laba diena visiems. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip QUIK terminale teisingai nustatyti trailing stopą (arba kitu būdu trailing stopą) ir ar jo apskritai reikia? Aš pats savo prekyboje nenaudoju trailing stop, bet visada perkeliau stop loss rankiniu būdu. Bet kadangi manęs dažnai apie tai klausia, o ši tema domina daugelį, tai pabandysiu atskleisti šiame straipsnyje. Taigi, pradėkime.
Kas yra trailing stop loss ir ar tai būtina?
Apskritai trailing stopai labiausiai tinka prekiautojams, kurie prekiauja per dieną ir atidaro kelių priemonių pozicijas tuo pačiu metu. Gali būti gana sunku sekti visus dokumentus ir rankiniu būdu vilkti stotelę. Natūralu, kad reikia kompetentingai pasirinkti tendencingas priemones. Kadangi prekiaudami bute naudosite trailing stop loss, tuomet jį gausite gana dažnai.
Bet asmeniškai man patinka tempti stotelę rankiniu būdu. Tai suteikia geresnių rezultatų prekyboje. Kadangi rinka periodiškai keičia nepastovumą ir kainų elgesio mechaniką. Pavyzdžiui, kartais tendencijų judėjimas yra labai sklandus, su nedidelėmis konsolidacijos sritimis, o kartais su reikšmingais atšaukimais. Jei nutempsime stop loss rankiniu būdu, tai daug lengviau sekti. Kompetentingai patraukus stopą savarankiškai, už konsolidavimo zonų ar už lygių, prekybos efektyvumas padidės. Visų pirma, savo prekyboje naudoju kai kuriuos darinius, sukurtus šiuo principu. O dabar pereikime prie greito stabdymo nustatymo. Aš jums pasakysiu „Sberbank“ ateities sandorių pavyzdžiu.
Kaip QUIK nustatyti užpakalinę stotelę?
Taigi, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užsakymų stiklą ir pasirinkite elementą „naujas sustabdymo užsakymas“. Tada jis pakeičia sustabdymo pavedimo tipą į „gauti pelną“. Po to turėsime tokį langą, žiūrėkite paveikslėlį (1 pav.).
Toliau turime nustatyti atitinkamus parametrus. Pavyzdžiui, jei nusipirkome Sberbank ateities sandorį už 9 800 ir norime parduoti bent 9 850, tada lange „imk pelną“, jei kaina<=” необходимо прописать соответствующее значение. Если мы хотим чтоб после достижения этой цены стоп-лосс начал автоматически пододвигаться, то выставляем в графу отступ от min необходимое значение, например 50 пунктов. После чего стоп будет пододвигаться за ценой на расстоянии 50 пунктов. Например, цена стала 9 900, то стоп передвинется на 9 850 и тд. В случае отката цены стоп-лосс заявка останется на месте. Далее не забываем выставить защитный спрэд – это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами проскальзывание.
Ir kad sandoris būtų garantuotas, nepamirškite jo nustatyti. Tada pasirinkite reikiamą sutarčių skaičių ir paspauskite enter.
Taip pat galime pateikti pelno ir sustabdymo limito pavedimą (2 pav.). Jis skiriasi tuo, kad čia galime nustatyti apsauginį stop loss. Daugiau apie tai galite paskaityti.
Tai viskas. Tikiuosi, kad ši medžiaga jums bus naudinga. Visas pelnas.
Pagarbiai Stanislavas Staniševskis.
PS. Norėdami gauti daugiau informacijos apie QUIK galinio sustojimo įdėjimą, žiūrėkite vaizdo įrašą.
Sveiki visi!
Šiandien kalbėsime apie tai, kaip išvengti nuostolių sustabdymo orderio gedimo. Norėdami tai padaryti, visada turite nustatyti slydimą. Daugelis nežino, kaip jį teisingai nustatyti arba net pamiršta apie šį niuansą. Šiandienos straipsnyje tai bus aptarta.
Slydimas yra visiškai normalus bet kurioje realioje rinkoje. Jo gali nebūti tik Forex, nes Forex virtuvės neatneša sandorių į tarpbankinę rinką.
Stabdymo užsakymo limito ir praslydimo nustatymas greitai
Kaip teisingai jį atvaizduoti ir kokio dydžio jis turi būti? Nebūtina trauktis su slydimu, nes mūsų pagrindinė užduotis yra uždaryti poziciją, kai pasiekiamas stop loss, net jei už mums mažiau palankią kainą. Praradimo geriau netraukti. Priešingu atveju gali susidaryti nemaloni situacija. Jūs palikote poziciją be priežiūros, grįžkite namo, atsisėskite prie monitoriaus ir pamatysite, kad „stop loss“ įsakymas neveikė ir jūsų sąskaitoje yra didelis nuostolis. Jei įvedėte ant ne tokio skysto popieriaus, tada jis gali parodyti labai didelį judėjimo procentą per dieną ir galite patirti didelių nuostolių. Todėl niekada nereikia šlifuoti slystant.
Atidenkite jį 4 dydžiais nuo savo stotelės. Tokiu atveju tikimybė, kad sustojimas neveiks, yra minimali. Žinoma, nenugalimos jėgos situacijų vis tiek pasitaiko. Esant stipriam neigiamam, bet koks instrumentas gali atsidaryti su dideliu tarpu, todėl nedidelė rizika vis tiek išlieka. Jei tarpas didesnis nei tavo slydimas, tai stopas neveiks, jei mažesnis, tai pozicija bus uždaryta už mums itin nepalankią kainą. Bet tai daug geriau, nei nutylėti nuostolius. Kadangi toks požiūris anksčiau ar vėliau nuves jus į visišką nutekėjimą. Briedžius reikia nedelsiant nupjauti.
Didelis slydimas taip pat nėra būtinas, nes bet kokie ateities sandoriai turi augimo / kritimo ribą, kurią jie gali parodyti. Ši situacija vadinama lenta.
Ir pateikdami paraišką negalite viršyti šios ribos. Žiūrėkite žemiau esančią ekrano kopiją (didžiausia galima instrumento kaina ir mažiausia galima).
Pavyzdžiui, mes nusipirkome ateities sandorį „Gazprom“ ir nustatėme „stop loss“ kainą 14 600 (stulpelis vadinamas stop limitu, jei kaina<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.
Apskritai, apibendrinkime visa tai, kas išdėstyta aukščiau. Neslyskite per mažai, tačiau tuo pat metu būkite atsargūs, kad slydimas nebūtų didesnis už šio instrumento ribą (riba paprastai yra labai didelė, bet vis tiek).
Aš baigsiu tuo. Visa sėkminga prekyba. Ate.
Apie stop-loss orderių būtinybę ir naudą kalbėti turbūt nereikia. Tačiau kartu su apsauga nuo nuostolių norėčiau pagalvoti ir apie savalaikį pelno paėmimą, ypač jei kainai kyla didelis pasipriešinimo lygis, dėl kurio kaina gali sustoti ir apsisukti. Šiuo atveju patogu apriboti poziciją iš abiejų pusių su orderiais, nustatyti vadinamuosius „stop loss“ ir „take profit“, o optimalu, kad šie pavedimai būtų abipusiai atšaukiami, tai yra, jei vienas iš suaktyvinamas užsakymas, antrasis būtų automatiškai atšauktas. QUIK programa turi sustabdymo pavedimo tipą, vadinamą „Su susijusiu pavedimu“, tačiau galimas jo galiojimo laikas yra tik dabartinė prekybos sesija, kurios ne visada pakanka.
Šiandien mes analizuosime, kaip galite pateikti susietą paraišką, kurios galiojimo laikas yra „Iki atšaukimo“. Tam naudosime sustabdymo pavedimą „Take profit and stop limit“.
Paimkime pavyzdį. Tarkime, esame seniai Sberbank ir norime
a) apsaugoti nuo neigiamų kainų pokyčių, mažesnių nei 95 rubliai;
b) gauti pelną, kai kaina artėja prie 103 rublių pasipriešinimo lygio.
Meniu pasirinkite „Naujas sustabdymo orderis“, įveskite „Paimti pelną ir sustabdyti limitą“. Nustatykite galiojimo datą „Iki atšaukimo“. Pažymime "Išpardavimas". Toliau mes nustatome pelno paėmimo ir nuostolių ribojimo lygius. Stulpelyje „Kaina“ nurodykite kainą, kuri bus keitimo pavedime, suaktyvinus „stop loss“ (tarpo dydis neprivalomas). Nurodykite pozicijos dydį ir kliento kodą.
Dešinėje programos pusėje stulpelyje „Įtrauka nuo max“ įdedame „0“. Stulpelyje „Apsaugos spredas“ nustatome sumą, kuria bus sumažinta kaina biržos orderyje, uždarant poziciją su pelnu.
Jei kaina nukris ir per rinką praeis pirmasis sandoris, kurio kaina 95 rubliai ar mažesnė, į rinką pateks pavedimas parduoti už 94,98 rublius, antrasis pavedimas bus automatiškai atšauktas.
Jei kaina pakyla ir pirmasis sandoris vyksta per rinką už 102,5 rublio ar didesnę kainą, pardavimo pavedimas už 102,48 rublio kainą pateks į rinką, o stop-loss orderis bus automatiškai atšauktas.
Mūsų pozicija yra ribota iš dviejų pusių. Galite ramiai miegoti. Kai rinkos kaina pasieks apie 100 rublių lygį, pavedimą bus galima pakeisti nauju, pakeliant stop-loss lygį iki nuostolių balanso.
Stop orderio unikalumas
Jei įprasti (Limit orderiai) pateikiami tik prekybos sesijos metu, tai (Stop orderiai) visada galima pateikti, net ir aukcionui jau pasibaigus. Tie. pasibaigus prekybai, kitą rytą galite atidaryti stop orderį, pavyzdžiui, vieno ar kito lygio gedimui (taip pat galite nustatyti laiką, kada stop orderis veiks, pvz., iki atšaukimo).
Visi Jūsų pateikti Stop pavedimai yra saugomi Brokerio serveryje ir vykdomi pasiekus tam tikras (Jūsų nustatytas) reikšmes. Kai kaina pasiekia jūsų nustatytą lygį, brokeris įtraukia jūsų limitinį pavedimą į pavedimų knygą (limitinius pavedimus saugo brokeris ir suaktyvina jūsų nustatyta sąlyga).
Stop pavedimai užsakymų knygoje nematomi. Pavyzdžiui, kai jie sako („pertrauka sustoja“), tai tik reiškia, kad programos, kurios nebuvo matomos „stiklelyje“, veikė. Jų įtaką sunku atsekti ir galima tik spėlioti, kur jie yra. Jie pasirodys, kai įvyks vadinamieji „pertraukų sustojimai“.
Pavyzdžiui, galite stebėti, kaip, pasiekus tam tikrą kainų lygį, suveikia didžiulis dalyvių pateiktų stop pavedimų skaičius, o pati kaina jų veikiama svyruoja aukštyn arba žemyn. Tiesiog apie šiuos sustabdymo įsakymus ir mes kalbame apie. Paprasčiausias sustabdymo nurodymas yra Stop Limit.
Dažniausias sustabdymo nurodymo naudojimo būdas
1) pirkti didėjant (t. y. pateikti pirkimo užsakymą, kai turtas pradeda augti)
2) parduoti krintant (kai reikia parduoti turimą turtą)
Stop pavedimai turi didelį įvykdymo greitį ir iškart patenka į biržą.
Visi Stop orderių duomenys rodomi „Stop orderių lentelėje“.
Įsakymų sustabdymo lango iškvietimas
Stop orderis gali būti vadinamas įvairiais būdais
Apsvarstykite galimybę sustoti įsakymą iš stiklo
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stiklo lauką, pasirodžiusiame lange spustelėkite - (Nauja sustojimo tvarka)
Taip pat kiti būdai skambinti Stop order
1) Paspaudus mygtuką įrankių juostoje
2) Dukart spustelėjus kairįjį pelės mygtuką „Stabdymo įsakymų lentelėje“
3) Paspaudus "F6" klavišą, kai "stiklas" aktyvus
4) Paspaudę dešinįjį pelės mygtuką ant "stiklo"
5) Lentelėje pasirenkant kontekstinio meniu punktą „Prekyba“ – „Naujas sustabdymo orderis“.
Atsiras langas Sustabdyti orderio įvedimą, kuriame galėsite pasirinkti: sustabdymo užsakymo tipas, galiojimo laikas ir sustabdymo nurodymo sąlygos
Sustabdykite užsakymus QUIK
Skyrius – Sustabdymo įsakymo tipas
Pasirinkite sustabdymo įsakymo tipą
Sustabdymo užsakymo tipas:
1) Su susijusia programa
2) Stop limitas
3)
Sustabdyti kito vertybinio popieriaus kainą
4) Gaukite pelno
5)
Gaukite pelno ir sustabdykite limitą
Pagrindiniai nustatymai (trumpas paaiškinimas)
Skyrius – Galiojimas
Pasirinkite sustabdymo nurodymo galiojimo laikotarpį (demo versijoje šis langas gali būti neaktyvus)
1) Šiandien (paraiška bus aktyvi tik šiandien ir bus atšaukta pasibaigus biržai)
2) Iki (paraiška bus aktyvi iki nurodytos galiojimo pabaigos datos)
3) iki atšaukimo (paraiška bus aktyvi, kol ją atšauksite)
Skyrius – įrankis
Įrankio pasirinkimas
Skyrius – Prekybos sąskaita
Prekybos sąskaitos pasirinkimas
Skyrius – Programos aktyvinimo sąlygos
Skyrius gali keistis priklausomai nuo sustabdymo įsakymo tipo
Pasirinkite – (Pirkti arba Parduoti)
Pirkimas
Skyrius - pasiimk pelną, jei kaina<= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Skyrius – sustabdymo limitas, jei kaina >= (langas aktyvus, kai pasirenkate Stop limit ir Connect with related order)
Išpardavimas
Skyrius – Gaukite pelną, jei kaina >= (langas aktyvus, kai pasirenkate Take Profit)
Skyrius - stop limitas, jei kaina<= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
Abu skyriai bus aktyvūs užsakymo tipui (Take Profit ir Stop Limit)
Arba jei sustabdymo pavedimo tipas yra (Stop kaina kitame vertybiniame popieriuje), skyrius pasikeis į
Pirkimas
jei kaina<=
jei kaina >=
Išpardavimas
jei kaina<=
jei kaina >=
Taip pat reikėtų pažymėti
Antras dešinėje esantis langas aktyvuojamas, kai pasirenkate pavedimo tipą (Su susietu pavedimu, Stop kaina kitam vertybiniam popieriui, Take profit, Take profit and stop limit), pavedimo atveju (Stop limitas) tik vienas langas aktyvus.
Skyrius – Kaina
Mes nustatome kainą
Skyrius – Kiekis (partija)
Pasirinkite kiekį (partiją), (Kiekis (100 lot.) - skliausteliuose nurodoma, kiek yra 1-oje vertybinių popierių partijoje)
Paspauskite ENTER)
Visi duomenys apie Stop orderius rodomi lentelėje - Stop orderių lentelė
Redaguoti sustabdymo užsakymą
Galite pakeisti arba pašalinti Stop orderį iš lentelės (Stop orderių lentelė), dešiniuoju pelės mygtuku atidarę naują langą. Atšauktą užsakymą taip pat galima atkurti iš tos pačios lentelės (Stop order lentelė).
Sustabdymo tvarkos pakeitimai, naudojant diagramos sustabdymo liniją
Kaip diagramoje nustatyti sustabdymo užsakymo eilutes, galite pamatyti straipsnyje - QUIK nustatymai (Diagrama - nustatymai)
Atšauktą užsakymą galima atkurti iš lentelės Stop orders.
Sustabdykite užsakymus QUIK
Pavyzdžiai, atsižvelgiant į pasirinktą Stop orderių tipą
Sustabdymo įsakymų tipai QUIK (parinktys)
1) Su susijusia programa
2) Stop limitas
3) Sustabdyti kito vertybinio popieriaus kainą
4) Gaukite pelno
5) Gaukite pelno ir sustabdykite limitą
Sąvokos reikšmė (išplitimas, paslydimas)
Spredas taikomas stop pavedimams.
Spread (apsauginis pasklidimas) – slydimas
Kainos slydimas dažnai pasitaiko pavedimų knygelėje, todėl kaina su nukrypimu yra nurodoma stop pavedimo laukelyje „kaina“. Jeigu ši kaina nenurodyta, tuomet rinka gali peršokti „stop limite“ nurodytą kainą ir prie jos nebegrįžti, tuomet pavedimas neveiks. Todėl draudimui kaina nurodoma atsižvelgiant į praslydimą. Ši spreda reikalinga tam, kad mūsų užsakymas neliktų kaboti užsakymų knygoje.
Paprastai kuo didesnė priemonės pirkimo apimtis (partijų skaičius), tuo didesnis potencialus skirtumas turėtų būti nustatytas. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kuo skystesnis instrumentas, tuo mažesnė potencialo sklaida.
Taigi, Spread (apsauginė plitimas - slydimas) nustatomas, orientuojantis į "stiklą", priklausomai nuo kainų ir tūrių, kurie yra stiklinėje.
Sustabdyti užsakymus Daugiau
1) Su susijusia programa
Su susijusiu pavedimu – tai Stop Limit su susijusiu pavedimu. Šio tipo orderis vienu metu deda dvi dalis, Stop orderis (Stop-loss) – nuostolių fiksavimas ir limitinis orderis stiklinėje (Take-profit) – pelno fiksavimas.
Šis sustabdymo pavedimas yra labai naudingas dienos prekybai.
Sąlygos
Įsigijome turtą (Sberbank akcijas) už 132 rublius. ir nori parduoti.
1) Jei kaina eina mūsų kryptimi (aukštyn), gaukite pelną 132,80 rublio lygiu. (Paimkite pelną - 132,80 rubliai) - ši sąlyga bus rodoma "stiklinėje".
2) Jei kaina nekrypsta į mūsų pusę (žemyn), fiksuokite savo nuostolius lygiu (Stop-loss - 131,80 rubliai) - ši sąlyga nebus rodoma "stiklelyje".
Tai ta pati operacija, bet skirtingomis kainomis. Jei viena iš sąlygų veikia, priešinga bus automatiškai pašalinta.
Pavyzdys
Išpardavimas
kairysis langas
Nurodykite nuostolius (nustatykite praradimo sustabdymo parametrus)
stop limit if kaina<= (131,80)
Kaina (131,60) – kaina su slydimu
dešinysis langas
Nurodykite pelną (nustatykite pelno ėmimo parametrus)
Pateikite susijusį pasiūlymą už kainą
Parduodu uz kaina (132.80)
Pažymėkite langelį prieš – (Jei užsakymas įvykdytas iš dalies, pašalinkite sustabdymo nurodymą)
Jei turite varnelę
Jeigu parduodate ne 1 lotą, o 100 lotų, o akcijų kainai priartėjus prie nurodyto lygio, Jūsų pavedimai neįvykdomi pilnai (dalinai), stop orderis bus anuliuotas.
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Paspauskite ENTER
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Diagramoje atsiras dvi horizontalios stop-limit (stop-loss) ir take-profit linijos.
2) Sustabdymo riba
Galima naudoti sustojimo ribą
1) įsigyti turtą
2) parduoti jau įsigytą turtą.
Stop Limit orderis dažniausiai naudojamas turtui įsigyti. Pavyzdžiui, turtas perkamas tuo metu, kai nutrūksta kainos lygis, tam naudojame stop orderį (Stop Limit).
Tačiau nepamirškite, kad stop orderiai, skirtingai nei limitiniai orderiai, nėra matomi pavedimų knygoje tol, kol nėra aktyvuojami pagal jūsų nustatytą sąlygą, todėl parduodant turtą taip pat labai svarbu naudoti stop limitą.
Pirkimas
Tikslas
Palaukite, kol turtas šiek tiek padidės, tada pirkite.
Deja, naudojant limitinį pavedimą (limitinis pavedimas pateikiamas įprastu būdu), tai nepavyks, nes limitinis pavedimas, pateiktas didesne nei rinkos kaina, bus nedelsiant įvykdytas, todėl geriau naudoti Stop Limit orderis.
Sąlygos
Norime pirkti turtą (akcijas - Aeroflot), o šiuo metu kaina yra 83,38 rubliai.
1) Kadangi manau, kad kaina pakils iki 83,50 rublių. ir toliau augs, tada renkuosi - Pirkimas
Pavyzdys
Pirkimas
sustabdymo riba, jei kaina >= (83,50)
Kaina (83,60) – kaina su slydimu
Paspauskite ENTER
Paaiškinimas
stop limitas, jei kaina >= (83.50) - pavedimas brokeriui, kainai pasiekus 83.50 rub., pateikti pavedimą pirkti 83.50-83.60 rub. Tie. nuo šios kainos pradedame pirkti, iki 83,60 rublių kainos.
Kaina (83,60) - mes pirksime savo turtą už šią kainą, tai yra maksimalaus nuokrypio dydis (pateikite užsakymą už 83,60 rublių kainą). Iki šios kainos bus nupirktas reikiamas partijų skaičius (priklausomai nuo to, kiek dalių išduosime pirkti), o kainai pakilus pirkimas sustos (jei buvo nupirktos ne visos partijos, užsakymas bus įvykdytas iš dalies ).
Apsauginis plitimas - Slydimas (83,50-83,60 rub.) reikalingas tam, kad spėtume įsigyti turtą ir nepraslystume per norimą kainų lygį, pirksime sutartis (turtą) už (83,50) arba šiek tiek didesnę kainą. Šiame koridoriuje (83,50-83,60 rub.) bus sudarytos pirkimo sutartys su mums reikalinga kaina.
Išpardavimas
Pardavimo sustabdymo nuostolis dažniausiai naudojamas tada, kai norima sudaryti sandorį (parduoti turtą) tuo momentu, kai krenta paties turto kaina (grafikas krenta žemyn). Užsakymas pateikiamas žemiau rinkos kainos.
Tikslas
Parduokite esamą turtą (pavyzdžiui, turtas buvo įsigytas už 81,60 rublio kainą).
Sąlygos
Tarkime, turtas pradėjo augti (83,00 rubliai), bet tada pradėjo kristi, o rinkos kaina priartėjo prie 82,95 rublio, atsirado apsisukimo taškas.
Nusprendėte parduoti turtą, tikėdamiesi, kad kritimas tęsis ir siekdami sumažinti nuostolius, nusprendėte jį parduoti už 82,90–82,80 rublių kainą.
Pavyzdys
Išpardavimas
stop limit if kaina<= (82,90)
Kaina (82,80) – kaina su slydimu
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Paspauskite ENTER
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Paaiškinimas
stop limit if kaina<= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Kaina (82,80) – už šią kainą užsakymas pateks į užsakymų knygą.
3) Sustabdyti kito vertybinio popieriaus kainą
Stop kaina kitam vertybiniam popieriui – pavedimas panašus į Stop Limit, šis stop orderis naudojamas, kai sprendimas dėl mus dominančio vertybinio popieriaus priklauso nuo kitos priemonės kainos sąlygos.
(Stop kaina kitam vertybiniam popieriui) naudojamas koreliuojančioms (susijusioms) priemonėms. Pavyzdžiui – (akcijos ir ateities sandoriai (arba likvidžiausių akcijų indeksas), aukso kaina ir aukso kasybos įmonių kaina, naftos kaina ir kasybos įmonės naftos kaina ir kt.). Tie. sujungiame du vienas nuo kito glaudžiai priklausomus instrumentus, kurių dinamika kartojasi. Sąlygos, susidariusios vienai priemonei, yra sąlyga pradėti sandorį dėl kitos priemonės.
Jei, pavyzdžiui, indeksas išsiveržia į kai kurias kainų vertes, mes arba atidarysime savo prekybos poziciją, arba, priešingai, uždarysime. Dažniausiai tokia strategija naudojama perkeliant pagrindinį turtą (akciją) ir išvestinę finansinę priemonę (pavyzdžiui, ateities sandorius). Logika susiveda į taip: žiūrima vienos finansinės priemonės kaina, o prekiaujama kita (kitai finansinei priemonei nustatoma stop kaina).
Pirkimas
daroma prielaida, kad norime įsigyti turtą
Tikslas
Pavyzdžiui, prekyba vykdoma FORTS.
Buvo atskleistas tam tikras ryšys tarp dviejų skirtingų finansinių priemonių (Rosneft akcijų ir Rosneft akcijų ateities sandorių) judėjimo. „Rosneft“ akcijos yra pagrindinis turtas, dėl kurio nustatomas „Rosneft“ akcijų ateities sandorių kainų judėjimas (šiuo atveju norint prekiauti ateities sandoriais, reikia žiūrėti į „Rosneft“ akcijų kainas).
Palaukite, kol bus pasiekta tam tikra Rosneft akcijų kaina
Kai Rosneft akcijos kaina pasiekia 216,30 rublio, prekybos sistema gauna ribotą pavedimą pirkti ateities sandorį Rosneft (RNH5) už 21500 kainą.
Pavyzdys
Pirkimas
Iškviečiame sustabdymo orderio langą ir pasirenkame - (Stop kaina kitam vertybiniam popieriui). Reikia užpildyti du laukus.
dešinysis langas
1) Pirmiausia užpildomas dešinysis laukas, kuriame pasirenkame atskaitos tašką (saugą (Rosneft Share), kuriuo naršysime)
kairysis langas
2) Tada užpildomas kairysis laukas, kad galėtume atlikti mums reikalingas operacijas.
Tarp savęs sujungiame OAO NK Rosneft akcijas ir OAO NK Rosneft ateities sandorius.
Aktyvinimo kaina – kaina, kuri ateis už Rosneft akcijas.
didesnė (jei kaina > = 216,30 rubliai) - kaina, kuri bus ant akcijų, po kurios mes atitinkamai perkame ateities sandorius ir jau pateikiame ateities sandorių kainą (kaina 21 500 rublių). Tada nustatome mums reikalingą kiekį (partiją).
Paspauskite ENTER
Paaiškinimas
Kai tik (paveikslėlis kairėje – įvykdyto limitinio pavedimo kaina) akcijos kaina viršys 216,30 rublių lygį, į prekybos sistemą bus išsiųstas signalas pirkti ateities sandorius.
Svarbiausia yra suderinti kainų lygius. Kai akcijos kaina artėja prie 216 rublių lygio, ateities sandoriai jau gali būti daug aukštesni. Tokiu atveju sandorio nesudarysime, bet užsakymas pateks į užsakymų knygą. Jei, priešingai, ateities sandorių kaina yra daug mažesnė, tada šiuo atveju viskas gerai, nes mes tiesiogiai sudarome sandorį esamomis rinkos kainomis. Visada reikia atsižvelgti į kainų koreliaciją, jos ne visada gali būti pakankamai glaudžiai susijusios.
4) Pasiimk pelną
Sudėtingiausias ir dažniausiai naudojamas užsakymas (Take Profit) leidžia pasiekti išskirtinių galimybių. Visų pirma, ši galimybė slypi tame, kad programa (Take profit) leidžia optimizuoti pelną.
(Paimk pelną) – šis pavedimas su sąlyga – (vykdyti pavedimą, kai kaina pablogėja duota verte nuo pasiekto maksimumo (pardavimui) arba minimumo (perkant)). Pasiimti pelną paprastai naudojamas norint uždaryti poziciją su didžiausiu pelnu. Taip pat galimas alternatyvus pelno paėmimo panaudojimas – pozicijos atidarymas (pirkimas – pakeitus kainą aukštyn (ilgas) arba pardavimas – sumažinus kainą (trumpas)).
Vykdyti (uždaryti) pavedimą, jei kaina pablogėja nuo pasiekto maksimumo arba minimumo. Tie. mes ne tik pasiimame pelną, kai kaina toliau kyla, bet taisome, kai rinka pradeda suktis ir judėti priešinga kryptimi.
Veikimo principas
#1) PIRKIMAS
Pirkimas naudojant Trailing Stop
Tikslas
Alternatyvus panaudojimas (Pasiimk pelną, kai pakeista kaina) yra atidaryti sandorį, kai atsimuša iš bet kurio lygio. Pažiūrėkime atidžiau.
Kainos judėjimo apsisukimą (atšokimą) skaičiuojame nuo palaikymo lygio (tokie signalai pasirodo gana dažnai).
Jei iš karto perkate turtą iš esamų pozicijų, gali pasirodyti, kad kaina toliau judės žemyn, pramušdama palaikymo lygį. Tačiau kitu atveju gali atsitikti taip, kad priartėjus prie atramos lygio, atsitrenkus į jį, žvakė susiformuoja smaigalio pavidalu ir prasideda judėjimas priešinga kryptimi (o toks scenarijus pasitaiko gana dažnai, ypač trumpai laikotarpis – t. y. judėjimas žemyn, smaigalys ir apsisukimas). Norint pagauti kainą ant reversalo, nereikia nuolat būti prie kompiuterio ir turėti geležinių nervų, tam galite pateikti stop orderį (Take Profit), kuris sudarys sandorį tuo metu, kai kaina tikrai apsisuks. ir juda priešinga kryptimi.
Sąlygos
Norime įsigyti turtą po to, kai jis artėja prie 144,55 rublio kainos lygio, atšoka nuo jo ir pasirodo.
Užduotis – pabandyti pagauti kainą tiksliai tuo momentu, kai rinka apsisuka ir eina priešinga kryptimi. Siekdami išvengti klaidų, pateikiame užsakymą (Take profit).
Pavyzdys
Pirkimas
Pirkimas atšokus nuo lygio
„Gazprom“ akcijų pirkimas – pirksime atšokus nuo 144,55 rublio.
Dabartinė kaina yra 144,64 rubliai.
Iškviečiame sustabdymo orderio langą ir pasirenkame - (Take peln). Reikia užpildyti du laukus.
kairysis langas
Programos aktyvinimo sąlygos
Pirkimas
pasiimk pelną, jei kaina<= 144,55 руб.
dešinysis langas
Įtrauka nuo min – (0,1) atostogos (kainos valiuta)
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Paspauskite ENTER
div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">
Paaiškinimas
Įtrauka nuo min - (0,1) atostogos (kainos valiuta) - ši reikšmė padės atidėti sustabdymo nurodymą, kai nukris 0,10 kapeikos ir kai tik žvakė šiek tiek susitrauks 0,10 kapeikos aukštyn, mūsų sandoris bus atidarytas ir pradėsime pirkti savo partijas nuo nurodyto taško nuo 0,50 kapeikų (kadangi apsauginis skirtumas buvo nustatytas 0,5). Tie. Įtrauka nuo min yra tarsi galinė stotelė, kuri turėtų padėti įsigyti turtą pigiau ir ši įtrauka, žinoma, jei pageidaujama, gali būti padidinta.
Kai kaina pradės augti priešinga kryptimi daugiau nei 10 kapeikų, tada pavedimas bus įvykdytas.
2) PIRKTI (šis sustabdymo orderio pavyzdys yra pavyzdžio Nr. 1 analogas – principas tas pats)
Pirkimas naudojant Trailing Stop
Trailing stop (galinio sustabdymo tvarka)
Trailing stop yra stop orderis, kuris automatiškai sugriežtinamas, kai kaina juda jūsų kryptimi. Tie. pavedime Take Profit galite nustatyti tam tikrus parametrus, kuriuos, kainai judant jūsų augimo kryptimi, sistema automatiškai ištrauks stop orderį, kad fiksuotų iš šios operacijos sukauptą pelną. Jei kaina pakyla, tai sugriežtinamas stopas, t.y. automatiškai perkeliamas į geriausias kainas, tačiau jei kaina krenta ir juda ne jūsų kryptimi – galioja stop orderis ir kainai pasisukus daugiau nei nurodytu taškų skaičiumi – sandoris uždaromas.
Trailing stop (pirkti)
Tikslas
Įsigykite turtą už geresnę kainą, kai turtas nukrenta
Sąlygos
Norime įsigyti turtą už 212 rublių kainą. ar net žemesnė
Pavyzdys
Pirkimas
kairysis langas
Galioja iki atšaukimo (gali neveikti demonstracinėje versijoje)
Programos aktyvinimo sąlygos
Pirkimas
pasiimk pelną, jei kaina<= 212 руб.
Kiekis (1 partija) – pirkti 1 partiją
dešinysis langas
Laukas – (nustatyti „Gauti pelną“)
Įtrauka nuo min – (0,5) atostogų (kainos valiuta)
Apsauginis skirtumas – (0,1) atostogos (kainos valiuta)
Paspauskite ENTER
PAAIŠKINIMAS
Tarkim
Kaina priartėjo prie 212 rublių lygio. fiksavo sustabdymo nurodymą ir toliau judėjo žemyn, nustatydamas naują vietinį minimumą – 211,7 rub. Suaktyvinamas Take profit ir tada pradedama tikrinti papildomas sąlygas (įtrauka nuo min 0,5 rublio). Toliau, pavyzdžiui, kaina atšoko nuo 211,7 rublio lygio. ir pakilo iki 212,15 rublio lygio. (šiuo metu kaina pradėjo svyruoti), o kai tik pakyla iki 212,2 rub. (vietinis minimumas 211,7 rublio + kompensacija nuo min 0,5 rublio = 212,2 rubliai), take-profit pateikė ribotą užsakymą pirkti sistemoje už 212,30 rublio kainą. (212,2 rub. + Apsauginis plitimas 0,1 rublis = 212,30 rub.).
1) IŠPARDAVIMAS
Parduodu be sustojimo
Tikslas
Parduodame įsigytą turtą tokiu lygiu, kokio mums reikia
Sąlygos
Mes nusipirkome turtą ir norime jį parduoti, fiksuoti pelną tam tikru momentu. Norėdami tai padaryti, turite pasirinkti lygį, kuriame, pavyzdžiui, sutiktume paimti pelną (132,80 rublių lygis yra pelnas, jei kaina >= 132,80 rublių).
Pavyzdys
Išpardavimas
Buvo nupirktas turtas (Sberbank akcijos) už 131,50 rub.
kairysis langas
Programos aktyvinimo sąlygos
Išpardavimas
pasiimkite pelną, jei kaina >= 132,80 USD
Kiekis (1 dalis) – parduodame 1 sklypą
Paimkite pelną, parduokite
PAAIŠKINIMAS
Jei (Įtrauka nuo maks.) bus padaryta minimali, pavyzdžiui, 0,01 rublio, tada užsakymas veiks net ir su mažiausiomis pamainomis.
2) IŠPARDAVIMAS
Parduodu su Trailing Stop
Tikslas
Parduokite įsigytą turtą („Gazprom“) ir gaukite maksimalų pelną.
Sąlygos
Nusipirkome turtą („Gazprom“) už 145 rublius. ir nori jį parduoti, kad gautų didžiausią pelną. Norėdami tai padaryti, turite pasirinkti lygį, kuriame, pavyzdžiui, sutiktume paimti pelną (146 rublių lygis yra pelnas, jei kaina >= 146 rubliai).
Pavyzdys
Išpardavimas
kairysis langas
Galioja iki atšaukimo (gali neveikti demonstracinėje versijoje)
Programos aktyvinimo sąlygos
Išpardavimas
Paimkite pelną, parduokite
PAAIŠKINIMAS
Kai tik kaina nukrenta po pasiekto maksimumo (pasiekus 146 rublių lygį, programa pradeda automatiškai skaičiuoti pasiektą maksimumą, todėl jis atitinkamai viršija 146 rublių lygį ir gali būti bet kur) 0,20 kapeikos (ši vertė yra dešinysis langas - Įtrauka nuo max - 0,20) 0,5 kapeikos kainų intervale (tai yra dešiniojo lango vertė - Apsauginis sklaidos dydis - 0,5 (kainos nuokrypis bus - 0,5)) - mūsų sandoris įvyks.
Apsauginė sklaida skirta užtikrinti, kad sukurtas užsakymas taptų akivaizdžiai vykdomas.
Kainai nukritus 0,20 rublio nuo pasiekto maksimumo, prekybos sistema gauna signalą vykdyti pavedimą ir pavedimas bus įvykdytas pelningesniu rezultatu.
Jei diapazonas yra procentais
Taip pat galite nustatyti intervalą procentais (t. y. poslinkis nuo maks. ir apsauginis skirtumas yra ne kainos valiuta, o procentais). Tačiau tikslingiau intervalą nustatyti procentais ilgalaikėms investicijoms arba dirbant su mažiau likvidžiu turtu, kur yra sunkiau apskaičiuoti skirtumo vertę pinigine išraiška (t. y. (+, - 0,5 proc. arba 1%) – tai bus tik apsauginė antros ir trečios pakopos plitimas.).
5) Gaukite pelno ir sustabdykite limitą
Pateikiant stop orderį (Take profit) sukuriamas taškas, kuriame aktyvuojamas mūsų sustabdymo orderis – lygis, nuo kurio pradedamas skaičiuojamas baigiamasis skaičiavimas. Tačiau mes neturime apsaugos nuo rizikų lygio (šio lygio gali prireikti, jei kaina iškart pakryps jūsų kryptimi), tam pasirenkame stop orderį (Take profit and stop limit).
Šioje sustabdymo užsakyme tai gali būti naudinga (Ctrl)
Norėdami išsaugoti sustabdymo nurodymo duomenis (įtraukas tarp eilučių), tempdami sustabdymo nurodymą diagramoje, laikykite nuspaudę (Ctrl). Tai svarbu, nes jei perkelsite stop orderį grafike be (Ctrl), tada stop orderis visiškai nepasikeis, o pasikeis tik stop kaina. Todėl arba pakeičiame stop orderį iš esamos stop orderių lentelės, arba paspaudę (Ctrl) klavišą perkeliame orderio eilutę, tada skirtumas tarp orderio kainos pavedimų knygelėje ir stop kainos išliks.
Pirkimas - pardavimas
Sąlygos
Patogus sandoriams trumpoje pozicijoje – parduok už kritimą ir užsidirbk iš to pinigų
Trumpas sandoris – norime nusipirkti turtą („Sberbank“ akcijas) už kainą (Kaina – 77,50 rubliai) ir parduoti jį kritus diapazonui – (76 rubliai), jei kaina pasikeis, pavedimas bus uždarytas intervale ( 77,30 rubliai .) - (nes bus stop limitas, jei kaina >= (77,30)).
Pavyzdys
Pirkimas
kairysis langas
Galioja iki atšaukimo (gali neveikti demonstracinėje versijoje)
Programos aktyvinimo sąlygos
Pirkimas
pasiimk pelną, jei kaina<= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
stop limit if price >= (77.30) – šis laukas atsakingas už stop loss
Kaina (77,50) - užsakymo pateikimo kaina užsakymų knygoje
Kiekis (1 partija) – pirkti 1 partiją
dešinysis langas
Laukas – (nustatyti „Gauti pelną“)
Įtrauka nuo min – (0,01) atostogos (kainos valiuta)
Apsauginis plitimas - (0,5) atostogos (kainos valiuta)
Paspauskite ENTER
Paaiškinimas
Sukurta užklausa uždaryti trumpąjį filmą
QUIK sistema leidžia atlikti operacijas naudojant sąlyginius pavedimus (stop orderius). Sąlyginis pavedimas – pavedimas su papildomomis sąlygomis, kurios lemia pateikimo į prekybos sistemą momentą, priklausomai nuo esamos rinkos situacijos.
Vartotojų sugeneruoti sąlyginiai užsakymai siunčiami į QUIK sistemos serverį ir saugomi jame tol, kol įvyksta nurodytos sąlygos. QUIK serveris juos nuolat stebi ir, jei sąlyga yra įvykdyta, siunčia atitinkamą limito pavedimą į biržos prekybos sistemą.
Sąlyginių užsakymų tipai
QUIK sistema įgyvendina kelis skirtingus sąlyginių užsakymų tipus:
Sustabdymo riba
Paprasčiausias sąlyginio pavedimo tipas, kuriame pavedimo įvykdymo sąlyga yra tam tikros kontrolinės vertės – stop kainos – pasiekimas sandorio kaina. Įvykdžius „stop-limit“ pavedimą, ribotas pavedimas su jame nurodyta kaina perkeliamas į prekybos sistemą. Šio tipo sąlyginis pavedimas naudojamas siekiant apriboti nuostolius atviroje pozicijoje.
Pasiimk pelną
pavedimas su formos sąlyga: „neparduoti vertybinių popierių, jei kaina kyla, o parduoti, jei kaina nukrenta tiek procentų (arba „pips“ – kainos taškais) nuo pasiekto maksimumo“. Norint uždaryti „trumpąsias“ pozicijas, priešinga sąlyga yra „pirkti, jei kaina kyla, palyginti su žema“. Šis užsakymo tipas dar vadinamas „pagaliniu“. Take profit tikslas yra nustatyti maksimalų pelną atviroje pozicijoje. Skirtumas tarp aukščiausios (žemos) ir kainos sąlygos yra vadinamas „kompensavimu“.
Take profit turi du papildomus parametrus:
- Aktyvinimo kaina – sandorio kainos vertė, kurią pasiekus prasideda pelno gavimo sąlygų tikrinimas. Nuo šio momento bus tikrinama aukšta / žema būklė, o kainų svyravimai žemesniuose lygiuose nesukels priešlaikinio sąlyginio pavedimo įvykdymo.
- Apsauginis spredas – papildomas (pirmaujantis) užsakymo kainos nukrypimas nuo paskutinio pavedimą inicijavusio sandorio kainos. Kadangi sąlyginiai pavedimai dažniausiai pateikiami esant kritiniams kainų lygiams, jų pasiekimas gali sukelti greitą kainos judėjimą. Kad pavedimas būtų garantuotas, jo kaina turi būti prieš kainos judėjimą, tai yra turi būti keliais punktais mažesnė (trumpoms pozicijoms – daugiau) nei paskutinės pavedimą inicijavusios operacijos kaina.
Su susijusia programa
kombinuotas pavedimas, susidedantis iš stop limito pavedimo ir įprasto limito pavedimo. Įprastas orderis skirtas planuojamam pozicijos uždarymui, o stop limitas – galimiems nuostoliams dėl priešingo kainos judėjimo apriboti. Jei vienas iš susietų pavedimų įvykdomas, antrasis automatiškai atšaukiamas. Šio tipo pavedimai taip pat vadinami "O.C.O." (viena atšaukia kitą, „viena programa atšaukia kitą“).
Šio sąlyginio pasiūlymo naudojimas turi du pranašumus:
- susietam pavedimui vykdyti lėšos blokuojamos viena suma, o naudojant du atskirus pavedimus – dviguba suma;
- abiejų pasiūlymų įvykdymo situacija esant dideliems kainų svyravimams neįtraukiama.
Su sąlyga kitam instrumentui
tvarka, kai tikrinama vieno instrumento būklė, o įvykdoma kitoms priemonėms. Toks pavedimas leidžia kaip sąlygą naudoti svarbiausių vertybinių popierių kainų pokytį, lemiantį bendrą rinkos kryptį, o prekiaujant ateities sandoriais reaguoti į bazinio turto kainų pokyčius.
Vykdydami aktyvų užsakymą
sąlyginis pavedimas, aktyvuojamas įvykdžius pavedimą prekybos sistemoje tam tikru numeriu. Įsakymas „vykdyti“ gali būti arba sustabdymo limitas, arba pelno gavimas. Šio tipo pavedimas skirtas apibūdinti aktyviu pavedimu atidarytos pozicijos uždarymo sąlygas ir neleidžia jas įvykdyti prieš atidarant poziciją. „Vykdymo“ pavedimų, susijusių su vienu aktyviu pavedimu, skaičius gali būti bet koks.
Užsakymai „vykdymo būdu“ turi du papildomus parametrus, kurie praplečia jų taikymo galimybes:
- Dalinis įvykdymas – sąlyginio užsakymo aktyvavimas, kai užsakymas-sąlyga tenkinama iš dalies.
- Paimkite įvykdytą apimtį – kaip sąlyginio pavedimo kiekį naudokite ne visą pavedimo apimtį, o jo įvykdytą dalį. Tai yra papildomas parametras prie ankstesnio.
Bendras dviejų parametrų naudojimas leidžia atsižvelgti į laipsniško užsakymo sąlygos tenkinimo ir su tuo susijusių sąlyginių užsakymų aktyvavimo situaciją. Esant dideliems kainų svyravimams, netgi galima įvykdyti gautus sąlyginius pavedimus, o vėliau grįžti į pavedimo-sąlygos lygius ir vėl – padidinti aktyvuotą apimtį dėl kito dalinio pavedimo-sąlygos įvykdymo.
- Norėdami įvesti pirkimo sustabdymo užsakymą statymo kaina daugiau stop kaina kad pavedimas būtų įvykdytas dar padidinus sandorio kainą.
- Norėdami įvesti pardavimo sustabdymo pavedimą statymo kaina rekomenduojama priskirti keliems balams žemiau stop kainos .
- Būkite atsargūs nustatydami pavedimo kryptį ir sustabdymo kainą, kad neįvestumėte sustabdymo pavedimo su jau įvykdytomis sąlygomis.
