ՌԻՍԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՝ որպես ԲԱՆԿԻ ՌԱALՈԱԿԱՆ Ֆունկցիոնալության կարևոր բաղադրիչ

Կուդոյարով Լեոնիդ Վլադիսլավովիչ
Մոսկվայի տեխնոլոգիական համալսարան
Ինովացիոն տեխնոլոգիաների և հանրային կառավարման ինստիտուտ

ծանոթագրություն
Ռիսկերի մշակույթը բանկային հաստատությունների առաջադեմ զարգացման հիմնական բաղադրիչներից մեկն է: Ռիսկերի մշակույթը մշտապես զարգանում է և հանգեցրել է հավասարակշռված ռիսկի մշակույթի ստեղծման:

ՌԻՍԿ-ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՝ որպես ԲԱՆԿԻ ՌԱALՈԱԿԱՆ ԳՈՐՈՆԵՈԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎ բաղադրիչ

Կուդոյարով Լեոնիդ Վլադիսլավովիչ
Մոսկվայի տեխնոլոգիական համալսարան
Ինովացիոն տեխնոլոգիաների և հանրային կառավարման ինստիտուտ

Վերացական
Ռիսկերի մշակույթը բանկային հաստատությունների առաջադեմ զարգացման հիմնական բաղադրիչներից մեկն է: Ռիսկերի մշակույթը մշտապես զարգանում է և հանգեցրել է հավասարակշռված ռիսկի մշակույթի ստեղծման:

Վերջերս ավելի ու ավելի շատ ֆինանսական կազմակերպություններ են մշակում կամ փորձում իրենց ներքին կառուցվածքում զարգացնել (զարգացնել) որոշակի մոտեցումներ այնպիսի հասկացության նկատմամբ, ինչպիսին է «ռիսկի մշակույթը»:

Ռիսկերի մշակույթը բանկային հաստատությունում կազմակերպության բոլոր աշխատակիցների կողմից ռիսկերի կառավարման նկատմամբ զգույշ վերաբերմունք է `շահույթը առավելագույնի հասցնելու և վնասները նվազագույնի հասցնելու համար: Ռիսկի մշակույթ - արժեքներ, համոզմունքներ, փոխըմբռնում և գիտելիքներ ռիսկերի կառավարման ոլորտում, որոնք կիսում և կիրառում են կազմակերպության աշխատակիցները բոլոր մակարդակներում:

Ռիսկի մշակույթը զարգանում է և այսօր հանգեցրել է հայեցակարգի ստեղծմանը ռիսկի հավասարակշռված մշակույթ.

Կարելի է առանձնացնել զարգացման հետևյալ փուլերը.

1. Մինչև 1990 -ական թվականները. Կարգավորողի պահանջներին համապատասխանելը. Ռիսկերը դիտարկվում էին բացառապես կարգավորողի պահանջներին համապատասխանության համատեքստում;

2. 1990 -ականներ. Եկամուտների / շուկայի մասնաբաժնի առավելագույնացում. Ռիսկերը դիտարկվում էին որպես վերահսկողության գործառույթ և խոչընդոտ բիզնեսի և ավագ ղեկավարության համար.

3. 2000 -ականներ. Շահույթի առավելագույնացում. Ռիսկերը դիտարկվում էին որպես Բանկի ծախսերի մաս:

4. 2008 թ.

1. Վերևի ճիշտ վերաբերմունքը. Վերահսկիչ խորհուրդը և ավագ ղեկավարությունը օրինակ են հանդիսանում ռիսկի և կազմակերպության հիմնական արժեքներին հավատարիմ մնալու լավ վերաբերմունքի:
2. Հաշվետվողականություն. Բոլոր մակարդակների աշխատակիցներն ընդունում են ռիսկերի կառավարման հիմնական արժեքներն ու մոտեցումները, տեղյակ են իրենց գործողությունների համար պատասխանատվության և ռիսկի անտեսման մասին:
3. Մակրո միջավայրի փոփոխություններին արդյունավետ արձագանք. Ներքին միջավայրը թույլ է տալիս արդյունավետ մարտահրավերներ ընդունել արտաքին մարտահրավերներին ի պատասխան, նպաստում է բաց և կառուցողական երկխոսության:
4. Խթաններ. Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական խրախուսումներ են կիրառվում բոլոր մակարդակներում:

Բազելը առանձնացնում է բարձր ռիսկի մշակույթի երեք հիմնական տարրերը.

1. Ռիսկերի կառավարման համակարգ. Վերահսկիչ խորհրդի նշանակալի դերը ռիսկերի կառավարման գործում, ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը միասնականացվել է, ներդրվել և արդյունավետ գործում է «պաշտպանության երեք գիծ» համակարգը, զգալի ռեսուրսներ, ռիսկի անկախությունն ու ներդրումը և ռիսկերի կառավարման ներքին աուդիտի ստորաբաժանումներ:
2. Ռիսկի ախորժակ. Ռիսկի մշակույթը դիտարկվում է որպես Բանկի ռազմավարական առավելություն, ռիսկի ախորժակը արդյունավետորեն կասեցված է գործառնական սահմաններում, Բանկի զարգացման ռազմավարությունը և բիզնես ծրագրերը կապված են ռիսկի ախորժակի հետ:
3. Փոխհատուցման համակարգ. Ռիսկի մշակույթը արտացոլվում է կանոնների և տնտեսական խթանների մեջ, նյութական մոտիվացիան հաշվի է առնում ռիսկի մշակույթի զարգացման մակարդակը:

Բանկերում ռիսկերի կառավարումը հաճախ գերակշռում են կամ պաշտոնական ընթացակարգերով, կամ ոչ պաշտոնական սկզբունքներով ու համոզմունքներով: Ամենահաջող ֆինանսական ընկերությունները զարգացնում են երկուսն էլ ՝ հասնելով կատարողականի հետևյալ բնութագրերին.

Ռիսկերի մշակույթը ներթափանցում է կազմակերպությունը և որոշում աշխատողների գործողությունները.

Բիզնեսի ստորաբաժանումների ռիսկային խելամիտ վարքագիծը;

Ռիսկի ստորաբաժանումների մեթոդաբանական և փորձագիտական ​​գործառույթների ամրապնդում.

Ազդեցությունը հաղորդակցության միջոցով:

Բայց չնայած ռիսկերի կառավարման գլոբալ էվոլյուցիայի, շատ կազմակերպություններ դեռևս չեն ձևավորել հավասարակշռված ռիսկերի մշակույթ:

Ռիսկի մշակույթի հետևյալ տեսակները դեռևս արդիական են.

1. Կենտրոնանալ ծավալների և եկամուտների վրա.

2. Կենտրոնանալ շահութաբերության վրա (JPMorgan, HSBC);

3. Կորուստների զզվանք ցանկացած գնով.

4. «Գլուխ ավազի մեջ»;

5. Հավասարակշռված մշակույթ (Goldman Sachs):

Ռիսկի մշակույթը հիմնված է կազմակերպության սկզբնական գործընկեր ձևի վրա և ամրապնդվում է կառավարման նպատակային որոշումների և գործողությունների միջոցով.

1. Ակտիվների և պարտավորությունների արտացոլումը հաշվեկշռում `շուկայական արժեքի շուկայական արժեքով: Թույլ է տալիս արագ կառավարել ռիսկերը և կայացնել «շուկայական որոշումներ»:
2. Ուժեղ ռիսկի մշակույթի հիմքը կազմակերպչական կառուցվածքն է: Steեկավար կոմիտեները, անհրաժեշտության դեպքում, բարձրացնում են մտահոգությունները բարձր ղեկավարության վրա, և կառավարման որոշումները մանրակրկիտ գնահատվում են ամեն օր:
3. Ռիսկի մշակույթի հիմքերը դրված են գործընկերության գաղափարախոսության մեջ: Managementեկավարության և աշխատակիցների շրջանում IPO- ից առաջ նախաստորագրված IPO- ն ստեղծել է ընկերության հիմնական սեփականության սեփականության զգացում:

Goldman Sachs- ը զարգացած ռիսկերի մշակույթի լավագույն փորձի օրինակ է:

Հիմունքները	Իրականացում
	Ռիսկերի չափանիշներն օգտագործվում և վերահսկվում են բոլոր մակարդակներում, ռիսկերի հաշվետվությունների բարձրորակ համակարգ
	- Գործարար միավորը պատասխանատու է գործառնությունների արդյունքների համար, իսկ Բանկի կոլեգիալ մարմինները `համատեղ, ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար: Կշեռքը վարձատրության հիմքում է
	- գործադիր տնօրեն կամ բարձրագույն ղեկավարներ `հիմնական ռիսկերի հանձնաժողովների անդամներ Աշխատողների և ղեկավարության ռոտացիա բիզնեսի և ռիսկերի բաժինների միջև Վերահսկիչ ստորաբաժանումներն ունեն բիզնեսի ստորաբաժանումների նման կարգավիճակ, հեղինակություն և փոխհատուցում:
	- Ռիսկերի գնահատման համակարգերի և գործընթացների շարունակական կատարելագործում Ռիսկերի հանձնաժողովները ամեն օր զեկուցում են կոլեգիալ բարձրագույն մարմնին

Bear Stearns- ը (BS) բացասական ռիսկի մշակույթի պրակտիկայի օրինակ է: Չնայած Goldman Sachs- ին (GS) նման գործընկերային համակարգին, BS- ի կազմակերպչական կառուցվածքը կառուցվել է առանձին «փակ» բլոկներից: Չկար հստակ պատկերացում ընկերության գործունեության ռիսկերի ամբողջության, դրանց կառուցվածքի և չափի մասին, ինչպես նաև Գլխավոր ռիսկերի կոմիտեի նպատակների, խնդիրների և լիազորությունների մասին պատկերացում չկար: Մեկ այլ տարբերություն այն էր, որ ռիսկի գործառույթն ուղղված էր ոչ թե ռիսկերի գնահատմանը և կառավարմանը, այլ խարդախության բացահայտմանը, իսկ ռիսկերի կառավարման ընթացակարգերի կիրառումը խիստ սահմանափակ էր: BS- ի գրասենյակը գործարքներ կնքելուց առաջ իրական ռիսկերի գնահատում չի իրականացրել:

Դրա հիմքերը և իրականացման օրինակները հետևյալն են.

Հիմունքները	Իրականացում
Ռիսկերի վերլուծություն բոլոր մակարդակներում	- Օգտագործվել են հնացած կամ ոչ ճշգրիտ մոդելներ Ռիսկերի վերլուծությունը սահմանափակվում էր գների ստուգմամբ, ռիսկերի հաշվետվության ցածր որակով
Կանոններն ու խրախուսումները նպատակ ունեն բավարարել ռիսկի մակարդակը	- Սահմանափակումների համակարգը որոշումների կայացման մակարդակների հետ հստակ կապի բացակայություն, սահմանափակումներ սահմանվել են Բիզնեսի կողմից և հաճախ վերանայվել Ռիսկի մակարդակին և սահմաններին չհամապատասխանող որոշումներ
Վարքի ոճը դրված է «վերևից», ռիսկային ստորաբաժանումների կարծիքը կշիռ և հարգանք ունի	- Որոշումների կայացման գործընթացում Ռիսկերի կարծիքի ցածր կշիռը, Ռիսկերի բաժինները ներկայացված չէին կառավարման բարձրագույն մարմիններում Ռիսկերի բաժինների գործառույթները սահմանափակվում էին մոնիտորինգով և վերահսկողությամբ Փոխհատուցման մակարդակը, ինչպես նաև կարգավիճակը, զգալիորեն ցածր է, քան Front Office- ում
Ազդեցությունը բիզնեսի ընդհանուր ռազմավարության վրա, հաղորդակցելով ռազմավարական ռիսկերին	- Ռիսկի ախորժակը ձեւակերպված չէ Կառավարման անարդյունավետ հաշվետվությունները և կոլեգիալ կառուցվածքը չեն աջակցում ռիսկերի ռազմավարական վերլուծությանը և որոշումների կայացմանը

Ինչ վերաբերում է ռիսկերի կառավարման գործում պաշտպանության համակարգի կառուցման մոդելին, ապա հիմնական դերը վերապահված է առաջին գծին: Սխեմատիկորեն համակարգը պետք է ունենա այս տեսքը (Պաշտպանության երեք գիծ).

1. Պաշտպանության առաջին գիծ - Բիզնես.

Ռիսկերի կառավարման ընթացակարգերը, որոնք կառուցված են բիզնես գործընթացներում, կիրառվում են միտումնավոր և առանց բացառության:

Որոշումների ընդունում `հաշվի առնելով ռիսկերի և եկամտաբերության օպտիմալացումը

Համապատասխանություն ռիսկի ախորժակին, սահմանափակումներին և ռեսուրսների սահմանափակումներին

Պատասխանատվություն ռիսկի դիմելու համար:

Օրինակներ.Վարկառուի տեսողական գնահատում մանրածախ վարկավորման գործընթացում:

Կորպորատիվ վարկավորման դեպքում `փնտրեք վարկառուների համար, որոնք ունեն լավագույն ռիսկերի պրոֆիլը, Վարկառուի / գործարքի ռիսկերի ամբողջական բացահայտումը:

2. Պաշտպանության երկրորդ գիծ - Ռիսկերը.

Շինարարական գործընթացներ, մոդելներ, գործիքներ

Բանկերի կողմից ընդունված ռիսկերի անկախ քննություն

Կրթություն

3. Պաշտպանության երրորդ գիծ - Աուդիտ.

Ընտրված ռիսկային խմբերի կառավարման համակարգերի համապարփակ աուդիտ:

Ռիսկայնության բարձր մակարդակի հասնելու ռացիոնալ մոտեցումների ներդրման արդյունքում տեղի է ունենում հետևյալը.

1. Գործարար ստորաբաժանումները չեն վախենում բացահայտել գործարքների իրական ռիսկերը և համապատասխան միջոցներ առաջարկել դրանք մեղմելու համար: Բիզնեսի և Ռիսկերի ստորաբաժանման միջև փոխգործակցությունն ընթանում է գործընկերության մթնոլորտում:
2. Բիզնեսի ստորաբաժանումները հետաքրքրված են իրական ռիսկերի նույնականացմամբ և օգնում են Ռիսկի ստորաբաժանումներին ստեղծել ռիսկերի մոդելներ:

Բիզնես միավորները և Ռիսկի ստորաբաժանումները չեն վախենում ընդունել իրենց սխալները և կենտրոնացած են երկխոսության վրա:

Bears Stearns- ը Միացյալ Նահանգների հինգերորդ խոշորագույն ներդրումային բանկն էր մինչև 2007 թ. Հիպոթեքային հիփոթեքային ճգնաժամը: 2008-ի մարտին այն գտնվում էր մինչ սնանկացման վիճակում և ստանձնեց JPMorgan Chase- ը:

Հոդվածի մատենագիտական ​​հղում.
Լ.Վ. Կուդոյարով Ռիսկերի մշակույթը ՝ որպես Բանկի ռացիոնալ գործունեության կարևոր բաղադրիչ // Մարդասիրական հետազոտություններ: 2016. Թիվ 12 [Էլեկտրոնային ռեսուրս]: URL: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (ամսաթիվը ՝ 07.06.2018):

Վերջերս ավելի ու ավելի շատ ֆինանսական կազմակերպություններ են մշակում կամ փորձում իրենց ներքին կառուցվածքում զարգացնել (զարգացնել) որոշակի մոտեցումներ այնպիսի հասկացության նկատմամբ, ինչպիսին է «ռիսկի մշակույթը»:

Ռիսկերի մշակույթը բանկային հաստատությունում կազմակերպության բոլոր աշխատակիցների կողմից ռիսկերի կառավարման նկատմամբ զգույշ վերաբերմունք է `շահույթը առավելագույնի հասցնելու և վնասները նվազագույնի հասցնելու համար: Ռիսկի մշակույթ - արժեքներ, համոզմունքներ, փոխըմբռնում և գիտելիքներ ռիսկերի կառավարման ոլորտում, որոնք կիսում և կիրառում են կազմակերպության աշխատակիցները բոլոր մակարդակներում:

Ռիսկի մշակույթը զարգանում է և այսօր հանգեցրել է հայեցակարգի ստեղծմանը ռիսկի հավասարակշռված մշակույթ.

Կարելի է առանձնացնել զարգացման հետևյալ փուլերը.

1. Մինչև 1990 -ական թվականները. Կարգավորողի պահանջներին համապատասխանելը. Ռիսկերը դիտարկվում էին բացառապես կարգավորողի պահանջներին համապատասխանության համատեքստում;

2. 1990 -ականներ. Եկամուտների / շուկայի մասնաբաժնի առավելագույնացում. Ռիսկերը դիտարկվում էին որպես վերահսկողության գործառույթ և խոչընդոտ բիզնեսի և ավագ ղեկավարության համար.

3. 2000 -ականներ. Շահույթի առավելագույնացում. Ռիսկերը դիտարկվում էին որպես Բանկի ծախսերի մաս:

4. 2008 թ.

1. Վերևի ճիշտ վերաբերմունքը. Վերահսկիչ խորհուրդը և ավագ ղեկավարությունը օրինակ են հանդիսանում ռիսկի և կազմակերպության հիմնական արժեքներին հավատարիմ մնալու լավ վերաբերմունքի:
2. Հաշվետվողականություն. Բոլոր մակարդակների աշխատակիցներն ընդունում են ռիսկերի կառավարման հիմնական արժեքներն ու մոտեցումները, տեղյակ են իրենց գործողությունների համար պատասխանատվության և ռիսկի անտեսման մասին:
3. Մակրո միջավայրի փոփոխություններին արդյունավետ արձագանք. Ներքին միջավայրը թույլ է տալիս արդյունավետ մարտահրավերներ ընդունել արտաքին մարտահրավերներին ի պատասխան, նպաստում է բաց և կառուցողական երկխոսության:
4. Խթաններ. Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական խրախուսումներ են կիրառվում բոլոր մակարդակներում:

Բազելը առանձնացնում է բարձր ռիսկի մշակույթի երեք հիմնական տարրերը.

Ռիսկերի կառավարման համակարգ. Վերահսկիչ խորհրդի նշանակալի դերը ռիսկերի կառավարման գործում, ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը միասնականացվել է, ներդրվել և արդյունավետ գործում է «պաշտպանության երեք գիծ» համակարգը, զգալի ռեսուրսներ, ռիսկի անկախությունն ու ներդրումը և ռիսկերի կառավարման ներքին աուդիտի ստորաբաժանումներ:

Ռիսկի ախորժակ. Ռիսկի մշակույթը դիտարկվում է որպես Բանկի ռազմավարական առավելություն, ռիսկի ախորժակը արդյունավետորեն կասեցված է գործառնական սահմաններում, Բանկի զարգացման ռազմավարությունը և բիզնես ծրագրերը կապված են ռիսկի ախորժակի հետ:

Փոխհատուցման համակարգ. Ռիսկի մշակույթը արտացոլվում է կանոնների և տնտեսական խթանների մեջ, նյութական մոտիվացիան հաշվի է առնում ռիսկի մշակույթի զարգացման մակարդակը:

Բանկերում ռիսկերի կառավարումը հաճախ գերակշռում են կամ պաշտոնական ընթացակարգերով, կամ ոչ պաշտոնական սկզբունքներով ու համոզմունքներով: Ամենահաջող ֆինանսական ընկերությունները զարգացնում են երկուսն էլ ՝ հասնելով կատարողականի հետևյալ բնութագրերին.

- ռիսկի մշակույթը ներթափանցում է կազմակերպությունը և որոշում աշխատողների գործողությունները.

- Բիզնեսի ստորաբաժանումների ռիսկային խելամիտ վարքագիծը.

- Ռիսկի ստորաբաժանումների մեթոդաբանական և փորձագիտական ​​գործառույթների ամրապնդում.

- ազդեցություն հաղորդակցության միջոցով:

Բայց չնայած ռիսկերի կառավարման գլոբալ էվոլյուցիայի, շատ կազմակերպություններ դեռևս չեն ձևավորել հավասարակշռված ռիսկերի մշակույթ:

Ռիսկի մշակույթի հետևյալ տեսակները դեռևս արդիական են.

1. Կենտրոնանալ ծավալների և եկամուտների վրա.

2. Կենտրոնանալ շահութաբերության վրա (JPMorgan, HSBC);

3. Կորուստների զզվանք ցանկացած գնով.

4. «Գլուխ ավազի մեջ»;

5. Հավասարակշռված մշակույթ (Goldman Sachs):

Ռիսկի մշակույթը հիմնված է կազմակերպության սկզբնական գործընկեր ձևի վրա և ամրապնդվում է կառավարման նպատակային որոշումների և գործողությունների միջոցով.

Ակտիվների և պարտավորությունների արտացոլումը հաշվեկշռում `շուկայական արժեքի շուկայական արժեքով: Թույլ է տալիս արագ կառավարել ռիսկերը և կայացնել «շուկայական որոշումներ»:

Ուժեղ ռիսկի մշակույթի հիմքը կազմակերպչական կառուցվածքն է: Steեկավար կոմիտեները, անհրաժեշտության դեպքում, բարձրացնում են մտահոգությունները բարձր ղեկավարության վրա, և կառավարման որոշումները մանրակրկիտ գնահատվում են ամեն օր:

Ռիսկի մշակույթի հիմքերը դրված են գործընկերության գաղափարախոսության մեջ: Managementեկավարության և աշխատակիցների շրջանում IPO- ից առաջ նախաստորագրված IPO- ն ստեղծել է ընկերության հիմնական սեփականության սեփականության զգացում:

Goldman Sachs- ը զարգացած ռիսկերի մշակույթի լավագույն փորձի օրինակ է:

Ռիսկի մշակույթի ոսկե կանոնները

Ռիսկերի կառավարման մշակույթի թեման այսօր թերևս ամենակարևորն է ռիսկերի կառավարման մեջ: Ռիսկերի կառավարիչները սկսեցին ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ռիսկերի կառավարման մշակույթի զարգացմանը, որի հետ կապված անհապաղ կար որակյալ անձնակազմի կարիք, որը կկարողանա մոդելավորել և ֆինանսապես գնահատել ռիսկերը: Ռիսկերի կառավարման բոլոր մոտեցումներն արդյունավետ են այնքանով, որքանով զարգացած է կազմակերպության ռիսկերի կառավարման մշակույթը և որքանով է կարևոր այն դերը, որ ռիսկերի կառավարիչները կատարում են այս մշակույթի զարգացման գործում:

Ռիսկերի կառավարման մշակույթը ռիսկերի կառավարման համակարգի ամենակարևոր բաղադրիչն է: Economicամանակակից տնտեսական բառարանում «ռիսկերի կառավարում» (ռիսկերի կառավարում) սահմանվում է որպես «ձեռնարկության, ընկերության, բանկի գործունեություն ՝ ուղղված ռիսկի հետևանքով հնարավոր կորուստների նվազեցմանը»:

Ռիսկերի կառավարման մշակույթը ազդում է ղեկավարության և աշխատակիցների կողմից ընդունված որոշումների վրա, նույնիսկ եթե հնարավոր ռիսկերի և հնարավոր օգուտների հիմնավորված վերլուծություն չկա: Ընդհանուր առմամբ, ռիսկերի կառավարման մշակույթը կարելի է բնութագրել որպես կազմակերպությունում առկա արժեքների և վարքագծի մեթոդների համակարգ, որը որոշում է ռիսկերի կառավարման ոլորտում ընդունված որոշումների էությունն ու ձևը:

Ռիսկերի կառավարման մշակույթը միջոց է `ապահովելու համար, որ ուշադիր մտածված և չափված միջոցներ են ձեռնարկվում, ոչ միայն անհրաժեշտ:

Շատ ընկերություններ ձախողվում են ռիսկերի կառավարման ձախողման պատճառով, հաճախ ռիսկերի կառավարման մշակույթի նկատմամբ ուշադրության բացակայության պատճառով: Ռիսկերը կամ անտեսվեցին, կամ թերագնահատվեցին, կամ սխալ ներկայացվեցին: Անհրաժեշտ է ձևավորել կազմակերպչական մշակույթ, որի ընթացքում ընկերության ամբողջ ղեկավար անձնակազմը շահագրգռված կլինի ոչ միայն ավելի մեծ շահույթ ստանալով, այլև ռիսկերի համարժեք կառավարմամբ: Յուրաքանչյուր աշխատողի վարձատրության չափը պետք է կախված լինի ոչ միայն իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներից, այլև այն բանից, թե որքան արդյունավետ է նա կառավարում ռիսկերը:

Կազմակերպությունում ռիսկերի կառավարման մշակույթը կարելի է գնահատել հետևյալ հարցերի շուրջ.

Top բարձրագույն ղեկավարների և միջին ղեկավարության վերաբերմունք;

● մասնագիտական ​​էթիկայի և ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվություն.

Employees աշխատողների խրախուսում գործել սահմանված կանոններին համապատասխան.

● արդյոք ռիսկերը ճիշտ են հաշվի առնվում ղեկավարության կողմից որոշումների կայացման գործընթացում;

Risk ռիսկերի կառավարման առկա մշակույթի ազդեցությունը գործընկերների հետ հարաբերությունների վրա.

● ռիսկերի գնահատում հավաքագրման գործընթացում:

Ռիսկերի կառավարման մշակույթի ներդրումն ու զարգացումը բարդ և երկար գործընթաց է: Եվ այս գործընթացը պետք է սկսվի վերևից, այսինքն. անհրաժեշտ է հասկանալ, որ ռիսկերի կառավարումը համընդհանուր խնդիր և պատասխանատվություն է: Հաճախ ռիսկերի կառավարման ծառայությունը չի գտնում ղեկավարության աջակցությունը, գերատեսչությունների աշխատակիցները ռիսկերի կառավարումը համարում են որպես չարդարացված լրացուցիչ բեռ և, որպես արդյունք, պաշտոնապես մոտենում են գործընթացին, իսկ ինչ -որ տեղ ընկերության աշխատակիցները լռում են ռիսկերի մասին ՝ փորձելով խուսափել պատասխանատվությունից կամ պատժից:

Ռիսկերի կառավարման մշակույթի իրականացման առաջին քայլը ներառում է ամենակարևոր ռիսկերի և սպառնալիքների բացահայտումը, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ ձեռնարկության նպատակների վրա: Երկրորդ քայլը ներառում է բացահայտված ռիսկերի դասակարգումը `դրանց իրականացման հավանականության և վնասների հիման վրա: Երրորդ և, թերևս, ամենակարևոր քայլը միջոցառումների աստիճանական կիրառումն է, որոնք կարող են կանխել կամ նվազագույնի հասցնել բացահայտված ռիսկերի բացասական ազդեցությունը:

Ռիսկերի կառավարումը 5% գործընթաց է, 95% մշակույթ: Ռիսկերի կառավարման մշակույթի ձևավորումը աստիճանական գործընթաց է, որը պահանջում է ղեկավարության հաջորդական գործողություններ (Նկար 1):

Բրինձ 1. Ռիսկերի կառավարման մշակույթի զարգացման ուղղությամբ ղեկավարության գործողությունները

● բացություն - աշխատակիցները չեն վախենում բարձրաձայնել իրենց առջև ծառացած խնդիրներն ու խնդիրները և բաց քննարկում են սեփական սխալները, քանի որ դասեր են քաղում դրանցից;

● համագործակցություն. Հնարավոր սպառնալիքների և ռիսկերի մասին ազդակները ազատ և արագ փոխանցվում են աշխատակիցների միջև.

Attention ուշադրության բարձր մակարդակ.

Risks արագ արձագանք ռիսկերին `համակարգված և արագ արձագանքել սպառնալիքներին.

● պատասխանատվություն. Յուրաքանչյուր աշխատակից պատասխանատվություն է զգում ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար.

Կազմակերպությունում ռիսկերի կառավարման մշակույթի մակարդակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է.

- բարձրացնել ռիսկերի կառավարման համակարգի նշանակության մակարդակը.

-ներգրավել ավագ ղեկավարությանը ռիսկերի կառավարման գործընթացում `ավելի լավ հասկանալու ռիսկերը, որոնք ծագում են կազմակերպության ամենօրյա գործունեության ընթացքում.

- կառուցել էական խթաններ `հաշվի առնելով ռիսկը (վարձատրության համակարգը ազդում է աշխատանքի արդյունավետության և ռիսկերի կիրառման մոտեցումների վրա): Աշխատավարձի վճարումը պետք է հաշվի առնի ռիսկի դիմելու հարցում աշխատողների ցուցաբերած աշխատասիրության աստիճանը.

- ղեկավար մարմիններին ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրում: Կարևոր է նաև տրամադրել «չզտված» տեղեկատվություն, ինչը ենթադրում է ռիսկերի կառավարման առումով բոլոր բացասական փաստերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.

- հստակ ձևակերպել կազմակերպության ռիսկային ախորժակը և ապահովել դրա կիրառումը ամբողջ կազմակերպության մակարդակով: Ապահովել հավասարեցում ռիսկայնության մակարդակի և կազմակերպության ռազմավարական նպատակների միջև:

Ռիսկերի կառավարման մշակույթը պետք է ներառված լինի ոչ միայն ռիսկերի մոնիտորինգի, այլև բիզնեսի որոշումների կայացման և խթանների մեջ:

Ռիսկերի կառավարման ուժեղ մշակույթն արտացոլում է ռիսկերը արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ արժեքները, կարողությունները և կարողությունները (Նկար 2).

Բրինձ 2. Ռիսկերի կառավարման ուժեղ մշակույթի տարրեր

- զգոնություն - ուշադրություն դարձրեք առաջացող սպառնալիքներին և հնարավորություններին.

- ճկունություն - որոշել և գործել ժամանակին.

- համագործակցություն - ռիսկի հարցերում արդյունավետ համագործակցելու ունակություն.

- հաղորդակցություն - ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվության և գաղափարների փոխանակում.

- կարգապահություն - իմանալ և անել այն, ինչ ճիշտ է ռիսկի առումով.

- տաղանդ - ներգրավել և մոտիվացնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ և ռիսկի հմտություններ.

- Առաջնորդություն. Ոգեշնչել, աջակցել, պարգևներ կիրառել ռիսկերի լավ կառավարման համար:

Պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր ընկերություն ունենա ռիսկերի կառավարման առանձին ղեկավար, բայց վերևում գտնվող ինչ -որ մեկը պետք է պատասխանատու լինի կազմակերպության ողջ տարածքում ռիսկերի կառավարման գործունեության համար:

Ամենակարևորն այն է, որ բոլոր աշխատակիցներն ու անձնակազմը հասկանան, որ ռիսկերի կառավարումը ընկերության ռազմավարական կառավարման մի մասն է, և որ նրանք պետք է օգնեն իրենց գործունեության ընթացքում բախվող ռիսկերի կառավարման, այդ ռիսկերի բացահայտման, բացահայտման, գնահատման և առաջարկների ձևավորում դրանց օպտիմալացման համար: Ռիսկերի կառավարումը յուրաքանչյուր աշխատողի պարտականությունն է:

Ռիսկերի կառավարման ուժեղ մշակույթը պետք է հանգեցնի.

1) բոլոր տեսակի ռիսկերի կառավարման կայուն համակարգ.

2) ռիսկերի կառավարման արդյունավետ մշակույթ և չափումներ, մոնիտորինգ և վերահսկման ընթացակարգերի ներքին կանոնակարգեր `համապատասխան մեխանիզմներով, ինչպիսիք են ռիսկի ազդեցության չափման մեթոդաբանությունը.

3) ռիսկերի կառավարման գործիքների ավտոմատացում.

4) ռիսկերի գնահատման համակարգի ստեղծում:

Managementեկավարությունը պետք է գիտակցի ամբողջ ընկերության համար ռիսկերի կառավարման համապարփակ և արդյունավետ համակարգի ձևավորման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը: Առանց ռիսկերի կառավարման ուժեղ մշակույթի, ռիսկերի տեղեկատվության, ռիսկերի վերլուծության, ռիսկերի փորձագետների ներդրումների քանակը ընկերությունը կպաշտպանի հնարավոր աղետներից կամ աճի բաց թողնված հնարավորություններից:

Ռիսկերի կառավարումը հասանելի ռեսուրսների բոլոր առավելություններն ու հատկությունները համարժեք տնօրինելու ունակությունն է ՝ բացառապես հիմնավորված, տեղեկացված որոշումներ կայացնելու և դրանց հիման վրա գործելու:

Պետք է նշել, որ ռիսկերի կառավարման մշակույթի մակարդակի բարձրացման շնորհիվ է, որ ռիսկերի կառավարումը կարող է հասնել զարգացման նոր մակարդակի, նվազագույն կորուստներով օգնել կանխել և գոյատևել ապագայում ճգնաժամը:

Գրախոսներ.

Բոգատիրև Ա.Վ., տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, պետ. Ֆինանսների և հաշվապահության բաժին, ANO VPO «Մոսկվայի մարդասիրական և տնտեսական ինստիտուտ» (Նիժնի Նովգորոդի մասնաճյուղ), Նիժնի Նովգորոդ;

Ռոմանովա Ա.Տ., տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, պետ. Տնտեսագիտության և կառավարման բաժին, ANO VPO «Մոսկվայի հումանիտար և տնտեսական ինստիտուտ», Մոսկվա:

www.fundamental-research.ru

Ռիսկերի մշակույթը ժամանակակից բանկային համակարգում

Հրապարակման ամսաթիվը: 16.04.2016

Դիտված հոդված ՝ 10206 անգամ

Մատենագիտական ​​նկարագրություն.

Դադիկո Ս. Ի., Մարչենկո Ա. Վ. Ռիսկերի մշակույթը ժամանակակից բանկային հատվածում [Տեքստ] // Տնտեսագիտության և կառավարման փաստացի խնդիրներ. IV պրակտիկայի նյութեր: գիտական: կոնֆ. (Մոսկվա, 2016 թ. Հունիս): -Մ. ՝ Բուկի-Վեդի, 2016 թ .:-Ս. 7-10: - URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/174/10264/ (մուտքի ամսաթիվ ՝ 13.07.2018):

Շատերը կարծում են, որ ռիսկերի կառավարումը էլիտար գիտություն է, որը հասկանալի և գործնական կիրառելի է միայն մաթեմատիկական կրթություն ունեցող մասնագետների համար: Ռիսկերի կառավարիչը, կարծես, մի ​​կախարդ է, ով երկար ժամանակ գցում է անհայտ բովանդակությամբ սև արկղի վրա, արտասանում է «PD», «LGD», «RAROC», «տնտեսական կապիտալ» և «Բազել» խորհրդավոր բառերը, այնուհետև ասում. «ոչ» ՝ ի պատասխան այն, ինչ թվում էր, եկամտաբեր բիզնես առաջարկ կլինի:

Բայց սա մոլորություն է, որը պետք է հաղթահարել ռիսկային մշակույթի զարգացումը: Ի՞նչ է նշանակում զարգացած ռիսկի մշակույթ:

Riskարգացած ռիսկի մշակույթի պայմաններում յուրաքանչյուր աշխատակից, առաջին հերթին, գիտի, թե ինչ կա ռիսկերի կառավարչի «սև արկղում». երկրորդ ՝ հասկանում է, թե ինչպես «կախարդության արդյունքները» կարող են կիրառվել ի շահ բիզնեսի զարգացման. երրորդ, այն մոտիվացված է «կախարդության արդյունքների» գործնական կիրառման համար:

Ռիսկերի կառավարումը, ինչպես կառավարման ցանկացած այլ գործընթաց, հստակ կարգավորվում է: Կազմակերպչական կառույցները, դերերը, ընթացակարգերը, գործիքներն ու մոդելները պետք է աշխատեն որպես համահունչ մեխանիզմ: Բայց պաշտոնական մեխանիզմների վրա հույս դնելը բավարար չէ բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի կայունությունն ու անընդհատ փոփոխվող արտաքին և ներքին միջավայրին դրա հարմարվողականությունն ապահովելու համար: Կյանքի իրավիճակները գերազանցում են կարգավորող փաստաթղթերի ցանկացած, նույնիսկ ամենալայն ու մանրամասն համակարգին: Ռիսկերի կառավարման գիտելիքները, արժեքները, սկզբունքներն ու համոզմունքները օգնում են հուսալիորեն փակել կանոնակարգի պոտենցիալ բացերն ու գորշ տարածքները: Նրանց համադրությունը միջազգային պրակտիկայում կոչվում է ռիսկի մշակույթ:

Բանկերում ռիսկերի կառավարումը հաճախ գերակշռում են կամ պաշտոնական ընթացակարգերով, կամ ոչ պաշտոնական սկզբունքներով ու համոզմունքներով: Ամենահաջողված բանկերը զարգացնում են երկուսն էլ

Ռիսկի մշակույթի զարգացումը շատ կարևոր, երկար և դժվարին ճանապարհ է: Այն բաղկացած է.

ուսուցում;

ռիսկերի կառավարման գործիքների ներմուծում ամենօրյա պրակտիկայում;

կառուցել մոտիվացիոն համակարգ, որն ապահովում է ռիսկերի կառավարման գործիքների օգտագործումը.

կազմակերպության ներսում ռիսկերի մշակույթի արժեքների և սկզբունքների հաղորդակցություն:

Riskարգացած ռիսկի մշակույթը նշանակում է, որ բանկի աշխատակիցները, ովքեր անմիջականորեն կապված չեն ռիսկերի կառավարման գործառույթի հետ, կարող են նույն լեզվով խոսել ռիսկերի կառավարիչների հետ և հասկանալ, թե ինչ է նշանակում բանկի համար վարկերի, շուկայական կամ գործառնական ռիսկերի կառավարումը և ինչպես է դա հատկապես վերաբերում: սրանք. աշխատակիցներ: Գործնականում ռիսկերի մշակույթի մակարդակը տարբերվում է բանկերից բանկեր: Եթե ​​կազմակերպությունն ունի բավականաչափ ռիսկի մշակույթ, ռիսկերի կառավարումը ներթափանցում է ամեն ինչ ՝ գործընթացներ, համակարգեր, կառավարման որոշումներ, մոդելներ և այլն: չունեն ընտրական իրավունք բիզնես որոշումներ կայացնելիս:

Մի խոսքով, ռիսկերի կառավարման բոլոր գործիքները, որքան էլ կատարյալ լինեն, նույնքան արդյունավետ են, որքան մշակված է կազմակերպության ռիսկերի կառավարման մշակույթը:

Ռիսկերի մշակույթի դանդաղ զարգացման պատճառներից մեկը կարող է լինել ռիսկերի կառավարման թույլ աջակցությունը կազմակերպության բարձրագույն ղեկավարությունից: Հասկանալով ռիսկերի կառավարման գործիքների ներդրման կարևորությունը ՝ ղեկավարությունը միշտ չէ, որ գիտակցում է, որ ռիսկերի կառավարումը վերաբերում է ոչ միայն ռիսկերի կառավարիչներին, այլ նաև կազմակերպության մնացած անդամներին:

Ավանդաբար, կազմակերպության աշխատակիցները քիչ հետաքրքրված են ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակմամբ: «Ռիսկ» բառը հաճախ աշխատակիցները բացասաբար են ընկալում, նրանք վախենում են դառնալ դրա սեփականատերերը և սկսում են պատասխանատու լինել հետևանքների համար: Կազմակերպությունը պետք է հաղթահարի աշխատակիցների այս մտերմությունը, որպեսզի խնդիրը հնարավորինս շուտ բացահայտի, մինչդեռ այն դեռ լուծման ենթակա չէ:

Հաճախ կազմակերպության աշխատակիցները տարբեր կերպ են ընկալում ռիսկերը, քանի որ չկա ռիսկերի կառավարման միասնական ռազմավարություն, մասնատված կանոնակարգ, ռիսկերի կառավարման իրավասությունների վերապատրաստման և զարգացման ծրագրեր, և իրավասության մակարդակը չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնի մակարդակին: ,

Ռիսկերի կառավարման մշակույթի զարգացման մեկ այլ ահավոր խոչընդոտ է այն, որ բիզնեսում մարդիկ հաճախ դիմադրում են իրենց գործողություններին այլ տեսանկյունից նայելու, այլընտրանքային սցենարներ կանխատեսելու փորձերին: Ահա թե ինչու շատ բան պետք է արվի ՝ ռիսկերի կառավարիչների ՝ որպես գործընկերների, և որպես բիզնես որոշումներ պատրաստելու և կայացնելու կառուցողական հակակշիռը ճիշտ հաղորդելու համար:

Այս պահին բանկերը գտնվում են ռիսկի մշակույթի զարգացման տարբեր փուլերում: Ռիսկի մշակույթի տեսակները դասակարգելու համար կարող են օգտագործվել տարբեր բնութագրեր: Եկեք դիտարկենք տիպաբանությունը հետևյալ օրինակում:

Volավալների և եկամուտների շեշտադրում: Կազմակերպությունում կառավարումն իրականացվում է `կենտրոնանալով ծավալների (շրջանառության) և գործունեությունից ստացված եկամուտների վրա: Համապատասխան կատարողականի ցուցանիշները իրականում ճշգրտված չեն ռիսկի համար: Կազմակերպությունում ռիսկերի մասին տեղեկացվածությունը շատ ցածր է. Բացի մասնագիտացված մասնագետներից, որոնք իրական քաշ չունեն կազմակերպությունում, քչերին է հետաքրքրում ռիսկերի կառավարումը: Ռիսկերի կառավարումը զուտ վերահսկողության գործառույթ է. Կան կանոնավոր հակամարտություններ ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումների և առաջնային գրասենյակի միջև, որոնցում վերջինս գրեթե միշտ հաղթում է:

Կենտրոնացեք եկամտաբերության վրա: Կազմակերպությունում ռիսկերի մասին տեղեկացվածությունը ցածր է: Կառավարման որոշումներ կայացնելիս օգտագործվում են այն ցուցանիշները, որոնք հաշվի են առնում ռիսկերը, սակայն դա արվում է ձևականորեն: Այն ամենը, ինչը սահմանափակում է եկամտաբերությունը, հետապնդվում է: Կազմակերպությունում կա ռիսկերի մենեջեր, ով փորձում է իր ներդրումն ունենալ կառավարման մեջ, բայց քանի որ նա համարվում է ծախսերի և կորուստների խոսնակ, նրա պահպանողական դատողությունները ոչ ոքի չեն հետաքրքրում: Սա հանգեցնում է նրան, որ ռիսկի իրական ընդունված մակարդակը հաճախ ավելի բարձր է, քան պաշտոնապես ամրագրվածը:

Ոչ մի գնով կորուստների չընդունումը: Այստեղ մենք խոսում ենք կազմակերպությունում ռիսկերի իրազեկվածության բարձր մակարդակի, սահմանափակ չափով ռիսկերի չափանիշների օգտագործման մասին: Արդյո՞ք ռիսկերի և կորուստների հակակրանքը լավ է ամեն գնով: Ոչ, քանի որ դա էապես նշանակում է բազմաթիվ հնարավորությունների կորուստ և, ի վերջո, կարող է հանգեցնել կազմակերպության փլուզման:

Գլուխ ավազի մեջ: Այս դեպքում կազմակերպությունը կարծում է, որ պահպանողական մոտեցում է ցուցաբերում ռիսկերի նկատմամբ, լավ գիտի և լավ է կառավարում հիմնականները ՝ դրանով իսկ զգալով անվտանգության և հարմարավետության զգացում: Unfortunatelyավոք, իրականում նման անվտանգության հասնել հնարավոր չէ, հատկապես հաշվի առնելով վարկային հաստատության արտաքին և ներքին միջավայրի բարձր դինամիկան: Հետևաբար, ռիսկերի կառավարման գործընթացը պետք է լինի կանոնավոր և ուղղված լինի նոր տեսակի ռիսկերի բացահայտմանը և գնահատմանը: Ընդհանրապես, նման ռիսկի մշակույթը դժվար թե կազմակերպությանը տանի երկարաժամկետ հաջողության:

Հավասարակշռված մշակույթ: Այս դեպքում կազմակերպությունն ունի ռիսկերի իրազեկվածության բարձր մակարդակ և ռիսկերի ճշգրտման չափանիշների ակտիվ օգտագործում; երկարաժամկետ հեռանկարում կազմակերպության զարգացումը կառուցվում է ՝ հաշվի առնելով ռիսկի որոշակի ախորժակը. չկա հակասություն ռիսկերի կառավարման գործառույթների և կազմակերպության բոլոր մակարդակների բիզնես գործառույթների միջև, քանի որ դրանք ունեն ընդհանուր նպատակներ:

Վերջին 30 տարիների ընթացքում համաշխարհային բանկային արդյունաբերության ռիսկերի մշակույթի վիճակը զգալի փոփոխությունների է ենթարկվել:

1990 -ականներին նախորդող ժամանակահատվածում: ռիսկերի կառավարման ոլորտում իրավասությունները գտնվում էին զարգացման վաղ փուլում: Վարկային հաստատությունների ներսում ռիսկերի կառավարումը դիտարկվել է բացառապես կանոնակարգային համապատասխանության համատեքստում:

1990 -ականներ բերեց ռիսկերի կառավարման հասկացությունը որպես զուտ վերահսկողության գործառույթ և խոչընդոտ բիզնեսի զարգացման համար: Ռիսկերի կառավարման արժեքներն ու սկզբունքները հաճախ հակասության մեջ են մտնում բիզնեսի ծավալների առավելագույնի հասցման ռազմավարության հետ ՝ անկախ եկամտաբերության և ռիսկի մակարդակից:

2000 -ականներին, քանի որ զգալի առաջընթաց է գրանցվել ռիսկերի կառավարման կազմակերպչական և մեթոդաբանական ասպեկտների զարգացման մեջ, ռիսկի չափանիշները սկսեցին ավելի լայն տարածում ստանալ: Այս ժամանակաշրջանում նկատվեց նաև միտում, որ բանկերը ուշադրություն դարձնեն ֆինանսական արդյունավետության և շահույթի առավելագույնի հասցման խնդիրներին: Ռիսկը դիտվում էր որպես ծախսերի բաղադրիչ, և արդյունքում ռիսկերի կառավարման գործառույթը ենթարկվում էր լուրջ ճնշման: Ռիսկերի չափանիշների մանիպուլյացիայի մակարդակը մնում է բարձր, և բանկերի ռիսկերի արժեքը հաճախ թերագնահատված է:

2008–2009 թվականների համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամին հաջորդած ժամանակաշրջանը սկիզբ դրեց գլոբալ բանկային արդյունաբերության անցմանը հավասարակշռված ռիսկերի մշակույթի: Մշակվել է կազմակերպության ռիսկային ախորժակի հայեցակարգը: Ռիսկը և եկամտաբերությունը համատեղող չափանիշների լայնածավալ ներդրումը զգալիորեն նվազեցրել է բիզնեսի գործառույթների և ռիսկերի կառավարման գործառույթների միջև հակասությունների աստիճանը ՝ դրանք համատեղելով ընդհանուր նպատակների հետ կազմակերպչական հիերարխիայի բոլոր մակարդակներում:

Աշխարհի խոշորագույն բանկերի ճանապարհը դեպի հավասարակշռված ռիսկի մշակույթ դժվար ու փշոտ ստացվեց: Որոշ բանկեր հաղթահարեցին դժվարությունները, մյուսները `ռիսկերի մշակույթի թերությունների պատճառով, դադարեցին գոյություն ունենալ: Աղյուսակ 1 -ում ներկայացված են աշխարհի խոշորագույն բանկերում ռիսկերի մշակույթի ցածր մակարդակի դրսևորումների օրինակներ:

Ռիսկի մշակույթի ցածր մակարդակի հետևանքները Հայաստանումաշխարհի ֆինանսական հաստատությունները

Բիզնեսի տասը «ոսկե կանոններ», որոնք այժմ պետք է մոռանալ

Ուրիշների փորձից օգտվելը կարևոր և շահավետ է, սակայն որոշ գերժամանակակից լուծումներ անհեռատես են և վնասում են ձեր բիզնեսին: Ընկերությունը Բերիլ, որն ապահովում է միջնորդական ծառայություններ հիվանդների և հիվանդանոցների միջև, զարգացել և աճել է նույնիսկ ճգնաժամի ընթացքում: Գաղտնիքն այն է, որ ձեռնարկատերերը որոշեցին վիճարկել բիզնես վարելու ընդհանուր ընդունված կանոնները և հավատարիմ մնացին ընկերության հիմնական սկզբունքներին: Գործադիր տնօրեն Բերիլ Պոլ Շպիգելմանպատմում է ամսագրում Inc.մոտ տասը կանոններ, որոնք նա անտեսեց ճգնաժամի ծանր տարիներին: Ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկել ճգնաժամի ընթացքում սովորական պրակտիկան շրջանցելու համար:

1. Համոզվեք, որ ներգրավեք արտաքին կապիտալ

2010 թվականի հունվարին Շպիգելմանը ստորագրեց Բերիլի վերահսկիչ փաթեթը վաճառելու մտադրության նամակ, սակայն ի վերջո հրաժարվեց գործարքից: Նա հասկացավ, որ արտաքին գործընկերը կբարելավի կարճաժամկետ ֆինանսական ցուցանիշները, բայց բացասաբար կազդի ձևավորված մշակույթի վրա, որը միշտ եղել է ընկերության հաջողության հիմնական տարրը:

2. Մի հրաժարվեք հաճախորդներից

Խոշոր հաճախորդները երբեմն ստիպում են աշխատակիցներին մոռանալ հիմնական արժեքների մասին: Բերիլի հաճախորդներից մեկը մարդկանցից գանձում էր իրենց չպատվիրած ապրանքները: Երբ բողոքները սկսեցին թափվել, հաճախորդը Բերիլի աշխատակիցներին խնդրեց համոզել դժգոհ մարդկանց պահել «գնված» ապրանքը: Բերիլը սովոր չէ այդպես աշխատել, ուստի անձնակազմը հորդորեց լքել լկտի հաճախորդին: Ընկերությունը կորցրեց փողը, բայց չընկավ սայթաքուն լանջի վրա, ինչը հետագայում կարող է մեծապես ազդել բիզնեսի վրա: Հիմնական արժեքները բիզնեսում անփոփոխ բաներից են: Եթե ​​դուք անցնում եք սահմանը, ապա կորցնում եք աշխատակիցների և հաճախորդների վստահությունը:

3. Պահպանեք տաղանդավոր աշխատակիցներին, նույնիսկ եթե նրանք չեն տեղավորվում ընկերության մշակույթի մեջ

Spiegelman- ը վարձու աշխատասեր ղեկավար էր տպավորիչ ռեզյումեով, սակայն նորեկը չկարողացավ արժանանալ աշխատակիցների վստահությանը: Արդյունքում «չգրանցված» առաջնորդը հեռացվեց աշխատանքից, քանի որ նրա կառավարման ոճը հակասում էր Բերիլի սկզբունքներին:

4. Hգնաժամի ժամանակ աշխատանքի մի ընդունեք

Եթե ​​ճգնաժամի պայմաններում գործատուի դրական կողմը կա, դա շուկայում անվճար տաղանդների առատությունն է: 2008 թ. -ից Spiegelman- ը աշխատանքի է ընդունել ավելի քան հարյուր նոր աշխատակիցների: Նրանցից շատերը արտակարգ փորձ ունեցող բարձրագույն ղեկավարներ են, որոնք օգնել են ընկերությանը հաջորդ մակարդակի հասցնելուն:

5. Խուսափեք զվարճանքի վրա ծախսերից

Դժվար պահերին դժվար է գումար գտնել արձակուրդի համար: Այնուամենայնիվ, կորպորատիվ իրադարձությունները մեծացնում են աշխատողների ներգրավվածությունը և նվազեցնում շրջանառությունը:

6. Կրճատել կրթության և վերապատրաստման ծախսերը

Վերապատրաստման ծախսերը ձեռնտու են ինչպես աշխատողին, այնպես էլ գործատուին: Աշխատակիցները դառնում են ավելի խելացի և զգում են կենսուրախության աճ այն փաստից, որ ընկերությունը ներդրումներ է կատարում իրենց մեջ, և սեփականատերը ստանում է ավելի իրավասու աշխատակիցներ:

7. Թողեք նվազագույն սոցիալական փաթեթը

Theգնաժամի առաջին ամիսներին ընկերությունները շտապեցին կրճատել սոցիալական փաթեթները: Շպիգելմանն այլ բան արեց ՝ նա կրկնապատկեց աշխատողների կենսաթոշակային հաշիվների վճարները (401K) ՝ ցույց տալով, որ երկարաժամկետ հեռանկարում հույսը դնում է մարդկանց վրա: Սա օգնեց ցածր պահել աշխատակազմի շրջանառությունը:

8. Աճեք ձեռքբերումների միջոցով

Crisisգնաժամի ժամանակ գայթակղությունը մեծ է մրցակիցներին կուլ տալու համար: Դժվարությունն այն է, որ նման մշակույթով ընկերություն գտնելը բավականին դժվար է: Իհարկե, դուք կարող եք ձեր արժեքները ներմուծել ձեռք բերված բիզնեսի մեջ, բայց դրա համար պետք է շեղվել հիմնական բիզնեսից: Բացի այդ, միշտ կա ռիսկ, որ ձեր մշակույթը չի ընկնի այլ ընկերության հետ: Բերիլը կենտրոնացավ օրգանական աճի վրա:

9. Կենտրոնացեք ձեր արտադրանքի կամ ծառայության վրա

Մարդիկ գնում են հարաբերություններ, ոչ միայն ապրանք կամ ծառայություն: Դուք կբարելավեք հարաբերությունները ՝ հաճախորդի հետ խոսելով իր համար կարևոր թեմայի շուրջ: Ի վերջո, բոլորը ցանկանում են վաճառել իրենց արտադրանքը: Եթե ​​դուք լսում և խոսում եք սովորական կամ պոտենցիալ հաճախորդի հետ, ապա կարող եք հեշտությամբ մտնել նրա գրասենյակի դուռը:

10. Հաճախորդին առաջին տեղում դնել

Ոմանց համար սա կարող է պարադոքսալ թվալ, բայց ձեզ համար աշխատակիցները պետք է ավելի կարևոր լինեն, քան հաճախորդները: Երբ աշխատակիցը գոհ է աշխատանքից, այդ գոհունակությունը փոխանցվում է նաև հաճախորդներին: Սա չի նշանակում, որ հաճախորդները պետք է անտեսվեն: Բանն այն է, որ հաճախորդները ավելի շատ կշահեն, եթե կենտրոնանաք ձեր մարդկանց վրա:

www.e-xective.ru

Technologyանկացած տեխնոլոգիայի օգտագործումը, դրական ազդեցության հետ մեկտեղ, ենթադրում է այդ տեխնոլոգիաների հետ կապված անորոշության և ռիսկերի առաջացում: ՏՏ -ն բացառություն չէ: ՏՏ -ի լայն կիրառումը ինչպես ընկերության կառավարման համակարգերում, այնպես էլ տեխնոլոգիական գործընթացներում հանգեցրեց նրան, որ ՏՏ ռիսկերը դարձել են կազմակերպության բոլոր բիզնես ռիսկերի կարևոր մասը: Եթե ​​անցանկալի իրադարձություններ տեղի ունենան, առանց ՏՏ ռիսկերի կառավարման, կազմակերպությունը կգերազանցվի և կֆինանսավորվի: Արդյունքում, դա հանգեցնում է ուղղակի կորուստների և, հնարավոր է, հրաժարվելու այն տեխնոլոգիաներից, որոնք թվում են չափազանց նորարար և անբավարար ապացուցված: Սա նշանակում է, որ այն կավարտվի կորած բիզնեսի հնարավորություններով: Հոդվածի այս հատվածում մենք կխոսենք ռիսկերի կառավարման համակարգի և գործընթացի, ինչպես նաև ՏՏ ռիսկերի կառավարման մասին:

Ռիսկերի կառավարման համակարգ

Ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մոտեցումը այս գործունեությունը դիտարկում է որպես շարունակական գործընթաց, որի ընթացքում ռիսկերը կանոնավոր կերպով բացահայտվում և վերլուծվում, չափվում են, դրանց լուծման ուղիներ են փնտրվում և արդեն ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատվում է: Ռիսկերի կառավարման գործընթացն ինքնին պարզ է և բխում է հետևյալ պարզ ալգորիթմից.

իրավիճակի վերլուծություն, պատճառների բացահայտում, ռիսկերի քարտեզի կառուցում, դրանց մանրամասն նկարագրություն.

իրավիճակի հետագա զարգացման և ռիսկերի մակարդակի որոշման սցենարների վերլուծություն.

միջոցներ ձեռնարկել ռիսկի մակարդակը նվազեցնելու համար:

Բայց մեկ գործընթացը բավարար չէ. Կառավարման նկատմամբ ժամանակակից մոտեցումը ենթադրում է, որ ռիսկերի կառավարման գործընթացը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է որոշել սկզբունքները և ձևավորել հայեցակարգ, այսինքն `որոշել այն շրջանակը, որում իրականացվում է ռիսկերի կառավարումը: Հետևաբար, ընդհանուր առմամբ, ռիսկերի կառավարման համակարգը բաղկացած է երեք հիմնական մակարդակից (նկ. 2):

Ռազմավարական մակարդակ - ռիսկերի կառավարման սկզբունքների մշակում:Այս մակարդակում նրանք սահմանում են ռիսկերի կառավարման շրջանակը, ձևավորում ռիսկերի կառավարման և ռիսկերի ակտիվ գնահատման նախքան որոշումներ կայացնելը, անընդհատ ուսումնասիրում և վերլուծում են ռիսկերի ազդեցությունը կազմակերպության ներկա և ապագա վիճակի վրա, որոշում են ռիսկերի ընդունելի մակարդակները: , ինչպես նաեւ փոփոխությունների կառավարման եւ ռիսկերի մեղմացման սկզբունքները: Բացի այդ, այս փուլում որոշվում է այն ռիսկերի մակարդակը, որը կազմակերպությունը պատրաստ է ընդունել, այսինքն `ռիսկերի հանդուրժողականությունը:

Մարտավարական մակարդակը ռիսկերի կառավարման համակարգն է:Այս մակարդակում տեղի է ունենում ռիսկերի կառավարման գործընթացների ընդհանուր կառավարում, դրանց ստեղծում և շարունակական կատարելագործում, ինչպես նաև ՏՏ ռիսկերի կառավարման հատուկ մեթոդների ընտրություն: Ռիսկերի արդյունավետ կառավարումն ապահովելու համար կազմակերպության բարձրագույն ղեկավարությունը պետք է.

սահմանել և հաստատել ռիսկերի կառավարման հայեցակարգը (քաղաքականությունը).

որոշել կազմակերպության գործունեության ցուցանիշներին համապատասխան ռիսկերի կառավարման գործունեության ցուցանիշները.

կազմակերպության բոլոր մակարդակներում ռիսկերի կառավարման գործընթացների համար պարտականությունների և պարտականությունների նշանակում.

ռիսկերի կառավարման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների բաշխում.

կառուցել ռիսկերի կառավարման մշակույթ ամբողջ կազմակերպությունում:

Այս մակարդակում ընդունվում է հայեցակարգ (կամ քաղաքականություն) և ռիսկերի կառավարման ծրագիր:

Միայն ռիսկերի կառավարման գործընթացը բավարար չէ: Կառավարման նկատմամբ ժամանակակից մոտեցումը ենթադրում է, որ ռիսկերի կառավարման գործընթացը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է որոշել այն սկզբունքներն ու շրջանակները, որոնցում իրականացվում է ռիսկերի կառավարումը:

Ռիսկերի կառավարման հայեցակարգ- ձեռնարկության բարձրագույն ղեկավարության որոշումների ձևակերպում `ընդհանուր մտադրությունների, հիմնական սկզբունքների և գործունեության ոլորտների վերաբերյալ` ռիսկերի կառավարման ոլորտում: Ռիսկերի կառավարման շրջանակը պետք է ամբողջությամբ արտացոլի կազմակերպության նպատակներն ու առաջնահերթությունները ռիսկերի կառավարման համար և հաստատի ռիսկը շարունակաբար կառավարելու և բարելավելու պարտավորություն:
Ընդհանուր առմամբ, ռիսկերի կառավարման շրջանակը պետք է.

• Նկարագրեք կազմակերպության նպատակների և քաղաքականությունների միջև կապերը, ներառյալ ռիսկերի կառավարման հայեցակարգը.
• նկարագրել ռիսկերի բուժման պարտականություններն ու պարտավորությունները, ինչպես նաև հաշվետվությունների ներկայացման և կառավարման համապատասխան մակարդակներին փոխանցելու կանոնները.
• նկարագրել, թե ինչպես են մեղմացվելու ռիսկերը, ներառյալ փոփոխվող ռիսկերին արագ արձագանքման մեխանիզմները.
• նկարագրել դրանց մոնիթորինգի ռիսկերի կառավարման գործընթացների հիմնական նպատակներն ու ցուցանիշները, ռիսկերի կառավարման արդյունավետությունը չափելու եղանակները.
• նկարագրել շահերի բախման լուծման կանոնները:

Ռիսկերի կառավարման պլան- ռիսկերի կառավարման ոլորտում գործունեության և գործունեության համառոտ սխեմատիկ նկարագրություն, ռիսկերի կառավարման համար օգտագործվող հիմնական պարտականությունների և ռեսուրսների բացահայտում:

Բացի այդ, անհրաժեշտ է խթանել ռիսկերի իրազեկման և աշխատանքի մշակույթը `ձեռնարկությանը հնարավորություն տալով կառավարել ռիսկերը: Այս գործունեությունը նույնպես պատկանում է մարտավարական մակարդակին:

Գործառնական մակարդակը ռիսկերի կառավարման գործընթացն է:Այստեղ է, որ տեղի է ունենում ռիսկերի հետ հիմնական աշխատանքը ՝ նույնականացում, վերլուծություն, ազդեցության աստիճանի որոշում և արձագանքման միջոցառումների մշակում, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման գործընթացների հիմնական նպատակների և ցուցանիշների մոնիտորինգ: Ռիսկերը գնահատվում են երկու տեսանկյունից `առաջացման հավանականությունը և ազդեցության աստիճանը: Գործընթացի ընթացքում ղեկավարները շփվում են շահագրգիռ կողմերի հետ, վերլուծում ռիսկը և կիրառում կառավարման գործիքներ, որոնք նվազեցնում են ռիսկի հավանականությունն ու հետևանքները: Բացի այդ, նրանք վերլուծում են թիրախներից շեղումների պատճառները, նախաձեռնում ուղղիչ գործողություններ այդ պատճառները վերացնելու համար և ընկերության ղեկավարությանը տեղեկացնում ռիսկերի մասին:

FERMA 2002 ստանդարտի համաձայն `ռիսկերի կառավարման համակարգը որոշ չափով ավելի հեշտ է կառուցված (նկ. 3): Դրանում ռազմավարական (ռիսկերի կառավարման սկզբունքների մշակում) և տակտիկական (աշխատել ռիսկերի կառավարման համակարգի հետ) մակարդակները դուրս են բերված շրջանակից դուրս, սակայն առկա են ռիսկերի կառավարման գործընթացի բոլոր հիմնական տարրերը:

Այնքան էլ կարևոր չէ, թե որ մոտեցումն եք ցուցաբերում իրական աշխատանքում: Հիմնականը ռիսկերի կառավարման համակարգված մոտեցումն է: Որոշ ոլորտներում ռիսկերի կառավարման պրակտիկան երկար ժամանակ կարող է զարգանալ ձեռնարկությունում, սակայն միայն ռիսկերի կառավարման գործընթացների կարգավորումը ինտեգրված համակարգի շրջանակներում երաշխավորում է համակարգային ազդեցություն, որպեսզի ձեռնարկության բոլոր ռիսկերը արդյունավետ մշակվեն, ռացիոնալ և հետևողական:



Բրինձ 2. Ռիսկերի կառավարման սխեմա `համաձայն ԳՕՍՏ Ռ ISO 31000: 2010« Ռիսկերի կառավարում. Սկզբունքներ և ուղեցույցներ »:

Ռիսկերի կառավարումը հնարավոր չէ ամեն իրավիճակում: Ռիսկերի կառավարումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե առկա է իրադարձությունների կանխատեսելիության որոշակի մակարդակ և կազմակերպության գործունեության ներքին պայմաններ: Հակառակ դեպքում անհնար է ողջամտորեն գնահատել ռիսկի իրադարձության հավանականությունը և դրա հետևանքները:



Բրինձ 3. Ռիսկերի կառավարման համակարգ `FERMA 2002 ստանդարտի համաձայն:

Ռիսկերի կառավարման սահմանափակումներ

Ռիսկերի կառավարումը հնարավոր չէ ամեն իրավիճակում: Ռիսկի սահմանման հիման վրա այն կարող է կառավարվել միայն այն դեպքում, եթե ընկերությունն ունի.

• անորոշություն ընդունելու մշակույթ և այն մասամբ կառավարելու պատրաստակամություն.
• գործունեության վրա ազդող արտաքին և ներքին իրադարձությունների կանխատեսելիություն (թեև ոչ լիարժեք), ինչը հնարավորություն է տալիս ողջամիտ գնահատել ռիսկային իրադարձության հավանականությունը.
• կազմակերպության գործունեության ներքին պայմանների կանխատեսելիությունը (թեկուզև մասնակի), ինչը հնարավորություն է տալիս ողջամիտ գնահատել հնարավոր բացասական հետևանքների մեծությունը.
• ռիսկերին դիմակայելու ունակություն, ժամանակի և ռեսուրսների առկայություն, որոնք կարող են օգտագործվել ռիսկերի կառավարման մեջ:

Նման պայմանները միշտ չէ, որ զարգանում են. Միշտ չէ, որ հնարավոր է քիչ թե շատ ողջամտորեն որոշել հնարավոր բացասական հետևանքների մեծությունը, և նույնիսկ ավելին, միշտ չէ, որ ժամանակ և ռեսուրսներ կան ռիսկերին դիմակայելու համար: Այս դեպքերում ռիսկերի կառավարումը կորցնում է իր իմաստը և պետք է փոխարինվի այլ մոտեցումներով, օրինակ ՝ ճգնաժամային կառավարմամբ:

ՏՏ ռիսկերի կառավարման համակարգ

Ռիսկերի կառավարման մոտեցումները կարող են կիրառվել ամբողջ կազմակերպության, նրա կայքերի և մակարդակների, ինչպես նաև հատուկ գործառույթների, նախագծերի և գործունեության, այդ թվում `ՏՏ գործունեության համար: Կան կանոնակարգեր, որոնք հստակորեն հանձնարարում են ընկերություններին կառավարել ՏՏ ռիսկերը: Ռիսկի սահմանման նման, կարելի է ասել.

ՏՏ ռիսկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իրադարձության հավանականությունն է, որը բացասաբար կազդի նպատակների իրականացման վրա:

ՏՏ ռիսկերի կառավարման համակարգ ձևակերպելու համար նպատակահարմար է օգտագործել COBIT ստանդարտը. COBIT հրահանգներ «Ռիսկերի գնահատում» ՏՏ գործընթացի աուդիտի համար, Ռիսկերի վերլուծության շրջանակի (COBIT) առաջարկություններ: Օգտակար է ապավինել ՏՏ ռիսկերի կառավարման համապատասխան մեթոդաբանությանը `ՏՏ ռիսկերը գնահատելու, ռիսկերի արձագանքներ մշակելու և ընդունելի մնացորդային ռիսկը հաշվարկելու համար: Գոյություն ունեն ՏՏ ռիսկերի կառավարման մի քանի մեթոդներ, որոնցից պետք է նշել OCTAVE- ը և CRAMM- ը:

• OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Sulnerability Evaluation) մեթոդաբանությունը մշակվել է Կարնեգի Մելոնի համալսարանի ծրագրային ապահովման ճարտարագիտության ինստիտուտում: Դրա առանձնահատկությունն է տեղեկատվության սեփականատերերի ակտիվ ներգրավվածությունը տեղեկատվական կրիտիկական ակտիվների և դրա հետ կապված ռիսկերի բացահայտման գործընթացում: OCTAVE մեթոդաբանությունը ճկուն է, այն կարող է հարմարեցվել որոշակի ձեռնարկության կարիքներին:
• CRAMM մեթոդաբանությունը (CCTA Risk Analysis and Management Method) մշակվել է Համակարգչային և հեռահաղորդակցության կենտրոնական գործակալության (Մեծ Բրիտանիա) կողմից: Դրա ուժեղ կողմը ՏՏ ռիսկի տարրերի նույնականացումն է `նյութական և ոչ նյութական ակտիվները, դրանց արժեքը, սպառնալիքները, անվտանգության միջոցները, պոտենցիալ վնասի չափը և ռիսկային իրադարձության հավանականությունը:

Unfortunatelyավոք, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ՏՏ ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանության ընտրության հարցը դժվար հարց է, այն չի կարող կրճատվել կարճ խորհրդատվության:

ՏՏ ռիսկերի կառավարման գործունեության ակնկալվող արդյունքները ՝ որպես ՏՏ կառավարման համակարգի անբաժանելի մաս.

• ՏՏ -ի հետ կապված միջադեպերի թվի նվազում;
• հստակ հաստատված SLA- ի համաձայն մատուցվող ՏՏ ծառայությունների մասնաբաժնի ավելացում.
• կազմակերպության բիզնեսի շարունակականության մակարդակի բարձրացում.
• բարձրացնել բիզնեսի գոհունակությունը ՏՏ բաժնի աշխատանքից:

Հոդվածի հաջորդ մասում մենք կշարունակենք նկարագրել ՏՏ ծրագրի ընթացքում ռիսկերի կառավարման փորձը `կառավարման ինտեգրված համակարգի ներդրման համար:

• Վորոնեժի մարզում մայրության կապիտալը Վորոնեժի շրջանի բնակիչները կարող են հաշվել միանգամից երկու նյութական աջակցություն երեխաների ծննդյան համար `մայրության կապիտալի ծրագրի շրջանակներում` դաշնային և [...]
• Հղումներ հոդվածին ՝ Վ.Վ. Ֆրոլով: Ս.Գ. Լեբեդյուկը և Վ.Ի. Գլադիշև - Պսկովի մարզի դատախազներ 1950-60 -ականների սկզբին: // Մարդասիրական հետազոտություններ: 2014. թիվ 4 [Էլեկտրոնային ռեսուրս]: URL: [...]
• Faննդաբերական կապիտալ Ուֆայում և Բաշկորտոստանի Հանրապետությունում Բաշկիրիայում, Ռուսաստանի Դաշնության այլ հանրապետությունների հետ մեկտեղ, գործում է պետական ​​միանվագ վճար երեխա ունեցող ընտանիքների համար `մայրության կապիտալ: Այն ներդրվել է 2007 թվականից [...]

Ռեֆլեքսային արդիականության ռիսկի մշակույթը նշում է անցումը արտաքին ռիսկերից դեպի տեխնածին ռիսկերի գերակայություն: Եկեք կոչենք դրա էական հատկանիշները: p> Վտանգները, աղետներն ու ռիսկերը այնքան էլ տրված չեն դրսում, լինելով ճակատագրի արդյունք, աստվածների գործունեությունը, բնության ուժերը, քանիսն են արհեստական(բխում է հաստատությունների գործունեությունից և մարդկանց հատուկ գործունեությունից):

• Մարդիկ զբաղված են ոչ միայն սեփական բարեկեցությամբ, այլև ռիսկերով:
• Ռիսկերը կապված են ոչ միայն կոնկրետ համայնքների և շրջանների, այլև պատասխանատվության հետ ողջ մարդկության.«Նոր տեսակի» ռիսկերի միայն մի փոքր մասն է որևէ կերպ կապված ազգային սահմանների հետ »: «Իսլամական պետություն» ստեղծելու փորձերը, ահաբեկչական գործողությունները, որտեղ էլ որ դրանք տեղի ունենան, սննդի գենետիկական փոփոխությունները և այլն: բոլորիցմոլորակի բնակիչներ, և բոլորը կրում են նրանց մասնաբաժինըպատասխանատվություն դրանց արտադրության համար:
• Եթե ​​արդյունաբերական արդիականության ռիսկերը, սկզբունքորեն, կարող էին մաթեմատիկորեն հաշվարկվել և «զսպվել» ապահովագրության օգնությամբ («ապահովագրությունն այն գիծն է, որից այն կողմ մարդն այլևս պատրաստ չէ ռիսկերի գնալ»), ապա ռեֆլեկտիվ արդիականության ռիսկերը բնութագրվում են որակապես ավելի մեծ անորոշությամբ:
• «Մենք սկսեցինք անհանգստանալ ոչ այնքան այն բանի համար, թե ինչ կարող է մեզ անել բնությունը [արտաքին միջավայրի հետ կապված ռիսկեր` բերքի խափանումներ, ջրհեղեղներ, համաճարակներ, սով և այլն »: - Ս. Կ.]>>ինչքա՞ն կարող ենք անել դրա հետ: Սա շրջադարձային պահ է արտաքին ռիսկի տարածվածությունից դեպի տեխնածին ռիսկի գերակայություն »:
• Ռեֆլեքսային արդիականության ռիսկերը պայմանավորված են բնության մեջ մարդու միջամտությամբ (բնական աղետների ռիսկերը «առաջանում են ոչ միայն բնական պատճառներով»): Այլ կերպ ասած, ռիսկի մշակույթը ենթադրում է «բնության վերջ», քանի որ շրջակա միջավայրի միայն մի քանի իրողություն չեն ենթարկվել մարդու միջամտության:
• Ռիսկերը ներթափանցում են կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներ, նույնիսկ այն ոլորտները, որոնք նախկինում կարգավորվում էին ավանդույթներով և սովորույթներով (ընտանիք և ամուսնություն): Եվ որտեղ ավանդույթները փլուզվում են, մարդիկ դառնում են «պիոներներ, քայլում են կուսական հողի վրա», «նրանք ավելի ու ավելի են սկսում մտածել ռիսկի առումով»: Սոցիոլոգը կարծում է, որ միասեռական ամուսնությունների պաշտոնականացումը վտանգ է ներկայացնում ընտանիքի ինստիտուտի համար:
• «Քանի որ մարդու կողմից ստեղծված ռիսկը մեծանում է, ռիսկն ինքնին դառնում է ավելի« ռիսկային »... Մենք պարզապես չգիտենք, թե որն է ռիսկի մակարդակը, և հաճախ մենք դա գիտենք միայն այն ժամանակ, երբ շատ ուշ է»:
• Ռիսկի մշակույթը ենթադրում է «բարոյական նոր մթնոլորտ» ՝ հիմնված դրա վրա պարադոքսներ«Երբ դուք պետք է ընտրեք երկու չարիքների միջև». Մի կողմից, քաղաքական գործչին կամ փորձագետ գիտնականին կարող են մեղադրել «տագնապայնության» մեջ, իսկ մյուս կողմից ՝ «ճշմարտությունը թաքցնելու» մեջ. դա տանում է դեպի հաջողություն, այնուհետև այն կարծես խուճապ հարուցի ... Մենք չենք կարող նախօրոք իմանալ, թե երբ ենք իրականում խուճապ սերմանում, և երբ ՝ ոչ »:
• Եթե ​​արդյունաբերական արդիականության մշակույթում գիտական ​​գիտելիքը ամենաբարձր վավերականության ցուցանիշն էր, և անգիտակից մարդիկ ընդունում էին գիտնականների կարծիքը հավատքի մասին, ապա ռեֆլեկտիվ արդիականության մեջ «մենք չենք կարող պարզապես« համաձայնվել »գիտնականների եզրակացությունների հետ, թեկուզև այն պատճառով, որ գիտնականները այնքան հաճախ անհամաձայնություններ են ունենում միմյանց հետ, հատկապես այն իրավիճակներում, որոնք կապված են տեխնածին ռիսկի հետ »: Դրա հիմնական պատճառն այն է, որ անհնար է հավասարակշռություն հաստատել գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացման առավելությունների և վտանգների միջև, քանի որ պայմանական բնույթև փորձագիտական ​​գիտելիքներ, և ցանկացած սոցիալական գործունեություն:
• Ավելի մեծ գիտելիքը չի բերում որոշակիության, այլ ընդհակառակը ՝ ավելի մեծ անորոշություններև համապատասխանաբար, ավելի բարդ ռիսկերին, քանի որ գիտելիքն ինքնին ենթակա է աճող դինամիկայի: Արդյունքում, աճում է մարդկանց ցինիզմը ՝ փորձագիտական ​​գիտելիքների, առաջադեմ զարգացման այն հնարավորության նկատմամբ, որը հայտարարվել էր արդյունաբերական արդիականության դարաշրջանում:
• Վերջապես, նույնականացումանհատը դառնում է ռիսկային ռեֆլեկտիվ նախագիծ:Մարդիկ կարող են ընտրել և ձևավորել իրենց ինքնությունը `հիմնվելով փորձագիտական ​​գիտելիքների վրա: Գիդենսը պնդում է, որ նույնիսկ մարմինը գնալով ավելի է ընկալվում ոչ թե որպես արտաքին տրված, այլ որպես անհատական ​​մանիպուլյացիայի և կամքի օբյեկտ:

Ինչպես տեսնում եք, ռիսկի մշակույթի ձևավորումը, մի կողմից, պայմանավորված է գործոններով կառուցվածքների արտացոլում, իսկ մյուս կողմից ` իրենք ՝ սոցիալական դերակատարների արտացոլումը, ինչը թույլ է տալիս խոսել դրա մասին մարդու կողմից ստեղծված ռիսկերի նոր բնույթհամարժեք ժամանակակիցին ինքնակազմակերպման կարգև դրանով պայմանավորված: Նույնիսկ ենթադրաբար, չի կարելի ազատվել և ամբողջությամբ ապահովագրվել ռիսկերից: «Ռիսկը միշտ պետք է զսպել, բայց ակտիվ ռիսկը դինամիկ տնտեսության և առաջադեմ հասարակության էական տարրն է: Ապրել գլոբալ դարաշրջանում նշանակում է զբաղվել բազմաթիվ նոր ռիսկային իրավիճակներով », - գրում է Է.Գիդենսը:

Ռիսկի մշակույթը մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ է նաև նոր տեսական և մեթոդաբանական գործիքակազմ: Ի տարբերություն դասական եւ նույնիսկ ոչ դասական գծային զարգացման տարբեր տեսությունների, որոնք հիմնավորում են ապագայի կանխորոշում, պնդում է միայն սոցիոլոգը մարդու վերահսկողության հնարավորությունըբնական և սոցիալական աշխարհների վրա իրենց ապագա պետություններում: Ավելին, այս վերահսկողությունը ընդհանուր չէ, այն կարող է լինել միայն որոշակի սահմաններում, որոնք նշվում են որոշակի փոխակերպումների յուրաքանչյուր ուղղությունից բխող ռիսկերով:

Ամսագրի մասին

Մոսկվայի տեխնոլոգիական համալսարան

Ինովացիոն տեխնոլոգիաների և հանրային կառավարման ինստիտուտ

Ռիսկերի մշակույթը բանկային հաստատությունների առաջադեմ զարգացման հիմնական բաղադրիչներից մեկն է: Ռիսկերի մշակույթը մշտապես զարգանում է և հանգեցրել է հավասարակշռված ռիսկի մշակույթի ստեղծման:

Մոսկվայի տեխնոլոգիական համալսարան

Ինովացիոն տեխնոլոգիաների և հանրային կառավարման ինստիտուտ

Ռիսկերի մշակույթը բանկային հաստատությունների առաջադեմ զարգացման հիմնական բաղադրիչներից մեկն է: Ռիսկերի մշակույթը մշտապես զարգանում է և հանգեցրել է հավասարակշռված ռիսկի մշակույթի ստեղծման:

Լ.Վ. Կուդոյարով Ռիսկերի մշակույթը ՝ որպես Բանկի ռացիոնալ գործունեության կարևոր բաղադրիչ // Մարդասիրական հետազոտություններ: 2016. Թիվ 12 [Էլեկտրոնային ռեսուրս]: URL: http://human.snauka.ru/2016/12/18109 (մուտքի ամսաթիվը ՝ 28.09.2017):

Վերջերս ավելի ու ավելի շատ ֆինանսական կազմակերպություններ են մշակում կամ փորձում իրենց ներքին կառուցվածքում զարգացնել (զարգացնել) որոշակի մոտեցումներ այնպիսի հասկացության նկատմամբ, ինչպիսին է «ռիսկի մշակույթը»:

Ռիսկերի մշակույթը բանկային հաստատությունում կազմակերպության բոլոր աշխատակիցների կողմից ռիսկերի կառավարման նկատմամբ զգույշ վերաբերմունք է `շահույթը առավելագույնի հասցնելու և վնասները նվազագույնի հասցնելու համար: Ռիսկի մշակույթ - արժեքներ, համոզմունքներ, փոխըմբռնում և գիտելիքներ ռիսկերի կառավարման ոլորտում, որոնք կիսում և կիրառում են կազմակերպության աշխատակիցները բոլոր մակարդակներում:

Ռիսկի մշակույթը զարգանում է և այսօր հանգեցրել է հայեցակարգի ստեղծմանը ռիսկի հավասարակշռված մշակույթ.

Կարելի է առանձնացնել զարգացման հետևյալ փուլերը.

1. Մինչև 1990 -ական թվականները. Կարգավորողի պահանջներին համապատասխանելը. Ռիսկերը դիտարկվում էին բացառապես կարգավորողի պահանջներին համապատասխանության համատեքստում;

2. 1990 -ականներ. Եկամուտների / շուկայի մասնաբաժնի առավելագույնացում. Ռիսկերը դիտարկվում էին որպես վերահսկողության գործառույթ և խոչընդոտ բիզնեսի և ավագ ղեկավարության համար.

3. 2000 -ականներ. Շահույթի առավելագույնացում. Ռիսկերը դիտարկվում էին որպես Բանկի ծախսերի մաս:

4. 2008 թ.

1. Վերևի ճիշտ վերաբերմունքը. Վերահսկիչ խորհուրդը և ավագ ղեկավարությունը օրինակ են հանդիսանում ռիսկի և կազմակերպության հիմնական արժեքներին հավատարիմ մնալու լավ վերաբերմունքի:
2. Հաշվետվողականություն. Բոլոր մակարդակների աշխատակիցներն ընդունում են ռիսկերի կառավարման հիմնական արժեքներն ու մոտեցումները, տեղյակ են իրենց գործողությունների համար պատասխանատվության և ռիսկի անտեսման մասին:
3. Մակրո միջավայրի փոփոխություններին արդյունավետ արձագանք. Ներքին միջավայրը թույլ է տալիս արդյունավետ մարտահրավերներ ընդունել արտաքին մարտահրավերներին ի պատասխան, նպաստում է բաց և կառուցողական երկխոսության:
4. Խթաններ. Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական խրախուսումներ են կիրառվում բոլոր մակարդակներում:

Բազելը առանձնացնում է բարձր ռիսկի մշակույթի երեք հիմնական տարրերը.

1. Ռիսկերի կառավարման համակարգ. Վերահսկիչ խորհրդի նշանակալի դերը ռիսկերի կառավարման գործում, ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը միասնականացվել է, ներդրվել և արդյունավետ գործում է «պաշտպանության երեք գիծ» համակարգը, զգալի ռեսուրսներ, ռիսկի անկախությունն ու ներդրումը և ռիսկերի կառավարման ներքին աուդիտի ստորաբաժանումներ:
2. Ռիսկի ախորժակ. Ռիսկի մշակույթը դիտարկվում է որպես Բանկի ռազմավարական առավելություն, ռիսկի ախորժակը արդյունավետորեն կասեցված է գործառնական սահմաններում, Բանկի զարգացման ռազմավարությունը և բիզնես ծրագրերը կապված են ռիսկի ախորժակի հետ:
3. Փոխհատուցման համակարգ. Ռիսկի մշակույթը արտացոլվում է կանոնների և տնտեսական խթանների մեջ, նյութական մոտիվացիան հաշվի է առնում ռիսկի մշակույթի զարգացման մակարդակը:

Բանկերում ռիսկերի կառավարումը հաճախ գերակշռում են կամ պաշտոնական ընթացակարգերով, կամ ոչ պաշտոնական սկզբունքներով ու համոզմունքներով: Ամենահաջող ֆինանսական ընկերությունները զարգացնում են երկուսն էլ ՝ հասնելով կատարողականի հետևյալ բնութագրերին.

Ռիսկերի մշակույթը ներթափանցում է կազմակերպությունը և որոշում աշխատողների գործողությունները.

Բիզնեսի ստորաբաժանումների ռիսկային խելամիտ վարքագիծը;

Ռիսկի ստորաբաժանումների մեթոդաբանական և փորձագիտական ​​գործառույթների ամրապնդում.

Ազդեցությունը հաղորդակցության միջոցով:

Բայց չնայած ռիսկերի կառավարման գլոբալ էվոլյուցիայի, շատ կազմակերպություններ դեռևս չեն ձևավորել հավասարակշռված ռիսկերի մշակույթ:

Ռիսկի մշակույթի հետևյալ տեսակները դեռևս արդիական են.

1. Կենտրոնանալ ծավալների և եկամուտների վրա.

2. Կենտրոնանալ շահութաբերության վրա (JPMorgan, HSBC);

3. Կորուստների զզվանք ցանկացած գնով.

4. «Գլուխ ավազի մեջ»;

5. Հավասարակշռված մշակույթ (Goldman Sachs):

Ռիսկի մշակույթը հիմնված է կազմակերպության սկզբնական գործընկեր ձևի վրա և ամրապնդվում է կառավարման նպատակային որոշումների և գործողությունների միջոցով.

1. Ակտիվների և պարտավորությունների արտացոլումը հաշվեկշռում `շուկայական արժեքի շուկայական արժեքով: Թույլ է տալիս արագ կառավարել ռիսկերը և կայացնել «շուկայական որոշումներ»:
2. Ուժեղ ռիսկի մշակույթի հիմքը կազմակերպչական կառուցվածքն է: Steեկավար կոմիտեները, անհրաժեշտության դեպքում, բարձրացնում են մտահոգությունները բարձր ղեկավարության վրա, և կառավարման որոշումները մանրակրկիտ գնահատվում են ամեն օր:
3. Ռիսկի մշակույթի հիմքերը դրված են գործընկերության գաղափարախոսության մեջ: Managementեկավարության և աշխատակիցների շրջանում IPO- ից առաջ նախաստորագրված IPO- ն ստեղծել է ընկերության հիմնական սեփականության սեփականության զգացում:

Goldman Sachs- ը զարգացած ռիսկերի մշակույթի լավագույն փորձի օրինակ է:

Կշեռքը վարձատրության հիմքում է

Աշխատողների և ղեկավարության ռոտացիա բիզնեսի և ռիսկերի բաժինների միջև

Վերահսկիչ ստորաբաժանումներն ունեն բիզնեսի ստորաբաժանումների նման կարգավիճակ, հեղինակություն և փոխհատուցում:

Ռիսկերի հանձնաժողովները ամեն օր զեկուցում են կոլեգիալ բարձրագույն մարմնին

Bear Stearns- ը (BS) բացասական ռիսկի մշակույթի պրակտիկայի օրինակ է: Չնայած Goldman Sachs- ին (GS) նման գործընկերային համակարգին, BS- ի կազմակերպչական կառուցվածքը կառուցվել է առանձին «փակ» բլոկներից: Չկար հստակ պատկերացում ընկերության գործունեության ռիսկերի ամբողջության, դրանց կառուցվածքի և չափի մասին, ինչպես նաև Գլխավոր ռիսկերի կոմիտեի նպատակների, խնդիրների և լիազորությունների մասին պատկերացում չկար: Մեկ այլ տարբերություն այն էր, որ ռիսկի գործառույթն ուղղված էր ոչ թե ռիսկերի գնահատմանը և կառավարմանը, այլ խարդախության բացահայտմանը, իսկ ռիսկերի կառավարման ընթացակարգերի կիրառումը խիստ սահմանափակ էր: BS- ի գրասենյակը գործարքներ կնքելուց առաջ իրական ռիսկերի գնահատում չի իրականացրել:

Դրա հիմքերը և իրականացման օրինակները հետևյալն են.

Ռիսկերի վերլուծությունը սահմանափակվում էր գների ստուգմամբ, ռիսկերի հաշվետվության ցածր որակով

Ռիսկի մակարդակին և սահմաններին չհամապատասխանող որոշումներ

Ռիսկերի բաժինների գործառույթները սահմանափակվում էին մոնիտորինգով և վերահսկողությամբ

Փոխհատուցման մակարդակը, ինչպես նաև կարգավիճակը, զգալիորեն ցածր է, քան Front Office- ում

Կառավարման անարդյունավետ հաշվետվությունները և կոլեգիալ կառուցվածքը չեն աջակցում ռիսկերի ռազմավարական վերլուծությանը և որոշումների կայացմանը

Ինչ վերաբերում է ռիսկերի կառավարման գործում պաշտպանության համակարգի կառուցման մոդելին, ապա հիմնական դերը վերապահված է առաջին գծին: Սխեմատիկորեն համակարգը պետք է ունենա այս տեսքը (Պաշտպանության երեք գիծ).

1. Պաշտպանության առաջին գիծ - Բիզնես.

Ռիսկերի կառավարման ընթացակարգերը, որոնք կառուցված են բիզնես գործընթացներում, կիրառվում են միտումնավոր և առանց բացառության:

Որոշումների ընդունում `հաշվի առնելով ռիսկերի և եկամտաբերության օպտիմալացումը

Համապատասխանություն ռիսկի ախորժակին, սահմանափակումներին և ռեսուրսների սահմանափակումներին

Պատասխանատվություն ռիսկի դիմելու համար:

Օրինակներ.Վարկառուի տեսողական գնահատում մանրածախ վարկավորման գործընթացում:

Կորպորատիվ վարկավորման դեպքում `փնտրեք վարկառուների համար, որոնք ունեն լավագույն ռիսկերի պրոֆիլը, Վարկառուի / գործարքի ռիսկերի ամբողջական բացահայտումը:

2. Պաշտպանության երկրորդ գիծ - Ռիսկերը.

Շինարարական գործընթացներ, մոդելներ, գործիքներ

Բանկերի կողմից ընդունված ռիսկերի անկախ քննություն

3. Պաշտպանության երրորդ գիծ - Աուդիտ.

Ընտրված ռիսկային խմբերի կառավարման համակարգերի համապարփակ աուդիտ:

Ռիսկայնության բարձր մակարդակի հասնելու ռացիոնալ մոտեցումների ներդրման արդյունքում տեղի է ունենում հետևյալը.

1. Գործարար ստորաբաժանումները չեն վախենում բացահայտել գործարքների իրական ռիսկերը և համապատասխան միջոցներ առաջարկել դրանք մեղմելու համար: Բիզնեսի և Ռիսկերի ստորաբաժանման միջև փոխգործակցությունն ընթանում է գործընկերության մթնոլորտում:
2. Բիզնեսի ստորաբաժանումները հետաքրքրված են իրական ռիսկերի նույնականացմամբ և օգնում են Ռիսկի ստորաբաժանումներին ստեղծել ռիսկերի մոդելներ:

Բիզնես միավորները և Ռիսկի ստորաբաժանումները չեն վախենում ընդունել իրենց սխալները և կենտրոնացած են երկխոսության վրա:

Bears Stearns- ը Միացյալ Նահանգների հինգերորդ խոշորագույն ներդրումային բանկն էր մինչև 2007 թ. Հիպոթեքային հիփոթեքային ճգնաժամը: 2008-ի մարտին այն գտնվում էր մինչ սնանկացման վիճակում և ստանձնեց JPMorgan Chase- ը:

1. Ա.Գ. Գուզնով, «Ռուսաստանում Բազել II- ի իրականացման հիմնական իրավական խնդիրները» - http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/guznov.pdf
2. Տեղեկատվությունը տրամադրված է Goldman Sachs- ի պաշտոնական կայքում ՝ http://www.goldmansachs.com/s/bsc-2013/index.html
3. Բանկային վերահսկողության Բազելի կոմիտեի պաշտոնական կայքը ՝ http://www.bis.org/index.htm

Կապ հեղինակի հետ (հոդվածի մեկնաբանություններ / ակնարկներ)

թողնել մեկնաբանություն

Եթե ​​դուք դեռ գրանցված չեք կայքում, ապա պետք է գրանցվեք.

& պատճեն 2017. Էլեկտրոնային գիտական ​​և գործնական ամսագիր «Մարդասիրական հետազոտություններ»:

Բիզնեսում ռիսկի հայեցակարգի հիմնական ասպեկտները

Ավելի քան տասնհինգ տարի ներքին կառավարման գիտության և պրակտիկայի մեջ ակտիվորեն օգտագործվում է ռիսկերի կառավարումը, ինչը մեզ հասավ արևմտյան մեթոդաբանությունից: Վերջերս ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են խոսում կառավարման ռիսկերի մշակույթի մասին, ինչը ենթադրում է ռիսկերի գնահատում կառավարման ցանկացած որոշում կայացնելիս: Նման երևույթը, ինչպիսին է ձեռնարկության ռիսկերը, ներկայումս ակտիվորեն օգտագործվում է ոչ միայն գործառնական գործունեության մեջ: Նրանց հետ աշխատանքը դառնում է ներդրումների պլանավորման և նախագծային գործունեության անբաժանելի մասը: Եվ մենք պետք է ավելի ծանոթանանք ռիսկի հայեցակարգին ՝ նախքան դրանց կառավարման խնդիրները դիտարկելը:

Ռիսկի հայեցակարգի պատմություն և բովանդակություն

Պատմական աղբյուրները նշում են, որ մարդկային քաղաքակրթությունը հասկացել է վտանգները և ակտիվորեն փորձել երկար ժամանակ գտնել դրանց հետ աշխատելու եղանակներ: Այսպիսով, նույնիսկ հին Բաբելոնում (մ.թ.ա. 3-4 հազար տարի) գոյություն ուներ ծովային նավերի ապահովագրման պրակտիկա ՝ հիմնված վերլուծության պարզ մեթոդների վրա: Մարդու կյանքի ապահովագրության գործնական սկիզբը դրվեց Հռոմեական կայսրության օրոք: Ռիսկի բնույթի և էության վերլուծության ոլորտում համակարգված հետազոտությունները սկսվել են շատ ավելի ուշ բուրժուական տնտեսական կառուցվածքի առաջացման շրջանում (17 -րդ դարի վերջ, անգլիացի մաթեմատիկոս, ժողովրդագիր Է. Հալլի):

Առևտրա-բիզնես ոլորտում քաղաքակրթական և արդյունաբերական հարաբերությունների զարգացման հետ մեկտեղ, տնտեսական մտքի մեծ մտքերը գնալով ավելի մեծ ուշադրություն էին դարձնում շահույթի և ռիսկի փոխհարաբերություններին: Այս մասին առաջին անգամ Ադամ Սմիթը գրել է իր գրվածքներում, իսկ հետո այս գաղափարն ընդունել են այլ հեղինակներ: Իր «Մտածողության տնտեսական ուղին» աշխատության մեջ ամերիկացի տնտեսագետ Փոլ Հայնը նշել է, որ ընկերություններից շահույթի առաջացման պայմանը անորոշությունն է և դրա հետ կապված ռիսկը: Ռիսկերի ուսումնասիրման և կառավարման բնագավառում գիտական ​​գիտելիքների ոլորտի առաջացումն ու ակտիվ զարգացումը սկսվում է 20 -րդ դարի երկրորդ կեսին ՝ գիտատեխնիկական հեղափոխության դարաշրջանում: Ստորև ներկայացված են երկու դիագրամներ, որոնցից առաջինը ցույց է տալիս «ռիսկ» բառի ծագման տարբերակները, իսկ երկրորդը պարունակում է տարբեր ժամանակներում մի քանի հեղինակների կողմից տրված սահմանումներ:

Այս հոդվածում մենք հաշվի ենք առնում ռիսկի էությունը իր բիզնեսի տեսանկյունից: Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական օրենսգիրքը 2 -րդ հոդվածի 1 -ին կետի երրորդ պարբերությունում ձեռնարկատիրական գործունեությունը սահմանում է որպես անկախ, որն իրականացվում է իր ռիսկով ՝ ուղղված համակարգված շահույթին: Պրագմատիկ տեսանկյունից, առևտրային կազմակերպության ռիսկերի ներքո մենք հասկանում ենք որոշակի իրադարձության առաջացման հավանականությունը (հավանականությունը): Սա վերաբերում է մի իրադարձության, որի ընթացքում որոշում կայացրած սուբյեկտը կարող է կամ մասամբ կամ ամբողջությամբ կորցնել իր ռեսուրսները, կամ ստանալ ավելի քիչ ակնկալվող օգուտներ, կամ կրել լրացուցիչ ֆինանսական և նյութական ծախսեր:

Գիտական ​​մոտեցումը թույլ է տալիս մեզ ավելի լայնորեն նայել բացահայտված սպառնալիքների պայմաններին `ֆինանսական արդյունքների, սպասվող իրադարձությունների շարքերում շեղումների և բացասական հետևանքների հավանականության գնահատման տեսանկյունից: Ամեն դեպքում, պետք է հիշել, որ առանց կայացված որոշման ռիսկ չկա, և առանց դրա ընդունման առարկայի ռիսկի օբյեկտ չկա: Սա դիտարկվող երևույթի և դրա պայմանների առաջնային երկակի տեսակետն է: Կազմակերպության ղեկավարումը սուբյեկտիվ ռիսկի գործոն է: Իրական բիզնես իրադարձություններն ու փաստերը, որոնք կարող են տեղի ունենալ անբարենպաստ սցենարների ներքո, կազմում են օբյեկտիվ կողմը: Երեւույթի երկակի բնույթը որոշվում է ինչպես դրա սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկտիվ կողմերով:

Առևտրային կազմակերպության ռիսկերի բնութագրերի կազմը

Ռիսկի բնութագրերը, որպես դրա հատուկ հատկություններ, ցույց են տալիս և կապ են ապահովում դրա գնահատման և վարկանիշի միջև: Բնութագրերը տարբերում են ստանդարտ մաթեմատիկական, հիմնական և ընդհանուր: Հավանականության տեսության վրա հիմնված ստանդարտ մաթեմատիկական ցուցանիշների շարքում կան.

• ակնկալվող արժեքը;
• ցրվածություն;
• տատանումների գործակիցը;
• հարաբերակցության գործակիցը:

Ամեն ինչ, որ կարող է պատահել, սովորաբար տեղի է ունենում: Իսկ բացահայտված սպառնալիքների հիմնական հատկությունները գնահատելու համար պետք է գնալ գործընթացի ավարտից: Փոխաբերական ասացվածքը լավ տեղավորվում է դրան. «Եթե պիեսում ատրճանակը կախված է պատից, նա, անշուշտ, կրակելու է վերջին գործողության ժամանակ»: Ապագա իրադարձությունները տարբերելու համար դուք պետք է իմանաք ռիսկի բնութագրերով արտահայտված հիմնական օրինաչափությունները: Ընդունված որոշմամբ պայմանավորված օբյեկտի հեռանկարների տեսանկյունից կան երեք հիմնական ռիսկի բնութագրեր:

1. Այլընտրանք. Միշտ կան մի քանի լուծումներ, բացահայտված վտանգի էությունը ենթադրում է այս բնութագիրը: Եթե ​​ընտրությունը հնարավոր չէ, ապա ռիսկը կորցնում է իր նշանակությունը `հաշվի առնելու համար:
2. Անհամապատասխանություն: Եթե ​​ղեկավարը որոշում է կայացնում ՝ հաշվի չառնելով զարգացման հիմնական օրենքները և թերի տեղեկատվության պայմաններում, առաջանում են տարբեր ծախսեր և բացասական հետևանքներ: Միևնույն ժամանակ, ռիսկը տեխնիկական և սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի արագացուցիչ է:
3. Անորոշություն. Անորոշության և ռիսկի հայեցակարգը ձևավորվում է ՝ հաշվի առնելով դրանց անբաժանելի կապը միմյանց հետ: Հաստատված սպառնալիքը ՝ որպես երևույթ, նշանակում է գտնել անորոշությունը վերացնելու պայման, որը, արդյունքի միանշանակ ընկալման բացակայությունը մարմնավորելով, փոխարինվում է որոշակի հստակությամբ:

Կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրի անորոշությունը որոշման հետ կապված կազմում է ռիսկի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, որոնք, իր հերթին, ապահովում են դրա երկակի բնույթը: Օբյեկտիվ անորոշության երեք ձևերը կախված չեն որոշումներ կայացնողների կամքից: Օրինակ, մրցակցային ընդդիմությունը կարող է ուղղված լինել կազմակերպության ապրանքանիշի վնասմանը ակտիվ կամ պասիվ եղանակով: Եվ այդ գործողությունները մեզանից օբյեկտիվորեն կախված չեն:

Ռիսկի սուբյեկտիվ պատճառների պայմանները, ի տարբերություն օբյեկտիվ հիմքերի, միշտ գոյություն ունեն որոշակի ուղղման հնարավորությամբ: Օրինակ, կարող է խնդիր դրվել `նվազեցնելու մենեջերի սահմանափակումները, որը լուծվում է կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներով: Բացի հիմնական բնութագրերից, մենք կարող ենք նաև նշել այլ հատուկ որակներ, որոնք պետք է հաշվի առնել սպառնալիքների հետ աշխատելիս.

• տնտեսական բնույթ;
• առաջացման հավանականությունը;
• դրսեւորման օբյեկտիվություն;
• մակարդակի փոփոխականություն;
• ակնկալվող հետևանքներ;
• գնահատող գործողությունների սուբյեկտիվություն;
• վերլուծության առկայություն;
• նշանակությունը:

Հնարավորությունների վրա ազդեցության երկակի բնույթն արտահայտվում է ստորև ներկայացված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցության մոդելում:

Բիզնեսի ռիսկի գործառույթների առանձնահատկությունները

Ռիսկի և դրա հետ կապված անորոշության դեմ պայքարելու համար կարևոր է հասկանալ այն գործառույթները, որոնք ռիսկերը կատարում են բիզնես գործունեության ընթացքում: Դիտարկենք ռիսկի չորս հիմնական գործառույթ:

1. Նորարար գործառույթ: Ինչպես գիտենք, անլուծելի խնդիրներ չկան: Գնի հարց կա: Եվ կան անսահման թվով եղանակներ ցանկացած խնդիր լուծելու համար: Նույնը կարելի է վերագրել բացասական հետևանքների հավանականությանը: Հայտնաբերված ռիսկը խթանիչ դեր է խաղում խնդիրների լուծման բոլորովին նոր ուղիների որոնման մեջ ՝ կատարելով իր այսպես կոչված «նորարարական գործառույթը»: Արեւմուտքում նույնիսկ հատուկ տերմին է հայտնվել ՝ «նորարար ռիսկային բիզնես»: Համաձայնեք, որ հաճախ փայլուն բիզնես գաղափարներն անիրագործելի են մնում `ծագող ուղեկցող սպառնալիքների պատճառով: Միևնույն ժամանակ, նորարարականորեն գտած յուրահատուկ լուծումները կառավարման ռիսկային պարադիգմում կարող են արտադրությունն ու շուկայավարումը հասցնել ամենաարդյունավետ ձևի, որից կարող են օգուտ քաղել տնտեսական փոխգործակցության բոլոր մասնակիցները:
2. Պաշտպանիչ գործառույթ: Պայմանները, որոնց համաձայն կառավարման սխալներն ընդունելի են, հաշվի առնելով, որ դրանք տեղի են ունենում միայն մեկ անգամ, և դրանցից եզրակացություններ են արվում, օպտիմալ են ժամանակակից կազմակերպությունների մի շարք կորպորատիվ մշակույթների համար: Ռիսկի պաշտպանիչ գործառույթի առանձնահատկությունն այն է, որ ձեռնարկատեր ղեկավարներին տրվում են պատիժը բացառող իրավական և տնտեսական երաշխիքներ: Սա վերաբերում է հաշվարկված ռիսկերի անհաջող սցենարների իրականացման դեպքերին, որոնք մշակվել են որոշակի պայմանների պահպանմամբ: Սխալը դիտվում է ոչ թե որպես անկարողության նշան, այլ որպես թույլատրելի ուղեկից պատասխանատու անձի անկախության, ով զարգանում է և հոգ է տանում գործի մասին:
3. Կարգավորող գործառույթ: Գործարարի և առաջնորդի ռիսկը կապված է բարդ խնդիրների լուծման հաճախ ոչ աննշան եղանակներ գտնելու հետ: Կարգավորող գործառույթի ասպեկտներից մեկը կառուցողական ձևն է, որը նախատեսում է գործարար անձի ՝ հաջողված գործունեության անվան տակ ռիսկի դիմելու ունակություն: Բայց, ինչպես ցանկացած մեդալ, այս ունակությունն ունի մեկ այլ երես ՝ արկածախնդրություն և ամբարտավանություն ՝ կապված առաջնորդի անձի հակառաքինողական կողմերի հետ: Եվ այստեղ է, որ դրսեւորվում է այս գործառույթի կործանարար ձեւը: Միջինը գտնելը կարևոր է: Ռիսկը ծառայում է որպես լավ աջակցություն ղեկավարի գործողությունների կարգավորման և ինքնակարգավորման համար `կապված բացասական հետևանքների բացահայտված հնարավորությունների հետ:
4. Վերլուծական գործառույթ: Այս գործառույթը թույլ է տալիս ընտրել այլընտրանքների ձևավորված փաթեթից ռիսկը նվազեցնելու լավագույն ուղիները: Կառավարման որոշման բովանդակությունն ու բարդությունը որոշում են սպառնալիքներով վերլուծական աշխատանքի խորությունն ու լայնությունը: Largeրագրի մեծ խնդիրները լուծելիս մեծանում է ռիսկերի վերլուծության բարդությունը, որը զբաղեցնում է նախագծի աշխատանքի մի ամբողջ հատված: Միևնույն ժամանակ, պարզ և բնորոշ լուծումները հնարավորություն են տալիս ավելի շատ ապավինել մենեջերի փորձին և ինտուիցիային:

Ռիսկի ժամանակակից հասկացությունները

Նախորդ բաժիններում մենք սահմանեցինք ձեռնարկության համար ռիսկի հայեցակարգը և հետևանքները, սահմանեցինք դրա հիմնական պատճառները և վերլուծեցինք այն գործառույթները, որոնք նա իրականացնում է: Եվ հետո բնական հարց է ծագում `ինչ անել դրա հետ: Այս հարցը կարող է լուծվել համապատասխան հայեցակարգ ունենալով: Ռիսկի հասկացությունը նշանակում է տեսակետների համակարգի առկայություն, որոնք արտահայտում են բացահայտված վտանգի հետ կապված երևույթների և գործընթացների ընկալումը, որոնք ընկալվում են դրա նվազեցման կամ վերացման ուղղությամբ: Հայեցակարգ ասելով մենք նկատի ունենք.

• տեսակետների համակարգ;
• հիմնական որոշիչ գաղափարը, առաջատար միտքը:

Մեր ըմբռնումը վերաբերում է տնտեսական տեսության տեսանկյունից ռիսկի հասկացությանը, որը կիրառվում է առևտրային կազմակերպության գործունեության համար: Նույնիսկ ոչ վաղ անցյալում բացարձակ անվտանգության կամ զրոյական ռիսկի հասկացությունը հիմնարար էր համարվում համաշխարհային տեսության և պրակտիկայի մեջ: Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ իրական իրադարձություններ ցույց տվեցին դրա անհամապատասխանությունը: Արտադրական գործընթացների, կապի և տրանսպորտի բազմազանության աննախադեպ բարդությունը և արագացումը հանգեցրեցին գործոնների ձնահյուսի աճին և բառացիորեն ստիպեցին մոտեցման փոփոխություն `անընդհատ առաջացող սպառնալիքների առնչությամբ:

Ներկայումս ընդունված ռիսկի հայեցակարգն ընդունված է և ակտիվորեն մշակվում է: Հիմնվելով առաջին հերթին տնտեսական նկատառումների վրա, դրա ընդունելիությունը պետք է հիմնավորված լինի: Հայեցակարգի էությունը կայանում է նրանում, որ որոշում կայացնելիս հնարավորությունները (օգուտները) կշռվում են սանդղակի մի կողմից, իսկ ռիսկերը (կորուստները) `մյուս կողմից: Այս պարադիգմայի շրջանակներում ռիսկերի վերլուծությունը և այն ընդունելի մակարդակի հասցնելու միջոցառումների մշակումը հանգեցնում են որոշումների ընդունման, որոնք թույլ են տալիս տնտեսվարող սուբյեկտի համար ռիսկը լինել ընդունելի սահմաններում:

Հայեցակարգի նպատակն է միշտ կամ գրեթե միշտ գտնել ընդունելի լուծում տվյալ ռիսկի համատեքստում: Այս հայեցակարգն իրականացվում է երեք փուլով:

1. Առաջացող սպառնալիքների գործոնների բացահայտում: Առաջին փուլում գաղափարի, գաղափարի ռիսկը միշտ մեծ է թվում:
2. Չափում, բացահայտված գործոնների գնահատում: Անբարենպաստ հետևանքների պատրաստակամությունը բարձրացնելով ՝ ռիսկը սկսում է նվազել:
3. Ռիսկի գործոնների ռիսկը նվազեցնելու միջոցառումների մշակում:

Բիզնեսում, իր առանձնահատկությունների պատճառով, ամենառիսկային որոշումները բերում են լավագույն արդյունքների: Սա ճիշտ է, բայց ապագա եկամտի և համապատասխան ռիսկի որոշակի հարաբերակցության համար: Եկեք դիտարկենք ստորև ներկայացված եկամտաբերության դինամիկայի սխեման երեք ոլորտների համար `համաչափություն, անփոփոխություն և« հաշիվ »: Համամասնական տիրույթը մեզ ասում է, որ, որպես կանոն, միջին հաշվով ռիսկային որոշումները բերում են ավելի բարձր եկամուտների: Բայց միշտ գալիս է մի պահ, երբ վտանգի ավելացումն այլևս չի հանգեցնում եկամուտների ավելացման: Հետևաբար, անհրաժեշտ է ռիսկի դիմել ՝ խուսափելով անփոփոխության գոտի մտնելուց:

Այս հոդվածում մենք ծանոթացանք ռիսկի հայեցակարգին: Ռիսկի մշակույթը աստիճանաբար ընդգրկում է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտները: Անգամ դժվար է պատկերացնել, թե որքան է փոխվել շրջակա աշխարհը վերջին 20 տարիների ընթացքում հենց սպառնալիքների և վտանգների ավալանշի դիրքերից: Բիզնեսը դարձել է տասնյակ անգամ ավելի ինտենսիվ և կոշտ, մի շարք իրադարձություններ, ներառյալ բացասականները, երբեմն տեղի են ունենում ակնթարթորեն և լայնածավալ: Եվ միայն այն բանի շնորհիվ, որ ռիսկոլոգիան մերկ տեսության սահմաններից դուրս է եկել գործնական հարթության մեջ, մենք ի վիճակի ենք համարձակորեն ընդունել ժամանակի մարտահրավերները և լուծել բարդ բարձր մակարդակի խնդիրներ, ներառյալ նախագծերի նորարարական իրականացումը:

Ուշադրություն, միայն ԱՅՍՕՐ:

Այս հոդվածը հասանելի է նաև.

Ֆինանսավորում

Հետազոտությունն իրականացվել է Հիմնական հետազոտությունների ռուսական հիմնադրամի (Հումանիտար և հասարակական գիտությունների բաժին) դրամաշնորհային աջակցությամբ, նախագիծ 16-02-00531a:

Դյատլով Ս.Ա. , Շչուգորևա Վ.Ա. , Լոբանով Օ.Ս.

Բանկային ռիսկերի կառավարման արդյունավետության կառավարման գործիքների գնահատում // Controlամանակակից հսկողության տեխնոլոգիաներ... ISSN 2226-9339... -. Հոդվածի համարը `7704. Հրապարակման ամսաթիվ` 2017-05-30: Մուտքի ռեժիմ ՝ https: // site / article / 7704 /

Ներածություն

Ներկայիս իրավիճակը բնութագրվում է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ծավալմամբ, համաշխարհային և ազգային տնտեսական ու ֆինանսական ու բանկային համակարգերի վերափոխմամբ և համաշխարհային շուկաներում հիպերմրցունակ պայքարի սրմամբ: Այսօր անհրաժեշտ է մշակել նոր պարադիգմա, անցում դեպի տնտեսական զարգացման նոր նեգենտրոպ մոդել, ռիսկերի կառավարման նոր մոդել `գլոբալ նորարարական հիպեր մրցակցության աճի համատեքստում: Ռիսկերի կառավարման ոլորտում բանկային փորձի հիմնական հարացույցը համարվեց, որ պաշտպանիչ գործառույթը հիմնականում կառավարման գործառույթ է, որը պահանջում է բարձրագույն ղեկավարությունից կարևոր որոշումներ կայացնել `պաշտպանելու բանկերը տարբեր ֆինանսական հետևանքներից: Այնուամենայնիվ, ղեկավարությունը չկարողացավ արդյունավետորեն ապահովել գլոբալ որոշումների կայացման մակարդակն այնքան ճիշտ, որքան զարգացնել բիզնեսը և, միևնույն ժամանակ, հաջողությամբ նվազեցնել կորուստները ռիսկերից: Պահանջվում էր գործընթացի ավելի ճշգրիտ կարգավորում: Հին հարացույցը պահանջում էր վերաիմաստավորում և արդիականացում:

Նոր տեղեկատվական բանկային տեխնոլոգիաների զարգացում, էլեկտրոնային վճարային համակարգերի լայն կիրառում, հեռահար ծառայությունների ակտիվ ներդրում, բանկային գործարքների բազմակի աճ, ներառյալ. բանկային քարտերի վրա ուղեկցվում է հաքերային հարձակումների ռիսկի աճով, ինտերնետի միջոցով հաճախորդների հաշիվներից գումար գողանալու խարդախ սխեմաների թվի աճով: Այսպիսով, 2017 թվականի մայիսի 12-15-ը լայնածավալ հաքերային հարձակում (վարակված WannaCry ransomware վիրուսով) սկսվեց տարբեր երկրների համակարգիչների և սերվերների վրա, ներառյալ աշխարհի արդյունաբերական երկրների խոշոր բանկերի էլեկտրոնային վճարային համակարգերը: , ներառյալ Չինաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, ԵՄ երկրները:

Ֆինանսական և բանկային հատվածում էլեկտրոնային խոցելիությունների, ռիսկերի և թվային խզման հաղթահարման ամենակարևոր գործիքը տեղեկատվական տարածքների, հանրային և մասնավոր էլեկտրոնային վճարային համակարգերի տեղեկատվական տարածքների և ծառայությունների սերտաճումն է: Առաջատար բանկերը սկսեցին եռաստիճան պաշտպանական գիծ կիրառել իրենց էլեկտրոնային բանկային համակարգերում, որում ներգրավված էին ոչ միայն բանկերի ղեկավարները, այլ նաև հաճախորդների հետ աշխատող աշխատակիցները (պաշտպանության առաջին գիծ), բանկերի ռիսկերի կառավարիչները (պաշտպանության երկրորդ գիծը) և ներքին վերահսկողության ծառայություն (պաշտպանության երրորդ գիծ): գիծ):

Ռիսկերի կառավարման համակարգը, ինչպես և ցանկացած համակարգ, բաղկացած է տարրերից: Մարդիկ, գործընթացներ, գործիքներ և մոդելներ: Այս համակարգի կառուցումը պահանջում է այն նպատակների հստակ պատկերացում, որոնք համակարգը պետք է կատարի: Համակարգի նպատակները որոշվում են կարգավորողի, ինչպես նաև առևտրային բանկի բաժնետերերի պահանջներով: Այս նպատակների իրագործումն ինքնին չի նշանակում, որ ռիսկերի կառավարման համակարգը արդյունավետ է աշխատում: Կարգավորողի պահանջներին համապատասխանելը համակարգի կառուցման կարևոր և անհրաժեշտ մասն է, առանց որի առևտրային կազմակերպության գոյությունը առնվազն անօրինական է, բայց բաժնետերերի կողմից դրված նպատակները ՝ գիտակցելով, որ ռիսկերի կառավարման համակարգը պետք է բանկին պաշտպանի չնախատեսված դեպքերից: սպառնալիքները, միևնույն ժամանակ, կարևոր դեր են խաղում: Նպատակների հավասարակշռված համակարգի կառուցումը ռիսկերի կառավարման համակարգի տարրերի փոխազդեցության կառուցման շատ բարդ և չափազանց կարևոր մասն է:

Բանկը պետք է հասկանա, թե ինչ ռիսկի առավելագույն չափն է ընդունելի բիզնես վարելու համար ՝ թույլ տալով ստանալ պլանավորված եկամուտը: Ավելին, այս չափը կարող է պարբերաբար փոփոխվել և վերանայվել `կախված ներկա կոնյունկտուրայից և տնտեսական իրավիճակից: Այս չափը սովորաբար կոչվում է ռիսկային ախորժակ կամ ռիսկային ախորժակ:

Ռիսկի ախորժակը կարող է սահմանվել որպես բանկի ռիսկի (հնարավոր կորուստների) ընդհանուր առավելագույն մակարդակ, որը նա պատրաստ է ընդունել արժեք ստեղծելու, սահմանված նպատակներին հասնելու գործընթացում, ներառյալ շահութաբերության նպատակային մակարդակը, ռազմավարական նախաձեռնությունների իրականացումը և դրա իրականացումը: առաքելությունը:

Ռիսկերի ախորժակի սահմանափակումների համակարգը և դրա գործունեության կարգը պետք է ամրագրված լինեն բանկի ներքին կարգավորող փաստաթղթերում:

Եթե ​​խնդիրը ռիսկերի կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատումն է, ապա անհրաժեշտ է որոշել այն գործիքները, որոնք կարող են օգտագործվել այս համակարգում `ռիսկի ախորժակի պահանջվող ցուցանիշներին հասնելու համար:

Ուսումնասիրության նպատակը- բացահայտել և գնահատել առկա բանկային ռիսկերի կառավարման արդյունավետության կառավարման գործիքները: Այս պահին կան բազմաթիվ տարբեր գործիքներ, մոդելներ, մոտեցումներ և ցուցանիշներ, որոնք այս կամ այն ​​չափով կարող են գնահատել ռիսկերի կառավարման ներկայիս վիճակը ռուսական բանկում, ինչպես նաև ուղղակի կամ անուղղակիորեն ազդել այս վիճակի փոփոխության վրա: Հետազոտության օբյեկտը բաժնետիրական առևտրային բանկն է: Հետազոտության առարկան բանկային ռիսկերի կառավարման համակարգն է:

Հետազոտության մեթոդներ

Եթե ​​ավելի մանրամասն դիտարկենք ռուսական բանկերի կողմից կիրառվող մեթոդները, ապա արդյունավետությունը գնահատելու համար մենք կառանձնացնենք բանկերում օգտագործվող և ռիսկերի կառավարման համակարգի վրա էապես ազդող մի քանի գործիքներ.

Ուցանիշներ.

1. Ռիսկերով ճշգրտված սեփական կապիտալի եկամուտ (RAROC);
2. Ռիսկի հիմնական ցուցանիշները:

1. Սթրես -թեստավորման մեթոդների կիրառում;
2. Ինքնագնահատական;
3. Ռիսկի մշակույթի իրականացում:

Այս ցուցանիշներից կամ մեթոդներից յուրաքանչյուրը ժամանակակից գործիք է ռիսկերի կառավարման համակարգի գնահատման և ազդեցության համար: Բանկերն իրենք են ընտրում, թե այս գործիքներից որն է օգտագործել իրենց գործունեության մեջ: Ուսումնասիրության շրջանակներում դրված խնդիրներից է `որոշել այն գործիքները, որոնք կատարելագործում են պահանջում, նման առաջադրանքի շրջանակներում առաջարկվել և մշակվել է ինտեգրալ ցուցանիշ, որը հաշվի է առնում բոլոր գործիքների, ինչպես նաև որակներ, որոնք անմիջականորեն ազդում են ռիսկերի կառավարման համակարգի վրա ՝ որպես բիզնես գործընթաց:

Այս ինտեգրալ ցուցանիշը հաշվարկվել է փորձագիտական ​​՝ օգտագործելով կետային կշռված մոտեցումը և փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդը, որն առաջարկել է Ս. Բելիկովին գնահատել ռիսկերի կառավարման համակարգի որակը: Գործիքների համակարգը գնահատելու համար S.S. Բելիկովը առանձնացրեց չափանիշների 4 խումբ.

• փաստաթղթերի բազայի մակարդակը,
• ստորաբաժանումների և անձնակազմի միջև փոխգործակցության մակարդակը,
• կառավարման համակարգի կազմակերպման մակարդակը,
• բիզնեսի շարունակականության մակարդակ:

Միևնույն ժամանակ, այս հետազոտության գործիքները բաժանվեցին ռիսկերի տեսակների: Մշակված վերլուծական համակարգը հիմնված էր 6 հիմնական չափանիշների վրա.

• արդյունավետություն,
• ընդհանուր արդյունավետություն,
• ռացիոնալություն և նպատակահարմարություն,
• հուսալիություն և ֆունկցիոնալ հարմարվողականություն,
• նորմերին և չափանիշներին համապատասխանելը,
• կազմակերպչական և տեղեկատվական աջակցության որակը:

Այս պահին այս չափանիշներն ամբողջությամբ չեն ընդգրկում այն ​​գործիքների հատկությունները, որոնք անմիջականորեն ազդում են ռիսկերի կառավարման համակարգի վրա: Առաջարկվող մեթոդը առաջարկվում է լրացնել և պարզաբանել բանկային հատվածի զարգացման ներկա փուլին բնորոշ հետևյալ չափանիշներով.

• ցուցանիշի և բանկի ֆինանսական վնասի միջև հարաբերակցության մակարդակը,
• ավտոմատացված համակարգի առկայություն, որը թույլ է տալիս կառավարել գործիքը և հաշվարկները, արժեքը, մատչելիությունը,
• AU- ի անձնակազմի բոլոր մակարդակներում օգտագործողի միջերես և դերեր ստեղծելու ունակություն,
• հաշվետվությունների և որոշումների կայացման թափանցիկ համակարգի առկայություն,
• ապարատային մաթեմատիկական հաշվարկների խստություն (հաշվարկների պաշտոնականացման մակարդակ),
• բանկի չափի ազդեցությունը ցուցիչի կամ գործիքի վրա,
• գործիքի կախվածությունը Կենտրոնական բանկի փաստաթղթերից և ցուցումներից,
• գործիքի օգտագործման միջազգային պրակտիկա,
• օգտագործելով Կենտրոնական բանկի գործիքը `հաշվի առնելու նրանց ռիսկերը,
• ցուցանիշի ինտեգրումը բանկի անձնակազմին (ծածկույթի մակարդակ),
• հաշվի առնելով բոլոր տեսակի ռիսկերը:

Այժմ մենք կքննարկենք այդ գործիքները և կգնահատենք դրանք ըստ առաջարկվող չափանիշների (կետեր 1 ... 10): Կշիռները փորձառու կերպով առաջարկվում են բանկային ռիսկերի կառավարման համակարգում առնվազն 3 տարվա փորձ ունեցող ռիսկերի կառավարիչների հարցման հիման վրա և ներկայացված են Աղյուսակ 1 -ում:

Աղյուսակ 1 - Գործիքների գնահատման չափանիշներ

Ռիսկերով ճշգրտված սեփական կապիտալի եկամտաբերություն (RAROC)

Ինչպես արտասահմանյան բանկերում, այնպես էլ ռուսական բանկային բիզնեսում ամենահայտնի ցուցանիշներից է Կապիտալի ռիսկերի ճշգրտված եկամուտը (RAROC): Այս ցուցանիշը բանկերը կարող են օգտագործել որպես Ռիսկերի ճշգրտված գործունեության կառավարման (RAPM) համակարգի մաս: RAROC- ը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևի (1) միջոցով.

Ըստ էության, RAROC- ը ցույց է տալիս, թե որքան ռիսկով ճշգրտված բանկն է վաստակում սպառված կապիտալի մեկ ռուբլու դիմաց:

RAROC- ը հայտնվել է բանկային ոլորտում `որպես սեփական կապիտալի դասական եկամտաբերության (ROE) ավելի լավ այլընտրանք: RAROC- ի հաշվարկման համար ROE- ի հաշվարկման մեջ օգտագործվող հաշվապահական ցուցանիշները և ռիսկի մակարդակի հետ կապված `հնարավոր կորուստների և սեփական կապիտալի (կապիտալի) պահուստների գծով ծախսերը, փոխարինվում են տնտեսական ցուցանիշներով, որոնք առավել օբյեկտիվորեն արտացոլում են ենթադրվող ռիսկերը. կապիտալ (ECap, EC):

Դրա շնորհիվ, ROE- ի համեմատ, RAROC- ն թույլ է տալիս ավելի մանրամասն վերլուծել բանկի գործունեությունը ռիսկ-եկամտաբերություն հարաբերակցության առումով, քանի որ այն կարելի է հաշվարկել սեգմենտավորման ցածր մակարդակներում:

RAROC- ի հաշվարկում օգտագործվում են ինչպես հաշվապահական, այնպես էլ տնտեսական ցուցանիշները: Միևնույն ժամանակ, կարևոր է օգտագործել հաշվարկի այն բաղադրիչները, որոնք համեմատելի են միմյանց հետ, վերցված են նույն ժամանակահատվածում և ձեռք են բերվում փոխառուների կամ գործարքների նույն զանգվածի հիման վրա:

RAROC- ի ցուցանիշի հաշվարկը և վերլուծությունը նախադրյալներ են ստեղծում բանկի կապիտալի առավել արդյունավետ օգտագործման համար `այն վերաբաշխելու միջոցով այն բիզնես միավորներին, որոնք բերում են ամենաբարձր եկամտաբերությունը` հաշվի առնելով ռիսկը:

Նախ, RAROC- ը թույլ է տալիս ունենալ հավասարակշռված և նպատակային ազդեցություն բիզնեսի զարգացման վրա: Երկրորդ, RAROC- ը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել կապիտալի բուֆերի արդյունավետությունը (կապիտալի աղբյուրների և կապիտալի պահանջների միջև տարբերությունը): Երրորդ, ինչպես կապիտալի ավելցուկի, այնպես էլ ճգնաժամի ընթացքում, երբ կա կապիտալի դեֆիցիտ, RAROC- ի օգտագործումը կօգնի սահմանափակել / նվազեցնել նվազագույն արդյունավետ ուղղությունները:

Յուրաքանչյուր չափանիշի միավորները և գործիքի ընդհանուր վերջնական հաշիվը ներկայացված են Աղյուսակ 2 -ում:

Աղյուսակ 2 - RAROC գործիքի գնահատում

Ես 1	Ես 2	Ես 3	Ես 4	Ես 5	Ես 6	Ես 7	Ես 8	Ես 9	Ես 10	Ես 111	Ընդհանուր
10	3	2	5	9	0	5	3	3	2	5	4,65

Ռիսկի հիմնական ցուցանիշները

Ռիսկի հիմնական ցուցանիշները (KIRs), ինչպես իրենց անունն է ենթադրում, այն հիմնական ռիսկերի ցուցանիշներն են, որոնց նկատմամբ բանկը ենթարկվում է: Դրանք այն տեղեկատվության մի մասն են, որը ծառայում է որպես այս կամ այն ​​տեսակի ռիսկերի բանկի ենթարկվածության ցուցանիշ:

Ռիսկի հիմնական ցուցանիշը (ՔՌԻ) քանակական ցուցանիշ է, որը հաշվարկվում է տվյալ հաճախականությամբ և օգտագործվում է ռիսկի ներկա մակարդակը գնահատելու, ներկայիս մակարդակը ընդունելի (շեմային) արժեքի հետ փոխկապակցելու, խնդրահարույց տարածքները որոշելու և հնարավոր կորուստները կանխելու համար `կանխարգելիչ միջոցառումների մշակմամբ և ներդրմամբ: ,

Գոյություն ունեն KIR- ների երեք հիմնական տեսակ.

1. Միայնակ KIRs: Օրինակ ՝ դժգոհ հաճախորդների թիվը:
2. Խառը KIRs: Պարունակում է երկու կամ ավելի մեկ CRC ՝ համակցված համապատասխան ալգորիթմի միջոցով: Օրինակ, հաճախորդների ընդհանուր թվի հարաբերակցությունը դժգոհ հաճախորդների թվին տալիս է հաճախորդների դժգոհության մակարդակը:
3. Որակի KIRs: KIR- ները, ինչպիսիք են «աուդիտի վարկանիշը», ներկայացնում են ռիսկի մակարդակի գնահատում ՝ «բարձր», «միջին» կամ «ցածր»:

Կան նաև ցուցանիշներ, որոնք կենտրոնացած են ոչ թե կորուստների, այլ բիզնես գործընթացների վրա: Օրինակ, բանկում շրջանառության ավելացումը դժվար է փոխկապակցել որևէ կորստի հետ, քանի որ այն արտացոլում է գործընթաց: Նման ցուցանիշներն օգնում են գնահատել գործարքների որակը բոլոր տեսակի ռիսկերի դեպքում: Նրանք, որպես կանոն, նաև պատմական են, քանի որ մեզ տեղեկացնում են արդեն կատարվածի մասին և չեն նշում, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնանալ ապագայում:

Շրջակա միջավայրի ցուցանիշները, ինչպիսիք են հաճախորդների բողոքների թիվը, անձնակազմի գոհունակությունը իրենց աշխատանքից, ստորաբաժանման աշխատակիցների համար անցկացվող դասընթացների թիվը կանխատեսելի են:

Իրական կյանքում կան հազարավոր բոլոր տեսակի CRI- ներ, որոնք համապատասխանում են բանկում տեղի ունեցող հիմնական գործընթացներին, բիզնեսի ուղղություններին, կորուստներին և իրադարձություններին, ուստի գնահատման գործընթացը պետք է իրականացվի պատմական տվյալների հիման վրա և օգտագործելով հարաբերությունները բացահայտող վիճակագրական տեխնիկան: տվյալների միջև: Այսպիսով, CRC- ների հաջող անցկացված վերլուծության արդյունքում մնում են ամենակարևոր ցուցանիշները, որոնք առանցքային են այս տեսակի ռիսկի համար:

Գործնականում ցուցանիշների արդյունավետ օգտագործումը ենթադրում է ինչպես պատմական, այնպես էլ առաջատար ցուցանիշների միաժամանակյա օգտագործում: Որքան ավելի կոնկրետ են դրանք և որքան ճշգրիտ են արտացոլում համապատասխան ռիսկի բնութագիրը, այնքան ավելի նշանակալի է ցուցանիշների հետ աշխատանքը: Theուցանիշի այսպես կոչված «զգայունությունը» արտացոլում է դրա աշխատանքի արդյունավետությունը: Sգայունությունը չափելը հեշտ չէ, ուստի գործնականում ռիսկերի ցուցանիշների օպտիմալ շեմերը նախ քանակականացվում են, այնուհետև ճշգրտվում մոդելավորման գործընթացում:

Յուրաքանչյուր չափանիշի միավորները և գործիքի ընդհանուր վերջնական հաշիվը ներկայացված են Աղյուսակ 3 -ում:

Աղյուսակ 3 - KIR գործիքի գնահատում

Ես 1	Ես 2	Ես 3	Ես 4	Ես 5	Ես 6	Ես 7	Ես 8	Ես 9	Ես 10	Ես 111	Ընդհանուր
7	6	7	3	3	3	3	6	4	8	5	5,40

Սթրեսի թեստավորում

Սթրես -թեստավորման սթրես -թեստը կարող է կարևոր գործիք լինել բանկի ֆինանսական կայունության վրա արտառոց իրադարձությունների ազդեցությունը գնահատելու համար: Այս գործիքը թույլ է տալիս վերլուծել բանկի վրա հատկապես մեծ կորուստների ազդեցությունը, կրելու հավանականությունը, որը դուրս է վստահության այն միջակայքից, որի ընթացքում բանկը հաշվարկում է իր տնտեսական կապիտալը: Սթրեսը հասկացվում է որպես բանկի վրա ազդող մակրոտնտեսական գործոնների համար շատ անբարենպաստ արժեքների հաստատում, մասնավորապես `ավելի բացասական արժեքներ, քան ընդունված են բանկի բիզնես ծրագրի հոռետեսական սցենարի համար:

Սթրես -թեստավորումը կարող է իրականացվել `հիմնվելով պատմական և հիպոթետիկ սցենարների վրա: Ելնելով վերոգրյալից ՝ սթրես -թեստի հետևյալ սահմանումը կարող է տրվել. Դա ակտիվների և պարտավորությունների պորտֆելների ռիսկի ցուցանիշների և պարամետրերի գնահատում է անհավանական, բայց հնարավոր, հոռետեսական սցենարների պայմաններում, մասնավորապես `համապատասխանությունը որոշելու համար: բանկի կապիտալի աղբյուրներից `հնարավոր կորուստները ծածկելու համար: Այն կարող է իրականացվել ինչպես առանձին տեսակի ռիսկերի համատեքստում, այնպես էլ համախմբված:

Սթրեսի թեստավորումն օգտագործվում է ռիսկերի կառավարման տարբեր ոլորտներում ՝ հետևյալ բազմազան առաջադրանքները լուծելու համար.

• կապիտալի կառավարում,
• իրացվելիության կառավարում,
• բիզնեսի պլանավորում,
• պորտֆելի կառավարում,
• ռիսկի ախորժակի որոշում.

Սթրես -թեստավորումը հնարավորություն է տալիս գնահատել հոռետեսական սցենարների ազդեցությունը բանկի գործունեության բոլոր հիմնական ցուցանիշների վրա. Ֆինանսական արդյունքը և եկամտաբերությունը, կապիտալի համարժեքությունը, իրացվելիության չափանիշները, վարկերի պորտֆելի որակը և այլն: պարբերաբար ներկայացվում է բանկի կոլեգիալ մարմինների դեմ առ դեմ քննարկման ...

Յուրաքանչյուր չափանիշի միավորները և գործիքի ընդհանուր վերջնական հաշիվը ներկայացված են Աղյուսակ 4 -ում:

Աղյուսակ 4 - Սթրեսի փորձարկման գործիքի գնահատում

Ես 1	Ես 2	Ես 3	Ես 4	Ես 5	Ես 6	Ես 7	Ես 8	Ես 9	Ես 10	Ես 111	Ընդհանուր
3	2	2	4	3	6	0	8	6	3	7	4,25

Ռիսկերի և վերահսկողության ինքնագնահատում

Ռիսկերի և վերահսկողության ինքնագնահատումը պոտենցիալ ռիսկերի և դրա հետ կապված վերահսկողության բացահայտման, նկարագրման և գնահատման գործընթաց է: Թեև ամբողջ աշխարհում ինքնագնահատման հիմնարար սկզբունքները բավականին լավ մշակված են, միկրո մակարդակում դեռևս առկա է լավագույն մոտեցման ընկալման լայն տատանումներ: Ինքնագնահատման գործընթացն առաջին հերթին ուղղված է ոչ թե ընթացիկ, այլ հավանական պոտենցիալ ռիսկերի և միջադեպերի բացահայտմանը և գնահատմանը:

Նախևառաջ, ինքնագնահատման գործընթացն իրականացվում է ամենակարևոր ռիսկերի և հարակից վերահսկողությունների ցանկը բացահայտելու և փաստաթղթավորելու, բանկի ռիսկերի վերաբերյալ բիզնեսի իրազեկվածության բարձրացման համար `ինքնագնահատման արդյունքների հեռարձակմամբ: Այսպիսով, ինքնագնահատման հիմնական նպատակներն են.

• վերահսկման համակարգերում էական ռիսկերի և թերությունների բացահայտում, ներառյալ ռիսկերի ցուցիչների և ռիսկերի մոնիտորինգի վերահսկման ցուցանիշների մշակում և ռիսկը նվազագույնի հասցնելու միջոցառումների մշակում.
• գործառնական ռիսկի մակարդակի և բանկի ռիսկերի պրոֆիլի ձևավորման, կառուցվածքային ստորաբաժանումների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում.
• սցենարների վերլուծության համար մուտքային տվյալների ստեղծում, ռիսկերի ցուցանիշների մոնիթորինգ և գործառնական ռիսկը ծածկելու համար կապիտալի պահանջների մոդելավորում:

Ընդհանուր ընդունված միջազգային չափանիշների համաձայն, ինքնագնահատումը պետք է իրականացվի առնվազն տարին մեկ անգամ:

Ինքնագնահատման առաջին քայլը բանկի կողմից որոշակի ռիսկի ենթարկվածության աստիճանի որոշումն է: Ռիսկի բացահայտումը կարող է որոշվել հետևյալ մեթոդներից մեկով կամ մի քանիսով.

• գնահատված բիզնեսի լիազորված աշխատակիցների հարցազրույցներ.
• հարցաքննություն;
• գործառնական ռիսկերի միջադեպերի տվյալների շտեմարանի վերլուծություն (պատմական տվյալներ);
• երրորդ կողմի հաշվետվությունների վերլուծություն (արտաքին և ներքին աուդիտ, կարգավորիչ, խորհրդատուներ և այլն);
• արտաքին տվյալների աղբյուրների վերլուծություն, ինչպիսիք են մամուլը և համաշխարհային պրակտիկայի ակնարկները.
• բանկի ներքին պորտալում առկա տվյալների օգտագործումը.
• մտքերի փոթորիկ սեմինարների շրջանակներում:

Ամենաարդյունավետներից մեկը վերջին մեթոդն է: Սեմինարների ընթացքում ներգրավված են կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ, ներառյալ ինչպես կառավարման թիմը, այնպես էլ մասնագետները: Մասնակիցներին հարցնում են, թե ինչ են նրանք համարում իրենց ռիսկերը:

Ինքնագնահատման գործընթացում, ինչպես և ռիսկերի գնահատումը, գնահատվում է վերահսկողության ընթացակարգերի արդյունավետությունը (օգտագործվում է 5 տեղանոց սանդղակ `զրոյից բարձր արդյունավետության գնահատմամբ): Ռիսկի ազդեցության ընդհանուր գնահատման հետ մեկտեղ, վերահսկողության ընթացակարգերի արդյունավետության գնահատումը որոշում է այս ռիսկի գնահատականը:

Յուրաքանչյուր չափանիշի միավորները և գործիքի ընդհանուր վերջնական հաշիվը ներկայացված են Աղյուսակ 5 -ում:

Աղյուսակ 5 - Գնահատման գործիք `ռիսկերի և վերահսկումների ինքնագնահատում

Ես 1	Ես 2	Ես 3	Ես 4	Ես 5	Ես 6	Ես 7	Ես 8	Ես 9	Ես 10	Ես 111	Ընդհանուր
3	4	8	7	2	6	2	7	4	10	4	5,05

Ռիսկի մշակույթ

Չնայած այն բանին, որ ռիսկի մշակույթի հայեցակարգը վաղուց ի հայտ եկավ, բանկային պրակտիկայում, որպես այդպիսին, չկա այս տերմինի հստակ և միանշանակ սահմանում: Այնուամենայնիվ, արդեն 2016 թվականին Ռուսաստանի բանկը, ռիսկերի կառավարման քաղաքականությանը համապատասխան, ռիսկի մշակույթը ճանաչեց որպես ռիսկերի կառավարման համակարգի ամենակարևոր տարրերից մեկը: Այսպիսով, ըստ կարգավորիչի, ռիսկի մշակույթը կարող է սահմանվել որպես արժեքների, համոզմունքների, ըմբռնումների, գիտելիքների, վարքագծի և գործելակերպի նորմեր `կապված կազմակերպության ռիսկերի և դրանց կառավարման հետ, որոնք կիսում և ընդունում են կազմակերպության բոլոր աշխատակիցները: Հարկ է նշել, որ ռիսկի մշակույթը հիմնված է անձի արժեքների և համոզմունքների վրա, որոնք կարող են ընդունվել միայն կամովին: Այլ գործիքներից կարևոր տարբերությունն այն է, որ աշխատողին չի կարելի պարտադրել ենթարկվել ռիսկերի մշակույթի պահանջներին:

Այս սահմանումը տալիս է ուրվագիծ ՝ հասկանալու համար, թե ինչ է նշանակում ռիսկի մշակույթը կազմակերպությունում, սակայն այս սահմանումը դեռևս վատ ձևակերպված է: Բոլոր կազմակերպությունների հիմնական խնդիրներից մեկը, որոնք կիրառում են ռիսկերի մշակույթի մոտեցումներ, պարամետրիկ գնահատման մեթոդների բացակայությունն է, որը թույլ կտա գնահատել ոչ պաշտոնական սկզբունքների և համոզմունքների մակարդակը:

Աշխատողների մեծամասնության համար `ռիսկերի կառավարման համակարգում աշխատող աշխատակիցները, ռիսկերի կառավարիչները, կարծես, մաթեմատիկական հատուկ գիտելիքներ ունեցող մարդիկ են, որոնք անհասանելի են մեծամասնության համար: Ռիսկերի կառավարիչների որոշումները կարող են շփոթեցուցիչ լինել, հատկապես նրանց համար, ովքեր կատարում են բիզնես գործառույթներ: Ռիսկերի մշակույթը առաջարկում է հաղթահարել ռիսկերի կառավարիչների և այլ աշխատակիցների միջև առկա այս թյուրիմացությունները:

Riskարգացած ռիսկի մշակույթի պայմաններում յուրաքանչյուր աշխատակից, առաջին հերթին, գիտի, թե ինչ է անում և ինչի համար է պատասխանատվություն կրում ռիսկերի կառավարիչը. երկրորդ, հասկանում է, որ ռիսկերի կառավարչի որոշումը նույնպես հիմնված է կազմակերպության բարեկեցության նպատակների վրա. երրորդ, այն մոտիվացված է ռիսկերի կառավարման համակարգերի լուծումների գործնական կիրառման համար:

Ռիսկերի կառավարումը, ինչպես կառավարման ցանկացած այլ գործընթաց, հստակ կարգավորվում է: Կազմակերպչական կառույցները, դերերը, ընթացակարգերը, գործիքներն ու մոդելները պետք է աշխատեն որպես համահունչ մեխանիզմ: Բայց այսօրվա տնտեսական ծանր պայմաններում, ձևական մեխանիզմներին ապավինելը բավարար չէ բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի կայունությունն ու անընդհատ փոփոխվող արտաքին և ներքին միջավայրին դրա հարմարվողականությունն ապահովելու համար: Ռիսկերի կառավարման գիտելիքները, արժեքները, սկզբունքներն ու համոզմունքները օգնում են հուսալիորեն փակել կանոնակարգի պոտենցիալ բացերն ու գորշ տարածքները:

Բանկերում ռիսկերի կառավարումը հաճախ գերակշռում են կամ պաշտոնական ընթացակարգերով, կամ ոչ պաշտոնական սկզբունքներով ու համոզմունքներով: Ամենահաջողված բանկերը զարգացնում են երկուսն էլ:

Այսպիսով, ռիսկերի մշակույթի զարգացումը շատ կարևոր փուլ է ռիսկերի կառավարման ամբողջ համակարգի զարգացման գործում:

Գործնականում ռիսկերի մշակույթի մակարդակը տարբերվում է բանկերից բանկեր: Եթե ​​կազմակերպությունն ունի բավականաչափ ռիսկի մշակույթ, ռիսկերի կառավարումը ներթափանցում է ամեն ինչ ՝ գործընթացներ, համակարգեր, կառավարման որոշումներ, մոդելներ և այլն: չունեն ընտրական իրավունք բիզնես որոշումներ կայացնելիս:

Այսպիսով, ռիսկերի կառավարման ամբողջ գործիքակազմը, որքան էլ այն կատարյալ լինի, արդյունավետ է այնքանով, որքանով կազմակերպությունում զարգացած է ռիսկերի կառավարման մշակույթը:

Ռիսկերի մշակույթի դանդաղ զարգացման պատճառներից մեկը կարող է լինել ռիսկերի կառավարման թույլ աջակցությունը կազմակերպության բարձրագույն ղեկավարությունից: Հասկանալով ռիսկերի կառավարման գործիքների ներդրման կարևորությունը ՝ ղեկավարությունը միշտ չէ, որ գիտակցում է, որ ռիսկերի կառավարումը վերաբերում է ոչ միայն ռիսկերի կառավարիչներին, այլ նաև կազմակերպության մնացած անդամներին:

Ռիսկերի կառավարման մշակույթի զարգացման մեկ այլ ահավոր խոչընդոտ է այն, որ բիզնեսում մարդիկ հաճախ դիմադրում են իրենց գործողություններին այլ տեսանկյունից նայելու, այլընտրանքային սցենարներ կանխատեսելու փորձերին: Ահա թե ինչու շատ բան պետք է արվի ՝ ռիսկերի կառավարիչների ՝ որպես գործընկերների, և որպես բիզնես որոշումներ պատրաստելու և կայացնելու կառուցողական հակակշիռը ճիշտ հաղորդելու համար:

Այս պահին բանկերը գտնվում են ռիսկի մշակույթի զարգացման տարբեր փուլերում:

2008–2009 թվականների համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամին հաջորդած ժամանակաշրջանը սկիզբ դրեց գլոբալ բանկային արդյունաբերության անցմանը հավասարակշռված ռիսկերի մշակույթի: Մշակվել է կազմակերպության ռիսկային ախորժակի հայեցակարգը: Ռիսկը և եկամտաբերությունը համատեղող չափանիշների լայնածավալ ներդրումը զգալիորեն նվազեցրել է բիզնեսի գործառույթների և ռիսկերի կառավարման գործառույթների միջև հակասությունների աստիճանը ՝ դրանք համատեղելով ընդհանուր նպատակների հետ կազմակերպչական հիերարխիայի բոլոր մակարդակներում:

Բայց աշխարհի խոշորագույն բանկերի ճանապարհը դեպի հավասարակշռված ռիսկի մշակույթ դժվարացել է: Որոշ բանկեր հաղթահարեցին դժվարությունները, մյուսները `ռիսկերի մշակույթի թերությունների պատճառով, դադարեցին գոյություն ունենալ:

Խոշոր բանկում ռիսկերի մշակույթի հայեցակարգն ավելի շատ կենտրոնացած է այն խնդիրների վրա, որոնք աշխատակիցներին դրվում են ռիսկերի կառավարման համակարգի շրջանակներում: Օրինակ, Սբերբանկում ռիսկերի մշակույթը սահմանվում է որպես կազմակերպությունում աշխատողների վարքագծի նորմերի հաստատված համակարգ, որն ուղղված է ռիսկերի բացահայտմանը և կառավարմանը: Միևնույն ժամանակ, մշակվել է բավականին ձևակերպված մոդել ՝ բաղկացած չորս ոլորտներից, որը նկարագրում է այս գործիքը և թույլ է տալիս աշխատել դրա հետ ՝ ռիսկերի իրազեկում, արձագանք, հաճախորդի, բանկի և ձեր նկատմամբ հարգանք և բոլորի ամբողջական թափանցիկություն: գործընթացները:

Յուրաքանչյուր չափանիշի միավորները և գործիքի ընդհանուր վերջնական հաշիվը ներկայացված են Աղյուսակ 6 -ում:

Աղյուսակ 6 - Ռիսկերի մշակույթի գործիքի գնահատում

Ես 1	Ես 2	Ես 3	Ես 4	Ես 5	Ես 6	Ես 7	Ես 8	Ես 9	Ես 10	Ես 111	Ընդհանուր
1	4	7	3	2	6	2	6	6	4	3	3,8

Գործիքների արդյունավետության վերջնական աղյուսակը (1 ... 10) ներկայացված է աղյուսակ 7 -ում:

Աղյուսակ 7 - Գործիքի արդյունավետության ամփոփ աղյուսակ

Եզրակացություն

Յուրաքանչյուր գործիքի համար կազմվում է անբաժանելի ցուցանիշ, որը ցույց է տալիս, թե որքան արդյունավետ կարող է լինել այս գործիքը և, առաջին հերթին, օգտագործվել բանկային ռիսկերի կառավարման համակարգի գնահատման և կատարելագործման համար:

Հիմնական եզրակացությունը, որ կարելի է անել այս հաշվարկներից, այն է, որ նման գործիքը, ինչպիսին ռիսկի մշակույթն է, ամենաքիչն է և, հետևաբար, այժմ պահանջված է Ռուսաստանի բանկային շուկայում: Հաշվարկները ցույց են տվել, որ այս պահին գերակշռում են ռիսկերի կառավարման պաշտոնական ընթացակարգերը, և միայն մակերեսային ուշադրություն է դարձվում ոչ պաշտոնականներին: Դա բացատրվում է նրանով, որ ոչ պաշտոնական գործիքները դժվար է պարամետրավորել և կիրառել ցանկացած տեղեկատվական տեխնոլոգիա: Սակայն ժամանակակից բանկերի համար, որոնք իրենց առջև խնդիր են դնում ռիսկերի կառավարման առաջադեմ մեթոդների, որոնք հասնում են առավելագույն արդյունավետության, անհրաժեշտ է մշակել ինչպես պաշտոնական, այնպես էլ ոչ պաշտոնական մեթոդներ `հիմնված սկզբունքների և համոզմունքների վրա:

Բանկային ռիսկերի մշակույթի զարգացման հիմնական և խոստումնալից հետևանքներից է գործառնական ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելագործումը, քանի որ Հենց նման ռիսկն է, որտեղ մարդկային հայացքների և արժեքների հատկությունները դրսևորվում են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմից, հնարավոր է նվազագույնի հասցնել ազդեցության նույն բնույթի գործիքների մշակման միջոցով:

Մատենագիտական ​​ցուցակ

1. Դյատլով Ս.Ա.
2. Dyatlov S.A. Inflacion targeting and the Goodhart effect / World Science: Problems and Innovations. Հոդվածների հավաքածու VIII միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի. 2 մասով: Մաս 2. - Պենզա. ICNS «Գիտություն և կրթություն», 2017. - էջ 163-167:
3. Dyatlov S.A., Lobanov O.S.. Տեղեկատվական տարածքների համընկնումը որպես Եվրասիական տնտեսական միությունում թվային անհավասարության նվազեցման գործոն // Տարածաշրջանային տնտեսություն և կառավարում. Էլեկտրոնային գիտական ​​ամսագիր: ISSN 1999-2645: - թիվ 2 (50): Հրապարակման ամսաթիվ ՝ 2017-04-11:
4. Lobanov O.S. CASE- տեղեկատվական համակարգերի նախագծման տեխնոլոգիաներ // Հավաքածուում. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսագիտության, կառավարման և կրթության ոլորտում: - Սանկտ Պետերբուրգ: - 2010 .-- S. 298-299:
5. Լոբանով ՕՀ ծրագրային ապահովման լուծումների կիրառման տնտեսական հիմնավորում, որոնք իրականացնում են բյուջետավորման գործառույթը կազմակերպություններում // Հավաքածուում. Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանների ուսանողների ավարտական ​​նախագծի արդյունքների կիրառում `ի շահ քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման: , - Սանկտ Պետերբուրգ: - 2010 .-- S. 95-99:
6. Lobanov O.S., Artemiev A.V., Tomsha P.P. Տեղեկատվական համակարգերի բաժանումը ենթադասերի ՝ որպես տեղեկատվական տարածքի ռացիոնալացման հիմք // International Research Journal = Research Journal of International Studies. - 2014. - No 6-2 (25): - Ս. 20-21:
7. Լոբանով Օ. Ս., Ռյաբցև Ի.Վ. Գործարար գործընթացների մոդելավորում Casewise միջավայրում // ժողովածուում. Ռուսաստանի տնտեսության զարգացում. Նորարար ապագա: - Սանկտ Պետերբուրգ: - 2007 .-- S. 83-84:
8. Լոբանով Օ.Ս., Ռյաբցև Ի.Վ. Ռազմավարական կառավարում և դրա աջակցություն Carewise- ի միջոցով `BSC- ի օրինակով // ժողովածուում. Ռուսաստանի տնտեսության և հասարակության արդիականացում ազգային-պետական ​​և գլոբալ փոփոխությունների համատեքստում: - Սանկտ Պետերբուրգ: - 2008 .-- S. 92-97:
9. Կապիտալի չափման և կապիտալի ստանդարտների միջազգային կոնվերգենցիա. Մշակված շրջանակային մոտեցումներ, 2004. - Հասանելի է ՝ http://www.cbr.ru/today/ms/bn/basel.pdf:
10. Մելնիկովա Է.Ֆ., Լոբանով Օ.Ս., Բաշա Ն.Վ. anարտարագիտական ​​ընկերությունում նախագծերի առաջնահերթություն ՝ որպես գործառնական կառավարման որոշումներ կայացնելու գործիք // International Research Journal = Research Journal of International Studies. - 2014. - No 8-1 (27): - Ս. 65-66:
11. Մինակով Վ.Ֆ., Լոբանով Օ.Ս., Արտեմիև Ա.Վ. Հեռահաղորդակցության ծառայությունների սպառողների կլաստերներ // Միջազգային հետազոտական ​​ամսագիր = Research Journal of International Studies. - 2014. - No 6-1 (25): - Ս. 60-61:
12. Մինակով V.F., Lobanov O.S., Ostroumov A.A. Ամպային ենթակառուցվածքների տեղաբաշխում տարածաշրջանային տեղեկատվական տարածքում // Գիտական ​​ակնարկ: - 2014. - Թիվ 11-1: - Ս. 103-106:
13. Sazykin B. V. Գործառնական ռիսկերի կառավարում առևտրային բանկում: - Մ. ՝ Վերշինա, 2008:- էջ 272:
14. Ռուսաստանի տնտեսական համակարգի սոցիալ-տնտեսական վերափոխում: Հավաքական մենագրություն: Սանկտ Պետերբուրգ, 1997:
15. Shchugoreva V. A. Չափանիշներ և ռուսական բանկում գործառնական ռիսկերի կառավարման ավտոմատացված համակարգի ներդրման անհրաժեշտություն: Լուծումների օրինակներ // International Research Journal = International Journal of International Studies. - 2015. - No 3-3 (34): -ՀԵՏ: 94-96 թթ.
16. Shchugoreva V.A., Basha N.V., Minakov V.F. Ռիսկերի մշակույթի ազդեցության հայեցակարգային մոդելը բանկերի բիզնեսի կառավարման արդյունավետության վրա // Վերահսկիչ համակարգերի տնտեսագիտություն և կառավարում: - 2016. - T. 19. - No 1.3. - S. 352-358: