Търговия на дивергенция и обеми. Търговия с дивергенция. #2 Когато се формира RSI дивергенция

В правилните ръце дивергенцията и конвергенцията могат да помогнат за идентифицирането на повратните точки на ценовата графика. В тази публикация ще се опитам да ви разкажа всичко, което знам за тези пазарни явления на графиката. Да тръгваме.

Предлагам незабавно да дефинирам терминологията. Случи се така, че по някаква причина търговците практически не използват концепцията за конвергенция ( конвергенция), но обобщено под един термин - дивергенция ( несъответствие). В този случай дивергенцията е разделена на два вида: бичи и мечи. Мисля, че това се дължи на факта, че дивергенцията не означава вида на отклонението на графиката ( дивергенция или конвергенция), но несъответствието между данните на ценовата графика и данните на индикатора по принцип. Това според мен е неправилно. Ето защо, в рамките на тази публикация, ще наричам нещата с имената си и ще използвам термините дивергенция и конвергенция. Сега към въпроса.

Индикаторите се използват за търсене на отклонения и конвергенции. Най-популярни са:

• MACD хистограма
• Стохастичен

Тези индикатори са налични във всеки търговски терминал. Тъй като търгувам чрез , тогава всички примери в публикацията ще използват този терминал.

Дивергенция

Дивергенция, в търговията, се нарича несъответствиеценова диаграма с индикаторна диаграма. Тези. когато цената изтегли нови върхове и на графиката на индикатора всеки следващ максимум е по-нисък от предишния

Като се има предвид, че повечето търговци са склонни да обобщават дивергенцията и конвергенцията в един термин – дивергенция, тогава този тип дивергенция, на жаргон, се нарича меча.

Дивергенция с помощта на индикатора MACD хистограми, изглежда така:

Правилата за намиране на дивергенция са много прости. За да го определите, са достатъчни поне два възходящи максимума на ценовата графика и два низходящи максимума на графиката на индикатора. Визуално това изглежда като дивергенция, което е разминаването. В същото време хистограмата на MACD, както в примера по-горе, трябва да бъде в положителната зона: над нулевата стойност.

За други показатели правилата са идентични. Ето как изглежда дивергенцията на индикатора RSI:

И така нататък стохастици:

Както вече забелязахте, разминаването предсказва поне Спри седвижение, или ( В повечето случаи) корекцияили обръщанепредишна тенденция. Тези. с други думи, той действа като повратна точка, след която можете да вземете определени решения в каква посока да търгувате или какво да правите с вече отворени позиции.

Правила за търговия с дивергенция

Ако дивергенцията е идентифицирана: има поне два последователно възходящи максимума на ценовата графика и две последователно низходящи минимуми на индикатора, тогава влизането може да се направи по най-очевидните начини:

1. Влизане на следващата свещ след втория връх на графиката на индикатора

Това означава следното:

1. Първият локален максимум на ценовата графика и MACD хистограмата
2. Вторият локален максимум на ценовата графика и вторият локален максимум на графиката MACD, който е по-нисък от предишния. Свещта, която съвпада с точката за идентификация на дивергенцията, е сигнална и след като затвори, можете веднага да отворите сделка за продажба.
3. Разпродажба. Стоп е зададен над локалния максимум. Тук можете да направите бележка. Ако пазарът, както всички стандартни пробиви, наистина ще изработи дивергенция, тогава движението обикновено е интензивно, без връщане назад. Тогава е препоръчително допълнително да се намалят рисковете и да се постави стоп не на локалния максимум, а на максимума на сигналната свещ. Обикновено правя това.

Също така, за тези, които обичат да търсят потвърждение на вписването, можете да въведете разбивката на предишния локален минимум:

Ако ви е трудно да намерите сигнална свещ на линейни индикатори като RSI и стохастици, тогава ги покажете в настройките на терминала като хистограма. Също така в настройките препоръчвам да го маркирате с различен цвят, както в моите примери с MACD хистограмата. Така че ще бъде много по-лесно визуално да определите върховете и спадовете на индикатора, отколкото ако беше едноцветен.

Конвергенция

Конвергенцияв търговията се нарича конвергенцияценова диаграма с индикаторна диаграма. Тези. когато всеки следващ минимум е по-нисък от другия на ценовата графика и по-висок на индикатора.

Както казах по-горе, основно търговците наричат ​​конвергенцията като бича дивергенция. Конвергенцията на MACD хистограмата изглежда така:

Появата на конвергенция предполага поне спиране на падането, корекция и в идеалния случай обръщане. Тези. това е колкото събитие, толкова и разминаване за мислене. Но ако в случай на дивергенция трябва да осигурите покупки, тогава когато се появи конвергенция, трябва да защитите отварянето на сделка за продажба.

Сближаване на RSI:

Сближаване на стохастици:

Правила за конвергентна търговия

Конвергенциите се търгуват подобно на правилата, както ако търгувате с дивергенции, но точно обратното. Използвайки MACD хистограмата като пример, търговията с конвергенция би изглеждала така:

Примерът по-горе показва запис на сигнална свещ, т.е. свещта, на която се появи точката за идентификация на конвергенцията. Влизането се извършва незабавно, след затваряне на сигналната свещ, със стоп загуба при локалния минимум на конвергенция. Следващата стъпка е управлението на позицията.

За особено предпазливи и обичащи потвърждение сигнали, можете да влезете при пробив на локалния максимум, след образуването на конвергенция. Този запис изглежда така:

Алгоритъмът е също толкова прост:

1. В очакване на сигналната свещ
2. Чакаме формирането на локален максимум и неговото разбиване
3. Можете да зададете стоп или на локално дъно, или на дъно на пробивна свещ, за да намалите допълнително риска от загуби в случай, че конвергенцията не работи

Това е всичко. Това са основните специални случаи на дефиниране и работа върху отклонения и конвергенции. Сега нека разгледаме характеристиките.

Характеристики на търговските дивергенции и конвергенции

За да не продължавам да доставям публикацията в листа :), която вече се оказа твърде дълга, по-нататък ще обмисля използването на един пример като пример. В крайна сметка и дивергенцията, и конвергенцията са огледални образи един на друг, така че правилата ще бъдат идентични. Така.

Отклоненията и конвергенциите са от висок порядък, т.е. Може да има няколко локални максимума или минимума, поне три, поне пет. пример:

Такива отклонения и конвергенции, които имат повече от две крайности, всъщност са нарушени. Защото дефинирайте тройно, четворно и т.н. дивергенцията или сближаването в ретроспекция не е възможно, търговецът трябва да прилага решения след факта. Не препоръчвам да се изработват отклонения и конвергенции, които имат повече от два върха. Това обикновено води до загуби. За да разберете ясно, просто погледнете този екран:

Забързаните, които ще влязат веднага при сигналната свещ, ще бъдат пуснати по следите, и то неведнъж. А тези, които ще чакат сривовете на местните върхове, просто няма да ги чакат и ще седят в кеша, което за тази ситуация ще бъде най-добрият вариант. Изводът, който може да се направи от това - не бързайте. Това заключение важи за търговията като цяло :)

Друга характеристика, която дивергенциите/конвергенциите могат да имат, като се използва примера на индикатора за хистограмата MACD, са отклоненията/сближаването с нула пресичане на MACD.

Пресичането на нулевата марка на MACD хистограмата не отменя наличието на дивергенция. Има разминаване. Друг е въпросът как ще го изработи търговецът :)

Често търговците си задават въпроса: на кои времеви рамки трябва да търгувам с отклонения/конвергенции? Отговорът е много прост. Можете да работите върху всякакви, разбирайки характеристиките на кратки, средни и дълги времеви рамки. Няма ограничения във времевите рамки за работа по отклоненията и конвергенции, т.к те съществуват във всички времеви периоди.

обобщавам

1. Дивергенция - отклонение на графиката на цената от графиката на индикатора. Цената черпи нови върхове и всеки следващ максимум е по-нисък от предишния на графиката на индикатора
2. Появата на дивергенция предсказва спиране на растежа, локална низходяща корекция или обръщане на тренда.
3. Влизането в продажба, след идентифициране на дивергенцията, се извършва или при отваряне на следващата свещ, след сигналната. Или при пробива на локалното дъно, или при пробива на дъното на вътрешната свещ
4. При отчитане на дивергенцията, спиранията се задават или на локалния максимум, или на максимума на пробивната свещ, когато локалният минимум е нарушен
5. Конвергенция - сближаване на графиката на цената с графиката на индикатора. Цената рисува нови дъна, а на графиката на индикатора всяко следващо дъно е по-високо от предишното
6. Появата на конвергенция предсказва спиране на падането, локална корекция нагоре или обръщане на тренда.
7. Влизането в покупката, след идентифициране на конвергенцията, се извършва или при отваряне на следващата свещ, след сигналната. Или при пробива на локалния максимум, или при пробива на високото на вътрешната свещ
8. При изработване на конвергенция спиранията се задават или на локален минимум, или на минимума на свещ за пробив, когато локалният максимум е нарушен.
9. Отклоненията и конвергенциите са с висока размерност. По-добре е да се въздържате от търговия с тези видове отклонения/конвергенции
10. Ако има отворени позиции и се появи дивергенция или сближаване, тогава трябва да помислите как да намалите рисковете чрез затягане на стоповете или намаляване на обема на позицията.

Днес ще ви разкажа за една интересна стратегия за търговия. Много е просто и всеки може да го овладее. В същото време обаче тази стратегия (ако се прилага правилно в комбинация с компетентно управление на парите) може да се превърне в истинска златна мина за вас.

Първо, малко за това какво е дивергенция.

Що се отнася до финансовите пазари, думата дивергенция означава разминаването между цената и индикатора (за тази цел обикновено се използват индикатори от тип осцилатор).

По-долу ще разгледаме основните примери за дивергенция, които са сигнали за покупка и продажба. И сега трябва да се каже, че дивергенцията е доста силен сигнал, но, за съжаление, се появява рядко. Но ако търговецът се научи да го разпознава правилно и добави малко търпение, за да го изчака, тогава той има всички шансове да спечели добри пари от него.

И все пак дивергенцията има няколко вида. В тази проста стратегия за търговия с дивергенция се разглежда и използва само една от тях – класическата дивергенция (според нас това е нейният най-силен тип).

Как да разпознаем дивергенция на ценова графика

Как да проследим и правилно идентифицираме този звяр, наречен дивергенция? Уверявам ви, няма нищо трудно в идентифицирането на класическа дивергенция на графика. Разгледайте снимката по-долу.

Класическата меча дивергенция казва на търговеца, че цената е „уморена“ да се движи нагоре и скоро ще се обърне с висока степен на вероятност. Картината показва, че в този случай новият максимум на цената е по-висок от предишния, а новият максимум на индикатора е по-нисък от предишния.

Подобна ситуация с класическата бича дивергенция. Само тя казва на търговеца за предстоящото обръщане на цената нагоре. Картината показва, че в този случай новото дъно на цената е по-ниско от предишното, а новото дъно на индикатора е по-високо от предишното.

Какви инструменти са ви необходими

За да търгувате отклонения, ще ви е необходима ценова диаграма с графика на един от техническите индикатори. За търсене на дивергенции обикновено се използват осцилатори като , , стохастични.

Същността на всеки индикатор от тип осцилатор (осцилатор) е, че той дава своя собствена интерпретация на движението на цената, варираща в строго ограничен диапазон (обикновено от -1 до 1 или от 0 до 100%). Това ясно се вижда на фигурата по-горе.

Чрез използването на осцилатори, търговецът може ясно да види моментите на свръхкупуване и свръхпродаденост на търгувания финансов инструмент.

В онези моменти от време, когато графиката на осцилатора е близо до горната граница на своя диапазон, се извършва свръхкупуване. Тоест, с други думи, пазарът е наситен и търсенето е избледняло.

И когато графиката на осцилатора се приближи до долната си граница, пазарът е свръхпродаден. Това означава, че ресурсите на продавачите са изчерпани и съответно показва нарастване на търсенето на търгувания финансов инструмент.

Основният недостатък обаче е фактът, че осцилаторите (въпреки това, както повечето други индикатори на техническия анализ) подават сигналите си с леко закъснение.

С други думи, осцилаторите само констатират промените, които са настъпили в пазарната ситуация, но не ги предвиждат.

Прекрасно изключение от това правило са онези сигнали, които осцилаторите дават под формата на дивергенция. Факт е, че дивергенцията по своята същност се появява дори преди да е настъпил реален ценови обрат. Това на първо място определя голямата стойност на подобни сигнали за един търговец.

Сега просто отворете един от горните индикатори под ценовата графика и се захващайте за работа.

Стратегия за търговия, използваща класическа дивергенция

Справихме се с дефиницията на класическата дивергенция, сега можем да говорим за проста стратегия за търговия с нея.

Следващата фигура показва пример за търговия с класическа бича дивергенция. От фигурата се вижда, че едно от най-ниските стойности на цената при низходящ тренд не беше потвърдено от съответното дъно на цената на индикатора MACD. Това е ясен знак, че мечата тенденция е отслабнала и се готви обрат на тренда. Фигурата показва една от опциите за търговия, въпреки че имаше още по-надежден вариант да се изчака, докато цената достигне нивото на предишния връх (на фигурата е обозначена с числото 1) и само там да се сключи сделка.

Така че в този случай можете да закупите или на пресечната точка на цената на низходящата линия, или на нивото на предишния връх. Поръчката за стоп загуба се поставя при последното дъно на цената. Поръчката се задава в зависимост от ситуацията, но е желателно нейният размер да надвишава стоп загубата поне 2 пъти. В тази проста стратегия за търговия обикновено можете да правите без да поставяте поръчка за тейк печалба, като използвате такъв инструмент за търговски терминал като .

По същия начин търговията се извършва на меча дивергенция. На фигурата по-долу можете да видите два последователно нарастващи върхове в цената, които съответстват на два максимума на осцилаторната диаграма. В същото време ясно се вижда, че осцилаторът изтегля тези върхове един под друг. Това определено показва, че тенденцията на възходяща цена е изчерпала цялата си сила и предстои нейното завършване.

Позиция може да бъде открита на нивото на предишното ценово дъно, нивото стоп загубасе задава на нивото на последния ценови максимум, и вземете печалба– при ниво, надвишаващо стойността на стоп загуба поне два пъти.

Добре, всичко свърши сега! Както е посочено в заглавието на статията, това е проста стратегия за търговия, но въпреки своята простота, тя е много ефективна. Използвайки го във вашата търговия, съчетано с разумни правила (управление на парите), е напълно възможно да постигнете стабилна печалба.

Успех в търговията и стабилна печалба за вас!

Дивергенцията е една от любимите ни концепции за търговия, защото предоставя много надеждни и висококачествени сигнали, които могат да се използват в комбинация с други инструменти и концепции за търговия.

RSI сравнява средната печалба и средния спад за даден период. Например, ако сте настроили RSI на 14, той ще сравнява бичи и мечи свещи сред последните 14 свещи.

Когато стойността на RSI е ниска, това означава, че от последните 14 свещи е имало повече мечи свещи и те са били по-силни от бичи.

Ако стойността на RSI е висока, това означава, че сред последните 14 свещи повече и по-силни са били бичи.

#2 Когато се формира RSI дивергенция

Знаенето кога даден индикатор е висок или нисък е важно при тълкуването на различията.

Обикновено насърчаваме търговците да погледнат отвъд линиите на индикатора, за да видят какво наистина се случва.

По време на тенденциите можете да използвате RSI, за да сравните отделни тренд вълни и по този начин да определите силата на тренда.

Екранната снимка по-долу показва и трите сценария.

1. Обикновено RSI прави нови, по-високи върхове по време на здрави и силни възходящи тенденции. Това означава, че в последната трендова вълна имаше повече бичи свещи и те бяха по-големи в сравнение с предишната вълна.
2. Ако RSI направи тези върхове по време на възходящ тренд, това означава, че инерцията на тренда не се е променила. Когато RSI направи равен връх, това не се квалифицира като дивергенция и просто означава, че силата на възходящия тренд все още расте постоянно. Покачващите се върхове в RSI не показват обрат или слабост. Те просто показват, че тенденцията ще се развива по-нататък без резки промени.
3. Когато видите, че цената прави по-висок връх по време на възходяща тенденция, но по-нисък връх се формира на индикатора RSI, това означава, че последните бичи свещи не са били толкова силни, колкото предишното ценово действие и тенденцията губи инерция. На това викаме ние дивергенция или дивергенцияи на екранната снимка по-долу, дивергенцията сигнализира за края на възходящ тренд за възможното начало на низходящ тренд.

#3 Конвенционалният технически анализ е грешен

Класическият технически анализ казва, че има тенденция, когато цената прави по-високи върхове.

Но, както често се случва, общоприетото мнение не е напълно правилно и опростява нещата.

Търговец, който разчита само на върхове и ниски нива, за да анализира цените, често пропуска важни улики и не разбира напълно динамиката на пазара.

Дори ако тенденцията на пръв поглед изглежда като „ здрави” (графиката показва по-високи върхове и по-високи ниски нива), ако погледнете по-дълбоко, може да се окаже, че той губи инерция в това.

По този начин разминаването в индикатора за импулс предполага, че импулсът в тренда се променя и че потенциалният край на тренда може да е близо, въпреки че това все още не се вижда на графиката.

Как да търгуваме дивергенция - оптимални входни точки

Ние търгуваме само за завои, а сделките, които се формират в началото на нова тенденция след разминаване, са нашият хляб и масло.

Дивергенцията не винаги води до силен обрат и често цената след нея просто влиза в консолидация със странично движение. Имайте предвид, че дивергенцията само сигнализира за загуба на инерция, а не непременно за пълно обръщане на тренда.

За да избегнете сделки, които не водят до никъде, силно препоръчваме да добавите други критерии и инструменти за потвърждение към вашия арсенал.

Разминаването само по себе си не е много силен сигнал и много търговци получават лоши резултати, опитвайки се да търгуват само с него.

Както при всяка стратегия, трябва да намерите допълнителни фактори на сливане, за да бъде тази стратегия силна.

По-долу виждаме как цената направи две отклонения, но така и не започна да пада. По този начин дивергенцията просто подчертава краткосрочната консолидация.

Местоположението в търговията е универсална концепция и независимо от вашата система за търговия, добавянето на филтър за местоположение винаги ще подобри качеството на сигналите и сделките.

Вместо да влизате в сделки въз основа само на сигнал за дивергенция, трябва да изчакате, докато цената се премести в предишната зона на подкрепа или съпротива, и едва след това да търсите отклонения и промени в тренда, за да изберете входна точка.

Екранната снимка по-долу е перфектен пример.Отляво виждате възходящ тренд с две отклонения.

Първият случай обаче се оказа напълно неуспешен, а вторият донесе голяма печалба. Каква е разликата?

Когато погледнем по-високата времева рамка на изображението вдясно, виждаме, че е настъпило първото отклонение. във вакуум“, а вторият се образува на много важно ниво на съпротива (жълта линия и стрелка).

Като търговец първо идентифицирате области на подкрепа и съпротива и след това чакате цената да дойде при вас. Този подход ще окаже много значително влияние върху представянето ви.

Дивергенцията е много мощна концепция за търговия и търговец, който разбира как да го търгува в правилния пазарен контекст с правилните сигнали, ще може да разработи надеждна методология за търговия и ефективен начин за изучаване на ценовото действие.

В тази статия ще ви покажем как можете да използвате разликата между цена и обем, за да търгувате с фючърси, форекс и акции.

Когато начинаещ търговец За първи път наблюдава поведението на обемите в своите класации, смята, че трябва да има нещо важно в тези пръчици, просто не може да го разбере. За да разбере това, той чете литература за търговия, посещава семинари, посещава онлайн уебинари и научава всички нови техники: барове с малък обем, барове с голям обем, барове с ултра голям обем, признаци на слабост и признаци на сила. Но въпреки всички познания, той изглежда не може да схване общата идея.

Вместо да търгува, той изглежда се страхува да направи първата крачка, защото не знае дали зад определен бар има скрити продавачи или купувачи.

Разбиране на дивергенцията

За търговци, които искат да разберат по-добре дивергенцията в обема, нека започнем с обяснението, че стандартният индикатор за обем е ненасочен и лентата за обем започва от нула. Например, когато цената формира връх над предишната, лентите за обем също трябва да изтеглят по-висок максимум. По същия начин, когато цената формира дъно под предишната, лентите за обем също трябва да се увеличат. Също така, при възходящ тренд, когато цената направи ниско, обемът трябва да намалее. При низходящ тренд, когато цената се повиши, обемът трябва да намалее.

Има много видове дивергенция. Дивергенцията в най-простата й форма може да се види, когато цената направи нов връх и лентата за обем, съответстваща на тази цена, не прави нов връх. също се наблюдава, когато цената прави ново дъно и лентата за обем, съответстваща на това ново дъно, не е по-висока от предишната лента за обем. Изключително важно е да запомните, че индикаторът на лентата за сила на звука е ненасочен.

Имайки по-добро разбиране на дивергенцията на обема и как работи, е необходимо да се съсредоточим върху анализа на обемните ленти. Трудността беше как да се оцени кои от лентите за обем са важни за определяне на дивергенцията. Вместо да разглеждате всеки отделен бар с обем, трябва да разберете, че тези барове са важни, където цената прави висока или ниска.

Вместо да разглеждате всяка лента за обем и връзката й с цената, трябва да гледате само тези, които съответстват на High или Low. За целта бяха разработени „собствени“ барове за обем, които бяха оцветени в зависимост от това дали цената е формирала High, Low или High и Low едновременно (т.нар. външен бар).

Снимка 1

Фигура 1 илюстрира разликата между стандартните ленти за сила на звука и лентите за сила на звука, които съответстват на High и Low. Когато ценовата лента е формирала High, лентата за обем се маркира в синьо. Когато ценовата лента формира Low, тази обемна лента беше боядисана в червено. Ако цената е висока и ниска на една и съща лента, тогава трябва да погледнете затварянето на ценовата лента, за да определите стойността на лентата за обем. Ако ценовата лента не е нито висока, нито ниска, тогава тя не носи полезна информация и следователно няма нужда да я показвате. Такива ленти за обем остават неоцветени.

Анализ на търговската ситуация "бар по бар".

Фигура 2

3-минутната графика EUR/USD на фигура 2 показва цветни ленти за обем. Тъй като знаем, че трябва да сравняваме само лентите за обем, които съответстват на високата цена и лентите за обем, които съответстват на ниската цена, анализът е значително опростен. Всеки път, когато цената направи високо (синя лента за обем), сравнете текущата синя лента за сила на звука с лентата за обем на предишния максимум.

Разминаване се получава, когато се образува нова висока стойност при по-малък обем. По същия начин, когато цената направи дъно (червена лента за обем), трябва да се сравни текущата червена лента за обем с лентата за обем на предишното дъно. Ако лентата е сива, тогава трябва да погледнете затварянето на ценовата лента. При затваряне над цената на отваряне, лентата е нагоре. При затваряне под цената на отваряне, лентата пада.

Започвайки от точка А, когато цената стартира, сините ленти за обем се увеличават. След това, когато се образува нов максимум под предишния, сините ленти за обем намаляват, показвайки дивергенция. В точка B цената направи връх и след това се върна, тествайки този висок.

На първо място, трябва да определите най-високата лента за сила на звука, свързана с High. В този случай това е сива лента, където цената на отваряне е била по-висока. След това трябва да сравните тази лента за сила на звука с лентата за сила на звука от най-високия. В този случай е по-малко. Това показва разминаване. В този случай, въз основа на дивергенцията, можем да очакваме цената да се понижи.

В точка C цената направи ниско ниво. В точка D, когато това ниско ниво беше тествано за първи път, лентата за сила на звука е по-голяма. Въпреки това, въпреки че цената и обемът при първото ниско ниво се държаха както се очакваше, на следващите два бара цената се върна, за да тества дъното, всеки път при намаляващ обем. Това сигнализира за възможно ценово дъно.

Обемно поведение

Фигура 3

В допълнение към анализа бар по бар е възможно също да се анализира поведението на обемите по време на развитието на тенденция. В този случай, тъй като цената формира по-ниски дъна и по-ниски върхове, тенденцията е надолу. Както е показано на Фигура 3, пикът на продажбите настъпва в точка А. Всяко следващо дъно е с по-малък обем (дивергенция), което показва отслабване на низходящия тренд (точка Б).

Фигура 4

Включването на този анализ в план за търговия не е трудно. Например, ако цената е в низходящ тренд, както е показано на фигура 4, потърсете ценови барове, които образуват високо. След това, като погледнете назад къде цената е започнала да се връща към този връх, идентифицирайте най-високата лента за обем, възникнала по време на високото формиране на цената. Това ще бъде лентата за сила на звука, с която ще се сравнява лентата в самия връх на малкото изтегляне. След това определете дали има разминаване във високите стойности.

По същия начин, когато влизате в възходящ тренд, погледнете обема на всяка ниска стойност и следвайте същата процедура в обратен ред, за да идентифицирате референтна низходяща лента. След това сравнете лентата на силата на звука на последното ниско ниво с тази еталонна лента, за да определите дали има разминаване на дъното. Илюстрация е показана на фигура 5.

Фигура 5

Ще работи ли този метод на различни пазари и времеви рамки? Отговорът е прост: методът ще работи навсякъде, където има ленти за цена и обем. Това може да се демонстрира чрез разглеждане на няколко различни пазара и времеви рамки.

Прилагане на обем и дивергенция към

Фигура 6

Първо, като пример, нека разгледаме двойка борсово търгувани фондове. Фигура 6 показва седмичната графика на CurrencyShares Australian $ (FXA). Всяка вертикална линия маркира момента, в който цената е формирала High или Low. Въпреки че има ценово задръстване, лесно е да се определи дълга или къса входна точка, просто въз основа на моделите на обема на High и Low.

Фигура 7

В допълнение към фондовете на CurrencyShares, има и борсово търгувани фондове ProShare, които имат за цел да удвоят дневната ефективност в определени валути. Първите две вертикални линии на седмичната графика на ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) на Фигура 7 показват разминаване в обема и потенциален възходящ тренд. Последната вертикална линия показва дивергенция в горната част на цената, сигнализираща за възможност за обратно вземане.

Фигура 8

След като взехме печалба в ULE, нека насочим вниманието си към, което работи в обратна посока на ULE - това е ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Седмичната диаграма EUO на фигура 8 показва зона на натрупване (жълт правоъгълник), последвана от пет вертикални линии, съответстващи на дивергенцията на обема на ниската и възможните входни точки.

Прилагане на обем и дивергенция към акциите

Фигура 9

За следващия пример разгледайте седмичната графика на Apple, Inc. (AAPL), демонстриращ възходящ тренд (Фигура 9). Потенциална входна точка може да се намери, като се погледне най-ниското и се определи дали има дълга дивергенция в обема в тази точка. Първата синя пунктирана вертикална линия показва къде цената е достигнала най-ниска стойност при дивергенцията на обема (червените ленти за обем постепенно намаляват с понижаването на цената), осигурявайки входна точка. Цената продължава да формира нови върхове и в крайна сметка генерира кратка дивергенция в обема в горната част (втората синя пунктирана вертикална линия), което показва необходимостта от вземане на печалба.

След това, когато цената започне да се дърпа назад, се формират нови дъна. Чрез измерване на обемите на продажбите, съвпадащи с най-ниските, е лесно да се види, че на последната синя пунктирана вертикална линия цената е направила ново най-ниско на фона на дълго разминаване в обемите, което дава още един потенциален възход.

Фигура 10

На дневната диаграма на фармацикличните (PCYC), показана на Фигура 10, запис на възходящ тренд е резултат от единична дивергенция с малък обем.

Какво ще кажете за обема и дивергенцията на стоковите пазари?

Анализът на дивергенцията в обема на стоковите пазари работи също толкова добре, колкото и за борсово търгуваните фондове и акции . Същата идея е илюстрирана от дневната графика на договорите за пшеница от септември 2012 г. на Фигура 11, 5-минутната графика на договорите за соя от август 2012 г. на Фигура 12 и 3-минутната графика на договорите за злато от август 2012 г. на Фигура 13. Единствената разлика е в символите и времеви рамки..

Фигура 11

Фигура 12

Фигура 13

И накрая, ще работи ли за скалпери на мини S&P 500? да. 3-минутната графика на септемврийските мини S&P 500 договори на фигура 14 показва колко ефективен е този метод в процеса на скалпиране на пазара, отворен на 6 юли 2012 г. Всяка вертикална линия представлява влизане в низходящ тренд, базиран на дивергенция в обема. Всеки от входовете води до три точки ход.

Фигура 14

Това ли е граалът на търговията?

Тази статия показва, че този метод на дивергенция е мощен, но прост и дава предимство на всеки опитен търговец. Може ли да се счита за граал на фондовия пазар? Разбира се, че не. Но често ще помогне да се обясни защо поддръжката не работи или защо тенденцията се обърна веднага след началото на ускорението. Този метод работи много по-мощно, когато се използва във връзка с модели на обръщане на цените, нива на подкрепа и съпротива, различни времеви рамки, анализ на пропуските, а също и на ликвидни пазари с достатъчна волатилност.

Бъдете в течение с всички важни събития на United Traders - абонирайте се за нашите

Позволява ви да получите по-добра представа за текущата пазарна ситуация. Както се казва, по-добре е да сте напълно оборудвани, а способността да идентифицирате дивергенцията на графиката ще ви позволи да правите по-добри прогнози за търговия по-късно. Освен това, бинарните опции са много гъвкави по отношение на избора на тактики за търговия въз основа на технически анализ.

Какво е дивергенция

С прости думи, дивергенцията е дивергенция. По правило се подразбира несъответствие между цената и показанията. Дивергенцията е един от първите признаци на тенденция на отслабване, което ви позволява да откриете навреме потенциален обрат на пазара и да вземете подходящи мерки.

Дивергенцията може да бъде бича или меча. И в двата случая трябва да определим поне две съвпадащи крайности между и показанията на индикатора.

Възходящата дивергенция се предшества от низходящ тренд. При възходяща дивергенция, две последователни по-ниски дъна на ценова графика съответстват на две последователни по-високи дъна на графиката на индикатора. Тази формация показва потенциален обрат на тренда.

По аналогия, мечата дивергенция се предшества от възходящ тренд. След това идентифицираме два по-високи максимума на ценовата графика, съответстващи на два по-ниски максимума на графиката на индикатора.

Броят на съвпадащите екстремуми характеризира силата на сигнала. Модел от три или повече крайности подред вече е важен сигнал за обрат. Тъй като бинарните опции са много чувствителни към избора, опитайте се да не подценявате този параметър в името на по-бърза печалба - ефектът може да бъде точно обратен.

Като цяло това е доста гъвкав инструмент, който може да се използва както за определяне на обръщания, така и за продължаване на съществуваща тенденция. Следователно използването на дивергенция на пазара на бинарни опции не се ограничава само до един тип сигнали, а ви позволява да създавате много различни.

Какви индикатори да използвате

Вече разбрахме, че най-лесният начин за идентифициране на дивергенция е чрез показанията на индикатора. Кой индикатор да използвате за тази задача, вече е въпрос на вкус, почти всеки осцилатор или индикатор за тенденция ще свърши работа. Например, търговците често избират както OsMA за по-високи времеви рамки, така и RSI за по-ниски времеви рамки. Ако харесвате кратки времена на изтичане, трябва да гледате към осцилатори с кратки периоди.

Принципът обикновено е един и същ за всеки технически индикатор. Например, в този случай две дъна на MACD хистограмата са в отклонение от движението на цената на инструмента. Тоест, имаме работа с бича дивергенция.

RSI също показа разминаване. Но си струва да се има предвид, че различните индикатори могат да показват различни сигнали. Следователно, за по-голяма надеждност, нищо не ви пречи да използвате едновременно показанията на няколко индикатора. Чрез сумиране на резултата можете също да определите общата сила на сигнала.

Примери

След като разбрахте принципа на определяне на дивергенцията, вече няма да можете да го забравите и ще можете да определяте отклоненията „на око“, без допълнителна маркировка. Отначало, за да улесните задачата си, не се колебайте да направите подробна маркировка, като маркирате всички крайности и тяхната посока с помощта на тренд линии. В примерите по-долу ще разгледаме точно такъв начин за търсене на дивергенция, използвайки стохастичен осцилатор.

За да определим наличието на дивергенция, първо трябва да идентифицираме крайните точки на индикатора. В историята това е лесно да се направи, в реално време е малко по-трудно. Основното правило е да гледате показанията на индикатора само на затворени свещи. Само със затворена свещ можем да говорим с увереност за наличието или отсъствието на екстремум.

Така че, само след като изчакаме свещта да затвори и след като определим на графиката разминаването на двете дъна на индикатора с дъното на графиката, можем да разгледаме възможността за влизане в пазара. В същото време винаги влизаме в посоката на индикатора, а не цената, това е важно! Времето на изтичане трябва да бъде избрано не по-малко от диапазона на фигурата. Тъй като ние търгуваме срещу тенденцията, цената просто може да няма достатъчно време за обръщане и това трябва да се има предвид. Всъщност времето на изтичане може дори да се увеличи, ако пазарът е особено бавен.

Когато отваряме сделка за спад, ние гледаме върховете на показанията. В този случай вторият максимум на стохастиката е по-нисък от първия, докато цената продължава да расте. Индикаторът ни говори за изчерпването на текущата тенденция, което означава, че е време да потърсим възможност за закупуване на пут опция. Времето на изтичане отново избираме равно на фигурата.

Заключение

Не забравяйте, че самият факт на наличието на дивергенция често не е точен сигнал за обръщане на цената. Въпреки това, дивергенцията е важен индикатор, който сигнализира за висока вероятност за обръщане на тренда. Като минимум това трябва да се вземе предвид и да не се въвежда срещу сигнала. По-разумно е да използвате дивергенцията във връзка с други сигнали. Определено това е добра основа за създаване на собствен автомобил.

С уважение, Алексей Вергунов