Divergencia y comercio de volumen. Comercio de divergencia. # 2 Cuando se forma la divergencia RSI

En las manos adecuadas, la divergencia y la convergencia pueden ayudar a identificar los puntos de pivote en un gráfico de precios. En este post intentaré explicar todo lo que sé sobre estos fenómenos del mercado en el gráfico. Ellos condujeron.

Propongo definir inmediatamente la terminología. Dio la casualidad de que, por alguna razón, los comerciantes prácticamente no utilizan el concepto de convergencia ( convergencia), pero generalizado bajo un término - divergencia ( divergencia). Al mismo tiempo, la divergencia se divide en dos tipos: alcista y bajista... Creo que esto se debe al hecho de que la divergencia no significó el tipo de desviación del gráfico ( divergencia o convergencia), pero la discrepancia entre los datos del gráfico de precios y los datos del indicador en principio. Esto, en mi opinión, no es cierto. Por lo tanto, dentro del marco de esta publicación, llamaré a las cosas por su nombre y usaré los términos divergencia y convergencia. Ahora al grano.

Los indicadores se utilizan para buscar divergencias y convergencias. Los más populares son:

• Histograma MACD
• Estocástico

Estos indicadores están disponibles en cualquier terminal comercial. Desde que realicé el intercambio, todos los ejemplos de la publicación utilizarán este terminal.

Divergencia

Divergencia, en el comercio, se llaman divergencia gráfico de precios con gráfico de indicadores. Aquellos. cuando el precio dibuja nuevos máximos, y en el gráfico de indicadores, cada máximo posterior es más bajo que el anterior

Si tenemos en cuenta que la mayoría de los operadores generalmente generalizan la divergencia y la convergencia en un término, divergencia, entonces este tipo de divergencia, en jerga, se llama bajista.

Divergencia usando el indicador Histogramas MACD, tiene este aspecto:

Las reglas para encontrar divergencias son muy simples. Para determinarlo, al menos dos máximos ascendentes en el gráfico de precios y dos máximos descendentes en el gráfico de indicadores son suficientes. Visualmente, parece una divergencia, que es lo que es divergencia. Al mismo tiempo, el histograma MACD, como en el ejemplo anterior, debe estar en la zona positiva: por encima del valor cero.

Para otros indicadores, las reglas son idénticas. Así es como se ve la divergencia en el indicador. RSI:

Etcétera estocástico:

Como ya habrás notado, la divergencia predice, al menos, parada movimiento, o ( En la mayoría de los casos) corrección o inversión tendencia anterior. Aquellos. en otras palabras, actúa como un punto de inflexión, después del cual puede tomar ciertas decisiones en qué dirección operar o qué hacer con las posiciones ya abiertas.

Reglas comerciales de divergencia

Si se identifica la divergencia: hay al menos dos máximos ascendentes sucesivamente en el gráfico de precios y dos mínimos descendentes sucesivamente en el indicador, entonces la entrada se puede realizar de las formas más obvias:

1. Entrada en la siguiente vela después del segundo máximo en el gráfico de indicadores

Esto se refiere a lo siguiente:

1. Primer máximo local en el gráfico de precios y en el gráfico de histograma MACD
2. El segundo máximo local en el gráfico de precios y el segundo máximo local en el gráfico MACD, que es más bajo que el anterior. Una vela que coincide con el punto de identificación de divergencia es una vela de señal y, una vez que se cierra, puede abrir inmediatamente una operación de venta.
3. Venta. La parada se coloca por encima del máximo local. Aquí se puede hacer una nota. Si el mercado, como todas las rupturas estándar, realmente va a resolver la divergencia, entonces el movimiento suele ser intenso, sin retrocesos. Entonces es aconsejable reducir aún más los riesgos y poner un stop no en el máximo local, sino en el máximo de la vela de señal. Yo suelo hacer esto.

Además, para aquellos a los que les guste buscar la confirmación de entrada, pueden entrar en el desglose del mínimo local anterior:

Si no puede encontrar una vela de señal en indicadores lineales como RSI y estocásticos, muéstrelos en la configuración del terminal como un histograma. Además, en la configuración, recomiendo marcarlo con un color diferente, como en mis ejemplos con el histograma MACD. Esto hace que sea mucho más fácil identificar visualmente los altos y bajos del indicador que si fuera de un solo color.

Convergencia

Convergencia en el comercio que llaman convergencia gráfico de precios con gráfico de indicadores. Aquellos. cuando en el gráfico de precios cada mínimo subsiguiente está por debajo del otro, y en el indicador es más alto.

Como dije anteriormente, los operadores generalmente se refieren a la convergencia como divergencia alcista. La convergencia en el histograma MACD se ve así:

La aparición de la convergencia presupone, al menos, un alto en la caída, una corrección e, idealmente, una reversión. Aquellos. este es el mismo evento que la divergencia, cuando vale la pena reflexionar. Pero, si en el caso de divergencia es necesario asegurar las compras, entonces cuando aparece la convergencia, es necesario proteger la apertura de una transacción de venta.

Convergencia en RSI:

Convergencia en estocástico:

Reglas comerciales de convergencia

La convergencia se negocia de la misma manera que si estuviera negociando divergencias, pero exactamente lo contrario. Usando el ejemplo del histograma MACD, el comercio de convergencia se vería así:

El ejemplo anterior muestra una entrada en una vela de señal, es decir el candelabro en el que apareció el punto de identificación de convergencia. La entrada se realiza inmediatamente después del cierre de la vela de señal, con la instalación de un stop loss en el mínimo de convergencia local. Luego viene la gestión de puestos.

Para una confirmación especialmente cuidadosa y amorosa de las señales, puede ingresar en la ruptura del máximo local, después de la formación de la convergencia. Esta entrada se ve así:

El algoritmo es igual de simple:

1. Estamos esperando la aparición de la vela de señales.
2. Estamos a la espera de la formación de un máximo local y su ruptura
3. Puede establecer un stop en el mínimo local o en el mínimo de la vela de ruptura para reducir aún más el riesgo de pérdidas si la convergencia no funciona.

Eso es todo. Estos son los principales casos especiales de definición y trabajo de divergencias y convergencias. Ahora veamos las características.

Características de las divergencias y convergencias comerciales

Para no continuar entregando la publicación en la hoja :) que ya resultó ser demasiado larga, además, lo consideraré en el ejemplo de una cosa. Después de todo, tanto la divergencia como la convergencia son imágenes especulares entre sí, por lo que las reglas serán idénticas. Entonces.

Las divergencias y convergencias son de alto orden, es decir, puede haber varios altibajos locales, al menos tres, al menos cinco. Ejemplo:

Tales divergencias y convergencias, que tienen más de dos extremos, están, de hecho, rotas. Porque definir triple, cuádruple, etc. La divergencia o convergencia en retrospectiva no es posible, el comerciante debe aplicar las decisiones después del hecho. No recomiendo resolver divergencias y convergencias que tengan más de dos puntas. Esto generalmente resulta en pérdidas. Para entenderlo claramente, solo mire esta pantalla:

Los apresurados, que entrarán de inmediato en la señal de la vela, serán dejados en sus pasos, y más de una vez. Y quien espere los brotes de los máximos locales simplemente no los esperará y se sentará en el caché, que para esta situación será la mejor opción. La conclusión que se puede extraer de esto es no apresurarse. Esta conclusión se aplica al comercio en general :)

Otra característica que pueden tener las divergencias / convergencias, usando el ejemplo del indicador de histograma MACD, es la divergencia / convergencia con cruzando el nivel cero por MACD.

Cruzar la marca cero del histograma MACD no niega la presencia de divergencia. Hay una discrepancia. Otra pregunta es cómo lo resolverá un comerciante :)

A menudo, los traders se preguntan: ¿en qué plazos negociar las divergencias / convergencias? La respuesta es muy simple. Puede trabajar en cualquiera, comprendiendo las características de los períodos de tiempo cortos, medianos y largos. No existen restricciones de tiempo para trabajar sobre divergencias y convergencias. ocurren en todos los períodos de tiempo.

Yo resumo

1. Divergencia: divergencia del gráfico de precios con el gráfico de indicadores. El precio dibuja nuevos máximos y, en el gráfico de indicadores, cada máximo posterior es más bajo que el anterior.
2. La aparición de una divergencia predice una parada en el crecimiento, una corrección local a la baja o un cambio de tendencia.
3. La venta, después de identificar la divergencia, se realiza en la apertura de la siguiente vela después de la señal. Ya sea en la ruptura del mínimo local o en la ruptura del mínimo de la vela interna
4. Al resolver una divergencia, las paradas se establecen en un máximo local o en un máximo de una vela de ruptura, en caso de una ruptura de un mínimo local.
5. Convergencia: la convergencia del gráfico de precios con el gráfico de indicadores. El precio dibuja nuevos mínimos, y en el gráfico de indicadores, cada mínimo posterior es más alto que el anterior.
6. La aparición de convergencia predice una parada en la caída, una corrección local al alza o una inversión de tendencia.
7. Una entrada de compra, después de que se identifica la convergencia, se lleva a cabo en la apertura de la siguiente vela, después de la señal. Ya sea en la ruptura del máximo local o en la ruptura del máximo de la vela interior
8. Al calcular la convergencia, las paradas se establecen en el mínimo local o en el mínimo de la vela de ruptura, cuando se rompe el máximo local.
9. Las divergencias y convergencias se presentan en grandes dimensiones. Es mejor abstenerse de negociar este tipo de divergencias / convergencias
10. Si hay posiciones abiertas y aparece divergencia o convergencia, entonces debe pensar en cómo reducir los riesgos tirando paradas o reduciendo el volumen de la posición.

Hoy les hablaré de una interesante estrategia comercial. Es muy simple y cualquiera puede dominarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, esta estrategia (si se aplica correctamente en combinación con una gestión del dinero competente) puede convertirse en una verdadera ganancia inesperada para usted.

Primero, un poco sobre qué es la divergencia.

Aplicada a los mercados financieros, la palabra divergencia significa la divergencia entre el precio y el indicador (generalmente se utilizan indicadores de tipo oscilador para este propósito).

A continuación, veremos los principales ejemplos de divergencia, que son señales para comprar y vender. Y ahora debería decirse que la divergencia es una señal bastante fuerte, pero, lamentablemente, no aparece con frecuencia. Pero si un comerciante aprende a reconocerlo correctamente y agrega un poco de paciencia para esperarlo, entonces tiene todas las posibilidades de ganar un buen dinero con él.

Y, sin embargo, la divergencia tiene varios tipos. En esta estrategia de negociación de divergencia simple, solo uno de ellos se considera y se utiliza: la divergencia clásica (en nuestra opinión, este es el tipo más poderoso).

Cómo reconocer la divergencia en un gráfico de precios

¿Cómo localizar e identificar correctamente a esta bestia llamada divergencia? Les aseguro que no hay nada difícil en identificar una divergencia clásica en un gráfico. Eche un vistazo a la imagen de abajo.

La clásica divergencia bajista le dice al operador que el precio está "cansado" de subir y, con un alto grado de probabilidad, se revertirá pronto. La imagen muestra que en este caso el nuevo máximo del precio es más alto que el anterior, y el nuevo máximo del indicador es más bajo que el anterior.

La situación es similar a la clásica divergencia alcista. Solo ella le dice al comerciante sobre la inminente reversión de precios al alza. La imagen muestra que en este caso el nuevo mínimo del precio es más bajo que el anterior, y el nuevo mínimo del indicador es más alto que el anterior.

Que herramientas necesitas

Para negociar divergencias, necesita un gráfico de precios con un gráfico de uno de los indicadores técnicos. Para encontrar divergencias, suelen utilizar osciladores como, estocástico.

La esencia de cualquier indicador de tipo oscilador (oscilador) se reduce al hecho de que da su propia interpretación del movimiento del precio, fluctuando en un rango estrictamente limitado (generalmente de -1 a 1 o de 0 a 100%). Esto se puede ver claramente en la imagen de arriba.

Debido al uso de osciladores, un operador puede ver claramente los momentos de sobrecompra y sobreventa del instrumento financiero negociado.

En aquellos momentos en los que el gráfico del oscilador está cerca del límite superior de su rango, se produce una sobrecompra. Es decir, en otras palabras, el mercado está saturado y la demanda se ha extinguido.

Y cuando el gráfico de oscilador se acerca a su borde inferior, el mercado está sobrevendido. Esto significa que los recursos de los vendedores se agotan y, en consecuencia, indica un aumento en la demanda de un instrumento financiero negociado.

El principal inconveniente, sin embargo, es el hecho de que los osciladores (así como la gran mayoría de otros indicadores de análisis técnico) dan sus señales con un ligero retraso.

En otras palabras, los osciladores solo señalan los cambios que se han producido en las condiciones del mercado, pero no los anticipan.

Una maravillosa excepción a esta regla son las señales que los osciladores envían en forma de divergencia. El hecho es que la divergencia, por su propia naturaleza, aparece incluso antes de que se produzca una reversión del precio real. Esto, en primer lugar, determina el tremendo valor de tales señales para un comerciante.

Ahora simplemente abra uno de los indicadores anteriores debajo del gráfico de precios y comience.

Estrategia comercial que utiliza la divergencia clásica

Hemos descubierto la definición de una divergencia clásica, ahora podemos hablar sobre una estrategia comercial simple que la usa.

La siguiente figura muestra un ejemplo de negociación de una divergencia alcista clásica. Se puede ver en la figura que uno de los mínimos de precio en la tendencia bajista no fue confirmado por el precio bajo correspondiente en el indicador MACD. Esta es una clara señal de que la tendencia bajista se ha debilitado y se está preparando una inversión de tendencia. La figura muestra una de las opciones de negociación, aunque había una opción aún más confiable de esperar hasta que el precio alcance el nivel del tope anterior (en la figura se indica con el número 1) y solo allí para entrar en un trato.

Entonces, en este caso, puede comprar en la intersección de la línea de tendencia bajista con el precio o en el nivel del techo anterior. Se establece una orden de limitación de pérdidas en el último mínimo del precio. El pedido se realiza en función de la situación, pero es deseable que su tamaño supere el stop loss en al menos 2 veces. En esta simple estrategia comercial, puede prescindir de realizar una orden de obtención de ganancias mediante el uso de una herramienta de terminal comercial como.

La divergencia bajista se negocia de manera similar. En la siguiente imagen, puede ver dos máximos de precios que suben sucesivamente, que corresponden a dos máximos en el gráfico del oscilador. Al mismo tiempo, se ve claramente que el oscilador dibuja estos máximos uno debajo del otro. Esto indica claramente que la tendencia alcista de los precios ha agotado toda su fuerza y ​​está llegando a su fin.

Se puede abrir una posición al nivel del precio mínimo anterior, el nivel detener la pérdida de se establece en el nivel del último precio máximo, y Tomar ganancias- a un nivel que exceda el valor de stop loss en al menos dos veces.

¡Eso es todo! Como se indica en el título del artículo, esta es una estrategia comercial simple, pero a pesar de su simplicidad, es muy efectiva. Utilizándolo en sus operaciones, junto con reglas razonables (administración del dinero), es muy posible alcanzar una ganancia estable.

¡Éxito en el comercio y beneficios estables para usted!

La divergencia es uno de nuestros conceptos comerciales favoritos porque proporciona señales muy confiables y de alta calidad que se pueden usar en combinación con otras herramientas y conceptos comerciales.

El RSI compara la ganancia promedio y la disminución promedio durante un período determinado. Por ejemplo, si su RSI se establece en 14, se compararán velas alcistas y bajistas entre las últimas 14 velas.

Cuando el RSI está bajo, significa que hubo más velas bajistas de las últimas 14 velas, y fueron más fuertes que las alcistas.

Si el valor del RSI es alto, significa que entre las últimas 14 velas, hubo cada vez más velas alcistas.

# 2 Cuando se forma la divergencia RSI

Saber cuándo un indicador muestra valores altos o bajos es importante al interpretar las divergencias.

Por lo general, alentamos a los operadores a mirar más allá de las líneas del indicador para ver qué está sucediendo realmente.

Durante las tendencias, puede usar el RSI para comparar ondas de tendencia individuales y así determinar la fuerza de la tendencia.

La siguiente captura de pantalla muestra los tres escenarios.

1. Por lo general, el RSI alcanza nuevos máximos más altos durante tendencias alcistas fuertes y saludables. Esto significa que hubo más velas alcistas en la última ola de tendencia y fueron más grandes en comparación con la ola anterior.
2. Si el RSI alcanza esos máximos durante una tendencia alcista, significa que el impulso de la tendencia no ha cambiado. Cuando el RSI crea un techo igual, no califica como divergencia, sino que simplemente significa que la fuerza de la tendencia alcista sigue creciendo de manera constante. Los máximos ascendentes en el RSI no indican reversión o debilidad. Solo muestran que la tendencia continuará desarrollándose sin cambios drásticos.
3. Cuando ve que el precio forma un techo más alto durante una tendencia alcista, pero se está formando un techo más bajo en el RSI, significa que las velas alcistas recientes no fueron tan fuertes como la acción del precio anterior y la tendencia está perdiendo impulso. Esto es lo que llamamos divergencia o divergencia, y en la captura de pantalla a continuación, la divergencia señaló el final de una tendencia alcista sobre un posible comienzo de una tendencia bajista.

# 3 El análisis técnico convencional es incorrecto

El análisis técnico clásico sugiere que existe una tendencia cuando el precio alcanza máximos más altos.

Pero, como suele ser el caso, la idea generalmente aceptada no es del todo correcta y simplifica demasiado.

Un comerciante que se basa solo en máximos y mínimos para el análisis de precios a menudo pierde pistas importantes y no comprende completamente la dinámica del mercado.

Incluso si la tendencia a primera vista parece " saludable”(El gráfico muestra máximos y mínimos más altos), si miras más a fondo, es posible que descubras que está perdiendo impulso.

Por lo tanto, la divergencia en el indicador de impulso indica que la dinámica en la tendencia está cambiando y que el posible final de la tendencia puede estar cerca, aunque esto aún no es visible en el gráfico.

Cómo negociar la divergencia: puntos de entrada óptimos

Comerciamos solo por turnos, y las operaciones que se forman al comienzo de una nueva tendencia después de una divergencia son nuestro pan.

La divergencia no siempre conduce a una fuerte reversión y, a menudo, el precio después de que simplemente entra en consolidación con un movimiento lateral. Tenga en cuenta que la divergencia solo indica una pérdida de impulso, no necesariamente una reversión completa de la tendencia.

Para evitar intercambios que no vayan a ninguna parte, le recomendamos encarecidamente que agregue otros criterios y herramientas de apoyo a su arsenal.

La divergencia en sí misma no es una señal muy fuerte y muchos operadores obtienen malos resultados cuando intentan operar solo con ella.

Como con cualquier estrategia, necesita encontrar factores de confluencia adicionales para que esta estrategia sea sólida.

A continuación vemos cómo el precio hizo dos divergencias, pero no empezó a caer. Por lo tanto, la divergencia simplemente resalta la consolidación a corto plazo.

La ubicación en el comercio es un concepto versátil y, independientemente de su sistema de comercio, agregar un filtro de ubicación siempre mejora la calidad de las señales y los intercambios.

En lugar de abrir operaciones solo sobre la base de una señal de divergencia, debe esperar hasta que el precio se mueva a la zona de soporte o resistencia anterior, y solo entonces buscar divergencias y cambios de tendencia para elegir cuándo ingresar.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo perfecto. A la izquierda se ve una tendencia alcista con dos divergencias.

Sin embargo, el primer caso resultó ser completamente infructuoso, mientras que el segundo trajo una gran victoria. ¿Cuál es la diferencia?

Mirando el marco de tiempo más alto en la imagen de la derecha, podemos ver que se ha producido la primera divergencia " en un aspirador“, Y el segundo se formó en un nivel de resistencia muy importante (línea amarilla y flecha).

Como comerciante, primero identifica las áreas de soporte y resistencia y luego espera a que el precio llegue a usted. Este enfoque tendrá un gran impacto en su productividad.

La divergencia es un concepto comercial muy poderoso, y un operador que entienda cómo operar en el contexto de mercado correcto con las señales adecuadas podrá desarrollar una metodología comercial confiable y una forma efectiva de estudiar el movimiento de precios.

En este artículo, le mostraremos cómo puede utilizar la divergencia entre precio y volumen para negociar futuros, divisas y acciones.

Cuando un principiante comerciante por primera vez observa el comportamiento de los volúmenes en sus gráficos, luego piensa que debe haber algo importante en estos palos, simplemente no puede entenderlo. Para resolverlo, lee literatura comercial, asiste a seminarios, asiste a seminarios web en línea y aprende todas las técnicas nuevas: barras de bajo volumen, barras de alto volumen, barras de volumen súper alto, signos de debilidad y signos de fortaleza. Pero a pesar de todo el conocimiento, no puede captar la idea general de ninguna manera.

En lugar de negociar, parece tener miedo de dar el primer paso, porque no sabe si hay compradores o vendedores ocultos detrás de una barra en particular.

Entendiendo la divergencia

Para los operadores que deseen comprender mejor la divergencia de volumen, comencemos explicando que el indicador de volumen estándar no es direccional y la barra de volumen comienza en cero. Por ejemplo, cuando el precio forma un máximo por encima del anterior, las barras de volumen también deberían dibujar un máximo ascendente. Asimismo, cuando el precio forma un mínimo más bajo que el anterior, las barras de volumen también deberían aumentar. Además, en una tendencia alcista, cuando el precio forma un mínimo, el volumen debería disminuir. En una tendencia bajista, cuando el precio forma un máximo, el volumen debería disminuir.

Hay muchos tipos de divergencia. Podemos observar la divergencia en su forma más simple cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero la barra de volumen correspondiente a este precio no marca un nuevo máximo. también se ve cuando el precio hace un nuevo mínimo y la barra de volumen correspondiente a ese nuevo mínimo no es más alta que la barra de volumen anterior. Es extremadamente importante recordar que el indicador de la barra de volumen no es direccional.

Habiendo entendido mejor la divergencia de volúmenes y cómo funciona, es necesario centrarse en el análisis de las barras de volumen. La parte complicada fue cómo evaluar cuáles de las barras de volumen son importantes para determinar la divergencia. En lugar de mirar cada barra de volumen individual, debe comprender que las barras en las que el precio hace un alto o un bajo son importantes.

En lugar de prestar atención a cada barra de volumen y su relación con el precio, conviene fijarse exclusivamente en aquellas que coinciden con el Máximo o el Mínimo. Para ello, se desarrollaron barras de volumen “personalizadas”, que se colorearon dependiendo de si el precio formaba Alto, Bajo o Alto y Bajo simultáneamente (la llamada barra exterior).

Foto 1

La Figura 1 ilustra la diferencia entre las barras de volumen estándar y las barras de volumen que coinciden con Alto y Bajo. Cuando la barra de precios ha formado un Alto, la barra de volumen se resalta en azul. Cuando la barra de precios formó un mínimo, esta barra de volumen se coloreaba en rojo. Si el precio fue alto y bajo en la misma barra, entonces debe mirar el cierre de la barra de precios para determinar el valor de la barra de volumen. Si la barra de precios no representa ni Máximo ni Mínimo, entonces no contiene información útil y, por lo tanto, no es necesario mostrarla. Estas barras de volumen permanecieron sin color.

Análisis barra por barra de una situación comercial

Imagen 2

El gráfico EUR / USD de 3 minutos de la Figura 2 muestra barras de volumen de colores. Dado que se sabe que es necesario comparar solo las barras de volumen que coinciden con el precio Alto y las barras de volumen que coinciden con el precio Bajo, el análisis se simplifica enormemente. Siempre que el precio sea alto (barra de volumen azul), debe comparar la barra de volumen azul actual con la barra de volumen alto anterior.

La divergencia ocurre cuando se forma un nuevo subidón con menos volumen. Del mismo modo, siempre que el precio sea mínimo (barra de volumen roja), la barra de volumen roja actual debe compararse con la barra de volumen del mínimo anterior. Si la barra es gris, entonces debe mirar el cierre de la barra de precios. En un cierre por encima de la apertura, la barra es alcista. Cuando cierra por debajo de su precio de apertura, la barra está disminuyendo.

A partir del punto A, cuando comenzó el precio, las barras de volumen azules aumentaron. Luego, cuando se formó un nuevo máximo por debajo del anterior, las barras de volumen azules disminuyeron, mostrando divergencia. En el punto B, el precio alcanzó un máximo y luego regresó, probando ese máximo.

En primer lugar, debe identificar la barra de mayor volumen asociada con el High. En este caso, es la barra gris la que estaba por encima del precio de apertura. Luego, debe comparar esta barra de volumen con la barra de volumen del máximo más alto. En este caso, es menos. Esto indica divergencia. En tal caso, según la divergencia, se puede esperar que el precio se mueva a la baja.

En el punto C, el precio bajó. En el punto D, cuando se probó por primera vez este Bajo, la barra de volumen es más grande. Sin embargo, aunque el precio y el volumen se comportaron como se esperaba en la primera prueba del Mínimo, en las siguientes dos barras el precio volvió a probar el Mínimo, cada vez con un volumen decreciente. Esto indica un posible precio tocando fondo.

Comportamiento del volumen

figura 3

Además del análisis barra por barra, también puede analizar el comportamiento de los volúmenes durante el desarrollo de la tendencia. En este caso, dado que el precio está formando mínimos más bajos y máximos más bajos, la tendencia es a la baja. Como se muestra en la Figura 3, el pico de venta se produjo en el punto A. Cada mínimo posterior tuvo un volumen menor (divergencia), lo que indica un debilitamiento de la tendencia bajista (punto B).

Figura 4

No es difícil incorporar este análisis en un plan comercial. Por ejemplo, si el precio está en una tendencia bajista, como se muestra en la Figura 4, busque barras de precios que formen un Alto. Luego, mirando hacia atrás donde el precio comenzó a retroceder a ese máximo, identifique la barra de mayor volumen que se produjo durante la formación del precio alto. Esta será la barra de volumen con la que se comparará la barra en la parte superior del pequeño retroceso. Luego, determine si hay divergencia en la parte superior.

Del mismo modo, al entrar en una tendencia alcista, observe el volumen de cada mínimo y repita el mismo procedimiento en la dirección opuesta para identificar una barra descendente de referencia. Luego compare la barra de volumen en el último mínimo con esta barra de referencia para determinar si hay divergencia en los mínimos. En la Figura 5 se muestra una ilustración.

Figura 5

¿Funcionará este método en diferentes mercados y plazos? La respuesta es simple: el método funcionará dondequiera que haya barras de precio y volumen. Puede demostrarlo observando varios mercados y períodos de tiempo diferentes.

Aplicando volumen y divergencia a

Figura 6

Primero, como ejemplo, veamos un par de fondos cotizados en bolsa. La Figura 6 muestra el gráfico semanal de CurrencyShares en dólares australianos (FXA). Cada línea vertical representa el momento en que el precio formó un máximo o mínimo. Aunque hay congestión en el precio, el punto de entrada largo o corto es fácil de determinar simplemente observando los patrones de volumen alto y bajo.

Figura 7

Además de los fondos de CurrencyShares, también hay ETF de ProShare que tienen como objetivo duplicar el rendimiento diario de divisas específicas. Las dos primeras líneas verticales del gráfico semanal ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) de la Figura 7 indican una divergencia de volumen y una posible entrada de tendencia alcista. La última línea vertical muestra divergencia en la parte superior del precio, lo que indica la oportunidad de aprovechar.

Figura 8

Habiendo obtenido las ganancias en ULE, dirijamos nuestra atención a uno que funciona en la dirección opuesta a ULE: este es ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). El gráfico de EUO semanal de la Figura 8 muestra la zona de acumulación (rectángulo amarillo), seguida de cinco líneas verticales correspondientes a la divergencia de volúmenes en el Bajo y los posibles puntos de entrada.

Aplicar volumen y divergencia a las existencias

Figura 9

Como otro ejemplo, considere el gráfico semanal de Apple, Inc. (AAPL) que muestra una tendencia alcista (Figura 9). Se puede encontrar un punto de entrada potencial observando el Mínimo y determinando si hay una gran divergencia de volúmenes en ese punto. La primera línea vertical discontinua azul muestra dónde el precio alcanzó un mínimo en el contexto de la divergencia de volumen (las barras de volumen rojas disminuyen gradualmente a medida que el precio disminuye), lo que dio un punto de entrada. El precio continúa formando nuevos máximos y, al final, genera una pequeña divergencia de volúmenes en la parte superior (la segunda línea vertical discontinua azul), lo que indica la necesidad de obtener ganancias.

Luego, cuando el precio comienza a retroceder, se forman nuevos mínimos. Al medir los volúmenes de ventas que coinciden con el Mínimo, es fácil ver que en la última línea vertical discontinua azul, el precio hizo un nuevo Mínimo en el contexto de una larga divergencia de volúmenes, dando otra entrada potencial al alza.

Figura 10

En el gráfico diario de Pharmacyclics (PCYC) que se muestra en la Figura 10, apareció una entrada de tendencia alcista como una única divergencia de volumen a Bajo.

¿Qué hay del volumen y la divergencia en los mercados de productos básicos?

El análisis de la divergencia de volumen en los mercados de productos básicos funciona tan bien como para los ETF y Comparte ... La misma idea se ilustra en los contratos diarios de trigo de septiembre de 2012 en la Figura 11, los contratos de soja de 5 minutos de agosto de 2012 en la Figura 12 y los contratos de oro de 3 minutos de agosto de 2012 en la Figura 13. La única diferencia está en los símbolos y marcos de tiempo. ...

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Finalmente, ¿funcionará esto para los revendedores del mini S&P 500? Si. El gráfico de 3 minutos para los contratos mini S&P 500 de septiembre en la Figura 14 muestra cuán efectivo es este método en la apertura del mercado el 6 de julio de 2012. Cada línea vertical representa una entrada de tendencia bajista basada en la divergencia de volumen. Cada una de las entradas da como resultado un movimiento de tres puntos.

Figura 14

¿Es este el grial del comercio?

Este artículo muestra que este método de divergencia es poderoso, aunque simple, y proporciona una ventaja a cualquier operador experimentado. ¿Puede considerarse el grial del mercado de valores? Por supuesto no. Pero a menudo ayudará a explicar por qué el soporte no funcionó o por qué la tendencia se revirtió inmediatamente después del inicio de la aceleración. Este método es mucho más poderoso cuando se usa junto con patrones de reversión de precios, niveles de soporte y resistencia, varios marcos de tiempo, análisis de brechas y en mercados líquidos con suficiente volatilidad.

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Permitiéndole comprender mejor la situación actual del mercado. Como dicen, es mejor estar completamente armado, y la capacidad de identificar divergencias en el gráfico le permitirá posteriormente hacer mejores pronósticos comerciales. Además, las opciones binarias son muy flexibles en cuanto a la elección de tácticas comerciales basadas en el análisis técnico.

¿Qué es la divergencia?

En términos simples, divergencia es divergencia. Por regla general, esto implica una discrepancia entre el precio y las lecturas. La divergencia es uno de los primeros signos de una tendencia de debilitamiento, lo que permite la detección temprana de posibles reversiones del mercado y la acción adecuada.

La divergencia es alcista y bajista. En ambos casos, necesitamos identificar al menos dos extremos coincidentes entre las lecturas del indicador y.

Una divergencia alcista está precedida por una tendencia bajista. En una divergencia alcista, dos mínimos decrecientes consecutivamente en el gráfico de precios corresponden a dos mínimos crecientes sucesivamente en el gráfico de indicadores. Esta formación indica una posible inversión de tendencia.

Del mismo modo, una divergencia bajista está precedida por una tendencia alcista. A continuación, definimos dos máximos ascendentes en el gráfico de precios, correspondientes a dos máximos descendentes en el gráfico de indicadores.

El número de extremos coincidentes caracteriza la intensidad de la señal. Un patrón de tres o más puntos extremos seguidos ya es una señal importante para una reversión. Dado que las opciones binarias son muy sensibles a la elección, intente no subestimar este parámetro en aras de una ganancia más rápida; el efecto puede ser todo lo contrario.

En general, es una herramienta bastante flexible que se puede utilizar tanto para identificar reversiones como para continuar una tendencia existente. Por lo tanto, el uso de la divergencia en el mercado de opciones binarias no se limita a un solo tipo de señales, sino que le permite crear muchas diversas.

Que indicadores usar

Ya hemos descubierto que la forma más sencilla de identificar la divergencia se basa en las lecturas del indicador. Qué indicador usar para esta tarea ya es una cuestión de gustos, casi cualquier oscilador o indicador de tendencia servirá. Por ejemplo, los operadores a menudo eligen OsMA para períodos de tiempo más altos y RSI para períodos más bajos. Si le gustan los tiempos de expiración cortos, debería mirar hacia osciladores con periodos cortos.

El principio es generalmente el mismo para cualquier indicador técnico. Por ejemplo, en este caso, dos mínimos en el histograma MACD divergen del movimiento del precio del instrumento. Es decir, estamos ante una divergencia alcista.

El RSI también mostró la presencia de divergencia. Pero, debe tenerse en cuenta que diferentes indicadores pueden mostrar diferentes señales. Por lo tanto, para una mayor confiabilidad, nada le impide utilizar simultáneamente las lecturas de varios indicadores. Al sumar la puntuación, también se puede determinar la fuerza general de la señal.

Ejemplos de

Habiendo entendido el principio de definir la divergencia, no podrá olvidarlo más y podrá determinar las divergencias "a ojo", sin marcas adicionales. Al principio, para que le resulte más fácil, no dude en realizar un marcado detallado, marcando todos los extremos y su dirección utilizando líneas de tendencia. En los ejemplos siguientes, consideraremos una forma de buscar divergencia, utilizando un oscilador estocástico.

Para determinar la presencia de divergencia, primero debemos identificar los extremos del indicador. Es fácil hacer esto en la historia, pero en tiempo real es algo más difícil. La regla principal es mirar las lecturas del indicador solo con velas cerradas. Solo se puede usar una vela cerrada para hablar con confianza sobre la presencia o ausencia de un extremo.

Entonces, solo después de esperar a que se cierre la vela y haber determinado en el gráfico la divergencia de los dos mínimos del indicador con los mínimos en el gráfico, podemos considerar la oportunidad de ingresar al mercado. Al mismo tiempo, siempre ingresamos en la dirección del indicador, no en el precio, ¡esto es importante! Asegúrese de elegir el tiempo de caducidad no menos que el rango de la forma. Dado que estamos operando en contra de la tendencia, es posible que el precio simplemente no tenga tiempo suficiente para revertirse, y esto debe tenerse en cuenta. De hecho, los tiempos de vencimiento pueden incluso incrementarse si el mercado es particularmente lento.

Al abrir una operación bajista, observamos los máximos de las lecturas. En este caso, el segundo máximo del estocástico está por debajo del primero, mientras que el precio sigue subiendo. El indicador nos informa sobre el agotamiento de la tendencia actual, lo que significa que es hora de buscar una oportunidad para comprar una opción de venta. El tiempo de vencimiento, nuevamente, es igual a la cifra.

Conclusión

No olvide que el mero hecho de la divergencia a menudo no es una señal precisa de una reversión del precio. Sin embargo, la divergencia es un indicador importante que indica una alta probabilidad de un cambio de tendencia. Como mínimo, esto debe tenerse en cuenta y no ingresarse en contra de la señal. Es más razonable utilizar la divergencia junto con otras señales. Definitivamente, esta es una buena base para construir su propio vehículo.

Saludos cordiales, Alexey Vergunov