Shtëpi Lule të brendshme Karakteristikat kryesore të një kulture me rrezik të lartë. Kultura e rrezikut VS Kultura e pasigurisë: Një çështje kryesore e menaxhimit. Dhe çfarë të bëni me këtë informacion

Lule të brendshme

Karakteristikat kryesore të një kulture me rrezik të lartë. Kultura e rrezikut VS Kultura e pasigurisë: Një çështje kryesore e menaxhimit. Dhe çfarë të bëni me këtë informacion

KULTURA E RREZIKUT SI KOMPONENT I RËNDËSISHËM I FUNKSIONIMIT RACIONAL TË BANKËS

Kudoyarov Leonid Vladislavovich
Universiteti Teknologjik i Moskës
Instituti për Teknologji Inovative dhe Administratë Publike

shënim
Kultura e riskut është një nga komponentët kryesorë të zhvillimit progresiv të institucioneve bankare. Kultura e rrezikut është vazhdimisht në zhvillim dhe ka çuar në krijimin e një kulture të ekuilibruar të rrezikut.

KULTURA E RREZIKUT SI KOMPONENT I RËNDËSISHËM I NJË OPERACIONI RACIONAL TË BANKËS

Kudoyarov Leonid Vladislavovich
Universiteti i Teknologjisë në Moskë
Instituti i Teknologjisë Inovative dhe Administratës Publike

Abstrakt
Kultura e riskut është një nga komponentët kryesorë të zhvillimit progresiv të institucioneve bankare. Kultura e rrezikut është vazhdimisht në zhvillim dhe ka çuar në krijimin e një kulture të ekuilibruar të rrezikut.

Kohët e fundit, gjithnjë e më shumë organizata financiare po zhvillojnë ose përpiqen të zhvillojnë (zhvillojnë) në strukturën e tyre të brendshme qasje të caktuara ndaj një koncepti të tillë si "kultura e rrezikut".

Kultura e rrezikut në një institucion bankar është një qëndrim i kujdesshëm ndaj menaxhimit të rrezikut nga ana e të gjithë punonjësve të organizatës në mënyrë që të maksimizohet fitimi dhe të minimizohen humbjet. Kultura e riskut - vlerat, besimet, të kuptuarit dhe njohuritë në fushën e menaxhimit të riskut, të ndara dhe të aplikuara nga punonjësit e organizatës në të gjitha nivelet.

Kultura e riskut evoluon dhe sot ka çuar në krijimin e konceptit kulturë e balancuar e rrezikut.

Mund të dallohen fazat e mëposhtme të zhvillimit:

1. Deri në vitet 1990: pajtueshmëria me kërkesat e rregullatorit - rreziqet konsideroheshin ekskluzivisht në kontekstin e përputhshmërisë me kërkesat e rregullatorit;

2. Vitet 1990: maksimizimi i të ardhurave / pjesës së tregut - rreziqet shiheshin si funksion kontrolli dhe si pengesë për biznesin dhe menaxhmentin e lartë;

3. Vitet 2000: maksimizimi i fitimit - rreziqet konsideroheshin si pjesë e shpenzimeve të Bankës;

4. Pas vitit 2008: një kulturë e balancuar - Divizionet e Biznesit dhe Riskut kanë synime të përbashkëta për të arritur, është ndërtuar një raport optimal i rrezikut dhe përfitimit.

Qëndrimi i duhur në krye: Bordi mbikëqyrës dhe menaxhmenti i lartë japin një shembull të një qëndrimi të mirë ndaj rrezikut dhe respektimit të vlerave thelbësore të organizatës.
Përgjegjësia: punonjësit në të gjitha nivelet pranojnë vlerat thelbësore dhe qasjet ndaj menaxhimit të rrezikut, janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë për veprimet e tyre dhe neglizhimin e rrezikut.
Përgjigje efektive ndaj ndryshimeve në makromjedis: mjedisi i brendshëm lejon marrjen e vendimeve efektive në përgjigje të sfidave të jashtme, promovon një dialog të hapur dhe konstruktiv.
Stimujt: Stimujt financiarë dhe jofinanciare përdoren në të gjitha nivelet.

Bazel identifikon tre elementë kryesorë të një kulture me rrezik të lartë:

Sistemi i menaxhimit të rrezikut: roli i rëndësishëm i bordit mbikëqyrës në menaxhimin e rrezikut, metodologjia e menaxhimit të rrezikut është unifikuar, sistemi i "tre linjave të mbrojtjes" është zbatuar dhe funksionon në mënyrë efektive, burime të rëndësishme, pavarësia dhe kontributi i rrezikut dhe departamentet e auditimit të brendshëm në menaxhimin e riskut.
Oreksi ndaj rrezikut: kultura e rrezikut shihet si një avantazh strategjik i Bankës, oreksi i rrezikut kaskadohet efektivisht në kufijtë operativë, strategjia e zhvillimit të Bankës dhe planet e biznesit janë të lidhura me oreksin për rrezik.
Sistemi i kompensimit: kultura e rrezikut pasqyrohet në rregullat dhe stimujt ekonomikë, motivimi material merr parasysh nivelin e zhvillimit të kulturës së rrezikut.

Në banka, menaxhimi i rrezikut shpesh dominohet ose nga procedurat formale ose nga parimet dhe besimet informale. Kompanitë financiare më të suksesshme i zhvillojnë të dyja, duke arritur karakteristikat e mëposhtme të performancës:

Kultura e rrezikut përshkon organizatën dhe përcakton veprimet e punonjësve;

Sjellja e kujdesshme ndaj rrezikut të njësive të biznesit;

Fuqizimi i funksioneve metodologjike dhe eksperte të njësive të rrezikut;

Ndikimi përmes komunikimit.

Por pavarësisht nga evolucioni global i menaxhimit të rrezikut, shumë organizata ende nuk kanë formuar një kulturë të ekuilibruar të rrezikut.

Llojet e mëposhtme të kulturave të rrezikut janë ende relevante:

1. Fokusimi në vëllime dhe të ardhura;

2. Fokusimi në përfitim (JPMorgan, HSBC);

3. Aversioni ndaj humbjes me çdo kusht;

4. “Kokë në rërë”;

5. Kultura e ekuilibruar (Goldman Sachs).

Kultura e rrezikut bazohet në një formë organizimi fillimisht partnere dhe forcohet përmes vendimeve dhe veprimeve të menaxhimit të synuar:

Pasqyrimi i aktiveve dhe detyrimeve në bilanc sipas vlerës së tregut mark-to-tregu. Ju lejon të menaxhoni shpejt rreziqet dhe të merrni "vendime të tregut".
Baza e një kulture të fortë rreziku është struktura organizative. Komitetet drejtuese përshkallëzojnë shqetësimet tek menaxhmenti i lartë aty ku është e përshtatshme, dhe vendimet e menaxhmentit vlerësohen tërësisht në baza ditore.
Bazat e kulturës së rrezikut janë hedhur në ideologjinë e partneritetit. Para-IPO midis menaxhmentit dhe punonjësve ka krijuar një ndjenjë të fortë pronësie të linjës përfundimtare të kompanisë.

Goldman Sachs është një shembull i praktikës më të mirë në një kulturë të zhvilluar rreziku.

Bazat	Zbatimi
	Metrikat e rrezikut përdoren dhe monitorohen në të gjitha nivelet, sistem raportimi i rrezikut me cilësi të lartë
	- Njësia e biznesit është përgjegjëse për rezultatet e operacioneve, organet kolegjiale të Bankës janë kolektivisht përgjegjës për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve Shkalla është në zemër të shpërblimit
	- CEO ose menaxherët e lartë - anëtarë të komiteteve kryesore të rrezikut Rotacioni i punonjësve dhe menaxhmentit ndërmjet departamenteve të Biznesit dhe Riskut Divizionet kontrolluese kanë status, prestigj dhe kompensim të ngjashëm me divizionet e biznesit.
	- Përmirësimi i vazhdueshëm i sistemeve dhe proceseve të vlerësimit të rrezikut Komisionet e Riskut raportojnë çdo ditë tek organi më i lartë kolegjial

Bear Stearns (BS) është një shembull i praktikës së kulturës negative të rrezikut. Pavarësisht nga sistemi i partneritetit i ngjashëm me Goldman Sachs (GS), struktura organizative e BS u ndërtua nga blloqe të veçanta "të mbyllura". Nuk kishte një kuptim të qartë për tërësinë e rreziqeve në aktivitetet e kompanisë, strukturën dhe madhësinë e tyre, gjithashtu nuk kishte kuptim të qëllimeve, objektivave dhe kompetencave të Komitetit Kryesor të Riskut. Një ndryshim tjetër ishte se funksioni i rrezikut kishte për qëllim zbulimin e mashtrimit, në vend të vlerësimit dhe menaxhimit të rreziqeve, dhe aplikimi i procedurave të menaxhimit të rrezikut ishte shumë i kufizuar. BS Front Office nuk ka kryer vlerësime reale të rrezikut përpara se të hynte në transaksione.

Bazat e tij dhe shembujt e zbatimit janë si më poshtë:

Bazat	Zbatimi
Analiza e rrezikut në të gjitha nivelet	- Janë përdorur modele të vjetruara ose të pasakta Analiza e rrezikut u reduktua në verifikimin e çmimit, cilësinë e ulët të raportimit të rrezikut
Rregullat dhe stimujt synojnë të përmbushin nivelin e rrezikut	- Mungesa e lidhjes së qartë të sistemit të kufijve me nivelet vendimmarrëse, kufizimet ishin vendosur nga Njësia e Biznesit dhe shpeshherë rishikoheshin. Vendimet nuk përputhen me nivelin dhe kufijtë e rrezikut
Stili i sjelljes është vendosur “nga lart”, mendimi i divizioneve të riskut ka peshë dhe respekt	- Pesha e ulët e opinionit të rreziqeve në vendimmarrje, departamentet e riskut nuk ishin të përfaqësuara në organet më të larta drejtuese. Funksionet e departamenteve të rrezikut ishin të kufizuara në monitorim dhe kontroll Niveli i kompensimit, si dhe statusi, është dukshëm më i ulët se në Front Office
Duke ndikuar në strategjinë e përgjithshme të biznesit, duke komunikuar rreziqet strategjike	- Oreksi për rrezik nuk është i zyrtarizuar Raportimi joefektiv i menaxhimit dhe struktura kolegjiale nuk mbështetën analizën strategjike të rrezikut dhe vendimmarrjen

Për sa i përket vetë modelit të ndërtimit të një sistemi mbrojtjeje në menaxhimin e riskut, roli kryesor i është caktuar rreshtit të parë. Skematikisht, sistemi duhet të duket si ky (Tri linjat e mbrojtjes):

1. Linja e parë e mbrojtjes - Biznesi:

Procedurat e menaxhimit të rrezikut të integruara në proceset e biznesit zbatohen qëllimisht dhe pa përjashtim.

Marrja e vendimeve duke marrë parasysh optimizimin e rrezikut dhe kthimit

Pajtueshmëria me oreksin e rrezikut, kufijtë dhe kufizimet e burimeve

Përgjegjësia për marrjen e rreziqeve.

Shembuj: vlerësimi vizual i Huamarrësit në huadhënien me pakicë.

Në kreditimin e korporatave - kërkoni Huamarrës me profilin më të mirë të rrezikut, identifikimin e plotë të rreziqeve të Huamarrësit/transaksionit.

2. Linja e dytë e mbrojtjes - Rreziqet:

Proceset e ndërtimit, modelet, mjetet

Ekzaminim i pavarur i rreziqeve të pranuara nga bankat

Arsimi

3. Linja e tretë e mbrojtjes - Auditimi:

Auditim gjithëpërfshirës i sistemeve të menaxhimit për grupet e përzgjedhura të rrezikut.

Si rezultat i zbatimit të qasjeve racionale për të arritur një nivel të lartë të kulturës së rrezikut, ndodhin:

Njësitë e biznesit nuk kanë frikë të identifikojnë rreziqet reale nga transaksionet dhe të ofrojnë masa adekuate për t'i zbutur ato. Ndërveprimi ndërmjet Njësisë së Biznesit dhe Njësisë së Riskut zhvillohet në një atmosferë partneriteti.
Njësitë e biznesit janë të interesuara për identifikimin e rrezikut real dhe ndihmojnë njësitë e riskut të krijojnë modele risku.

Njësitë e biznesit dhe njësitë e rrezikut nuk kanë frikë të pranojnë gabimet e tyre dhe janë të fokusuara në dialog.

Bears Stearns ishte banka e pestë më e madhe e investimeve në Shtetet e Bashkuara përpara krizës së hipotekave subprime të vitit 2007. Në mars 2008, ajo ishte në një gjendje para falimentimit dhe u mor përsipër nga JPMorgan Chase.

Lidhja bibliografike për artikullin:
L.V. Kudoyarov Kultura e rrezikut si një komponent i rëndësishëm i funksionimit racional të Bankës // Hulumtimi humanitar. 2016. Nr 12 [Burimi elektronik]. URL: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (data e aksesimit: 07.06.2018).

Kultura e riskut evoluon dhe sot ka çuar në krijimin e konceptit kulturë e balancuar e rrezikut.

Mund të dallohen fazat e mëposhtme të zhvillimit:

1. Deri në vitet 1990: pajtueshmëria me kërkesat e rregullatorit - rreziqet konsideroheshin ekskluzivisht në kontekstin e përputhshmërisë me kërkesat e rregullatorit;

2. Vitet 1990: maksimizimi i të ardhurave / pjesës së tregut - rreziqet shiheshin si funksion kontrolli dhe si pengesë për biznesin dhe menaxhmentin e lartë;

3. Vitet 2000: maksimizimi i fitimit - rreziqet konsideroheshin si pjesë e shpenzimeve të Bankës;

4. Pas vitit 2008: një kulturë e balancuar - Divizionet e Biznesit dhe Riskut kanë synime të përbashkëta për të arritur, është ndërtuar një raport optimal i rrezikut dhe përfitimit.

Qëndrimi i duhur në krye: Bordi mbikëqyrës dhe menaxhmenti i lartë japin një shembull të një qëndrimi të mirë ndaj rrezikut dhe respektimit të vlerave thelbësore të organizatës.
Përgjegjësia: punonjësit në të gjitha nivelet pranojnë vlerat thelbësore dhe qasjet ndaj menaxhimit të rrezikut, janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë për veprimet e tyre dhe neglizhimin e rrezikut.
Përgjigje efektive ndaj ndryshimeve në makromjedis: mjedisi i brendshëm lejon marrjen e vendimeve efektive në përgjigje të sfidave të jashtme, promovon një dialog të hapur dhe konstruktiv.
Stimujt: Stimujt financiarë dhe jofinanciare përdoren në të gjitha nivelet.

Bazel identifikon tre elementë kryesorë të një kulture me rrezik të lartë:

Sistemi i menaxhimit të rrezikut: roli i rëndësishëm i bordit mbikëqyrës në menaxhimin e rrezikut, metodologjia e menaxhimit të rrezikut është unifikuar, sistemi i "tre linjave të mbrojtjes" është zbatuar dhe funksionon në mënyrë efektive, burime të rëndësishme, pavarësia dhe kontributi i rrezikut dhe departamentet e auditimit të brendshëm në menaxhimin e riskut.

Oreksi ndaj rrezikut: kultura e rrezikut shihet si një avantazh strategjik i Bankës, oreksi i rrezikut kaskadohet efektivisht në kufijtë operativë, strategjia e zhvillimit të Bankës dhe planet e biznesit janë të lidhura me oreksin për rrezik.

Sistemi i kompensimit: kultura e rrezikut pasqyrohet në rregullat dhe stimujt ekonomikë, motivimi material merr parasysh nivelin e zhvillimit të kulturës së rrezikut.

- kultura e rrezikut përshkon organizatën dhe përcakton veprimet e punonjësve;

- Sjellja e kujdesshme ndaj rrezikut të njësive të biznesit;

- forcimi i funksioneve metodologjike dhe eksperte të njësive të rrezikut;

- ndikimi përmes komunikimeve.

Por pavarësisht nga evolucioni global i menaxhimit të rrezikut, shumë organizata ende nuk kanë formuar një kulturë të ekuilibruar të rrezikut.

Llojet e mëposhtme të kulturave të rrezikut janë ende relevante:

1. Fokusimi në vëllime dhe të ardhura;

2. Fokusimi në përfitim (JPMorgan, HSBC);

3. Aversioni ndaj humbjes me çdo kusht;

4. “Kokë në rërë”;

5. Kultura e ekuilibruar (Goldman Sachs).

Kultura e rrezikut bazohet në një formë organizimi fillimisht partnere dhe forcohet përmes vendimeve dhe veprimeve të menaxhimit të synuar:

Pasqyrimi i aktiveve dhe detyrimeve në bilanc sipas vlerës së tregut mark-to-tregu. Ju lejon të menaxhoni shpejt rreziqet dhe të merrni "vendime të tregut".

Baza e një kulture të fortë rreziku është struktura organizative. Komitetet drejtuese përshkallëzojnë shqetësimet tek menaxhmenti i lartë aty ku është e përshtatshme, dhe vendimet e menaxhmentit vlerësohen tërësisht në baza ditore.

Bazat e kulturës së rrezikut janë hedhur në ideologjinë e partneritetit. Para-IPO midis menaxhmentit dhe punonjësve ka krijuar një ndjenjë të fortë pronësie të linjës përfundimtare të kompanisë.

Goldman Sachs është një shembull i praktikës më të mirë në një kulturë të zhvilluar rreziku.

Rregullat e arta të kulturës së rrezikut

Tema e kulturës së menaxhimit të rrezikut është ndoshta më e rëndësishmja në menaxhimin e rrezikut sot. Menaxherët e rrezikut filluan t'i kushtojnë gjithnjë e më shumë vëmendje zhvillimit të një kulture të menaxhimit të rrezikut, në lidhje me të cilën kishte një nevojë urgjente për personel të kualifikuar të aftë për të modeluar dhe vlerësuar financiarisht rreziqet. Të gjitha qasjet e menaxhimit të rrezikut janë efektive në masën që zhvillohet kultura e menaxhimit të rrezikut të organizatës dhe roli që luajnë menaxherët e rrezikut në zhvillimin e kësaj kulture është i rëndësishëm.

Kultura e menaxhimit të riskut është komponenti më i rëndësishëm i sistemit të menaxhimit të riskut. Në fjalorin modern ekonomik, "menaxhimi i rrezikut" (risk-management) përkufizohet si "veprimtaria e një sipërmarrjeje, firme, banke, që synon reduktimin e humbjeve të mundshme të shkaktuara nga rreziku".

Kultura e menaxhimit të rrezikut ndikon në vendimet e marra nga menaxhmenti dhe punonjësit, edhe nëse nuk ka analiza të justifikuara të rreziqeve të mundshme dhe përfitimeve të mundshme. Në përgjithësi, kultura e menaxhimit të rrezikut mund të karakterizohet si një sistem ekzistues i vlerave dhe metodave të sjelljes në organizatë, i cili përcakton thelbin dhe formën e vendimeve të marra në fushën e menaxhimit të rrezikut.

Kultura e menaxhimit të rrezikut është një mjet për të siguruar që janë marrë masat e konsideruara dhe të matura me kujdes, jo vetëm masat e nevojshme.

Shumë firma dështojnë për shkak të dështimeve në menaxhimin e rrezikut, shpesh për shkak të mungesës së vëmendjes ndaj kulturës së menaxhimit të rrezikut. Rreziqet ose u injoruan, u nënvlerësuan ose u keqinterpretuan. Është e nevojshme të formohet një kulturë organizative në të cilën i gjithë personeli menaxhues i kompanisë do të jetë i interesuar jo vetëm për të bërë më shumë fitime, por edhe për menaxhimin adekuat të rrezikut. Shuma e shpërblimit për çdo punonjës duhet të varet jo vetëm nga rezultatet financiare të aktiviteteve të tij, por edhe nga sa efektivisht ai menaxhon rreziqet.

Kultura e menaxhimit të rrezikut në një organizatë mund të vlerësohet në çështjet e mëposhtme:

● qëndrimi i menaxherëve të lartë dhe menaxhmentit të mesëm;

● informacion mbi etikën dhe rreziqet profesionale;

● një nxitje nga ana e punonjësve për të vepruar në përputhje me rregullat e vendosura;

● nëse risqet konsiderohen siç duhet nga menaxhmenti në procesin e vendimmarrjes;

● ndikimi i kulturës ekzistuese të menaxhimit të rrezikut në marrëdhëniet me partnerët;

● vlerësimi i rrezikut në procesin e rekrutimit.

Zbatimi dhe zhvillimi i një kulture të menaxhimit të rrezikut është një proces kompleks dhe i gjatë. Dhe ky proces duhet të fillojë nga lart, d.m.th. është e nevojshme të kuptohet se menaxhimi i rrezikut është një detyrë dhe përgjegjësi universale. Shpesh, shërbimi i menaxhimit të rrezikut nuk gjen mbështetje nga menaxhmenti, punonjësit e departamenteve e konsiderojnë menaxhimin e rrezikut si një barrë shtesë të pajustifikuar dhe, si rezultat, i qasen procesit zyrtarisht, dhe diku punonjësit e kompanisë heshtin për rreziqet, duke u përpjekur të shmangni përgjegjësinë ose dënimin.

Hapi i parë për zbatimin e një kulture të menaxhimit të rrezikut përfshin identifikimin e rreziqeve dhe kërcënimeve më të rëndësishme që mund të ndikojnë negativisht në qëllimet e ndërmarrjes. Hapi i dytë përfshin renditjen e rreziqeve të identifikuara bazuar në gjasat dhe dëmet nga zbatimi i tyre. Hapi i tretë dhe ndoshta më i rëndësishëm është zbatimi gradual i masave që mund të parandalojnë ose minimizojnë efektin negativ të rreziqeve të identifikuara.

Menaxhimi i rrezikut është 5% proces, 95% kulturë. Zhvillimi i një kulture të menaxhimit të rrezikut është një proces gradual që kërkon veprime të njëpasnjëshme nga menaxhmenti (Figura 1).

Oriz. 1. Veprimet e menaxhmentit për të zhvilluar një kulturë të menaxhimit të rrezikut

● çiltërsi - punonjësit nuk kanë frikë të ngrenë çështjet dhe problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë dhe të diskutojnë hapur për gabimet e tyre, sepse mësojnë prej tyre;

● bashkëpunimi - sinjalet për kërcënimet dhe rreziqet e mundshme transmetohen lirisht dhe shpejt ndërmjet punonjësve;

● nivel i lartë i vëmendjes - aftësia për të analizuar saktë rreziqet dhe për të korreluar madhësinë e rreziqeve me kthimet e pritura;

● reagim i shpejtë ndaj rreziqeve - përgjigje sistematike dhe shpejt ndaj kërcënimeve;

● përgjegjësi - çdo punonjës ndihet përgjegjës për marrjen e vendimeve të duhura;

Për të përmirësuar nivelin e kulturës së menaxhimit të rrezikut në një organizatë, është e nevojshme që:

- të rrisë nivelin e rëndësisë së sistemit të menaxhimit të rrezikut;

- të përfshijë menaxhmentin e lartë në procesin e menaxhimit të rrezikut për të kuptuar më mirë rreziqet që dalin në aktivitetet e përditshme të organizatës;

- për të ndërtuar stimuj materialë, duke marrë parasysh rrezikun (sistemi i shpërblimit ndikon në performancën dhe qasjet e aplikuara për marrjen e rrezikut). Pagesa e shpërblimit duhet të marrë parasysh shkallën e kujdesit të treguar nga punonjësit në marrjen e rreziqeve;

- dhënien e informacionit të saktë organeve drejtuese. Është gjithashtu e rëndësishme të sigurohet informacioni “i pafiltruar”, i cili nënkupton dhënien e informacionit për të gjitha faktet negative në drejtim të menaxhimit të rrezikut;

- të artikulojë qartë oreksin e rrezikut të organizatës dhe të sigurojë zbatimin e tij në nivel të gjithë organizatës. Siguroni përafrimin midis nivelit të oreksit të rrezikut dhe objektivave strategjike të organizatës.

Një kulturë e menaxhimit të rrezikut duhet të përfshihet jo vetëm në monitorimin e rrezikut, por edhe në vendimmarrjen dhe stimujt e biznesit.

Një kulturë e fortë e menaxhimit të rrezikut pasqyron vlerat, aftësitë dhe aftësitë e nevojshme për të menaxhuar në mënyrë efektive rrezikun (Figura 2):

Oriz. 2. Elemente të një kulture të fortë të menaxhimit të rrezikut

- vigjilencë - kushtojini vëmendje kërcënimeve dhe mundësive në zhvillim;

- fleksibilitet - vendos dhe vepron në kohë;

- bashkëpunimi - aftësia për të bashkëpunuar në mënyrë efektive për çështjet e rrezikut;

- komunikimi - shkëmbimi i informacionit dhe ideve për rreziqet;

- disiplinë - di dhe bëj atë që është e drejtë për sa i përket rrezikut;

- talent - për të tërhequr dhe motivuar njerëz që kanë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme të rrezikut;

- Udhëheqja - për të frymëzuar, mbështetur, praktikuar shpërblime për menaxhim të mirë të rrezikut.

Nuk është e nevojshme që çdo kompani të ketë një drejtues të veçantë të menaxhimit të rrezikut, por dikush në krye duhet të jetë përgjegjës për aktivitetet e menaxhimit të rrezikut në të gjithë organizatën.

Gjëja më e rëndësishme është që të gjithë punonjësit dhe stafi të kuptojnë se menaxhimi i rrezikut është pjesë e menaxhimit strategjik të kompanisë dhe se ata duhet të ndihmojnë në menaxhimin e rreziqeve me të cilat përballen gjatë punës së tyre, në identifikimin, identifikimin, vlerësimin e këtyre rreziqeve dhe duke formuar propozime për optimizimin e tyre. Menaxhimi i rrezikut është përgjegjësi e çdo punonjësi.

Një kulturë e fortë e menaxhimit të rrezikut duhet të rezultojë në:

1) një sistem të qëndrueshëm për menaxhimin e të gjitha llojeve të rreziqeve;

2) një kulturë efektive për menaxhimin e rrezikut dhe rregullore të brendshme për procedurat e matjes, monitorimit dhe kontrollit me mekanizmat e duhur, siç është një metodologji për matjen e shkallës së ekspozimit ndaj rrezikut;

3) automatizimi i mjeteve të menaxhimit të rrezikut;

4) krijimi i një sistemi të vlerësimit të rrezikut.

Menaxhmenti duhet të kuptojë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e formimit të një sistemi gjithëpërfshirës dhe efektiv të menaxhimit të rrezikut për të gjithë kompaninë. Pa një kulturë të fortë të menaxhimit të rrezikut, asnjë sasi investimi në informacionin e rrezikut, analizat e rrezikut, ekspertët e rrezikut nuk do ta mbrojnë një kompani nga fatkeqësitë e mundshme ose mundësitë e humbura të rritjes.

Menaxhimi i rrezikut është aftësia për të disponuar në mënyrë adekuate të gjitha avantazhet dhe veçoritë e burimeve të disponueshme, duke marrë vendime jashtëzakonisht të bazuara, të informuara dhe duke vepruar në bazë të tyre.

Duhet të theksohet se është me ndihmën e rritjes së nivelit të kulturës së menaxhimit të rrezikut që menaxhimi i rrezikut mund të arrijë një nivel të ri të zhvillimit të tij, të ndihmojë në parandalimin dhe mbijetesën e krizës në të ardhmen me humbje minimale.

Rishikuesit:

Bogatyrev A.V., Doktor i Ekonomisë, Profesor, Drejtor. Departamenti i Financave dhe Kontabilitetit, ANO VPO "Instituti Humanitar dhe Ekonomik i Moskës" (dega e Nizhny Novgorod), Nizhny Novgorod;

Romanova A.T., Doktor i Ekonomisë, Profesor, Drejtues. Departamenti i Ekonomisë dhe Menaxhimit, ANO VPO "Instituti Humanitar dhe Ekonomik i Moskës", Moskë.

www.fundamental-research.ru

Kultura e rrezikut në bankingun modern

Data e publikimit: 16.04.2016

Artikulli i parë: 10206 herë

Përshkrimi bibliografik:

Dadyko S. I., Marchenko A. V. Kultura e rrezikut në sektorin bankar modern [Tekst] // Problemet aktuale të ekonomisë dhe menaxhimit: materialet e Mezhdunarit IV. shkencore. konf. (Moskë, qershor 2016). - M .: Buki-Vedi, 2016 .-- S. 7-10. - URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/174/10264/ (data e hyrjes: 13.07.2018).

Shumë njerëz mendojnë se menaxhimi i rrezikut është një shkencë elitare, e arritshme për t'u kuptuar dhe zbatuar praktikisht vetëm për specialistët me arsim matematikor. Menaxheri i rrezikut duket të jetë një magjistar që hedh për një kohë të gjatë një kuti të zezë me përmbajtje të panjohur, shqipton fjalët misterioze "PD", "LGD", "RAROC", "kapital ekonomik" dhe "Bazel" dhe më pas thotë. "jo" në përgjigje të asaj që dukej do të ishte një propozim biznesi fitimprurës.

Por ky është një iluzion, të cilin zhvillimi i një kulture risku kërkohet ta kapërcejë. Çfarë do të thotë një kulturë e zhvilluar e rrezikut?

Në kushtet e një kulture të zhvilluar rreziku, çdo punonjës, së pari, e di se çfarë është në "kutinë e zezë" të menaxherit të rrezikut; së dyti, kupton se si "rezultatet e magjisë" mund të zbatohen në dobi të zhvillimit të biznesit; së treti, motivohet për zbatimin praktik të “rezultateve të magjisë”.

Menaxhimi i riskut, si çdo proces tjetër menaxhimi, është i rregulluar qartë. Strukturat organizative, rolet, procedurat, mjetet dhe modelet duhet të funksionojnë si një mekanizëm koherent. Por mbështetja në mekanizmat formalë nuk mjafton për të siguruar stabilitetin e sistemit të menaxhimit të rrezikut të bankës dhe përshtatshmërinë e tij ndaj mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm që ndryshon vazhdimisht. Situatat e jetës shkojnë përpara çdo sistemi, madje edhe më të gjerë dhe të detajuar të dokumenteve rregullatore. Njohuritë, vlerat, parimet dhe besimet në menaxhimin e rrezikut mund të ndihmojnë në mbylljen e sigurt të boshllëqeve të mundshme rregullatore dhe zonave gri. Kombinimi i tyre quhet kultura e riskut në praktikën ndërkombëtare.

Në banka, menaxhimi i rrezikut shpesh dominohet ose nga procedurat formale ose nga parimet dhe besimet informale. Bankat më të suksesshme i zhvillojnë të dyja

Zhvillimi i një kulture risku është një rrugë shumë e rëndësishme, e gjatë dhe e vështirë. Ai përbëhet nga:

të mësuarit;

futja e mjeteve të menaxhimit të rrezikut në praktikën e përditshme;

ndërtimi i një sistemi motivimi që siguron përdorimin e mjeteve të menaxhimit të rrezikut;

komunikimi i vlerave dhe parimeve të kulturës së riskut brenda organizatës.

Një kulturë e zhvilluar e rrezikut do të thotë që punonjësit e bankës që nuk janë të lidhur drejtpërdrejt me funksionin e menaxhimit të rrezikut, mund të flasin të njëjtën gjuhë me menaxherët e rrezikut dhe të kuptojnë se çfarë do të thotë për bankën në tërësi të menaxhojë rrezikun e kredisë, tregut ose operacional dhe si lidhet në mënyrë specifike. ndaj këtyre punonjësve. Në praktikë, niveli i kulturës së rrezikut ndryshon nga banka në bankë. Nëse organizata ka një kulturë mjaft të fortë rreziku, menaxhimi i riskut përshkon gjithçka: proceset, sistemet, vendimet e menaxhimit, modelet, etj. Në bankat me një kulturë rreziku më pak të zhvilluar, menaxhimi i rrezikut reduktohet në përfundime dhe rekomandime formale të menaxherëve të rrezikut, shpesh të cilët nuk kanë të drejtë vote në marrjen e vendimeve të biznesit.

Shkurtimisht, të gjitha mjetet e menaxhimit të rrezikut, pavarësisht sa perfekte janë, janë po aq efektive sa është zhvilluar kultura e menaxhimit të rrezikut të organizatës.

Një nga arsyet për zhvillimin e ngadaltë të kulturës së rrezikut mund të jetë mungesa e mbështetjes për menaxhimin e rrezikut nga drejtuesit e lartë të organizatës. Duke kuptuar rëndësinë e zbatimit të mjeteve të menaxhimit të rrezikut, menaxhmenti nuk e kupton gjithmonë se menaxhimi i rrezikut nuk ka të bëjë vetëm me menaxherët e rrezikut, por edhe me pjesën tjetër të organizatës.

Organizatat tradicionalisht kanë pasur pak nxitje për të ndarë informacionin e rrezikut. Fjala "rrezik" shpesh perceptohet nga punonjësit në një mënyrë negative, ata kanë frikë të bëhen pronarë të saj dhe fillojnë të jenë përgjegjës për pasojat. Një organizatë duhet të kapërcejë këtë mendje të ngushtë midis punonjësve në mënyrë që të identifikojë problemin sa më shpejt që të jetë e mundur, ndërkohë që ai është ende i përshtatshëm për zgjidhje.

Shpesh, punonjësit e një organizate i kuptojnë rreziqet ndryshe, pasi nuk ekziston një strategji e unifikuar e menaxhimit të rrezikut, një kuadër rregullator i fragmentuar, nuk ka programe trajnimi dhe zhvillimi për kompetencat në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe niveli i kompetencës nuk korrespondon me nivelin e pozicionin e mbajtur.

Një tjetër pengesë e frikshme për zhvillimin e një kulture të menaxhimit të rrezikut është se njerëzit në biznes shpesh u rezistojnë përpjekjeve për të parë veprimet e tyre nga një këndvështrim tjetër, për të parashikuar skenarë alternativë. Kjo është arsyeja pse duhet bërë shumë për të komunikuar siç duhet rolin e menaxherëve të rrezikut si partnerë dhe si një kundërpeshë konstruktive në përgatitjen dhe marrjen e vendimeve të biznesit.

Aktualisht, bankat janë në faza të ndryshme të zhvillimit të kulturës së riskut. Karakteristika të ndryshme mund të përdoren për të klasifikuar varietetet e kulturës së rrezikut. Le të shqyrtojmë tipologjinë në shembullin e mëposhtëm.

Theksi në vëllimet dhe të ardhurat. Menaxhimi në organizatë kryhet me fokus në vëllimet (xhiro) dhe të ardhurat nga aktivitetet. Treguesit përkatës të performancës në fakt nuk janë përshtatur për rrezikun. Ndërgjegjësimi për rrezikun në organizatë është shumë i ulët: përveç specialistëve të specializuar që nuk kanë peshë reale në organizatë, pak njerëz janë të interesuar për menaxhimin e riskut. Menaxhimi i rrezikut është një funksion thjesht kontrolli; Ka konflikte të rregullta midis departamenteve të menaxhimit të rrezikut dhe zyrës së përparme, në të cilën kjo e fundit fiton pothuajse gjithmonë.

Përqendrohuni në përfitimin. Ndërgjegjësimi për rrezikun në organizatë është i ulët. Gjatë marrjes së vendimeve të menaxhimit, përdoren tregues që marrin parasysh rrezikun, por kjo bëhet zyrtarisht. Çdo gjë që kufizon përfitimin persekutohet. Ekziston një menaxher rreziku në organizatë që përpiqet të kontribuojë në menaxhim, por për shkak se ai konsiderohet zëdhënësi i kostove dhe humbjeve, gjykimet e tij konservatore nuk i interesojnë askujt. Kjo çon në faktin se niveli aktual i pranuar i rrezikut është shpesh më i lartë se ai i fiksuar zyrtarisht.

Mospranimi i humbjeve me çdo kusht. Këtu bëhet fjalë për një nivel të lartë të ndërgjegjësimit të rrezikut në organizatë, përdorimin e metrikës së rrezikut në një sasi të kufizuar. A është i mirë me çdo kusht neveria ndaj rrezikut dhe humbjes? Jo, pasi kjo në thelb nënkupton humbjen e shumë mundësive dhe në fund mund të çojë në kolaps të organizatës.

Kreu në rërë. Në këtë skenar, organizata beson se po merr një qasje konservatore ndaj rreziqeve, i njeh dhe menaxhon mirë rreziqet kryesore, dhe për këtë arsye ndihet e sigurt dhe rehat. Fatkeqësisht, në realitet, një siguri e tillë është e pamundur të arrihet, veçanërisht duke pasur parasysh dinamikën e lartë të mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të institucionit kreditor. Prandaj, procesi i menaxhimit të riskut duhet të jetë i rregullt dhe të synojë identifikimin dhe vlerësimin e llojeve të reja të rreziqeve. Në përgjithësi, një kulturë e tillë rreziku nuk ka gjasa të çojë një organizatë drejt suksesit për një afat të gjatë.

Kulturë e ekuilibruar. Në këtë rast, organizata ka një nivel të lartë të ndërgjegjësimit për rrezikun dhe përdorimin aktiv të matjeve të rregulluara për rrezikun; zhvillimi i organizatës në afat të gjatë ndërtohet duke marrë parasysh një oreks të caktuar për rrezik; nuk ka asnjë konflikt midis funksioneve të menaxhimit të rrezikut dhe funksioneve të biznesit në të gjitha nivelet e organizatës, pasi ato kanë qëllime të përbashkëta.

Gjatë 30 viteve të fundit, gjendja e kulturës së rrezikut në industrinë globale bankare ka pësuar ndryshime të rëndësishme.

Në periudhën para viteve 1990. kompetencat në fushën e menaxhimit të riskut ishin në një fazë të hershme zhvillimi. Brenda institucioneve të kreditit, menaxhimi i rrezikut është parë vetëm në kontekstin e pajtueshmërisë rregullatore.

vitet 1990 solli një kuptim të menaxhimit të rrezikut si një funksion thjesht kontrolli dhe një pengesë për zhvillimin e biznesit. Vlerat dhe parimet e menaxhimit të rrezikut shpesh kanë rënë në konflikt me strategjinë e maksimizimit të vëllimeve të biznesit, pavarësisht nga niveli i përfitimit dhe rrezikut.

Në vitet 2000, ndërsa u bë përparim i rëndësishëm në zhvillimin e aspekteve organizative dhe metodologjike të menaxhimit të rrezikut, metrikat e rrezikut filluan të bëhen më të përhapura. Në këtë periudhë u pa edhe tendenca e bankave për të zhvendosur vëmendjen e tyre në çështjet e efiçencës financiare dhe maksimizimit të fitimit. Rreziku shihej si një komponent i kostos, dhe si rezultat, funksioni i menaxhimit të rrezikut ishte nën presion të madh. Niveli i manipulimit të metrikës së rrezikut mbeti i lartë dhe vlera e rreziqeve të bankave shpesh nënvlerësohej.

Periudha pas krizës financiare globale të viteve 2008–2009 shënoi fillimin e tranzicionit të industrisë bankare globale drejt një kulture të ekuilibruar të rrezikut. Është zhvilluar koncepti i oreksit të rrezikut të organizatës. Prezantimi i gjerë i metrikës që kombinon rrezikun dhe përfitimin ka ulur ndjeshëm shkallën e konfliktit midis funksioneve të biznesit dhe funksioneve të menaxhimit të rrezikut, duke i kombinuar ato me qëllime të përbashkëta në të gjitha nivelet e hierarkisë organizative.

Rruga e bankave më të mëdha në botë drejt një kulture të balancuar risku doli të jetë e vështirë dhe e mprehtë. Disa banka kanë kapërcyer vështirësitë, të tjerat kanë pushuar së ekzistuari për shkak të mangësive të kulturës së riskut. Tabela 1 jep shembuj të manifestimeve të një niveli të ulët të kulturës së rrezikut në bankat më të mëdha në botë.

Pasojat e një niveli të ulët të kulturës së rrezikut nëinstitucionet financiare të botës

Dhjetë “rregulla të arta” të biznesit, të cilat tani duhet të harrohen

Përdorimi i përvojës së të tjerëve është i rëndësishëm dhe shpërblyes, por disa zgjidhje novatore janë dritëshkurtër dhe e dëmtojnë biznesin. Kompania Beryl, e cila ofron shërbime ndërmjetësimi midis pacientëve dhe spitaleve, u zhvillua dhe u rrit edhe gjatë krizës. Sekreti është se pronarët e bizneseve vendosën të sfidojnë rregullat e pranuara përgjithësisht të të bërit biznes dhe qëndruan besnikë ndaj parimeve bazë të kompanisë. CEO Beryl Paul Spiegelman tregon në revistë Inc. rreth dhjetë rregulla që ai i shpërfilli gjatë viteve të vështira të krizës. Çfarë hapash keni marrë gjatë krizës për të anashkaluar praktikën e zakonshme?

1. Sigurohuni që të tërheqni kapital të jashtëm

Në janar 2010, Spiegelman nënshkroi një letër qëllimi për të shitur një aksion kontrollues në Beryl, por përfundimisht e braktisi marrëveshjen. Ai kuptoi se një partner i jashtëm do të përmirësonte performancën financiare afatshkurtër, por do të ndikonte negativisht në kulturën e krijuar, e cila ka qenë gjithmonë një element kyç i suksesit të kompanisë.

2. Mos hiqni dorë nga klientët

Klientët e mëdhenj ndonjëherë i bëjnë punonjësit të harrojnë vlerat thelbësore. Një nga klientët e Berylit i ngarkoi njerëzit për mallrat që nuk i porositën. Kur ankesat filluan të derdheshin, klienti u kërkoi punonjësve të Beryl të bindin njerëzit e pakënaqur që të mbanin produktin "të blerë". Beryl nuk është mësuar të punojë kështu, kështu që stafi u kërkua të braktiste klientin e paturpshëm. Kompania humbi para, por nuk u fut në një rrugë të rrëshqitshme, gjë që mund të ndikojë shumë në biznes në të ardhmen. Vlerat thelbësore janë një nga gjërat në biznes që mbeten të njëjta. Nëse kaloni vijën, atëherë humbni besimin e punonjësve dhe klientëve.

3. Mbani punonjës të talentuar, edhe nëse nuk përshtaten me kulturën e kompanisë

Spiegelman punësoi një drejtues të zellshëm me një rezyme mbresëlënëse, por i sapoardhuri nuk arriti të fitonte besimin e punonjësve. Si rezultat, lideri "i paregjistruar" u shkarkua sepse stili i tij i menaxhimit ishte në kundërshtim me parimet e Beryl.

4. Mos punësoni në kohë krize

Nëse ka një anë pozitive të punëdhënësit në krizë, është bollëku i talenteve të lira në treg. Spiegelman ka punësuar mbi njëqind punonjës të rinj që nga viti 2008. Shumë prej tyre janë drejtues të lartë me përvojë të jashtëzakonshme, të cilët kanë ndihmuar në ngritjen e kompanisë në një nivel tjetër.

5. Shmangni shpenzimet për argëtim

Në kohë të vështira, është e vështirë të gjesh para për pushime. Megjithatë, ngjarjet e korporatave rrisin angazhimin e punonjësve dhe reduktojnë qarkullimin.

6. Ulja e kostove të arsimit dhe trajnimit

Kostot e trajnimit përfitojnë si punonjësit ashtu edhe punëdhënësit. Punonjësit bëhen më të zgjuar dhe ndjejnë një rritje të gëzimit nga fakti që kompania investon në to dhe pronari merr punonjës më kompetentë.

7. Lini paketën minimale sociale

Në muajt e parë të krizës, kompanitë nxituan të shkurtojnë paketat sociale. Spiegelman bëri një gjë tjetër - ai dyfishoi kontributet në llogaritë e pensionit të punonjësve (401 mijë), duke treguar se ai po mbështet te njerëzit në planin afatgjatë. Kjo ndihmoi në mbajtjen e ulët të qarkullimit të stafit.

8. Rriteni përmes blerjeve

Në kohë krize, tundimi është i madh për të gëlltitur konkurrentët. Vështirësia është se gjetja e një kompanie me një kulturë të ngjashme është mjaft e vështirë. Sigurisht, ju mund të futni vlerat tuaja në biznesin e fituar, por kjo do të kërkojë shpërqendrim nga biznesi kryesor. Plus, ekziston gjithmonë rreziku që kultura juaj të mos arrijë me një kompani tjetër. Beryl u fokusua në rritjen organike.

9. Përqendrohuni në produktin ose shërbimin tuaj

Njerëzit po blejnë marrëdhënie, jo vetëm një produkt ose shërbim. Do të përmirësoni marrëdhënien duke folur me klientin për një temë që është e rëndësishme për të. Në fund të fundit, të gjithë duan të shesin produktin e tyre. Nëse jeni duke dëgjuar dhe duke folur me një klient të rregullt ose potencial, atëherë mund të hyni lehtësisht në derën e zyrës së tij.

10. Vendos klientin në radhë të parë

Për disa, kjo mund të duket paradoksale, por për ju punonjësit duhet të jenë më të rëndësishëm se klientët. Kur një punonjës është i kënaqur me një punë, kjo kënaqësi bartet tek klientët. Kjo nuk do të thotë që klientët duhet të injorohen. Çështja është se klientët do të përfitojnë më shumë nëse fokusoheni te njerëzit tuaj.

www.e-xecutive.ru

Përdorimi i çdo teknologjie, së bashku me një efekt pozitiv, sjell shfaqjen e pasigurisë dhe rreziqeve të lidhura me to. IT nuk bën përjashtim. Përdorimi i gjerë i TI-së si në sistemet e menaxhimit të kompanisë ashtu edhe në proceset teknologjike ka çuar në faktin se rreziqet e TI-së janë bërë një pjesë e rëndësishme e të gjitha rreziqeve të biznesit të një organizate. Nëse ndodhin ngjarje të padëshiruara, pa menaxhimin e rrezikut të TI-së, organizata do të kapërcehet dhe mbifinancohet. Si rezultat, kjo çon në humbje të drejtpërdrejta dhe, ndoshta, në refuzimin e përdorimit të teknologjive që duken shumë inovative dhe të provuara në mënyrë të pamjaftueshme. Kjo do të thotë se do të përfundojë me mundësi të humbura biznesi. Në këtë pjesë të artikullit, ne do të flasim për sistemin dhe procesin e menaxhimit të rrezikut, si dhe menaxhimin e rrezikut të TI-së.

Sistemi i menaxhimit të rrezikut

Qasja moderne për menaxhimin e rrezikut e sheh këtë aktivitet si një proces të vazhdueshëm në të cilin risqet identifikohen dhe analizohen rregullisht, maten, duke kërkuar mënyra për t'u përballur me to dhe duke vlerësuar efektivitetin e masave të marra tashmë. Procesi i menaxhimit të rrezikut në vetvete është i thjeshtë dhe zbret në algoritmin e mëposhtëm të thjeshtë:

identifikimi i rreziqeve: analiza e situatës, identifikimi i shkaqeve, ndërtimi i një harte risku, përshkrimi i detajuar i tyre;

analiza e skenarëve për zhvillimin e mëtejshëm të situatës dhe përcaktimin e niveleve të rrezikut;

marrjen e masave për të ulur nivelet e rrezikut.

Por një proces nuk mjafton; një qasje moderne ndaj menaxhimit supozon se para fillimit të procesit të menaxhimit të rrezikut, është e nevojshme të përcaktohen parimet dhe të formohet një koncept, domethënë të përcaktohet kuadri në të cilin zhvillohet menaxhimi i rrezikut. Prandaj, në terma të përgjithshëm, sistemi i menaxhimit të rrezikut përbëhet nga tre nivele kryesore (Fig. 2).

Niveli strategjik - zhvillimi i parimeve të menaxhimit të riskut. Në këtë nivel, ata përcaktojnë kornizën për menaxhimin e rrezikut, formojnë një kulturë të menaxhimit të rrezikut dhe vlerësimit proaktiv të rrezikut përpara se të marrin vendime, studiojnë dhe analizojnë vazhdimisht ndikimin e rreziqeve në gjendjen aktuale dhe të ardhshme të organizatës, përcaktojnë nivelet e pranueshme të rreziqeve. , si dhe parimet e menaxhimit të ndryshimit dhe zbutjes së rrezikut. Për më tepër, në këtë fazë, përcaktohet niveli i rreziqeve që organizata është e gatshme të pranojë, domethënë toleranca ndaj rrezikut.

Niveli taktik është sistemi i menaxhimit të rrezikut. Në këtë nivel bëhet menaxhimi i përgjithshëm i proceseve të menaxhimit të riskut, krijimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i tyre, si dhe zgjedhja e metodave specifike të menaxhimit të riskut të TI-së. Për të siguruar menaxhim efektiv të rrezikut, menaxhmenti i lartë i një organizate duhet:

definojnë dhe miratojnë konceptin (politikën) e menaxhimit të riskut;

të përcaktojë treguesit e performancës së menaxhimit të rrezikut, që korrespondojnë me treguesit e performancës së organizatës;

të caktojë përgjegjësi dhe detyra për proceset e menaxhimit të rrezikut në të gjitha nivelet e organizatës;

shpërndarja e burimeve të nevojshme për të menaxhuar rrezikun;

ndërtoni një kulturë të menaxhimit të rrezikut në të gjithë organizatën.

Në këtë nivel, miratohet koncepti (ose politika) dhe plani i menaxhimit të rrezikut.

Vetëm procesi i menaxhimit të rrezikut nuk mjafton. Qasja moderne ndaj menaxhimit supozon se përpara fillimit të procesit të menaxhimit të rrezikut, është e nevojshme të përcaktohen parimet dhe kuadri në të cilin zhvillohet menaxhimi i rrezikut.

Koncepti i menaxhimit të rrezikut- formalizimi i vendimeve të menaxhmentit të lartë të ndërmarrjes për qëllimet e përgjithshme, parimet themelore dhe fushat e veprimtarisë në fushën e menaxhimit të rrezikut. Kuadri i menaxhimit të rrezikut duhet të pasqyrojë plotësisht objektivat dhe prioritetet e organizatës për menaxhimin e rrezikut dhe të vendosë një angazhim për të menaxhuar dhe përmirësuar vazhdimisht rrezikun.
Në përgjithësi, një kornizë e menaxhimit të rrezikut duhet:

Përshkruani lidhjet ndërmjet objektivave dhe politikave të organizatës, duke përfshirë konceptin e menaxhimit të rrezikut;
të përshkruajë përgjegjësitë dhe detyrimet për trajtimin e rrezikut, si dhe rregullat për raportimin dhe transferimin në nivelet e duhura të menaxhimit;
përshkruani se si do të zbuten rreziqet, duke përfshirë mekanizmat për reagim të shpejtë ndaj rreziqeve në ndryshim;
të përshkruajë qëllimet dhe treguesit kryesorë të proceseve të menaxhimit të rrezikut për monitorimin e tyre, mënyrat për të matur efektivitetin e menaxhimit të rrezikut;
të përshkruajë rregullat për zgjidhjen e konfliktit të interesit.

Plani i menaxhimit të rrezikut- një përshkrim të shkurtër skematik të aktiviteteve dhe aktiviteteve në fushën e menaxhimit të rrezikut, identifikimi i përgjegjësive kryesore dhe burimeve të përdorura për menaxhimin e rrezikut.

Përveç kësaj, një kulturë e ndërgjegjësimit dhe menaxhimit të rrezikut duhet të nxitet duke fuqizuar ndërmarrjen për të menaxhuar rrezikun. Ky aktivitet i përket edhe nivelit taktik.

Niveli operacional është procesi i menaxhimit të rrezikut. Këtu zhvillohet puna kryesore me rreziqet: identifikimi, analiza, përcaktimi i shkallës së ndikimit dhe zhvillimi i masave të reagimit, si dhe monitorimi i qëllimeve dhe treguesve kyç të proceseve të menaxhimit të rrezikut. Rreziqet vlerësohen nga dy këndvështrime - mundësia e shfaqjes dhe shkalla e ndikimit. Gjatë gjithë procesit, menaxherët komunikojnë me palët e interesuara, analizojnë rrezikun dhe zbatojnë mjetet e menaxhimit që zvogëlojnë gjasat dhe pasojat e rrezikut. Përveç kësaj, ata analizojnë arsyet e devijimeve nga objektivat, nisin veprime korrigjuese për eliminimin e këtyre shkaqeve dhe informojnë menaxhmentin e kompanisë për rreziqet.

Sipas standardit FERMA 2002, sistemi i menaxhimit të riskut ndërtohet disi më lehtë (Fig. 3). Në të, niveli strategjik (zhvillimi i parimeve të menaxhimit të rrezikut) dhe taktik (puna me sistemin e menaxhimit të rrezikut) merren jashtë kornizës, por janë të pranishëm të gjithë elementët kryesorë të procesit të menaxhimit të rrezikut.

Nuk është aq e rëndësishme se cilën qasje keni në punën reale. Gjëja kryesore është një qasje sistematike ndaj menaxhimit të rrezikut. Praktika e menaxhimit të rrezikut në fusha të caktuara mund të zhvillohet në ndërmarrje për një kohë të gjatë, megjithatë, vetëm vendosja e proceseve të menaxhimit të rrezikut brenda kornizës së një sistemi të integruar garanton një efekt sistemik në mënyrë që të gjitha rreziqet e ndërmarrjes të përpunohen në mënyrë efikase, racionale. dhe në mënyrë të vazhdueshme.

Oriz. 2. Skema e menaxhimit të rrezikut në përputhje me GOST R ISO 31000: 2010 "Menaxhimi i rrezikut. Parimet dhe Udhëzimet”.

Menaxhimi i rrezikut nuk është i mundur në çdo situatë. Menaxhimi i rrezikut është i mundur vetëm nëse ekziston një nivel i caktuar i parashikueshmërisë së ngjarjeve dhe kushteve të brendshme të aktiviteteve të organizatës. Përndryshe, është e pamundur të vlerësohet në mënyrë të arsyeshme gjasat e një ngjarjeje rreziku dhe pasojat e saj.

Oriz. 3. Sistemi i menaxhimit të riskut sipas standardit FERMA 2002.

Kufizimet e menaxhimit të rrezikut

Menaxhimi i rrezikut nuk është i mundur në çdo situatë. Bazuar në përkufizimin e rrezikut, ai mund të menaxhohet vetëm nëse kompania ka:

një kulturë e pranimit të pasigurisë dhe një vullnet për ta menaxhuar atë pjesërisht;
parashikueshmëria (edhe pse e paplotë) e ngjarjeve të jashtme dhe të brendshme që prekin aktivitetet, gjë që bën të mundur vlerësimin e arsyeshëm të mundësisë së një ngjarjeje rreziku;
parashikueshmëria (edhe pse e pjesshme) e kushteve të brendshme të aktiviteteve të organizatës (konteksti i rrezikut), i cili bën të mundur vlerësimin e arsyeshëm të madhësisë së pasojave të mundshme negative;
aftësia për t'u marrë me rreziqet, disponueshmëria e kohës dhe burimeve që mund të përdoren në menaxhimin e rrezikut.

Kushtet e tilla nuk zhvillohen gjithmonë: nuk është gjithmonë e mundur të përcaktohet pak a shumë në mënyrë të arsyeshme madhësia e pasojave të mundshme negative, dhe aq më tepër, nuk ka gjithmonë kohë dhe burime për të luftuar rreziqet. Në këto raste, menaxhimi i rrezikut humbet kuptimin e tij dhe duhet të zëvendësohet nga qasje të tjera, për shembull, menaxhimi i krizës.

Sistemi i Menaxhimit të Riskut të IT

Qasjet e menaxhimit të rrezikut mund të aplikohen për të gjithë organizatën, në vendet dhe nivelet e saj, si dhe për funksione, projekte dhe aktivitete specifike, duke përfshirë aktivitetet e IT. Ka rregullore që udhëzojnë në mënyrë eksplicite kompanitë të menaxhojnë rreziqet e IT. Ngjashëm me përkufizimin e rrezikut, mund të thuhet:

Rreziku i TI-së është mundësia që të ndodhë një ngjarje e teknologjisë së informacionit që do të ndikojë negativisht në arritjen e objektivave.

Për të formuluar një sistem të menaxhimit të rrezikut të TI-së, këshillohet përdorimi i standardit COBIT: udhëzimet COBIT për auditimin e procesit të IT "Vlerësimi i rrezikut", rekomandimet e Kornizës së Analizës së Riskut (COBIT). Është e dobishme të mbështeteni në një metodologji të përshtatshme të menaxhimit të rrezikut të TI-së për të vlerësuar rreziqet e TI-së, për të zhvilluar përgjigjet ndaj rrezikut dhe për të llogaritur rrezikun e mbetur të pranueshëm. Ekzistojnë disa metodologji të menaxhimit të rrezikut të TI-së, nga të cilat duhet të përmenden OCTAVE dhe CRAMM.

Metodologjia OCTAVE (Operational Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation) u zhvillua në Institutin e Inxhinierisë Softuerike në Universitetin Carnegie Mellon. Karakteristika e tij është përfshirja aktive e pronarëve të informacionit në procesin e identifikimit të aseteve kritike të informacionit dhe rreziqeve të lidhura me to. Metodologjia OCTAVE është fleksibël, mund të përshtatet me nevojat e një ndërmarrje të caktuar.
Metodologjia CRAMM (Metoda e Analizës dhe Menaxhimit të Rrezikut CCTA) është zhvilluar nga Agjencia Qendrore e Kompjuterëve dhe Telekomunikacionit (MB). Pika e fortë e tij është identifikimi i elementeve të rrezikut të TI-së: aktivet e prekshme dhe jo-materiale, vlera e tyre, kërcënimet, masat e sigurisë, sasia e dëmit të mundshëm dhe gjasat e një ngjarjeje rreziku.

Fatkeqësisht, çështja e zgjedhjes së një metodologjie për menaxhimin e rrezikut të TI në secilin rast specifik është një çështje e vështirë, nuk mund të reduktohet në këshilla të shkurtra.

Rezultatet e pritshme të aktiviteteve të menaxhimit të rrezikut të TI-së si pjesë integrale e një sistemi të integruar të menaxhimit të TI-së:

zvogëlimi i numrit të incidenteve që lidhen me TI;
një rritje në pjesën e shërbimeve të TI-së të ofruara në përputhje me SLA të miratuar qartë;
rritja e nivelit të vazhdimësisë së biznesit të organizatës;
rritjen e kënaqësisë së biznesit me punën e departamentit të IT.

Në pjesën tjetër të artikullit, ne do të vazhdojmë të përshkruajmë përvojën e menaxhimit të rrezikut në rrjedhën e një projekti IT për zbatimin e një sistemi të integruar të menaxhimit.

Kapitali i maternitetit në rajonin e Voronezh Banorët e rajonit Voronezh mund të llogarisin në dy mbështetje materiale menjëherë për lindjen e fëmijëve në kuadrin e programit të kapitalit të maternitetit - federal dhe [...]
Referencat për artikullin: V.V. Frolov. S.G. Lebedyuk dhe V.I. Gladyshev - prokurorë të rajonit Pskov në fund të viteve 1950 - 1960. // Hulumtime humanitare. 2014. Nr. 4 [Burimi elektronik]. URL: [...]
Kapitali i lindjes në Ufa dhe Republika e Bashkortostanit Në Bashkiria, së bashku me republikat e tjera të Federatës Ruse, ekziston një pagesë e përgjithshme shtetërore për familjet me fëmijë - kapitali i lindjes. Është prezantuar që nga viti 2007 [...]

Kultura e rrezikut të modernitetit refleksiv shënon kalimin nga rreziqet e jashtme në dominimin e rreziqeve të krijuara nga njeriu. Le t'i quajmë veçoritë e tij thelbësore. p> Rreziqet, fatkeqësitë dhe rreziqet nuk janë aq të dhëna jashtë, duke qenë rezultat i fatit, aktivitetet e perëndive, forcat e natyrës, sa janë i krijuar nga njeriu(që rrjedh nga funksionimi i institucioneve dhe aktivitetet specifike të njerëzve).

Njerëzit preokupohen jo vetëm me mirëqenien e tyre, por edhe me rreziqet.
Rreziqet lidhen jo vetëm me komunitete dhe rajone specifike, por edhe me përgjegjësi të gjithë njerëzimit."Vetëm një pjesë e vogël e rreziqeve "të tipit të ri" janë në çfarëdo mënyre të lidhura me kufijtë kombëtarë." Përpjekjet për të formuar një "Shtet Islamik", aktet terroriste kudo që ndodhin, ndryshimet gjenetike në ushqim, etj. janë të gjitha rreziqe për nga të gjitha banorët e planetit, dhe të gjithë bartin pjesën e tyre përgjegjësi për prodhimin e tyre.
Nëse rreziqet e modernitetit industrial, në parim, mund të llogariten matematikisht dhe të "frenohen" me ndihmën e sigurimit ("sigurimi është një linjë përtej së cilës një person nuk është më i gatshëm të marrë rreziqe"), atëherë rreziqet e modernitetit refleksiv janë karakterizohet nga një pasiguri cilësisht më e madhe.
“Ne filluam të shqetësohemi jo aq shumë për atë që natyra mund të na bëjë [rreziqet që lidhen me mjedisin e jashtëm - dështimet e të korrave, përmbytjet, epidemitë, uria, etj. - S. K.]> sa çfarë mund të bëjmë me të. Kjo është një pikë kthese nga mbizotërimi i rrezikut të jashtëm në mbizotërimin e rrezikut të krijuar nga njeriu”.
Rreziqet e modernitetit refleksiv janë për shkak të ndërhyrjes njerëzore në natyrë (rreziqet e fatkeqësive natyrore "shkakohen jo vetëm nga shkaqe natyrore"). Me fjalë të tjera, kultura e rrezikut presupozon "fundin e natyrës", sepse vetëm disa realitete të mjedisit nuk i janë nënshtruar ndërhyrjes njerëzore.
Rreziqet depërtojnë pothuajse në të gjitha fushat e jetës, madje edhe ato që më parë ishin të rregulluara nga traditat dhe zakonet (familja dhe martesa). Dhe aty ku traditat shemben, njerëzit bëhen "pionierë, ecni në tokë të virgjër", "ata po fillojnë të mendojnë gjithnjë e më shumë për rrezikun". Sociologu beson se zyrtarizimi i martesave homoseksuale përbën rrezik për institucionin e familjes.
"Ndërsa rreziku i shkaktuar nga njeriu rritet, vetë rreziku bëhet më "i rrezikshëm"... Ne thjesht nuk e dimë se cili është niveli i rrezikut dhe shpesh e dimë vetëm kur është tepër vonë."
Një kulturë rreziku sugjeron një 'klimë të re morale' të bazuar në paradokset, “Kur duhet të zgjedhësh mes dy të këqijave”: nga njëra anë, një politikan ose një shkencëtar ekspert mund të akuzohet për “alarmizëm”, dhe nga ana tjetër, për “fshehje të së vërtetës”: me të cilën përballemi, por nëse të çon drejt suksesit, atëherë duket tamam si nxitja e panikut... Ne nuk mund ta dimë paraprakisht kur po mbjellim vërtet panik dhe kur jo."
Nëse në kulturën e modernitetit industrial njohuria shkencore ishte një tregues i vlefshmërisë më të lartë, dhe njerëzit e pa iniciuar morën mendimin e shkencëtarëve për besimin, atëherë në një modernitet refleksiv "ne nuk mund të "pajtohemi thjesht" me përfundimet e shkencëtarëve, qoftë edhe vetëm sepse shkencëtarët kështu që shpesh nuk pajtohen me njëri-tjetrin, veçanërisht në situata që përfshijnë rrezik të shkaktuar nga njeriu." Arsyeja kryesore për këtë është se është e pamundur të vendoset një ekuilibër midis avantazheve dhe rreziqeve të zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë, sepse natyrë kontingjente dhe njohuri eksperte, dhe çdo aktivitet shoqëror.
Njohuria më e madhe nuk çon në siguri, por, përkundrazi, në më të madhe pasiguritë dhe përkatësisht, ndaj rreziqeve më komplekse, sepse vetë dija i nënshtrohet dinamikës në rritje. Si rezultat, rritet cinizmi i njerëzve në lidhje me njohuritë e ekspertëve, për vetë mundësinë e zhvillimit progresiv, që u deklarua në epokën e modernitetit industrial.
Së fundi, identifikimi individi bëhet projekt reflektues i rrezikshëm. Njerëzit mund të zgjedhin dhe dizajnojnë identitetin e tyre bazuar në njohuritë e ekspertëve. Giddens argumenton se edhe trupi shihet gjithnjë e më shumë jo si i dhënë nga jashtë, por si një objekt i manipulimit dhe vullnetit individual.

Siç mund ta shihni, formimi i një kulture rreziku është për shkak të faktorëve nga njëra anë reflektimet e strukturave, dhe nga ana tjetër - reflektimet e vetë aktorëve socialë, e cila na lejon të flasim për natyra e re e rreziqeve të krijuara nga njeriu adekuate me modernen rend vetëorganizues dhe e kushtëzuar prej saj. Edhe hipotetikisht, nuk mund të heqësh qafe dhe të sigurohesh plotësisht nga rreziqet. “Rreziku gjithmonë duhet të zbutet, por rreziku aktiv është një element thelbësor i një ekonomie dinamike dhe një shoqërie progresive. Të jetosh në një epokë globale do të thotë të përballesh me shumë situata të reja rreziku”, shkruan E. Giddens.

Për të interpretuar kulturën e rrezikut, kërkohet gjithashtu një instrument i ri teorik dhe metodologjik. Në ndryshim nga teoritë e ndryshme klasike dhe madje jo klasike të zhvillimit linear, të cilat vërtetojnë paracaktimi i së ardhmes, pohon vetëm sociologu mundësia e kontrollit njerëzor mbi botët natyrore dhe shoqërore në gjendjet e tyre të ardhshme. Për më tepër, ky kontroll nuk është total, ai mund të jetë vetëm brenda kufijve të caktuar, të cilët tregohen nga rreziqet që lindin në secilin nga drejtimet e transformimeve të caktuara.

Rreth revistës

Universiteti Teknologjik i Moskës

Instituti për Teknologji Inovative dhe Administratë Publike

Kultura e riskut është një nga komponentët kryesorë të zhvillimit progresiv të institucioneve bankare. Kultura e rrezikut është vazhdimisht në zhvillim dhe ka çuar në krijimin e një kulture të ekuilibruar të rrezikut.

Universiteti i Teknologjisë në Moskë

Instituti i Teknologjisë Inovative dhe Administratës Publike

L.V. Kudoyarov Kultura e rrezikut si një komponent i rëndësishëm i funksionimit racional të Bankës // Hulumtimi humanitar. 2016. Nr 12 [Burimi elektronik]. URL: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (data e hyrjes: 28.09.2017).

Kultura e riskut evoluon dhe sot ka çuar në krijimin e konceptit kulturë e balancuar e rrezikut.

Mund të dallohen fazat e mëposhtme të zhvillimit:

1. Deri në vitet 1990: pajtueshmëria me kërkesat e rregullatorit - rreziqet konsideroheshin ekskluzivisht në kontekstin e përputhshmërisë me kërkesat e rregullatorit;

2. Vitet 1990: maksimizimi i të ardhurave / pjesës së tregut - rreziqet shiheshin si funksion kontrolli dhe si pengesë për biznesin dhe menaxhmentin e lartë;

3. Vitet 2000: maksimizimi i fitimit - rreziqet konsideroheshin si pjesë e shpenzimeve të Bankës;

4. Pas vitit 2008: një kulturë e balancuar - Divizionet e Biznesit dhe Riskut kanë synime të përbashkëta për të arritur, është ndërtuar një raport optimal i rrezikut dhe përfitimit.

Qëndrimi i duhur në krye: Bordi mbikëqyrës dhe menaxhmenti i lartë japin një shembull të një qëndrimi të mirë ndaj rrezikut dhe respektimit të vlerave thelbësore të organizatës.
Përgjegjësia: punonjësit në të gjitha nivelet pranojnë vlerat thelbësore dhe qasjet ndaj menaxhimit të rrezikut, janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë për veprimet e tyre dhe neglizhimin e rrezikut.
Përgjigje efektive ndaj ndryshimeve në makromjedis: mjedisi i brendshëm lejon marrjen e vendimeve efektive në përgjigje të sfidave të jashtme, promovon një dialog të hapur dhe konstruktiv.
Stimujt: Stimujt financiarë dhe jofinanciare përdoren në të gjitha nivelet.

Bazel identifikon tre elementë kryesorë të një kulture me rrezik të lartë:

Sistemi i menaxhimit të rrezikut: roli i rëndësishëm i bordit mbikëqyrës në menaxhimin e rrezikut, metodologjia e menaxhimit të rrezikut është unifikuar, sistemi i "tre linjave të mbrojtjes" është zbatuar dhe funksionon në mënyrë efektive, burime të rëndësishme, pavarësia dhe kontributi i rrezikut dhe departamentet e auditimit të brendshëm në menaxhimin e riskut.
Oreksi ndaj rrezikut: kultura e rrezikut shihet si një avantazh strategjik i Bankës, oreksi i rrezikut kaskadohet efektivisht në kufijtë operativë, strategjia e zhvillimit të Bankës dhe planet e biznesit janë të lidhura me oreksin për rrezik.
Sistemi i kompensimit: kultura e rrezikut pasqyrohet në rregullat dhe stimujt ekonomikë, motivimi material merr parasysh nivelin e zhvillimit të kulturës së rrezikut.

Kultura e rrezikut përshkon organizatën dhe përcakton veprimet e punonjësve;

Sjellja e kujdesshme ndaj rrezikut të njësive të biznesit;

Fuqizimi i funksioneve metodologjike dhe eksperte të njësive të rrezikut;

Ndikimi përmes komunikimit.

Por pavarësisht nga evolucioni global i menaxhimit të rrezikut, shumë organizata ende nuk kanë formuar një kulturë të ekuilibruar të rrezikut.

Llojet e mëposhtme të kulturave të rrezikut janë ende relevante:

1. Fokusimi në vëllime dhe të ardhura;

2. Fokusimi në përfitim (JPMorgan, HSBC);

3. Aversioni ndaj humbjes me çdo kusht;

4. “Kokë në rërë”;

5. Kultura e ekuilibruar (Goldman Sachs).

Kultura e rrezikut bazohet në një formë organizimi fillimisht partnere dhe forcohet përmes vendimeve dhe veprimeve të menaxhimit të synuar:

Pasqyrimi i aktiveve dhe detyrimeve në bilanc sipas vlerës së tregut mark-to-tregu. Ju lejon të menaxhoni shpejt rreziqet dhe të merrni "vendime të tregut".
Baza e një kulture të fortë rreziku është struktura organizative. Komitetet drejtuese përshkallëzojnë shqetësimet tek menaxhmenti i lartë aty ku është e përshtatshme, dhe vendimet e menaxhmentit vlerësohen tërësisht në baza ditore.
Bazat e kulturës së rrezikut janë hedhur në ideologjinë e partneritetit. Para-IPO midis menaxhmentit dhe punonjësve ka krijuar një ndjenjë të fortë pronësie të linjës përfundimtare të kompanisë.

Goldman Sachs është një shembull i praktikës më të mirë në një kulturë të zhvilluar rreziku.

Shkalla është në zemër të shpërblimit

Rotacioni i punonjësve dhe menaxhmentit ndërmjet departamenteve të Biznesit dhe Riskut

Divizionet kontrolluese kanë status, prestigj dhe kompensim të ngjashëm me divizionet e biznesit.

Komisionet e Riskut raportojnë çdo ditë tek organi më i lartë kolegjial

Bazat e tij dhe shembujt e zbatimit janë si më poshtë:

Analiza e rrezikut u reduktua në verifikimin e çmimit, cilësinë e ulët të raportimit të rrezikut

Vendimet nuk përputhen me nivelin dhe kufijtë e rrezikut

Funksionet e departamenteve të rrezikut ishin të kufizuara në monitorim dhe kontroll

Niveli i kompensimit, si dhe statusi, është dukshëm më i ulët se në Front Office

Raportimi joefektiv i menaxhimit dhe struktura kolegjiale nuk mbështetën analizën strategjike të rrezikut dhe vendimmarrjen

1. Linja e parë e mbrojtjes - Biznesi:

Procedurat e menaxhimit të rrezikut të integruara në proceset e biznesit zbatohen qëllimisht dhe pa përjashtim.

Marrja e vendimeve duke marrë parasysh optimizimin e rrezikut dhe kthimit

Pajtueshmëria me oreksin e rrezikut, kufijtë dhe kufizimet e burimeve

Përgjegjësia për marrjen e rreziqeve.

Shembuj: vlerësimi vizual i Huamarrësit në huadhënien me pakicë.

Në kreditimin e korporatave - kërkoni Huamarrës me profilin më të mirë të rrezikut, identifikimin e plotë të rreziqeve të Huamarrësit/transaksionit.

2. Linja e dytë e mbrojtjes - Rreziqet:

Proceset e ndërtimit, modelet, mjetet

Ekzaminim i pavarur i rreziqeve të pranuara nga bankat

3. Linja e tretë e mbrojtjes - Auditimi:

Auditim gjithëpërfshirës i sistemeve të menaxhimit për grupet e përzgjedhura të rrezikut.

Si rezultat i zbatimit të qasjeve racionale për të arritur një nivel të lartë të kulturës së rrezikut, ndodhin:

Njësitë e biznesit nuk kanë frikë të identifikojnë rreziqet reale nga transaksionet dhe të ofrojnë masa adekuate për t'i zbutur ato. Ndërveprimi ndërmjet Njësisë së Biznesit dhe Njësisë së Riskut zhvillohet në një atmosferë partneriteti.
Njësitë e biznesit janë të interesuara për identifikimin e rrezikut real dhe ndihmojnë njësitë e riskut të krijojnë modele risku.

Njësitë e biznesit dhe njësitë e rrezikut nuk kanë frikë të pranojnë gabimet e tyre dhe janë të fokusuara në dialog.

A.G. Guznov, "Problemet kryesore ligjore të zbatimit të Basel II në Rusi" - http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/guznov.pdf
Informacioni i dhënë në faqen zyrtare të Goldman Sachs http://www.goldmansachs.com/s/bsc-2013/index.html
Faqja zyrtare e Komitetit të Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare http://www.bis.org/index.htm

Kontaktoni me autorin (komentet / rishikimet për artikullin)

Lini një koment

Nëse nuk jeni regjistruar ende në sit, atëherë duhet të regjistroheni:

& kopje 2017. Revista shkencore dhe praktike elektronike “Humanitarian Research”.

Aspekte thelbësore të konceptit të rrezikut në biznes

Për më shumë se pesëmbëdhjetë vjet në shkencën dhe praktikën e menaxhimit vendas, menaxhimi i rrezikut është përdorur në mënyrë aktive, i cili na erdhi nga metodologjia perëndimore. Kohët e fundit, gjithnjë e më shumë njerëz flasin për kulturën e rrezikut në menaxhim, e cila nënkupton vlerësimin e rrezikut gjatë marrjes së ndonjë vendimi të menaxhimit. Një fenomen i tillë si rreziqet e një ndërmarrje aktualisht përdoret në mënyrë aktive jo vetëm në aktivitetet operative. Puna me ta po bëhet pjesë integrale e planifikimit të investimeve dhe aktiviteteve të projektit. Dhe ne duhet të njihemi më shumë me konceptin e rrezikut përpara se të shqyrtojmë çështjet e menaxhimit të rrezikut.

Historia dhe përmbajtja e konceptit të rrezikut

Burimet historike tregojnë se qytetërimi njerëzor i ka kuptuar rreziqet dhe në mënyrë aktive është përpjekur të gjejë mënyra për të punuar me to për një kohë të gjatë. Pra, edhe në Babiloninë e lashtë (3-4 mijë vjet para Krishtit) ekzistonte një praktikë e sigurimit të anijeve detare, bazuar në metoda të thjeshta analize. Fillimi praktik i sigurimit të jetës njerëzore u hodh gjatë Perandorisë Romake. Hulumtimi sistematik në fushën e analizës së natyrës dhe thelbit të rrezikut filloi shumë më vonë në periudhën e shfaqjes së strukturës ekonomike borgjeze (fundi i shekullit të 17-të, matematikan anglez, demograf E. Halley).

Me zhvillimin e qytetërimit dhe marrëdhënieve industriale në sferën tregtare-biznesore, mendjet e mëdha të mendimit ekonomik i kushtuan gjithnjë e më shumë vëmendje marrëdhënies midis fitimit dhe rrezikut. Për herë të parë, Adam Smith shkroi për këtë në shkrimet e tij, dhe më pas kjo ide u mor nga autorë të tjerë. Në veprën e tij "Mënyra ekonomike e të menduarit", ekonomisti amerikan Paul Heine vuri në dukje se kushti për shfaqjen e fitimeve nga kompanitë është pasiguria dhe rreziku shoqërues. Shfaqja dhe zhvillimi aktiv i fushës së njohurive shkencore në studimin e rreziqeve dhe menaxhimin e tyre fillon në gjysmën e dytë të shekullit XX në epokën e revolucionit shkencor dhe teknologjik. Më poshtë janë dy diagrame, e para prej të cilave tregon versione të origjinës së fjalës "rrezik", dhe e dyta përmban përkufizime të dhëna nga disa autorë në periudha të ndryshme.

Në këtë artikull, ne shqyrtojmë thelbin e rrezikut në aspektin e tij të biznesit. Kodi Civil i Federatës Ruse në paragrafin e tretë të pikës 1 të nenit 2 e përkufizon veprimtarinë sipërmarrëse si të pavarur, të kryer me rrezikun e vet, që synon fitimin sistematik. Nga pikëpamja pragmatike, nën rreziqet e një organizate tregtare nënkuptojmë mundësinë (probabilitetin) e një ngjarjeje të caktuar. Kjo i referohet një ngjarjeje në të cilën subjekti që ka marrë vendimin mund të humbasë burimet e tij pjesërisht ose plotësisht, ose të marrë përfitime më pak të pritura, ose të ketë kosto shtesë financiare dhe materiale.

Qasja shkencore na lejon të shikojmë kushtet e kërcënimeve të identifikuara më gjerësisht nga këndvështrimi i perspektivës për rezultatet financiare, devijimet në seritë e ngjarjeve të pritshme dhe nga këndvështrimi i një vlerësimi probabilist të shfaqjes së pasojave negative. Në çdo rast, duhet mbajtur mend se nuk ka rrezik pa një vendim të marrë dhe nuk ka objekt rreziku pa një subjekt të miratimit të tij. Kjo është pikëpamja kryesore e dyfishtë e fenomenit në shqyrtim dhe kushteve të tij. Menaxhimi i një organizate përbën një faktor rreziku subjektiv. Ngjarjet dhe faktet reale të biznesit me mundësinë e skenarëve të pafavorshëm përbëjnë anën objektive. Natyra e dyfishtë e fenomenit përcaktohet nga të dyja anët e saj subjektive dhe objektive.

Përbërja e karakteristikave të rrezikut të një organizate tregtare

Karakteristikat e rrezikut, si vetitë e tij të veçanta, demonstrojnë dhe ofrojnë një lidhje midis vlerësimit dhe renditjes së tij. Karakteristikat dallojnë midis standardeve matematikore, themelore dhe të përgjithshme. Ndër treguesit standardë matematikorë të bazuar në teorinë e probabilitetit, dallohen:

vlera e pritur;
dispersion;
koeficienti i variacionit;
koeficienti i korrelacionit.

Çdo gjë që mund të ndodhë zakonisht ndodh. Dhe për të vlerësuar vetitë kryesore të kërcënimeve të identifikuara, duhet të shkohet nga fundi i procesit. Një fjalë e urtë metaforike i përshtatet mirë kësaj: "Nëse një armë varet në mur në shfaqje, ajo me siguri do të qëllojë në aktin e fundit". Për të dalluar ngjarjet e ardhshme, ju duhet të njihni modelet bazë të shprehura në karakteristikat e rrezikut. Nga pikëpamja e perspektivës së objektit, të kushtëzuara nga vendimi i miratuar, dallohen tre karakteristika bazë të rrezikut.

Alternativa. Gjithmonë ka disa zgjidhje, vetë thelbi i rrezikut të identifikuar presupozon këtë karakteristikë. Nëse zgjedhja nuk është e mundur, atëherë rreziku humbet rëndësinë e tij për shqyrtim.
Mospërputhje. Nëse një menaxher merr një vendim pa marrë parasysh ligjet bazë të zhvillimit dhe në kushte të informacionit jo të plotë, lindin kosto të ndryshme dhe pasoja negative. Në të njëjtën kohë, rreziku është një përshpejtues i progresit teknik dhe socio-ekonomik.
Pasiguria. Koncepti i pasigurisë dhe rrezikut formohet duke marrë parasysh lidhjen e tyre të pazgjidhshme me njëri-tjetrin. Një kërcënim i vendosur si fenomen nënkupton gjetjen e një kushti për heqjen e pasigurisë, e cila, duke mishëruar mungesën e një kuptimi të qartë të rezultatit, zëvendësohet nga një qartësi e caktuar.

Pasiguria e mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të organizatës në lidhje me vendimin e marrë formon arsye objektive dhe subjektive të rrezikut, të cilat, nga ana tjetër, sigurojnë natyrën e tij të dyfishtë. Tri forma të pasigurisë objektive nuk varen nga vullneti i vendimmarrësve. Për shembull, kundërshtimi konkurrues mund të synojë të dëmtojë emrin e markës së organizatës në mënyrë aktive ose pasive. Dhe këto veprime nuk varen objektivisht nga ne.

Kushtet e shkaqeve subjektive të rrezikut, në ndryshim nga arsyet objektive, ekzistojnë gjithmonë me mundësinë e një korrigjimi të caktuar. Për shembull, mund të vendoset një detyrë për të reduktuar kufizimet e një menaxheri, e cila zgjidhet me mjete organizative dhe teknike. Përveç karakteristikave themelore, mund të përmendim edhe cilësi të tjera specifike që duhet të merren parasysh kur punoni me kërcënime:

natyra ekonomike;
gjasat e shfaqjes;
objektiviteti i manifestimit;
ndryshueshmëria e nivelit;
pasojat e parashikuara;
subjektiviteti i veprimeve vlerësuese;
prania e analizave;
rëndësinë.

Natyra e dyfishtë e ndikimit në mundësi shprehet në modelin e ndikimit të faktorëve objektivë dhe subjektivë të paraqitur më poshtë.

Karakteristikat e funksioneve të rrezikut të biznesit

Për t'u marrë me rrezikun dhe pasigurinë që lidhet me të, është e rëndësishme të kuptohen funksionet që luan rreziku në aktivitetet e biznesit. Le të shqyrtojmë katër funksionet kryesore të rrezikut.

Një funksion inovativ. Siç e dimë, nuk ka probleme të pazgjidhshme. Ka një çështje çmimi. Dhe ka një numër të pafund mënyrash për të zgjidhur çdo problem. E njëjta gjë mund t'i atribuohet gjasave të pasojave negative. Rreziku i identifikuar luan një rol stimulues në kërkimin e mënyrave krejtësisht të reja të zgjidhjes së problemeve, duke përmbushur të ashtuquajturin "funksion inovativ". Në Perëndim, madje është shfaqur një term i veçantë - "biznes inovativ i rrezikshëm". Bini dakord që shpesh idetë e shkëlqyera të biznesit lihen të parealizuara për shkak të kërcënimeve shoqëruese që lindin. Në të njëjtën kohë, zgjidhjet unike të gjetura në mënyrë inovative në paradigmën e rrezikshme të menaxhimit janë në gjendje të sjellin prodhimin dhe marketingun në formën më efektive, nga e cila mund të përfitojnë të gjithë pjesëmarrësit në ndërveprimin ekonomik.
Funksioni mbrojtës. Kushtet në të cilat gabimet e menaxhimit janë të pranueshme, duke qenë se ato ndodhin vetëm një herë, dhe prej tyre nxirren përfundime, janë optimale për një sërë kulturash korporative të organizatave moderne. E veçanta e funksionit mbrojtës të rrezikut është se drejtuesve të sipërmarrjes u sigurohen garanci ligjore dhe ekonomike që përjashtojnë dënimin. Bëhet fjalë për rastet e zbatimit të skenarëve të pasuksesshëm për rreziqe të llogaritura, të përpunuara në përputhje me disa kushte. Një gabim nuk shihet si një shenjë e paaftësisë, por si një shoqërues i pranueshëm i pavarësisë së një personi përgjegjës që zhvillon veten dhe kujdeset për kauzën.
Funksioni rregullator. Rreziku i një biznesmeni dhe një drejtuesi shoqërohet me gjetjen e mënyrave shpesh jo të parëndësishme për të zgjidhur problemet komplekse. Një nga aspektet e funksionit rregullator qëndron në një formë konstruktive, e cila parashikon aftësinë e një personi të biznesit për të marrë rreziqe në emër të një performance të suksesshme. Por, si çdo medalje, edhe kjo aftësi ka një aspekt tjetër - aventurizëm dhe arrogancë, që lidhet me aspektet antivirtuoze të personalitetit të një lideri. Dhe kjo është manifestimi i formës shkatërruese të këtij funksioni. Gjetja e mesit është e rëndësishme. Risku shërben si një mbështetje e mirë për rregullimin dhe vetërregullimin e veprimeve të liderit në lidhje me mundësitë e identifikuara për pasoja negative.
Funksioni analitik. Ky funksion ju lejon të zgjidhni mënyrat më të mira për të zvogëluar rrezikun nga grupi i alternativave të formuara. Përmbajtja dhe kompleksiteti i vendimit të menaxhimit përcaktojnë thellësinë dhe gjerësinë e punës analitike me kërcënimet. Gjatë zgjidhjes së detyrave të mëdha të projektit, kompleksiteti i analizës së rrezikut rritet, të cilat zënë një pjesë të tërë të punës së projektit. Në të njëjtën kohë, zgjidhjet e thjeshta dhe standarde bëjnë të mundur që të mbështetemi më shumë në përvojën dhe intuitën e menaxherit.

Konceptet moderne të rrezikut

Në seksionet e mëparshme, ne përcaktuam konceptin dhe pasojat e rrezikut për një ndërmarrje, vendosëm shkaqet kryesore të tij dhe analizuam funksionet që ajo kryen. Dhe pastaj lind një pyetje e natyrshme: çfarë të bëjmë me të? Kjo çështje mund të zgjidhet duke pasur një koncept të përshtatshëm. Koncepti i rrezikut nënkupton praninë e një sistemi pikëpamjesh që shprehin një kuptim të fenomeneve dhe proceseve që lidhen me rrezikun e identifikuar, të kuptuar në drejtim të zvogëlimit ose eliminimit të tij. Me koncept nënkuptojmë:

sistemi i pikëpamjeve;
ideja kryesore përcaktuese, mendimi kryesor.

Kuptimi ynë ka të bëjë me konceptin e rrezikut nga pikëpamja e teorisë ekonomike siç zbatohet në aktivitetet e një organizate tregtare. Edhe në të kaluarën e afërt, koncepti i sigurisë absolute ose rrezikut zero konsiderohej bazë në teorinë dhe praktikën botërore. Megjithatë, shumë ngjarje reale kanë treguar mospërputhjen e saj. Kompleksiteti dhe përshpejtimi i paprecedentë i proceseve të prodhimit, diversiteti i komunikimit dhe i transportit kanë çuar në një rritje të faktorëve ortekë dhe janë detyruar fjalë për fjalë të ndryshojnë qasjen në lidhje me kërcënimet që shfaqen vazhdimisht.

Aktualisht, koncepti i rrezikut të pranueshëm është miratuar dhe po zhvillohet në mënyrë aktive. Bazuar kryesisht në konsiderata ekonomike, pranueshmëria e tij duhet të justifikohet. Thelbi i konceptit qëndron në faktin se gjatë marrjes së një vendimi, mundësitë (përfitimet) peshohen në njërën anë të peshores, dhe rreziqet (humbjet) në anën tjetër. Në kuadër të kësaj paradigme, analiza e riskut dhe zhvillimi i masave për reduktimin e tij në një nivel të pranueshëm çon në miratimin e vendimeve që lejojnë që rreziku për një subjekt biznesi të jetë brenda kufijve të pranueshëm.

Qëllimi i konceptit është të gjejë gjithmonë ose pothuajse gjithmonë një zgjidhje të pranueshme në kontekstin e rrezikut në fjalë. Ky koncept zbatohet në tre faza.

Identifikimi i faktorëve të kërcënimeve në zhvillim. Në fazën e parë, rreziku i një ideje, një ideje duket gjithmonë i madh.
Matja, vlerësimi i faktorëve të identifikuar. Duke rritur gatishmërinë për pasoja negative, rreziku fillon të ulet.
Zhvillimi i masave për të reduktuar rrezikun e faktorëve të rrezikut.

Në biznes, për shkak të specifikave të tij, vendimet më të rrezikshme çojnë në rezultatet më të mira. Kjo është e vërtetë, por për një raport të caktuar të të ardhurave të ardhshme dhe rrezikut përkatës. Le të shqyrtojmë skemën e dinamikës së rentabilitetit të propozuar më poshtë për tre fusha: proporcionaliteti, pandryshueshmëria dhe "llogaria". Domeni proporcional na tregon se, si rregull, mesatarisht, vendimet e rrezikshme çojnë në faktin se përfitimi rritet. Por gjithmonë vjen një moment kur një rritje e rrezikut nuk çon më në rritje të të ardhurave. Prandaj, është e nevojshme të ndërmerrni rreziqe, duke shmangur hyrjen në zonën e pandryshueshmërisë.

Në këtë artikull, ne u njohëm me konceptin e rrezikut. Kultura e rrezikut gradualisht përfshin të gjitha fushat e veprimtarisë njerëzore. Është madje e vështirë të imagjinohet se sa ka ndryshuar bota përreth gjatë 20 viteve të fundit pikërisht nga pozicioni i ortekut të kërcënimeve dhe rreziqeve që ka rënë. Biznesi është bërë dhjetëra herë më intensiv dhe më i ashpër, një sërë ngjarjesh, përfshirë ato negative, ndonjëherë ndodhin menjëherë dhe në shkallë të gjerë. Dhe vetëm falë faktit se riskologjia ka shkuar përtej kufijve të teorisë së zhveshur në një plan praktik, ne jemi në gjendje të pranojmë me guxim sfidat e kohës dhe të zgjidhim probleme komplekse të nivelit të lartë, duke përfshirë zbatimin inovativ të projektit.

Kujdes, vetëm SOT!

Ky artikull është gjithashtu i disponueshëm:

Financimi

Hulumtimi u krye me mbështetjen e grantit të Fondacionit Rus për Kërkime Bazë (Departamenti i Shkencave Humane dhe Sociale), projekti 16-02-00531a.

Dyatlov S.A. , Shchugoreva V.A. , Lobanov O.S.

Vlerësimi i mjeteve të menaxhimit për efektivitetin e menaxhimit të rrezikut bankar // Teknologjitë moderne të kontrollit... ISSN 2226-9339... -. Numri i artikullit: 7704. Data e publikimit: 30-05-2017. Mënyra e hyrjes: https: // faqe / artikull / 7704 /

Prezantimi

Situata aktuale karakterizohet nga shpalosja e krizës globale financiare dhe ekonomike, transformimi i sistemeve bankare ekonomike dhe financiare botërore dhe kombëtare, si dhe acarimi i luftës hiperkonkurruese në tregjet botërore. Sot ekziston nevoja për të zhvilluar një paradigmë të re, një kalim në një model të ri negjentropik të zhvillimit ekonomik, një model të ri të menaxhimit të rrezikut në kontekstin e rritjes së hiperkonkurrencës inovative globale. Paradigma kryesore e përvojës bankare në menaxhimin e rrezikut u konsiderua se funksioni mbrojtës është kryesisht një funksion menaxhues, duke kërkuar vendime kyçe nga drejtuesit e lartë për të mbrojtur bankat nga pasoja të ndryshme financiare. Megjithatë, menaxhmenti nuk ishte në gjendje të siguronte në mënyrë efektive që niveli i vendimmarrjes globale të ishte aq korrekt sa të zhvillonte biznesin dhe, në të njëjtën kohë, gjithashtu të reduktonte me sukses humbjet nga rreziqet. Kërkohej akordim më i saktë i procesit. Paradigma e vjetër kërkonte rimendim dhe modernizim.

Zhvillimi i teknologjive të reja bankare të informacionit, përdorimi i gjerë i sistemeve të pagesave elektronike, futja aktive e shërbimeve në distancë, rritja e shumëfishtë e transaksioneve bankare, përfshirë. në kartat bankare shoqërohet me një rritje të rrezikut të sulmeve të hakerëve, një rritje të numrit të skemave mashtruese për të vjedhur para nga llogaritë e klientëve nëpërmjet internetit. Pra, në 12-15 maj 2017, një sulm hakeri në shkallë të gjerë (infeksion me virusin ransomware WannaCry) u nis në kompjuterë dhe serverë të kompanive në vende të ndryshme, përfshirë sistemet elektronike të pagesave të bankave të mëdha në vendet e industrializuara të botës, duke përfshirë Kinën, Rusinë, Shtetet e Bashkuara, vendet e BE-së.

Mjeti më i rëndësishëm për reduktimin e dobësive elektronike, rreziqeve dhe tejkalimin e ndarjes dixhitale në sektorin financiar dhe bankar është konvergjenca e hapësirave të informacionit, institucioneve dhe shërbimeve të sistemeve elektronike të pagesave publike dhe private. Bankat kryesore filluan të zbatojnë një linjë mbrojtjeje me tre nivele në sistemet e tyre bankare elektronike, e cila përfshinte jo vetëm menaxherët e bankave, por edhe punonjësit që punonin me klientët (vija e parë e mbrojtjes), menaxherët e rrezikut të bankave (linja e dytë e mbrojtjes) dhe kontrolli i brendshëm shërbimi (vija e tretë e mbrojtjes). linja).

Sistemi i menaxhimit të rrezikut, si çdo sistem, përbëhet nga elementë. Njerëzit, proceset, mjetet dhe modelet. Ndërtimi i këtij sistemi kërkon një kuptim të qartë të qëllimeve që sistemi duhet të përmbushë. Objektivat e sistemit përcaktohen nga kërkesat e rregullatorit, si dhe nga aksionerët e bankës tregtare. Arritja e këtyre qëllimeve në vetvete nuk do të thotë se sistemi i menaxhimit të rrezikut funksionon në mënyrë efektive. Pajtueshmëria me kërkesat e rregullatorit është një pjesë e rëndësishme dhe e nevojshme e ndërtimit të një sistemi, pa të cilin ekzistenca e një organizate tregtare është të paktën e paligjshme, por synimet e vendosura nga aksionarët, duke kuptuar se sistemi i menaxhimit të rrezikut duhet të mbrojë bankën nga të paparashikuara. kërcënimet në të njëjtën kohë luajnë një rol të rëndësishëm.biznesi për të kryer detyrat bazë bankare. Ndërtimi i një sistemi të balancuar qëllimesh është një pjesë shumë komplekse dhe jashtëzakonisht e rëndësishme e ndërtimit të ndërveprimit të elementeve të një sistemi të menaxhimit të rrezikut.

Banka duhet të kuptojë se cila është shuma maksimale e rrezikut të pranueshme për të bërë biznes, duke e lejuar atë të marrë të ardhurat e planifikuara. Për më tepër, kjo madhësi mund të ndryshohet dhe rishikohet rregullisht në varësi të konjukturës aktuale dhe situatës ekonomike. Kjo madhësi zakonisht quhet oreksi i rrezikut ose oreksi i rrezikut.

Oreksi i rrezikut mund të përkufizohet si niveli maksimal total i rrezikut (humbjeve të mundshme) të një banke, të cilin ajo është e gatshme ta pranojë në procesin e krijimit të vlerës, arritjes së qëllimeve të përcaktuara, duke përfshirë nivelin e synuar të përfitimit, zbatimin e iniciativave strategjike dhe përmbushjen e saj. misionit.

Sistemi i limiteve të oreksit të rrezikut dhe procedura e funksionimit të tij duhet të fiksohen në dokumentet rregullatore të brendshme të bankës.

Nëse detyra është të vlerësohet efektiviteti i sistemit të menaxhimit të rrezikut, atëherë është e nevojshme të përcaktohen mjetet që mund të përdoren në këtë sistem për të arritur treguesit e kërkuar të oreksit të rrezikut.

Qëllimi i studimit- të identifikojë dhe vlerësojë mjetet ekzistuese të menaxhimit për efektivitetin e administrimit të rrezikut bankar. Për momentin, ka shumë mjete, modele, qasje dhe tregues të ndryshëm që, në një shkallë ose në një tjetër, mund të vlerësojnë gjendjen aktuale të menaxhimit të rrezikut në një bankë ruse, si dhe të ndikojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në ndryshimin e kësaj gjendjeje. Objekti i hulumtimit është një bankë tregtare aksionare. Objekti i hulumtimit është sistemi i menaxhimit të rrezikut bankar.

Metodat e kërkimit

Nëse shqyrtojmë më në detaje metodat e përdorura nga bankat ruse, atëherë për të vlerësuar efektivitetin, do të veçojmë disa instrumente të përdorura në banka dhe që ndikojnë ndjeshëm në sistemin e menaxhimit të rrezikut:

Treguesit:

Kthimi nga kapitali i rregulluar sipas rrezikut (RAROC);
Treguesit kryesorë të rrezikut.

Aplikimi i metodave të testimit të stresit;
Vetëvlerësim;
Zbatimi i kulturës së riskut.

Secili prej këtyre treguesve ose metodave është një mjet modern për vlerësimin dhe ndikimin në sistemin e menaxhimit të rrezikut. Vetë bankat zgjedhin se cilin nga këto instrumente do të përdorin në aktivitetet e tyre. Një nga detyrat e vendosura në kuadër të studimit është përcaktimi i atyre mjeteve që kërkojnë përmirësim, në kuadër të një detyre të tillë është propozuar dhe zhvilluar një tregues integral që merr parasysh veçoritë e të gjitha mjeteve, si dhe ato. cilësi që ndikojnë drejtpërdrejt në sistemin e menaxhimit të riskut si proces biznesi.

Ky tregues integral është llogaritur me ekspertizë duke përdorur qasjen e ponderuar me pikë dhe metodën e vlerësimeve të ekspertëve, e cila u propozua nga S.S. Belikov për të vlerësuar cilësinë e sistemit të menaxhimit të rrezikut. Për të vlerësuar sistemin e mjeteve S.S. Belikov identifikoi 4 grupe kriteresh:

niveli i bazës së dokumentacionit,
niveli i ndërveprimit ndërmjet departamenteve dhe personelit,
niveli i organizimit të sistemit të menaxhimit,
niveli i vazhdimësisë së biznesit.

Në të njëjtën kohë, instrumentet në këtë studim u ndanë në lloje të rreziqeve. Sistemi i zhvilluar i analizës bazohej në 6 kritere kryesore:

efektiviteti,
efikasitetin e përgjithshëm,
racionaliteti dhe përshtatshmëria,
besueshmëria dhe përshtatshmëria funksionale,
pajtueshmërinë me normat dhe standardet,
cilësinë e mbështetjes organizative dhe informative.

Për momentin, këto kritere nuk mbulojnë plotësisht vetitë e instrumenteve që ndikojnë drejtpërdrejt në sistemin e menaxhimit të rrezikut. Metoda e propozuar propozohet të plotësohet dhe sqarohet me kriteret e mëposhtme karakteristike për fazën aktuale të zhvillimit të sektorit bankar:

niveli i korrelacionit midis treguesit dhe dëmit financiar të bankës,
disponueshmëria e një sistemi të automatizuar që ju lejon të menaxhoni mjetin dhe llogaritjet, koston, disponueshmërinë,
aftësia për të krijuar një ndërfaqe përdoruesi dhe role në të gjitha nivelet e personelit në AU,
disponueshmëria e një sistemi transparent të raportimit dhe vendimmarrjes,
ashpërsia e llogaritjeve matematikore të harduerit (niveli i formalizimit të llogaritjeve),
efekti i madhësisë së bankës në një tregues ose instrument,
varësia e instrumentit nga dokumentet dhe udhëzimet e Bankës Qendrore,
praktika ndërkombëtare e përdorimit të mjetit,
duke përdorur një mjet në Bankën Qendrore për të marrë parasysh rreziqet e tyre,
integrimi i treguesit me personelin e bankës (niveli i mbulimit),
duke marrë parasysh të gjitha llojet e rrezikut.

Tani do t'i shqyrtojmë këto mjete dhe do t'i vlerësojmë ato sipas kritereve të propozuara (pikat 1 ... 10). Peshat janë propozuar me ekspertizë mbi bazën e një anketimi të menaxherëve të rrezikut me të paktën 3 vjet përvojë në sistemin e menaxhimit të rrezikut bankar dhe janë paraqitur në tabelën 1.

Tabela 1 - Kriteret për vlerësimin e instrumenteve

Kthimi i rregulluar nga rreziku në kapital (RAROC)

Një nga treguesit më të njohur si në bankat e huaja ashtu edhe në biznesin bankar rus është Kthimi i Rregulluar i Riskut në Kapital (RAROC). Ky tregues mund të përdoret nga bankat si pjesë e sistemit të menaxhimit të performancës së rregulluar me rrezikun (RAPM). RAROC llogaritet duke përdorur formulën e mëposhtme (1):

Në thelb, RAROC tregon se sa fiton një bankë e rregulluar sipas rrezikut gjatë një periudhe për rubla të kapitalit të konsumuar.

RAROC është shfaqur në industrinë bankare si një alternativë më e mirë ndaj kthimit klasik të kapitalit (ROE). Për të llogaritur RAROC, treguesit kontabël të përdorur në llogaritjen e ROE dhe të lidhur me nivelin e rrezikut - shpenzimet për rezervat për humbjet e mundshme dhe kapitalin (kapitalin) - zëvendësohen me tregues ekonomikë që pasqyrojnë në mënyrë më objektive rreziqet e supozuara: humbjet e pritshme (EL) dhe ekonomike. kapitali ( ECap, EC).

Për shkak të kësaj, në krahasim me ROE, RAROC lejon një analizë më të detajuar të aktiviteteve të bankës për sa i përket raportit rrezik-kthim, pasi ai mund të llogaritet në nivele të ulëta segmentimi.

Në llogaritjen e RAROC, përdoren si tregues kontabël ashtu edhe tregues ekonomikë. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të përdoren komponentë të llogaritjes që janë të krahasueshëm me njëri-tjetrin, të marra në të njëjtën periudhë kohore dhe të marra në bazë të të njëjtit grup huamarrësish ose transaksionesh.

Llogaritja dhe analiza e treguesit RAROC krijon parakushtet për një përdorim më efikas të kapitalit të bankës nëpërmjet rishpërndarjes së tij në njësitë e biznesit që sjellin normën më të lartë të kthimit, duke marrë parasysh rrezikun.

Së pari, RAROC ju lejon të keni një ndikim të balancuar dhe të synuar në zhvillimin e biznesit. Së dyti, RAROC lejon përdorimin më efikas të tamponit të kapitalit (diferenca midis burimeve të kapitalit dhe kërkesave për kapital). Së treti, si gjatë periudhës së tepricës së kapitalit ashtu edhe gjatë periudhës së krizës, kur ka një deficit kapitali, përdorimi i RAROC do të ndihmojë në kufizimin / reduktimin e drejtimeve më pak efikase.

Rezultatet për secilin kriter dhe rezultati i përgjithshëm përfundimtar për instrumentin janë paraqitur në tabelën 2.

Tabela 2 - Vlerësimi i mjetit RAROC

Unë 1	Unë 2	Unë 3	Unë 4	Unë 5	Unë 6	Unë 7	Unë 8	Unë 9	Unë 1 0	Unë 1 1	Total
10	3	2	5	9	0	5	3	3	2	5	4,65

Treguesit kryesorë të rrezikut

Treguesit kryesorë të rrezikut (KIR), siç nënkupton edhe emri i tyre, janë tregues të rreziqeve kryesore ndaj të cilave një bankë është e ekspozuar. Ato janë pjesë e informacionit që shërben si tregues i ekspozimit të bankës ndaj një ose një lloji tjetër rreziku.

Treguesi kryesor i rrezikut (KRI) është një tregues sasior i llogaritur në një frekuencë të caktuar dhe përdoret për të vlerësuar nivelin aktual të rrezikut, për të lidhur nivelin aktual me një vlerë të pranueshme (prag), për të identifikuar zonat problematike dhe për të parandaluar humbjet e mundshme duke zhvilluar dhe zbatuar masa parandaluese. .

Ekzistojnë tre lloje kryesore të KIR-ve:

KIR beqare. Për shembull, numri i klientëve të pakënaqur.
KIR të përziera. Përmbajnë dy ose më shumë KIR të vetme të kombinuara duke përdorur algoritmin e duhur. Për shembull, raporti i numrit total të klientëve me numrin e klientëve të pakënaqur jep nivelin e pakënaqësisë së klientit.
KIR cilësore. KIR të tilla si "vlerësimi i auditimit" përfaqësojnë një vlerësim të nivelit të rrezikut: "i lartë", "mesatar" ose "i ulët".

Ka edhe tregues që fokusohen jo te humbjet, por te proceset e biznesit. Për shembull, rritja e qarkullimit në një bankë është e vështirë të lidhet me ndonjë humbje të veçantë sepse pasqyron një proces. Tregues të tillë ndihmojnë në vlerësimin e cilësisë së transaksioneve për të gjitha llojet e rrezikut. Ato janë, si rregull, edhe historike, pasi na informojnë për atë që tashmë ka ndodhur dhe nuk tregojnë se në çfarë duhet të fokusohemi në të ardhmen.

Treguesit e mjedisit, si numri i ankesave nga klientët, kënaqësia e stafit me punën e tyre, numri i trajnimeve të kryera për punonjësit e njësisë, janë parashikues.

Në jetën reale, ka mijëra të gjitha llojet e CRI-ve që korrespondojnë me proceset kryesore, linjat e biznesit, humbjet dhe ngjarjet që ndodhin në bankë, kështu që procesi i vlerësimit duhet të kryhet bazuar në të dhënat historike dhe duke përdorur teknika statistikore që identifikojnë marrëdhëniet. ndërmjet të dhënave. Kështu, si rezultat i një analize të kryer me sukses të CRC-ve, mbeten treguesit më të rëndësishëm, të cilët janë kyç për këtë lloj rreziku.

Në praktikë, përdorimi efektiv i treguesve përfshin përdorimin e njëkohshëm të treguesve historikë dhe kryesorë. Sa më specifike të jenë dhe sa më saktë të pasqyrojnë profilin e rrezikut përkatës, aq më domethënëse është puna me treguesit. E ashtuquajtura "ndjeshmëri" e treguesit pasqyron efikasitetin e punës së tij. Ndjeshmëria nuk është e lehtë për t'u matur, kështu që në praktikë, pragjet optimale për treguesit e rrezikut fillimisht maten dhe më pas rregullohen gjatë procesit të simulimit.

Rezultatet për secilin kriter dhe rezultati i përgjithshëm përfundimtar për instrumentin janë paraqitur në tabelën 3.

Tabela 3 - Vlerësimi i mjetit KIR

Unë 1	Unë 2	Unë 3	Unë 4	Unë 5	Unë 6	Unë 7	Unë 8	Unë 9	Unë 1 0	Unë 1 1	Total
7	6	7	3	3	3	3	6	4	8	5	5,40

Testimi i stresit

Testimi i stresit mund të jetë një mjet i rëndësishëm për vlerësimin e ndikimit të ngjarjeve të jashtëzakonshme në stabilitetin financiar të një banke. Ky mjet ju lejon të analizoni ndikimin në bankë të humbjeve veçanërisht të mëdha, gjasat për t'u shkaktuar të cilat janë jashtë intervalit të besimit, në të cilin banka llogarit kapitalin e saj ekonomik. Stresi kuptohet si vendosja e vlerave shumë të pafavorshme për faktorët makroekonomikë që prekin bankën, në veçanti vlerat më negative se ato të miratuara për skenarin pesimist të planit të biznesit të bankës.

Testimi i stresit mund të kryhet bazuar në skenarë historikë dhe hipotetikë. Bazuar në sa më sipër, mund të jepet përkufizimi i mëposhtëm i testimit të stresit - ai është një vlerësim i treguesve të rrezikut dhe parametrave të portofolit të aktiveve dhe detyrimeve në kushte të skenarëve të pamundur, por të mundshëm, pesimistë, në veçanti, për të përcaktuar përshtatshmërinë. burimet e kapitalit të bankës për të mbuluar humbjet e mundshme. Mund të kryhet si në kontekstin e llojeve individuale të rreziqeve, ashtu edhe në total.

Testimi i stresit përdoret në fusha të ndryshme të menaxhimit të rrezikut për të zgjidhur detyrat e ndryshme të mëposhtme:

Menaxhimi i kapitalit,
menaxhimin e likuiditetit,
planifikimin e biznesit,
menaxhimi i portofolit,
përcaktimi i oreksit të rrezikut.

Testimi i stresit bën të mundur vlerësimin e ndikimit të skenarëve pesimistë në të gjithë treguesit kryesorë të performancës së bankës: rezultati financiar dhe përfitueshmëria, mjaftueshmëria e kapitalit, standardet e likuiditetit, cilësia e portofolit të kredisë, etj. Rezultatet e testimit të stresit dhe rekomandimet përkatëse mund të jenë paraqitet rregullisht për diskutim ballë për ballë të organeve kolegjiale të bankës ...

Rezultatet për secilin kriter dhe rezultati përfundimtar i përgjithshëm për instrumentin janë paraqitur në tabelën 4.

Tabela 4 - Vlerësimi i instrumentit të testimit të stresit

Unë 1	Unë 2	Unë 3	Unë 4	Unë 5	Unë 6	Unë 7	Unë 8	Unë 9	Unë 1 0	Unë 1 1	Total
3	2	2	4	3	6	0	8	6	3	7	4,25

Vetë-vlerësimi i rreziqeve dhe kontrolleve

Vetë-vlerësimi i rreziqeve dhe kontrolleve është procesi i identifikimit, përshkrimit dhe vlerësimit të rreziqeve të mundshme dhe kontrolleve të lidhura me to. Ndërsa parimet themelore të vetëvlerësimit në mbarë botën janë zhvilluar mjaft mirë, ka ende një variacion të madh në perceptimet e qasjes më të mirë në nivel mikro. Procesi i vetëvlerësimit ka për qëllim kryesisht identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve dhe incidenteve të mundshme dhe jo aktuale.

Fillimisht, procesi i vetëvlerësimit kryhet për të identifikuar dhe dokumentuar listën e rreziqeve më të rëndësishme dhe kontrollet që lidhen me të, për të rritur ndërgjegjësimin e biznesit për rreziqet e bankës duke transmetuar rezultatet e vetëvlerësimit. Kështu, qëllimet kryesore të vetëvlerësimit janë:

identifikimin e rreziqeve dhe mangësive të rëndësishme në sistemet e kontrollit, duke përfshirë zhvillimin e treguesve të rrezikut dhe treguesve të kontrollit për monitorimin e rrezikut dhe zhvillimin e masave për minimizimin e rrezikut;
ndërgjegjësimi për nivelin e rrezikut operacional dhe formimi i profilit të rrezikut të bankës, divizioneve strukturore;
gjenerimi i të dhënave hyrëse për analizën e skenarit, monitorimi i treguesve të rrezikut dhe modelimi i kërkesave për kapital për të mbuluar rrezikun operacional.

Sipas standardeve të pranuara përgjithësisht ndërkombëtare, vetëvlerësimi duhet të kryhet të paktën një herë në vit.

Hapi i parë në vetëvlerësim është përcaktimi i shkallës së ekspozimit të bankës ndaj një rreziku të caktuar. Ekspozimi ndaj rrezikut mund të përcaktohet me një ose më shumë nga metodat e mëposhtme:

intervistimi i punonjësve të autorizuar të biznesit të vlerësuar;
marrja në pyetje;
analiza e bazës së të dhënave të incidenteve të rrezikut operacional (të dhëna historike);
analiza e raporteve të palëve të treta (auditimi i jashtëm dhe i brendshëm, rregullatori, konsulentët, etj.);
analiza e burimeve të jashtme të të dhënave si shtypi dhe rishikimet e praktikave botërore;
përdorimin e të dhënave të disponueshme në portalin e brendshëm të bankës;
stuhi mendimesh në kuadër të seminareve.

Metoda e fundit është një nga më efektivet. Gjatë seminareve përfshihen përfaqësues të divizioneve strukturore, duke përfshirë ekipin drejtues dhe specialistë. Pjesëmarrësit pyeten se çfarë konsiderojnë se janë rreziqet e tyre.

Në procesin e vetëvlerësimit, ngjashëm me vlerësimin e rrezikut, vlerësohet efektiviteti i procedurave të kontrollit (përdoret një shkallë me 5 pozicione me një vlerësim nga zero në efikasitet të lartë). Së bashku me vlerësimin e përgjithshëm të ndikimit të rrezikut, vlerësimi i efektivitetit të procedurave të kontrollit përcakton vlerësimin e këtij rreziku.

Rezultatet për secilin kriter dhe rezultati i përgjithshëm përfundimtar për instrumentin janë paraqitur në Tabelën 5.

Tabela 5 - Vetëvlerësimi i mjeteve të vlerësimit të rreziqeve dhe kontrolleve

Unë 1	Unë 2	Unë 3	Unë 4	Unë 5	Unë 6	Unë 7	Unë 8	Unë 9	Unë 1 0	Unë 1 1	Total
3	4	8	7	2	6	2	7	4	10	4	5,05

Kultura e riskut

Pavarësisht se koncepti i kulturës së rrezikut është shfaqur shumë kohë më parë, në praktikën bankare si i tillë nuk ekziston një përkufizim i qartë dhe i qartë i këtij termi. Sidoqoftë, tashmë në vitin 2016, Banka e Rusisë, në përputhje me politikën e menaxhimit të rrezikut, njohu kulturën e rrezikut si një nga elementët më të rëndësishëm të sistemit të menaxhimit të rrezikut. Pra, sipas rregullatorit, kultura e riskut mund të përkufizohet si një grup vlerash, besimesh, kuptimesh, njohurish, normash sjelljeje dhe praktikash në lidhje me rreziqet e organizatës dhe menaxhimin e tyre, të përbashkëta dhe të pranuara nga të gjithë punonjësit e organizatës. Duhet të theksohet se kultura e rrezikut bazohet në vlerat dhe besimet e një personi, të cilat mund të pranohen vetëm vullnetarisht. Një ndryshim i rëndësishëm nga mjetet e tjera është se një punonjës nuk mund të detyrohet të përmbushë kërkesat e një kulture rreziku.

Ky përkufizim ofron një skicë për të kuptuar se çfarë do të thotë kultura e rrezikut në një organizatë, por megjithatë ky përkufizim nuk është formalizuar dobët. Një nga problemet kryesore të të gjitha organizatave që zbatojnë qasje ndaj kulturës së rrezikut është mungesa e metodave parametrike të vlerësimit që do të lejonin vlerësimin e nivelit të parimeve dhe besimeve joformale.

Për shumicën e punonjësve, punonjësit që punojnë në sistemin e menaxhimit të rrezikut, menaxherët e rrezikut, duket se janë njerëz me njohuri specifike matematikore që nuk janë të disponueshme për shumicën. Vendimet e menaxherëve të rrezikut mund të jenë konfuze, veçanërisht për ata që kryejnë funksione biznesi. Kultura e rrezikut propozon për të kapërcyer këto keqkuptime midis menaxherëve të rrezikut dhe punonjësve të tjerë.

Në kushtet e një kulture të zhvilluar rreziku, çdo punonjës, së pari, e di se çfarë bën dhe për çfarë është përgjegjës menaxheri i rrezikut; së dyti, kupton se vendimi i menaxherit të rrezikut bazohet gjithashtu në qëllimet e mirëqenies së organizatës; së treti, është i motivuar për zbatimin praktik të zgjidhjeve të sistemeve të menaxhimit të rrezikut.

Menaxhimi i riskut, si çdo proces tjetër menaxhimi, është i rregulluar qartë. Strukturat organizative, rolet, procedurat, mjetet dhe modelet duhet të funksionojnë si një mekanizëm koherent. Por në kushtet e sotme të vështira ekonomike, mbështetja në mekanizmat formal nuk mjafton për të siguruar stabilitetin e sistemit të administrimit të rrezikut të bankës dhe përshtatshmërinë e tij ndaj mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm që ndryshon vazhdimisht. Njohuritë, vlerat, parimet dhe besimet në menaxhimin e rrezikut mund të ndihmojnë në mbylljen e sigurt të boshllëqeve të mundshme rregullatore dhe zonave gri.

Në banka, menaxhimi i rrezikut shpesh dominohet ose nga procedurat formale ose nga parimet dhe besimet informale. Bankat më të suksesshme i zhvillojnë të dyja.

Kështu, zhvillimi i një kulture rreziku është një fazë shumë e rëndësishme në zhvillimin e të gjithë sistemit të menaxhimit të rrezikut.

Në praktikë, niveli i kulturës së rrezikut ndryshon nga banka në bankë. Nëse organizata ka një kulturë mjaft të fortë rreziku, menaxhimi i riskut përshkon gjithçka: proceset, sistemet, vendimet e menaxhimit, modelet, etj. Në bankat me një kulturë rreziku më pak të zhvilluar, menaxhimi i rrezikut reduktohet në përfundime dhe rekomandime formale të menaxherëve të rrezikut, shpesh të cilët nuk kanë të drejtë vote në marrjen e vendimeve të biznesit.

Kështu, i gjithë instrumenti i menaxhimit të rrezikut, sado i përsosur të jetë, është efektiv për aq sa është zhvilluar kultura e menaxhimit të rrezikut në organizatë.

Aktualisht, bankat janë në faza të ndryshme të zhvillimit të kulturës së riskut.

Por rruga e bankave më të mëdha në botë drejt një kulture të balancuar të rrezikut ka rezultuar e vështirë. Disa banka kanë kapërcyer vështirësitë, të tjerat kanë pushuar së ekzistuari për shkak të mangësive të kulturës së riskut.

Koncepti i një kulture risku në një bankë të madhe është më i fokusuar në detyrat që u shtrohen punonjësve në kuadër të sistemit të menaxhimit të riskut. Për shembull, në Sberbank, kultura e rrezikut përkufizohet si një sistem i vendosur i normave të sjelljes së punonjësve në organizatë, që synon identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve. Në të njëjtën kohë, është zhvilluar një model mjaft i formalizuar, i përbërë nga katër fusha, i cili përshkruan këtë mjet dhe ju lejon të punoni me të - ndërgjegjësimi i rrezikut, reagimi, respekti për klientin, bankën dhe veten, dhe transparencë e plotë e të gjithëve. proceset.

Rezultatet për secilin kriter dhe rezultati i përgjithshëm përfundimtar për instrumentin janë paraqitur në tabelën 6.

Tabela 6 - Vlerësimi i instrumentit të kulturës së rrezikut

Unë 1	Unë 2	Unë 3	Unë 4	Unë 5	Unë 6	Unë 7	Unë 8	Unë 9	Unë 1 0	Unë 1 1	Total
1	4	7	3	2	6	2	6	6	4	3	3,8

Tabela përfundimtare e efektivitetit të instrumenteve (1 ... 10) është paraqitur në tabelën 7.

Tabela 7 - Tabela përmbledhëse e efektivitetit të instrumentit

konkluzioni

Për secilin instrument është nxjerrë një tregues integral, i cili tregon se sa efektiv mund të jetë ky instrument dhe, para së gjithash, të përdoret për të vlerësuar dhe përmirësuar sistemin e administrimit të rrezikut bankar.

Përfundimi kryesor që mund të nxirret nga këto përllogaritje është se një instrument i tillë si kultura e rrezikut është më pak i zhvilluar dhe prandaj është i kërkuar tani në tregun bankar rus. Llogaritjet kanë treguar se për momentin dominojnë procedurat formale të menaxhimit të riskut dhe atyre informale i kushtohet vëmendje vetëm sipërfaqësore. Kjo shpjegohet me faktin se mjetet informale janë të vështira për t'u parametrizuar dhe aplikuar çdo teknologji informacioni. Por për bankat moderne, duke i vënë vetes detyrën e metodave progresive të administrimit të rrezikut që arrijnë efikasitetin maksimal, është e nevojshme të zhvillohen si metodat formale të menaxhimit ashtu edhe ato informale të bazuara në parime dhe besime.

Një nga efektet kryesore dhe premtuese të zhvillimit të një kulture të rrezikut bankar është përmirësimi i sistemit të menaxhimit të rrezikut operacional, meqenëse Është ky lloj rreziku, ku tiparet e pikëpamjeve dhe vlerave njerëzore manifestohen si nga ana pozitive ashtu edhe nga ana negative, mund të minimizohet përmes zhvillimit të mjeteve të së njëjtës natyrë ndikimi.

Lista bibliografike

Dyatlov S.A.
Dyatlov S.A. Synimi i inflacionit dhe efekti Goodhart / Shkenca Botërore: Problemet dhe Inovacionet: koleksioni i artikujve të Konferencës së VIII shkencore dhe praktike ndërkombëtare. Në 2 pjesë. Pjesa 2. - Penza: ICNS "Shkenca dhe Edukimi", 2017. - fq 163-167.
Dyatlov S.A., Lobanov O.S.Konvergjenca e hapësirave të informacionit si një faktor në uljen e pabarazisë dixhitale në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik // Ekonomia dhe Menaxhimi Rajonal: revistë shkencore elektronike. ISSN 1999-2645. - Nr 2 (50). Data e publikimit: 2017-04-11.
Lobanov O.S. CASE-teknologji për hartimin e sistemeve të informacionit // Në koleksionin: Teknologjitë e informacionit në ekonomi, menaxhim dhe arsim. - Shën Petersburg. - 2010 .-- S. 298-299.
Lobanov O.S. Arsyetimi ekonomik i aplikimit të zgjidhjeve softuerike që zbatojnë funksionin e buxhetimit në organizata // Në koleksionin: Zbatimi i rezultateve të dizajnit të diplomuar të studentëve të universiteteve të Shën Petersburgut në interes të zhvillimit socio-ekonomik të qytetit. - Shën Petersburg. - 2010 .-- S. 95-99.
Lobanov O.S., Artemiev A.V., Tomsha P.P.Ndarja e sistemeve të informacionit në nënklasa si bazë për racionalizimin e hapësirës së informacionit // Revista Kërkimore Ndërkombëtare = Revista Kërkimore e Studimeve Ndërkombëtare. - 2014. - Nr 6-2 (25). - S. 20-21.
Lobanov O.S., Ryabtsev I.V. Modelimi i proceseve të biznesit në mjedisin Casewise // Në koleksionin: Zhvillimi i ekonomisë ruse: një e ardhme inovative. - Shën Petersburg. - 2007 .-- S. 83-84.
Lobanov O.S., Ryabtsev I.V. Menaxhimi strategjik dhe mbështetja e tij me anë të Carewise në shembullin e BSC // Në koleksionin: Modernizimi i ekonomisë dhe shoqërisë ruse në kontekstin e ndryshimeve kombëtare-shtetërore dhe globale. - Shën Petersburg. - 2008 .-- S. 92-97.
Konvergjenca Ndërkombëtare e Matjes së Kapitalit dhe Standardeve të Kapitalit: Përqasjet e Kornizës së Rafinuar, 2004. - E disponueshme në: http://www.cbr.ru/today/ms/bn/basel.pdf.
Melnikova E.F., Lobanov O.S., Basha N.V. Prioriteti i projekteve në një kompani inxhinierike si një mjet për marrjen e vendimeve të menaxhimit operacional // Revista Kërkimore Ndërkombëtare = Revista Kërkimore e Studimeve Ndërkombëtare. - 2014. - Nr 8-1 (27). - S. 65-66.
Minakov V.F., Lobanov O.S., Artemiev A.V. Grupet e konsumatorëve të shërbimeve të telekomunikacionit // Revista kërkimore ndërkombëtare = Revista Kërkimore e Studimeve Ndërkombëtare. - 2014. - Nr. 6-1 (25). - S. 60-61.
Minakov V.F., Lobanov O.S., Ostroumov A.A. Vendosja e infrastrukturës cloud në hapësirën rajonale të informacionit // Rishikimi Shkencor. - 2014. - Nr.11-1. - S. 103-106.
Sazykin B. V. Menaxhimi i rrezikut operacional në një bankë tregtare. - M .: Vershina, 2008 .-- F. 272.
Transformimi socio-ekonomik i sistemit ekonomik të Rusisë. Monografi kolektive. Shën Petersburg, 1997.
Shchugoreva V. A. Kriteret dhe nevoja për zbatimin e një sistemi të automatizuar të menaxhimit të rrezikut operacional në një bankë ruse. Shembuj zgjidhjesh // Revistë kërkimore ndërkombëtare = Gazeta Kërkimore e Studimeve Ndërkombëtare. - 2015. - Nr 3-3 (34). - ME. 94-96.
Shchugoreva V.A., Basha N.V., Minakov V.F. Modeli konceptual i ndikimit të kulturës së rrezikut në efikasitetin e menaxhimit të biznesit të bankës // Ekonomia dhe menaxhimi i sistemeve të kontrollit. - 2016. - T. 19. - Nr 1.3. - S. 352-358.