बैंक के तर्कसंगत कामकाज के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जोखिम संस्कृति

कुडोयारोव लियोनिद व्लादिस्लावॉविच
मॉस्को टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी
नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन संस्थान

टिप्पणी
जोखिम संस्कृति बैंकिंग संस्थानों के प्रगतिशील विकास के मुख्य घटकों में से एक है। जोखिम संस्कृति लगातार विकसित हो रही है और इसने एक संतुलित जोखिम संस्कृति का निर्माण किया है।

बैंक के तर्कसंगत संचालन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जोखिम-संस्कृति

कुडोयारोव लियोनिद व्लादिस्लावॉविच
मास्को प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
अभिनव प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन संस्थान

सार
जोखिम संस्कृति बैंकिंग संस्थानों के प्रगतिशील विकास के मुख्य घटकों में से एक है। जोखिम संस्कृति लगातार विकसित हो रही है और इसने एक संतुलित जोखिम संस्कृति का निर्माण किया है।

हाल ही में, अधिक से अधिक वित्तीय संगठन अपनी आंतरिक संरचना में "जोखिम संस्कृति" जैसी अवधारणा के लिए कुछ दृष्टिकोण विकसित (विकसित) कर रहे हैं या विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बैंकिंग संस्थान में जोखिम संस्कृति संगठन के सभी कर्मचारियों की ओर से जोखिम प्रबंधन के लिए एक सावधान रवैया है ताकि लाभ को अधिकतम किया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। जोखिम संस्कृति - सभी स्तरों पर संगठन के कर्मचारियों द्वारा साझा और लागू जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में मूल्य, विश्वास, समझ और ज्ञान।

जोखिम संस्कृति विकसित हुई है और आज अवधारणा के निर्माण के लिए प्रेरित किया है संतुलित जोखिम संस्कृति.

विकास के निम्नलिखित चरणों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

1. 1990 के दशक तक: नियामक की आवश्यकताओं का अनुपालन - जोखिम को विशेष रूप से नियामक की आवश्यकताओं के अनुपालन के संदर्भ में माना जाता था;

2. 1990 का दशक: राजस्व / बाजार हिस्सेदारी को अधिकतम करना - जोखिमों को एक नियंत्रण कार्य के रूप में और व्यवसाय और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक बाधा के रूप में देखा गया;

3. 2000: लाभ को अधिकतम करना - जोखिमों को बैंक के खर्चों के हिस्से के रूप में माना जाता था;

4. 2008 के बाद: एक संतुलित संस्कृति - व्यापार और जोखिम प्रभागों को प्राप्त करने के लिए सामान्य लक्ष्य हैं, जोखिम और लाभप्रदता का एक इष्टतम अनुपात बनाया गया है।

1. शीर्ष पर सही रवैया: पर्यवेक्षी बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन ने संगठन के मूल मूल्यों के जोखिम और पालन के लिए एक अच्छे दृष्टिकोण का एक उदाहरण स्थापित किया।
2. जवाबदेही: सभी स्तरों पर कर्मचारी जोखिम प्रबंधन के मूल मूल्यों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं, अपने कार्यों और जोखिम उपेक्षा के लिए जिम्मेदारी से अवगत होते हैं।
3. मैक्रो पर्यावरण में परिवर्तनों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया: आंतरिक वातावरण बाहरी चुनौतियों के जवाब में प्रभावी निर्णय लेने की अनुमति देता है, एक खुले और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देता है।
4. प्रोत्साहन: सभी स्तरों पर वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग किया जाता है।

बेसल उच्च जोखिम वाली संस्कृति के तीन प्रमुख तत्वों की पहचान करता है:

1. जोखिम प्रबंधन प्रणाली: जोखिम प्रबंधन में पर्यवेक्षी बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका, जोखिम प्रबंधन पद्धति को एकीकृत किया गया है, "रक्षा की तीन लाइनें" प्रणाली लागू की गई है और प्रभावी ढंग से संचालन, महत्वपूर्ण संसाधन, स्वतंत्रता और जोखिम का योगदान और जोखिम प्रबंधन में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग।
2. जोखिम उठाने की क्षमता: जोखिम संस्कृति को बैंक के रणनीतिक लाभ के रूप में देखा जाता है, जोखिम की भूख को प्रभावी रूप से परिचालन सीमाओं में विभाजित किया जाता है, बैंक की विकास रणनीति और व्यावसायिक योजनाएं जोखिम की भूख से जुड़ी होती हैं।
3. मुआवजा प्रणाली: जोखिम संस्कृति नियमों और आर्थिक प्रोत्साहनों में परिलक्षित होती है, सामग्री प्रेरणा जोखिम संस्कृति के विकास के स्तर को ध्यान में रखती है।

बैंकों में, जोखिम प्रबंधन अक्सर औपचारिक प्रक्रियाओं या अनौपचारिक सिद्धांतों और विश्वासों पर हावी होता है। सबसे सफल वित्तीय कंपनियां निम्नलिखित प्रदर्शन विशेषताओं को प्राप्त करते हुए दोनों का विकास करती हैं:

जोखिम संस्कृति संगठन में व्याप्त है और कर्मचारियों के कार्यों को निर्धारित करती है;

व्यावसायिक इकाइयों का जोखिम-विवेकपूर्ण व्यवहार;

जोखिम इकाइयों के कार्यप्रणाली और विशेषज्ञ कार्यों को सुदृढ़ बनाना;

संचार के माध्यम से प्रभाव।

लेकिन जोखिम प्रबंधन के वैश्विक विकास के बावजूद, कई संगठनों ने अभी भी एक संतुलित जोखिम संस्कृति नहीं बनाई है।

निम्न प्रकार की जोखिम संस्कृतियां अभी भी प्रासंगिक हैं:

1. वॉल्यूम और राजस्व पर ध्यान दें;

2. लाभप्रदता पर ध्यान दें (जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी);

3. किसी भी कीमत पर हानि से बचना;

4. "रेत में सिर";

5. बैलेंस्ड कल्चर (गोल्डमैन सैक्स)।

जोखिम संस्कृति संगठन के प्रारंभिक भागीदार स्वरूप पर आधारित है और लक्षित प्रबंधन निर्णयों और कार्यों के माध्यम से इसे मजबूत किया जाता है:

1. बाजार मूल्य मार्क-टू-मार्केट पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों का प्रतिबिंब। आपको जोखिमों को जल्दी से प्रबंधित करने और "बाजार के फैसले" करने की अनुमति देता है।
2. एक मजबूत जोखिम संस्कृति की नींव संगठनात्मक संरचना है। संचालन समितियां वरिष्ठ प्रबंधन को जहां उपयुक्त हो, चिंताओं को बढ़ाती हैं, और प्रबंधन के निर्णयों का दैनिक आधार पर पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है।
3. जोखिम संस्कृति की नींव साझेदारी की विचारधारा में रखी गई है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच प्री-आईपीओ ने कंपनी के बॉटम लाइन के स्वामित्व की एक मजबूत भावना पैदा की है।

गोल्डमैन सैक्स विकसित जोखिम संस्कृति में सर्वोत्तम अभ्यास का एक उदाहरण है।

मूल बातें	कार्यान्वयन
	जोखिम मेट्रिक्स का उपयोग और सभी स्तरों पर निगरानी की जाती है, उच्च गुणवत्ता वाली जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली
	- व्यवसाय इकाई संचालन के परिणामों के लिए जिम्मेदार है, बैंक के कॉलेजियम निकाय सामूहिक रूप से जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं वेतनमान पारिश्रमिक के केंद्र में है
	- सीईओ या शीर्ष प्रबंधक - प्रमुख जोखिम समितियों के सदस्य व्यापार और जोखिम विभागों के बीच कर्मचारियों और प्रबंधन का रोटेशन नियंत्रण करने वाले प्रभागों की स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रतिपूर्ति व्यवसाय प्रभागों के समान होती है।
	- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार जोखिम समितियाँ प्रतिदिन उच्चतम कॉलेजियम निकाय को रिपोर्ट करती हैं

भालू स्टर्न्स (बीएस) नकारात्मक जोखिम संस्कृति अभ्यास का एक उदाहरण है। गोल्डमैन सैक्स (जीएस) के समान साझेदारी प्रणाली के बावजूद, बीएस की संगठनात्मक संरचना अलग "बंद" ब्लॉकों से बनाई गई थी। कंपनी की गतिविधियों में जोखिमों की समग्रता, उनकी संरचना और परिमाण की कोई स्पष्ट समझ नहीं थी, मुख्य जोखिम समिति के लक्ष्यों, उद्देश्यों और शक्तियों की भी कोई समझ नहीं थी। एक और अंतर यह था कि जोखिम कार्य का उद्देश्य जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के बजाय धोखाधड़ी का पता लगाना था, और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग गंभीर रूप से सीमित था। बीएस फ्रंट ऑफिस ने लेनदेन करने से पहले वास्तविक जोखिम मूल्यांकन नहीं किया।

इसकी नींव और कार्यान्वयन के उदाहरण इस प्रकार हैं:

मूल बातें	कार्यान्वयन
सभी स्तरों पर जोखिम विश्लेषण	- पुराने या गलत मॉडल का इस्तेमाल किया गया जोखिम विश्लेषण को मूल्य सत्यापन, जोखिम रिपोर्टिंग की निम्न गुणवत्ता तक कम कर दिया गया था
नियम और प्रोत्साहन का उद्देश्य जोखिम के स्तर को पूरा करना है	- निर्णय लेने के स्तरों के लिए सीमाओं की प्रणाली को स्पष्ट रूप से जोड़ने का अभाव, व्यावसायिक इकाई द्वारा सीमाएं निर्धारित की जाती थीं और अक्सर संशोधित की जाती थीं निर्णय जोखिम स्तर और सीमाओं के अनुरूप नहीं हैं
व्यवहार की शैली "ऊपर से" निर्धारित की जाती है, जोखिम प्रभागों की राय में वजन और सम्मान होता है	- निर्णय लेने में जोखिम की राय का कम वजन, उच्चतम प्रबंधन निकायों में जोखिम विभागों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था जोखिम विभागों के कार्य निगरानी और नियंत्रण तक सीमित थे मुआवजे का स्तर, साथ ही स्थिति, फ्रंट ऑफिस की तुलना में काफी कम है
समग्र व्यापार रणनीति को प्रभावित करना, रणनीतिक जोखिमों को संप्रेषित करना	- जोखिम उठाने की क्षमता औपचारिक नहीं है अप्रभावी प्रबंधन रिपोर्टिंग और कॉलेजियम संरचना ने रणनीतिक जोखिम विश्लेषण और निर्णय लेने का समर्थन नहीं किया

जोखिम प्रबंधन में एक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के मॉडल के संबंध में, मुख्य भूमिका पहली पंक्ति को सौंपी जाती है। योजनाबद्ध रूप से, सिस्टम इस तरह दिखना चाहिए (रक्षा की तीन पंक्तियाँ):

1. रक्षा की पहली पंक्ति - व्यवसाय:

व्यावसायिक प्रक्रियाओं में निर्मित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को जानबूझकर और बिना किसी अपवाद के लागू किया जाता है।

जोखिम और वापसी अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना

जोखिम उठाने की क्षमता, सीमाओं और संसाधनों की कमी का अनुपालन

जोखिम लेने की जिम्मेदारी।

उदाहरण:खुदरा ऋण में उधारकर्ता का दृश्य मूल्यांकन।

कॉर्पोरेट ऋण में - सर्वोत्तम जोखिम प्रोफ़ाइल वाले उधारकर्ताओं की तलाश करें, उधारकर्ता/लेनदेन जोखिमों की पूरी पहचान।

2. रक्षा की दूसरी पंक्ति - जोखिम:

निर्माण प्रक्रियाएं, मॉडल, उपकरण

बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जोखिमों की स्वतंत्र जांच

शिक्षा

3. रक्षा की तीसरी पंक्ति - लेखा परीक्षा:

चयनित जोखिम समूहों के लिए प्रबंधन प्रणालियों की व्यापक लेखापरीक्षा।

उच्च स्तर की जोखिम संस्कृति को प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित होता है:

1. व्यावसायिक इकाइयाँ लेन-देन से वास्तविक जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए पर्याप्त उपायों की पेशकश करने से नहीं डरती हैं। बिजनेस यूनिट और रिस्क यूनिट के बीच बातचीत साझेदारी के माहौल में होती है।
2. व्यावसायिक इकाइयाँ वास्तविक जोखिम पहचान में रुचि रखती हैं और जोखिम इकाइयों को जोखिम मॉडल स्थापित करने में मदद करती हैं।

व्यावसायिक इकाइयाँ और जोखिम इकाइयाँ अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरती हैं और संवाद पर केंद्रित हैं।

2007 के सबप्राइम मॉर्गेज संकट से पहले बियर्स स्टर्न्स संयुक्त राज्य में पांचवां सबसे बड़ा निवेश बैंक था। मार्च 2008 में, यह एक पूर्व-दिवालियापन की स्थिति में था और जेपी मॉर्गन चेज़ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था।

लेख के लिए ग्रंथ सूची लिंक:
एल.वी. कुडोयारोवी बैंक के तर्कसंगत कामकाज के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जोखिम संस्कृति // मानवीय अनुसंधान। 2016. नंबर 12 [इलेक्ट्रॉनिक संसाधन]। यूआरएल: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (तिथि तक पहुँचा: 07.06.2018)।

हाल ही में, अधिक से अधिक वित्तीय संगठन अपनी आंतरिक संरचना में "जोखिम संस्कृति" जैसी अवधारणा के लिए कुछ दृष्टिकोण विकसित (विकसित) कर रहे हैं या विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बैंकिंग संस्थान में जोखिम संस्कृति संगठन के सभी कर्मचारियों की ओर से जोखिम प्रबंधन के लिए एक सावधान रवैया है ताकि लाभ को अधिकतम किया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। जोखिम संस्कृति - सभी स्तरों पर संगठन के कर्मचारियों द्वारा साझा और लागू जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में मूल्य, विश्वास, समझ और ज्ञान।

जोखिम संस्कृति विकसित हुई है और आज अवधारणा के निर्माण के लिए प्रेरित किया है संतुलित जोखिम संस्कृति.

विकास के निम्नलिखित चरणों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

1. 1990 के दशक तक: नियामक की आवश्यकताओं का अनुपालन - जोखिम को विशेष रूप से नियामक की आवश्यकताओं के अनुपालन के संदर्भ में माना जाता था;

2. 1990 का दशक: राजस्व / बाजार हिस्सेदारी को अधिकतम करना - जोखिमों को एक नियंत्रण कार्य के रूप में और व्यवसाय और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक बाधा के रूप में देखा गया;

3. 2000: लाभ को अधिकतम करना - जोखिमों को बैंक के खर्चों के हिस्से के रूप में माना जाता था;

4. 2008 के बाद: एक संतुलित संस्कृति - व्यापार और जोखिम प्रभागों को प्राप्त करने के लिए सामान्य लक्ष्य हैं, जोखिम और लाभप्रदता का एक इष्टतम अनुपात बनाया गया है।

1. शीर्ष पर सही रवैया: पर्यवेक्षी बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन ने संगठन के मूल मूल्यों के जोखिम और पालन के लिए एक अच्छे दृष्टिकोण का एक उदाहरण स्थापित किया।
2. जवाबदेही: सभी स्तरों पर कर्मचारी जोखिम प्रबंधन के मूल मूल्यों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं, अपने कार्यों और जोखिम उपेक्षा के लिए जिम्मेदारी से अवगत होते हैं।
3. मैक्रो पर्यावरण में परिवर्तनों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया: आंतरिक वातावरण बाहरी चुनौतियों के जवाब में प्रभावी निर्णय लेने की अनुमति देता है, एक खुले और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देता है।
4. प्रोत्साहन: सभी स्तरों पर वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग किया जाता है।

बेसल उच्च जोखिम वाली संस्कृति के तीन प्रमुख तत्वों की पहचान करता है:

जोखिम प्रबंधन प्रणाली: जोखिम प्रबंधन में पर्यवेक्षी बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका, जोखिम प्रबंधन पद्धति को एकीकृत किया गया है, "रक्षा की तीन लाइनें" प्रणाली लागू की गई है और प्रभावी ढंग से संचालन, महत्वपूर्ण संसाधन, स्वतंत्रता और जोखिम का योगदान और जोखिम प्रबंधन में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग।

जोखिम उठाने की क्षमता: जोखिम संस्कृति को बैंक के रणनीतिक लाभ के रूप में देखा जाता है, जोखिम की भूख को प्रभावी रूप से परिचालन सीमाओं में विभाजित किया जाता है, बैंक की विकास रणनीति और व्यावसायिक योजनाएं जोखिम की भूख से जुड़ी होती हैं।

मुआवजा प्रणाली: जोखिम संस्कृति नियमों और आर्थिक प्रोत्साहनों में परिलक्षित होती है, सामग्री प्रेरणा जोखिम संस्कृति के विकास के स्तर को ध्यान में रखती है।

बैंकों में, जोखिम प्रबंधन अक्सर औपचारिक प्रक्रियाओं या अनौपचारिक सिद्धांतों और विश्वासों पर हावी होता है। सबसे सफल वित्तीय कंपनियां निम्नलिखित प्रदर्शन विशेषताओं को प्राप्त करते हुए दोनों का विकास करती हैं:

- जोखिम संस्कृति संगठन में व्याप्त है और कर्मचारियों के कार्यों को निर्धारित करती है;

- व्यावसायिक इकाइयों का जोखिम-विवेकपूर्ण व्यवहार;

- जोखिम इकाइयों के कार्यप्रणाली और विशेषज्ञ कार्यों को मजबूत करना;

- संचार के माध्यम से प्रभाव।

लेकिन जोखिम प्रबंधन के वैश्विक विकास के बावजूद, कई संगठनों ने अभी भी एक संतुलित जोखिम संस्कृति नहीं बनाई है।

निम्न प्रकार की जोखिम संस्कृतियां अभी भी प्रासंगिक हैं:

1. वॉल्यूम और राजस्व पर ध्यान दें;

2. लाभप्रदता पर ध्यान दें (जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी);

3. किसी भी कीमत पर हानि से बचना;

4. "रेत में सिर";

5. बैलेंस्ड कल्चर (गोल्डमैन सैक्स)।

जोखिम संस्कृति संगठन के प्रारंभिक भागीदार स्वरूप पर आधारित है और लक्षित प्रबंधन निर्णयों और कार्यों के माध्यम से इसे मजबूत किया जाता है:

बाजार मूल्य मार्क-टू-मार्केट पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों का प्रतिबिंब। आपको जोखिमों को जल्दी से प्रबंधित करने और "बाजार के फैसले" करने की अनुमति देता है।

एक मजबूत जोखिम संस्कृति की नींव संगठनात्मक संरचना है। संचालन समितियां वरिष्ठ प्रबंधन को जहां उपयुक्त हो, चिंताओं को बढ़ाती हैं, और प्रबंधन के निर्णयों का दैनिक आधार पर पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है।

जोखिम संस्कृति की नींव साझेदारी की विचारधारा में रखी गई है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच प्री-आईपीओ ने कंपनी के बॉटम लाइन के स्वामित्व की एक मजबूत भावना पैदा की है।

गोल्डमैन सैक्स विकसित जोखिम संस्कृति में सर्वोत्तम अभ्यास का एक उदाहरण है।

जोखिम संस्कृति के सुनहरे नियम

जोखिम प्रबंधन संस्कृति का विषय आज जोखिम प्रबंधन में शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रबंधकों ने जोखिम प्रबंधन संस्कृति के विकास पर अधिक से अधिक ध्यान देना शुरू किया, जिसके संबंध में मॉडलिंग और वित्तीय रूप से जोखिमों का आकलन करने में सक्षम योग्य कर्मियों की तत्काल आवश्यकता थी। सभी जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण उस सीमा तक प्रभावी होते हैं जब तक संगठन की जोखिम प्रबंधन संस्कृति विकसित होती है और इस संस्कृति के विकास में जोखिम प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

जोखिम प्रबंधन की संस्कृति जोखिम प्रबंधन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आधुनिक आर्थिक शब्दकोश में, "जोखिम प्रबंधन" (जोखिम-प्रबंधन) को "एक उद्यम, फर्म, बैंक की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य जोखिम से होने वाले संभावित नुकसान को कम करना है।"

जोखिम प्रबंधन की संस्कृति प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करती है, भले ही संभावित जोखिमों और संभावित लाभों का कोई उचित विश्लेषण न हो। सामान्य तौर पर, जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को संगठन में मूल्यों और व्यवहार के तरीकों की मौजूदा प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों का सार और रूप निर्धारित करता है।

एक जोखिम प्रबंधन संस्कृति यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि सावधानीपूर्वक विचार किए गए और मापे गए उपाय किए जाते हैं, न कि केवल आवश्यक उपाय।

कई फर्में जोखिम प्रबंधन में विफलताओं के कारण विफल हो जाती हैं, अक्सर जोखिम प्रबंधन की संस्कृति पर ध्यान न देने के कारण। जोखिमों को या तो अनदेखा कर दिया गया, कम करके आंका गया या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। एक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करना आवश्यक है जिसमें कंपनी के संपूर्ण प्रबंधन कर्मियों की न केवल अधिक लाभ कमाने में, बल्कि पर्याप्त जोखिम प्रबंधन में भी रुचि होगी। प्रत्येक कर्मचारी के लिए पारिश्रमिक की राशि न केवल उसकी गतिविधियों के वित्तीय परिणामों पर निर्भर करती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह कितनी प्रभावी ढंग से जोखिमों का प्रबंधन करता है।

एक संगठन की जोखिम प्रबंधन संस्कृति का आकलन निम्नलिखित मुद्दों पर किया जा सकता है:

शीर्ष प्रबंधकों और मध्य प्रबंधन का रवैया;

● पेशेवर नैतिकता और जोखिमों के बारे में जानकारी;

कर्मचारियों की ओर से स्थापित नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहन;

क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा जोखिमों पर उचित रूप से विचार किया जाता है;

भागीदारों के साथ संबंधों पर जोखिम प्रबंधन की मौजूदा संस्कृति का प्रभाव;

भर्ती प्रक्रिया में जोखिम मूल्यांकन।

जोखिम प्रबंधन संस्कृति को लागू करना और विकसित करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया ऊपर से शुरू होनी चाहिए, यानी। यह समझना आवश्यक है कि जोखिम प्रबंधन एक सार्वभौमिक कार्य और जिम्मेदारी है। अक्सर, जोखिम प्रबंधन सेवा को प्रबंधन से समर्थन नहीं मिलता है, विभागों के कर्मचारी जोखिम प्रबंधन को एक अनुचित अतिरिक्त बोझ के रूप में मानते हैं और परिणामस्वरूप, प्रक्रिया को औपचारिक रूप से अपनाते हैं, और कहीं कंपनी के कर्मचारी जोखिमों के बारे में चुप हैं, कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारी या सजा से बचें।

जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को लागू करने के लिए पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों और खतरों की पहचान करना शामिल है जो उद्यम के लक्ष्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे चरण में उनके कार्यान्वयन से होने वाली क्षति और संभावना के आधार पर पहचाने गए जोखिमों की रैंकिंग करना शामिल है। तीसरा और, शायद, सबसे महत्वपूर्ण कदम उन उपायों का क्रमिक कार्यान्वयन है जो पहचाने गए जोखिमों के नकारात्मक प्रभाव को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन 5% प्रक्रिया है, 95% संस्कृति। जोखिम प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए प्रबंधन से क्रमिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है (चित्र 1)।

चावल। 1. जोखिम प्रबंधन की संस्कृति विकसित करने के लिए प्रबंधन द्वारा कार्रवाई

खुलापन - कर्मचारी उन मुद्दों और समस्याओं को उठाने से डरते नहीं हैं जिनका वे हर दिन सामना करते हैं, और अपनी गलतियों पर खुलकर चर्चा करते हैं, क्योंकि वे उनसे सीखते हैं;

सहयोग - संभावित खतरों और जोखिमों के बारे में संकेत कर्मचारियों के बीच स्वतंत्र रूप से और जल्दी से प्रसारित होते हैं;

उच्च स्तर का ध्यान - जोखिमों का सही विश्लेषण करने और अपेक्षित प्रतिफल के साथ जोखिमों के परिमाण को सहसंबद्ध करने की क्षमता;

जोखिमों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया - व्यवस्थित रूप से और खतरों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया;

जिम्मेदारी - प्रत्येक कर्मचारी सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है;

किसी संगठन में जोखिम प्रबंधन संस्कृति के स्तर में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है:

- जोखिम प्रबंधन प्रणाली के महत्व के स्तर में वृद्धि;

- संगठन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में वरिष्ठ प्रबंधन को शामिल करना;

- जोखिम को ध्यान में रखते हुए सामग्री प्रोत्साहन का निर्माण करना (पारिश्रमिक प्रणाली प्रदर्शन को प्रभावित करती है और जोखिम लेने के लिए लागू दृष्टिकोण)। पारिश्रमिक के भुगतान में जोखिम लेने में कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए परिश्रम की डिग्री को ध्यान में रखा जाना चाहिए;

- शासी निकायों को सटीक जानकारी प्रदान करना। "अनफ़िल्टर्ड" जानकारी प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में सभी नकारात्मक तथ्यों के बारे में जानकारी का प्रावधान;

- संगठन की जोखिम उठाने की क्षमता को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें और पूरे संगठन के स्तर पर इसके आवेदन को सुनिश्चित करें। जोखिम की भूख के स्तर और संगठन के रणनीतिक उद्देश्यों के बीच संरेखण सुनिश्चित करें।

एक जोखिम प्रबंधन संस्कृति न केवल जोखिम निगरानी में, बल्कि व्यावसायिक निर्णय लेने और प्रोत्साहनों में भी अंतर्निहित होनी चाहिए।

एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक मूल्यों, क्षमताओं और क्षमताओं को दर्शाती है (चित्र 2):

चावल। 2. एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति के तत्व

- सतर्कता - उभरते खतरों और अवसरों पर ध्यान दें;

- लचीलापन - समय पर निर्णय लेना और कार्य करना;

- सहयोग - जोखिम के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से सहयोग करने की क्षमता;

- संचार - जोखिमों के बारे में सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान;

- अनुशासन - जोखिम के मामले में जो सही है उसे जानें और करें;

- प्रतिभा - जोखिम के आवश्यक ज्ञान और कौशल वाले लोगों को आकर्षित करने और प्रेरित करने के लिए;

- नेतृत्व - अच्छे जोखिम प्रबंधन के लिए पुरस्कारों को प्रेरित करने, समर्थन करने, अभ्यास करने के लिए।

प्रत्येक कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन का एक अलग प्रमुख होना आवश्यक नहीं है, लेकिन शीर्ष पर किसी को पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कर्मचारी और कर्मचारी समझते हैं कि जोखिम प्रबंधन कंपनी के रणनीतिक प्रबंधन का हिस्सा है और उन्हें इन जोखिमों की पहचान करने, पहचानने, मूल्यांकन करने और अपने काम के दौरान उनके सामने आने वाले जोखिमों के प्रबंधन में मदद करनी चाहिए। उनके अनुकूलन के लिए प्रस्ताव तैयार करना। जोखिम प्रबंधन प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है।

एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति का परिणाम होना चाहिए:

1) सभी प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक स्थायी प्रणाली;

2) एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन संस्कृति और उचित तंत्र के साथ माप, निगरानी और नियंत्रण प्रक्रियाओं के लिए आंतरिक नियम, जैसे जोखिम जोखिम की डिग्री को मापने के लिए एक पद्धति;

3) जोखिम प्रबंधन उपकरणों का स्वचालन;

4) जोखिम मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण।

प्रबंधन को पूरी कंपनी के लिए एक व्यापक और प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाने के महत्व और आवश्यकता को समझना चाहिए। एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति के बिना, जोखिम की जानकारी, जोखिम विश्लेषण, जोखिम विशेषज्ञों में निवेश की कोई भी राशि संभावित आपदा या छूटे हुए विकास के अवसरों से किसी कंपनी की रक्षा नहीं करेगी।

जोखिम प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों के सभी लाभों और गुणों का पर्याप्त रूप से निपटान करने, असाधारण रूप से अच्छी तरह से आधारित, सूचित निर्णय लेने और उनके आधार पर कार्य करने की क्षमता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह जोखिम प्रबंधन संस्कृति के स्तर को बढ़ाने की मदद से है कि जोखिम प्रबंधन अपने विकास के एक नए स्तर तक पहुंच सकता है, भविष्य में कम से कम नुकसान के साथ संकट को रोकने और जीवित रहने में मदद कर सकता है।

समीक्षक:

Bogatyrev A.V., अर्थशास्त्र के डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रमुख। वित्त और लेखा विभाग, एएनओ वीपीओ "मॉस्को ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट" (निज़नी नोवगोरोड शाखा), निज़नी नोवगोरोड;

रोमानोवा ए.टी., डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर, हेड। अर्थशास्त्र और प्रबंधन विभाग, एएनओ वीपीओ "मॉस्को ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट", मॉस्को।

www.fundamental-research.ru

आधुनिक बैंकिंग में जोखिम संस्कृति

प्रकाशन की तिथि: 16.04.2016

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ग्रंथ सूची विवरण:

डैडीको एस। आई।, मार्चेंको ए। वी। आधुनिक बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम-संस्कृति [पाठ] // अर्थशास्त्र और प्रबंधन की वास्तविक समस्याएं: चतुर्थ मेझदुनार की सामग्री। वैज्ञानिक। कॉन्फ़. (मास्को, जून 2016)। - एम।: बुकी-वेदी, 2016 ।-- एस। 7-10। - यूआरएल https://moluch.ru/conf/econ/archive/174/10264/ (पहुंच की तिथि: 13.07.2018)।

बहुत से लोग सोचते हैं कि जोखिम प्रबंधन एक विशिष्ट विज्ञान है, जो केवल गणितीय शिक्षा वाले विशेषज्ञों के लिए समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए सुलभ है। जोखिम प्रबंधक एक जादूगर प्रतीत होता है जो अज्ञात सामग्री वाले ब्लैक बॉक्स पर लंबे समय तक रहता है, रहस्यमय शब्दों "पीडी", "एलजीडी", "आरएआरओसी", "आर्थिक पूंजी" और "बेसल" का उच्चारण करता है, और फिर कहता है "नहीं" एक आकर्षक व्यवसाय प्रस्ताव के जवाब में क्या लग रहा था।

लेकिन यह एक भ्रम है, जिसे दूर करने के लिए एक जोखिम संस्कृति के विकास का आह्वान किया जाता है। विकसित जोखिम संस्कृति का क्या अर्थ है?

विकसित जोखिम संस्कृति की स्थितियों में, प्रत्येक कर्मचारी, सबसे पहले, जानता है कि जोखिम प्रबंधक के "ब्लैक बॉक्स" में क्या है; दूसरे, यह समझता है कि व्यवसाय विकास के लाभ के लिए "जादू टोना के परिणाम" को कैसे लागू किया जा सकता है; तीसरा, यह "जादू टोना के परिणामों" के व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए प्रेरित है।

जोखिम प्रबंधन, किसी भी अन्य प्रबंधन प्रक्रिया की तरह, स्पष्ट रूप से विनियमित है। संगठनात्मक संरचनाओं, भूमिकाओं, प्रक्रियाओं, उपकरणों और मॉडलों को एक सुसंगत तंत्र के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन औपचारिक तंत्र पर निर्भरता बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थिरता और लगातार बदलते बाहरी और आंतरिक वातावरण में इसकी अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवन की परिस्थितियाँ किसी से भी आगे चलती हैं, यहाँ तक कि नियामक दस्तावेजों की सबसे व्यापक और विस्तृत प्रणाली भी। जोखिम प्रबंधन में ज्ञान, मूल्य, सिद्धांत और विश्वास संभावित नियामक अंतराल और ग्रे क्षेत्रों को सुरक्षित रूप से बंद करने में मदद कर सकते हैं। उनके संयोजन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में जोखिम संस्कृति कहा जाता है।

बैंकों में, जोखिम प्रबंधन अक्सर औपचारिक प्रक्रियाओं या अनौपचारिक सिद्धांतों और विश्वासों पर हावी होता है। सबसे सफल बैंक दोनों का विकास करते हैं

जोखिम संस्कृति का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लंबा और कठिन मार्ग है। यह मिश्रण है:

सीख रहा हूँ;

रोज़मर्रा के अभ्यास में जोखिम प्रबंधन उपकरण पेश करना;

एक प्रेरणा प्रणाली का निर्माण जो जोखिम प्रबंधन उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करता है;

संगठन के भीतर जोखिम संस्कृति के मूल्यों और सिद्धांतों का संचार।

एक विकसित जोखिम संस्कृति का मतलब है कि बैंक कर्मचारी जो सीधे जोखिम प्रबंधन कार्य से संबंधित नहीं हैं, वे जोखिम प्रबंधकों के साथ एक ही भाषा बोल सकते हैं और समझ सकते हैं कि बैंक के लिए क्रेडिट, बाजार या परिचालन जोखिम का प्रबंधन करने का क्या मतलब है और यह विशेष रूप से कैसे संबंधित है इन कर्मचारियों को। व्यवहार में, जोखिम संस्कृति का स्तर हर बैंक में अलग-अलग होता है। यदि संगठन के पास एक मजबूत पर्याप्त जोखिम संस्कृति है, तो जोखिम प्रबंधन हर चीज में व्याप्त है: प्रक्रियाएं, सिस्टम, प्रबंधन निर्णय, मॉडल, आदि। कम विकसित जोखिम संस्कृति वाले बैंकों में, जोखिम प्रबंधन औपचारिक निष्कर्ष और जोखिम प्रबंधकों की सिफारिशों तक कम हो जाता है, अक्सर जो व्यावसायिक निर्णय लेने में वोट देने का अधिकार नहीं है।

संक्षेप में, सभी जोखिम प्रबंधन उपकरण, चाहे वे कितने भी सही हों, उतने ही प्रभावी हैं जितने कि संगठन की जोखिम प्रबंधन संस्कृति विकसित होती है।

जोखिम संस्कृति के धीमे विकास के कारणों में से एक संगठन के शीर्ष प्रबंधन से जोखिम प्रबंधन के लिए समर्थन की कमी हो सकती है। जोखिम प्रबंधन उपकरणों को लागू करने के महत्व को समझते हुए, प्रबंधन हमेशा यह महसूस नहीं करता है कि जोखिम प्रबंधन न केवल जोखिम प्रबंधकों, बल्कि बाकी संगठन से भी संबंधित है।

जोखिम की जानकारी साझा करने के लिए संगठनों को परंपरागत रूप से बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। "जोखिम" शब्द को अक्सर कर्मचारियों द्वारा नकारात्मक तरीके से माना जाता है, वे इसके मालिक बनने से डरते हैं और परिणामों के लिए जिम्मेदार होने लगते हैं। समस्या को जल्द से जल्द पहचानने के लिए एक संगठन को कर्मचारियों के बीच इस घनिष्ठता को दूर करना होगा, जबकि यह अभी भी समाधान के लिए उत्तरदायी है।

अक्सर, एक संगठन के कर्मचारी जोखिमों को अलग तरह से समझते हैं, क्योंकि कोई एकीकृत जोखिम प्रबंधन रणनीति नहीं है, एक खंडित नियामक ढांचा, जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षताओं के लिए कोई प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम नहीं है, और क्षमता का स्तर स्तर के अनुरूप नहीं है। पद धारण किया।

जोखिम प्रबंधन की संस्कृति विकसित करने में एक और बड़ी बाधा यह है कि व्यवसाय में लोग वैकल्पिक परिदृश्यों की भविष्यवाणी करने के लिए अक्सर अपने कार्यों को एक अलग कोण से देखने के प्रयासों का विरोध करते हैं। यही कारण है कि जोखिम प्रबंधकों की भूमिका को भागीदारों के रूप में ठीक से संप्रेषित करने और व्यावसायिक निर्णय लेने और बनाने में रचनात्मक असंतुलन के रूप में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, बैंक जोखिम संस्कृति के विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जोखिम संस्कृति की किस्मों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न विशेषताओं का उपयोग किया जा सकता है। आइए निम्नलिखित उदाहरण में टाइपोलॉजी पर विचार करें।

वॉल्यूम और राजस्व पर जोर। संगठन में प्रबंधन मात्रा (टर्नओवर) और गतिविधियों से आय पर ध्यान देने के साथ किया जाता है। संबंधित प्रदर्शन संकेतक वास्तव में जोखिम के लिए समायोजित नहीं किए जाते हैं। संगठन में जोखिम जागरूकता बहुत कम है: विशिष्ट विशेषज्ञों के अलावा जिनका संगठन में कोई वास्तविक भार नहीं है, कुछ ही लोग जोखिम प्रबंधन में रुचि रखते हैं। जोखिम प्रबंधन एक विशुद्ध रूप से नियंत्रण कार्य है; जोखिम प्रबंधन विभागों और फ्रंट ऑफिस के बीच नियमित संघर्ष होते हैं, जिसमें बाद वाला लगभग हमेशा जीतता है।

लाभप्रदता पर ध्यान दें। संगठन में जोखिम जागरूकता कम है। प्रबंधन निर्णय लेते समय, जोखिम को ध्यान में रखने वाले संकेतकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह औपचारिक रूप से किया जाता है। जो कुछ भी लाभप्रदता को सीमित करता है उसे सताया जाता है। संगठन में एक जोखिम प्रबंधक होता है जो प्रबंधन में योगदान करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसे लागत और नुकसान का मुखपत्र माना जाता है, उसके रूढ़िवादी निर्णय किसी के लिए बहुत कम रुचि रखते हैं। यह इस तथ्य की ओर जाता है कि जोखिम का वास्तविक स्वीकृत स्तर अक्सर औपचारिक रूप से निर्धारित स्तर से अधिक होता है।

किसी भी कीमत पर नुकसान की गैर-स्वीकृति। यहां हम संगठन में उच्च स्तर की जोखिम जागरूकता, सीमित मात्रा में जोखिम मेट्रिक्स के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या जोखिम और हानि से बचना हर कीमत पर अच्छा है? नहीं, क्योंकि इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कई अवसरों का नुकसान और अंततः संगठन के पतन का कारण बन सकता है।

रेत में सिर। इस परिदृश्य में, संगठन का मानना ​​​​है कि यह जोखिमों के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना रहा है, प्रमुख जोखिमों को अच्छी तरह से जानता और प्रबंधित करता है, और इसलिए सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है। दुर्भाग्य से, वास्तव में, ऐसी सुरक्षा प्राप्त करना असंभव है, विशेष रूप से क्रेडिट संस्थान के बाहरी और आंतरिक वातावरण की उच्च गतिशीलता को देखते हुए। इसलिए, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया नियमित होनी चाहिए और इसका उद्देश्य नए प्रकार के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना होना चाहिए। सामान्य तौर पर, इस तरह की जोखिम संस्कृति किसी संगठन को लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाने की संभावना नहीं है।

संतुलित संस्कृति। इस मामले में, संगठन के पास उच्च स्तर की जोखिम जागरूकता और जोखिम-समायोजित मेट्रिक्स का सक्रिय उपयोग है; लंबी अवधि में संगठन का विकास जोखिम के लिए एक निश्चित भूख को ध्यान में रखकर बनाया गया है; संगठन में सभी स्तरों पर जोखिम प्रबंधन कार्यों और व्यावसायिक कार्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनके समान लक्ष्य हैं।

पिछले 30 वर्षों में, वैश्विक बैंकिंग उद्योग में जोखिम संस्कृति की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

1990 के दशक से पहले की अवधि में। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता विकास के प्रारंभिक चरण में थी। क्रेडिट संस्थानों के भीतर, जोखिम प्रबंधन को पूरी तरह से नियामक अनुपालन के संदर्भ में देखा गया था।

1990 के दशक जोखिम प्रबंधन की समझ को विशुद्ध रूप से नियंत्रण कार्य और व्यवसाय विकास के लिए एक बाधा के रूप में लाया। लाभप्रदता और जोखिम के स्तर की परवाह किए बिना, जोखिम प्रबंधन के मूल्य और सिद्धांत अक्सर व्यापार की मात्रा को अधिकतम करने की रणनीति के साथ संघर्ष में आ गए हैं।

2000 के दशक में, जोखिम प्रबंधन के संगठनात्मक और पद्धतिगत पहलुओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में, जोखिम मेट्रिक्स अधिक व्यापक होने लगे। इस अवधि में बैंकों के लिए वित्तीय दक्षता और लाभ अधिकतमकरण के मुद्दों पर अपना ध्यान स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति भी देखी गई। जोखिम को एक लागत घटक के रूप में देखा गया था, और इसके परिणामस्वरूप, जोखिम प्रबंधन कार्य गंभीर दबाव में था। जोखिम मेट्रिक्स के हेरफेर का स्तर उच्च बना रहा, और बैंकों के जोखिमों के मूल्य को अक्सर कम करके आंका गया।

2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि ने वैश्विक बैंकिंग उद्योग के एक संतुलित जोखिम संस्कृति के संक्रमण की शुरुआत को चिह्नित किया। संगठन की जोखिम उठाने की क्षमता की अवधारणा विकसित की गई है। मेट्रिक्स के व्यापक परिचय जो जोखिम और लाभप्रदता को जोड़ते हैं, ने व्यावसायिक कार्यों और जोखिम प्रबंधन कार्यों के बीच संघर्ष की डिग्री को काफी कम कर दिया है, उन्हें संगठनात्मक पदानुक्रम के सभी स्तरों पर सामान्य लक्ष्यों के साथ जोड़ा है।

संतुलित जोखिम संस्कृति के लिए दुनिया के सबसे बड़े बैंकों का रास्ता कठिन और कांटेदार निकला। कुछ बैंकों ने कठिनाइयों को दूर कर लिया है, जोखिम संस्कृति की कमियों के कारण अन्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तालिका 1 दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में निम्न स्तर की जोखिम संस्कृति की अभिव्यक्तियों के उदाहरण प्रदान करती है।

निम्न स्तर की जोखिम संस्कृति के परिणामविश्व के वित्तीय संस्थान

व्यापार के दस "सुनहरे नियम", जिन्हें अब भूल जाना चाहिए

दूसरों के अनुभव को आकर्षित करना महत्वपूर्ण और फायदेमंद है, लेकिन कुछ अभिनव समाधान अदूरदर्शी हैं और व्यवसाय को चोट पहुंचाते हैं। कंपनी फीरोज़ा, जो रोगियों और अस्पतालों के बीच मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करता है, संकट के दौरान भी विकसित और विकसित हुआ। रहस्य यह है कि व्यापार मालिकों ने व्यापार करने के आम तौर पर स्वीकृत नियमों को चुनौती देने का फैसला किया और कंपनी के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहे। सीईओ बेरिल पॉल स्पीगेलमैनपत्रिका में बताता है इंकसंकट के कठिन वर्षों के दौरान उन्होंने लगभग दस नियमों की अनदेखी की। संकट के दौरान आपने सामान्य व्यवहार को दरकिनार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

1. बाहरी पूंजी को आकर्षित करना सुनिश्चित करें

जनवरी 2010 में, स्पीगेलमैन ने बेरिल में एक नियंत्रित हिस्सेदारी बेचने के इरादे के एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अंततः सौदे को छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक बाहरी भागीदार अल्पकालिक वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करेगा, लेकिन स्थापित संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जो हमेशा कंपनी की सफलता का एक प्रमुख तत्व रहा है।

2. ग्राहकों को मत छोड़ो

बड़े ग्राहक कभी-कभी कर्मचारियों को मूल मूल्यों के बारे में भूल जाते हैं। बेरिल के ग्राहकों में से एक ने लोगों से उन सामानों के लिए शुल्क लिया जिनका उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था। जब शिकायतें आने लगीं, तो ग्राहक ने बेरिल के कर्मचारियों से असंतुष्ट लोगों को "खरीदे गए" उत्पाद को रखने के लिए मनाने के लिए कहा। बेरिल को इस तरह काम करने की आदत नहीं है, इसलिए कर्मचारियों ने दिलेर मुवक्किल को छोड़ने का आग्रह किया। कंपनी ने पैसा खो दिया, लेकिन एक फिसलन ढलान में प्रवेश नहीं किया, जो भविष्य में व्यवसाय को बहुत प्रभावित कर सकता है। मूल मूल्य व्यवसाय में उन चीजों में से एक हैं जो समान रहते हैं। यदि आप लाइन से ऊपर कदम रखते हैं, तो आप कर्मचारियों और ग्राहकों का विश्वास खो देते हैं।

3. प्रतिभाशाली कर्मचारियों को बनाए रखें, भले ही वे कंपनी की संस्कृति में फिट न हों

स्पीगेलमैन ने एक प्रभावशाली रिज्यूमे के साथ एक मेहनती कार्यकारी को काम पर रखा, लेकिन नवागंतुक कर्मचारियों का विश्वास जीतने में विफल रहा। नतीजतन, "अपंजीकृत" नेता को निकाल दिया गया क्योंकि उनकी प्रबंधन शैली बेरिल के सिद्धांतों के विपरीत थी।

4. संकट के समय नौकरी न करें

यदि संकट में नियोक्ता के लिए सकारात्मक पक्ष है, तो यह बाजार पर मुक्त प्रतिभा की प्रचुरता है। स्पीगलमैन ने 2008 से अब तक सौ से अधिक नए कर्मचारियों को काम पर रखा है। उनमें से कई असाधारण अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने कंपनी को अगले स्तर तक ले जाने में मदद की है।

5. मौज-मस्ती पर खर्च करने से बचें

मुश्किल समय में छुट्टियों के लिए पैसे मिलना मुश्किल होता है। हालांकि, कॉरपोरेट इवेंट कर्मचारियों की व्यस्तता को बढ़ाते हैं और टर्नओवर को कम करते हैं।

6. शिक्षा और प्रशिक्षण लागत कम करें

प्रशिक्षण लागत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को लाभान्वित करती है। कर्मचारी होशियार हो जाते हैं और इस तथ्य से खुशी का अनुभव करते हैं कि कंपनी उनमें निवेश करती है, और मालिक को अधिक सक्षम कर्मचारी मिलते हैं।

7. न्यूनतम सामाजिक पैकेज छोड़ दें

संकट के पहले महीनों में, कंपनियां सामाजिक पैकेजों में कटौती करने के लिए दौड़ पड़ीं। स्पीगेलमैन ने एक अलग काम किया - उन्होंने कर्मचारी सेवानिवृत्ति खातों (401K) में योगदान को दोगुना कर दिया, यह दिखाते हुए कि वे लंबे समय में लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों का कारोबार कम रखने में मदद मिली।

8. अधिग्रहण के माध्यम से बढ़ो

संकट के समय प्रतिस्पर्धियों को निगलने का प्रलोभन महान है। कठिनाई यह है कि समान संस्कृति वाली कंपनी ढूंढना काफी कठिन है। बेशक, आप अपने मूल्यों को अर्जित व्यवसाय में पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुख्य व्यवसाय से ध्यान हटाने की आवश्यकता होगी। साथ ही, यह जोखिम हमेशा बना रहता है कि आपकी संस्कृति किसी अन्य कंपनी के संपर्क में नहीं आएगी। बेरिल ने जैविक विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

9. अपने उत्पाद या सेवा पर ध्यान दें

लोग सिर्फ एक उत्पाद या सेवा नहीं, बल्कि रिश्ते खरीद रहे हैं। आप क्लाइंट से किसी ऐसे विषय पर बात करके रिश्ते में सुधार करेंगे जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार, हर कोई अपना उत्पाद बेचना चाहता है। यदि आप एक नियमित या संभावित ग्राहक के साथ बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो आप आसानी से उसके कार्यालय के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं।

10. ग्राहक को पहले रखें

कुछ के लिए, यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आपके लिए कर्मचारियों को ग्राहकों से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब कोई कर्मचारी नौकरी से संतुष्ट होता है, तो वह संतुष्टि ग्राहकों तक पहुँचती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। बात यह है कि यदि आप अपने लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ग्राहकों को अधिक लाभ होगा।

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सकारात्मक प्रभाव के साथ किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिश्चितता और संबद्ध जोखिमों के उद्भव पर जोर देता है। आईटी कोई अपवाद नहीं है। कंपनी प्रबंधन प्रणालियों और तकनीकी प्रक्रियाओं दोनों में आईटी के व्यापक उपयोग ने इस तथ्य को जन्म दिया है कि आईटी जोखिम एक संगठन के सभी व्यावसायिक जोखिमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। यदि अवांछित घटनाएं घटित होती हैं, तो आईटी जोखिम प्रबंधन के बिना, संगठन को ओवररन और ओवरफंड किया जाएगा। नतीजतन, यह प्रत्यक्ष नुकसान की ओर जाता है और, संभवतः, उन प्रौद्योगिकियों के उपयोग की अस्वीकृति के लिए जो बहुत नवीन और अपर्याप्त रूप से सिद्ध लगती हैं। इसका मतलब है कि यह खोए हुए व्यावसायिक अवसरों के साथ समाप्त होगा। लेख के इस भाग में, हम जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया के साथ-साथ आईटी जोखिम प्रबंधन के बारे में बात करेंगे।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन के लिए आधुनिक दृष्टिकोण इस गतिविधि को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसमें जोखिमों की नियमित रूप से पहचान की जाती है और उनका विश्लेषण किया जाता है, मापा जाता है, उनसे निपटने के तरीकों की तलाश की जाती है और पहले से किए गए उपायों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया अपने आप में सरल है और निम्नलिखित सरल एल्गोरिथम तक उबलती है:

जोखिमों की पहचान: स्थिति का विश्लेषण, कारणों की पहचान, जोखिम मानचित्र का निर्माण, उनका विस्तृत विवरण;

स्थिति के आगे विकास और जोखिम स्तरों के निर्धारण के लिए परिदृश्यों का विश्लेषण;

जोखिम के स्तर को कम करने के उपाय करना।

लेकिन एक प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है; प्रबंधन के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण यह मानता है कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सिद्धांतों को परिभाषित करना और एक अवधारणा तैयार करना आवश्यक है, अर्थात उस ढांचे को निर्धारित करना जिसमें जोखिम प्रबंधन होता है। इसलिए, सामान्य शब्दों में, जोखिम प्रबंधन प्रणाली में तीन मुख्य स्तर होते हैं (चित्र 2)।

सामरिक स्तर - जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों का विकास।इस स्तर पर, वे जोखिम प्रबंधन के लिए ढांचे को परिभाषित करते हैं, निर्णय लेने से पहले जोखिम प्रबंधन और सक्रिय जोखिम मूल्यांकन की संस्कृति बनाते हैं, संगठन की वर्तमान और भविष्य की स्थिति पर जोखिमों के प्रभाव का लगातार अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, जोखिमों के स्वीकार्य स्तरों का निर्धारण करते हैं। , साथ ही परिवर्तन प्रबंधन और जोखिम शमन के सिद्धांत। इसके अलावा, इस स्तर पर, जोखिम का स्तर जिसे संगठन स्वीकार करने के लिए तैयार है, निर्धारित किया जाता है, अर्थात जोखिम सहनशीलता।

सामरिक स्तर जोखिम प्रबंधन प्रणाली है।इस स्तर पर, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का समग्र प्रबंधन होता है, उनका निर्माण और निरंतर सुधार होता है, साथ ही आईटी जोखिम प्रबंधन के विशिष्ट तरीकों का चुनाव भी होता है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, किसी संगठन के शीर्ष प्रबंधन को चाहिए:

जोखिम प्रबंधन की अवधारणा (नीति) को परिभाषित और अनुमोदित करना;

संगठन के प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन के प्रदर्शन संकेतक निर्धारित करें;

संगठन के सभी स्तरों पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदारियां और कर्तव्य सौंपना;

जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन;

पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन की संस्कृति का निर्माण करना।

इस स्तर पर, अवधारणा (या नीति) और जोखिम प्रबंधन योजना को अपनाया जाता है।

अकेले जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है। प्रबंधन के लिए आधुनिक दृष्टिकोण मानता है कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, उन सिद्धांतों और ढांचे को निर्धारित करना आवश्यक है जिनमें जोखिम प्रबंधन होता है।

जोखिम प्रबंधन अवधारणा- जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सामान्य इरादों, बुनियादी सिद्धांतों और गतिविधि के क्षेत्रों पर उद्यम के शीर्ष प्रबंधन के निर्णयों की औपचारिकता। जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोखिम प्रबंधन के लिए संगठन के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करना चाहिए और लगातार जोखिम प्रबंधन और सुधार के लिए प्रतिबद्धता स्थापित करनी चाहिए।
सामान्य तौर पर, एक जोखिम प्रबंधन ढांचे को चाहिए:

• जोखिम प्रबंधन की अवधारणा सहित संगठन के उद्देश्यों और नीतियों के बीच संबंधों का वर्णन करें;
• जोखिम उपचार के लिए जिम्मेदारियों और दायित्वों का वर्णन करने के साथ-साथ प्रबंधन के उपयुक्त स्तरों को रिपोर्ट करने और स्थानांतरित करने के नियमों का वर्णन करें;
• यह वर्णन कर सकेंगे कि कैसे जोखिमों को कम किया जाएगा, जिसमें बदलते जोखिमों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तंत्र शामिल हैं;
• उनकी निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के प्रमुख लक्ष्यों और संकेतकों का वर्णन कर सकेंगे, जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता को मापने के तरीकों का वर्णन कर सकेंगे;
• हितों के टकराव के समाधान के नियमों का वर्णन कर सकेंगे।

जोखिम प्रबंधन की योजना- जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में गतिविधियों और गतिविधियों का एक संक्षिप्त योजनाबद्ध विवरण, जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य जिम्मेदारियों और संसाधनों की पहचान।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन के लिए उद्यम को सशक्त बनाकर जोखिम जागरूकता और प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह गतिविधि भी सामरिक स्तर की है।

परिचालन स्तर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया है।यह वह जगह है जहां जोखिमों के साथ मुख्य कार्य होता है: पहचान, विश्लेषण, प्रभाव की डिग्री का निर्धारण और प्रतिक्रिया उपायों का विकास, साथ ही जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के प्रमुख लक्ष्यों और संकेतकों की निगरानी। जोखिमों का आकलन दो दृष्टिकोणों से किया जाता है - घटना की संभावना और प्रभाव की डिग्री। पूरी प्रक्रिया के दौरान, प्रबंधक हितधारकों के साथ संवाद करते हैं, जोखिम का विश्लेषण करते हैं और प्रबंधन उपकरण लागू करते हैं जो जोखिम की संभावना और परिणामों को कम करते हैं। इसके अलावा, वे लक्ष्य से विचलन के कारणों का विश्लेषण करते हैं, इन कारणों को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करते हैं, और कंपनी के प्रबंधन को जोखिमों के बारे में सूचित करते हैं।

FERMA 2002 मानक के अनुसार, जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कुछ हद तक आसान बनाया गया है (चित्र 3)। इसमें रणनीतिक (जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों का विकास) और सामरिक (जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ काम) स्तरों को ढांचे के बाहर ले जाया जाता है, लेकिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सभी मुख्य तत्व मौजूद हैं।

यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वास्तविक कार्य में आप कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं। मुख्य बात जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। कुछ क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन का अभ्यास उद्यम में लंबे समय तक विकसित हो सकता है, हालांकि, केवल एक एकीकृत प्रणाली के ढांचे के भीतर जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्थापना एक प्रणालीगत प्रभाव की गारंटी देती है, ताकि उद्यम के सभी जोखिमों को कुशलता से संसाधित किया जा सके, तर्कसंगत और लगातार।



चावल। 2. GOST R ISO 31000: 2010 के अनुसार जोखिम प्रबंधन योजना "जोखिम प्रबंधन। सिद्धांत और दिशानिर्देश "।

जोखिम प्रबंधन हर स्थिति में संभव नहीं है। जोखिम प्रबंधन तभी संभव है जब घटनाओं की पूर्वानुमेयता और संगठन की गतिविधियों की आंतरिक स्थितियों का एक निश्चित स्तर हो। अन्यथा, जोखिम की घटना की संभावना और उसके परिणामों का यथोचित आकलन करना असंभव है।



चावल। 3. FERMA 2002 मानक के अनुसार जोखिम प्रबंधन प्रणाली।

जोखिम प्रबंधन की सीमाएं

जोखिम प्रबंधन हर स्थिति में संभव नहीं है। जोखिम की परिभाषा के आधार पर, इसे तभी प्रबंधित किया जा सकता है जब कंपनी के पास:

• अनिश्चितता को स्वीकार करने की संस्कृति और इसे आंशिक रूप से प्रबंधित करने की इच्छा;
• गतिविधियों को प्रभावित करने वाली बाहरी और आंतरिक घटनाओं की पूर्वानुमेयता (यद्यपि अपूर्ण), जिससे जोखिम की घटना की संभावना का यथोचित आकलन करना संभव हो जाता है;
• संगठन की गतिविधियों (जोखिम संदर्भ) की आंतरिक स्थितियों की पूर्वानुमेयता (यद्यपि आंशिक), जो संभावित नकारात्मक परिणामों के परिमाण का यथोचित आकलन करना संभव बनाती है;
• जोखिमों से निपटने की क्षमता, समय और संसाधनों की उपलब्धता जिनका उपयोग जोखिम प्रबंधन में किया जा सकता है।

ऐसी स्थितियां हमेशा विकसित नहीं होती हैं: संभावित नकारात्मक परिणामों के परिमाण को कम या ज्यादा यथोचित रूप से निर्धारित करना हमेशा संभव नहीं होता है, और इससे भी अधिक, जोखिमों का मुकाबला करने के लिए हमेशा समय और संसाधन नहीं होते हैं। इन मामलों में, जोखिम प्रबंधन अपना अर्थ खो देता है और इसे अन्य दृष्टिकोणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, संकट प्रबंधन।

आईटी जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण पूरे संगठन, इसकी साइटों और स्तरों के साथ-साथ आईटी गतिविधियों सहित विशिष्ट कार्यों, परियोजनाओं और गतिविधियों पर लागू किया जा सकता है। ऐसे नियम हैं जो कंपनियों को आईटी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं। इसी तरह जोखिम की परिभाषा के लिए, कोई कह सकता है:

आईटी जोखिम एक सूचना प्रौद्योगिकी घटना की संभावना है जो उद्देश्यों की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

एक आईटी जोखिम प्रबंधन प्रणाली तैयार करने के लिए, COBIT मानक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है: IT प्रक्रिया "जोखिम मूल्यांकन", जोखिम विश्लेषण फ्रेमवर्क (COBIT) की सिफारिशों के ऑडिट के लिए COBIT निर्देश। आईटी जोखिमों का आकलन करने, जोखिम प्रतिक्रियाओं को विकसित करने और स्वीकार्य अवशिष्ट जोखिम की गणना करने के लिए उपयुक्त आईटी जोखिम प्रबंधन पद्धति पर भरोसा करना उपयोगी है। कई आईटी जोखिम प्रबंधन पद्धतियां हैं, जिनमें से ऑक्टेव और क्रैम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

• OCTAVE (ऑपरेशनली क्रिटिकल थ्रेट, एसेट एंड वल्नरेबिलिटी इवैल्यूएशन) कार्यप्रणाली कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में विकसित की गई थी। इसकी विशेषता महत्वपूर्ण सूचना संपत्तियों और संबंधित जोखिमों की पहचान करने की प्रक्रिया में सूचना मालिकों की सक्रिय भागीदारी है। ऑक्टेव पद्धति लचीली है, इसे किसी विशेष उद्यम की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है।
• CRAMM कार्यप्रणाली (CCTA जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन विधि) को केंद्रीय कंप्यूटर और दूरसंचार एजेंसी (UK) द्वारा विकसित किया गया था। इसका मजबूत बिंदु आईटी जोखिम तत्वों की पहचान है: मूर्त और अमूर्त संपत्ति, उनका मूल्य, खतरे, सुरक्षा उपाय, संभावित क्षति की मात्रा और जोखिम की घटना की संभावना।

दुर्भाग्य से, प्रत्येक विशिष्ट मामले में आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए एक पद्धति चुनने का सवाल एक कठिन मामला है, इसे संक्षिप्त सलाह में नहीं घटाया जा सकता है।

एक एकीकृत आईटी प्रबंधन प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में आईटी जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अपेक्षित परिणाम:

• आईटी से संबंधित घटनाओं की संख्या में कमी;
• स्पष्ट रूप से स्वीकृत SLA के अनुसार प्रदान की जाने वाली IT सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि;
• संगठन की व्यावसायिक निरंतरता के स्तर में वृद्धि;
• आईटी विभाग के काम से व्यावसायिक संतुष्टि में वृद्धि।

लेख के अगले भाग में, हम एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक आईटी परियोजना के दौरान जोखिम प्रबंधन के अनुभव का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

• वोरोनिश क्षेत्र में मातृत्व राजधानी वोरोनिश क्षेत्र के निवासी मातृत्व पूंजी कार्यक्रम के ढांचे के भीतर बच्चों के जन्म के लिए एक साथ दो सामग्री समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं - संघीय और [...]
• लेख के संदर्भ: वी.वी. फ्रोलोव। स्थित एस.जी. लेबेद्युक और वी.आई. ग्लैडीशेव - 1950 - 1960 के दशक के मोड़ पर प्सकोव क्षेत्र के अभियोजक। // मानवीय अनुसंधान। 2014. नंबर 4 [इलेक्ट्रॉनिक संसाधन]। यूआरएल: [...]
• ऊफ़ा और बश्कोर्तोस्तान गणराज्य में मातृत्व राजधानी बश्किरिया में, रूसी संघ के अन्य गणराज्यों के साथ, बच्चों के साथ परिवारों के लिए एक राज्य एकमुश्त भुगतान है - मातृत्व पूंजी। इसे 2007 से पेश किया गया है [...]

रिफ्लेक्टिव आधुनिकता के जोखिम की संस्कृति बाहरी जोखिमों से मानव निर्मित जोखिमों के प्रभुत्व में संक्रमण का प्रतीक है। आइए इसकी आवश्यक विशेषताओं को कॉल करें। p> खतरे, आपदाएं और जोखिम इतने अधिक नहीं दिए गए हैं बाहरभाग्य, देवताओं की गतिविधियों, प्रकृति की शक्तियों का परिणाम होने के कारण, कितने हैं कृत्रिम(संस्थाओं के कामकाज और लोगों की विशिष्ट गतिविधियों से प्राप्त)।

• लोग न केवल अपनी भलाई के लिए, बल्कि जोखिमों के साथ भी व्यस्त हो जाते हैं।
• जोखिम न केवल विशिष्ट समुदायों और क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, बल्कि जिम्मेदारी से भी जुड़े होते हैं सभी मानव जाति का।"नए प्रकार के जोखिमों का केवल एक छोटा सा अंश किसी भी तरह से राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है।" एक "इस्लामिक स्टेट" बनाने के प्रयास, आतंकवादी कार्य जहाँ कहीं भी होते हैं, भोजन में आनुवंशिक परिवर्तन आदि सभी के लिए जोखिम हैं। के सभीग्रह के निवासी, और सभी ले जाते हैं उनका हिस्साउनके उत्पादन की जिम्मेदारी।
• यदि औद्योगिक आधुनिकता के जोखिमों को, सिद्धांत रूप में, गणितीय रूप से गणना की जा सकती है और बीमा की सहायता से "रोका" जा सकता है ("बीमा एक ऐसी रेखा है जिसके आगे कोई व्यक्ति जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है"), तो एक प्रतिवर्ती आधुनिकता के जोखिम गुणात्मक रूप से अधिक अनिश्चितता की विशेषता है।
• "हमें इस बात की इतनी चिंता नहीं होने लगी कि प्रकृति हमारे साथ क्या कर सकती है [बाहरी वातावरण से जुड़े जोखिम - फसल की विफलता, बाढ़, महामारी, भूख, आदि। - एस. के.]>हम इसके साथ कितना कर सकते हैं। यह बाहरी जोखिम की प्रबलता से मानव निर्मित जोखिम की प्रबलता की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ है।"
• प्रतिवर्ती आधुनिकता के जोखिम प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण हैं (प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम "न केवल प्राकृतिक कारणों से होते हैं")। दूसरे शब्दों में, जोखिम की संस्कृति "प्रकृति का अंत" मानती है, क्योंकि पर्यावरण की केवल कुछ वास्तविकताओं को मानवीय हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया गया है।
• जोखिम जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, यहां तक ​​कि वे भी जो पहले परंपराओं और रीति-रिवाजों (परिवार और विवाह) द्वारा नियंत्रित थे। और जहां परंपराएं ध्वस्त हो जाती हैं, लोग "अग्रणी बन जाते हैं, कुंवारी धरती पर चलते हैं", "वे तेजी से जोखिम के संदर्भ में सोचने लगे हैं।" समाजशास्त्री का मानना ​​है कि समलैंगिक विवाहों की औपचारिकता परिवार की संस्था के लिए एक जोखिम है।
• "जैसे-जैसे मानव निर्मित जोखिम बढ़ता है, जोखिम स्वयं अधिक 'जोखिम भरा' हो जाता है ... हम नहीं जानते कि जोखिम का स्तर क्या है, और अक्सर हम केवल तभी जानते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है।"
• जोखिम की संस्कृति पर आधारित 'नई नैतिक जलवायु' का सुझाव देती है विरोधाभास, "जब आपको दो बुराइयों के बीच चयन करना होता है": एक ओर, एक राजनेता या एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक पर "अलार्मवाद" का आरोप लगाया जा सकता है, और दूसरी ओर, "सच्चाई को छिपाने" का: जिसका हम सामना करते हैं, लेकिन यदि यह सफलता की ओर ले जाता है, तो यह दहशत फैलाने जैसा लगता है ... हम पहले से नहीं जान सकते कि हम वास्तव में कब दहशत बो रहे हैं और कब नहीं।"
• यदि औद्योगिक आधुनिकता की संस्कृति में वैज्ञानिक ज्ञान उच्चतम वैधता का संकेतक था, और अशिक्षित लोगों ने विश्वास पर वैज्ञानिकों की राय ली, तो एक प्रतिवर्ती आधुनिकता में "हम केवल वैज्ञानिकों के निष्कर्षों के साथ" सहमत "नहीं हो सकते हैं, यदि केवल इसलिए कि वैज्ञानिक इसलिए अक्सर एक-दूसरे से असहमत होते हैं, खासकर मानव निर्मित जोखिम वाली स्थितियों में।" इसका मुख्य कारण यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लाभों और खतरों के बीच संतुलन स्थापित करना असंभव है, क्योंकि आकस्मिक प्रकृतिऔर विशेषज्ञ ज्ञान, और कोई भी सामाजिक गतिविधि।
• अधिक ज्ञान निश्चितता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि इसके विपरीत, अधिक से अधिक की ओर ले जाता है अनिश्चितताओंऔर तदनुसार, अधिक जटिल जोखिमों के लिए, ज्ञान के लिए ही बढ़ती गतिशीलता के अधीन है। परिणामस्वरूप, औद्योगिक आधुनिकता के युग में घोषित प्रगतिशील विकास की संभावना के लिए विशेषज्ञ ज्ञान के संबंध में लोगों की सनक बढ़ जाती है।
• आखिरकार, पहचानव्यक्ति बन जाता है जोखिम भरा चिंतनशील परियोजना।लोग विशेषज्ञ ज्ञान के आधार पर अपनी पहचान चुन सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। गिडेंस का तर्क है कि शरीर को भी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हेरफेर और इच्छा की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, जोखिम संस्कृति का गठन एक ओर, कारकों के कारण होता है संरचनाओं का प्रतिबिंब, और दूसरे पर - स्वयं सामाजिक अभिनेताओं के प्रतिबिंब, जो हमें बात करने की अनुमति देता है मानव निर्मित जोखिमों की नई प्रकृतिआधुनिक के लिए पर्याप्त स्व-आयोजन आदेशऔर इसके द्वारा वातानुकूलित। काल्पनिक रूप से भी, कोई भी जोखिम से छुटकारा नहीं पा सकता है और पूरी तरह से बीमा नहीं कर सकता है। "जोखिम को हमेशा नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सक्रिय जोखिम एक गतिशील अर्थव्यवस्था और प्रगतिशील समाज का एक अनिवार्य तत्व है। एक वैश्विक युग में रहने का अर्थ है कई नई जोखिम स्थितियों से निपटना, ”ई. गिडेंस लिखते हैं।

जोखिम की संस्कृति की व्याख्या करने के लिए, एक नए सैद्धांतिक और कार्यप्रणाली टूलकिट की भी आवश्यकता होती है। रैखिक विकास के शास्त्रीय और यहां तक ​​कि गैर-शास्त्रीय विभिन्न सिद्धांतों के विपरीत, जो प्रमाणित करते हैं भविष्य का पूर्वनिर्धारण, समाजशास्त्री केवल दावा करते हैं मानव नियंत्रण की संभावनाअपने भविष्य के राज्यों में प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया पर। इसके अलावा, यह नियंत्रण कुल नहीं है, यह केवल कुछ सीमाओं के भीतर हो सकता है, जो कुछ परिवर्तनों की प्रत्येक दिशा में उत्पन्न होने वाले जोखिमों से संकेतित होते हैं।

पत्रिका के बारे में

मॉस्को टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी

नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन संस्थान

जोखिम संस्कृति बैंकिंग संस्थानों के प्रगतिशील विकास के मुख्य घटकों में से एक है। जोखिम संस्कृति लगातार विकसित हो रही है और इसने एक संतुलित जोखिम संस्कृति का निर्माण किया है।

मास्को प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

अभिनव प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन संस्थान

जोखिम संस्कृति बैंकिंग संस्थानों के प्रगतिशील विकास के मुख्य घटकों में से एक है। जोखिम संस्कृति लगातार विकसित हो रही है और इसने एक संतुलित जोखिम संस्कृति का निर्माण किया है।

एल.वी. कुडोयारोवी बैंक के तर्कसंगत कामकाज के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जोखिम संस्कृति // मानवीय अनुसंधान। 2016. नंबर 12 [इलेक्ट्रॉनिक संसाधन]। यूआरएल: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (पहुंच की तिथि: 28.09.2017)।

हाल ही में, अधिक से अधिक वित्तीय संगठन अपनी आंतरिक संरचना में "जोखिम संस्कृति" जैसी अवधारणा के लिए कुछ दृष्टिकोण विकसित (विकसित) कर रहे हैं या विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक बैंकिंग संस्थान में जोखिम संस्कृति संगठन के सभी कर्मचारियों की ओर से जोखिम प्रबंधन के लिए एक सावधान रवैया है ताकि लाभ को अधिकतम किया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। जोखिम संस्कृति - सभी स्तरों पर संगठन के कर्मचारियों द्वारा साझा और लागू जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में मूल्य, विश्वास, समझ और ज्ञान।

जोखिम संस्कृति विकसित हुई है और आज अवधारणा के निर्माण के लिए प्रेरित किया है संतुलित जोखिम संस्कृति.

विकास के निम्नलिखित चरणों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

1. 1990 के दशक तक: नियामक की आवश्यकताओं का अनुपालन - जोखिम को विशेष रूप से नियामक की आवश्यकताओं के अनुपालन के संदर्भ में माना जाता था;

2. 1990 का दशक: राजस्व / बाजार हिस्सेदारी को अधिकतम करना - जोखिमों को एक नियंत्रण कार्य के रूप में और व्यवसाय और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक बाधा के रूप में देखा गया;

3. 2000: लाभ को अधिकतम करना - जोखिमों को बैंक के खर्चों के हिस्से के रूप में माना जाता था;

4. 2008 के बाद: एक संतुलित संस्कृति - व्यापार और जोखिम प्रभागों को प्राप्त करने के लिए सामान्य लक्ष्य हैं, जोखिम और लाभप्रदता का एक इष्टतम अनुपात बनाया गया है।

1. शीर्ष पर सही रवैया: पर्यवेक्षी बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन ने संगठन के मूल मूल्यों के जोखिम और पालन के लिए एक अच्छे दृष्टिकोण का एक उदाहरण स्थापित किया।
2. जवाबदेही: सभी स्तरों पर कर्मचारी जोखिम प्रबंधन के मूल मूल्यों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं, अपने कार्यों और जोखिम उपेक्षा के लिए जिम्मेदारी से अवगत होते हैं।
3. मैक्रो पर्यावरण में परिवर्तनों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया: आंतरिक वातावरण बाहरी चुनौतियों के जवाब में प्रभावी निर्णय लेने की अनुमति देता है, एक खुले और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देता है।
4. प्रोत्साहन: सभी स्तरों पर वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग किया जाता है।

बेसल उच्च जोखिम वाली संस्कृति के तीन प्रमुख तत्वों की पहचान करता है:

1. जोखिम प्रबंधन प्रणाली: जोखिम प्रबंधन में पर्यवेक्षी बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका, जोखिम प्रबंधन पद्धति को एकीकृत किया गया है, "रक्षा की तीन लाइनें" प्रणाली लागू की गई है और प्रभावी ढंग से संचालन, महत्वपूर्ण संसाधन, स्वतंत्रता और जोखिम का योगदान और जोखिम प्रबंधन में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग।
2. जोखिम उठाने की क्षमता: जोखिम संस्कृति को बैंक के रणनीतिक लाभ के रूप में देखा जाता है, जोखिम की भूख को प्रभावी रूप से परिचालन सीमाओं में विभाजित किया जाता है, बैंक की विकास रणनीति और व्यावसायिक योजनाएं जोखिम की भूख से जुड़ी होती हैं।
3. मुआवजा प्रणाली: जोखिम संस्कृति नियमों और आर्थिक प्रोत्साहनों में परिलक्षित होती है, सामग्री प्रेरणा जोखिम संस्कृति के विकास के स्तर को ध्यान में रखती है।

बैंकों में, जोखिम प्रबंधन अक्सर औपचारिक प्रक्रियाओं या अनौपचारिक सिद्धांतों और विश्वासों पर हावी होता है। सबसे सफल वित्तीय कंपनियां निम्नलिखित प्रदर्शन विशेषताओं को प्राप्त करते हुए दोनों का विकास करती हैं:

जोखिम संस्कृति संगठन में व्याप्त है और कर्मचारियों के कार्यों को निर्धारित करती है;

व्यावसायिक इकाइयों का जोखिम-विवेकपूर्ण व्यवहार;

जोखिम इकाइयों के कार्यप्रणाली और विशेषज्ञ कार्यों को सुदृढ़ बनाना;

संचार के माध्यम से प्रभाव।

लेकिन जोखिम प्रबंधन के वैश्विक विकास के बावजूद, कई संगठनों ने अभी भी एक संतुलित जोखिम संस्कृति नहीं बनाई है।

निम्न प्रकार की जोखिम संस्कृतियां अभी भी प्रासंगिक हैं:

1. वॉल्यूम और राजस्व पर ध्यान दें;

2. लाभप्रदता पर ध्यान दें (जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी);

3. किसी भी कीमत पर हानि से बचना;

4. "रेत में सिर";

5. बैलेंस्ड कल्चर (गोल्डमैन सैक्स)।

जोखिम संस्कृति संगठन के प्रारंभिक भागीदार स्वरूप पर आधारित है और लक्षित प्रबंधन निर्णयों और कार्यों के माध्यम से इसे मजबूत किया जाता है:

1. बाजार मूल्य मार्क-टू-मार्केट पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों का प्रतिबिंब। आपको जोखिमों को जल्दी से प्रबंधित करने और "बाजार के फैसले" करने की अनुमति देता है।
2. एक मजबूत जोखिम संस्कृति की नींव संगठनात्मक संरचना है। संचालन समितियां वरिष्ठ प्रबंधन को जहां उपयुक्त हो, चिंताओं को बढ़ाती हैं, और प्रबंधन के निर्णयों का दैनिक आधार पर पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है।
3. जोखिम संस्कृति की नींव साझेदारी की विचारधारा में रखी गई है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच प्री-आईपीओ ने कंपनी के बॉटम लाइन के स्वामित्व की एक मजबूत भावना पैदा की है।

गोल्डमैन सैक्स विकसित जोखिम संस्कृति में सर्वोत्तम अभ्यास का एक उदाहरण है।

वेतनमान पारिश्रमिक के केंद्र में है

व्यापार और जोखिम विभागों के बीच कर्मचारियों और प्रबंधन का रोटेशन

नियंत्रण करने वाले प्रभागों की स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रतिपूर्ति व्यवसाय प्रभागों के समान होती है।

जोखिम समितियाँ प्रतिदिन उच्चतम कॉलेजियम निकाय को रिपोर्ट करती हैं

भालू स्टर्न्स (बीएस) नकारात्मक जोखिम संस्कृति अभ्यास का एक उदाहरण है। गोल्डमैन सैक्स (जीएस) के समान साझेदारी प्रणाली के बावजूद, बीएस की संगठनात्मक संरचना अलग "बंद" ब्लॉकों से बनाई गई थी। कंपनी की गतिविधियों में जोखिमों की समग्रता, उनकी संरचना और परिमाण की कोई स्पष्ट समझ नहीं थी, मुख्य जोखिम समिति के लक्ष्यों, उद्देश्यों और शक्तियों की भी कोई समझ नहीं थी। एक और अंतर यह था कि जोखिम कार्य का उद्देश्य जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के बजाय धोखाधड़ी का पता लगाना था, और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग गंभीर रूप से सीमित था। बीएस फ्रंट ऑफिस ने लेनदेन करने से पहले वास्तविक जोखिम मूल्यांकन नहीं किया।

इसकी नींव और कार्यान्वयन के उदाहरण इस प्रकार हैं:

जोखिम विश्लेषण को मूल्य सत्यापन, जोखिम रिपोर्टिंग की निम्न गुणवत्ता तक कम कर दिया गया था

निर्णय जोखिम स्तर और सीमाओं के अनुरूप नहीं हैं

जोखिम विभागों के कार्य निगरानी और नियंत्रण तक सीमित थे

मुआवजे का स्तर, साथ ही स्थिति, फ्रंट ऑफिस की तुलना में काफी कम है

अप्रभावी प्रबंधन रिपोर्टिंग और कॉलेजियम संरचना ने रणनीतिक जोखिम विश्लेषण और निर्णय लेने का समर्थन नहीं किया

जोखिम प्रबंधन में एक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के मॉडल के संबंध में, मुख्य भूमिका पहली पंक्ति को सौंपी जाती है। योजनाबद्ध रूप से, सिस्टम इस तरह दिखना चाहिए (रक्षा की तीन पंक्तियाँ):

1. रक्षा की पहली पंक्ति - व्यवसाय:

व्यावसायिक प्रक्रियाओं में निर्मित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को जानबूझकर और बिना किसी अपवाद के लागू किया जाता है।

जोखिम और वापसी अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना

जोखिम उठाने की क्षमता, सीमाओं और संसाधनों की कमी का अनुपालन

जोखिम लेने की जिम्मेदारी।

उदाहरण:खुदरा ऋण में उधारकर्ता का दृश्य मूल्यांकन।

कॉर्पोरेट ऋण में - सर्वोत्तम जोखिम प्रोफ़ाइल वाले उधारकर्ताओं की तलाश करें, उधारकर्ता/लेनदेन जोखिमों की पूरी पहचान।

2. रक्षा की दूसरी पंक्ति - जोखिम:

निर्माण प्रक्रियाएं, मॉडल, उपकरण

बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जोखिमों की स्वतंत्र जांच

3. रक्षा की तीसरी पंक्ति - लेखा परीक्षा:

चयनित जोखिम समूहों के लिए प्रबंधन प्रणालियों की व्यापक लेखापरीक्षा।

उच्च स्तर की जोखिम संस्कृति को प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित होता है:

1. व्यावसायिक इकाइयाँ लेन-देन से वास्तविक जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए पर्याप्त उपायों की पेशकश करने से नहीं डरती हैं। बिजनेस यूनिट और रिस्क यूनिट के बीच बातचीत साझेदारी के माहौल में होती है।
2. व्यावसायिक इकाइयाँ वास्तविक जोखिम पहचान में रुचि रखती हैं और जोखिम इकाइयों को जोखिम मॉडल स्थापित करने में मदद करती हैं।

व्यावसायिक इकाइयाँ और जोखिम इकाइयाँ अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरती हैं और संवाद पर केंद्रित हैं।

2007 के सबप्राइम मॉर्गेज संकट से पहले बियर्स स्टर्न्स संयुक्त राज्य में पांचवां सबसे बड़ा निवेश बैंक था। मार्च 2008 में, यह एक पूर्व-दिवालियापन की स्थिति में था और जेपी मॉर्गन चेज़ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था।

1. ए.जी. गुज़्नोव, "रूस में बेसल II कार्यान्वयन की मुख्य कानूनी समस्याएं" - http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/guznov.pdf
2. गोल्डमैन सैक्स की आधिकारिक वेबसाइट http://www.goldmansachs.com/s/bsc-2013/index.html पर उपलब्ध कराई गई जानकारी
3. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति की आधिकारिक वेबसाइट http://www.bis.org/index.htm

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और कॉपी 2017। इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक पत्रिका "ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च"।

व्यवसाय में जोखिम की अवधारणा के आवश्यक पहलू

घरेलू प्रबंधन विज्ञान और अभ्यास में पंद्रह वर्षों से अधिक समय से, जोखिम प्रबंधन का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है, जो हमें पश्चिमी पद्धति से आया है। हाल ही में, अधिक से अधिक लोग प्रबंधन में जोखिम संस्कृति के बारे में बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी प्रबंधन निर्णय लेते समय जोखिम मूल्यांकन। उद्यम के जोखिम के रूप में ऐसी घटना वर्तमान में न केवल परिचालन गतिविधियों में सक्रिय रूप से उपयोग की जाती है। उनके साथ काम करना निवेश योजना और परियोजना गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। और हमें जोखिम प्रबंधन के मुद्दों पर विचार करने से पहले जोखिम की अवधारणा से अधिक परिचित होना होगा।

जोखिम की अवधारणा का इतिहास और सामग्री

ऐतिहासिक स्रोतों से संकेत मिलता है कि मानव सभ्यता ने खतरों को समझ लिया है और सक्रिय रूप से लंबे समय तक उनके साथ काम करने के तरीके खोजने की कोशिश की है। इसलिए, प्राचीन बाबुल (3-4 हजार वर्ष ईसा पूर्व) में भी विश्लेषण के सरल तरीकों के आधार पर समुद्री जहाजों के बीमा की प्रथा थी। मानव जीवन बीमा की व्यावहारिक शुरुआत रोमन साम्राज्य के दौरान हुई थी। जोखिम की प्रकृति और सार के विश्लेषण के क्षेत्र में व्यवस्थित अनुसंधान बुर्जुआ आर्थिक संरचना (17 वीं शताब्दी के अंत में, अंग्रेजी गणितज्ञ, जनसांख्यिकी ई। हैली) के उद्भव की अवधि के दौरान बहुत बाद में शुरू हुआ।

व्यावसायिक-व्यावसायिक क्षेत्र में सभ्यता और औद्योगिक संबंधों के विकास के साथ, आर्थिक विचार के महान दिमागों ने लाभ और जोखिम के बीच संबंधों पर अधिक ध्यान दिया। पहली बार एडम स्मिथ ने इस बारे में अपने लेखन में लिखा और फिर इस विचार को अन्य लेखकों ने अपनाया। अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल हाइन ने अपने काम "द इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग" में कहा कि कंपनियों से मुनाफे के उभरने की शर्त अनिश्चितता और संबंधित जोखिम है। जोखिम और उनके प्रबंधन के अध्ययन में वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र का उद्भव और सक्रिय विकास वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति के युग में XX सदी के उत्तरार्ध में शुरू होता है। नीचे दो आरेख हैं, जिनमें से पहला "जोखिम" शब्द की उत्पत्ति के संस्करणों को प्रदर्शित करता है, और दूसरे में अलग-अलग समय पर कई लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं।

इस लेख में, हम इसके व्यावसायिक पहलू में जोखिम के सार पर विचार करते हैं। रूसी संघ का नागरिक संहिता अनुच्छेद 2 के खंड 1 के तीसरे पैराग्राफ में उद्यमशीलता की गतिविधि को स्वतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, जो व्यवस्थित लाभ के उद्देश्य से अपने जोखिम पर किया जाता है। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से, एक वाणिज्यिक संगठन के जोखिमों के तहत, हमारा मतलब किसी निश्चित घटना की संभावना (संभावना) से है। यह एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें निर्णय लेने वाला विषय या तो अपने संसाधनों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खो सकता है, या कम अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकता है, या अतिरिक्त वित्तीय और भौतिक लागत वहन कर सकता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें वित्तीय परिणामों की संभावनाओं के दृष्टिकोण से, अपेक्षित घटना श्रृंखला में विचलन और नकारात्मक परिणामों की घटना के संभावित मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अधिक व्यापक रूप से पहचाने गए खतरों की स्थितियों को देखने की अनुमति देता है। किसी भी मामले में, यह याद रखना चाहिए कि निर्णय किए बिना कोई जोखिम नहीं है, और इसके अपनाने के विषय के बिना जोखिम की कोई वस्तु नहीं है। यह विचाराधीन घटना और उसकी शर्तों का प्राथमिक दोहरा दृष्टिकोण है। एक संगठन का प्रबंधन एक व्यक्तिपरक जोखिम कारक का गठन करता है। वास्तविक व्यावसायिक घटनाएँ और प्रतिकूल परिदृश्यों की संभावना वाले तथ्य वस्तुनिष्ठ पक्ष का गठन करते हैं। घटना की दोहरी प्रकृति इसके व्यक्तिपरक और उद्देश्य दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित की जाती है।

एक वाणिज्यिक संगठन की जोखिम विशेषताओं की संरचना

जोखिम विशेषताएँ, इसके विशेष गुणों के रूप में, इसके मूल्यांकन और रैंकिंग के बीच एक कड़ी प्रदर्शित करती हैं और प्रदान करती हैं। लक्षण मानक गणितीय, बुनियादी और सामान्य के बीच अंतर करते हैं। संभाव्यता के सिद्धांत पर आधारित मानक गणितीय संकेतकों में से हैं:

• अपेक्षित मूल्य;
• फैलाव;
• भिन्नता का गुणांक;
• सहसंबंध गुणांक।

जो कुछ भी हो सकता है वह आमतौर पर होता है। और पहचाने गए खतरों के मुख्य गुणों का आकलन करने के लिए, प्रक्रिया के अंत से जाना चाहिए। एक लाक्षणिक कहावत इस पर सटीक बैठती है: "यदि नाटक में एक बंदूक दीवार पर लटकी हुई है, तो यह निश्चित रूप से अंतिम क्रिया में आग लगेगी।" भविष्य की घटनाओं को समझने के लिए, आपको जोखिम की विशेषताओं में व्यक्त बुनियादी पैटर्न को जानना होगा। वस्तु की संभावनाओं के दृष्टिकोण से, अपनाए गए निर्णय द्वारा वातानुकूलित, तीन बुनियादी जोखिम विशेषताएं हैं।

1. वैकल्पिकता। हमेशा कई समाधान होते हैं, पहचाने गए खतरे का सार इस विशेषता को मानता है। यदि चुनाव संभव नहीं है, तो जोखिम विचार के लिए अपना महत्व खो देता है।
2. असंगति। यदि कोई प्रबंधक विकास के बुनियादी नियमों को ध्यान में रखे बिना और अधूरी जानकारी की स्थिति में निर्णय लेता है, तो विभिन्न लागतें और नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। साथ ही, जोखिम तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक प्रगति का त्वरक है।
3. अनिश्चितता। अनिश्चितता और जोखिम की अवधारणा एक दूसरे के साथ उनके अटूट संबंध को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। एक घटना के रूप में एक स्थापित खतरे का अर्थ है अनिश्चितता को दूर करने के लिए एक शर्त ढूंढना, जो परिणाम की स्पष्ट समझ की कमी को मूर्त रूप देता है, एक निश्चित स्पष्टता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

निर्णय के संबंध में संगठन के बाहरी और आंतरिक वातावरण की अनिश्चितता जोखिम के उद्देश्य और व्यक्तिपरक कारण बनाती है, जो बदले में, इसकी दोहरी प्रकृति सुनिश्चित करती है। वस्तुनिष्ठ अनिश्चितता के तीन रूप निर्णय लेने वालों की इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिस्पर्धी विरोध का उद्देश्य संगठन के ब्रांड नाम को सक्रिय या निष्क्रिय तरीके से नुकसान पहुंचाना हो सकता है। और ये क्रियाएं हम पर निष्पक्ष रूप से निर्भर नहीं करती हैं।

जोखिम के व्यक्तिपरक कारणों की स्थितियां, वस्तुनिष्ठ आधारों के विपरीत, हमेशा एक निश्चित सुधार की संभावना के साथ मौजूद होती हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक की बाधाओं को कम करने के लिए एक कार्य निर्धारित किया जा सकता है, जिसे संगठनात्मक और तकनीकी साधनों द्वारा हल किया जाता है। बुनियादी विशेषताओं के अलावा, हम अन्य विशिष्ट गुणों को भी नाम दे सकते हैं जिन्हें खतरों के साथ काम करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए:

• आर्थिक प्रकृति;
• घटना की संभावना;
• अभिव्यक्ति की निष्पक्षता;
• स्तर परिवर्तनशीलता;
• प्रत्याशित परिणाम;
• मूल्यांकन कार्यों की व्यक्तिपरकता;
• विश्लेषण की उपस्थिति;
• महत्व।

अवसरों पर प्रभाव की दोहरी प्रकृति नीचे प्रस्तुत उद्देश्य और व्यक्तिपरक कारकों के प्रभाव के मॉडल में व्यक्त की गई है।

व्यावसायिक जोखिम कार्यों की विशेषताएं

जोखिम और उससे जुड़ी अनिश्चितता से निपटने के लिए, उन कार्यों को समझना महत्वपूर्ण है जो व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम निभाते हैं। आइए जोखिम के चार मुख्य कार्यों पर विचार करें।

1. एक अभिनव समारोह। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अनसुलझी समस्या नहीं है। कीमत का सवाल है। और किसी भी समस्या को हल करने के अनंत तरीके हैं। उसी को नकारात्मक परिणामों की संभावना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहचाना गया जोखिम समस्याओं को हल करने के पूरी तरह से नए तरीकों की खोज में एक उत्तेजक भूमिका निभाता है, इसके तथाकथित "अभिनव कार्य" को पूरा करता है। पश्चिम में, एक विशेष शब्द भी सामने आया है - "अभिनव जोखिम भरा व्यवसाय"। सहमत हैं कि अक्सर उत्पन्न होने वाले खतरों के कारण शानदार व्यावसायिक विचारों को अवास्तविक छोड़ दिया जाता है। साथ ही, प्रबंधन के जोखिम भरे प्रतिमान में अभिनव रूप से पाए गए अद्वितीय समाधान उत्पादन और विपणन को सबसे प्रभावी रूप में लाने में सक्षम हैं, जिससे आर्थिक संपर्क में सभी प्रतिभागियों को लाभ हो सकता है।
2. सुरक्षात्मक कार्य। जिन परिस्थितियों में प्रबंधन त्रुटियां स्वीकार्य हैं, यह देखते हुए कि वे केवल एक बार होती हैं, और उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, आधुनिक संगठनों की कई कॉर्पोरेट संस्कृतियों के लिए इष्टतम हैं। जोखिम के सुरक्षात्मक कार्य की ख़ासियत यह है कि उद्यमी नेताओं को कानूनी और आर्थिक गारंटी प्रदान की जाती है जो सजा को बाहर करती है। यह कुछ शर्तों के अनुपालन में परिकलित जोखिमों के लिए असफल परिदृश्यों के कार्यान्वयन के मामलों को संदर्भित करता है। एक गलती को अक्षमता के संकेत के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक स्वीकार्य साथी के रूप में देखा जाता है जो खुद को विकसित करता है और कारण का ख्याल रखता है।
3. नियामक समारोह। एक व्यवसायी और एक नेता का जोखिम जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर गैर-तुच्छ तरीके खोजने से जुड़ा होता है। नियामक कार्य के पहलुओं में से एक रचनात्मक रूप में निहित है, जो एक सफल प्रदर्शन के नाम पर एक व्यवसायी व्यक्ति को जोखिम लेने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन, किसी भी पदक की तरह, इस क्षमता का एक और पहलू है - दुस्साहस और अहंकार, जो एक नेता के व्यक्तित्व के गुण-विरोधी पहलुओं से संबंधित है। और यह इस कार्य के विनाशकारी रूप की अभिव्यक्ति है। बीच खोजना महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रतिकूल परिणामों के लिए पहचाने गए अवसरों के संबंध में नेता के कार्यों के विनियमन और स्व-नियमन के लिए एक अच्छे समर्थन के रूप में कार्य करता है।
4. विश्लेषणात्मक कार्य। यह फ़ंक्शन आपको विकल्पों के गठित सेट से जोखिम को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों को चुनने की अनुमति देता है। प्रबंधन निर्णय की सामग्री और जटिलता खतरों के साथ विश्लेषणात्मक कार्य की गहराई और चौड़ाई निर्धारित करती है। बड़े परियोजना कार्यों को हल करते समय, जोखिम विश्लेषण की जटिलता बढ़ जाती है, जो परियोजना कार्य के एक पूरे खंड पर कब्जा कर लेती है। साथ ही, सरल और मानक समाधान प्रबंधक के अनुभव और अंतर्ज्ञान पर अधिक भरोसा करना संभव बनाते हैं।

जोखिम की आधुनिक अवधारणाएं

पिछले खंडों में, हमने एक उद्यम के लिए जोखिम की अवधारणा और परिणामों को परिभाषित किया, इसके मुख्य कारणों की स्थापना की और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण किया। और फिर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है: इसका क्या करें? इस मुद्दे को एक उपयुक्त अवधारणा के द्वारा हल किया जा सकता है। जोखिम की अवधारणा का अर्थ है, पहचान किए गए खतरे से जुड़ी घटनाओं और प्रक्रियाओं की समझ को व्यक्त करने वाले विचारों की एक प्रणाली की उपस्थिति, जो इसे कम करने या समाप्त करने की दिशा में समझी जाती है। अवधारणा से हमारा तात्पर्य है:

• विचारों की प्रणाली;
• मुख्य परिभाषित विचार, प्रमुख विचार।

हमारी समझ एक वाणिज्यिक संगठन की गतिविधियों के लिए लागू आर्थिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से जोखिम की अवधारणा से संबंधित है। हाल के दिनों में भी, विश्व सिद्धांत और व्यवहार में पूर्ण सुरक्षा या शून्य जोखिम की अवधारणा को बुनियादी माना जाता था। हालांकि, कई वास्तविक घटनाओं ने इसकी असंगति दिखाई है। उत्पादन प्रक्रियाओं की अभूतपूर्व जटिलता और त्वरण, संचार और परिवहन विविधता ने कारकों की एक हिमस्खलन वृद्धि को जन्म दिया है और लगातार उभरते खतरों के संबंध में दृष्टिकोण को बदलने के लिए मजबूर किया है।

वर्तमान में, स्वीकार्य जोखिम की अवधारणा को अपनाया गया है और सक्रिय रूप से विकसित किया जा रहा है। मुख्य रूप से आर्थिक विचारों के आधार पर, इसकी स्वीकार्यता को उचित ठहराया जाना चाहिए। अवधारणा का सार इस तथ्य में निहित है कि निर्णय लेते समय, संभावनाओं (लाभ) को पैमाने के एक तरफ तौला जाता है, और दूसरी तरफ जोखिम (हानि)। इस प्रतिमान के ढांचे के भीतर, जोखिम विश्लेषण और इसे स्वीकार्य स्तर तक कम करने के उपायों के विकास से ऐसे निर्णयों को अपनाया जाता है जो एक व्यावसायिक इकाई के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर जोखिम की अनुमति देते हैं।

अवधारणा का उद्देश्य हमेशा या लगभग हमेशा प्रश्न में जोखिम के संदर्भ में एक स्वीकार्य समाधान खोजना है। इस अवधारणा को तीन चरणों में लागू किया गया है।

1. उभरते खतरों के कारकों की पहचान। पहले चरण में एक विचार, एक विचार का जोखिम हमेशा बड़ा लगता है।
2. मापन, पहचाने गए कारकों का आकलन। प्रतिकूल परिणामों के लिए तैयारियों को बढ़ाने से जोखिम कम होने लगता है।
3. जोखिम कारकों के जोखिम को कम करने के उपायों का विकास।

व्यवसाय में, इसकी बारीकियों के कारण, सबसे जोखिम भरा निर्णय सर्वोत्तम परिणाम देता है। यह सच है, लेकिन भविष्य की आय और संबंधित जोखिम के एक निश्चित अनुपात के लिए। आइए हम तीन क्षेत्रों के लिए नीचे प्रस्तावित लाभप्रदता गतिशीलता की योजना पर विचार करें: आनुपातिकता, अपरिवर्तनीयता, और "गणना"। आनुपातिक डोमेन हमें बताता है कि, एक नियम के रूप में, औसतन, जोखिम भरे निर्णय इस तथ्य की ओर ले जाते हैं कि लाभप्रदता बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा एक समय ऐसा आता है जब खतरे में वृद्धि से आय में वृद्धि नहीं होती है। अत: अपरिवर्तनशीलता के क्षेत्र में जाने से परहेज करते हुए जोखिम उठाना आवश्यक है।

इस लेख में, हम जोखिम की अवधारणा से परिचित हुए। जोखिम संस्कृति धीरे-धीरे मानव गतिविधि के सभी क्षेत्रों को अपनाती है। यह कल्पना करना और भी मुश्किल है कि पिछले 20 वर्षों में आसपास की दुनिया कितनी बदल गई है, ठीक उसी तरह जो खतरों और खतरों के हिमस्खलन की स्थिति से गिर गई है। व्यवसाय दर्जनों गुना अधिक तीव्र और कठोर हो गया है, घटनाओं की एक श्रृंखला, जिसमें नकारात्मक भी शामिल हैं, कभी-कभी तुरंत और बड़े पैमाने पर होती हैं। और केवल इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि जोखिम विज्ञान नंगे सिद्धांत की सीमाओं से एक व्यावहारिक विमान में चला गया है, हम समय की चुनौतियों को साहसपूर्वक स्वीकार करने और परियोजना के अभिनव कार्यान्वयन सहित जटिल उच्च-स्तरीय समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं।

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फाइनेंसिंग

अनुसंधान बुनियादी अनुसंधान के लिए रूसी फाउंडेशन (मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग), परियोजना 16-02-00531a के अनुदान समर्थन के साथ किया गया था।

डायटलोव एस.ए. , शुगुगोरेवा वी.ए. लोबानोव ओ.एस.

बैंकिंग जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता के लिए प्रबंधन उपकरणों का आकलन // आधुनिक नियंत्रण प्रौद्योगिकियां... आईएसएसएन 2226-9339... -. लेख संख्या: 7704. प्रकाशन की तारीख: 2017-05-30। एक्सेस मोड: https: // साइट / लेख / 7704 /

परिचय

वर्तमान स्थिति वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के सामने आने, विश्व और राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय बैंकिंग प्रणालियों के परिवर्तन और विश्व बाजारों में अतिप्रतिस्पर्धी संघर्ष के तेज होने की विशेषता है। आज एक नए प्रतिमान को विकसित करने की आवश्यकता है, आर्थिक विकास के एक नए नेजेनट्रोपिक मॉडल के लिए एक संक्रमण, बढ़ते वैश्विक अभिनव अतिप्रतिस्पर्धा के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन का एक नया मॉडल। जोखिम प्रबंधन में बैंकिंग अनुभव का मुख्य प्रतिमान माना जाता था कि सुरक्षात्मक कार्य मुख्य रूप से एक प्रबंधन कार्य है, जिसमें बैंकों को विभिन्न वित्तीय परिणामों से बचाने के लिए शीर्ष प्रबंधन से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रबंधन प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि वैश्विक निर्णय लेने का स्तर इतना सही है कि व्यवसाय को विकसित किया जा सके और साथ ही, जोखिमों से होने वाले नुकसान को भी सफलतापूर्वक कम किया जा सके। अधिक सटीक प्रक्रिया ट्यूनिंग की आवश्यकता थी। पुराने प्रतिमान पर पुनर्विचार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी।

नई सूचना बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का विकास, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों का व्यापक उपयोग, दूरस्थ सेवाओं का सक्रिय परिचय, बैंकिंग लेनदेन की बहु वृद्धि, सहित। बैंक कार्डों पर हैकर के हमलों के जोखिम में वृद्धि के साथ, इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक खातों से पैसे चुराने के लिए कपटपूर्ण योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए, 12-15 मई, 2017 को, दुनिया के औद्योगिक देशों में बड़े बैंकों की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली सहित विभिन्न देशों में कंपनियों के कंप्यूटर और सर्वर पर एक बड़े पैमाने पर हैकर हमला (WannaCry रैंसमवेयर वायरस से संक्रमण) शुरू किया गया था, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित यूरोपीय संघ के देश।

इलेक्ट्रॉनिक कमजोरियों, जोखिमों को कम करने और वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल विभाजन पर काबू पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण सार्वजनिक और निजी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के सूचना स्थान, संस्थानों और सेवाओं का अभिसरण है। अग्रणी बैंकों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम में रक्षा की त्रि-स्तरीय लाइन को लागू करना शुरू किया, जिसमें न केवल बैंक प्रबंधक शामिल थे, बल्कि ग्राहकों के साथ काम करने वाले कर्मचारी (रक्षा की पहली पंक्ति), बैंक जोखिम प्रबंधक (रक्षा की दूसरी पंक्ति) और आंतरिक नियंत्रण शामिल थे। सेवा (रक्षा की तीसरी पंक्ति)। लाइन)।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली, किसी भी प्रणाली की तरह, तत्वों से बनी होती है। लोग, प्रक्रियाएं, उपकरण और मॉडल। इस प्रणाली के निर्माण के लिए उन लक्ष्यों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है जिन्हें सिस्टम को पूरा करना चाहिए। प्रणाली के उद्देश्य नियामक की आवश्यकताओं के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंक के शेयरधारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अपने आप में इन लक्ष्यों की उपलब्धि का मतलब यह नहीं है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है। नियामक की आवश्यकताओं का अनुपालन एक प्रणाली के निर्माण का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है, जिसके बिना एक वाणिज्यिक संगठन का अस्तित्व कम से कम अवैध है, लेकिन शेयरधारकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य, यह महसूस करते हुए कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अप्रत्याशित से बैंक की रक्षा करनी चाहिए। धमकियां, एक ही समय में, बुनियादी बैंकिंग कार्यों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लक्ष्यों की एक संतुलित प्रणाली का निर्माण एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के तत्वों की परस्पर क्रिया के निर्माण का एक बहुत ही जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बैंक को यह समझने की जरूरत है कि व्यवसाय करने के लिए अधिकतम जोखिम कितना स्वीकार्य है, जिससे वह नियोजित आय प्राप्त कर सके। इसके अलावा, वर्तमान संयोजन और आर्थिक स्थिति के आधार पर इस आकार को नियमित रूप से बदला और संशोधित किया जा सकता है। इस आकार को आमतौर पर जोखिम की भूख या जोखिम की भूख कहा जाता है।

जोखिम की भूख को एक बैंक के जोखिम के कुल अधिकतम स्तर (संभावित नुकसान) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे वह मूल्य बनाने, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने, लाभप्रदता के लक्ष्य स्तर सहित, रणनीतिक पहलों को लागू करने और इसे पूरा करने की प्रक्रिया में स्वीकार करने के लिए तैयार है। मिशन।

जोखिम उठाने की सीमा की प्रणाली और इसके कामकाज की प्रक्रिया को बैंक के आंतरिक नियामक दस्तावेजों में तय किया जाना चाहिए।

यदि कार्य जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करना है, तो उन उपकरणों को निर्धारित करना आवश्यक है जिनका उपयोग इस प्रणाली में जोखिम भूख के आवश्यक संकेतकों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य- बैंकिंग जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता के लिए मौजूदा प्रबंधन उपकरणों की पहचान और मूल्यांकन करना। फिलहाल, कई अलग-अलग उपकरण, मॉडल, दृष्टिकोण और संकेतक हैं, जो एक डिग्री या किसी अन्य तक, रूसी बैंक में जोखिम प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का आकलन कर सकते हैं, साथ ही इस राज्य में परिवर्तन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अनुसंधान का उद्देश्य एक संयुक्त स्टॉक वाणिज्यिक बैंक है। शोध का विषय बैंकिंग जोखिम प्रबंधन प्रणाली है।

तलाश पद्दतियाँ

यदि हम रूसी बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर अधिक विस्तार से विचार करते हैं, तो प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, हम बैंकों में उपयोग किए जाने वाले कई उपकरणों को अलग करेंगे और जोखिम प्रबंधन प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे:

संकेतक:

1. इक्विटी पर जोखिम-समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी);
2. प्रमुख जोखिम संकेतक।

1. तनाव परीक्षण विधियों का अनुप्रयोग;
2. आत्म सम्मान;
3. जोखिम संस्कृति का कार्यान्वयन।

इन संकेतकों या विधियों में से प्रत्येक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आकलन और प्रभाव के लिए एक आधुनिक उपकरण है। बैंक स्वयं चुनते हैं कि इनमें से किस उपकरण को अपनी गतिविधियों में उपयोग करना है। अध्ययन के ढांचे के भीतर निर्धारित कार्यों में से एक उन उपकरणों को निर्धारित करना है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ऐसे कार्य के ढांचे के भीतर, एक अभिन्न संकेतक प्रस्तावित और विकसित किया गया है जो सभी उपकरणों की विशेषताओं को ध्यान में रखता है, साथ ही उन गुण जो एक व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सीधे प्रभावित करते हैं।

इस अभिन्न संकेतक की गणना बिंदु-भारित दृष्टिकोण और विशेषज्ञ आकलन की विधि का उपयोग करके की गई थी, जिसे एस.एस. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बेलिकोव। उपकरणों की प्रणाली का आकलन करने के लिए एस.एस. बेलिकोव ने मानदंड के 4 समूहों की पहचान की:

• प्रलेखन आधार का स्तर,
• विभागों और कर्मियों के बीच बातचीत का स्तर,
• प्रबंधन प्रणाली के संगठन का स्तर,
• व्यापार निरंतरता स्तर।

साथ ही, इस अध्ययन के उपकरणों को जोखिमों के प्रकारों में विभाजित किया गया था। विकसित विश्लेषण प्रणाली 6 प्रमुख मानदंडों पर आधारित थी:

• प्रभावशीलता,
• समग्र दक्षता,
• तर्कसंगतता और समीचीनता,
• विश्वसनीयता और कार्यात्मक अनुकूलनशीलता,
• मानदंडों और मानकों का अनुपालन,
• संगठनात्मक और सूचना समर्थन की गुणवत्ता।

फिलहाल, ये मानदंड उन उपकरणों के गुणों को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं जो सीधे जोखिम प्रबंधन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। प्रस्तावित पद्धति को बैंकिंग क्षेत्र के विकास के वर्तमान चरण की विशेषता निम्नलिखित मानदंडों द्वारा पूरक और स्पष्ट करने का प्रस्ताव है:

• संकेतक और बैंक की वित्तीय क्षति के बीच सहसंबंध का स्तर,
• एक स्वचालित प्रणाली की उपलब्धता जो आपको उपकरण और गणना, लागत, उपलब्धता का प्रबंधन करने की अनुमति देती है,
• एयू में कर्मियों के सभी स्तरों पर एक यूजर इंटरफेस और भूमिकाएं बनाने की क्षमता,
• एक पारदर्शी रिपोर्टिंग और निर्णय लेने की प्रणाली की उपलब्धता,
• हार्डवेयर गणितीय गणनाओं की कठोरता (गणना की औपचारिकता का स्तर),
• एक संकेतक या साधन पर बैंक के आकार का प्रभाव,
• दस्तावेजों और सेंट्रल बैंक के निर्देशों पर लिखत की निर्भरता,
• उपकरण का उपयोग करने का अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास,
• अपने जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए सेंट्रल बैंक में एक उपकरण का उपयोग करना,
• बैंक के कर्मियों के लिए संकेतक का एकीकरण (कवरेज स्तर),
• सभी प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए।

अब हम इन उपकरणों पर विचार करेंगे और प्रस्तावित मानदंड (अंक 1 ... 10) के अनुसार उनका मूल्यांकन करेंगे। बैंकिंग जोखिम प्रबंधन प्रणाली में कम से कम 3 वर्षों के अनुभव वाले जोखिम प्रबंधकों के सर्वेक्षण के आधार पर वजन विशेषज्ञ रूप से प्रस्तावित किया जाता है और तालिका 1 में प्रस्तुत किया जाता है।

तालिका 1 - उपकरणों के मूल्यांकन के लिए मानदंड

इक्विटी पर जोखिम-समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी)

विदेशी बैंकों और रूसी बैंकिंग व्यवसाय दोनों में सबसे लोकप्रिय संकेतकों में से एक पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) है। इस सूचक का उपयोग बैंकों द्वारा जोखिम समायोजित प्रदर्शन प्रबंधन (आरएपीएम) प्रणाली के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। RAROC की गणना निम्न सूत्र (1) का उपयोग करके की जाती है:

अनिवार्य रूप से, RAROC दिखाता है कि एक जोखिम-समायोजित बैंक कितनी पूंजी की खपत प्रति रूबल की अवधि में कमाता है।

RAROC बैंकिंग उद्योग में क्लासिक रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) के बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। आरएआरओसी की गणना करने के लिए, आरओई की गणना में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन संकेतक और जोखिम के स्तर से जुड़े - संभावित नुकसान और इक्विटी (पूंजी) के लिए भंडार पर खर्च - को आर्थिक संकेतकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो अधिक निष्पक्ष रूप से अनुमानित जोखिमों को दर्शाते हैं: अपेक्षित नुकसान (ईएल) और आर्थिक पूंजी (ईसीएपी, ईसी)।

इसके कारण, ROE की तुलना में, RAROC जोखिम-वापसी अनुपात के संदर्भ में बैंक की गतिविधियों के अधिक विस्तृत विश्लेषण की अनुमति देता है, क्योंकि इसकी गणना निम्न स्तर के विभाजन पर की जा सकती है।

RAROC की गणना में, लेखांकन संकेतक और आर्थिक संकेतक दोनों का उपयोग किया जाता है। उसी समय, गणना के घटकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है जो एक दूसरे के साथ तुलनीय हैं, समान अवधि में लिए गए हैं और उधारकर्ताओं या लेनदेन के समान सरणी के आधार पर प्राप्त किए गए हैं।

RAROC संकेतक की गणना और विश्लेषण बैंक की पूंजी के अधिक कुशल उपयोग के लिए व्यावसायिक इकाइयों को पुनर्वितरण के माध्यम से पूर्व शर्त बनाता है जो जोखिम को ध्यान में रखते हुए रिटर्न की उच्चतम दर लाते हैं।

सबसे पहले, RAROC आपको व्यवसाय विकास पर संतुलित और लक्षित प्रभाव डालने की अनुमति देता है। दूसरा, RAROC पूंजी बफर (पूंजी स्रोतों और पूंजी आवश्यकताओं के बीच का अंतर) के अधिक कुशल उपयोग की अनुमति देता है। तीसरा, पूंजी अधिशेष की अवधि के दौरान और संकट की अवधि के दौरान, जब पूंजी घाटा होता है, आरएआरओसी का उपयोग कम से कम कुशल दिशाओं को सीमित/कम करने में मदद करेगा।

प्रत्येक मानदंड के लिए अंक और साधन के लिए समग्र अंतिम अंक तालिका 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2 - RAROC उपकरण मूल्यांकन

मैं 1	मैं 2	मैं 3	मैं 4	मैं 5	मैं 6	मैं 7	मैं 8	मैं 9	मैं 1 0	मैं 1 1	कुल
10	3	2	5	9	0	5	3	3	2	5	4,65

प्रमुख जोखिम संकेतक

प्रमुख जोखिम संकेतक (केआईआर), जैसा कि उनके नाम का तात्पर्य है, उन प्रमुख जोखिमों के संकेतक हैं जिनसे बैंक उजागर होता है। वे जानकारी का हिस्सा हैं जो एक या दूसरे प्रकार के जोखिम के लिए बैंक के जोखिम के संकेतक के रूप में कार्य करता है।

कुंजी जोखिम संकेतक (केआरआई) एक मात्रात्मक संकेतक है जो एक निश्चित आवृत्ति पर गणना की जाती है और जोखिम के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, वर्तमान स्तर को स्वीकार्य (दहलीज) मूल्य के साथ सहसंबंधित करता है, समस्या क्षेत्रों की पहचान करता है और निवारक उपायों को विकसित और कार्यान्वित करके संभावित नुकसान को रोकता है। .

KIR के तीन मुख्य प्रकार हैं:

1. सिंगल केआईआर। उदाहरण के लिए, असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या।
2. मिश्रित केआईआर। उपयुक्त एल्गोरिथम का उपयोग करके संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक एकल KIR होते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहकों की कुल संख्या और असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या का अनुपात ग्राहक के असंतोष का स्तर बताता है।
3. गुणवत्ता केआईआर। KIR जैसे "ऑडिट रेटिंग" जोखिम के स्तर के आकलन का प्रतिनिधित्व करते हैं: "उच्च", "मध्यम" या "निम्न"।

ऐसे संकेतक भी हैं जो नुकसान पर नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, किसी बैंक में बढ़ा हुआ कारोबार किसी विशेष नुकसान से संबंधित होना मुश्किल है क्योंकि यह एक प्रक्रिया को दर्शाता है। ऐसे संकेतक सभी प्रकार के जोखिमों के लिए लेनदेन की गुणवत्ता का आकलन करने में मदद करते हैं। वे, एक नियम के रूप में, ऐतिहासिक भी हैं, क्योंकि वे हमें पहले से ही क्या हो चुका है, इसके बारे में सूचित करते हैं, और यह संकेत नहीं देते कि भविष्य में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

पर्यावरण के संकेतक, जैसे ग्राहकों से शिकायतों की संख्या, उनके काम से कर्मचारियों की संतुष्टि, यूनिट के कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या, भविष्य कहनेवाला हैं।

वास्तविक जीवन में, हजारों सभी प्रकार के सीआरआई हैं जो बैंक में होने वाली मुख्य प्रक्रियाओं, व्यवसाय की रेखाओं, हानियों और घटनाओं के अनुरूप हैं, इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया ऐतिहासिक डेटा के आधार पर और संबंधों की पहचान करने वाली सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके की जानी चाहिए। डेटा के बीच। इस प्रकार, सीआरसी के सफलतापूर्वक किए गए विश्लेषण के परिणामस्वरूप, सबसे महत्वपूर्ण संकेतक बने हुए हैं, जो इस प्रकार के जोखिम के लिए महत्वपूर्ण हैं।

व्यवहार में, संकेतकों के प्रभावी उपयोग में ऐतिहासिक और अग्रणी दोनों संकेतकों का एक साथ उपयोग शामिल है। वे जितने अधिक विशिष्ट हैं और उतने ही सटीक रूप से वे संबंधित जोखिम की रूपरेखा को दर्शाते हैं, संकेतकों के साथ काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है। संकेतक की तथाकथित "संवेदनशीलता" इसके काम की दक्षता को दर्शाती है। संवेदनशीलता को मापना आसान नहीं है, इसलिए व्यवहार में, जोखिम संकेतकों के लिए इष्टतम थ्रेसहोल्ड को पहले परिमाणित किया जाता है और फिर सिमुलेशन प्रक्रिया के दौरान समायोजित किया जाता है।

प्रत्येक मानदंड के लिए अंक और साधन के लिए समग्र अंतिम अंक तालिका 3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 3 - केआईआर उपकरण का आकलन

मैं 1	मैं 2	मैं 3	मैं 4	मैं 5	मैं 6	मैं 7	मैं 8	मैं 9	मैं 1 0	मैं 1 1	कुल
7	6	7	3	3	3	3	6	4	8	5	5,40

तनाव परीक्षण

तनाव परीक्षण किसी बैंक की वित्तीय स्थिरता पर असाधारण घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए तनाव परीक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। यह उपकरण आपको विशेष रूप से बड़े नुकसान के बैंक पर प्रभाव का विश्लेषण करने की अनुमति देता है, जो कि विश्वास अंतराल के बाहर होने की संभावना है, जिसमें बैंक अपनी आर्थिक पूंजी की गणना करता है। तनाव को बैंक को प्रभावित करने वाले मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के लिए बहुत प्रतिकूल मूल्यों की स्थापना के रूप में समझा जाता है, विशेष रूप से, वे मूल्य जो बैंक की व्यावसायिक योजना के निराशावादी परिदृश्य के लिए अपनाए गए मूल्यों की तुलना में अधिक नकारात्मक हैं।

ऐतिहासिक और काल्पनिक परिदृश्यों के आधार पर तनाव परीक्षण किया जा सकता है। पूर्वगामी के आधार पर, तनाव परीक्षण की निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है - यह जोखिम संकेतकों और परिसंपत्तियों और देनदारियों के पोर्टफोलियो के मापदंडों का आकलन है, विशेष रूप से पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए, लेकिन संभव, निराशावादी परिदृश्यों की स्थिति में नहीं है। संभावित नुकसान को कवर करने के लिए बैंक के पूंजी स्रोतों का। इसे व्यक्तिगत प्रकार के जोखिमों के संदर्भ में और कुल मिलाकर दोनों में किया जा सकता है।

निम्नलिखित विविध कार्यों को हल करने के लिए जोखिम प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में तनाव परीक्षण का उपयोग किया जाता है:

• पूंजी प्रबंधन,
• तरलता प्रबंधन,
• व्यापार की योजना बनाना,
• पोर्टफोलियो प्रबंधन,
• जोखिम की भूख का निर्धारण।

तनाव परीक्षण बैंक के प्रदर्शन के सभी प्रमुख संकेतकों पर निराशावादी परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करना संभव बनाता है: वित्तीय परिणाम और लाभप्रदता, पूंजी पर्याप्तता, तरलता मानक, ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, आदि। तनाव परीक्षण और प्रासंगिक सिफारिशों के परिणाम हो सकते हैं बैंक के कॉलेजियम निकायों की आमने-सामने चर्चा के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ...

प्रत्येक मानदंड के लिए अंक और साधन के लिए समग्र अंतिम अंक तालिका 4 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 4 - तनाव परीक्षण उपकरण आकलन

मैं 1	मैं 2	मैं 3	मैं 4	मैं 5	मैं 6	मैं 7	मैं 8	मैं 9	मैं 1 0	मैं 1 1	कुल
3	2	2	4	3	6	0	8	6	3	7	4,25

जोखिमों और नियंत्रणों का स्व-मूल्यांकन

जोखिमों और नियंत्रणों का स्व-मूल्यांकन संभावित जोखिमों और संबंधित नियंत्रणों की पहचान करने, उनका वर्णन करने और उनका आकलन करने की प्रक्रिया है। जबकि दुनिया भर में स्व-मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांत काफी अच्छी तरह से विकसित हैं, सूक्ष्म स्तर पर सर्वोत्तम दृष्टिकोण की धारणाओं में अभी भी व्यापक भिन्नता है। स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया मुख्य रूप से वर्तमान, जोखिमों और घटनाओं के बजाय क्षमता की पहचान और आकलन करने के लिए है।

सबसे पहले, स्व-मूल्यांकन के परिणामों को प्रसारित करके बैंक के जोखिमों के बारे में व्यावसायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों और संबंधित नियंत्रणों की सूची को पहचानने और दस्तावेज करने के लिए स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार, स्व-मूल्यांकन के मुख्य लक्ष्य हैं:

• जोखिम संकेतकों के विकास और जोखिम की निगरानी के लिए नियंत्रण संकेतकों और जोखिम को कम करने के उपायों के विकास सहित नियंत्रण प्रणालियों में महत्वपूर्ण जोखिमों और कमियों की पहचान;
• परिचालन जोखिम के स्तर और बैंक, संरचनात्मक प्रभागों के जोखिम प्रोफाइल के गठन के बारे में जागरूकता बढ़ाना;
• परिदृश्य विश्लेषण के लिए इनपुट डेटा तैयार करना, जोखिम संकेतकों की निगरानी करना और परिचालन जोखिम को कवर करने के लिए पूंजी आवश्यकताओं की मॉडलिंग करना।

आम तौर पर स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, वर्ष में कम से कम एक बार स्व-मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन में पहला कदम किसी विशेष जोखिम के लिए बैंक के जोखिम की डिग्री निर्धारित करना है। जोखिम जोखिम का निर्धारण निम्नलिखित विधियों में से एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है:

• मूल्यांकन किए गए व्यवसाय के अधिकृत कर्मचारियों का साक्षात्कार;
• पूछताछ;
• परिचालन जोखिम घटनाओं डेटाबेस (ऐतिहासिक डेटा) का विश्लेषण;
• तीसरे पक्ष की रिपोर्ट का विश्लेषण (बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षा, नियामक, सलाहकार, आदि);
• बाहरी डेटा स्रोतों का विश्लेषण जैसे कि प्रेस और विश्व प्रथाओं की समीक्षा;
• बैंक के आंतरिक पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का उपयोग;
• संगोष्ठियों के ढांचे में विचार-मंथन।

अंतिम विधि सबसे प्रभावी में से एक है। संगोष्ठियों के दौरान, संरचनात्मक प्रभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें प्रबंधन टीम और विशेषज्ञ दोनों शामिल होते हैं। प्रतिभागियों से पूछा जाता है कि वे अपने जोखिम को क्या मानते हैं।

स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जोखिम मूल्यांकन के समान, नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है (शून्य से उच्च दक्षता के मूल्यांकन के साथ 5-स्थिति पैमाने का उपयोग किया जाता है)। जोखिम के प्रभाव के समग्र मूल्यांकन के साथ, नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का आकलन इस जोखिम की रेटिंग निर्धारित करता है।

प्रत्येक मानदंड के लिए अंक और साधन के लिए समग्र अंतिम अंक तालिका 5 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 5 - आकलन उपकरण जोखिमों और नियंत्रणों का स्व-मूल्यांकन

मैं 1	मैं 2	मैं 3	मैं 4	मैं 5	मैं 6	मैं 7	मैं 8	मैं 9	मैं 1 0	मैं 1 1	कुल
3	4	8	7	2	6	2	7	4	10	4	5,05

जोखिम संस्कृति

इस तथ्य के बावजूद कि जोखिम संस्कृति की अवधारणा बहुत पहले दिखाई दी थी, बैंकिंग अभ्यास में इस शब्द की कोई स्पष्ट और स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि, पहले से ही 2016 में, जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, बैंक ऑफ रूस ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में जोखिम संस्कृति को मान्यता दी। इसलिए, नियामक के अनुसार, जोखिम संस्कृति को संगठन के सभी कर्मचारियों द्वारा साझा और स्वीकृत संगठन के जोखिमों और उनके प्रबंधन के संबंध में मूल्यों, विश्वासों, समझ, ज्ञान, व्यवहार के मानदंडों और प्रथाओं के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जोखिम संस्कृति व्यक्ति के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित है, जिसे केवल स्वेच्छा से स्वीकार किया जा सकता है। अन्य उपकरणों से एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक कर्मचारी को जोखिम संस्कृति की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

यह परिभाषा यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कि किसी संगठन में जोखिम संस्कृति का क्या अर्थ है, लेकिन फिर भी यह परिभाषा खराब रूप से औपचारिक है। जोखिम संस्कृति के दृष्टिकोण को लागू करने वाले सभी संगठनों की मुख्य समस्याओं में से एक पैरामीट्रिक मूल्यांकन विधियों की कमी है जो अनौपचारिक सिद्धांतों और विश्वासों के स्तर का आकलन करने की अनुमति देगा।

अधिकांश कर्मचारियों के लिए, जोखिम प्रबंधन प्रणाली में काम करने वाले कर्मचारी, जोखिम प्रबंधक, विशिष्ट गणितीय ज्ञान वाले लोग प्रतीत होते हैं जो अधिकांश के लिए उपलब्ध नहीं है। जोखिम प्रबंधकों के निर्णय भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, विशेष रूप से व्यावसायिक कार्य करने वालों के लिए। जोखिम संस्कृति जोखिम प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों के बीच इन गलतफहमियों को दूर करने का प्रस्ताव करती है।

विकसित जोखिम संस्कृति की स्थितियों में, प्रत्येक कर्मचारी, सबसे पहले, जानता है कि वह क्या करता है और जोखिम प्रबंधक किसके लिए जिम्मेदार है; दूसरा, समझता है कि जोखिम प्रबंधक का निर्णय भी संगठन की भलाई के लक्ष्यों पर आधारित होता है; तीसरा, यह जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के समाधान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए प्रेरित है।

जोखिम प्रबंधन, किसी भी अन्य प्रबंधन प्रक्रिया की तरह, स्पष्ट रूप से विनियमित है। संगठनात्मक संरचनाओं, भूमिकाओं, प्रक्रियाओं, उपकरणों और मॉडलों को एक सुसंगत तंत्र के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन आज की कठिन आर्थिक परिस्थितियों में, बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थिरता और लगातार बदलते बाहरी और आंतरिक वातावरण में इसकी अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक तंत्र पर निर्भरता पर्याप्त नहीं है। जोखिम प्रबंधन में ज्ञान, मूल्य, सिद्धांत और विश्वास संभावित नियामक अंतराल और ग्रे क्षेत्रों को सुरक्षित रूप से बंद करने में मदद कर सकते हैं।

बैंकों में, जोखिम प्रबंधन अक्सर औपचारिक प्रक्रियाओं या अनौपचारिक सिद्धांतों और विश्वासों पर हावी होता है। सबसे सफल बैंक दोनों का विकास करते हैं।

इस प्रकार, संपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के विकास में जोखिम संस्कृति का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है।

व्यवहार में, जोखिम संस्कृति का स्तर हर बैंक में अलग-अलग होता है। यदि संगठन के पास एक मजबूत पर्याप्त जोखिम संस्कृति है, तो जोखिम प्रबंधन हर चीज में व्याप्त है: प्रक्रियाएं, सिस्टम, प्रबंधन निर्णय, मॉडल, आदि। कम विकसित जोखिम संस्कृति वाले बैंकों में, जोखिम प्रबंधन औपचारिक निष्कर्ष और जोखिम प्रबंधकों की सिफारिशों तक कम हो जाता है, अक्सर जो व्यावसायिक निर्णय लेने में वोट देने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार, जोखिम प्रबंधन का संपूर्ण टूलकिट, चाहे वह कितना भी सही क्यों न हो, प्रभावी है जहाँ तक संगठन में जोखिम प्रबंधन की संस्कृति विकसित होती है।

जोखिम संस्कृति के धीमे विकास के कारणों में से एक संगठन के शीर्ष प्रबंधन से जोखिम प्रबंधन के लिए समर्थन की कमी हो सकती है। जोखिम प्रबंधन उपकरणों को लागू करने के महत्व को समझते हुए, प्रबंधन हमेशा यह महसूस नहीं करता है कि जोखिम प्रबंधन न केवल जोखिम प्रबंधकों, बल्कि बाकी संगठन से भी संबंधित है।

जोखिम प्रबंधन की संस्कृति विकसित करने में एक और बड़ी बाधा यह है कि व्यवसाय में लोग वैकल्पिक परिदृश्यों की भविष्यवाणी करने के लिए अक्सर अपने कार्यों को एक अलग कोण से देखने के प्रयासों का विरोध करते हैं। यही कारण है कि जोखिम प्रबंधकों की भूमिका को भागीदारों के रूप में ठीक से संप्रेषित करने और व्यावसायिक निर्णय लेने और बनाने में रचनात्मक असंतुलन के रूप में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, बैंक जोखिम संस्कृति के विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि ने वैश्विक बैंकिंग उद्योग के एक संतुलित जोखिम संस्कृति के संक्रमण की शुरुआत को चिह्नित किया। संगठन की जोखिम उठाने की क्षमता की अवधारणा विकसित की गई है। मेट्रिक्स के व्यापक परिचय जो जोखिम और लाभप्रदता को जोड़ते हैं, ने व्यावसायिक कार्यों और जोखिम प्रबंधन कार्यों के बीच संघर्ष की डिग्री को काफी कम कर दिया है, उन्हें संगठनात्मक पदानुक्रम के सभी स्तरों पर सामान्य लक्ष्यों के साथ जोड़ा है।

लेकिन संतुलित जोखिम संस्कृति की ओर दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की राह कठिन साबित हुई है। कुछ बैंकों ने कठिनाइयों को दूर कर लिया है, जोखिम संस्कृति की कमियों के कारण अन्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

एक बड़े बैंक में जोखिम संस्कृति की अवधारणा उन कार्यों पर अधिक केंद्रित है जो जोखिम प्रबंधन प्रणाली के ढांचे के भीतर कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए, Sberbank में, जोखिम संस्कृति को संगठन में कर्मचारी व्यवहार मानदंडों की एक स्थापित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करना है। साथ ही, चार क्षेत्रों से मिलकर एक काफी औपचारिक मॉडल विकसित किया गया है, जो इस उपकरण का वर्णन करता है और आपको इसके साथ काम करने की अनुमति देता है - जोखिम जागरूकता, प्रतिक्रिया, ग्राहक, बैंक और स्वयं के लिए सम्मान, और सभी की पूर्ण पारदर्शिता प्रक्रियाएं।

प्रत्येक मानदंड के लिए अंक और साधन के लिए समग्र अंतिम अंक तालिका 6 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 6 - जोखिम संस्कृति उपकरण मूल्यांकन

मैं 1	मैं 2	मैं 3	मैं 4	मैं 5	मैं 6	मैं 7	मैं 8	मैं 9	मैं 1 0	मैं 1 1	कुल
1	4	7	3	2	6	2	6	6	4	3	3,8

उपकरणों की प्रभावशीलता की अंतिम तालिका (1 ... 10) तालिका 7 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 7 - साधन प्रभावशीलता की सारांश तालिका

निष्कर्ष

प्रत्येक उपकरण के लिए, एक अभिन्न संकेतक प्राप्त किया गया है, जो दर्शाता है कि यह उपकरण कितना प्रभावी हो सकता है और सबसे पहले, बैंकिंग जोखिम प्रबंधन प्रणाली का आकलन और सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इन गणनाओं से जो मुख्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि जोखिम संस्कृति के रूप में ऐसा उपकरण सबसे कम विकसित है और इस प्रकार रूसी बैंकिंग बाजार में अब मांग में है। गणना से पता चला है कि इस समय औपचारिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं हावी हैं, और अनौपचारिक लोगों पर केवल सतही ध्यान दिया जाता है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि अनौपचारिक उपकरण किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी को मापना और लागू करना मुश्किल है। लेकिन आधुनिक बैंकों के लिए, खुद को प्रगतिशील जोखिम प्रबंधन विधियों का कार्य निर्धारित करना जो अधिकतम दक्षता प्राप्त करते हैं, औपचारिक प्रबंधन विधियों और अनौपचारिक दोनों को सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर विकसित करना आवश्यक है।

बैंकिंग जोखिम संस्कृति के विकास के मुख्य और आशाजनक प्रभावों में से एक परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार है, क्योंकि यह इस तरह का जोखिम है, जहां मानवीय विचारों और मूल्यों की ख़ासियत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ से प्रकट होती है, प्रभाव की एक ही प्रकृति के उपकरणों के विकास के माध्यम से कम से कम किया जा सकता है।

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