киджун се кръстосват на 1 февруари. Облакът е наблизо. Това предполага, че възходящата тенденция вероятно ще бъде слаба. Следователно ще вляза на пазара, когато „свещта“ пробие „облака“, по-точно, когато втората „свещ“ се образува над „облака“, тогава ще мисля за покупка.
Какви са каноничните правила?
- Ichimoku помага да се определи посоката и силата на тренда, както и нивата на подкрепа и съпротива. Състои се от пет реда, които ни дават представа за миналото, настоящето и малко за бъдещето.
Основно правило: Никога не минавам дълго, когато цената е под облаците. През това време мога да се отпусна и да правя други неща. Правя първата покупка за 25% от депозита си на 10-минутна графика. Цената трябва да пробие "облака" отдолу нагоре. Ако това се случи, тогава преминавам към 30-минутната времева рамка. И купувам още 50% депозит. Правилото е същото.
И когато цената пробие „облака“ на 60-минутната графика, инвестирам 100% от средствата. Ако усетя, че потенциалът за растеж е голям, тогава вземам заем "на рамо". Това е целият принцип, прост е.
- А други линии, освен "облака"?
- Например, чинко педя е забавена линия. Това е като допълнителен сигнал за мен. Чакам педя чинко да пробие „свещта“, или по-добре, две „свещи“. Колкото повече свещи, толкова по-силна ще бъде тенденцията. Има тенкан - линия на въртене и киджун - референтна линия. Те показват посоката на тренда, настроението на пазара, понякога им слагам „спирки“.
Нека да разгледаме отново индекса S&P 500. Сега стойността е под тенкана, "облаците" показват "меча" тенденция. Защо да се притеснявам тук? Нека други хора се опитат да намерят дъното. И когато цената започне да пробива киджун отдолу нагоре - сега е около 1080 точки, за "дългото" дори няма да мисля. Но ако сега бях в „шорт“, тогава за мен това ниво би било стоп загуба.
Парите на някой друг
- Леле, "стопът" е доста далеч от сегашните 1060 точки.
Гледаме часовата графика и ако влязохме правилно в пазара, щяхме да продаваме, когато 1086 точки са счупени - пресечната точка на kijun и tenkan ("мъртъв кръст").
И стоп загуба при 1080 точки е нормално. Ще минат още няколко часа или дни, тенкан с киджун ще слезе по-надолу. Това означава, че стоп загубата също ще се премести.
- Играеш ли на шорти?
Не. Някои търговци прекарват 24 часа пред компютъра, като играят както нагоре, така и надолу. Ето защо през есента е по-добре да си починете. Което не е толкова лошо, защото понякога се уморявате от пазара. Имам и споразумение с клиенти, чиито пари управлявам, че играя само от покупката.
Все още ли управлявате парите на други хора?
Всичко започна с приятели, които започнаха да вярват на парите си. Тогава идваха хора по препоръка, имаше клиенти от други градове. Честно казано, управлението на парите на други хора не е трудно. Отговорността се събужда, което означава, че на ум идват по-точни сигнали. Вярно, 2008 г. ми даде добър урок. През август с приятели отидохме на риболов. Преди да замина, зададох стоп-загуби на ниво на рентабилност на покупките и си тръгнах. Когато се прибрах, чух, че има въоръжен конфликт в Южна Осетия. Пазарът ни се развива добре. Оферти бяха направени, но книжата не бяха продадени.
Загубите на портфейла бяха 20-50%. Клиенти се обадиха, някои нервни, някои казаха, че не бързаме, ще спечелите обратно. Някой е взел парите. Тогава някой съжали, че го е взел. Тези инвеститори, които оцеляха след катастрофата през 2008 г., сега са щастливи хора.
- Колко пари има в управлението?
Сумата е добра... Сега вземам в управление сумата не по-малко от 1 милион рубли.
- Взимате ли процент от печалбата?
Да, 15-20%. Ако портфолиото е нараснало с повече от 50% за една година, мога да поискам бонус. Имам достатъчно пари и не гоня много. Затова сега търгувам спокойно и по-уверено от преди. Предпочитам да ходя на пазар веднъж месечно, но така е, отколкото да чакам нещо неразбираемо.
Не завиждам на тези, които са спечелили и печелят високи лихви. Обикновено казвам за такива хора: браво! За мен печалба от 50-100% означава, че съм свършил добре работата. Наскоро продадох Газпром за 194 рубли. Портфолиото беше голямо, с добър ливъридж. Тази сделка ми донесе добра печалба.
- Страхотна продажна цена!
Тогава се формира сигнал за продажба на „мъртъв кръст“. В момента няма дълги сигнали. Цената на Газпром на 60-минутната графика е под "облаците", на 30-минутната времева рамка е същата картина, което означава, че си почивам. Лесно се занимавам със спорт или друго любимо нещо.
Не гледам американския пазар, не гледам никого. Имам много познати, които казват: ето, виж там, виж тук, слушай тези. Не виждам как това може да ми помогне. Понякога гледам индекса на MICEX - това е допълнителен психологически индикатор за това дали е необходимо да влезете на пазара или не.
Индексни прогнози
- Кога започнахте да купувате акции през 2009 г.?
Отворете седмичната графика на индекса на MICEX в MetaStock и наслагвайте Ichimoku. Гледах индекса на RTS, но поради факта, че е валутен индекс, не ми е много коректен. Виждате "златния кръст" - тенкан кръстосано с kijun в края на март 2009 г. Стойността на индекса беше около 800 пункта. За мен това беше сигнал или първият знак, че започвам тихо да търгувам в "дългото". Пазарът е настроен да тръгне нагоре, формира се мощна фигура, плюс допълнително използвах параболичния индикатор. Той също така показа сигнал за покупка. Затова тогава той играеше мощно с „рамене“ и не обърна внимание на никакви негативи.
Все още не виждам прекъсване на тенденцията на растеж. Пазарът спря в момента, в който е съсредоточена цялата власт. Следващата седмица или ще има промяна в тенденцията, или не. Ще гледам в петък. Сега паднахме до тенкана, което е около 1350 точки, след това ще има подкрепа на ниво от 1252 точки - това е kijun. Ако пробием Kijun, тогава пазарът ще отиде до горния край на "облаците" - около 1000 точки. Пазарът трябва да диша, така че бих искал да отида до 1252 точки, за да купя по-евтино за същите Газпром, Лукойл и VTB.
-Ако индексът падне до 1252 и вие купите, къде е стоп загубата?
Когато купувам, имам емоционална стоп загуба. „Спри“ поставям, когато трябва да си тръгна. Обикновено, когато портфолиото е изцяло в документи, аз постоянно наблюдавам пазара, използвам „параболичен“ или „фрактален“ изход.
- Какви "чипове" търгувате?
През 2009 г. търгувах със Сбербанк дълго време, но когато нарасна до 50–60 рубли, се страхувах от рязък спад на цените и осъзнах, че просто трябва да си взема почивка от Сбербанк.
Тази година реших да търгувам с Газпром, който изостава от целия пазар, Лукойл и ВТБ. Сега тези три доклада са основните за мен. И, например, не разбирам Роснефт и затова не го търгувам. Имам нужда от красива снимка на графиката. Не следя много акции. Обикновено разглеждам 10-12 статии. Ако няма сигнали си почивам. Това е нормално и спокойно за мен. И когато търгувате едни и същи акции, има усещане в костите - усещане, че някъде тук ще се разгърне: ще се повиши или ще падне. Не купувам повече от три-четири акции. Има дългосрочни клиенти, интересуват се от втория ешелон.
В момента държа акциите на "Разгулай". Купих го за 42 рубли. (сега 52 рубли), избрах, защото цената се движи плавно и добре. Играя и на Транснефт, но има ниска ликвидност. Миналата година направих 27 сделки с акциите му, от които само една беше неизгодна.
- С какво се занимавате освен с търговия?
Обичам да си почивам сред природата, спортувам. Но на първо място вероятно имам страст към готвенето. Постоянно измислям нови рецепти. Сега се занимавам и с автомобилната търговия. Засега всичко върви добре, но е трудно да се повери голяма сума на робот. Това е като всичко. Намерих себе си в този свят. Активната търговия ми носи чувство на удовлетворение. Само пациентът намира правилния път.
ICQ кореспонденция и покупки
Хан(13:26:59 16/02/2010) Здравейте! Е, днес изчаках първата покупка на Газпром, на сутринта я грабнах. Вече има печалба! Седя и пуши бамбук... чакам развитие... какво ще стане по-нататък... всичко е по план :)
Олигархист(13:31:14 16/02/2010) Здравейте, страхотно!
Хан(17:05:35 02/16/2010) Е, и втората игра беше успешна!!! "Газик" младеж!!! *Yahoo* Изпратих ти снимка... ще се убедиш сам...
Олигархист(17:07:15 16/02/2010) Да
Хан(17:16:31 16/02/2010) Всичко е просто и оригинално... Колкото по-лесно ми е да търгувам, толкова по-светъл е умът ми.
Транзакции с акции на Газпром в Ишимоку на графиката в XTick
Ишимоку е псевдонимът на японския търговец Гоичи Хосода. Г-н Хосода е известен с това, че работи върху индикатор на собственото си изобретение в продължение на 30 години. В резултат на това неговият индикатор получи световно признание и вече е вграден по подразбиране във всички терминали за технически анализ. Пълното име на индикатора е "Ichimoku kinko hayo", което на японски означава "незабавен поглед към пазара". Основното предимство на този индикатор, както се досещате от името, е бързият анализ. Въпреки факта, че Hosoda публикува индикатора си преди почти половин век, Ichimoku все още е популярен сред търговците. Затова предлагам да поговорим днес за това как да използвате индикатора Ichimoku
От какво се състои индикаторът за облака Ichimoku?
На пръв поглед може да изглежда, че индикаторът Ichimoku е доста труден за използване. Най-трудното обаче тук е да запомните имената на петте реда, от които се състои:
- Линията Tenkan (червена) е бърза тренд линия, всъщност с период от 9;
- Kijun линия (тюркоаз) - средната линия на тренда, всъщност, пълзяща средна с период от 26;
- Линията Chikou (зелена) е спирачна линия, изтеглена при цените на затваряне на свещите с изместване от 26 периода назад;
- Линия Ap Kumo / Senkou A (оранжева) - средата между Tenkan и Kijun, изместена напред с 26 периода;
- Line Down Kumo / Senkou B (розово) - средната цена за 52 периода, изместена напред с 26 периода.
Разстоянието между линиите Senkou A и Senkou B е засенчено, като по този начин се образува „облакът Ichimoku“.
Как да използвате индикатора Ichimoku
Въпреки често срещаното погрешно схващане, използването на облака Ишимоку изобщо не е трудно. Според мен най-лесният начин да разберете как работи индикаторът Ichimoku е да го сравните с други добре познати индикатори.
Облаците Ichimoku са много подобни на индикатора за хистограма за бинарни опции, те също променят цвета си в зависимост от тенденцията. Оранжевите облаци Ишимоку показват възходящ тренд, докато розовите показват низходящ тренд. В същото време техните кръстовища могат да се разглеждат като сигнал за закупуване на опция. Купуваме кол опция, когато Senkou A (оранжев) пресече Senkou B (розов) нагоре. Или купете пут опция, когато Senkou A (оранжев) пресече Senkou B (розов) надолу.
Линиите Tenkan и Kijun работят по същата логика като пълзящите средни. Когато Tenkan (червен) пресече Kijun (тюркоаз) нагоре, това е бичи сигнал. Когато Tenkan (червен) пресече Kijun (тюркоаз) надолу, това е мечи сигнал. Такива сигнали за бинарни опции са красиво наречени "златен кръст" и "мъртъв кръст".
Chikou (зелена линия) е като индикатор, който е начертан с главата надолу. Тази линия показва посоката на тенденцията. Ако Chikou е над графиката, тенденцията е нагоре, а ако е под, тя е надолу.
Розовата линия Senkou B е вид дълга пълзяща средна. Ако графиката пресече линията Senkou B, това показва промяна в дългосрочния тренд и се счита за много силен сигнал за бинарни опции. Ако графиката пресече Senkou B отдолу нагоре, това означава, че пазарът се покачва. Ако графиката пресече Senkou B отгоре надолу, пазарът пада.
По този начин индикаторът Ichimoku е пълноценна стратегия за търговия, в която е обичайно да се разглеждат не само единични сигнали (описани по-горе), но и комбинации от няколко сигнала наведнъж. Като се има предвид факта, че имаме до пет линии на графиката, може да има голям брой такива комбинации. Например, ако графиката пресече линията Chikou нагоре, след което кросоувърът Tenkan и Kijun се формира отгоре надолу („мъртъв кръст“), това се счита за добър сигнал за продажба.
Goichi Hosoda анализира японския фондов пазар въз основа на седмични интервали. Следователно първоначално зададените параметри (9.26 и 52) са най-подходящи за дългосрочен анализ за 2 месеца, шест месеца и една година предварително. Въпреки това, много търговци, които търгуват с помощта на индикатора Ichimoku, твърдят, че тези параметри са подходящи за всички времеви рамки и не трябва да се променят.
Както можете да видите, при по-внимателна проверка, Ichimoku не е толкова сложен индикатор. Достатъчно е да работите с него 2-3 дни и ще се научите да анализирате пазара толкова бързо, колкото известният японски търговец. Ако имате допълнителни въпроси относно използването на облака Ichimoku...както обикновено, аз съм на разположение да ги обсъдя по пощата ( [защитен с имейл]) или в коментарите към тази статия :)
Изтеглете индикатора Ichimoku безплатно.
Индикаторът Ichimoku е универсален индикатор, който едновременно предоставя информация за нивата на подкрепа/съпротива, посоката на тренда и инерцията.
Индикаторът Ichimoku е много мощен инструмент, но много търговци се замайват, когато гледат всички линии и обем информация, които индикаторът им дава, така че често тълкуват погрешно сигналите на Ichimoku.
В тази статия ще анализираме напълно индикатора Ichimoku и ще демонстрираме стъпка по стъпка как да използвате този инструмент за вземане на търговски решения.
Първа стъпка: анализиране на индикатора
Индикаторът Ichimoku се състои от два отделни компонента
- Преврат и стандартни линии.Те изглеждат като пълзящи средни, но са различни, както ще видите скоро.
- Облак Ишимоку.Облакът е най-известната част от индикатора, защото е по-забележим от всичко друго.
Моля, обърнете внимание, че в тази статия ние се фокусираме върху онези аспекти на индикатора Ichimoku, които са свързани с инерцията и трендовата търговия. Нивото на изоставане на Ichimoku е умишлено пропуснато, тъй като всъщност няма значение.
Сега нека разгледаме всеки компонент поотделно и след това да го съберем заедно, за да ви помогнем да намерите най-добрите сигнали за търговия.
Преврат и стандартни линии
Както бе споменато по-рано, линиите за преобразуване и стандартни изглеждат като пълзящи средни, но изпълняват малко по-различни задачи.
Обратните и стандартните линии показват средната стойност на сбора от високите и ниските цени за 9 и 26 периода.
Това означава, че периоди 9 и 26 се използват за изчисляването им, вземат се най-високите и най-ниските нива на цените през тези периоди и се тегли линия през средата на този диапазон.
На екранната снимка по-долу зелените и червените линии са стандартните и обърнатите линии на Ichimoku.
За сравнение, ние също така начертахме плъзгащата се средна за 9 периода на графиката, маркирайки я в бяло; подвижната средна е много подобна на флип линията, но не съвпада с нея 100%.
Tenkan Sen / Обратна линия: Средната стойност на високите и ниските цени за 9 периода.
Kijun Sen / Стандартна линия: Средната стойност на високите и ниските цени за 26 периода.
Сигнали и значение на флип и стандартни линии
Обратните и стандартните линии служат за две цели: първо, те действат като нива на подкрепа и съпротива по време на тренд, точно като пълзящи средни.
Второ, те предоставят информация за инерцията. Когато цената е над тези две линии и линията на обръщане е над стандартната линия, импулсът е бичи.
Те също са много подобни на пълзящите средни: ако по-късата пълзяща средна се издигне над по-дългата пълзяща средна, това също показва, че импулсът се повишава.
- Обратните и стандартните линии действат като нива на подкрепа и съпротива по време на тенденции.
- Когато цената е над тези две линии, отваряйте само сделки за покупка, когато цената е по-ниска - сделки за продажба.
- Пресичането на две линии потвърждава инерцията
- когато по-краткосрочната линия се издига над дългосрочната, това показва нарастване на възходящия импулс (и обратно);
- импулсът се потвърждава, когато цената се покачи над двете линии.
Облак Ишимоку
Облакът Ишимоку се състои от долна и горна граница, а пространството между тези две линии често е засенчено в зелено или червено. Да видим какво означава това.
Първият и по-бърз край на облака е средната стойност между стандартната и обратната линия.
Втората, по-бавна граница е средата между максималната и минималната цена за 52 периода. Важна характеристика на Облака е, че се проектира в бъдещето за 26 периода.
Отново на екранната снимка по-долу поставихме две обикновени пълзящи средни до облака и използвахме отместване от 26 (изместихме пълзящите средни в бъдещето).
Вижда се, че пълзящите средни почти съвпадат с облака Ишимоку.
Senkou A е по-бързо движеща се граница: средната стойност между обратната и стандартната линии.
Senkou B е по-бавно движеща се граница: средната стойност на високите и ниските цени за 52 периода.
Важна забележка.Облакът се измества в бъдещето с 26 периода.
Сигнали и значение на облака Ишимоку
Като цяло, Облакът е много подобен на флип и стандартните линии, тъй като двете му граници се основават на едни и същи предпоставки.
Първо, облакът действа като ниво на подкрепа и съпротива и предоставя информация за посоката и инерцията на тренда.
Но тъй като Облакът използва период от 52 (вместо 9 и 26), той се движи по-бавно от обръщането и стандартните линии.
Най-общо казано, Облакът потвърждава възходящ тренд, когато цената е над него, и низходящ, когато цената е под него.
Пространството вътре в облака се нарича шумова зона и търговията тук е най-добре да се избягва. Когато Облакът е зелен, имаме повишен растеж, а когато Облакът е червен, се потвърждава силен низходящ тренд.
По този начин облакът е начин за търговия с дългосрочни тенденции и това ни позволява да обобщим следното.
- Търговията с тренда се извършва в зависимост от коя страна на Облака е цената.
- Облакът може да действа като подкрепа и съпротива по време на тенденции.
- Зоната вътре в Облака се нарича шумова зона.
Сигнали - как да използвате индикатора Ichimoku за намиране на сделки
Като имаме ясно разбиране за това какво правят отделните компоненти, какви сигнали дават и какво означават, можем да преминем към използването на индикатора Ichimoku за анализиране на ценовите графики и генериране на сигнали за търговия.
Облак: дългосрочна тенденция, устойчивост и цвят
С помощта на облака Ichimoku търговците могат лесно да филтрират дългосрочните възходящи и низходящи тенденции.
Когато цената е под облака, тенденцията е надолу и обратно.
По време на силни тенденции, облакът също действа като граници на подкрепа и съпротива, а на екранната снимка по-долу можете да видите как цената продължава да отскача от облака по време на тренд вълни.
По този начин облакът е идеален за филтриране на бича и меча фаза на пазара.
Въпреки това, подобно на повечето индикатори за импулс, облакът Ichimoku губи своята релевантност по време на флет.
Бързи сигнали на флип и стандартни линии
Конверсионните и стандартните линии са най-бързо движещите се компоненти на индикатора Ichimoku и осигуряват най-ранните импулсни сигнали.
На екранната снимка по-долу сме маркирали различните точки с числа от 1 до 4 и сега можем да ги разгледаме, за да разберем как да използваме правилно флип и стандартните линии.
- Обръщащата се линия се издига над стандартната линия, което е бичи сигнал.В същото време цената е над двете линии, което потвърждава възходящата тенденция. Цената за момент пада обратно в облака, но веднага среща подкрепа. Тази ситуация може да се разглежда като входна точка.
- Цената започна да се опитва да пробие стандартната линия (жълта), което е предупредителен сигнал за промяна на тренда. Обратните и стандартните линии също преминаха към мечата страна, допълнително потвърждавайки промяната в импулса. Най-накрая цената влезе в облака, потвърждавайки промяната.
- Цената падна силно под стандартната и обратната линия, докато линията на обръщане също пресича стандартната линия - и двата сигнала са мечи. В същото време цената беше под Облака. Всички тези сигнали потвърждават силен низходящ тренд и могат да бъдат използвани за влизане в позиция за продажба.
- Цената започна да се опитва да пробие стандартната линия, което е сигнал за ранно предупреждение. След това обратната и стандартната линии продължиха да се пресичат една с друга, което още веднъж потвърди промяната в импулса. В крайна сметка импулсът избледня и цената започна да се консолидира странично.
RSI и сливане на фактори
В търговията въпросът за сливането на факторите е много важен, което означава комбиниране на различни инструменти и концепции за търговия за създаване на по-надежден метод за търговия.
Когато излизате от търговия с тенденция поради съответните сигнали Ichimoku, има няколко неща, които трябва да имате предвид
- Ако по време на низходящ тренд цената се покачи над централните и стандартните линии, това може да сигнализира за временна промяна в инерцията.
- Но докато Облакът се държи като съпротива, тенденцията все още не се счита за нарушена.
- Когато цената пробие над облака, низходящият тренд свършва.
- Търговците могат да използват Ichimoku както за консервативни, така и за агресивни опции за излизане:
- Консервативен изход (1).По-консервативен търговец би напуснал сделките си веднага щом линиите на обръщане и стандартните линии се пресичат в обратна посока на текущата тенденция. Такъв търговец обикновено избягва повишената волатилност, която често се случва преди обръщане. От друга страна, той може да пропусне бъдещи трендови движения, когато цената се обърне в първоначалната посока; не всички пресечни точки на линиите на обръщане и стандартните линии водят до обръщане на тренда.
- Агресивен изход (2).Търговец, който иска да остане в трендова търговия за по-дълго време, излиза от търговията само след като цената пробие облака в обратна посока. Предимството е, че в някои случаи той ще може да задържи трендовите сделки много по-дълго и да бъде по-малко уязвим към временни корекции. От друга страна е възможно той да излезе от някои от сделките си твърде късно и в крайна сметка да загуби значителна част от печалбите си, тъй като преминаването на облака обикновено се случва много късно.
Заключение. Индикаторът Ichimoku е много надеждна рамка за търговия
Като цяло рамката Ichimoku е много солиден универсален индикатор, който предоставя много информация едновременно.
Както вече показахме, няма тайни в използването и тълкуването на индикатора Ichimoku, а отделните му компоненти са много тясно свързани с търговията с подвижна средна.
Въпреки това индикаторът Ichimoku определено има своя собствена ниша и търговците, които използват стратегии, базирани на него, получават много надеждна рамка.
За да обобщим, нека изброим най-важните точки, които трябва да знаете, когато търгувате с помощта на индикатора Ichimoku.
- Използвайте облака за идентифициране на посоката на дългосрочна тенденция. Търгувайте само в посока на Облака.
- облак може действат като подкрепа и съпротивапо време на тенденции. Но когато цената навлезе в облака, това сигнализира за промяна в импулса.
- Кога флип линията се пресича със стандартната линия и е отгоре– това може да се счита за промяна в посоката на бича тенденция.
- По време на тенденция флип линии истандартен действат като подкрепа и съпротива.
- Можете да търгувате само по посока на флип и стандартни линии.
- Търговецът може и двете използвайте флип и стандартни линииза излизане от сделки(консервативен вариант) или изчакайте, докато цената пробие през облака (по-рискована опция).
- По време на белет индикаторът Ichimoku губи своята сила.
Има доста ресурси, които имат информация как да използвате индикатора Ichimoku. Методи, предимно традиционни, познати на стотици и хиляди търговци. Нека просто кажем, че самият индикатор Ichimoku е доста интересен и е много популярен в Япония по очевидни причини. Но стратегията Ichimoku Cloud е популярна в доста тесни кръгове от търговци.
Като начало, нека да разберем какво представлява облакът Ichimoku, след което ще разберем как се изчислява и изгражда, след което в края ще говоря за това какви стратегии се основават на него.
Какво представлява облакът Ишимоку?
Индикаторът Ichimoku се състои от три линии, които действат като пълзящи средни, както и област, наречена Облак. Индикаторът Ichimoku Cloud също понякога се нарича облак Ichimoku Kinko Hayo или облак Kumo. Нека разгледаме обикновена форекс графика без никакви индикатори.
Това е редовна графика на добре познатата валутна двойка EUR/USD (вижте какво е по-изгодно да търгувате EUR/USD или USD/RUR?). Тук виждаме низходящ тренд. Сега нека добавим облака Ichimoku и да видим какво се променя
Вероятно, ако видите индикатора Ichimoku Cloud за първи път, тогава може да си помислите, че това е пълна бъркотия. Има три пълзящи средни, оцветени съответно в синьо, зелено и червено. Също така тук можете да видите облака, който е оранжевата област на графиката. Въпреки че за неопитно око всичко изглежда доста хаотично, за търговеца на ichimoku всичко ще бъде кристално ясно тук. Но нека поговорим за всичко по ред.
Изчисление на Ишимоку
Както можете да видите в диаграмата по-горе, тук има три линии и облак. Тъй като облакът се формира от горното и долното ниво, в този случай вече имаме цели 5 линии на графиката. Всяка от тези линии изпълнява функциите на обикновени пълзящи средни, но в същото време има някои разлики между линиите Ichimoku и обичайните SMA или EMA (вижте SMA Tunnel Strategy).
По подразбиране стандартните параметри на инструмента Ichimoku са 9, 26, 52. Следното обяснение относно структурата на всеки ред ще ви доближи до разбирането как работи индикаторът Ichimoku. Тук, за да не се повтарям, препоръчвам просто да прочетете. Затова предполагам, че вече знаете как работи Ichimoku и затова нека незабавно да преминем към стратегии, базирани на използването на Ichimoku Cloud.
Търговия с помощта на индикатора Ichimoku
Сега, когато вече знаем структурата на облака на графиката, нека да преминем през някои сигнали за търговия на Ichimoku. Вероятно си струва да се отбележи веднага, че използването на стоп загуби е първото нещо, което трябва да направите във всяка търговия. Можете да прочетете как да поставите стоп загуби и да вземете печалби.
Що се отнася до облака Ichimoku, тук няма да предложа никакви специални места за поставяне на защитни поръчки. Те трябва да бъдат поставени на разстояние въз основа на анализ на текущото ниво на волатилност, така че цената да не ги избие при нормално колебание на пазара. За стратегията за търговия Ichimoku ще трябва да използваме индикаторни линии, за да затворим нашите сделки по-бързо, отколкото ако използваме стопове, фиксирани на определено ниво. Нека разгледаме няколко стратегии за търговия, базирани на използването на облака Ichimoku.
Облак Ichimoku - стратегия Kijun Sen
В тази стратегия ще влезем на пазара, когато цената излезе от облака. Ще влезем в посоката на пробива, опитвайки се да хванем тенденцията. Когато цената продължи да се движи в дадена посока след пробива, ние ще останем в отворена търговия, докато цената пробие синята Kijun Sen линия в обратната посока. По-долу можете да видите как работи тази стратегия.
Това е дневната графика на валутната двойка GBP/USD за периода юли 2014 – февруари 2015. Изображението показва класически низходящ тренд, който може да се търгува с помощта на този шаблон Ichimoku.
На графиката можем да видим, че цената започна своето движение под оранжевия облак Ишимоку. Това дава на търговеца сигнал за продажба и впоследствие цената се движи в низходящ тренд. Тенденцията надолу е доста остра. По пътя надолу цената създава няколко коригиращи движения, по време на които цената почти пробива синия Kijun Sen. Съпротивата обаче е достатъчно силна и цената продължава низходящото си движение. Черните стрелки на графиката показват кога цената тества Kijun Sen като съпротива. След като опитите за пробив са били неуспешни, трябва да продължите да търгувате с къси позиции.
Шест месеца след първия обратен сигнал, цената се пробива и затваря над линията Kijun Sen. Това създава сигнал за излизане от отворена къса позиция. Трябва да затворите свещ, която проби Kijun Sen и затвори под неговата линия.
Също така интересни стратегии:
Облак - Chinoku Span - стратегия Tenkan Sen Ichimoku
В тази стратегия ще влезем на пазара, когато цената пробие облака. Ще отворим сделки в посока на пробива на облака Ишимоку, опитвайки се да се движим по тренда. След като цената започне да се движи в нашата посока, ние ще останем на пазара, докато зеленият Chinoku Span пробие червения Tenkan Sen. Работи така:
Тук имаме графика на валутната двойка EUR/USD за периода от 26 април до 4 май 2016 г. Индикаторът Ichimoku също присъства на тази графика.
На графиката всичко започва с пробив на облака Ишимоку и началото на възходяща тенденция. Зеленият кръг подчертава свещите, които се затвориха над облака. Можем да използваме този сигнал за покупка от облака Ichimoku, за да влезем на пазара за валутната двойка EUR/USD. Както можете да видите на графиката, малко след това цената започва да се движи нагоре.
Сега трябва да следваме зелената линия Chinoku Span. Виждаме, че движението нагоре започва. Тъй като цената се движи нагоре, зелената линия Chinoku Span постепенно се отдалечава от цената. Това потвърждава силата на възходящата тенденция.
Седмица след началото на това движение цената формира връх, след което започва рязък спад. Това може да се види и от образуването на зелената линия. След достигане на горната точка, цената започва да се движи надолу, с достатъчно сила, за да начертае зелената линия Chinoku под червената Tenkan Sen. Според нашата облачна стратегия ichimoku това е близък сигнал.
Други интересни стратегии:
Ишимоку облачна стратегия
Възможно е да търгувате изключително с чиста облачна стратегия ишимоку. Ще влезем в пазара, когато цената пробие облака и нашата търговия ще бъде в посока на пробива. Ще поддържаме търговията отворена, докато цената не пробие обратно през облака в обратната посока.
Това е 4-часова диаграма USD/JPY от март до април 2016 г. Тук можете да видите, че пазарът е във фаза на низходящ тренд. И тогава просто ще следваме правилата за търговия според стратегията Ichimoku Cloud.
На изображението ситуацията започва, когато цената се покачва над облака Ишимоку и след това бързо се връща обратно под него. Пробив под облака Ишимоку може да се използва за отваряне на къса позиция по валутната двойка USD/JPY. Както можете да видите, тогава цената започва да пада. Цената пада доста рязко и валутната двойка USD/JPY започва да губи около 4,5% от стойността си.
След като цената достигне дъното, започва период на консолидация (виж индикатора ADX – чудесен инструмент за определяне на силата на тренда), а след това – движение нагоре, обратно в облака Ишимоку. След кратко колебание в дъното на облака, цената най-накрая го разбива във възходяща посока. Това е много силен сигнал за отваряне на дълга позиция. Късата позиция трябва да бъде затворена, когато свещта затвори над облака Ишимоку.
Мисля, че сте забелязали, че облакът е най-изоставащият елемент в стратегията Ichimoku. Следователно, стратегията за търговия в облак ichimoku работи най-добре, когато валутната двойка е в тенденция, но от друга страна, този инструмент може да ви даде много фалшиви сигнали, когато цената се консолидира.
Когато цената е в период на консолидация, най-вероятно ще видите как цената скочи над и под облака Ишимоку, създавайки много фалшиви сигнали.
Също така искам да обърна внимание на факта, че за тези стратегии, описани по-горе, използвах само индикатора Ichimoku и нищо повече.
Доколкото съм чувал от информацията във форумите, търговците от Япония и други източни страни разчитат изключително на този индикатор в търговията.
Освен това вероятно сте забелязали, че всяка стратегия използва облачния компонент. Това е така, защото облакът Ichimoku е най-важната част от индикатора Ichimoku. Облаците се използват за отваряне на сделки, когато се търгува с индикатор Ichimoku.
Други интересни стратегии:
Настройки на индикатора Ichimoku
Инструментът Cloud е напълно адаптивен. Можете да премахнете или добавите компоненти към индикатора по всяко време, за да изберете опцията, която отговаря на вашия стил на търговия.
Ако търгувате с помощта на стратегията Ichimoku Cloud, тогава вашият индикатор Ichimoku трябва да бъде настроен да изглежда така
Тук можете да видите, че имаме само облака като част от индикатора Ichimoku. Премахнах Киджун Сен, Тенкан Сен и Чиноку Спан. Ако предпочитате да търгувате само с облака, това е добър начин да видите визуално как ще изглежда. Това важи и за други стратегии, за които говорих днес.
Ако търгувате с облак Ichimoku и син Kijun Sen, тогава вашата графика може да изглежда така:
Както можете да видите, тук няма червен Tenkan Sen и зелен Chinkou Span.
И така ще изглежда третият вариант, където ще използваме индикатора Ichimoku.
В този случай няма Киджун Сен. В същото време тук са добавени червените Tenkan Sen и Chinoku Span. Ако използваме тази стратегия, получаваме по-ясна картина.
Както можете да видите, индикаторът Ichimoku може да бъде напълно адаптиран към нашите нужди. Можете да премахнете или добавите компоненти към индикатора по всяко време. Освен това, ако тествате автоматизирана система за търговия, базирана на Ichimoku, винаги можете да промените периодите на отделните компоненти на индикатора, за да я адаптирате към вашата търговия, доколкото е възможно. Но при тестване е нежелателно данните да се напасват към индикатора, за да се избегнат грешки.
В заключение може да се отбележи, че на практика стратегиите, базирани на индикатора Ichimoku, са сред най-слабо използваните, но това със сигурност е много полезен инструмент, който е наличен за търговия на Форекс пазара.
