Divergjenca dhe tregtimi i vëllimit. Tregtimi i divergjencës. # 2 Kur Formohet Divergjenca RSI

Në duart e djathta, divergjenca dhe konvergjenca mund të ndihmojnë në identifikimin e pikave kthese në një tabelë çmimesh. Në këtë post do të përpiqem të shpjegoj gjithçka që di për këto fenomene të tregut në tabelë. Ata vozitën.

Unë propozoj që të përcaktohet menjëherë terminologjia. Ndodhi që për disa arsye tregtarët praktikisht nuk përdorin konceptin e konvergjencës ( konvergjenca), por të përgjithësuar nën një term - divergjenca ( divergjenca) Në të njëjtën kohë, divergjenca ndahet në dy lloje: bullish dhe bearish... Unë mendoj se kjo është për shkak të faktit se divergjenca nuk nënkuptonte llojin e devijimit të tabelës ( divergjenca ose konvergjenca), por mospërputhja midis të dhënave të grafikut të çmimeve dhe të dhënave të treguesit në parim. Kjo, për mendimin tim, është e pasaktë. Prandaj, brenda kornizës së këtij postimi, unë do ta quaj lopatën me lopatë dhe do të përdor termat divergjencë dhe konvergjencë. Tani te pika.

Për të gjetur divergjenca dhe konvergjenca, përdoren tregues. Më të njohurit janë:

• Histogram MACD
• Stokastike

Këta tregues janë të disponueshëm në çdo terminal tregtar. Meqenëse tregtoj, të gjithë shembujt në postim do të përdorin këtë terminal.

Divergjenca

Divergjenca, në tregtimin, quhen divergjenca grafiku i çmimeve me grafikun tregues. Ato kur çmimi tërheq nivele të larta, dhe në grafikun tregues, çdo lartësi pasuese është më e ulët se ajo e mëparshmja

Nëse marrim parasysh se shumica e tregtarëve zakonisht përgjithësojnë divergjencën dhe konvergjencën në një term - divergjencë, atëherë ky lloj divergjence, në zhargon, quhet bearish.

Divergjenca duke përdorur treguesin Histogramet MACD, duket kështu:

Rregullat për gjetjen e divergjencës janë shumë të thjeshta. Për ta përcaktuar atë, të paktën dy lartësitë në grafikun e çmimeve dhe dy lartësitë në rënie në grafikun tregues janë të mjaftueshme. Vizualisht, duket si një divergjencë, e cila është ajo që është divergjenca. Në të njëjtën kohë, histogrami MACD, si në shembullin e mësipërm, duhet të jetë në zonën pozitive: mbi vlerën zero.

Për treguesit e tjerë, rregullat janë identike. Kështu duket divergjenca në tregues. RSI:

Dhe kështu me radhë stokastike:

Siç e keni vënë re tashmë, divergjenca parashikon, të paktën, ndalo lëvizje, ose ( Në shumicën e rasteve) korrigjim ose përmbysje trendi i mëparshëm. Ato me fjalë të tjera, ai vepron si një pikë kthese, pas së cilës mund të merrni vendime të caktuara në cilin drejtim të tregtoni, ose çfarë të bëni me pozicionet tashmë të hapura.

Rregullat e divergjencës tregtare

Nëse divergjenca identifikohet: ka të paktën dy lartësi të njëpasnjëshme në grafikun e çmimeve, dhe dy nivele më të ulëta rresht në tregues, atëherë regjistrimi mund të bëhet në mënyrat më të dukshme:

1. Hyrja në qirinjën tjetër pas lartësisë së dytë në tabelën e treguesve

Kjo i referohet sa vijon:

1. Lartësia e parë lokale në tabelën e çmimeve dhe tabelën e histogramit MACD
2. Lartësia e dytë lokale në tabelën e çmimeve, dhe e larta lokale e dytë në tabelën MACD, e cila është më e ulët se ajo e mëparshme. Një shandan që përputhet me pikën e identifikimit të divergjencës është një shandan sinjali, dhe pasi të mbyllet, mund të hapni menjëherë një tregti shitjeje.
3. Shitje. Ndalesa është vendosur mbi maksimumin lokal. Një shënim mund të bëhet këtu. Nëse tregu, si të gjitha prishjet standarde, me të vërtetë do të funksionojë divergjencë, atëherë lëvizja është zakonisht intensive, pa tërheqje. Atëherë këshillohet që të zvogëloni më tej rreziqet dhe të ndaloni jo në maksimumin lokal, por në maksimumin e qiriut të sinjalit. Unë zakonisht e bëj këtë.

Gjithashtu, për ata që duan të kërkojnë konfirmimin e hyrjes, mund të hyni në thyerjen e minimumit të mëparshëm lokal:

Nëse e keni të vështirë të gjeni një shandan sinjali në tregues linearë të tillë si RSI dhe stokastikë, atëherë bëni që ato të shfaqen në cilësimet e terminalit si një histogram. Gjithashtu, në cilësimet, unë rekomandoj ta shënoni me një ngjyrë të ndryshme, si në shembujt e mi me histogramin MACD. Pra, do të jetë shumë më e lehtë të përcaktoni vizualisht nivelet e larta dhe të ulëta të treguesit sesa të ishte me një ngjyrë.

Konvergjenca

Konvergjenca në tregtinë që ata thërrasin konvergjenca grafiku i çmimeve me grafikun tregues. Ato kur në grafikun e çmimeve çdo nivel i ulët pasues është nën tjetrin, dhe në tregues është më i lartë.

Siç thashë më lart, në thelb, tregtarët i referohen konvergjencës si divergjencë bullish. Konvergjenca në histogramin MACD duket kështu:

Shfaqja e konvergjencës presupozon, të paktën, një ndalesë në vjeshtë, një korrigjim dhe, në mënyrë ideale, një përmbysje. Ato kjo është e njëjta ngjarje si divergjenca, kur ia vlen të mendohet. Por, nëse në rast divergjence është e nevojshme të sigurohen blerje, atëherë kur shfaqet konvergjenca, është e nevojshme të mbrohet hapja e një transaksioni shitjeje.

Konvergjenca në RSI:

Konvergjenca në stokastike:

Rregullat e tregtisë së konvergjencës

Konvergjenca tregtohet në të njëjtën mënyrë sikur të kishit bërë divergjenca, por pikërisht e kundërta. Duke përdorur shembullin e histogramit MACD, tregtia e konvergjencës do të duket kështu:

Shembulli i mësipërm tregon një hyrje në një qiri sinjali, d.m.th. qiri mbi të cilin u shfaq pika e identifikimit të konvergjencës. Hyrja kryhet menjëherë, pas mbylljes së qiriut të sinjalit, me instalimin e një humbje ndalese në minimumin e konvergjencës lokale. Më pas vjen menaxhimi i pozicionit.

Për konfirmimin veçanërisht të kujdesshëm dhe të dashur të sinjaleve, mund të futeni në thyerjen e maksimumit lokal, pas formimit të konvergjencës. Ky hyrje duket kështu:

Algoritmi është po aq i thjeshtë:

1. Ne jemi duke pritur për shfaqjen e qiriut të sinjalit
2. Ne jemi duke pritur për formimin e një maksimumi lokal dhe shpërthimin e tij
3. Ju mund të vendosni një ndalesë ose në minimumin lokal ose në minimumin e qirit të shpërthimit në mënyrë që të zvogëloni më tej rrezikun e humbjeve në rast se konvergjenca nuk funksionon

Kjo eshte e gjitha. Këto janë rastet kryesore të veçanta të përcaktimit dhe punës në divergjenca dhe konvergjenca. Tani le të shohim veçoritë.

Karakteristikat e divergjencave dhe konvergjencave tregtare

Për të mos vazhduar dërgimin e postimit në fletë :) e cila tashmë ka dalë shumë e gjatë, më tej, do ta konsideroj në shembullin e një gjëje. Në fund të fundit, si divergjenca ashtu edhe konvergjenca janë imazhe pasqyre të njëri -tjetrit, kështu që rregullat do të jenë identike. Kështu që.

Divergjencat dhe konvergjencat janë të një rendi të lartë, d.m.th. mund të ketë disa lartësi ose ulje lokale, të paktën tre, të paktën pesë. Shembull:

Divergjenca dhe konvergjenca të tilla, të cilat kanë më shumë se dy ekstremma, në fakt janë thyer. Sepse përcaktoni trefishin, katërfishin, etj. divergjenca ose konvergjenca në retrospektivë nuk është e mundur, tregtari duhet të zbatojë vendimet pas faktit. Unë nuk rekomandoj përpunimin e divergjencave dhe konvergjencave që kanë më shumë se dy maja. Kjo zakonisht rezulton me humbje. Për ta kuptuar qartë, thjesht shikoni këtë ekran:

Ata të nxituar që do të hyjnë menjëherë tek qiri i sinjalit do të bien në gjurmët e tyre, dhe më shumë se një herë. Dhe kushdo që do të presë për shpërthimet e lartësive lokale thjesht nuk do t'i presë ato dhe do të ulet në cache, i cili për këtë situatë do të jetë opsioni më i mirë. Përfundimi që mund të nxirret nga kjo është të mos nxitoni. Ky përfundim vlen për tregtinë në përgjithësi :)

Një veçori tjetër që mund të kenë divergjencat / konvergjencat, duke përdorur shembullin e treguesit të histogramit MACD, është divergjenca / konvergjenca me kalimi i nivelit zero me MACD.

Kalimi i vlerës zero të histogramit MACD nuk mohon praninë e divergjencës. Ka një mospërputhje. Një pyetje tjetër është se si do ta bëjë këtë një tregtar :)

Shpesh, tregtarët i bëjnë vetes pyetjen: në cilat afate kohore për të shkëmbyer divergjenca / konvergjenca? Përgjigja është shumë e thjeshtë. Ju mund të punoni në çdo gjë, duke kuptuar tiparet e afateve të shkurtra, të mesme dhe të gjata. Nuk ka kufizime në afatet kohore për të punuar në divergjenca dhe konvergjenca. ato ndodhin në të gjitha periudhat kohore.

Unë përmbledh

1. Divergjenca - divergjenca e tabelës së çmimeve me grafikun tregues. Çmimi tërheq nivele të reja, dhe në grafikun tregues, çdo lartësi pasuese është më e ulët se ajo e mëparshmja
2. Shfaqja e një divergjence parashikon një ndalesë në rritje, një korrigjim lokal në rënie ose një përmbysje të trendit
3. Shitja, pas identifikimit të divergjencës, kryhet ose në hapjen e qiriut tjetër pas atij sinjalizues. Ose në prishjen e minimumit lokal, ose prishjen e nivelit të ulët të shandanit të brendshëm
4. Kur përpunoni një divergjencë, ndalesat vendosen ose në një maksimum lokal, ose në një maksimum të një qiri shpërthimi, në rast të prishjes së një minimumi lokal
5. Konvergjenca - konvergjenca e tabelës së çmimeve me grafikun tregues. Çmimi tërheq nivele të ulëta të reja, dhe në tabelën e indikatorëve, çdo nivel i ulët pasues është më i lartë se ai i mëparshmi
6. Shfaqja e konvergjencës parashikon një ndalesë në vjeshtë, një korrigjim lokal lart, ose një përmbysje të trendit
7. Një hyrje për blerje, pasi identifikohet konvergjenca, kryhet ose në hapjen e qiriut tjetër, pas atij sinjalistik. Ose, në shpërthimin e lartësisë lokale, ose shpërthimin e lartësisë së qiriut të brendshëm
8. Kur përpunoni konvergjencën, ndalesat vendosen ose në minimumin lokal ose në minimumin e qiriut kur prishet maksimumi lokal.
9. Divergjencat dhe konvergjencat vijnë në dimensione të larta. Bettershtë më mirë të përmbaheni nga tregtimi i llojeve të tilla të divergjencave / konvergjencave
10. Nëse ka pozicione të hapura dhe shfaqet divergjenca ose konvergjenca, atëherë duhet të mendoni se si të zvogëloni rreziqet duke tërhequr ndalesa ose duke zvogëluar vëllimin e pozicionit

Sot do t'ju tregoj për një strategji interesante tregtare. Isshtë shumë e thjeshtë dhe të gjithë mund ta zotërojnë atë. Sidoqoftë, në të njëjtën kohë, kjo strategji (nëse zbatohet saktë në kombinim me menaxhimin kompetent të parave) mund të bëhet një fitim i vërtetë i vërtetë për ju.

Së pari, pak për atë që është divergjenca.

Siç aplikohet në tregjet financiare, fjala divergjencë nënkupton divergjencën midis çmimit dhe treguesit (zakonisht treguesit e tipit oshilator përdoren për këtë qëllim).

Më poshtë do të shikojmë shembujt kryesorë të divergjencës, të cilat janë sinjale për të blerë dhe shitur. Dhe tani duhet thënë se divergjenca është një sinjal mjaft i fortë, por, për fat të keq, shfaqet rrallë. Por nëse një tregtar mëson ta njohë atë saktë dhe shton pak durim për ta pritur atë, atëherë ai ka çdo shans për të fituar para të mira për të.

E megjithatë, divergjenca ka disa lloje. Në këtë strategji tregtare të thjeshtë divergjence, vetëm njëra prej tyre konsiderohet dhe përdoret - divergjenca klasike (sipas mendimit tonë, ky është lloji i tij më i fuqishëm).

Si të njohim divergjencën në një tabelë çmimesh

Si ta gjurmoni dhe identifikoni saktë këtë bishë të quajtur divergjencë? Ju siguroj se nuk ka asgjë të vështirë në identifikimin e një divergjence klasike në një tabelë. Hidhini një sy fotos më poshtë.

Divergjenca klasike bearish i tregon tregtarit se çmimi është "i lodhur" nga rritja dhe, me një shkallë të lartë probabiliteti, do të kthehet së shpejti. Fotografia tregon se në këtë rast niveli i lartë i çmimit është më i lartë se ai i mëparshmi, dhe niveli i lartë i treguesit është më i ulët se ai i mëparshmi.

Situata është e ngjashme me divergjencën klasike bullish. Vetëm ajo i tregon tregtarit për përmbysjen e afërt të çmimit. Fotografia tregon se në këtë rast niveli i ulët i çmimit është më i ulët se ai i mëparshmi, dhe niveli i ulët i ri i treguesit është më i lartë se ai i mëparshmi.

Cilat mjete keni nevojë

Për të shkëmbyer divergjenca, keni nevojë për një tabelë çmimesh me një tabelë të një prej treguesve teknikë. Për të kërkuar divergjenca, ata zakonisht përdorin oshilatorë të tillë si ,, stokastikë.

Thelbi i çdo treguesi të llojit të oshilatorit (oshilator) zbret në faktin se ai jep interpretimin e vet të lëvizjes së çmimeve, duke u luhatur brenda një diapazoni rreptësisht të kufizuar (zakonisht nga -1 në 1 ose nga 0 në 100%). Kjo mund të shihet qartë në foton e mësipërme.

Për shkak të përdorimit të oshilatorëve, një tregtar mund të shohë qartë momentet e tepërta të blerura dhe të shitura të instrumentit financiar të tregtuar.

Në ato kohë kur tabela e oshilatorit është pranë kufirit të sipërm të diapazonit të tij, ndodh një blerje e tepërt. Kjo do të thotë, me fjalë të tjera, tregu është i ngopur dhe kërkesa është shuar.

Dhe kur tabela e oshilatorit i afrohet kufirit të saj të poshtëm, tregu mbivlerësohet. Kjo do të thotë që burimet e shitësve janë varfëruar dhe, në përputhje me rrethanat, tregon një rritje të kërkesës për një instrument financiar të tregtuar.

Pengesa kryesore, megjithatë, është fakti se oshilatorët (si dhe shumica dërrmuese e treguesve të tjerë të analizës teknike) japin sinjalet e tyre me një vonesë të vogël.

Me fjalë të tjera, oshilatorët deklarojnë vetëm ndryshimet që kanë ndodhur në kushtet e tregut, por nuk i parashikojnë ato.

Një përjashtim i mrekullueshëm nga ky rregull janë ato sinjale që luhatësit i dërgojnë në formën e divergjencës. Fakti është se divergjenca, nga vetë natyra e saj, shfaqet edhe para se të ketë ndodhur një përmbysje e vërtetë e çmimit. Kjo, në radhë të parë, përcakton vlerën e madhe të sinjaleve të tilla për një tregtar.

Tani thjesht hapni një nga treguesit e mësipërm nën tabelën e çmimeve dhe filloni.

Strategjia e tregtimit duke përdorur divergjencën klasike

Ne kemi kuptuar përkufizimin e divergjencës klasike, tani mund të flasim për një strategji të thjeshtë tregtare duke e përdorur atë.

Figura e mëposhtme tregon një shembull të tregtimit të një divergjence klasike bullish. Nga figura mund të shihet se një nga nivelet më të ulëta të çmimeve në trendin rënës nuk u konfirmua nga çmimi përkatës i ulët në treguesin MACD. Kjo është një shenjë e qartë se tendenca bearish është dobësuar dhe po përgatitet një përmbysje e trendit. Shifra tregon një nga opsionet e tregtimit, megjithëse kishte një mundësi edhe më të besueshme për të pritur derisa çmimi të arrijë nivelin e majës së mëparshme (në figurë tregohet me numrin 1) dhe vetëm atje për të hyrë në një marrëveshje.

Pra, në këtë rast, ju mund të blini ose në kryqëzimin e linjës së rënies sipas çmimit, ose në nivelin e majës së mëparshme. Një urdhër për kufizimin e humbjeve përcaktohet në nivelin më të ulët të çmimit. Porosia vendoset në varësi të situatës, por është e dëshirueshme që madhësia e saj të tejkalojë humbjen e ndalimit të paktën 2 herë. Në këtë strategji të thjeshtë tregtare, mund të bëni pa vendosur një urdhër fitimi tërësisht duke përdorur një mjet të tillë terminal tregtar si.

Divergjenca bearish tregtohet në një mënyrë të ngjashme. Në foton më poshtë, ju mund të shihni dy rritje të njëpasnjëshme të çmimeve, të cilat korrespondojnë me dy nivele të larta në tabelën e oshilatorit. Në të njëjtën kohë, shihet qartë se oshilatori i tërheq këto maksima njëri nën tjetrin. Kjo tregon qartë se tendenca rritëse e çmimeve ka shteruar të gjithë forcën e saj dhe po i vjen fundi.

Një pozicion mund të hapet në nivelin e çmimit të ulët të mëparshëm, niveli ndalo humbjenështë vendosur në nivelin e çmimit të fundit të lartë, dhe merr fitim- në një nivel që tejkalon vlerën e humbjes së ndaluar të paktën dy herë.

Pra, kjo është e gjitha! Siç thuhet në titullin e artikullit, kjo është një strategji e thjeshtë tregtare, por, pavarësisht nga thjeshtësia e saj, është shumë efektive. Duke e përdorur atë në tregtinë tuaj, së bashku me rregullat e arsyeshme (menaxhimi i parave), është mjaft e mundur të arrini një fitim të qëndrueshëm.

Suksese në tregti dhe fitim i qëndrueshëm për ju!

Divergjenca është një nga konceptet tona të preferuara tregtare sepse siguron sinjale shumë të besueshme dhe me cilësi të lartë që mund të përdoren në kombinim me mjete dhe koncepte të tjera tregtare.

RSI krahason fitimin mesatar dhe rënien mesatare gjatë një periudhe të caktuar. Për shembull, nëse RSI juaj është vendosur në 14, qirinjtë bullish dhe bearish midis 14 qirinjve të fundit do të krahasohen.

Kur RSI është e ulët, kjo do të thotë se kishte më shumë qirinj bearish nga 14 qirinjtë e fundit, dhe ato ishin më të forta se ato bullish.

Nëse vlera RSI është e lartë, kjo do të thotë se midis 14 qirinjve të fundit, kishte gjithnjë e më shumë qirinj bullish.

# 2 Kur Formohet Divergjenca RSI

Njohja kur një tregues po tregon vlera të larta ose të ulëta është e rëndësishme kur interpretoni divergjencat.

Ne zakonisht i inkurajojmë tregtarët të shikojnë përtej vijave të treguesve për të parë se çfarë po ndodh vërtet.

Gjatë tendencave, mund të përdorni RSI për të krahasuar valët individuale të trendit dhe kështu të përcaktoni fuqinë e trendit.

Pamja e ekranit më poshtë tregon të tre skenarët

1. Në mënyrë tipike, RSI bën nivele të reja, më të larta gjatë tendencave të shëndetshme dhe të forta bullish. Kjo do të thotë se kishte më shumë qirinj bullish në valën e fundit në trend dhe ato ishin më të mëdha në krahasim me valën e mëparshme.
2. Nëse RSI arrin nivele të tilla të larta gjatë një trendi në rritje, kjo do të thotë se vrulli i trendit nuk ka ndryshuar. Kur RSI krijon një majë të barabartë, ai nuk cilësohet si divergjencë, por thjesht do të thotë se forca e trendit rritës është ende në rritje të vazhdueshme. Ngritjet e larta në RSI nuk tregojnë një përmbysje ose dobësi. Ato tregojnë vetëm se tendenca do të vazhdojë të zhvillohet pa ndryshime drastike.
3. Kur shihni që çmimi formon një majë më të lartë gjatë një tendence bullish, por një majë më e ulët po formohet në RSI, kjo do të thotë se qirinjtë bullish të kohëve të fundit nuk ishin aq të fortë sa veprimi i mëparshëm i çmimeve dhe tendenca po humbet vrullin. Kjo është ajo që ne e quajmë divergjenca ose divergjenca, dhe në pamjen e ekranit më poshtë, divergjenca sinjalizoi fundin e një trendi rritës për një fillim të mundshëm të një trendi rënës.

# 3 Analiza teknike konvencionale është e gabuar

Analiza teknike klasike sugjeron që ekziston një prirje kur çmimi arrin majat më të larta.

Por, siç ndodh shumë shpesh, ideja e pranuar përgjithësisht nuk është plotësisht e saktë dhe e thjeshton shumë.

Një tregtar i cili mbështetet vetëm në lartësitë dhe uljet për analizën e çmimeve shpesh humbet të dhëna të rëndësishme dhe nuk e kupton plotësisht dinamikën e tregut.

Edhe nëse trendi në shikim të parë duket si " i shendetshem”(Grafiku tregon nivelet më të larta dhe më të ulëta), nëse shikoni më thellë, mund të zbuloni se ai po humbet vrullin.

Kështu, divergjenca në treguesin e momentit tregon se dinamika në trend po ndryshon dhe se fundi i mundshëm i trendit mund të jetë afër, edhe pse kjo nuk është ende e dukshme në tabelë.

Si të tregtoni divergjencën - pikat optimale të hyrjes

Tregtojmë vetëm me kthesa, dhe tregtitë që formohen në fillim të një tendence të re pas një divergjence janë buka jonë.

Divergjenca nuk çon gjithmonë në një përmbysje të fortë, dhe shpesh çmimi pasi thjesht hyn në konsolidim me një lëvizje anësore. Mbani në mend se divergjenca sinjalizon vetëm një humbje të vrullit, jo domosdoshmërisht një përmbysje të plotë të trendit.

Për të shmangur tregtitë që nuk shkojnë askund, ju rekomandojmë fuqimisht që të shtoni kritere dhe mjete të tjera mbështetëse në arsenalin tuaj.

Divergjenca në vetvete nuk është një sinjal shumë i fortë dhe shumë tregtarë marrin rezultate të këqija kur përpiqen të tregtojnë vetëm me të.

Ashtu si me çdo strategji, ju duhet të gjeni faktorë shtesë të bashkimit që kjo strategji të jetë e fortë.

Më poshtë shohim sesi çmimi bëri dy divergjenca, por nuk filloi të bjerë kurrë. Kështu, divergjenca thjesht nënvizon konsolidimin afatshkurtër.

Vendndodhja në tregtim është një koncept i gjithanshëm, dhe pavarësisht nga sistemi juaj i tregtimit, shtimi i një filtri të vendndodhjes gjithmonë përmirëson cilësinë e sinjaleve dhe tregtive.

Në vend që të hapni tregti bazuar vetëm në një sinjal divergjence, duhet të prisni derisa çmimi të kalojë në zonën e mëparshme të mbështetjes ose rezistencës, dhe vetëm atëherë të kërkoni divergjenca dhe ndryshime të trendit për të zgjedhur se kur do të hyni.

Pamja e ekranit më poshtë është një shembull i përsosur. Në të majtë shihni një trend rritës me dy divergjenca.

Sidoqoftë, rasti i parë doli të ishte plotësisht i pasuksesshëm, ndërsa i dyti solli një fitore të madhe. Qfare eshte dallimi?

Duke parë kornizën më të lartë kohore në imazhin në të djathtë, ne mund të shohim se divergjenca e parë ka ndodhur " në një vakum", Dhe e dyta u formua në një nivel rezistence shumë të rëndësishëm (vija e verdhë dhe shigjeta).

Si tregtar, së pari identifikoni fushat e mbështetjes dhe rezistencës dhe pastaj prisni që çmimi të vijë tek ju. Kjo qasje do të ketë një ndikim të madh në produktivitetin tuaj.

Divergjenca është një koncept tregtar shumë i fuqishëm, dhe një tregtar që kupton se si ta tregtojë atë në kontekstin e duhur të tregut me sinjalet e duhura do të jetë në gjendje të zhvillojë një metodologji të besueshme tregtare dhe një mënyrë efektive për të studiuar lëvizjen e çmimeve.

Në këtë artikull, ne do t'ju tregojmë se si mund të përdorni divergjencën midis çmimit dhe vëllimit për të tregtuar të ardhme, Forex dhe aksione.

Kur një fillestar tregtar për herë të parë vëzhgon sjelljen e vëllimeve në tabelat e tij, atëherë ai mendon se duhet të ketë diçka të rëndësishme në këto shkopinj, ai thjesht nuk mund ta kuptojë atë. Për ta kuptuar atë, ai lexon literaturë tregtare, merr pjesë në seminare, ndjek uebinaret online dhe mëson të gjitha teknikat e reja: shirita me volum të ulët, shirita me volum të lartë, shirita me volum super të lartë, shenja të dobësisë dhe shenja të fuqisë. Por pavarësisht nga të gjitha njohuritë, ai nuk mund ta kuptojë idenë e përgjithshme në asnjë mënyrë.

Në vend që të tregtojë, ai duket se ka frikë të bëjë hapin e parë, sepse nuk e di nëse ka shitës apo blerës të fshehur pas një lokali të caktuar.

Kuptimi i divergjencës

Për tregtarët që dëshirojnë të kuptojnë më mirë divergjencën e vëllimit, le të fillojmë duke shpjeguar se treguesi standard i volumit është jo i drejtuar dhe shiriti i volumit fillon me zero. Për shembull, kur çmimi formohet një Lartë mbi atë të mëparshmin, shiritat e volumit gjithashtu duhet të tërheqin një Lartësi në rritje. Po kështu, kur çmimi formohet në një nivel më të ulët se ai i mëparshmi, shiritat e volumit gjithashtu duhet të rriten. Gjithashtu, në një trend rritës, kur çmimi formon një të ulët, vëllimi duhet të ulet. Në një trend rënës, kur çmimi formon një Lartë, vëllimi duhet të ulet.

Ka shumë lloje divergjencash. Ne mund të vëzhgojmë divergjencën në formën e saj më të thjeshtë kur çmimi bën një Lartësi të re, por shiriti i vëllimit që korrespondon me këtë çmim nuk bën një Lartësi të re. shihet gjithashtu kur çmimi bën një Low të ri dhe shiriti i volumit që korrespondon me atë Low të ri nuk është më i lartë se shiriti i vëllimit të mëparshëm. Extremelyshtë jashtëzakonisht e rëndësishme të mbani mend se treguesi i shiritit të volumit nuk është i drejtuar.

Duke kuptuar më mirë divergjencën e vëllimeve dhe mënyrën se si funksionon, është e nevojshme të përqendroheni në analizën e shufrave të vëllimit. Pjesa e ndërlikuar ishte se si të vlerësohet se cilat prej shufrave të volumit janë të rëndësishme për përcaktimin e divergjencës. Në vend që të shikoni secilën shirit vëllimi individual, duhet të kuptoni që shiritat ku çmimi bën një të lartë ose të ulët janë të rëndësishme.

Në vend që t'i kushtoni vëmendje secilës shirit vëllimi dhe marrëdhënies së tij me çmimin, duhet të shikoni ekskluzivisht ato që përkojnë me Lartësinë ose Uljen. Për këtë qëllim, u krijuan shufra vëllimi "vetjak", të cilat u ngjyrosën në varësi të faktit nëse çmimi formohej i Lartë, i Ulët ose i Lartë dhe i Ulët në të njëjtën kohë (i ashtuquajturi shirit i jashtëm).

Figura 1

Figura 1 ilustron ndryshimin midis shufrave standarde të vëllimit dhe shiritave të volumit që përputhen me Lartë dhe të Ulët. Kur shiriti i çmimeve ka formuar një Lartë, shiriti i volumit theksohet me blu. Kur shiriti i çmimeve formoi një të ulët, kjo shirit vëllimi u ngjyros me të kuqe. Nëse çmimi u bë i lartë dhe i ulët në të njëjtën shirit, atëherë duhet të shikoni mbylljen e shiritit të çmimit për të përcaktuar vlerën e shiritit të volumit. Nëse shiriti i çmimeve nuk përfaqëson as të Lartë as të Ulët, atëherë nuk mbart informacion të dobishëm, dhe për këtë arsye nuk ka nevojë ta tregoni atë. Këto shufra vëllimi mbetën pa ngjyrë.

Analiza bar-pas-bar e një situate tregtare

Figura 2

Grafiku 3-minutësh EUR / USD në Figurën 2 tregon shiritat e volumit me ngjyrë. Meqenëse dihet se është e nevojshme të krahasohen vetëm shufrat e volumit që përkojnë me çmimin High dhe shiritat e volumit që përkojnë me çmimin e ulët, analiza është thjeshtuar shumë. Sa herë që çmimi është i lartë (shiriti i volumit blu), duhet të krahasoni shiritin e volumit blu të tanishëm me shiritin e mëparshëm të vëllimit të lartë.

Divergjenca ndodh kur një High i ri formohet në më pak vëllim. Në mënyrë të ngjashme, sa herë që çmimi është i ulët (shiriti i volumit të kuq), shiriti aktual i volumit të kuq duhet të krahasohet me shiritin e volumit të ulëtit të mëparshëm. Nëse shiriti është gri, atëherë duhet të shikoni mbylljen e shiritit të çmimeve. Në një mbyllje mbi çmimin e hapur, shiriti është bullish. Kur mbyllet nën çmimin e hapur, shiriti është poshtë.

Duke filluar nga pika A, kur filloi çmimi, shiritat e volumit blu u rritën. Pastaj, kur një Lartësi e re u formua nën atë të mëparshme, shiritat e vëllimit blu u ulën, duke treguar divergjencë. Në pikën B, çmimi u bë i Lartë dhe më pas u kthye, duke e testuar atë Lartë.

Para së gjithash, duhet të identifikoni shiritin e volumit më të lartë të lidhur me Lartësinë. Në këtë rast, është shiriti gri që ishte mbi çmimin e hapjes. Atëherë ju duhet ta krahasoni këtë shirit vëllimi me shiritin e volumit të nivelit më të lartë. Në këtë rast, është më i vogël. Kjo tregon divergjencë. Në një rast të tillë, bazuar në divergjencën, çmimi mund të pritet të lëvizë më poshtë.

Në pikën C, çmimi u bë i ulët. Në pikën D, kur ky Low u testua për herë të parë, shiriti i volumit është më i madh. Sidoqoftë, megjithëse çmimi dhe vëllimi u sollën siç pritej në ritestimin e parë të ulët, në dy shiritat e ardhshëm çmimi u kthye për të testuar nivelin e ulët, çdo herë me volum në rënie. Kjo sinjalizon një çmim të mundshëm që godet në fund.

Sjellja e vëllimit

Figura 3

Përveç analizës bar-pas-bar, ju gjithashtu mund të analizoni sjelljen e vëllimeve gjatë zhvillimit të trendit. Në këtë rast, meqenëse çmimi po formon nivelet më të ulëta dhe më të ulëta, tendenca është në rënie. Siç tregohet në Figurën 3, kulmi i shitjes ndodhi në pikën A. Çdo Low i mëvonshëm ishte në një vëllim më të ulët (divergjencë), gjë që tregon një dobësim të trendit rënës (pika B).

Figura 4

Nuk është e vështirë të përfshihet kjo analizë në një plan tregtar. Për shembull, nëse çmimi është në një trend rënës, siç tregohet në Figurën 4, kërkoni shiritat e çmimeve që formojnë një Lartë. Pastaj, duke shikuar prapa ku çmimi filloi të tërhiqej në atë Lartë, identifikoni shiritin e volumit më të lartë që ndodhi gjatë formimit të çmimit të lartë. Kjo do të jetë shiriti i volumit kundër të cilit do të krahasohet shiriti në krye të tërheqjes së vogël. Pastaj përcaktoni nëse ka divergjencë në krye.

Po kështu, kur futni një trend rritës, shikoni vëllimin e secilës Low dhe përsëritni të njëjtën procedurë në drejtim të kundërt për të identifikuar një shirit poshtë referencës. Pastaj krahasoni shiritin e volumit në Low të fundit me këtë shirit referimi për të përcaktuar nëse ka divergjencë në nivelet më të ulëta. Një ilustrim është treguar në Figurën 5.

Figura 5

A do të funksionojë kjo metodë në tregje të ndryshme dhe afate kohore? Përgjigja është e thjeshtë: metoda do të funksionojë kudo ku ka shirita çmimi dhe vëllimi. Ju mund ta demonstroni këtë duke parë disa tregje dhe korniza kohore të ndryshme.

Aplikimi i vëllimit dhe divergjencës në

Figura 6

Së pari, si shembull, le të shohim disa fonde të tregtuara në këmbim. Figura 6 tregon një tabelë javore të CurrencyShares Australian $ (FXA). Çdo linjë vertikale përfaqëson momentin kur çmimi formoi një të lartë ose të ulët. Megjithëse ka mbingarkesë në çmim, një pikë hyrje e gjatë ose e shkurtër është e lehtë të përcaktohet thjesht nga modelet e volumit të lartë dhe të ulët.

Figura 7

Përveç fondeve të CurrencyShares, ka edhe ETF të ProShare që synojnë të dyfishojnë performancën ditore të monedhave të veçanta. Dy linjat e para vertikale në tabelën javore të ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) në Figurën 7 tregojnë divergjencën e vëllimit dhe një hyrje të mundshme në rritje. Linja e fundit vertikale tregon divergjencë në krye të çmimit, duke sinjalizuar mundësinë për të marrë.

Figura 8

Pasi të kemi marrë fitime në ULE, le ta kthejmë vëmendjen tek ai që punon në drejtim të kundërt me ULE - ky është ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Grafiku javor i EUO në Figurën 8 tregon zonën e akumulimit (drejtkëndësh të verdhë), e ndjekur nga pesë vija vertikale që korrespondojnë me divergjencën e vëllimeve në pikat e ulëta dhe të mundshme të hyrjes.

Aplikimi i vëllimit dhe divergjencës ndaj aksioneve

Figura 9

Si një shembull tjetër, merrni parasysh tabelën javore të Apple, Inc. (AAPL) që tregon një prirje rritëse (Figura 9). Një pikë e mundshme hyrëse mund të gjendet duke shikuar pjesën e ulët dhe duke përcaktuar nëse ka një divergjencë të gjatë të vëllimeve në atë pikë. Linja e parë blu e thyer vertikale tregon se ku çmimi u bë i ulët në sfondin e divergjencës së vëllimit (shiritat e volumit të kuq gradualisht ulen me uljen e çmimit), gjë që dha një pikë hyrjeje. Çmimi vazhdon të formojë nivele të larta dhe, në fund, gjeneron divergjencë të shkurtër të vëllimeve në krye (vija e dytë vertikale blu e thyer), gjë që tregon nevojën për të marrë fitim.

Pastaj, kur çmimi fillon të tërhiqet, formohen Ulje të reja. Duke matur vëllimet e shitjeve që përkojnë me atë të ulët, është e lehtë të shihet se në vijën e fundit vertikale blu të ndërprerë, çmimi bëri një Ulje të re në sfondin e divergjencës së gjatë të vëllimeve, duke dhënë një hyrje tjetër potenciale në rritje.

Figura 10

Në Grafikun Ditor të Pharmacyclics (PCYC) të treguar në Figurën 10, një hyrje në trend u shfaq si një divergjencë e një vëllimi të vetëm në Low.

Po vëllimi dhe divergjenca në tregjet e mallrave?

Analizimi i divergjencës së vëllimit në tregjet e mallrave funksionon po aq mirë sa për ETF -të dhe aksioneve ... E njëjta ide ilustrohet nga kontratat ditore të grurit në shtator 2012 në figurën 11, kontratat 5-minutëshe të sojës në gusht 2012 në figurën 12 dhe kontratat prej ari 3 minutash të gushtit 2012 në figurën 13. Dallimi i vetëm është në simbolet dhe afatet kohore ....

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Së fundi, a do të funksionojë kjo për skalperët në mini S&P 500? Po. Grafiku 3-minutësh për kontratat mini S&P 500 të Shtatorit në Figurën 14 tregon se sa efektive është kjo metodë në shkallëzimin e tregut të hapur më 6 korrik 2012. Çdo linjë vertikale përfaqëson një hyrje në trend rënës bazuar në divergjencën e vëllimit. Secila nga hyrjet rezulton në një lëvizje me tre pika.

Figura 14

A është kjo grailja e tregtisë?

Ky artikull tregon se kjo metodë divergjence është e fuqishme, megjithëse e thjeshtë, dhe siguron një avantazh për çdo tregtar me përvojë. A mund të konsiderohet grail i tregut të aksioneve? Sigurisht që jo. Por shpesh do të ndihmojë në shpjegimin pse mbështetja nuk funksionoi ose pse trendi u përmbys menjëherë pas fillimit të përshpejtimit. Kjo metodë është shumë më e fuqishme kur përdoret në lidhje me modelet e ndryshimit të çmimeve, nivelet e mbështetjes dhe rezistencës, kornizat e ndryshme kohore, analizën e hendekut dhe në tregjet likuide me paqëndrueshmëri të mjaftueshme.

Qëndroni të azhurnuar me të gjitha ngjarjet e rëndësishme të Tregtarëve të Bashkuar - regjistrohuni në programin tonë

Duke ju lejuar të kuptoni më mirë situatën aktuale të tregut. Siç thonë ata, është më mirë të jesh plotësisht i armatosur, dhe aftësia për të identifikuar divergjencën në tabelë do t'ju lejojë të bëni më pas parashikime më të mira tregtare. Për më tepër, opsionet binare janë shumë fleksibile për sa i përket zgjedhjes së taktikave tregtare bazuar në analizën teknike.

Çfarë është divergjenca

Me fjalë të thjeshta, divergjenca është divergjencë. Si rregull, kjo nënkupton një mospërputhje midis çmimit dhe leximeve. Divergjenca është një nga shenjat e para të një tendence dobësimi, duke lejuar zbulimin e hershëm të përmbysjeve të mundshme të tregut dhe veprimin e duhur.

Divergjenca është bullish dhe bearish. Në të dy rastet, ne duhet të identifikojmë të paktën dy ekstreme që përputhen mes leximeve të treguesve.

Një divergjencë bullish paraprihet nga një prirje rënëse. Në një divergjencë bullish, dy rënie të njëpasnjëshme në rënie në tabelën e çmimeve korrespondojnë me dy nivele më të ulëta në rritje të njëpasnjëshme në tabelën e treguesve. Ky formacion tregon një përmbysje të mundshme të trendit.

Në mënyrë të ngjashme, një divergjencë bearish paraprihet nga një trend rritës. Tjetra, ne përcaktojmë dy lartësitë në rritje në tabelën e çmimeve, që korrespondojnë me dy lartësitë në rënie në tabelën e treguesve.

Numri i ekstremave që përkojnë karakterizojnë fuqinë e sinjalit. Një model prej tre ose më shumë pikash ekstreme me radhë është tashmë një sinjal i rëndësishëm për një përmbysje. Meqenëse opsionet binare janë shumë të ndjeshme ndaj zgjedhjes, përpiquni të mos e nënvlerësoni këtë parametër për hir të fitimit më të shpejtë - efekti mund të jetë i kundërti.

Në përgjithësi, është një mjet mjaft fleksibël që mund të përdoret si për të identifikuar përmbysjet ashtu edhe për të vazhduar një prirje ekzistuese. Prandaj, përdorimi i divergjencës në tregun e opsioneve binare nuk kufizohet vetëm në një lloj sinjalesh, por ju lejon të krijoni shumë të ndryshme.

Çfarë treguesish të përdoren

Ne tashmë kemi zbuluar se mënyra më e lehtë për të identifikuar divergjencën bazohet në leximet e treguesve. Cili tregues të përdoret për këtë detyrë është tashmë çështje shije, pothuajse çdo oshilator ose tregues i trendit do të bëjë. Për shembull, tregtarët shpesh zgjedhin OsMA për afate më të larta kohore dhe RSI për ato më të ulëta. Nëse ju pëlqen koha e shkurtër e skadimit, duhet të shikoni drejt oshilatorëve me periudha të shkurtra.

Parimi është përgjithësisht i njëjtë për çdo tregues teknik. Për shembull, në këtë rast, dy nivelet më të ulëta në histogramin MACD ndryshojnë nga lëvizja e çmimit të instrumentit. Kjo do të thotë, kemi të bëjmë me një divergjencë bullish.

RSI gjithashtu tregoi praninë e divergjencës. Por, duhet të kihet parasysh se tregues të ndryshëm mund të shfaqin sinjale të ndryshme. Prandaj, për besueshmëri më të madhe, asgjë nuk ju pengon të përdorni njëkohësisht leximet e disa treguesve. Duke përmbledhur rezultatin, fuqia e përgjithshme e sinjalit gjithashtu mund të përcaktohet.

Shembuj të

Pasi të keni kuptuar parimin e përcaktimit të divergjencës, nuk do të jeni në gjendje ta harroni atë më, dhe do të jeni në gjendje të përcaktoni divergjencat "me sy", pa shenja shtesë. Në fillim, për ta bërë më të lehtë për veten, mos hezitoni të bëni shënime të hollësishme, duke shënuar të gjitha ekstremet dhe drejtimin e tyre duke përdorur linjat e trendit. Në shembujt e mëposhtëm, ne do të shqyrtojmë një mënyrë të tillë për të kërkuar divergjencë, duke përdorur një oshilator stokastik.

Për të përcaktuar praninë e divergjencës, së pari duhet të identifikojmë ekstremet e treguesit. Easyshtë e lehtë ta bësh këtë në histori, por në kohë reale është disi më e vështirë. Rregulli kryesor është të shikoni leximet e treguesve vetëm me qirinj të mbyllur. Vetëm një shandan i mbyllur mund të përdoret për të folur me besim për praninë ose mungesën e një ekstremumi.

Pra, vetëm pasi të presim që shandani të mbyllet dhe pasi të kemi identifikuar në tabelë divergjencën e dy niveleve më të ulëta të treguesit me nivelet më të ulëta në tabelë, ne mund të konsiderojmë mundësinë për të hyrë në treg. Në të njëjtën kohë, ne gjithmonë hyjmë në drejtim të treguesit, jo çmimit, kjo është e rëndësishme! Sigurohuni që të zgjidhni kohën e skadimit jo më pak se diapazoni i formës. Meqenëse ne jemi duke tregtuar kundër trendit, çmimi thjesht nuk mund të ketë kohë të mjaftueshme për t'u përmbysur, dhe kjo duhet të merret parasysh. Në fakt, koha e skadimit madje mund të rritet nëse tregu është veçanërisht i ngadaltë.

Kur hapim një tregti ariu, ne shikojmë kulmet e leximeve. Në këtë rast, lartësia e dytë e stokastikës është nën të parën, ndërsa çmimi vazhdon të rritet. Treguesi na tregon për rraskapitjen e trendit aktual, që do të thotë se është koha për të kërkuar një mundësi për të blerë një opsion Put. Koha e skadimit, përsëri, është e barabartë me figurën.

Përfundim

Mos harroni se vetë fakti i divergjencës shpesh nuk është një sinjal i saktë për një përmbysje të çmimit. Sidoqoftë, divergjenca është një tregues i rëndësishëm që sinjalizon një gjasë të lartë të një përmbysjeje të trendit. Të paktën, kjo duhet të merret parasysh dhe të mos futet kundër sinjalit. Moreshtë më e arsyeshme të përdoret divergjenca në lidhje me sinjalet e tjera. Padyshim një bazë e mirë për ndërtimin e automjetit tuaj.

Përshëndetje, Alexey Vergunov