I rätt händer kan divergens och konvergens hjälpa till att identifiera vändpunkter på ett prisdiagram. I det här inlägget ska jag försöka förklara allt jag vet om dessa marknadsfenomen på diagrammet. De körde.
Jag föreslår att omedelbart definiera terminologin. Det hände så att handlare av någon anledning praktiskt taget inte använder begreppet konvergens ( konvergens), men generaliserad under en term - divergens ( divergens). Samtidigt är divergens uppdelad i två typer: hausse och baisse... Jag tror att detta beror på det faktum att divergens inte betydde typen av diagramavvikelse ( divergens eller konvergens), men skillnaden mellan prisdiagramdata och indikatordata i princip. Detta är enligt min mening felaktigt. Därför kommer jag inom ramen för detta inlägg att kalla en spade för en spade, och använda termerna divergens och konvergens. Nu till saken.
För att hitta divergenser och konvergenser används indikatorer. De mest populära är:
- MACD histogram
- Stokastisk
Dessa indikatorer är tillgängliga i alla handelsterminaler. Eftersom jag byter igenom kommer alla exempel i inlägget att använda denna terminal.
Divergens
Divergens, i handel, kallas divergens prisdiagram med indikatordiagram. De där. när priset drar nya toppar och i indikatordiagrammet är varje efterföljande topp lägre än den föregående
Om vi tar hänsyn till att de flesta handlare vanligtvis generaliserar divergens och konvergens i en term - divergens, så kallas denna typ av divergens, på slang, baisse.
Divergens med hjälp av indikatorn MACD histogram, ser ut så här:
Reglerna för att hitta divergens är mycket enkla. För att fastställa det räcker det med minst två uppåtgående toppar på prisdiagrammet och två nedåtgående toppar på indikatordiagrammet. Visuellt ser det ut som en divergens, vilket är vad divergens är. Samtidigt bör MACD-histogrammet, som i exemplet ovan, vara i den positiva zonen: över nollvärdet.
För övriga indikatorer är reglerna identiska. Så här ser divergensen ut på indikatorn RSI:
Och så vidare stokastik:
Som du redan har märkt, förutspår divergens åtminstone, sluta rörelse, eller ( I de flesta fallen) korrektion eller omkastning tidigare trend. De där. med andra ord, det fungerar som en vändpunkt, varefter du kan fatta vissa beslut i vilken riktning du ska handla, eller vad du ska göra med redan öppna positioner.
Regler för divergenshandel
Om avvikelsen identifieras: det finns minst två på varandra följande stigande toppar på prisdiagrammet och två successivt fallande låga nivåer på indikatorn, då kan inmatningen göras på de mest uppenbara sätten:
- Inträde på nästa ljus efter det andra högsta på indikatordiagrammet
Detta syftar på följande:
- Första lokala högsta på prisdiagram och MACD-histogramdiagram
- Den andra lokala högsta på prisdiagrammet och den andra lokala högsta på MACD-diagrammet, som är lägre än den föregående. En ljusstake som sammanfaller med divergensidentifieringspunkten är en signalljusstake, och efter att den stängts kan du omedelbart öppna en säljhandel.
- Försäljning. Stoppet är placerat över det lokala maxvärdet. En anteckning kan göras här. Om marknaden, som alla vanliga utbrott, verkligen kommer att klara av divergens, är rörelsen vanligtvis intensiv, utan tillbakadragningar. Då är det tillrådligt att ytterligare minska riskerna, och sätta stopp inte vid det lokala maximumet, utan vid signalljusets maximum. Jag brukar göra det här.
Dessutom, för dem som gillar att leta efter bekräftelse på inträde, kan du gå in på utbrytningen av det tidigare lokala minimumet:
Om du tycker att det är svårt att hitta en signalljusstake på linjära indikatorer som RSI och stochastics, låt dem sedan visas i terminalinställningarna som ett histogram. I inställningarna rekommenderar jag också att markera den med en annan färg, som i mina exempel med MACD-histogrammet. Detta gör det mycket lättare att visuellt identifiera indikatorns toppar och dalar än om det vore en enda färg.
Konvergens
Konvergens i handel kallar de konvergens prisdiagram med indikatordiagram. De där. när på prisdiagrammet varje efterföljande låg är under den andra, och på indikatorn är den högre.
Som jag sa ovan hänvisar handlare i princip till konvergens som hausseartad divergens. Konvergensen på MACD-histogrammet ser ut så här:
Uppkomsten av konvergens förutsätter åtminstone ett stopp på hösten, en korrigering och, idealiskt, en vändning. De där. detta är samma händelse som divergens, när det är värt att begrunda. Men om det i fallet med divergens är nödvändigt att säkra köp, då när konvergens uppträder, är det nödvändigt att skydda öppnandet av en säljtransaktion.
Konvergens på RSI:
Konvergens på stokastik:
Konvergenshandelsregler
Konvergens handlas på samma sätt som om du handlade divergenser, men precis tvärtom. Med hjälp av MACD-histogramexemplet skulle konvergenshandel se ut så här:
Exemplet ovan visar en post på ett signalljus, d.v.s. ljuset där konvergensidentifieringspunkten dök upp. Inträdet utförs omedelbart, efter stängningen av signalljuset, med installation av en stoppförlust vid det lokala konvergensminimum. Därefter kommer positionshantering.
För särskilt noggrann och kärleksfull bekräftelse av signaler kan du gå in på utbrytningen av det lokala maximumet, efter bildandet av konvergens. Denna ingång ser ut så här:
Algoritmen är lika enkel:
- Vi väntar på att signalljuset ska dyka upp
- Vi väntar på bildandet av ett lokalt maximum och dess utbrytning
- Du kan ställa in ett stopp antingen på lokalt minimum eller vid minimum av breakout-ljuset för att ytterligare minska risken för förluster om konvergensen inte fungerar
Det är allt. Dessa är de viktigaste specialfallen för att definiera och arbeta med divergenser och konvergenser. Låt oss nu titta på funktionerna.
Funktioner av handelsdivergenser och konvergenser
För att inte fortsätta att leverera inlägget i arket :) som redan har visat sig vara för långt, vidare kommer jag att överväga det på exemplet på en sak. När allt kommer omkring är både divergens och konvergens spegelbilder av varandra, så reglerna kommer att vara identiska. Så.Divergenser och konvergenser är av hög ordning, d.v.s. det kan finnas flera lokala toppar eller dalar, minst tre, minst fem. Exempel:
Sådana divergenser och konvergenser, som har mer än två extrema, är i själva verket brutna. Eftersom definiera trippel, fyrdubbel osv. divergens eller konvergens i efterhand är inte möjlig, näringsidkaren måste tillämpa besluten i efterhand. Jag rekommenderar inte att räkna ut divergenser och konvergenser som har mer än två toppar. Detta resulterar vanligtvis i förluster. För att förstå tydligt, titta bara på den här skärmen:
Förhastade, som kommer in direkt vid signalljuset, kommer att släppas av i sina fotspår, och mer än en gång. Och den som väntar på utbrott av lokala toppar kommer helt enkelt inte att vänta på dem och kommer att sitta i cachen, vilket för den här situationen kommer att vara det bästa alternativet. Slutsatsen som kan dras av detta är att inte förhasta. Denna slutsats gäller för handel i allmänhet :)
En annan egenskap som divergenser/konvergenser kan ha, med exemplet med MACD-histogramindikatorn, är divergens/konvergens med korsar nollnivån med MACD.
Att korsa nollstrecket för MACD-histogrammet förnekar inte närvaron av divergens. Det finns en diskrepans. En annan fråga är hur en handlare kommer att lösa det :)
Ofta ställer handlare sig själva frågan: på vilka tidsramar för att handla divergenser/konvergenser? Svaret är väldigt enkelt. Du kan träna på vilka som helst och förstå funktionerna i korta, medelstora och långa tidsramar. Det finns inga begränsningar för tidsramar för att arbeta med divergenser och konvergenser. de förekommer i alla tidsperioder.
Jag sammanfattar
- Divergens - divergens av prisdiagrammet med indikatordiagrammet. Priset drar nya toppar, och i indikatordiagrammet är varje efterföljande topp lägre än den föregående
- Uppkomsten av en divergens förutsäger ett stopp i tillväxten, en lokal korrigering nedåt eller en trendvändning
- Försäljning, efter att ha identifierat divergensen, utförs antingen vid öppningen av nästa ljus efter signalen ett. Antingen på uppdelningen av det lokala minimumet eller nedbrytningen av den interna ljusstakens låga nivå
- När man räknar ut en divergens, sätts stopp antingen till ett lokalt maximum eller till ett maximum av ett breakout-ljus, i händelse av ett sammanbrott av ett lokalt minimum
- Konvergens - konvergensen av prisdiagrammet med indikatordiagrammet. Priset drar nya dalar, och på indikatordiagrammet är varje efterföljande låg högre än den föregående
- Uppkomsten av konvergens förutspår ett stopp på hösten, en lokal korrigering uppåt eller en trendvändning
- Ett köpinträde, efter att konvergens har identifierats, utförs antingen vid öppningen av nästa ljus, efter signalen ett. Antingen på utbrytningen av den lokala högen, eller utbrytningen av den höga på insidans ljus
- När man räknar ut konvergensen, ställs stopp antingen vid det lokala minimumet, eller på det minimum av breakout-ljuset, när det lokala maximumet bryts.
- Divergenser och konvergenser kommer i höga dimensioner. Det är bättre att avstå från handel med sådana typer av divergenser/konvergenser
- Om det finns öppna positioner och divergens eller konvergens dyker upp, måste du tänka på hur du kan minska riskerna genom att dra stopp eller minska volymen på positionen
Idag kommer jag att berätta om en intressant handelsstrategi. Det är väldigt enkelt och alla kan bemästra det. Men samtidigt kan den här strategin (när den tillämpas på rätt sätt i kombination med kompetent pengahantering) bli en riktig oväntad för dig.
Först lite om vad divergens är.
När det tillämpas på finansmarknader betyder ordet divergens skillnaden mellan priset och indikatorn (vanligtvis används indikatorer av oscillatortyp för detta ändamål).
Nedan kommer vi att titta på de viktigaste exemplen på divergens, som är signaler att köpa och sälja. Och nu ska det sägas att divergens är en ganska stark signal, men tyvärr dyker den upp sällan. Men om en handlare lär sig att känna igen det korrekt och lägga till lite tålamod för att vänta på det, då har han alla möjligheter att tjäna bra pengar på det.
Och ändå har divergens flera typer. I denna enkla divergenshandelsstrategi övervägs och används bara en av dem - den klassiska divergensen (enligt vår åsikt är detta dess mest kraftfulla typ).
Hur man känner igen divergens på ett prisdiagram
Hur kan man spåra och korrekt identifiera detta odjur som kallas divergens? Jag försäkrar dig att det inte är något svårt att identifiera en klassisk divergens på ett diagram. Ta en titt på bilden nedan.
Den klassiska baisseartade divergensen säger till handlaren att priset är "trött" på att gå upp och, med en hög grad av sannolikhet, kommer det att vända snart. Bilden visar att i det här fallet är den nya högsta av priset högre än den tidigare, och den nya högsta av indikatorn är lägre än den tidigare.
Situationen är liknande med den klassiska hausseartade divergensen. Bara hon berättar för handlaren om den förestående prisvändningen uppåt. Bilden visar att i det här fallet är den nya låga av priset lägre än den tidigare, och den nya låga av indikatorn är högre än den tidigare.
Vilka verktyg behöver du
För att handla avvikelser behöver du ett prisdiagram med ett diagram över en av de tekniska indikatorerna. För att söka efter divergenser använder de vanligtvis oscillatorer som,, stokastiska.
Kärnan i varje oscillatortypindikator (oscillator) kokar ner till det faktum att den ger sin egen tolkning av prisrörelsen, fluktuerande inom ett strikt begränsat intervall (vanligtvis från -1 till 1 eller från 0 till 100%). Detta syns tydligt på bilden ovan.
På grund av användningen av oscillatorer kan en handlare tydligt se de överköpta och översålda ögonblicken för det handlade finansiella instrumentet.
Vid de tillfällen då oscillatordiagrammet är nära den övre gränsen av sitt intervall, inträffar överköp. Det vill säga att marknaden är mättad och efterfrågan har dött ut.
Och när oscillatordiagrammet närmar sig sin nedre gräns är marknaden översåld. Detta innebär att säljarnas resurser är uttömda och indikerar följaktligen en ökad efterfrågan på ett handlat finansiellt instrument.
Den största nackdelen är dock det faktum att oscillatorer (liksom de allra flesta andra indikatorer för teknisk analys) ger sina signaler med en liten fördröjning.
Med andra ord, oscillatorer anger bara de förändringar som har skett i marknadsförhållandena, men förutser dem inte.
Ett underbart undantag från denna regel är de signaler som oscillatorer skickar i form av divergens. Faktum är att divergens, till sin natur, uppträder redan innan en verklig prisvändning har inträffat. Detta bestämmer i första hand det enorma värdet av sådana signaler för en handlare.
Öppna nu bara en av ovanstående indikatorer under prisdiagrammet och sätt igång.
Handelsstrategi med klassisk divergens
Vi har listat ut definitionen av den klassiska divergensen, nu kan vi prata om en enkel handelsstrategi som använder den.
Följande figur visar ett exempel på handel med en klassisk hausseartad divergens. Det kan ses av figuren att en av de låga priserna på den nedåtgående trenden inte bekräftades av motsvarande låga pris på MACD-indikatorn. Detta är ett tydligt tecken på att den baisseartade trenden har försvagats och en trendvändning förbereds. Bilden visar ett av handelsalternativen, även om det fanns ett ännu mer tillförlitligt alternativ att vänta tills priset når nivån på föregående topp (i figuren indikeras det med siffran 1) och bara där för att ingå en affär.
Så i det här fallet kan du köpa antingen i skärningspunkten för nedtrendlinjen med priset eller på samma nivå som föregående topp. En order om förlustbegränsning sätts till det sista lägsta priset. Beställningen görs beroende på situationen, men det är önskvärt att dess storlek överstiger stop loss med minst 2 gånger. I denna enkla handelsstrategi kan du göra utan att lägga en vinstorder helt och hållet genom att använda ett sådant handelsterminalverktyg som.
Den baisseartade divergensen handlas på liknande sätt. På bilden nedan kan du se två på varandra följande prishöjningar, vilket motsvarar två toppar på oscillatordiagrammet. Samtidigt ser man tydligt att oscillatorn drar dessa maxima under varandra. Detta tyder tydligt på att den uppåtgående pristrenden har uttömt all sin styrka och närmar sig sitt slut.
En position kan öppnas på nivån för det tidigare låga priset, nivån stoppa förlusten sätts på nivån för det senaste priset högt, och Göra vinst- på en nivå som överstiger stop loss-värdet med minst två gånger.
Så det är allt! Som det står i rubriken på artikeln är detta en enkel handelsstrategi, men trots sin enkelhet är den väldigt effektiv. Genom att använda det i din handel, tillsammans med rimliga regler (pengarhantering), är det fullt möjligt att nå en stabil vinst.
Framgång i handel och stabil vinst för dig!
Divergens är ett av våra favorithandelskoncept eftersom det ger mycket pålitliga och högkvalitativa signaler som kan användas i kombination med andra handelsverktyg och koncept.
RSI jämför den genomsnittliga vinsten och den genomsnittliga minskningen under en given period. Till exempel, om din RSI är inställd på 14, kommer hausseartade och baisseartade ljus bland de senaste 14 ljusen att jämföras.
När RSI är låg betyder det att det fanns fler baisseartade ljus av de senaste 14 ljusen, och de var starkare än hausseartade.
Om RSI-värdet är högt betyder det att bland de senaste 14 ljusen fanns det fler och fler hausseartade ljus.
# 2 När RSI divergens bildas
Att veta när en indikator visar höga eller låga värden är viktigt vid tolkning av avvikelser.
Vi brukar uppmuntra handlare att se bortom indikatorlinjerna för att se vad som verkligen händer.
Under trender kan du använda RSI för att jämföra individuella trendvågor och på så sätt bestämma trendens styrka.
Skärmdumpen nedan visar alla tre scenarierna
- Vanligtvis gör RSI nya, högre toppar under friska och starka hausseartade trender. Det betyder att det fanns fler hausseartade ljus i den senaste trendvågen och de var större jämfört med föregående våg.
- Om RSI gör sådana toppar under en upptrend betyder det att trenden inte har förändrats. När RSI skapar en jämn topp kvalificeras det inte som divergens, utan betyder helt enkelt att styrkan i upptrenden fortfarande växer stadigt. Stigande toppar i RSI indikerar inte en vändning eller svaghet. De visar bara att trenden kommer att fortsätta utvecklas utan drastiska förändringar.
- När du ser att priset bildar en högre topp under en hausseartad trend, men en lägre topp bildas på RSI, betyder det att de senaste hausseartade ljusen inte var lika starka som den tidigare prisåtgärden och trenden tappar fart. Detta är vad vi kallar divergens eller divergens, och i skärmdumpen nedan signalerade divergensen slutet på en uppåtgående trend om en möjlig början på en nedåtgående trend.
# 3 Konventionell teknisk analys är fel
Klassisk teknisk analys tyder på att det finns en trend när priset gör högre toppar.
Men, som väldigt ofta är fallet, är den allmänt accepterade idén inte helt korrekt och förenklar för mycket.
En handlare som bara förlitar sig på toppar och dalar för prisanalys missar ofta viktiga ledtrådar och förstår inte helt marknadens dynamik.
Även om trenden vid första anblicken ser ut som " friska”(Diagrammet visar högre toppar och högre dalar), om du tittar djupare kan du upptäcka att han tappar fart.
Således indikerar divergensen på momentumindikatorn att dynamiken i trenden förändras och att det potentiella slutet av trenden kan vara nära, även om detta ännu inte är synligt på diagrammet.
Hur man handlar divergens - optimala ingångspunkter
Vi handlar endast turvis, och affärer som bildas i början av en ny trend efter en divergens är vårt bröd.
Divergens leder inte alltid till en stark vändning, och ofta går priset efter det helt enkelt in i konsolidering med en rörelse i sidled. Tänk på att divergens bara signalerar en förlust av momentum, inte nödvändigtvis en fullständig trendvändning.
För att undvika affärer som inte går någonstans rekommenderar vi starkt att du lägger till andra stödjande kriterier och verktyg till din arsenal.
Divergens i sig är inte en särskilt stark signal, och många handlare får dåliga resultat när de försöker handla endast med den.
Som med alla strategier måste du hitta ytterligare samverkansfaktorer för att denna strategi ska vara stark.
Nedan ser vi hur priset gjorde två divergenser, men aldrig började falla. Således belyser divergens helt enkelt kortsiktig konsolidering.
Placering i handeln är ett mångsidigt koncept, och oavsett ditt handelssystem, att lägga till ett platsfilter förbättrar alltid kvaliteten på signaler och affärer.
Istället för att endast öppna affärer baserat på en divergenssignal, bör du vänta tills priset flyttar till det tidigare stöd- eller motståndsområdet, och först då leta efter avvikelser och trendförändringar för att välja när du ska gå in.
Skärmdumpen nedan är ett perfekt exempel. Till vänster ser du en uppåtgående trend med två divergenser.
Det första fallet visade sig dock vara helt misslyckat, medan det andra gav en storvinst. Vad är skillnaden?
Om vi tittar på den högre tidsramen i bilden till höger kan vi se att den första divergensen har inträffat " i ett vakuum", Och den andra bildades på en mycket viktig motståndsnivå (gul linje och pil).
Som handlare identifierar du först områden med stöd och motstånd och väntar sedan på att priset kommer till dig. Detta tillvägagångssätt kommer att ha en enorm inverkan på din produktivitet.
Divergens är ett mycket kraftfullt handelskoncept, och en handlare som förstår hur man handlar det i rätt marknadssammanhang med rätt signaler kommer att kunna utveckla en pålitlig handelsmetod och ett effektivt sätt att studera prisrörelser.
I den här artikeln kommer vi att visa dig hur du kan använda skillnaden mellan pris och volym för att handla med terminer, valuta och aktier.
När en nybörjare handlare för första gången observerar volymernas beteende på sina listor, sedan tror han att det måste finnas något viktigt i dessa stickor, han kan bara inte förstå det. För att ta reda på det läser han handelslitteratur, deltar i seminarier, deltar i webbseminarier online och lär sig alla nya tekniker: lågvolymstaplar, högvolymstaplar, superhögvolymstaplar, svaghetstecken och tecken på styrka. Men trots all kunskap kan han inte greppa den allmänna idén på något sätt.
Istället för att handla verkar han vara rädd för att ta första steget, eftersom han inte vet om det finns dolda säljare eller köpare bakom en viss bar.
Förstå divergens
För handlare som vill bättre förstå volymavvikelser, låt oss börja med att förklara att standardvolymindikatorn är icke-riktad och volymstapeln börjar på noll. Till exempel, när priset bildar en High över den föregående, bör volymstaplarna också dra en stigande High. På samma sätt, när priset bildar ett lågt lägre än det föregående, bör volymstaplarna också öka. Dessutom, i en uppåtgående trend, när priset bildar ett lågt, bör volymen minska. I en nedåtgående trend, när priset bildar en High, bör volymen minska.
Det finns många typer av divergens. Vi kan observera divergens i sin enklaste form när priset gör en ny High, men volymstapeln som motsvarar detta pris gör inte en ny High. ses också när priset gör en ny låg och volymstapeln som motsvarar den nya låga inte är högre än den tidigare volymstapeln. Det är extremt viktigt att komma ihåg att volymindikatorn inte är riktad.
Efter att ha bättre förstått skillnaderna mellan volymer och hur det fungerar, är det nödvändigt att fokusera på analysen av volymstaplar. Den knepiga delen var hur man skulle bedöma vilka av volymstaplarna som är viktiga för att fastställa divergensen. Istället för att titta på varje enskild volymstapel måste du förstå att staplarna där priset gör en hög eller en låg är viktiga.
Istället för att uppmärksamma varje volymstapel och dess förhållande till priset, måste du uteslutande titta på de som sammanfaller med Hög eller Låg. För detta ändamål utvecklades "egna" volymstänger, som färgades beroende på om priset bildades Hög, Låg eller Hög och Låg samtidigt (den så kallade ytterstången).
Bild 1
Figur 1 visar skillnaden mellan standardvolymstaplar och volymstaplar som matchar hög och låg. När prisstapeln har bildat en Hög, är volymstapeln blåmarkerad. När prisstapeln bildade ett lågt färgades denna volymstapel röd. Om priset blev Högt och Lågt på samma stapel, måste du titta på slutet av prisfältet för att bestämma värdet på volymfältet. Om prisstapeln inte representerar varken Hög eller Låg, innehåller den inte användbar information, och därför finns det ingen anledning att visa den. Dessa volymstaplar förblev ofärgade.
Bar-för-stapel analys av en handelssituation
Bild 2
3-minuters EUR/USD-diagrammet i figur 2 visar färgade volymstaplar. Eftersom det är känt att det är nödvändigt att endast jämföra volymstaplar som sammanfaller med priset Hög och volymstaplar som sammanfaller med Lågt pris, är analysen avsevärt förenklad. Närhelst priset gör en hög (blå volymstapel), måste du jämföra den nuvarande blå volymstapeln med den tidigare högvolymstapeln.
Divergens uppstår när en ny High bildas på mindre volym. På samma sätt, när priset gör en låg (röd volymstapel), måste den aktuella röda volymstapeln jämföras med volymstapeln för den tidigare låga. Om stapeln är grå, måste du titta på stängningen av prisfältet. På en stängning ovanför det öppna är ribban hausse. När det stänger under sitt öppna pris, är baren nere.
Från punkt A, när priset började, ökade de blå volymstaplarna. Sedan, när en ny High bildades under den föregående, minskade de blå volymstaplarna, vilket visade divergens. Vid punkt B gjorde priset en High och returnerade sedan och testade den High.
Först och främst måste du identifiera den högsta volymstapeln som är associerad med High. I det här fallet är det den grå stapeln som låg över öppningspriset. Sedan måste du jämföra denna volymstapel med volymstapeln för den högsta höga. I det här fallet är det mindre. Detta indikerar divergens. I ett sådant fall, baserat på divergensen, kan priset förväntas bli lägre.
Vid punkt C blev priset lågt. Vid punkt D, när denna låga testades första gången, är volymstapeln större. Men även om priset och volymen betedde sig som förväntat vid det första omtestet av Low, återvände priset på de följande två staplarna för att testa Low, varje gång med minskande volym. Detta signalerar ett möjligt pris som når botten.
Volymbeteende
Figur 3
Förutom bar-för-stapel-analys kan du även analysera volymernas beteende under trendutvecklingen. I det här fallet, eftersom priset bildar lägre dalar och lägre toppar, är trenden nedåtgående. Som visas i figur 3 inträffade försäljningstoppen vid punkt A. Varje efterföljande Low var på en lägre volym (divergens), vilket indikerar en försvagning av nedåtgående trend (punkt B).
Figur 4
Det är inte svårt att införliva denna analys i en handelsplan. Till exempel, om priset är i en nedåtgående trend, som visas i figur 4, leta efter prisstaplar som bildar en hög. Sedan, genom att titta tillbaka där priset började dra tillbaka till det höga, identifiera den högsta volymstapeln som inträffade under högprisbildningen. Detta kommer att vara volymstapeln mot vilken stapeln längst upp i den lilla pullbacken kommer att jämföras. Bestäm sedan om det finns divergens överst.
På samma sätt, när du går in i en upptrend, titta på volymen för varje låg och upprepa samma procedur i motsatt riktning för att identifiera en referens nedåtstapel. Jämför sedan volymstapeln vid den sista Low med denna referensstapel för att avgöra om det finns divergens vid de lägsta. En illustration visas i figur 5.
Figur 5
Kommer denna metod att fungera på olika marknader och tidsramar? Svaret är enkelt: metoden fungerar varhelst det finns pris- och volymstaplar. Du kan visa detta genom att titta på flera olika marknader och tidsramar.
Tillämpa volym och divergens på
Bild 6
Låt oss först, som ett exempel, titta på ett par börshandlade fonder. Figur 6 visar ett veckodiagram över CurrencyShares Australian $ (FXA). Varje vertikal linje representerar det ögonblick då priset bildades ett högt eller lågt. Även om det är trängsel i priset, är den långa eller korta ingångspunkten lätt att avgöra helt enkelt från volymmönstren på hög och låg.
Bild 7
Förutom CurrencyShares-fonder finns det även ProShare ETF:er som syftar till att fördubbla den dagliga utvecklingen för specifika valutor. De två första vertikala linjerna på veckodiagrammet för ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) i figur 7 indikerar volymavvikelser och en potentiell uppåtgående trend. Den sista vertikala linjen visar divergens i toppen av priset, vilket signalerar möjligheten att ta.
Figur 8
Efter att ha tagit vinster i ULE, låt oss rikta vår uppmärksamhet mot en som fungerar i motsatt riktning mot ULE - det här är ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Det veckovisa EUO-diagrammet i figur 8 visar ackumuleringszonen (gul rektangel), följt av fem vertikala linjer, motsvarande divergensen av volymer på låga och möjliga ingångspunkter.
Tillämpa volym och divergens på aktier
Figur 9
Som ett annat exempel, betrakta veckodiagrammet för Apple, Inc. (AAPL) visar en uppåtgående trend (Figur 9). En potentiell ingångspunkt kan hittas genom att titta på Low och bestämma om det finns en lång divergens av volymer vid den punkten. Den första blå streckade vertikala linjen visar var priset blev låg mot bakgrund av volymavvikelser (röda volymstaplar minskar gradvis när priset minskar), vilket gav en ingångspunkt. Priset fortsätter att bilda nya toppar och genererar i slutändan korta volymavvikelser i toppen (den andra blå streckade vertikala linjen), vilket indikerar behovet av att ta vinst.
Sedan, när priset börjar dra tillbaka, bildas nya Lows. Genom att mäta försäljningsvolymerna som sammanfaller med Låg, är det lätt att se att på den sista blå streckade vertikala linjen gjorde priset ett nytt Låg mot bakgrund av långa volymskillnader, vilket gav ytterligare en potentiell ingång uppåt.
Bild 10
På Pharmacyclics Daily Chart (PCYC) som visas i figur 10, dök en upptrendpost upp som en enda volymavvikelse till Låg.
Vad sägs om volym och divergens på råvarumarknaderna?
Att analysera volymskillnader på råvarumarknader fungerar lika bra som för ETF:er och aktier ... Samma idé illustreras av de dagliga vetekontrakten från september 2012 i figur 11, de 5-minuterskontrakt med sojabönor i augusti 2012 i figur 12 och de 3-minuterskontrakt med guld i augusti 2012 i figur 13. Den enda skillnaden är i symbolerna och tidsramarna. ....
Bild 11
Bild 12
Bild 13
Slutligen, kommer detta att fungera för scalpers på mini S&P 500? Ja. 3-minutersdiagrammet för september mini S&P 500-kontrakt i figur 14 visar hur effektiv denna metod är för att skalpera marknaden som öppnar den 6 juli 2012. Varje vertikal linje representerar en nedåtgående trend baserat på volymavvikelser. Var och en av ingångarna resulterar i en trepunktsrörelse.
Bild 14
Är detta handelns graal?
Den här artikeln visar att denna divergensmetod är kraftfull, om än enkel, och ger en fördel för alla erfarna handlare. Kan det betraktas som börsgraal? Självklart inte. Men det kommer ofta att hjälpa till att förklara varför stödet inte fungerade eller varför trenden vände omedelbart efter starten av accelerationen. Denna metod är mycket mer kraftfull när den används i kombination med prisvändningsmönster, stöd- och motståndsnivåer, olika tidsramar, gapanalys och på likvida marknader med tillräcklig volatilitet.
Håll dig uppdaterad med alla viktiga händelser från United Traders - prenumerera på vår
Låter dig få en bättre förståelse för den aktuella marknadssituationen. Som de säger är det bättre att vara fullt beväpnad, och förmågan att bestämma divergens på diagrammet gör att du kan göra bättre handelsprognoser. Dessutom är binära optioner mycket flexibla när det gäller att välja handelstaktik baserad på teknisk analys.
Vad är divergens
Enkelt uttryckt är divergens divergens. Som regel innebär detta en diskrepans mellan priset och avläsningarna. Divergens är ett av de första tecknen på en försvagningstrend, vilket möjliggör tidig upptäckt av potentiella marknadsvändningar och lämpliga åtgärder.
Divergens är hausse och baisse. I båda fallen måste vi identifiera minst två sammanfallande ytterligheter mellan och indikatoravläsningarna.
En hausseartad divergens föregås av en nedåtgående trend. I en hausseartad divergens motsvarar två på varandra följande sjunkande bottenpunkter på prisdiagrammet två successivt ökande bottennoteringar på indikatordiagrammet. Denna formation indikerar en potentiell trendvändning.
På samma sätt föregås en baisseartad divergens av en uppåtgående trend. Därefter definierar vi två stigande toppar på prisdiagrammet, motsvarande två fallande toppar på indikatordiagrammet.
Antalet sammanfallande extrema kännetecknar signalstyrkan. Ett mönster med tre eller fler extrempunkter i rad är redan en viktig signal för en vändning. Eftersom binära optioner är mycket känsliga för val, försök att inte underskatta denna parameter för att få snabbare vinst - effekten kan bli precis den motsatta.
Generellt sett är det ett ganska flexibelt verktyg som kan användas både för att identifiera reverseringar och för att fortsätta en befintlig trend. Därför är användningen av divergens på marknaden för binära optioner inte begränsad till bara en typ av signaler, utan låter dig skapa många olika.
Vilka indikatorer man ska använda
Vi har redan upptäckt att det enklaste sättet att identifiera divergens är baserat på indikatoravläsningarna. Vilken indikator som ska användas för denna uppgift är redan en smaksak, nästan vilken oscillator eller trendindikator som helst. Till exempel väljer handlare ofta OsMA för högre tidsramar och RSI för lägre. Om du gillar korta utgångstider bör du se till oscillatorer med korta perioder.
Principen är i allmänhet densamma för alla tekniska indikatorer. Till exempel, i det här fallet, avviker två låga nivåer på MACD-histogrammet från instrumentets prisrörelse. Det vill säga vi har att göra med en hausseartad divergens.
RSI visade också närvaron av divergens. Men man bör komma ihåg att olika indikatorer kan visa olika signaler. Därför, för större tillförlitlighet, hindrar ingenting dig från att samtidigt använda avläsningarna av flera indikatorer. Genom att summera poängen kan den totala signalstyrkan också bestämmas.
Exempel på
Efter att ha förstått principen om att definiera divergens, kommer du inte att kunna glömma det längre, och du kommer att kunna bestämma divergenser "med ögat", utan ytterligare markering. Till en början, för att göra det lättare för dig själv, tveka inte att göra detaljerad markering, markera alla extrema och deras riktning med hjälp av trendlinjer. I exemplen nedan kommer vi att överväga just ett sådant sätt att söka efter divergens med hjälp av en stokastisk oscillator.
För att bestämma förekomsten av divergens måste vi först identifiera indikatorextremerna. Det är lätt att göra detta i historien, men i realtid är det något svårare. Huvudregeln är att titta på indikatoravläsningarna endast med stängda ljus. Endast en stängd ljusstake kan användas för att tala med förtroende om närvaron eller frånvaron av ett extremum.
Så, först efter att ha väntat på att ljusstaken ska stänga och ha bestämt på diagrammet skillnaden mellan indikatorns två låga och låga på diagrammet, kan vi överväga möjligheten att komma in på marknaden. Samtidigt går vi alltid in i riktning mot indikatorn, inte priset, detta är viktigt! Se till att välja utgångstiden inte mindre än formens intervall. Eftersom vi handlar mot trenden kanske priset helt enkelt inte har tillräckligt med tid att vända, och detta bör man ta hänsyn till. I själva verket kan utgångstider till och med ökas om marknaden är särskilt trög.
När vi öppnar en björnhandel tittar vi på de högsta värdena. I det här fallet är den andra högsta av stokastiken under den första, medan priset fortsätter att stiga. Indikatorn berättar om utmattningen av den nuvarande trenden, vilket betyder att det är dags att leta efter en möjlighet att köpa en säljoption. Utgångstiden är återigen lika med siffran.
Slutsats
Glöm inte att själva faktumet av divergens ofta inte är en korrekt signal för en prisvändning. Emellertid är divergens en viktig indikator som signalerar en hög sannolikhet för en trendvändning. Åtminstone bör detta beaktas och inte anges mot signalen. Det är mer rimligt att använda divergens i samband med andra signaler. Definitivt en bra grund för att bygga ditt eget fordon.
Med vänlig hälsning, Alexey Vergunov
