Divergencijos ir apimties prekyba. Divergencijos prekyba. # 2 Kai susidaro RSI skirtumai

Tinkamose rankose skirtumai ir konvergencija gali padėti nustatyti kainų diagramos posūkius. Šiame įraše pabandysiu paaiškinti viską, ką žinau apie šiuos rinkos reiškinius diagramoje. Jie važiavo.

Siūlau nedelsiant apibrėžti terminiją. Taip atsitiko, kad dėl kokių nors priežasčių prekybininkai praktiškai nenaudoja konvergencijos sąvokos ( konvergencija), bet apibendrintas vienu terminu – divergencija ( divergencija). Tuo pačiu metu skirtumai skirstomi į du tipus: bukas ir meškiškas... Manau, kad taip yra dėl to, kad skirtumai nereiškia diagramos nuokrypio tipo ( divergencija arba konvergencija), tačiau kainų diagramos duomenų ir rodiklio duomenų neatitikimas iš esmės. Tai, mano nuomone, neteisinga. Todėl šiame įraše pavadinsiu kastuvus ir vartosiu sąvokas „divergencija“ ir „konvergencija“. Dabar prie esmės.

Norint rasti skirtumus ir konvergencijas, naudojami rodikliai. Populiariausi yra:

• MACD histograma
• Stochastinis

Šiuos rodiklius galima rasti bet kuriame prekybos terminale. Kadangi prekiauju, visi įrašo pavyzdžiai bus naudojami naudojant šį terminalą.

Divergencija

Divergencija, prekyboje, yra vadinami divergencija kainų diagrama su indikatorių lentele. Tie. kai kaina pasiekia naujas aukštumas, o rodiklių diagramoje kiekvienas paskesnis aukštumas yra mažesnis nei ankstesnis

Jei atsižvelgsime į tai, kad dauguma prekiautojų skirtumus ir konvergenciją dažniausiai apibendrina vienu terminu – divergencija, tai toks nukrypimas slenge vadinamas meškišku.

Divergencija naudojant indikatorių MACD histogramos, atrodo taip:

Nukrypimų nustatymo taisyklės yra labai paprastos. Norint jį nustatyti, pakanka bent dviejų aukštų kainų diagramoje ir dviejų kritimų rodiklių diagramoje. Vizualiai tai atrodo kaip divergencija, o tai ir yra skirtumai. Tuo pačiu metu MACD histograma, kaip ir aukščiau pateiktame pavyzdyje, turėtų būti teigiamoje zonoje: virš nulinės vertės.

Kitų rodiklių taisyklės yra identiškos. Taip atrodo indikatoriaus nukrypimas. RSI:

Ir taip toliau stochastika:

Kaip jau pastebėjote, skirtumai numato bent jau sustabdyti judėjimas arba ( Daugeliu atvejų) korekcija arba apvertimas ankstesnė tendencija. Tie. kitaip tariant, tai veikia kaip lūžio taškas, po kurio galite priimti tam tikrus sprendimus, kuria kryptimi prekiauti, ar ką daryti su jau atidarytomis pozicijomis.

Divergencijos prekybos taisyklės

Jei nustatomas skirtumas: kainų diagramoje yra bent dvi iš eilės kylančios aukštumos, o indikatoriuje – dvi iš eilės mažėjančios žemumos, tada įrašą galima padaryti akivaizdžiausiais būdais:

1. Įėjimas ant kitos žvakės po antrojo rodiklio diagramos aukštumo

Tai reiškia:

1. Pirmoji vietinė aukščiausia kainų diagrama ir MACD histogramos diagrama
2. Antrasis vietinis aukštumas kainų diagramoje ir antrasis vietinis aukštumas MACD diagramoje, kuris yra žemesnis nei ankstesnis. Žvakidė, kuri sutampa su divergencijos identifikavimo tašku, yra signalinė žvakidė, o jai užsidarius galite iš karto atidaryti pardavimo sandorį.
3. Išpardavimas. Stotelė nustatyta virš vietinio maksimumo. Čia galima padaryti pastabą. Jei rinka, kaip ir visi standartiniai išsiveržimai, tikrai išspręs skirtumus, tada judėjimas paprastai yra intensyvus, be atsitraukimų. Tada patartina dar labiau sumažinti riziką ir sustoti ne ties vietiniu maksimumu, o ties signalinės žvakės maksimumu. Aš dažniausiai tai darau.

Be to, tiems, kurie mėgsta ieškoti įėjimo patvirtinimo, galite įvesti ankstesnio vietinio minimumo išmušimą:

Jei jums nepavyksta rasti signalo žvakidę tiesiniais indikatoriais, pvz., RSI ir stochastika, tada rodykite juos terminalo nustatymuose kaip histogramą. Taip pat nustatymuose rekomenduoju pažymėti kita spalva, kaip mano pavyzdžiuose su MACD histograma. Tai leidžia daug lengviau vizualiai nustatyti aukščiausias ir žemiausias rodiklio vietas, nei jei jis būtų vienos spalvos.

Konvergencija

Konvergencija prekyboje jie skambina konvergencija kainų diagrama su indikatorių lentele. Tie. kai kainų diagramoje kiekviena sekanti žemuma yra žemiau už kitą, o rodiklyje – aukštesnė.

Kaip minėjau aukščiau, prekybininkai konvergenciją paprastai vadina bulių skirtumu. MACD histogramos konvergencija atrodo taip:

Konvergencijos atsiradimas suponuoja bent jau sustojimą rudenį, korekciją ir, idealiu atveju, apsisukimą. Tie. tai tas pats įvykis, kaip ir divergencija, kai verta tai apsvarstyti. Bet jei divergencijos atveju būtina užtikrinti pirkimą, tada, kai atsiranda konvergencija, būtina apsaugoti pardavimo sandorio pradžią.

Konvergencija įjungta RSI:

Konvergencija įjungta stochastika:

Konvergencijos prekybos taisyklės

Konvergencija prekiaujama taip pat, lyg prekiaujant skirtumais, bet visiškai priešingai. Naudojant MACD histogramos pavyzdį, konvergencijos prekyba atrodytų taip:

Aukščiau pateiktame pavyzdyje parodytas įrašas ant signalinės žvakės, t.y. žvakė, ant kurios atsirado konvergencijos identifikavimo taškas. Įvedimas atliekamas iš karto, po signalo žvakės uždarymo, įrengus stop loss ties vietinės konvergencijos minimumu. Toliau seka pozicijų valdymas.

Norėdami ypač atidžiai ir meiliai patvirtinti signalus, galite patekti į vietinio maksimumo prasiveržimą, susidarius konvergencijai. Ši įvestis atrodo taip:

Algoritmas yra toks pat paprastas:

1. Laukiame signalinės žvakės pasirodymo
2. Laukiame lokalaus maksimumo susidarymo ir jo prasiveržimo
3. Galite nustatyti stabdymą ties vietiniu minimumu arba minimumu, kad išsiveržtų žvakė, kad dar labiau sumažintumėte nuostolių riziką, jei konvergencija nepasiteisintų.

Tai viskas. Tai yra pagrindiniai specialieji skirtumų ir konvergencijų apibrėžimo ir darbo su jais atvejai. Dabar pažvelkime į savybes.

Prekybos divergencijos ir konvergencijos ypatybės

Kad ir toliau nepristatytų pašto į lapą :), kuris jau pasirodė per ilgas, toliau panagrinėsiu vieno dalyko pavyzdžiu. Juk ir divergencija, ir konvergencija yra vienas kito veidrodiniai atvaizdai, todėl taisyklės bus identiškos. Taigi.

Divergencijos ir konvergencijos yra didelės eilės, t.y. gali būti keli vietiniai aukštumai arba žemumai, mažiausiai trys, mažiausiai penki. Pavyzdys:

Tokie skirtumai ir konvergencijos, turintys daugiau nei du kraštutinumus, iš tikrųjų yra sulaužyti. Nes apibrėžkite trigubą, keturvietį ir kt. nukrypimas ar konvergencija retrospektyviai negalimas, prekiautojas sprendimus turi taikyti po to. Nerekomenduoju nustatyti skirtumų ir konvergencijų, turinčių daugiau nei dvi viršūnes. Tai dažniausiai sukelia nuostolius. Norėdami aiškiai suprasti, tiesiog pažiūrėkite į šį ekraną:

Paskubėjusieji, kurie tuoj įeis prie signalinės žvakės, bus nuleisti jų pėdomis, ir ne vieną kartą. O kas lauks vietinių aukštumų proveržių, tiesiog jų nelauks, o sėdės talpykloje, o tai šioje situacijoje bus geriausias pasirinkimas. Iš to galima padaryti išvadą – neskubėti. Ši išvada galioja prekybai apskritai :)

Kita ypatybė, kurią gali turėti skirtumai / konvergencijos, naudojant MACD histogramos indikatoriaus pavyzdį, yra divergencija / konvergencija su nulinį lygį peržengęs MACD.

MACD histogramos nulinio ženklo kirtimas nepaneigia skirtumo. Yra neatitikimas. Kitas klausimas, kaip prekiautojas tai išspręs :)

Dažnai prekybininkai užduoda sau klausimą: kokiais terminais prekiauti skirtumai / konvergencijos? Atsakymas labai paprastas. Galite treniruotis bet ką, suprasdami trumpų, vidutinių ir ilgų laiko tarpų ypatybes. Darbo su skirtumais ir konvergencijos terminams nėra jokių apribojimų. jie atsiranda visais laikotarpiais.

reziumuoju

1. Divergencija – kainų diagramos nukrypimas nuo indikatoriaus diagramos. Kaina pritraukia naujas aukštumas, o indikatorių diagramoje kiekvienas paskesnis aukštumas yra mažesnis nei ankstesnis
2. Atsiradus divergencijai, prognozuojamas augimo sustojimas, vietinė korekcija žemyn arba tendencijos pasikeitimas
3. Pardavimas, nustačius skirtumą, vykdomas atidarant kitą žvakę po signalinės. Arba dėl vietinio minimumo gedimo, arba dėl vidinės žvakidės žemos gedimo
4. Apskaičiuojant nukrypimą, sustojimai nustatomi arba iki vietinio maksimumo, arba iki didžiausios išsiveržimo žvakės, jei sugenda vietinis minimumas
5. Konvergencija – kainų diagramos konvergencija su indikatorine diagrama. Kaina pritraukia naujas žemumas, o indikatorių diagramoje kiekvienas sekantis žemumas yra didesnis nei ankstesnis
6. Konvergencijos atsiradimas numato sustojimą rudenį, vietinę korekciją aukštyn arba tendencijos pasikeitimą.
7. Pirkimo įrašas po konvergencijos identifikavimo atliekamas atidarant kitą žvakę, po signalinės pirmosios. Arba išsiveržus vietinei aukštai, arba prasidėjus vidinės žvakės pakilimui
8. Atliekant konvergenciją, sustojimai nustatomi ties vietiniu minimumu arba ties išsiveržimo žvakės minimumu, kai pažeidžiamas vietinis maksimumas.
9. Divergencijos ir konvergencijos būna didelių matmenų. Geriau susilaikyti nuo prekybos tokio pobūdžio skirtumais / konvergencijomis
10. Jei yra atvirų pozicijų ir atsiranda divergencija ar konvergencija, tuomet reikia galvoti, kaip sumažinti riziką traukiant stopus arba mažinant pozicijos apimtį.

Šiandien papasakosiu apie įdomią prekybos strategiją. Tai labai paprasta ir kiekvienas gali jį įvaldyti. Tačiau kartu ši strategija (teisingai taikoma kartu su kompetentingu pinigų valdymu) gali tapti tikra netikėta suma.

Pirma, šiek tiek apie tai, kas yra skirtumai.

Kalbant apie finansų rinkas, žodis divergencija reiškia kainos ir rodiklio skirtumą (dažniausiai tam naudojami osciliatoriaus tipo rodikliai).

Toliau apžvelgsime pagrindinius skirtumų pavyzdžius, kurie yra signalai pirkti ir parduoti. Ir dabar reikia pasakyti, kad divergencija yra gana stiprus signalas, bet, deja, jis pasirodo retai. Bet jei prekiautojas išmoksta jį teisingai atpažinti ir prideda šiek tiek kantrybės, kol jo laukia, tada jis turi visas galimybes užsidirbti gerų pinigų.

Ir vis dėlto skirtumai turi keletą tipų. Šioje paprastoje divergencijos prekybos strategijoje svarstomas ir naudojamas tik vienas iš jų – klasikinis divergencija (mūsų nuomone, tai yra galingiausias jos tipas).

Kaip atpažinti kainų diagramos skirtumus

Kaip atsekti ir teisingai identifikuoti šį žvėrį, vadinamą divergencija? Užtikrinu jus, kad nėra nieko sudėtingo atpažinti klasikinį skirtumą diagramoje. Pažvelkite į žemiau esantį paveikslėlį.

Klasikinis meškų skirtumas rodo prekybininkui, kad kaina „pavargo“ kilti aukštyn ir, esant didelei tikimybei, greitai pasikeis. Paveikslėlyje matyti, kad šiuo atveju naujas kainos aukštumas yra didesnis nei ankstesnis, o naujas rodiklio aukštumas yra žemesnis nei ankstesnis.

Panaši situacija ir su klasikiniu bulių skirtumu. Tik ji pasakoja prekybininkui apie neišvengiamą kainos pasikeitimą aukštyn. Paveikslėlyje matyti, kad šiuo atveju naujas žemiausias kainos rodiklis yra žemesnis nei ankstesnis, o naujas rodiklio žemumas yra didesnis nei ankstesnis.

Kokių įrankių reikia

Norėdami prekiauti skirtumais, jums reikia kainų diagramos su vieno iš techninių rodiklių diagrama. Norėdami rasti skirtumus, jie paprastai naudoja osciliatorius, tokius kaip ,, stochastiniai.

Bet kurio osciliatoriaus tipo indikatoriaus (osciliatoriaus) esmė slypi tame, kad jis pateikia savo kainų judėjimo interpretaciją, svyruojančią griežtai ribotame diapazone (dažniausiai nuo -1 iki 1 arba nuo 0 iki 100%). Tai aiškiai matyti aukščiau esančiame paveikslėlyje.

Dėl osciliatorių naudojimo prekiautojas gali aiškiai matyti parduodamos finansinės priemonės perpirkimo ir perpardavimo momentus.

Tais laikais, kai generatoriaus diagrama yra netoli viršutinės diapazono ribos, įvyksta perpirkimas. Kitaip tariant, rinka yra prisotinta, o paklausa išnyko.

O kai osciliatoriaus diagrama artėja prie apatinės ribos, rinka yra perparduota. Tai reiškia, kad pardavėjų ištekliai yra išeikvoti ir atitinkamai rodo parduodamos finansinės priemonės paklausos padidėjimą.

Tačiau pagrindinis trūkumas yra tai, kad osciliatoriai (kaip ir didžioji dauguma kitų techninės analizės rodiklių) duoda savo signalus su nedideliu vėlavimu.

Kitaip tariant, osciliatoriai tik konstatuoja įvykusius rinkos sąlygų pokyčius, bet jų nenumato.

Nuostabi šios taisyklės išimtis yra tie signalai, kuriuos generatoriai siunčia divergencijos forma. Faktas yra tas, kad skirtumai dėl savo prigimties atsiranda dar prieš tai, kai įvyksta tikras kainų pasikeitimas. Tai, visų pirma, lemia didžiulę tokių signalų vertę prekybininkui.

Dabar tiesiog atidarykite vieną iš aukščiau pateiktų rodiklių po kainų diagrama ir pradėkite.

Prekybos strategija naudojant klasikinį skirtumą

Mes išsiaiškinome klasikinio skirtumo apibrėžimą, dabar galime kalbėti apie paprastą prekybos strategiją naudojant jį.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas klasikinio bulių skirtumo prekybos pavyzdys. Iš paveikslo matyti, kad vieno iš mažiausių kainų kritimo tendencijų nepatvirtino atitinkamas MACD rodiklio žemumas. Tai aiškus ženklas, kad meškų tendencija susilpnėjo ir ruošiamasi tendencijos apsisukimui. Paveikslėlyje pavaizduotas vienas iš prekybos variantų, nors buvo dar patikimesnis variantas sulaukti, kol kaina pasieks ankstesnio topo lygį (paveiksle pažymėta skaičiumi 1) ir tik ten sudaryti sandorį.

Taigi, šiuo atveju galite pirkti arba kritimo linijos sankirtoje pagal kainą, arba ankstesnio viršaus lygyje. Nuostolių ribojimo pavedimas nustatomas pagal paskutinę žemiausią kainą. Užsakymas pateikiamas priklausomai nuo situacijos, tačiau pageidautina, kad jo dydis bent 2 kartus viršytų stop loss. Šioje paprastoje prekybos strategijoje galite apsieiti be pavedimo gauti pelną, naudodami tokį prekybos terminalo įrankį kaip.

Meškų divergencija prekiaujama panašiai. Žemiau esančiame paveikslėlyje matote dvi iš eilės kylančias aukščiausias kainas, kurios atitinka dvi aukščiausias osciliatoriaus diagramos aukštumas. Tuo pačiu metu aiškiai matyti, kad osciliatorius nubrėžia šias maksimumus vieną po kito. Tai aiškiai rodo, kad kainų kilimo tendencija išnaudojo visas jėgas ir eina į pabaigą.

Pozicija gali būti atidaryta ankstesnio kainos žemumo lygyje, lygiu sustabdyti nuostolius yra nustatytas paskutinės aukščiausios kainos lygyje, ir pasiimk pelną- lygiu, viršijančiu sustabdymo nuostolio vertę bent du kartus.

Taigi tai viskas! Kaip teigiama straipsnio pavadinime, tai paprasta prekybos strategija, tačiau, nepaisant jos paprastumo, ji yra labai efektyvi. Naudodami jį savo prekyboje kartu su pagrįstomis taisyklėmis (pinigų valdymu), visiškai įmanoma pasiekti stabilų pelną.

Sėkmės prekyboje ir stabilaus pelno jums!

Divergencija yra viena iš mūsų mėgstamiausių prekybos koncepcijų, nes ji suteikia labai patikimus ir aukštos kokybės signalus, kuriuos galima naudoti kartu su kitais prekybos įrankiais ir koncepcijomis.

RSI lygina vidutinį padidėjimą ir vidutinį nuosmukį per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, jei jūsų RSI nustatytas į 14, bus lyginamos 14 paskutinių žvakių ryškumo ir kritimo žvakės.

Kai RSI yra žemas, tai reiškia, kad iš paskutinių 14 žvakių buvo daugiau meškos žvakių ir jos buvo stipresnės nei bulių.

Jei RSI reikšmė yra didelė, tai reiškia, kad tarp paskutinių 14 žvakių atsirado vis daugiau bulių žvakių.

# 2 Kai susidaro RSI skirtumai

Aiškinant skirtumus svarbu žinoti, kada indikatorius rodo dideles ar mažas vertes.

Paprastai skatiname prekybininkus pažvelgti už indikatoriaus linijų, kad pamatytume, kas iš tikrųjų vyksta.

Tendencijos metu galite naudoti RSI, kad palygintumėte atskiras tendencijų bangas ir taip nustatytumėte tendencijos stiprumą.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje parodyti visi trys scenarijai

1. Paprastai RSI pasiekia naujas aukštesnes aukštumas sveikų ir stiprių pakilimo tendencijų metu. Tai reiškia, kad paskutinėje tendencijų bangoje buvo daugiau bulių žvakių ir jos buvo didesnės, palyginti su ankstesne banga.
2. Jei kylančios tendencijos metu RSI pasiekia tokias aukštumas, tai reiškia, kad tendencijos impulsas nepasikeitė. Kai RSI sukuria vienodą viršūnę, tai nelaikoma skirtumu, o tiesiog reiškia, kad kylančios tendencijos stiprumas vis dar nuolat auga. Kylančios didžiausios RSI nerodo apsisukimo ar silpnumo. Jie tik parodo, kad tendencija ir toliau vystysis be drastiškų pokyčių.
3. Kai matote, kad didėjimo tendencijos metu kaina formuojasi aukščiau, o RSI formuojasi žemesnė viršūnė, tai reiškia, kad pastarojo meto pakilimo žvakės nebuvo tokios stiprios, kaip ankstesnis kainų veiksmas, ir tendencija praranda pagreitį. Tai, ką mes vadiname skirtumai ar skirtumai, ir toliau pateiktoje ekrano kopijoje skirtumai reiškė kilimo tendencijos pabaigą apie galimą nuosmukio pradžią.

# 3 Įprasta techninė analizė yra klaidinga

Klasikinė techninė analizė rodo, kad egzistuoja tendencija, kai kaina yra aukštesnė.

Tačiau, kaip dažnai nutinka, visuotinai priimta idėja nėra visiškai teisinga ir per daug supaprastina.

Prekybininkas, kuris kainų analizei pasikliauja tik aukščiausiais ir žemumais, dažnai praleidžia svarbius užuominus ir nevisiškai supranta rinkos dinamiką.

Net jei tendencija iš pirmo žvilgsnio atrodo „ sveikas“ (Diagramoje rodomi aukštesni ir aukštesni žemumai), jei pažvelgsite giliau, galite pastebėti, kad jis praranda pagreitį.

Taigi impulso rodiklio nukrypimas rodo, kad tendencijos dinamika keičiasi ir potenciali tendencijos pabaiga gali būti arti, nors diagramoje to dar nematyti.

Kaip prekiauti skirtumais – optimalūs įėjimo taškai

Mes prekiaujame tik posūkiais, o sandoriai, kurie susiformuoja naujos tendencijos pradžioje po skirtumo, yra mūsų duona.

Skirtumas ne visada sukelia stiprų apsisukimą, o dažnai kaina po jo tiesiog konsoliduojasi judant į šoną. Turėkite omenyje, kad skirtumai rodo tik pagreitį, o nebūtinai visišką tendencijos pasikeitimą.

Kad išvengtumėte niekur nenueinančių sandorių, primygtinai rekomenduojame į savo arsenalą įtraukti kitus pagalbinius kriterijus ir įrankius.

Divergencija savaime nėra labai stiprus signalas ir daugelis prekiautojų sulaukia blogų rezultatų bandydami prekiauti tik su juo.

Kaip ir bet kurios strategijos atveju, norint, kad ši strategija būtų stipri, reikia rasti papildomų susiliejimo veiksnių.

Žemiau matome, kaip kaina padarė du skirtumus, bet niekada nepradėjo kristi. Taigi skirtumai tiesiog pabrėžia trumpalaikį konsolidavimą.

Vieta prekyboje yra universali sąvoka ir nesvarbu, kokia jūsų prekybos sistema, vietos filtro pridėjimas visada pagerina signalų ir sandorių kokybę.

Užuot atidarę sandorius tik pagal divergencijos signalą, turėtumėte palaukti, kol kaina pereis į ankstesnę palaikymo ar pasipriešinimo sritį, ir tik tada ieškoti skirtumų ir tendencijų pokyčių, kad pasirinktumėte, kada įeiti.

Žemiau esanti ekrano kopija yra puikus pavyzdys. Kairėje matote kilimo tendenciją su dviem skirtumais.

Tačiau pirmasis atvejis pasirodė visiškai nesėkmingas, o antrasis atnešė didelį laimėjimą. Koks skirtumas?

Žvelgdami į didesnį laiko tarpą paveikslėlyje dešinėje, matome, kad įvyko pirmasis nukrypimas. vakuume“, O antrasis susidarė labai svarbiame pasipriešinimo lygyje (geltona linija ir rodyklė).

Kaip prekybininkas, pirmiausia nustatote palaikymo ir pasipriešinimo sritis, o tada laukiate, kol jums pasieks kaina. Šis metodas turės didžiulį poveikį jūsų produktyvumui.

Divergencija yra labai galinga prekybos koncepcija, o prekiautojas, suprantantis, kaip ja prekiauti tinkamame rinkos kontekste su tinkamais signalais, galės sukurti patikimą prekybos metodiką ir veiksmingą kainų judėjimo tyrimo būdą.

Šiame straipsnyje parodysime, kaip galite pasinaudoti kainos ir apimties skirtumu prekiaujant ateities sandoriais, Forex ir akcijomis.

Kai pradedantysis prekybininkas pirmą kartą stebi tūrių elgseną savo diagramose, tada pagalvoja, kad šiose lazdelėse turi būti kažkas svarbaus, tik negali to suprasti. Kad tai išsiaiškintų, jis skaito prekybinę literatūrą, lanko seminarus, internetinius internetinius seminarus ir mokosi visų naujų technikų: mažo garso juostų, didelio garsumo juostų, ypač didelio garso juostų, silpnumo ir stiprybės ženklų. Tačiau nepaisant visų žinių, jis niekaip negali suvokti bendros idėjos.

Užuot prekiavęs, atrodo, kad jis bijo žengti pirmą žingsnį, nes nežino, ar už konkretaus baro yra pasislėpusių pardavėjų ar pirkėjų.

Skirtumo supratimas

Prekybininkams, norintiems geriau suprasti apimties skirtumus, pradėkime paaiškindami, kad standartinis garsumo indikatorius yra nekryptis, o garsumo juosta prasideda nuo nulio. Pavyzdžiui, kai kaina viršija ankstesnę, garsumo juostos taip pat turėtų brėžti kylančią aukščiausią vertę. Taip pat, kai kaina yra žemesnė už ankstesnę, garsumo juostos taip pat turėtų padidėti. Be to, kilus tendencijai, kai kaina sudaro žemą lygį, apimtis turėtų sumažėti. Esant kritimo tendencijai, kai kaina sudaro aukštą lygį, apimtis turėtų sumažėti.

Yra daug skirtumų tipų. Galime stebėti divergenciją paprasčiausia forma, kai kaina sukuria naują „High“, tačiau šią kainą atitinkanti garsumo juosta nesudaro naujos „High“. taip pat matoma, kai kaina tampa nauja žema, o garsumo juosta, atitinkanti tą naują žemą lygį, nėra didesnė už ankstesnę garsumo juostą. Nepaprastai svarbu atsiminti, kad garsumo juostos indikatorius nėra nukreiptas.

Geriau supratus tūrių skirtumus ir kaip tai veikia, reikia sutelkti dėmesį į garsumo juostų analizę. Sudėtinga dalis buvo tai, kaip įvertinti, kurios garsumo juostos yra svarbios nustatant skirtumą. Užuot žiūrėję į kiekvieną atskirą garsumo juostą, turite suprasti, kad juostos, kuriose kaina yra aukšta arba žema, yra svarbios.

Užuot kreipę dėmesį į kiekvieną garsumo juostą ir jos santykį su kaina, turite žiūrėti tik į tuos, kurie sutampa su aukšta arba žema. Tam buvo sukurti „savi“ garsumo juostos, kurios buvo spalvinamos priklausomai nuo to, ar kaina susiformavo Aukšta, Žema ar Aukšta ir Žema vienu metu (vadinamoji išorinė juosta).

1 paveikslas

1 paveiksle parodytas skirtumas tarp standartinių garsumo juostų ir garsumo juostų, atitinkančių High ir Low. Kai kainų juosta sudaro aukštą, garsumo juosta paryškinama mėlyna spalva. Kai kainų juosta buvo žema, ši garsumo juosta buvo raudona. Jei toje pačioje juostoje kaina buvo aukšta ir žema, tada, norėdami nustatyti garsumo juostos vertę, turite pažvelgti į kainų juostos uždarymą. Jei kainų juosta nerodo nei aukštos, nei žemos, tada joje nėra naudingos informacijos, todėl jos rodyti nereikia. Šios garsumo juostos liko nespalvotos.

Prekybos situacijos analizė bare

2 pav

3 minučių EUR / USD diagramoje 2 paveiksle rodomos spalvotos garsumo juostos. Kadangi žinoma, kad reikia lyginti tik garsumo juostas, kurios sutampa su kaina Aukšta ir garsumo juostas, kurios sutampa su Žema kaina, analizė labai supaprastėja. Kai kaina tampa aukšta (mėlyna garsumo juosta), turite palyginti dabartinę mėlyną garsumo juostą su ankstesne didelio garsumo juosta.

Divergencija atsiranda, kai naujas aukštas susidaro mažesniu tūriu. Panašiai, kai kaina yra žema (raudona garsumo juosta), dabartinė raudona garsumo juosta turi būti lyginama su ankstesnio žemo lygio garsumo juosta. Jei juosta pilka, tuomet reikia žiūrėti į kainų juostos uždarymą. Uždaryti virš atviro, juosta yra ryškus. Kai jis uždaromas žemiau atviros kainos, juosta nusileidžia.

Pradedant nuo taško A, kai kaina prasidėjo, mėlynos garsumo juostos padidėjo. Tada, kai žemiau ankstesnio susidarė naujas aukštas, mėlynos garsumo juostos sumažėjo, o tai rodo skirtumą. Taške B kaina pakilo ir tada grįžo, išbandydama tą aukštą.

Visų pirma, turite nustatyti didžiausią garsumo juostą, susietą su High. Šiuo atveju tai yra pilka juosta, kuri buvo didesnė už atidarymo kainą. Tada jums reikia palyginti šią garsumo juostą su aukščiausio lygio garsumo juosta. Šiuo atveju jis yra mažesnis. Tai rodo skirtumą. Tokiu atveju, remiantis skirtumu, galima tikėtis, kad kaina nukris.

Taške C kaina buvo žema. D taške, kai pirmą kartą buvo išbandytas šis žemas lygis, garsumo juosta yra didesnė. Tačiau, nors kaina ir apimtis elgėsi taip, kaip tikėtasi per pirmąjį pakartotinį žemo lygio bandymą, kituose dviejuose baruose kaina grįžo, kad patikrintų žemą vertę, kiekvieną kartą mažėjant. Tai rodo, kad kaina gali pasiekti dugną.

Tūrinis elgesys

3 pav

Be atskiros juostos analizės, taip pat galite analizuoti apimčių elgseną tendencijos raidos metu. Šiuo atveju, kadangi kaina formuoja žemesnes ir žemesnes aukštumas, tendencija yra mažėjimo tendencija. Kaip parodyta 3 paveiksle, pardavimo pikas įvyko taške A. Kiekvienas paskesnis žemumas buvo mažesnis (divergencija), o tai rodo kritimo tendencijos susilpnėjimą (taškas B).

4 pav

Šią analizę nesunku įtraukti į prekybos planą. Pavyzdžiui, jei kaina mažėja, kaip parodyta 4 paveiksle, ieškokite kainų juostų, kurios sudaro aukštą. Tada, žiūrėdami atgal, kur kaina pradėjo trauktis atgal į tą aukščiausią lygį, nustatykite didžiausią garsumo juostą, kuri įvyko formuojant didelę kainą. Tai bus garsumo juosta, su kuria bus lyginama juosta, esanti pačioje mažo atsitraukimo viršuje. Tada nustatykite, ar viršuje nėra nukrypimų.

Panašiai, įvesdami didėjimo tendenciją, pažiūrėkite į kiekvieno žemo lygio garsumą ir pakartokite tą pačią procedūrą priešinga kryptimi, kad nustatytumėte atskaitos žemyn juostą. Tada palyginkite garsumo juostą ties paskutiniu Žemučiu su šia atskaitos juosta, kad nustatytumėte, ar nėra skirtumų ties žemiausiomis vertėmis. Iliustracija parodyta 5 paveiksle.

5 pav

Ar šis metodas veiks įvairiose rinkose ir laikotarpiais? Atsakymas paprastas: metodas veiks visur, kur yra kainų ir tūrio juostos. Tai galite parodyti pažvelgę ​​į kelias skirtingas rinkas ir terminus.

Apimties ir nukrypimo taikymas prie

6 pav

Pirmiausia, kaip pavyzdį, pažvelkime į keletą biržoje prekiaujamų fondų. 6 paveiksle parodyta savaitės CurrencyShares Australijos USD (FXA) diagrama. Kiekviena vertikali linija žymi momentą, kai kaina susidarė aukšta arba žema. Nors kainos spūstys, ilgą ar trumpą įėjimo tašką lengva nustatyti tiesiog iš didelės ir mažos apimties modelių.

7 pav

Be CurrencyShares fondų, taip pat yra ProShare ETF, kurių tikslas padvigubinti konkrečių valiutų dienos rezultatus. Pirmosios dvi vertikalios linijos savaitės ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) diagramoje 7 paveiksle rodo apimties skirtumus ir galimą pakilimo tendenciją. Paskutinė vertikali linija rodo skirtumą kainos viršuje, o tai rodo galimybę pasinaudoti.

8 pav

Paėmę pelną ULE, atkreipkime dėmesį į tą, kuris veikia priešinga nei ULE kryptimi – ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Savaitinė EUO diagrama 8 paveiksle rodo kaupimo zoną (geltoną stačiakampį), po kurios eina penkios vertikalios linijos, atitinkančios tūrių skirtumus žemuose ir galimuose įėjimo taškuose.

Apimties ir divergencijos taikymas akcijoms

9 pav

Kaip kitą pavyzdį apsvarstykite savaitės „Apple, Inc.“ diagramą. (AAPL), rodantis kilimo tendenciją (9 pav.). Potencialų įėjimo tašką galima rasti pažvelgus į žemą lygį ir nustatant, ar tame taške yra didelis tūrių skirtumas. Pirmoji mėlyna brūkšninė vertikali linija rodo, kur kaina nukrito žemiau apimties skirtumo fone (raudonos apimties juostos palaipsniui mažėja kainai mažėjant), o tai davė įėjimo tašką. Kaina ir toliau formuoja naujas aukštumas ir galiausiai sukuria trumpą apimčių skirtumą viršuje (antra mėlyna punktyrinė vertikali linija), o tai rodo, kad reikia pasipelnyti.

Tada, kai kaina pradeda trauktis atgal, susidaro nauji Lows. Matuojant pardavimo apimtis, kurios sutampa su Žemučiu, nesunku pastebėti, kad paskutinėje mėlynai punktyrinėje vertikalioje linijoje kaina padarė naują žemą ilgo apimčių skirtumo fone, suteikdama dar vieną potencialų įrašą aukštyn.

10 pav

Pharmacyclics Daily Chart (PCYC), parodytame 10 paveiksle, pakilimo tendencijos įrašas pasirodė kaip vienas apimties nukrypimas nuo mažo.

Kaip dėl apimčių ir skirtumų prekių rinkose?

Apimčių skirtumų analizė prekių rinkose veikia taip pat gerai, kaip ir ETF bei akcijų ... Tą pačią mintį iliustruoja 2012 m. rugsėjo mėn. dienos kviečių kontraktai 11 paveiksle, 5 minučių trukmės 2012 m. rugpjūčio mėn. sojų pupelių kontraktai 12 paveiksle ir 3 minučių 2012 m. rugpjūčio mėn. aukso kontraktai 13 paveiksle. Skiriasi tik simboliai ir laiko tarpai. ...

11 pav

12 pav

13 pav

Galiausiai, ar tai tiks mini S&P 500 skalperiams? Taip. Rugsėjo mėn. mini S&P 500 sutarčių 3 minučių diagrama 14 paveiksle rodo, kaip šis metodas yra veiksmingas didinant rinkos atidarymą 2012 m. liepos 6 d. Kiekviena vertikali linija rodo mažėjimo tendenciją, pagrįstą apimties skirtumais. Kiekvienas įėjimas sukelia trijų taškų judėjimą.

14 pav

Ar tai prekybos gralis?

Šis straipsnis parodo, kad šis nukrypimo metodas yra galingas, nors ir paprastas, ir suteikia pranašumą bet kuriam patyrusiam prekybininkui. Ar tai galima laikyti akcijų rinkos graliu? Žinoma ne. Tačiau tai dažnai padės paaiškinti, kodėl palaikymas neveikė arba kodėl tendencija pasikeitė iškart po pagreičio pradžios. Šis metodas yra daug galingesnis, kai naudojamas kartu su kainų pasikeitimo modeliais, palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, įvairiais laiko intervalais, spragų analize ir likvidžiose rinkose, kuriose yra pakankamai nepastovumo.

Gaukite naujausią informaciją apie visus svarbius United Traders įvykius – užsiprenumeruokite mūsų

Leidžia geriau suprasti esamą rinkos situaciją. Kaip sakoma, geriau būti visiškai ginkluotam, o galimybė nustatyti skirtumus diagramoje leis vėliau sudaryti geresnes prekybos prognozes. Be to, dvejetainiai opcionai yra labai lankstūs renkantis prekybos taktiką remiantis technine analize.

Kas yra divergencija

Paprastais žodžiais tariant, skirtumai yra skirtumai. Paprastai tai reiškia kainos ir rodmenų neatitikimą. Skirtumas yra vienas iš pirmųjų silpnėjimo tendencijos požymių, leidžiantis anksti nustatyti galimus rinkos pokyčius ir imtis atitinkamų veiksmų.

Divergencija yra buka ir meška. Abiem atvejais turime nustatyti bent du sutampančius kraštutinumus tarp ir indikatoriaus rodmenų.

Prieš bulių skirtumą vyksta nuosmukio tendencija. Esant dideliam skirtumui, dvi iš eilės mažėjančios žemumos kainų diagramoje atitinka dvi iš eilės didėjančias žemumas rodiklio diagramoje. Ši formacija rodo galimą tendencijos pasikeitimą.

Panašiai, prieš krentantį skirtumą atsiranda kilimo tendencija. Toliau kainų diagramoje apibrėžiame du kylančias aukštumas, atitinkančias dvi krintančius rodiklių diagramos aukštumas.

Sutampančių kraštutinumų skaičius apibūdina signalo stiprumą. Trijų ar daugiau ekstremalių taškų iš eilės modelis jau yra svarbus signalas apie apsisukimą. Kadangi dvejetainiai opcionai yra labai jautrūs pasirinkimui, stenkitės nenuvertinti šio parametro, siekdami greitesnio pelno – efektas gali būti kaip tik priešingas.

Apskritai tai gana lanksti priemonė, kurią galima panaudoti ir norint nustatyti apsisukimus, ir tęsti esamą tendenciją. Todėl dvejetainių opcionų rinkoje divergencijos naudojimas neapsiriboja tik vieno tipo signalais, bet leidžia sukurti daugybę skirtingų.

Kokius rodiklius naudoti

Jau išsiaiškinome, kad nukrypimą lengviausia nustatyti pagal indikatoriaus rodmenis. Kokį indikatorių naudoti šiai užduočiai – jau skonio reikalas, tiks beveik bet koks osciliatorius ar tendencijų indikatorius. Pavyzdžiui, prekybininkai dažnai renkasi OsMA ilgesniems laiko tarpams, o RSI – mažesniems. Jei jums patinka trumpas galiojimo laikas, turėtumėte pažvelgti į generatorius su trumpais laikotarpiais.

Principas paprastai yra vienodas visiems techniniams rodikliams. Pavyzdžiui, šiuo atveju dvi žemiausios vertės MACD histogramoje skiriasi nuo priemonės kainos judėjimo. Tai yra, mes susiduriame su bulių skirtumu.

RSI taip pat parodė skirtumus. Tačiau reikia turėti omenyje, kad skirtingi indikatoriai gali rodyti skirtingus signalus. Todėl, siekiant didesnio patikimumo, niekas netrukdo vienu metu naudoti kelių rodiklių rodmenis. Susumavus balą taip pat galima nustatyti bendrą signalo stiprumą.

Pavyzdžiai

Supratę divergencijos apibrėžimo principą, nebegalėsite jo pamiršti, o nukrypimus galėsite nustatyti „iš akies“, be papildomo žymėjimo. Iš pradžių, kad jums būtų lengviau, nedvejodami atlikite detalų žymėjimą, visus ekstremumus ir jų kryptį pažymėdami tendencijų linijomis. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose nagrinėsime būtent tokį skirtumo paieškos būdą, naudojant stochastinį osciliatorių.

Norėdami nustatyti skirtumo buvimą, pirmiausia turime nustatyti indikatoriaus kraštutinumus. Istorijoje tai padaryti lengva, tačiau realiuoju laiku tai yra šiek tiek sunkiau. Pagrindinė taisyklė – į indikatoriaus rodmenis žiūrėti tik prie uždarų žvakių. Tik prie uždaros žvakės galime drąsiai kalbėti apie ekstremumo buvimą ar nebuvimą.

Taigi, tik palaukę, kol žvakidė užsidarys ir grafike nustačius dviejų rodiklio žemumų skirtumą su žemiausiomis grafiko ribomis, galime svarstyti galimybę įeiti į rinką. Tuo pačiu metu mes visada įvedame indikatoriaus kryptimi, o ne kaina, tai svarbu! Būtinai pasirinkite galiojimo laiką, ne mažesnį nei formos diapazonas. Kadangi prekiaujame prieš tendenciją, kainai gali tiesiog neužtekti laiko apsisukti, ir į tai reikia atsižvelgti. Tiesą sakant, galiojimo laikas netgi gali būti padidintas, jei rinka yra ypač vangi.

Atidarydami meškų prekybą žiūrime į rodmenų aukštumas. Šiuo atveju antrasis stochastikos aukštumas yra žemiau pirmojo, o kaina toliau kyla. Rodiklis praneša apie dabartinės tendencijos išsekimą, o tai reiškia, kad laikas ieškoti galimybės įsigyti pardavimo opcioną. Galiojimo laikas vėlgi lygus skaičiui.

Išvada

Nepamirškite, kad pats nukrypimo faktas dažnai nėra tikslus signalas apie kainų pasikeitimą. Tačiau skirtumai yra svarbus rodiklis, rodantis didelę tendencijos pasikeitimo tikimybę. Bent jau į tai reikėtų atsižvelgti, o ne įvesti prieš signalą. Labiau pagrįsta naudoti skirtumą kartu su kitais signalais. Tikrai geras pagrindas kuriant nuosavą transporto priemonę.

Pagarbiai, Aleksejus Vergunovas