Goddag allihop. Idag kommer vi att prata om hur man korrekt ställer in ett efterstopp (eller ett efterstopp på annat sätt) i QUIK-terminalen och behövs det överhuvudtaget? Själv använder jag inget efterföljande stopp i min handel utan flyttar alltid stop lossen manuellt. Men eftersom jag ofta får frågan om detta, och detta ämne är av intresse för många, kommer jag att försöka avslöja det i den här artikeln. Så, låt oss börja.
Vad är trailing stop loss och är det nödvändigt?
I allmänhet är efterföljande stopp mest lämpliga för handlare som handlar intradags- och öppna positioner på flera instrument samtidigt. Det kan vara ganska svårt att hålla reda på alla papper och dra stoppet manuellt. Naturligtvis är det nödvändigt att kompetent närma sig valet av trendinstrument. Eftersom om du använder en efterföljande stop loss när du handlar i en lägenhet, kommer du att fånga det ganska ofta.
Men personligen gillar jag att dra stoppet manuellt. Detta ger bättre resultat i handeln. Eftersom marknaden periodvis förändras volatilitet och mekaniken i prisbeteende. Till exempel, ibland är trendrörelsen mycket jämn, med små områden av konsolidering och ibland med betydande tillbakadragningar. Om vi drar stop lossen manuellt är det mycket lättare att spåra. I fallet med att kompetent dra upp stoppet självständigt, bakom konsolideringszonerna eller bakom nivåerna, kommer handelns effektivitet att öka. I synnerhet använder jag i min handel några formationer byggda på denna princip. Och låt oss nu gå vidare till att sätta ett efterstopp i det snabba. Jag ska berätta om exemplet med en termin på Sberbank.
Hur ställer man in ett efterstopp i QUIK?
Så högerklicka på glaset med beställningar och välj "ny stopporder". Sedan ändrar den typen av stopporder till att "ta vinst". Efter det kommer vi att ha följande fönster, se figuren (Fig. 1).
Därefter måste vi ställa in lämpliga parametrar. Till exempel, om vi köpte en Sberbank-futures till ett pris av 9 800 och vill sälja den minst 9 850, då i "ta vinst"-fönstret, om priset<=” необходимо прописать соответствующее значение. Если мы хотим чтоб после достижения этой цены стоп-лосс начал автоматически пододвигаться, то выставляем в графу отступ от min необходимое значение, например 50 пунктов. После чего стоп будет пододвигаться за ценой на расстоянии 50 пунктов. Например, цена стала 9 900, то стоп передвинется на 9 850 и тд. В случае отката цены стоп-лосс заявка останется на месте. Далее не забываем выставить защитный спрэд – это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами проскальзывание.
Och så att affären garanterat avslutas, glöm inte att ställa in den. Välj sedan önskat antal kontrakt och tryck på enter.
Vi kan också lägga en take-vinst- och stoppgränsorder (Fig. 2). Det skiljer sig genom att vi här kan ställa in en skyddande stop loss. Du kan läsa mer om detta.
Det är allt. Jag hoppas att detta material kommer att vara användbart för dig. All vinst.
Med vänlig hälsning, Stanislav Stanishevsky.
PS. För mer information om att placera ett efterstopp i QUIK, se videon.
Hej alla!
Idag kommer vi att prata om hur man undviker stoppförlustorderfel. För att göra detta måste du alltid ställa in glidning. Många vet inte hur man ställer in det korrekt eller till och med glömmer denna nyans. I dagens artikel kommer detta att diskuteras.
Slipage är helt normalt för alla verkliga marknader. Det kan vara frånvarande bara i Forex, eftersom Forex-kök inte tar med transaktioner till interbankmarknaden.
Ställer in gräns för stopporder och glidning i quik
Hur visar man den korrekt och vilken storlek ska den ha? Det är inte nödvändigt att krympa med glidning, eftersom vår huvudsakliga uppgift är att stänga positionen när stop loss uppnås, även om det är till ett pris som är mindre fördelaktigt för oss. Förlust är bättre att inte dra. Annars kan en obehaglig situation uppstå. Du lämnade positionen obevakad, kom hem, sätter dig vid monitorn och upptäcker att stop loss-ordern inte fungerade och du har ett stort minus på ditt konto. Om du skrev in på ett mindre flytande papper kan det visa en mycket stor andel rörelse per dag och du kan drabbas av stora förluster. Därför är det aldrig nödvändigt att slipa med glidning.
Exponera den 4 storlekar från din hållplats. I det här fallet är sannolikheten att stoppet inte fungerar minimal. Force majeure-situationer inträffar naturligtvis fortfarande. Vid en stark negativ kan vilket instrument som helst öppnas med ett stort gap, så en liten risk kvarstår fortfarande. Om gapet är större än din glidning så fungerar inte stoppet, om det är mindre så kommer positionen att stängas till ett pris som är extremt ogynnsamt för oss. Men det är mycket bättre än att stå ut med förluster. Eftersom ett sådant tillvägagångssätt förr eller senare kommer att leda dig till ett fullständigt avlopp. Älg ska klippas omedelbart.
Stor glidning är inte heller nödvändig, eftersom alla terminer har en gräns för tillväxten/fallen som den kan visa. Denna situation kallas en planka.
Och när du lägger in en ansökan kan du inte överskrida denna gräns. Se skärmdumpen nedan (högsta möjliga pris för instrumentet och lägsta möjliga).
Till exempel köpte vi ett terminskontrakt för Gazprom och satte en stop loss till ett pris av 14 600 (kolumnen kallas stoppgräns om priset<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.
I allmänhet, låt oss sammanfatta allt ovan. Bli inte för liten med glidning, men var samtidigt noga med att inte sätta glidningen över gränsen för detta instrument (gränsen är oftast väldigt stor, men ändå).
Jag avslutar med det här. All framgångsrik handel. Hejdå.
Det finns förmodligen ingen anledning att prata om nödvändigheten och fördelarna med stop-loss-order. Men tillsammans med att ta hand om skyddet mot förluster skulle jag också vilja tänka på att ta ut vinster i tid, speciellt om priset har en stark motståndsnivå på väg, vilket kan få priset att stanna och vända. I det här fallet är det bekvämt att begränsa positionen på båda sidor med order, ställa in den så kallade "stop loss" och "ta vinst", och det är optimalt att dessa order är ömsesidigt avbrytbara, det vill säga om en av de beställningar utlöses, skulle den andra dras tillbaka automatiskt. QUIK-programmet har en typ av stopporder som kallas "Med en relaterad order", men dess möjliga giltighetstid är endast den aktuella handelssessionen, vilket inte alltid räcker.
Idag kommer vi att analysera hur du kan placera en sammankopplad applikation med en giltighetstid på "Till uppsägning". För detta kommer vi att använda stoppordern "Ta vinst och stoppgräns".
Låt oss ta ett exempel. Låt oss säga att vi är länge Sberbank och vill
a) skydda mot ogynnsamma prisrörelser under 95 rubel;
b) ta vinst när priset närmar sig motståndsnivån på 103 rubel.
Välj "Ny stopporder" i menyn, skriv "Ta vinst och stoppgräns". Ställ in utgångsdatumet till "Till avbokning". Vi markerar "Rea". Därefter föreskriver vi nivåerna för att ta ut vinster och begränsa förlusterna. I kolumnen "Pris" anger du priset som kommer att finnas i bytesordern i händelse av att en stop loss utlöses (storleken på gapet är valfritt). Ange positionsstorlek och klientkod.
På höger sida av applikationen i kolumnen "Indrag från max" sätter vi "0". I kolumnen "Defensiv spridning" ställer vi in det belopp med vilket priset i utbytesordern kommer att reduceras, vilket stänger positionen med en vinst.
Om priset sjunker och den första affären passerar marknaden till ett pris av 95 rubel eller lägre, går en försäljningsorder till ett pris av 94,98 rubel in på marknaden, den andra ordern avbryts automatiskt.
Om priset går upp och den första handeln till ett pris av 102,5 rubel eller högre passerar marknaden, kommer en säljorder till ett pris av 102,48 rubel att gå in på marknaden, och stop-loss-ordern avbryts automatiskt.
Vår position är begränsad på två sidor. Du kan sova lugnt. När marknadspriset når en nivå på cirka 100 rubel kommer det att vara möjligt att ersätta beställningen med en ny genom att höja stop-loss-nivån för att nå noll.
Det unika med stoppordern
Om normala (Limitorder) endast placeras vid handelssessionen, kan (Stopporder) alltid läggas, även när auktionen redan har stängts. De där. efter handelns stängning kan du öppna en stopporder nästa morgon, till exempel för en nedbrytning av en eller annan nivå (du kan också ställa in tiden för stoppordern att fungera till exempel tills den avbryts).
Alla stopporder som du lägger lagras på mäklarens server och exekveras när vissa värden (inställda av dig) uppnås. När priset når den nivå du ställt in lägger mäklaren din limitorder in i orderboken (limitordrar hålls av mäklaren och triggas av det villkor du ställer in).
Stopporder syns inte i orderboken. Till exempel, när de säger ("bryta stannar"), hänvisar detta bara till det faktum att applikationer som inte var synliga i "glaset" fungerade. Deras inflytande är svårt att spåra och man kan bara gissa var de är. De kommer att dyka upp när de så kallade "break stops" inträffar.
Till exempel kan du observera hur, när en viss prisnivå nås, utlöses ett stort antal stopporder som lagts av deltagarna, och själva priset rullar upp eller ner under deras inflytande. Bara om dessa stop-order och vi pratar om. Den enklaste stoppordern är Stop Limit.
Den vanligaste metoden att använda en stopporder
1) köp på uppgång (dvs. lägg en köporder när tillgången börjar stiga)
2) sälj när du faller (när du behöver sälja en befintlig tillgång)
Stopporder har en hög utförandehastighet och går omedelbart till börsen.
All data om stopporder visas i "Tabell över stopporder".
Ringer upp fönstret Stop orders
Stop order kan anropas på olika sätt
Överväg att ringa en stopporder från glaset
Högerklicka i glasfältet, i fönstret som dyker upp klickar du på - (Ny stopporder)
Även andra sätt att ringa Stop order
1) Genom att trycka på knappen i verktygsfältet
2) Genom att dubbelklicka på vänster musknapp i "Tabell över stopporder"
3) Genom att trycka på "F6"-tangenten när "glaset" är aktivt
4) Genom att trycka på höger musknapp på "glaset"
5) Välj snabbmenyalternativet "Handel" - "Ny stopporder" i tabellen
Inmatningsfönstret för stopporder visas där du kan välja: stoppordertyp , utgångsdatum och villkor för en stopporder
Stopporder i QUIK
Sektion - Typ av stopporder
Välj typ av stopporder
Stop ordertyp:
1) Med tillhörande applikation
2) Stoppgräns
3)
Stoppa priset på ett annat värdepapper
4) Ta vinst
5)
Ta Vinst och Stop Limit
Grundinställningar (kort förklaring)
Avsnitt - Giltighet
Välj giltighetsperiod för stoppordern (i demoversionen kanske det här fönstret inte är aktivt)
1) Idag (applikationen kommer att vara aktiv endast idag och dras tillbaka vid slutet av utbytet)
2) Senast (applikationen kommer att vara aktiv till det angivna utgångsdatumet)
3) Fram till avbokning (applikationen kommer att vara aktiv tills du avbryter den)
Avsnitt - Verktyg
Att välja ett verktyg
Avsnitt - Handelskonto
Att välja ett handelskonto
Avsnitt - Applikationsaktiveringsvillkor
Avsnittet kan ändras beroende på typen av stopporder
Välj - (Köp eller sälj)
Inköp
Avsnitt - ta vinst om priset<= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Sektion – stoppgräns om pris >= (fönstret är aktivt när du väljer Stoppgräns och Anslut med relaterad beställning)
Försäljning
Avsnitt - Take Profit om pris >= (fönstret är aktivt när du väljer Take Profit)
Avsnitt - stoppgräns om priset<= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
Båda sektionerna kommer att vara aktiva för ordertyp (Take Profit och Stop Limit)
Eller om stoppordertypen är (Stopppris på annat värdepapper) kommer avsnittet att ändras till
Inköp
om pris<=
om pris >=
Försäljning
om pris<=
om pris >=
Det bör också noteras
Det andra fönstret till höger aktiveras när du väljer ordertyp (Med en länkad order, Stoppa pris på ett annat värdepapper, Ta vinst, Ta vinst och stoppgräns), vid en order (Stoppgräns), endast en fönstret är aktivt.
Avsnitt - Pris
Vi sätter priset
Avsnitt - Kvantitet (parti)
Välj kvantitet (lot), (Quantity (lot 100) - inom parentes anges hur många i den första lotten av värdepapper)
Tryck enter)
All data om stopporder visas i tabellen - Tabell över stopporder
Redigera stopporder
Du kan ändra eller ta bort en stopporder från tabellen (Table of Stop Orders) genom att öppna ett nytt fönster med höger musknapp. En annullerad beställning kan också återställas från samma bord (Stoppordertabell).
Ändringar av stoppordningen med hjälp av stopplinjen på sjökortet
Hur man ställer in stopporderlinjer på diagrammet kan du se i artikeln - QUIK-inställningar (Diagram - inställningar)
En annullerad beställning kan återställas från stoppordertabellen.
Stopporder i QUIK
Exempel beroende på vald typ av stopporder
Typ av stopporder i QUIK (tillval)
1) Med tillhörande applikation
2) Stoppgräns
3) Stoppa pris på ett annat värdepapper
4) Ta vinst
5) Ta Vinst och Stop Limit
Betydelsen av termen (SPREAD, glidning)
Spridningen tillämpas i stopporder.
Spridning (skyddsspridning) - glidning
Prisglidning förekommer ofta i orderboken, så priset inklusive glidning anges i "pris"-fältet för en stopporder. Om detta pris inte är specificerat kan marknaden hoppa över priset som anges i "stoppgränsen" och inte återgå till det, då kommer ordern inte att fungera. Därför, för försäkring, anges priset med hänsyn till glidning. Denna Spread behövs för att vår order inte ska hänga kvar i orderboken.
Vanligtvis gäller att ju större inköpsvolymen för ett instrument (antal lots) är, desto större bör den potentiella spreaden ställas in. Det bör också noteras att ju mer flytande instrumentet är, desto mindre blir den potentiella spridningen.
Således är Spread (skyddande spridning - glidning) inställd, med fokus på "glaset", beroende på priser och volymer som finns i glaset.
Stoppa beställningar Mer
1) Med tillhörande applikation
Med en relaterad order - detta är en Stop Limit med en relaterad order. En order av denna typ lägger två delar samtidigt, en stopporder (Stop-loss) - fixering av en förlust och en limitorder i ett glas (Take-profit) - fixering av vinst.
Denna typ av stopporder är mycket användbar för intradagshandel.
Villkor
Vi köpte en tillgång (Sberbank-aktier) för 132 rubel. och vill sälja.
1) Om priset går i vår riktning (upp), ta vinst på nivån 132,80 rubel. (Ta vinst - 132,80 rubel) - detta villkor kommer att visas i "glaset".
2) Om priset inte går i vår riktning (nedåt), fixa våra förluster på nivån (Stop-loss - 131,80 rubel) - detta villkor kommer inte att visas i "glaset".
Detta är samma operation men till olika priser. Om något av villkoren fungerar tas motsatsen automatiskt bort.
Exempel
Försäljning
vänster fönster
Specificera förlusten (ställ in parametrarna för stop loss)
stoppgräns om pris<= (131,80)
Pris (131,60) – pris inklusive glidning
höger fönster
Ange vinst (ange vinstparametrar)
Lämna ett relaterat bud till ett pris
till salu till priset (132,80)
Markera rutan mot - (Om ordern utförs delvis, ta bort stoppordern)
Om du har en bock
Om du inte har 1 lot, utan 100 lots till försäljning, och när aktiekursen närmar sig den angivna nivån, kommer dina order inte att utföras fullt ut (delvis), kommer stoppordern att annulleras.
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Tryck enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Två horisontella stop-limit (stop-loss) och take-profit-linjer kommer att visas på diagrammet.
2) Stoppgräns
Stoppgräns kan användas
1) att köpa en tillgång
2) att sälja en redan köpt tillgång.
Stop Limit-ordern används huvudsakligen för att köpa en tillgång. Till exempel köps en tillgång i det ögonblick då prisnivån bryts, för detta använder vi en stopporder (Stop Limit).
Glöm dock inte att stopporder, till skillnad från limitorder, inte syns i orderboken förrän de aktiveras enligt det villkor du ställer in, så att använda en stoppgräns för att sälja en tillgång är också mycket viktigt.
Inköp
Mål
Vänta tills tillgången växer lite och köp sedan.
Tyvärr, med hjälp av en limitorder (en limitorder läggs på vanligt sätt), kommer detta inte att fungera, eftersom en limitorder som lagts till ett pris som är högre än marknadspriset omedelbart kommer att utföras, så det är bättre att använda en Stop Limit-order.
Villkor
Vi vill köpa en tillgång (aktier - Aeroflot), och för närvarande är priset baserat på 83,38 rubel.
1) Eftersom jag tror att priset kommer att stiga till nivån 83,50 rubel. och kommer att fortsätta växa, då väljer jag - Köp
Exempel
Inköp
stoppgräns om pris >= (83,50)
Pris (83,60) – pris inklusive glidning
Tryck enter
Förklaring
stoppgräns, om priset >= (83,50) - en beställning till mäklaren, när priset når 83,50 rubel, placera en beställning för att köpa 83,50-83,60 rubel. De där. från detta pris börjar vi köpa, upp till priset på 83,60 rubel.
Pris (83,60) - vi kommer att köpa vår tillgång inom detta pris, detta är storleken på den maximala avvikelsen (lägg en beställning till ett pris av 83,60 rubel). Upp till detta pris kommer det erforderliga antalet lotter att köpas (beroende på hur många lotter vi lägger ut för köp), och när priset stiger kommer köpet att stoppas (om inte alla lotter köptes kommer ordern att genomföras delvis ).
Skyddsspridning - Slippage (83,50-83,60 rubel) är nödvändigt för att ha tid att köpa tillgångar och inte glida igenom den önskade prisnivån, vi kommer att köpa kontrakt (tillgångar) till (83,50) eller lite högre pris. I den här korridoren (83,50-83,60 rubel) kommer det att finnas kontrakt för köp med det pris vi behöver.
Försäljning
En sell stop loss används främst när du vill göra en handel (sälja en tillgång) i det ögonblick då priset på själva tillgången faller (diagrammet faller ner). Beställningen läggs under marknadspriset.
Mål
Sälj en befintlig tillgång (till exempel köptes en tillgång till ett pris av 81,60 rubel.)
Villkor
Anta att en tillgång började växa (83,00 rubel), men sedan började falla, och marknadspriset närmade sig märket på 82,95 rubel, dök en vändpunkt upp.
Du bestämde dig för att sälja tillgången i väntan på att fallet kommer att fortsätta och för att minimera förlusten bestämde du dig för att sälja den till ett pris i intervallet 82,90-82,80 rubel.
Exempel
Försäljning
stoppgräns om pris<= (82,90)
Pris (82,80) – pris inklusive glidning
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Tryck enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Förklaring
stoppgräns om pris<= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Pris (82,80) – till detta pris kommer ordern att gå till orderboken.
3) Stoppa priset på ett annat värdepapper
Stopppris för ett annat värdepapper – ordern liknar Stop Limit, denna stopporder används när beslutet om vilket värdepapper vi är intresserade av beror på prisvillkoret för ett annat instrument.
(Stopppris på ett annat värdepapper) används på korrelerande (interrelaterade) instrument. Till exempel - (aktier och terminer (eller indexet för den mest likvida aktien), priset på guld och priset på guldgruvföretag, oljepriset och oljepriset för ett gruvbolag, etc.). De där. vi länkar samman två instrument som är nära beroende av varandra, vars dynamik upprepas. De villkor som har uppstått för ett instrument är ett villkor för att öppna en affär för ett annat instrument.
Om till exempel ett index bryter ut i vissa prisvärden kommer vi antingen att öppna vår handelsposition eller tvärtom stänga den. Oftast används en sådan strategi när man flyttar den underliggande tillgången (aktien) och ett derivatinstrument (till exempel terminer). Logiken kokar ner till följande: priset för ett finansiellt instrument tittas på och handlas mot ett annat (stopppris sätts för ett annat finansiellt instrument).
Inköp
det antas att vi vill köpa en tillgång
Mål
Till exempel sker handel på FORTS.
Ett visst samband avslöjades mellan rörelsen av två olika finansiella instrument (Rosneft-aktier och terminer för Rosneft-aktier). Rosneft-aktier är den underliggande tillgången, på grund av vilken prisrörelsen för terminer av Rosneft-aktier bestäms (i det här fallet, för att handla med terminer, måste du titta på priserna på Rosneft-aktier).
Vänta tills ett visst pris på Rosneft-aktier uppnås
När priset på Rosneft-aktien når 216,30 rubel, får handelssystemet en begränsad order för att köpa ett terminskontrakt för Rosneft (RNH5) till ett pris av 21500.
Exempel
Inköp
Vi ringer upp stopporderfönstret och väljer - (Stopppris för ett annat värdepapper). Det finns två fält att fylla i.
höger fönster
1) Först fylls det högra fältet i, där vi väljer referenspunkten (säkerheten (Rosneft Share) som vi ska navigera på)
vänster fönster
2) Sedan fylls det vänstra fältet i för att utföra de operationer vi behöver.
Mellan oss sammankopplar vi aktier i OAO NK Rosneft och Futures på OAO NK Rosneft.
Aktiveringspris - priset som kommer att passera för Rosneft-aktier.
högre (om priset > = 216,30 rubel) - priset som kommer att vara på aktierna, varefter vi köper terminerna respektive ger priset på terminerna (Pris 21 500 rubel). Därefter ställer vi in den kvantitet (lot) vi behöver.
Tryck enter
Förklaring
Så snart (vänster bild - priset på den utförda begränsade ordern) priset på aktien överstiger nivån på 216,30 rubel, kommer en signal att köpa terminerna att skickas till handelssystemet.
Huvudsaken är att samordna prisnivåerna. När aktiekursen närmar sig nivån 216 rubel kan terminerna redan vara mycket högre. I det här fallet kommer vi inte att göra en affär, utan ordern kommer att hamna i orderboken. Om terminspriset tvärtom är mycket lägre, så är allt i det här fallet bra, eftersom vi direkt gör en affär till aktuella marknadspriser. Det är alltid nödvändigt att ta hänsyn till korrelationen mellan priser, de kanske inte alltid är tillräckligt nära relaterade.
4) Göra vinst
Den mest komplexa och ofta använda ordern (Take Profit) låter dig uppnå exklusiva möjligheter. Först och främst ligger denna möjlighet i det faktum att applikationen (Take profit) gör att vi kan optimera vinsten.
(Ta vinst) - denna order med villkoret - (utför ordern när priset försämras med ett givet värde från det uppnådda maximum (till salu) eller minimum (för köp)). Take profit används vanligtvis för att stänga en position med maximal vinst. En alternativ användning av take-profit är också möjlig - att öppna en position (köpa - på en prisomvändning upp (lång) eller sälja - på en prisomvändning ned (short)).
Utför (stäng) en order om priset försämras från det uppnådda maximum eller minimum. De där. vi tar inte bara vinster när priset fortsätter att stiga, vi fixar det när marknaden börjar vända och röra sig i motsatt riktning.
Funktionsprincip
#1) KÖP
Köp med Trailing Stop
Mål
En alternativ användning (Ta vinst på en prisomvändning) är att öppna en handel med en återhämtning från vilken nivå som helst. Låt oss ta en närmare titt.
Vi beräknar prisrörelsens omsvängning (studs) från stödnivån (sådana signaler dyker upp ganska ofta).
Om du omedelbart köper en tillgång från nuvarande positioner kan det visa sig att priset kommer att fortsätta att röra sig nedåt, vilket bryter igenom stödnivån. Men i ett annat fall kan det hända att ljuset, efter att ha närmat sig stödnivån, träffat det, bildas i form av en spik och rörelsen börjar i motsatt riktning (och detta scenario inträffar ganska ofta, särskilt i en kort tidsperiod - dvs nedåtgående rörelse, spik och vändning). För att fånga priset på en reversering behöver du inte ständigt vara nära datorn och ha järnnerver, för detta kan du lägga en stopporder (Take Profit), som kommer att göra en affär i det ögonblick då priset verkligen vänder och rör sig i motsatt riktning.
Villkor
Vi vill köpa en tillgång efter att den närmar sig prisnivån på 144,55 rubel, studsar av den och dyker upp.
Uppgiften är att försöka fånga priset i det exakta ögonblicket när marknaden vänder och går i motsatt riktning. För att undvika misstag lägger vi en beställning (Take profit).
Exempel
Inköp
Köper på en rebound från en nivå
Köp av Gazprom-aktier - vi kommer att göra ett köp på återhämtningen från nivån 144,55 rubel.
Det nuvarande priset är 144,64 rubel.
Vi anropar stopporderfönstret och väljer - (Ta vinst). Det finns två fält att fylla i.
vänster fönster
Villkor för applikationsaktivering
Inköp
ta vinst om priset<= 144,55 руб.
höger fönster
Indrag från min - (0,1) ledighet (i prisvaluta)
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Tryck enter
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Förklaring
Indrag från min - (0,1) ledighet (i prisets valuta) - detta värde hjälper till att fördröja stoppordern när den faller ner med 0,10 kopek och så fort ljuset rycker lite med 0,10 kopek upp kommer vår affär att öppnas och vi kommer att börja köpa våra lotter från en given punkt i intervallet 0,50 kopek (eftersom skyddsspridningen sattes till 0,5). De där. Indraget från min är liksom ett släpstopp, vilket ska hjälpa till att köpa en tillgång billigare och detta indrag kan givetvis utökas om så önskas.
När priset börjar växa i motsatt riktning med mer än 10 kopek, kommer ordern att utföras.
2) KÖP (det här exemplet på en stopporder är en analog till exempel nr 1 - principen är densamma)
Köp med Trailing Stop
Efterföljande stopp (släpande stopporder)
Trailing stop är en stopporder som automatiskt skärps när priset rör sig i din riktning. De där. i Take Profit-ordern kan du ställa in vissa parametrar, som, när priset rör sig i din tillväxtriktning, kommer systemet automatiskt att dra upp stoppordern för att fixa vinsten som ackumulerats från denna transaktion. Om priset stiger, så dras stoppet åt, d.v.s. flyttas automatiskt till de bästa priserna, men om priset faller och rör sig inte i din riktning - stoppordern är på plats och när priset vänder med mer än ett specificerat antal poäng - är affären stängd.
Efterföljande stopp (köp)
Mål
Köp en tillgång till ett bättre pris när tillgången faller
Villkor
Vi vill köpa en tillgång till ett pris av 212 rubel. eller ännu lägre
Exempel
Inköp
vänster fönster
Gäller tills det avbryts (fungerar kanske inte i demoversion)
Villkor för applikationsaktivering
Inköp
ta vinst om priset<= 212 руб.
Kvantitet (lot 1) – köp 1 lot
höger fönster
Fält – (Ange "Take Profit")
Indrag från min - (0,5) ledighet (i prisvaluta)
Skyddsspridning - (0,1) ledighet (i prisvaluta)
Tryck enter
FÖRKLARING
Låt oss säga
Priset närmade sig nivån 212 rubel. fixade en stopporder och fortsatte att flytta ner och satte ett nytt lokalt minimum på 211,7 rubel. Take profit aktiveras och sedan börjar den kontrollera ytterligare villkor (indrag från min med 0,5 rubel). Vidare, till exempel, återhämtade sig priset från nivån på 211,7 rubel. och steg till nivån 212,15 rubel. (vid denna tidpunkt började priset fluktuera), och så snart det stiger till 212,2 rubel. (lokalt minimum på 211,7 rubel + offset från min med 0,5 rubel = 212,2 rubel), placerade take-profiten en begränsad beställning för att köpa till ett pris av 212,30 rubel i systemet. (212,2 rubel + Skyddsspridning 0,1 rubel = 212,30 rubel).
1) REA
Sälj utan efterstopp
Mål
Sälj den köpta tillgången på den nivå vi behöver
Villkor
Vi köpte en tillgång och vill sälja den, fixa vinst vid en viss tidpunkt. För att göra detta måste du välja en nivå där vi kommer överens om att ta vinst, till exempel (nivån på 132,80 rubel är en vinst om priset är >= 132,80 rubel).
Exempel
Försäljning
En tillgång köptes (Sberbank-aktier) för 131,50 rubel.
vänster fönster
Villkor för applikationsaktivering
Försäljning
ta vinst om pris >= 132,80 USD
Kvantitet (lot 1) – vi säljer 1 lot
Ta Vinst Sälj
FÖRKLARING
Om (Indrag från max) görs minimal, till exempel 0,01 rubel, kommer beställningen att fungera även med de minsta skiften.
2) REA
Säljer med Trailing Stop
Mål
Sälj den köpta tillgången (Gazprom) och få maximal vinst.
Villkor
Vi köpte en tillgång (Gazprom) till ett pris av 145 rubel. och vill sälja den för att få maximal vinst. För att göra detta måste du välja en nivå där vi kommer överens om att ta vinst, till exempel (nivån på 146 rubel är en vinst om priset är >= 146 rubel).
Exempel
Försäljning
vänster fönster
Gäller tills det avbryts (fungerar kanske inte i demoversion)
Villkor för applikationsaktivering
Försäljning
Ta Vinst Sälj
FÖRKLARING
Så snart priset sjunker efter det uppnådda maximivärdet (efter nivån 146 rubel, börjar programmet automatiskt beräkna det maximala som uppnåtts, och det är följaktligen högre än nivån på 146 rubel och kan vara var som helst) med 0,20 kopek (detta är värdet på det högra fönstret - Indrag från max - 0,20) i prisintervallet 0,5 kopek (detta är värdet på det högra fönstret - Skyddsspridning - 0,5 (prisavvikelsen blir - 0,5)) - vår transaktion kommer att äga rum.
Den skyddande spridningen är utformad för att säkerställa att den skapade ordern blir uppenbart körbar.
Efter att priset har sjunkit med 0,20 rubel från det uppnådda maximumet, får handelssystemet en signal om att utföra ordern och ordern kommer att utföras med ett mer lönsamt resultat.
Om intervallet är i procent
Du kan också ställa in intervallet som en procentsats (dvs. Offset från max och Skyddsspridning är inte i prisvalutan, utan i procent). Det är dock mer relevant att ställa in intervallet som en procentsats för långsiktiga investeringar eller när man arbetar med mindre likvida tillgångar, där det är svårare att beräkna värdet på spreaden i monetära termer (dvs (+, - 0,5 % eller 1%) - detta kommer bara att vara en skyddande spridning av den andra och tredje nivån.).
5) Ta Vinst och Stop Limit
När du lägger en stopporder (Take profit) skapas en punkt där vår stopporder aktiveras - den nivå från vilken den efterföljande beräkningen börjar. Däremot har vi ingen skyddsnivå mot risker (denna nivå kan behövas om priset omedelbart går i din riktning), för detta väljer vi en stopporder (Take profit and stop limit).
I den här stoppordningen kan det vara användbart (Ctrl)
För att spara data för stoppordningen (indrag mellan linjerna) när du drar stoppordningen på diagrammet, håll nere (Ctrl). Detta är viktigt, för om du flyttar stoppordern på diagrammet utan (Ctrl), så kommer stoppordningen inte att ändras helt, utan endast stopppriset kommer att ändras. Antingen ändrar vi därför stoppordern från den aktuella tabellen över stopporder, eller så flyttar vi orderraden med (Ctrl)-tangenten nedtryckt, då kvarstår skillnaden mellan orderpriset i orderboken och stopppriset.
Köpa - Sälja
Villkor
Bekvämt för transaktioner i en kort position - sälj för ett fall och tjäna pengar på det
Kort affär - vi vill köpa en tillgång (Sberbank-aktier) till ett pris (Pris - 77,50 rubel) och sälja den vid ett fall i intervallet - (76 rubel), om priset vänder, kommer ordern att stängas i intervallet ( 77,30 rubel .) - (eftersom det kommer att finnas en stoppgräns om priset >= (77,30)).
Exempel
Inköp
vänster fönster
Gäller tills det avbryts (fungerar kanske inte i demoversion)
Villkor för applikationsaktivering
Inköp
ta vinst om priset<= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
stop limit om pris >= (77,30) – detta fält är ansvarigt för stop loss
Pris (77,50) - priset för att lägga en beställning i orderboken
Kvantitet (lot 1) – köp 1 lot
höger fönster
Fält – (Ange "Take Profit")
Indrag från min - (0,01) ledighet (i prisvaluta)
Skyddsspridning - (0,5) ledighet (i prisvaluta)
Tryck enter
Förklaring
En begäran om att stänga en Shorts har skapats
QUIK-systemet låter dig utföra transaktioner med villkorade order (stopporder). Villkorlig order - en order med ytterligare villkor som bestämmer placeringsögonblicket i handelssystemet, beroende på den aktuella marknadssituationen.
Villkorsbeställningar som genereras av användare skickas till QUIK-systemservern och lagras på den tills de angivna förhållandena inträffar. QUIK-servern övervakar dem kontinuerligt och, om villkoret är uppfyllt, skickar motsvarande limitorder till börsens handelssystem.
Typer av villkorade order
QUIK-systemet implementerar flera olika typer av villkorliga order:
Stoppgräns
den enklaste typen av villkorlig order, där villkoret för att utföra ordern är uppnåendet av transaktionspriset av ett givet kontrollvärde - stopppriset. Som ett resultat av utförandet av "stop-limit"-ordern överförs en begränsad order med det pris som anges i det till handelssystemet. Denna typ av villkorad order används för att begränsa förluster på en öppen position.
Göra vinst
en order med ett villkor i formen: "sälj inte värdepapper om priset stiger, och sälj om priset faller med så många procent (eller "pips" - prispoäng) från det maximala uppnådda." För att stänga "korta" positioner är det motsatta villkoret "köp om priset stiger i förhållande till det låga." Denna typ av order kallas även för "släpande". Syftet med take profit är att fastställa maximal vinst på en öppen position. Mängden skillnad mellan det höga (låga) och prisvillkoret kallas "offset".
Take profit har ytterligare två parametrar:
- Aktiveringspris - värdet av transaktionspriset, när kontrollen av vinstvillkoren för tar börjar. Från och med detta ögonblick kommer det höga/låga villkoret att kontrolleras, och prisfluktuationer på lägre nivåer kommer inte att leda till för tidig utförande av den villkorliga ordern.
- Skyddsspridning - en ytterligare (ledande) avvikelse av orderpriset från priset för den senaste transaktionen som initierade ordern. Eftersom villkorade order vanligtvis placeras på kritiska prisnivåer, kan uppnåendet av dem orsaka en snabb prisrörelse. För att ordern ska kunna garanteras att utföras måste dess pris ligga före prisrörelsen, det vill säga det måste vara flera poäng mindre (för korta positioner - mer) än priset för den senaste transaktionen som initierade ordern.
Med tillhörande applikation
en kombinerad order bestående av en stopporder och en vanlig limitorder. En vanlig order är avsedd för den planerade stängningen av en position, och en stoppgräns används för att begränsa eventuella förluster från den motsatta kursrörelsen. Om en av de länkade orderna exekveras, avbryts den andra automatiskt. Denna typ av ärende kallas även "O.C.O." (en avbryter en annan, "en applikation avbryter en annan").
Användningen av detta villkorade bud har två fördelar:
- för utförande av en länkad order blockeras medel i ett enda belopp, och när du använder två separata order - i ett dubbelt belopp;
- Situationen för genomförande av båda buden vid kraftiga prisfluktuationer är utesluten.
Med villkor för ett annat instrument
en ordning i vilken tillståndet kontrolleras för ett instrument, och exekveringen sker för ett annat. En sådan order låter dig använda prisförändringen för de viktigaste värdepapperen som bestämmer marknadens allmänna riktning som villkor, och när du handlar med terminskontrakt, svara på förändringar i priserna för den underliggande tillgången.
Genom att utföra en aktiv order
villkorlig order aktiverad vid utförande av en order i handelssystemet med ett visst antal. En order "on execution" kan antingen vara en stoppgräns eller en take-vinst. Denna typ av order är avsedd att beskriva villkoren för att stänga en position som öppnats av en aktiv order och förhindrar att de utförs innan en position öppnas. Antalet "on execution"-order relaterade till en aktiv order kan vara vilket som helst.
Order "genom utförande" har ytterligare två parametrar som utökar möjligheterna för deras tillämpning:
- Partiell uppfyllelse - aktivera en villkorad order vid partiell uppfyllelse av ordervillkoret.
- Ta den exekverade volymen - använd inte hela beställningens volym, utan dess exekverade del som kvantiteten av den villkorliga beställningen. Detta är en extra parameter till den föregående.
Den gemensamma användningen av de två parametrarna gör det möjligt att ta hänsyn till situationen för gradvis tillfredsställelse av ordervillkoret och aktiveringen av villkorade order associerade med det. Med starka prisfluktuationer är det till och med möjligt att utföra de mottagna villkorade orderna och sedan återgå till nivåerna för ordervillkoret och igen - för att öka den aktiverade volymen som ett resultat av nästa partiella exekvering av ordervillkoret.
- För att ange en köpstopporder bud mer stopppris så att ordern kan utföras med en ytterligare ökning av transaktionspriset.
- För att ange en stopporder för försäljning bud det rekommenderas att tilldela flera punkter under stopppriset .
- Var försiktig när du bestämmer beställningens riktning och stopppriset för att undvika att ange en stopporder med redan uppfyllda villkor.
