Торговля по дивергенции и объемам. Торговля на дивергенции. #2 Когда образуется дивергенция RSI

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение ), а обобщают под один термин - дивергенция (расхождение ). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья . Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение ), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через , то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией , в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином - дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы , выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI :

А вот так на стохастике :

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев ) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI :

Конвергенция на стохастике :

Правила торговли конвергенций

Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

1. Ждем появления сигнальной свечи
2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Чтобы не продолжать развозить пост в простыню:) который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече - высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать - не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом:)

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это - дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD .

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает:)

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Резюмирую

1. Дивергенция - расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего
2. Появление дивергенции предрекает остановку роста, локальную коррекцию вниз, или разворот тренда
3. Вход в продажу, после идентификации дивергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо на пробое локального минимума, или пробое минимума внутренне свечи
4. Стопы при отработке дивергенции устанавливаются либо на локальный максимум, либо на максимум пробойной свечи, при пробое локального минимума
5. Конвергенция - схождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые минимумы, а на графике индикатора каждый последующий минимум выше предыдущего
6. Появление конвергенции предрекает остановку падения, локальную коррекцию вверх, или разворот тренда
7. Вход в покупку, после идентификации конвергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо, на пробое локального максимума, или пробое максимума внутренней свечи
8. Стопы при отработке конвергенции устанавливаются либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, при пробое локального максимума.
9. Дивергенции и конвергенции бывают высокой размерности. Лучше воздержаться от торговли таких видов дивергенций/конвергенций
10. Если есть открытые позиции, и появляется дивергенция или конвергенция, то необходимо задуматься о том, чтобы снизить риски, путем подтягивания стопов или сокращения объема позиции

Сегодня я расскажу вам об одной интересной стратегии торговли. Она очень проста и освоить её сможет каждый желающий. Однако вместе с тем, эта стратегия (при правильном её применении в сочетании с грамотным управлением капиталом) способна стать для вас самым настоящим золотым дном.

Для начала немного о том, что такое дивергенция.

В применении к финансовым рынкам слово дивергенция означает расхождение между ценой и индикатором (обычно в этих целях используют индикаторы осцилляторного типа).

Ниже мы рассмотрим основные примеры дивергенции, являющиеся сигналами к покупке и продаже. А сейчас следует сказать о том, что дивергенция это достаточно сильный сигнал, но появляется он, к сожалению, нечасто. Зато если трейдер научится правильно распознавать его и добавит толику терпения чтобы его дожидаться, то он имеет все шансы неплохо на нем заработать.

И еще, дивергенция имеет несколько видов. В данной простой стратегии торговли на дивергенциях рассматривается и используется только один из них – классическая дивергенция (на наш взгляд это наиболее сильный её вид).

Как распознать дивергенцию на ценовом графике

Как же выследить и правильно идентифицировать этого зверя под названием дивергенция? Уверяю вас ничего сложного в том, чтобы опознать на графике классическую дивергенцию, нет. Взгляните на рисунок ниже.

Классическая медвежья дивергенция говорит трейдеру о том, что цена «устала» двигаться вверх и в скором времени, с большой степенью вероятности, она развернётся. На картинке видно, что в этом случае новый максимум цены выше предыдущего, а новый максимум индикатора ниже предыдущего.

Аналогичная ситуация с классической бычьей дивергенцией. Только она говорит трейдеру о скором развороте цены вверх. На картинке видно, что в этом случае новый минимум цены ниже предыдущего, а новый минимум индикатора выше предыдущего.

Какие инструменты вам потребуются

Для торговли на дивергенциях вам потребуется график цены с графиком одного из технических индикаторов. Для поиска дивергенций обычно используют такие осцилляторы как , , стохастик.

Суть любого индикатора осцилляторного типа (осциллятора) сводится к тому, что он даёт свою интерпретацию ценового движения, колеблясь в строго ограниченном диапазоне (обычно от -1 до 1 или от 0 до 100%). Это отчётливо видно на рисунке выше.

Благодаря использованию осцилляторов, трейдер может отчётливо видеть моменты перекупленности и перепроданности торгуемого финансового инструмента.

В те моменты времени, когда график осциллятора находится вблизи верхней границы своего диапазона – имеет место перекупленность. То есть, другими словами, рынок насытился и спрос угас.

А когда график осциллятора приближается к своей нижней границе, на рынке наблюдается перепроданность. Это означает, что ресурсы продавцов истощились и, соответственно, говорит о повышении спроса на торгуемый финансовый инструмент

Основным недостатком, при этом, является тот факт, что осцилляторы (впрочем как подавляющее большинство остальных индикаторов технического анализа) дают свои сигналы с небольшим запаздыванием.

Говоря другими словами, осцилляторы лишь констатируют произошедшие изменения в конъюнктуре рынка, но не предвосхищают их

Чудесным исключением из этого правила являются те сигналы, которые осцилляторы подают в виде дивергенции. Дело в том, что дивергенция, по самой сути своей, появляется ещё до того, как произошёл реальный разворот цены. Именно это, в первую очередь, обуславливает огромную ценность подобного рода сигналов для трейдера.

А теперь просто откройте один из вышеперечисленных индикаторов под графиком цены и приступайте к работе.

Стратегия торговли с использованием классической дивергенции

С определением классической дивергенции мы разобрались, теперь можно поговорить о простой стратегии торговли с её использованием.

На следующем рисунке показан пример торговли на классической бычьей дивергенции. Из рисунка видно, что один из минимумов цены на нисходящем тренде не был подтверждён соответствующим минимумом цены на индикаторе MACD . Это явный признак того что медвежий тренд ослаб и готовится разворот тенденции. На рисунке показан один из вариантов торговли, хотя был еще более надежный вариант дождаться пока цена дойдет до уровня предыдущей вершины (на рисунке он обозначен цифрой 1) и только там заключать сделку.

Итак, покупать в данном случае можно либо на пересечении ценой линии нисходящего тренда, либо на уровне предыдущей вершины. Ордер ограничения убытков устанавливается на уровне последнего минимума цены. Ордер устанавливается в зависимости от ситуации, но желательно, чтобы его размер превышал stop loss минимум в 2 раза. В данной простой стратегии торговли можно вообще обойтись без выставления ордера take profit воспользовавшись таким инструментом торгового терминала как .

Аналогичным образом ведётся торговля и на медвежьей дивергенции. На нижеприведённом рисунке вы можете видеть два последовательно восходящих максимума цены, которым соответствуют два максимума на графике осциллятора. При этом отчётливо видно, что осциллятор рисует эти максимумы один ниже другого. Это вполне определённо говорит о том, что восходящий ценовой тренд исчерпал все свои силы и наступает его завершение.

Позицию можно открыть на уровне предыдущего ценового минимума, уровень stop loss выставляется на уровне последнего ценового максимума, а take profit – на уровне превышающем значение stop loss как минимум в два раза.

Ну вот и всё! Как и говорилось в названии статьи, это простая стратегия торговли, но, несмотря на свою простоту – весьма эффективная. Используя её в своей торговле, вкупе с разумными правилами (money management) вполне можно выйти на стабильную прибыль.

Успехов в торговле и стабильного вам профита!

Дивергенция является одной из наших любимых торговых концепций, потому что она предоставляет очень надёжные и высококачественные сигналы, которые можно использовать в комбинации с другими торговыми инструментами и концепциями.

В RSI сравнивается средний прирост и среднее падение за определённый период. Например, если у вас в RSI установлено значение 14, будут сравниваться бычьи и медвежьи свечи среди последних 14 свечей.

Когда значение RSI низкое, это значит, что из последних 14 свечей медвежьих свечей было больше, и они были сильнее, чем бычьи.

Если же значение RSI высокое, это означает, что среди последних 14 свечей больше и сильнее были бычьи.

#2 Когда образуется дивергенция RSI

Знание того, когда индикатор показывает высокие или низкие значения, является важным при интерпретации дивергенций.

Мы обычно призываем трейдеров смотреть за линии индикаторов для изучения того, что происходит на самом деле.

Во время трендов вы можете использовать RSI, чтобы сравнивать отдельные трендовые волны и, таким образом, определять силу тренда.

На скриншоте ниже показаны все три сценария

1. Как правило, RSI создаёт новые, более высокие максимумы во время здоровых и сильных бычьих трендов. Это означает, что в последней трендовой волне было больше бычьих свечей, и они были крупнее по сравнению с предыдущей волной.
2. Если RSI формирует подобные максимумы во время восходящего тренда, это означает, что моментум тренда не изменился. Когда RSI создаёт равную по высоте вершину, это не квалифицируется как расхождение, и просто означает, что сила восходящего тренда всё ещё стабильно растёт. Повышающиеся максимумы в RSI не говорят о развороте или слабости. Они всего лишь показывают, что тренд будет развиваться дальше без резких изменений.
3. Когда вы видите, что цена во время бычьего тренда формирует более высокую вершину, но на индикаторе RSI образуется более низкая вершина, это означает, что последние бычьи свечи были не такими сильными, как предшествующее ценовое действие, и тренд теряет моментум. Именно это мы называем дивергенцией или расхождением, и на скриншоте ниже расхождение сигнализировало о конце восходящего тренда о возможном начале нисходящего тренда.

#3 Обычный технический анализ ошибочен

Классический технический анализ говорит о том, что тренд существует, когда цена формирует более высокие вершины.

Но, как очень часто бывает, общепринятое представление не совсем правильное и слишком многое упрощает.

Трейдер, который при анализе цен полагается только на максимумы и минимумы, часто пропускает важные подсказки и не до конца понимает динамику рынка.

Даже если тренд на первый взгляд выглядит “здоровым ” (на графике видно более высокие максимумы и более высокие минимумы), если взглянуть глубже, может оказаться, что он при этом теряет моментум.

Таким образом, дивергенция на индикаторе моментума говорит о том, что динамика в тренде меняется и что потенциальный конец тренда может быть близок, хотя на графике этого ещё не видно.

Как торговать по дивергенции – оптимальные точки входа

Мы торгуем только по разворотам , и сделки, которые образуются в начале нового тренда после дивергенции – это наш хлеб.

Дивергенция не всегда приводит к сильному развороту, и часто цена после неё просто вступает в консолидацию с боковым движением. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только о потере моментума, но не обязательно о полном развороте тренда.

Чтобы избежать сделок, которые ни к чему не приведут, мы настоятельно рекомендуем вам добавить в свой арсенал другие подтверждающие критерии и инструменты.

Дивергенция сама по себе не является очень сильным сигналом, и многие трейдеры получают плохие результаты, пытаясь торговать только по ней.

Как и в любой стратегии, вам нужно найти дополнительные факторы конфлюэнтности, чтобы эта стратегия была сильной.

Ниже мы видим, как цена сделала два расхождения, но так и не начала падать. Таким образом, дивергенция просто выделяет краткосрочную консолидацию.

Местоположение в трейдинге является универсальной концепцией, и независимо от вашей торговой системы, добавление фильтра местоположения всегда повышает качество сигналов и сделок.

Вместо того, чтобы открывать сделки только на основании сигнала дивергенции, вы должны дождаться, пока цена не переместится к прежней зоне поддержки или сопротивления, и только затем искать расхождения и изменения тренда для выбора момента входа.

Приведённый ниже скриншот является прекрасным примером. Слева вы видите восходящий тренд с двумя случаями расхождений.

Тем не менее, первый случай оказался полностью неудачным, тогда как второй принёс крупный выигрыш. В чём разница?

При взгляде на более высокий временной интервал на изображении справа мы видим, что первая дивергенция произошла “в вакууме “, а вторая сформировалась на очень важном уровне сопротивления (жёлтая линия и стрелка).

Как трейдер, вы сначала определяете области поддержки и сопротивления, а затем ждёте, когда цена придёт к вам. Такой подход очень существенно повлияет на вашу производительность.

Дивергенция – очень мощная торговая концепция, и трейдер, который понимает, как торговать по ней в правильном рыночном контексте с правильными сигналами, сможет разработать надёжную методику торговли и эффективный способ изучения ценового движения.

В данной статье мы покажем, как можно использовать дивергенцию между ценой и объемом для торговли на фьючерсах, валютном рынке и акциях.

Когда начинающий трейдер впервые наблюдает за поведением объемов на своих графиках, то он думает, что в этих палочках должно быть нечто важное, просто он не может этого понять. Чтобы разобраться, он читает литературу по трейдингу, ходит на семинары, посещает онлайн-вебинары и изучает все новые методы: бары с низким объемом, бары с высоким объемом, бары со сверх-высоким объемом, признаки слабости и признаки силы. Но несмотря на все знания, он никак не может уловить общую идею.

Вместо того, чтобы торговать, он как будто боится сделать первый шаг, потому что не знает, стоят ли за конкретным баром скрытые продавцы или покупатели.

Понимание дивергенции

Для трейдеров, желающих лучше понять дивергенцию объемов, начнем с пояснения, что стандартный индикатор объемов является ненаправленным, а бар объема начинается с нулевой отметки. Например, когда цена формирует High выше предыдущего, бары объемов также должны рисовать повышающийся High. Аналогично, когда цена формирует Low ниже предыдущего, бары объемов также должны увеличиваться. Кроме того, в восходящем тренде, когда цена формирует Low, объем должен уменьшаться. В понижающемся тренде, когда цена формирует High, объем должен уменьшаться.

Существует много видов дивергенции. Дивергенцию в ее простейшем виде мы можем наблюдать, когда цена делает новый High, а бар объема, соответствующий этой цене, не делает новый High. также наблюдается, когда цена делает новый Low, а бар объема, соответствующий этому новому Low, не выше предыдущего бара объема. Крайне важно помнить, что индикатор в виде баров объемов является ненаправленным.

Лучше поняв дивергенцию объемов и то, как она работает необходимо сосредоточить внимание на анализе баров объемов. Сложность заключалась в том, как оценить, какие из баров объемов важны для определения дивергенции. Вместо того, чтобы смотреть на каждый отдельный бар объемов, нужно понимать, что важны те бары, где цена делает High или Low.

Вместо того, чтобы обращать внимание на каждый объемный бар и его связь с ценой, нужно смотреть исключительно на те из них, которые совпадали с High или Low. Для этого были разработаны "свои" бары объемов, которые раскрашивались в зависимости от того, сформировала ли цена High, Low или High и Low одновременно (т.н. внешний бар).

Рисунок 1

Рисунок 1 иллюстрирует разницу между стандартными барами объемов и барами объемов, которые совпадают с High и Low. Когда ценовой бар сформировал High, объемный бар выделен синим цветом. Когда ценовой бар сформировал Low, то этот объемный бар раскрашивался красным цветом. Если цена сделала High и Low на одном баре, то нужно смотреть на закрытие ценового бара, чтобы определить значение бара объема. Если ценовой бар не представляет собой ни High, ни Low, то он не несет полезной информации, а следовательно, нет необходимости его показывать. Такие бары объемов оставались неокрашенными.

"Побарный" анализ торговой ситуации

Рисунок 2

3-минутный график EUR/USD на рисунке 2 показывает раскрашенные бары объемов. Поскольку известно, что нужно сравнивать только бары объемов, совпадающие с High цены, и бары объемов, совпадающие с Low цены, то анализ значительно упрощается. Всякий раз, когда цена делает High (синий бар объема), нужно сравнить текущий синий бар объема с баром объема предыдущего High.

Дивергенция имеет место, когда новый High формируется на меньшем объеме. Аналогично, всякий раз, когда цена делает Low (красный бар объема), нужно сравнить текущий красный бар объема с баром объема предыдущего Low. Если бар серый, то нужно смотреть на закрытие ценового бара. При закрытии выше цены открытия, бар является повышающимся. При закрытии ниже цены открытия, бар является понижающимся.

Начиная с точки А, когда в цене начался , синие бары объемов увеличивались. Затем, когда сформировался новый High ниже предыдущего, синие бары объемов уменьшались, демонстрируя дивергенцию. В точке В цена сделала High, а затем вернулась, протестировав этот High.

Прежде всего, нужно определить самый высокий объемный бар, связанный с High. В данном случае это - серый бар, на котором была выше цены открытия. Затем нужно сравнить этот объемный бар с объемным баром самого высокого хая. В данном случае он меньше. Это указывает на дивергенцию. В таком случае, на основании дивергенции, можно ожидать, что цена пойдет ниже.

В точке С цена сделала Low. В точке D, когда этот Low был впервые протестирован, объемный бар больше. Однако, несмотря на то, что цена и объем при первом ретесте Low вели себя согласно ожиданиям, на следующих двух барах цена вернулась, чтобы протестировать Low, каждый раз - на понижающемся объеме. Это сигнализирует о возможном достижении ценой дна.

Поведение объемов

Рисунок 3

В дополнение к побарному анализу, можно также анализировать поведение объемов в процессе развития тренда. В данном случае, поскольку цена формирует понижающиеся Low и понижающиеся High, то тренд является нисходящим. Как показано на рисунке 3, пик продаж произошел в точке А. Каждый последующий Low был на меньшем объеме (дивергенция), что свидетельствует об ослаблении нисходящего тренда (точка В).

Рисунок 4

Включить этот анализ в план торговли не представляет труда. Например, если цена находится в понижающемся тренде, как показано на рисунке 4, ищите ценовые бары, которые формируют High. Затем, посмотрев назад, где цена начала откатывать к этому High, определите самый высокий бар объема, имевший место во время формирования ценой хая. Это будет бар объема, с которым будет сравниваться бар на самой вершине небольшого отката. Затем определите, имеется ли дивергенция на верхах.

Аналогично, при входе в восходящий тренд, посмотрите на объем каждого Low и проделайте ту же процедуру в обратном направлении, чтобы выявить эталонный понижающийся бар. Затем сравните объемный бар на последнем Low с этим эталонным баром, чтобы определить, имеется ли дивергенция на низах. Иллюстрация приведена на рисунке 5.

Рисунок 5

Будет ли данный метод работать на различных рынках и тайм-фреймах? Ответ прост: метод будет работать везде, где есть бары цены и объема. Продемонстрировать это можно, взглянув на несколько различных рынков и тайм-фреймов.

Применение объема и дивергенции к

Рисунок 6

Во-первых, в качестве примера, давайте посмотрим на пару валютных биржевых фондов. На риунке 6 представлен недельный график CurrencyShares Australian $ (FXA). Каждая вертикальная линия обозначает момент, когда цена сформировала High или Low. Хотя имеется скопление цены, точку входа в лонг или в шорт легко определить просто на основании объемных моделей на High и Low.

Рисунок 7

Кроме фондов CurrencyShares, имеются также биржевые фонды ProShare, целью которых является удвоение дневной результативности по конкретным валютам. Первые две вертикальные линии на недельном графике ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) на рисунке 7 указывают на дивергенцию объемов и потенциальный вход в восходящий тренд. Последняя вертикальная линия показывает дивергенцию на вершине цены, сигнализируя о возможности забрать .

Рисунок 8

Забрав прибыль в ULE, переключим внимание на , который работает в противоположном направлении к ULE - это ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Недельный график EUO на рисунке 8 демонстрирует зону накопления (желтый прямоугольник), после которой следуют пять вертикальных линий, соответствующих дивергенции объемов на Low и возможным точкам входа.

Применение объема и дивергенции к акциям

Рисунок 9

В качестве следующего примера рассмотрим недельный график Apple, Inc. (AAPL), демонстрирующий восходящий тренд (рисунок 9). Потенциальную точку входа можно найти, взглянув на Low и определив, имеется ли в этой точке лонговая дивергенция объемов. Первая синяя прерывистая вертикальная линия показывает, где цена сделала Low на фоне дивергенции объемов (красные бары объемов постепенно уменьшаются по мере снижения цены), что дало точку входа. Цена продолжает формировать новые хаи и, в конце концов, на вершине генерирует шортовую дивергенцию объемов (вторая синяя прерывистая вертикальная линия), что говорит о необходимости забрать прибыль.

Затем, когда цена начинает откатывать, формируются новые Low. Измерив объемы продаж, совпадающие с Low, легко увидеть, что на последней синей прерывистой вертикальной линии цена сделала новый Low на фоне лонговой дивергенции объемов, давая очередной потенциальный вход вверх.

Рисунок 10

На дневном графике Pharmacyclics (PCYC), приведенном на рисунке 10, вход в восходящий тренд появился в результате одиночной дивергенции объема на Low.

Как насчет объема и дивергенции на товарных рынках?

Анализ дивергенции объемов на товарных рынках работает так же хорошо, как для биржевых фондов и акций . Ту же идею иллюстрируют дневной график контрактов на пшеницу сентября 2012 на рисунке 11, 5-минутный график контрактов на сою августа 2012 на рисунке 12 и 3-минутный график контрактов на золото августа 2012 на рисунке 13. Единственное отличие заключается в символах и тайм-фреймах.

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Ну и наконец, будет ли это работать для любителей скальпинга на mini S&P 500? Да. 3-минутный график сентябрьских контрактов mini S&P 500 на рисунке 14 показывает, насколько эффективен данный метод в процессе скальпинга на открытии рынка 6 июля 2012. Каждая вертикальная линия обозначает вход в нисходящий тренд на основании дивергенции объемов. Каждый из входов приводит к движению размером в три пункта.

Рисунок 14

Является ли это граалем торговли?

В данной статье показано, что данный метод дивергенции является мощным, хотя и простым, и дает преимущество любому опытному трейдеру. Можно ли его считать биржевым граалем? Конечно, нет. Но он зачастую поможет объяснить, почему не сработала поддержка или почему тренд развернулся сразу после начала ускорения. Данный метод работает значительно мощнее, когда применяется вместе с разворотными фигурами цены, уровнями поддержки и сопротивления, различными тайм-фреймами, анализом гэпов, а также на ликвидных рынках с достаточной волатильностью.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Позволяя получить более полное представление о текущей рыночной ситуации. Как говориться, лучше быть во всеоружии, и умение определять на графике дивергенцию позволит вам впоследствии делать более качественные торговые прогнозы. Тем более, что бинарные опционы очень гибки в плане выбора торговых тактик на основе технического анализа.

Что такое дивергенция

Простыми словами, дивергенция - это расхождение. Как правило, подразумевается расхождение цены с показаниями . Дивергенция является одним из первых признаков ослабления тенденции, позволяя вовремя обнаружить потенциальный разворот рынка и принять соответствующие меры.

Дивергенция бывает бычья и медвежья. В обоих случаях нам нужно определить как минимум два совпадающих экстремума между и показаниями индикатора.

Бычьей дивергенции предшествует нисходящая тенденция. При бычьей дивергенции, два последовательно снижающихся минимума на графике цены соответствуют двум последовательно повышающимся минимумам на графике индикатора. Данная формация свидетельствует о потенциальном развороте тенденции.

По аналогии, медвежьей дивергенции предшествует восходящий тренд . Далее, мы определяем два повышающихся максимума на графике цены, соответствующие двум понижающимся максимумам на графике индикатора.

Количество совпадающих экстремумов характеризуют силу сигнала. Фигура из трех и более экстремумов подряд уже является важным сигналом к развороту. Так как бинарные опционы очень чувствительны к выбору , старайтесь не занижать этот параметр в угоду более быстрого получения прибыли - эффект может быть прямо противоположный.

В целом, это достаточно гибкий инструмент, который можно использовать как для определения разворотов, так и продолжения существующего тренда. Поэтому, применение дивергенции на рынке бинарных опционов не исчерпывается лишь одним типом сигналов, а позволяет создавать множество разноплановых .

Какие индикаторы использовать

Мы уже выяснили, что проще всего идентифицировать дивергенцию по показаниям индикатора. Какой именно использовать индикатор для данной задачи уже дело вкуса, подойдет практически любой осциллятор или трендовый индикатор. Например, трейдеры часто выбирают и OsMA для более высоких таймфреймов, а RSI и для более низких. Если вам по душе с коротким временем экспирации, стоит смотреть в сторону осцилляторов с небольшими периодами.

Принцип, в целом, одинаков для любого технического индикатора. Например, в данном случае, два минимума на гистограмме MACD идут в расхождении с движением цены инструмента. То есть, мы имеем дело с бычьей дивергенцией.

RSI также показал наличие дивергенции. Но, стоит учитывать, что разные индикаторы могут отображать разные сигналы. Поэтому, для пущей надежности, ничто не мешает одновременно использовать показания нескольких индикаторов. Суммируя оценку, можно также определить общую силу сигнала.

Примеры

Поняв принцип определения дивергенции, вы уже не сможете его забыть, и сможете определять расхождения “на глаз”, без дополнительной разметки. Поначалу же, чтобы облегчить себе задачу, не стесняйтесь делать подробную разметку, отмечая все экстремумы и их направление с помощью трендовых линий. В примерах ниже мы рассмотрим именно такой способ поиска дивергенции, с помощью стохастического осциллятора.

Для того, чтобы определить наличие дивергенции нам нужно сперва идентифицировать экстремумы индикатора. На истории это делать просто, в реальном времени несколько сложнее. Главное правило - смотреть на показания индикатора только по закрытым свечам. Только по закрытой свече можно с уверенностью говорить о наличии либо отсутствии экстремума.

Итак, только дождавшись закрытия свечи и определив на графике расхождение двух минимумов индикатора с минимумами на графике, можно рассматривать возможность для входа в рынок. При этом, мы всегда входим в направлении индикатора, а не цены, это важно! Время экспирации обязательно выбираем не меньше диапазона фигуры. Так как мы торгуем против тренда, цене попросту может не хватить времени на разворот, и это стоит учитывать. На самом деле, время экспирации можно даже увеличить, если рынок особенно вялый.

Открывая сделку на понижения, мы смотрим на максимумы показаний. В данном случае, второй максимум стохастика ниже первого, тогда как цена продолжает расти. Индикатор говорит нам об истощении текущей тенденции, а значит самое время искать возможность для покупки опциона Put. Время экспирации, опять же, выбираем равное фигуре.

Заключение

Не стоит забывать, что сам факт наличия дивергенции зачастую не является точным сигналом к развороту цены. Тем не менее, дивергенция является важным индикатором, сигнализирующим о высокой вероятности изменения тенденции. Как минимум, это стоит принять во внимание и не входить против сигнала. Разумнее использовать дивергенцию совместно с другими сигналами. Определенно, это хорошая основа для создания собственной ТС.

С уважением, Алексей Вергунов