Buen día a todos. Hoy hablaremos sobre cómo configurar correctamente un tope dinámico (o un tope dinámico de otra manera) en la terminal QUIK y ¿es necesario? Yo mismo no uso un tope dinámico en mis operaciones, pero siempre muevo el tope de pérdidas manualmente. Pero como a menudo me preguntan sobre esto, y este tema es de interés para muchos, intentaré revelarlo en este artículo. Vamos a empezar.
¿Qué es el stop loss dinámico y es necesario?
En general, los trailing stop son más adecuados para los comerciantes que negocian intradía y abren posiciones en varios instrumentos al mismo tiempo. Puede ser bastante difícil hacer un seguimiento de todos los papeles y arrastrar la parada manualmente. Naturalmente, es necesario abordar de manera competente la selección de instrumentos de tendencia. Ya que si usa un stop loss dinámico cuando opera en un plano, entonces lo atrapará con bastante frecuencia.
Pero personalmente, me gusta arrastrar la parada manualmente. Esto da mejores resultados en el comercio. Dado que el mercado cambia periódicamente la volatilidad y la mecánica del comportamiento de los precios. Por ejemplo, a veces el movimiento de la tendencia es muy suave, con pequeñas áreas de consolidación y, a veces, con retrocesos significativos. Si arrastramos el stop loss manualmente, entonces es mucho más fácil de rastrear. En el caso de levantar la parada de manera competente de forma independiente, detrás de las zonas de consolidación o detrás de los niveles, la efectividad de la negociación aumentará. En particular, en mi comercio utilizo algunas formaciones basadas en este principio. Y ahora pasemos a establecer una parada móvil en el rápido. Te contaré sobre el ejemplo de un futuro en Sberbank.
¿Cómo establecer un trailing stop en QUIK?
Por lo tanto, haga clic con el botón derecho en el cristal de órdenes y seleccione el elemento "nueva orden de parada". Luego cambia el tipo de orden stop a “tomar ganancias”. Después de eso, tendremos la siguiente ventana, ver la figura (Fig. 1).
A continuación, debemos establecer los parámetros apropiados. Por ejemplo, si compramos un futuro de Sberbank a un precio de 9,800 y queremos venderlo al menos a 9,850, entonces en la ventana de "tomar ganancias", si el precio<=” необходимо прописать соответствующее значение. Если мы хотим чтоб после достижения этой цены стоп-лосс начал автоматически пододвигаться, то выставляем в графу отступ от min необходимое значение, например 50 пунктов. После чего стоп будет пододвигаться за ценой на расстоянии 50 пунктов. Например, цена стала 9 900, то стоп передвинется на 9 850 и тд. В случае отката цены стоп-лосс заявка останется на месте. Далее не забываем выставить защитный спрэд – это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами проскальзывание.
Y para garantizar que el trato se cierre, no olvide configurarlo. Luego seleccione el número requerido de contratos y presione enter.
También podemos colocar una orden Take Profit y Stop Limit (Fig. 2). Se diferencia en que aquí podemos establecer un stop loss de protección. Puedes leer más sobre esto.
Eso es todo. Espero que este material les sea de utilidad. Todo beneficio.
Atentamente, Stanislav Stanishevsky.
PD. Para obtener más información sobre cómo colocar un tope dinámico en QUIK, vea el video.
¡Hola a todos!
Hoy hablaremos sobre cómo evitar el fracaso de una orden de stop loss. Para hacer esto, siempre debe configurar el deslizamiento. Muchos no saben cómo configurarlo correctamente o incluso se olvidan de este matiz. En el artículo de hoy, esto será discutido.
El deslizamiento es absolutamente normal para cualquier mercado real. Puede estar ausente solo en Forex, ya que las cocinas de Forex no traen transacciones al mercado interbancario.
Configuración del límite de orden stop y el deslizamiento en quik
¿Cómo mostrarlo correctamente y qué tamaño debe tener? No es necesario encogerse con deslizamiento, ya que nuestra tarea principal es cerrar la posición cuando se alcanza el stop loss, aunque sea a un precio que nos sea menos favorable. La pérdida es mejor no tirar. De lo contrario, puede ocurrir una situación desagradable. Dejó la posición desatendida, llega a casa, se sienta frente al monitor y descubre que la orden de límite de pérdida no funcionó y tiene una gran pérdida en su cuenta. Si ingresó en un papel menos líquido, entonces puede mostrar un gran porcentaje de movimiento por día y puede sufrir grandes pérdidas. Por lo tanto, nunca es necesario rectificar con deslizamiento.
Expónlo a 4 tallas de tu parada. En este caso, la probabilidad de que la parada no funcione es mínima. Las situaciones de fuerza mayor, por supuesto, todavía ocurren. En caso de un fuerte negativo, cualquier instrumento puede abrir con una gran brecha, por lo que aún queda un pequeño riesgo. Si el gap es mayor que su deslizamiento, el stop no funcionará, si es menor, la posición se cerrará a un precio extremadamente desfavorable para nosotros. Pero es mucho mejor que sentarse fuera de las pérdidas. Dado que tal enfoque tarde o temprano lo llevará a un drenaje completo. El alce debe cortarse inmediatamente.
Tampoco es necesario un gran deslizamiento, ya que cualquier futuro tiene un límite en el crecimiento/caída que puede mostrar. Esta situación se llama tablón.
Y al realizar una solicitud, no puede exceder este límite. Vea la captura de pantalla a continuación (el precio máximo posible del instrumento y el mínimo posible).
Por ejemplo, compramos un contrato de futuros para Gazprom y establecimos un límite de pérdida a un precio de 14 600 (la columna se denomina límite de límite si el precio<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.
En general, vamos a resumir todo lo anterior. No reduzca demasiado el deslizamiento, pero al mismo tiempo, tenga cuidado de no establecer el deslizamiento por encima del límite de este instrumento (el límite suele ser muy grande, pero aún así).
Voy a terminar con esto. Todo el comercio exitoso. Adiós.
Probablemente no haya necesidad de hablar sobre la necesidad y los beneficios de las órdenes stop-loss. Pero además de cuidar la protección contra pérdidas, también me gustaría pensar en obtener ganancias de manera oportuna, especialmente si el precio tiene un fuerte nivel de resistencia en el camino, lo que puede hacer que el precio se detenga y se revierta. En este caso, es conveniente limitar la posición a ambos lados con órdenes, establecer los llamados "stop loss" y "take profit", y lo óptimo es que estas órdenes sean mutuamente cancelables, es decir, si uno de los se activan los pedidos, el segundo se retiraría automáticamente. El programa QUIK tiene un tipo de stop order llamado "Con una orden relacionada", pero su posible período de validez es solo la sesión de negociación actual, que no siempre es suficiente.
Hoy analizaremos cómo puede colocar una aplicación interconectada con un período de validez de "Hasta la cancelación". Para ello utilizaremos la orden stop "Take profit and stop limit".
Tomemos un ejemplo. Digamos que somos Sberbank largos y queremos
a) proteger contra movimientos de precios adversos por debajo de 95 rublos;
b) obtener ganancias cuando el precio se acerque al nivel de resistencia de 103 rublos.
Seleccione "Nueva orden de detención" en el menú, escriba "Toma de ganancias y límite de detención". Establezca la fecha de vencimiento en "Hasta la cancelación". Marcamos "Venta". A continuación, prescribimos los niveles de obtención de beneficios y limitación de pérdidas. En la columna "Precio", indique el precio que estará en la orden de intercambio en caso de que se active un stop loss (el tamaño de la brecha es opcional). Especifique el tamaño de la posición y el código de cliente.
En el lado derecho de la aplicación en la columna "Sangría desde el máximo" ponemos "0". En la columna "Margen defensivo", establecemos la cantidad en la que se reducirá el precio en la orden de cambio, cerrando la posición con una ganancia.
Si el precio baja y la primera operación a un precio de 95 rublos o menos pasa por el mercado, entrará en el mercado una orden de venta a un precio de 94,98 rublos, la segunda orden se cancelará automáticamente.
Si el precio sube y la primera operación pasa por el mercado a un precio de 102,5 rublos o más, entrará en el mercado una orden de venta a un precio de 102,48 rublos y la orden de limitación de pérdidas se cancelará automáticamente.
Nuestra posición está limitada por dos lados. Puedes dormir tranquilo. Cuando el precio de mercado alcance un nivel de alrededor de 100 rublos, será posible reemplazar la orden por una nueva elevando el nivel de stop-loss para alcanzar el punto de equilibrio.
Unicidad de la orden Stop
Si las (Órdenes limitadas) normales se colocan solo en el momento de la sesión de negociación, entonces (Órdenes de parada) siempre se pueden colocar, incluso cuando la subasta ya se ha cerrado. Aquellos. después del cierre de la negociación, puede abrir una orden stop a la mañana siguiente, por ejemplo, para un desglose de uno u otro nivel (también puede establecer el tiempo para que funcione la orden stop, por ejemplo, hasta que se cancele).
Todas las órdenes Stop realizadas por usted se almacenan en el servidor del corredor y se ejecutan cuando se alcanzan ciertos valores (establecidos por usted). Cuando el precio alcanza el nivel que usted establece, el bróker coloca su orden de límite en el libro de órdenes (el bróker mantiene las órdenes de límite y las activa la condición que usted establezca).
Las órdenes stop no son visibles en el libro de órdenes. Por ejemplo, cuando dicen ("break stop"), esto solo se refiere al hecho de que las aplicaciones que no estaban visibles en el "vidrio" funcionaron. Su influencia es difícil de rastrear y uno solo puede adivinar dónde están. Aparecerán cuando se produzcan las llamadas "paradas de interrupción".
Por ejemplo, puede observar cómo, cuando se alcanza un cierto nivel de precios, se activa una gran cantidad de órdenes de detención que colocaron los participantes, y el precio mismo sube o baja bajo su influencia. Solo sobre estas órdenes de suspensión y estamos hablando. La orden stop más simple es Stop Limit.
El método más común para usar una orden de detención
1) comprar al alza (es decir, colocar una orden de compra cuando el activo comience a subir)
2) vender al caer (cuando necesite vender un activo existente)
Las órdenes stop tienen una alta velocidad de ejecución y van inmediatamente al mercado de valores.
Todos los datos sobre las Órdenes Stop se muestran en la "Tabla de Órdenes Stop".
Llamar a la ventana de órdenes Stop
La orden de parada se puede llamar de diferentes maneras
Considere llamar una orden stop desde el cristal
Haga clic derecho en el campo de vidrio, en la ventana que aparece, haga clic en - (Nueva orden de parada)
También otras formas de llamar orden Stop
1) Presionando el botón en la barra de herramientas
2) Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en la "Tabla de órdenes stop"
3) Presionando la tecla "F6" cuando el "vidrio" está activo
4) Al presionar el botón derecho del mouse sobre el "vidrio"
5) Seleccionar el elemento del menú contextual "Operación" - "Nueva orden de parada" en la tabla
Aparecerá la ventana de entrada de orden Stop, donde puede seleccionar: tipo de orden stop , fecha de vencimiento y condiciones para una orden de stop
Detener órdenes en QUIK
Sección - Tipo de orden stop
Elige el tipo de orden stop
Tipo de orden de parada:
1) Con aplicación relacionada
2) Límite de parada
3)
Precio stop en otro valor
4) Tomar ganancias
5)
Take Profit y Stop Limit
Configuración básica (breve explicación)
Sección - Vigencia
Seleccione el período de validez de la orden stop (en la versión Demo, esta ventana puede no estar activa)
1) Hoy (la aplicación estará activa solo hoy y se retirará al cierre del intercambio)
2) Por (la aplicación estará activa hasta la fecha de vencimiento especificada)
3) Hasta la cancelación (la aplicación estará activa hasta que la canceles)
Sección - Herramienta
Elegir una herramienta
Sección - Cuenta comercial
Elegir una cuenta comercial
Apartado - Condiciones de activación de la aplicación
La sección puede cambiar dependiendo del tipo de stop order
Elija - (Comprar o Vender)
Compra
Sección - Take Profit si el precio<= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Sección: límite de parada si el precio es >= (la ventana está activa cuando selecciona Límite de parada y Conectar con orden relacionada)
Rebaja
Sección - Take Profit si precio >= (la ventana está activa cuando selecciona Take Profit)
Sección - límite de parada si el precio<= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
Ambas secciones estarán activas para el tipo de orden (Take Profit y Stop Limit)
O si el tipo de orden stop es (Precio stop en otro valor), la sección cambiará a
Compra
si el precio<=
si precio >=
Rebaja
si el precio<=
si precio >=
También debe tenerse en cuenta
La segunda ventana de la derecha se activa al seleccionar el tipo de orden (Con orden vinculada, Precio Stop en otro valor, Take Profit, Take Profit y Stop limit), en el caso de una orden (Stop limit), solo una la ventana está activa.
Sección - Precio
fijamos el precio
Sección - Cantidad (lote)
Elija la cantidad (lote), (Cantidad (lote 100) - entre paréntesis se indica cuántos en el 1er lote de valores)
Presione - (Entrar)
Todos los datos sobre las órdenes Stop se muestran en la tabla - Tabla de órdenes Stop
Editar orden de parada
Puede cambiar o eliminar una Orden Stop de la tabla (Tabla de Órdenes Stop) abriendo una nueva ventana con el botón derecho del mouse. Una orden cancelada también se puede restaurar desde la misma tabla (tabla de órdenes Stop).
Cambios en la orden de detención usando la línea de detención en el gráfico
Cómo establecer líneas de orden stop en el gráfico, puede verlo en el artículo - Configuración QUIK (Gráfico - configuración)
Una orden cancelada se puede restaurar desde la tabla de órdenes Stop.
Detener órdenes en QUIK
Ejemplos en función del tipo de órdenes Stop seleccionadas
Tipo de órdenes stop en QUIK (opciones)
1) Con aplicación relacionada
2) Límite de parada
3) Precio de stop en otro valor
4) Tomar ganancias
5) Take Profit y Stop Limit
Significado del término (SPREAD, deslizamiento)
El spread se aplica en las órdenes stop.
Propagación (propagación protectora) - deslizamiento
El deslizamiento de precios a menudo ocurre en el libro de órdenes, por lo que el precio, incluido el deslizamiento, se indica en el campo "precio" de una orden stop. Si no se especifica este precio, entonces el mercado puede saltar por encima del precio especificado en el "límite de parada" y no volver a él, entonces la orden no funcionará. Por lo tanto, para el seguro, el precio se indica teniendo en cuenta el deslizamiento. Este Spread es necesario para que nuestro pedido no se quede colgado en el libro de pedidos.
Por lo general, cuanto mayor sea el volumen de compra de un instrumento (número de lotes), mayor será el diferencial potencial que se debe establecer. También debe tenerse en cuenta que cuanto más líquido es el instrumento, menor es el diferencial potencial.
Así, se fija el Spread (spread de protección - slippage), centrándose en el “vaso”, en función de los precios y volúmenes que hay en el vaso.
Detener órdenes Más
1) Con aplicación relacionada
Con una orden relacionada: este es un Stop Limit con una orden relacionada. Una orden de este tipo coloca dos partes al mismo tiempo, una orden Stop (Stop-loss) - fijando una pérdida y una orden limitada en un vaso (Take-profit) - fijando una ganancia.
Este tipo de orden stop es muy útil para el comercio intradía.
Términos
Compramos un activo (acciones de Sberbank) por 132 rublos. y quiero vender.
1) Si el precio va en nuestra dirección (hacia arriba), tome ganancias al nivel de 132.80 rublos. (Obtención de beneficios - 132,80 rublos): esta condición se mostrará en el "vaso".
2) Si el precio no va en nuestra dirección (hacia abajo), corrija nuestras pérdidas en el nivel (Stop-loss - 131,80 rublos); esta condición no se mostrará en el "vidrio".
Esta es la misma operación pero a diferentes precios. Si una de las condiciones funciona, la contraria se eliminará automáticamente.
Ejemplo
Rebaja
ventana izquierda
Especificar la pérdida (establecer los parámetros para el stop loss)
detener el límite si el precio<= (131,80)
Precio (131,60) – precio incluido el deslizamiento
ventana derecha
Especificar ganancias (establecer parámetros de toma de ganancias)
Presentar una oferta relacionada a un precio
en venta al precio (132.80)
Marque la casilla contra - (Si la orden se ejecuta parcialmente, elimine la orden de detención)
Si tiene una marca de verificación
Si no tiene 1 lote, sino 100 lotes a la venta, y cuando el precio de las acciones se acerca al nivel especificado, sus órdenes no se ejecutan en su totalidad (parcialmente), la orden stop se cancelará.
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Presione - Entrar
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En el gráfico aparecerán dos líneas horizontales de stop-limit (stop-loss) y take-profit.
2) Límite de parada
Se puede usar el límite de parada
1) para comprar un activo
2) para vender un activo ya comprado.
La orden Stop Limit se utiliza principalmente para comprar un activo. Por ejemplo, se compra un activo en el momento en que se rompe el nivel de precios, para ello utilizamos una orden stop (Stop Limit).
Sin embargo, no olvide que las órdenes stop, a diferencia de las órdenes limitadas, no son visibles en el libro de órdenes hasta que se activan de acuerdo con la condición que establezca, por lo que usar un límite stop para vender un activo también es muy importante.
Compra
Objetivo
Espere a que el activo crezca un poco y luego compre.
Desafortunadamente, con la ayuda de una orden límite (una orden límite se coloca de la manera habitual), esto no funcionará, porque una orden límite colocada a un precio más alto que el del mercado se ejecutará de inmediato, por lo que es mejor usar una orden Stop Limit.
Términos
Queremos comprar un activo (acciones - Aeroflot), y en este momento el precio se basa en 83,38 rublos.
1) Ya que creo que el precio subirá al nivel de 83,50 rublos. y seguirá creciendo, entonces elijo - Compra
Ejemplo
Compra
límite de parada si precio >= (83.50)
Precio (83.60) – precio incluyendo deslizamiento
Presione - Entrar
Explicación
límite de parada, si el precio >= (83,50) - una orden al corredor, cuando el precio alcance los 83,50 rublos, coloque una orden para comprar 83,50-83,60 rublos. Aquellos. a partir de este precio empezamos a comprar, hasta el precio de 83,60 rublos.
Precio (83,60): compraremos nuestro activo dentro de este precio, este es el tamaño de la desviación máxima (haga un pedido a un precio de 83,60 rublos). Hasta este precio, se comprará el número de lotes requerido (dependiendo de cuántos lotes pongamos a la venta), y cuando el precio suba, la compra se detendrá (si no se compraron todos los lotes, la orden se ejecutará parcialmente). ).
Spread de protección: el deslizamiento (83,50-83,60 rublos) es necesario para tener tiempo de comprar activos y no pasar por el nivel de precio deseado, compraremos contratos (activos) a (83,50) o un precio un poco más alto. En este corredor (83,50-83,60 rublos) habrá contratos de compra con el precio que necesitamos.
Rebaja
Un stop loss de venta se utiliza principalmente cuando desea realizar una operación (vender un activo) en el momento en que el precio del activo cae (el gráfico cae). La orden se coloca por debajo del precio de mercado.
Objetivo
Vender un activo existente (por ejemplo, se compró un activo a un precio de 81,60 rublos).
Términos
Supongamos que un activo comenzó a crecer (83,00 rublos), pero luego comenzó a caer, y el precio de mercado se acercó a la marca de 82,95 rublos, apareció un punto de reversión.
Decidió vender el activo, anticipándose a que la caída continuaría y para minimizar la pérdida, decidió venderlo a un precio en el rango de 82,90-82,80 rublos.
Ejemplo
Rebaja
detener el límite si el precio<= (82,90)
Precio (82.80) – precio incluyendo deslizamiento
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Presione - Entrar
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Explicación
detener el límite si el precio<= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Precio (82,80) – a este precio, la orden irá al libro de órdenes.
3) Precio stop en otro valor
Precio stop para otro valor: la orden es similar al Stop Limit, esta orden stop se utiliza cuando la decisión sobre el valor que nos interesa depende de la condición de precio de otro instrumento.
(Stop price on another security) se utiliza en instrumentos correlacionados (interrelacionados). Por ejemplo - (acciones y futuros (o el índice de la acción más líquida), el precio del oro y el precio de las empresas mineras de oro, el precio del petróleo y el precio del petróleo de una empresa minera, etc.). Aquellos. unimos dos instrumentos estrechamente dependientes entre sí, cuyas dinámicas se repiten. Las condiciones que han ocurrido para un instrumento son una condición para abrir una operación para otro instrumento.
Si, por ejemplo, un índice rompe en algunos valores de precios, abriremos nuestra posición comercial o, por el contrario, la cerraremos. En la mayoría de los casos, dicha estrategia se usa cuando se mueve el activo subyacente (acciones) y un instrumento financiero derivado (por ejemplo, futuros). La lógica se reduce a lo siguiente: se analiza el precio de un instrumento financiero y se cambia por otro (el precio tope se establece para otro instrumento financiero).
Compra
se supone que queremos comprar un activo
Objetivo
Por ejemplo, el comercio se lleva a cabo en FORTS.
Se reveló cierta relación entre el movimiento de dos instrumentos financieros diferentes (acciones de Rosneft y futuros de acciones de Rosneft). Las acciones de Rosneft son el activo subyacente, por lo que se determina el movimiento del precio de los futuros de las acciones de Rosneft (en este caso, para negociar futuros, debe observar los precios de las acciones de Rosneft).
Espere hasta que se alcance un determinado precio de las acciones de Rosneft
Cuando el precio de la acción de Rosneft alcanza los 216,30 rublos, el sistema comercial recibe una orden limitada para comprar un contrato de futuros de Rosneft (RNH5) a un precio de 21500.
Ejemplo
Compra
Llamamos a la ventana de orden de detención y seleccionamos - (Precio de detención para otro valor). Hay dos campos para llenar.
ventana derecha
1) Primero, se rellena el campo de la derecha, donde seleccionamos el punto de referencia (el valor (Rosneft Share) sobre el que navegaremos)
ventana izquierda
2) Luego se rellena el campo izquierdo para realizar las operaciones que necesitamos.
Entre nosotros, conectamos Acciones de OAO NK Rosneft y Futuros en OAO NK Rosneft.
Precio de activación: el precio que pasará por las acciones de Rosneft.
mayor (si el precio > = 216,30 rublos) - el precio que estará en las acciones, después de lo cual compramos los futuros respectivamente y ya damos el precio de los futuros (Precio 21,500 rublos). A continuación, establecemos la Cantidad (lote) que necesitamos.
Presione - Entrar
Explicación
Tan pronto como (imagen de la izquierda: el precio de la orden de límite ejecutada) el precio de la acción supere el nivel de 216,30 rublos, se enviará una señal para comprar futuros al sistema de negociación.
Lo principal es coordinar los niveles de precios. Cuando el precio de las acciones se acerca al nivel de 216 rublos, es posible que los futuros ya estén mucho más altos. En este caso, no haremos un trato, pero el pedido irá al libro de pedidos. Si, por el contrario, el precio de los futuros es mucho más bajo, entonces en este caso todo está bien, ya que negociamos directamente a los precios actuales del mercado. Siempre es necesario tener en cuenta la correlación de precios, es posible que no siempre estén lo suficientemente relacionados.
4) Tomar ganancias
La orden más compleja y de uso frecuente (Take Profit) le permite lograr oportunidades exclusivas. En primer lugar, esta oportunidad radica en que la aplicación (Take Profit) nos permite optimizar las ganancias.
(Take Profit) - esta orden con la condición - (ejecutar la orden cuando el precio se deteriore en un valor dado desde el máximo alcanzado (para la venta) o el mínimo (para la compra)). Take Profit se suele utilizar para cerrar una posición con el máximo beneficio. También es posible un uso alternativo de Take Profit: abrir una posición (comprar, en una reversión de precios al alza (larga) o vender, en una reversión de precios a la baja (corta)).
Ejecutar (cerrar) una orden si el precio se deteriora desde el máximo o mínimo alcanzado. Aquellos. no solo tomamos ganancias cuando el precio sigue subiendo, las arreglamos cuando el mercado comienza a dar la vuelta y moverse en la dirección opuesta.
Principio de operación
#1) COMPRA
Comprar con Trailing Stop
Objetivo
Un uso alternativo (obtener ganancias en una reversión de precios) es abrir una operación en un rebote desde cualquier nivel. Miremos más de cerca.
Calculamos la reversión del movimiento de precios (rebote) desde el nivel de soporte (tales señales aparecen con bastante frecuencia).
Si compra inmediatamente un activo de las posiciones actuales, puede resultar que el precio continúe bajando, rompiendo el nivel de soporte. Sin embargo, en otro caso, puede suceder que, al acercarse al nivel de soporte, al golpearlo, la vela se forme en forma de pico y el movimiento comience en la dirección opuesta (y este escenario ocurre con bastante frecuencia, especialmente en un corto período de tiempo, es decir, movimiento hacia abajo, pico e inversión). Para capturar el precio en una reversión, no necesita estar constantemente cerca de la computadora y tener nervios de acero, para esto puede colocar una orden de detención (Take Profit), que hará un trato en el momento en que el precio realmente cambia y se mueve en la dirección opuesta.
Términos
Queremos comprar un activo después de que se acerque al nivel de precio de 144,55 rublos, rebote y suba.
La tarea es tratar de atrapar el precio en el momento exacto en el que el mercado da la vuelta y va en la dirección opuesta. Para evitar errores, hacemos un pedido (Take Profit).
Ejemplo
Compra
Comprar en un rebote desde un nivel
Compra de acciones de Gazprom: haremos una compra en el rebote desde el nivel de 144,55 rublos.
El precio actual es de 144,64 rublos.
Llamamos a la ventana de orden stop y seleccionamos - (Take Profit). Hay dos campos para llenar.
ventana izquierda
Condiciones de activación de la aplicación
Compra
obtener ganancias si el precio<= 144,55 руб.
ventana derecha
Sangría desde min - (0,1) licencia (en moneda de precio)
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Presione - Entrar
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Explicación
Sangría desde min - (0.1) salir (en la moneda del precio) - este valor ayudará a retrasar la orden de detención cuando caiga 0.10 kopeks y tan pronto como la vela suba un poco 0.10 kopeks, nuestra operación se abrirá y comenzaremos a comprar nuestros lotes desde un punto dado en el rango de 0,50 kopeks (ya que el diferencial de protección se estableció en 0,5). Aquellos. La sangría de min es, por así decirlo, un tope final, que debería ayudar a comprar un activo más barato y esta sangría, por supuesto, se puede aumentar si se desea.
Cuando el precio comience a crecer en la dirección opuesta en más de 10 kopeks, entonces se ejecutará la orden.
2) COMPRAR (este ejemplo de orden stop es un análogo del ejemplo No. 1 - el principio es el mismo)
Comprar con Trailing Stop
Trailing stop (orden de trailing stop)
Trailing stop es una orden stop que se ajusta automáticamente cuando el precio se mueve en su dirección. Aquellos. en la orden Take Profit, puede establecer ciertos parámetros que, cuando el precio se mueve en su dirección de crecimiento, el sistema activará automáticamente la orden stop para fijar la ganancia acumulada de esta transacción. Si el precio sube, el stop se estrecha, es decir, se mueve automáticamente a los mejores precios, pero si el precio cae y no se mueve en su dirección, la orden de detención está en su lugar y cuando el precio se revierte en más de un número específico de puntos, la operación se cierra.
Trailing stop (comprar)
Objetivo
Comprar un activo a un mejor precio cuando el activo cae
Términos
Queremos comprar un activo a un precio de 212 rublos. o incluso más bajo
Ejemplo
Compra
ventana izquierda
Válido hasta que se cancele (puede que no funcione en la versión Demo)
Condiciones de activación de la aplicación
Compra
obtener ganancias si el precio<= 212 руб.
Cantidad (lote 1) – compre 1 lote
ventana derecha
Campo – (Establecer “Toma de ganancias”)
Sangría desde min - (0.5) licencia (en moneda de precio)
Propagación protectora - (0.1) licencia (en moneda de precio)
Presione - entrar
EXPLICACIÓN
Digamos
El precio se acercó al nivel de 212 rublos. fijó una orden de parada y siguió bajando, estableciendo un nuevo mínimo local de 211,7 rublos. Take Profit se activa y luego comienza a verificar condiciones adicionales (guión desde min por 0.5 rublos). Además, por ejemplo, el precio se recuperó del nivel de 211,7 rublos. y subió al nivel de 212,15 rublos. (en este punto, el precio comenzó a fluctuar), y tan pronto como sube a 212,2 rublos. (mínimo local de 211,7 rublos + compensación de min por 0,5 rublos = 212,2 rublos), la toma de ganancias colocó una orden limitada para comprar en el sistema a un precio de 212,30 rublos. (212,2 rublos + Propagación protectora 0,1 rublos = 212,30 rublos).
1) VENTA
Vender sin trailing stop
Objetivo
Vender el activo comprado al nivel que necesitamos
Términos
Compramos un activo y queremos venderlo, fijar el beneficio en un punto determinado. Para hacer esto, debe seleccionar un nivel en el que aceptaríamos tomar ganancias, por ejemplo (el nivel de 132,80 rublos es una toma de ganancias si el precio es> = 132,80 rublos).
Ejemplo
Rebaja
Se compró un activo (acciones de Sberbank) por 131,50 rublos.
ventana izquierda
Condiciones de activación de la aplicación
Rebaja
obtenga ganancias si el precio> = $ 132.80
Cantidad (lote 1) – vendemos 1 lote
Tomar ganancias Vender
EXPLICACIÓN
Si (Indent from max) se hace mínimo, por ejemplo, 0.01 rublos, entonces el pedido funcionará incluso con los turnos más pequeños.
2) VENTA
Vender con Trailing Stop
Objetivo
Venda el activo comprado (Gazprom) y obtenga el máximo beneficio.
Términos
Compramos un activo (Gazprom) a un precio de 145 rublos. y quiere venderlo para obtener el máximo beneficio. Para hacer esto, debe elegir un nivel en el que aceptaríamos tomar ganancias, por ejemplo (el nivel de 146 rublos es una toma de ganancias si el precio es> = 146 rublos).
Ejemplo
Rebaja
ventana izquierda
Válido hasta que se cancele (puede que no funcione en la versión Demo)
Condiciones de activación de la aplicación
Rebaja
Tomar ganancias Vender
EXPLICACIÓN
Tan pronto como el precio cae después del máximo alcanzado (después del nivel de 146 rublos, el programa comienza a calcular automáticamente el máximo alcanzado y, en consecuencia, es más alto que el nivel de 146 rublos y puede estar en cualquier lugar) en 0,20 kopeks (este valor es la ventana derecha - Sangría desde max - 0.20) en el rango de precios de 0.5 kopeks (este es el valor de la ventana derecha - Propagación protectora - 0.5 (la desviación del precio será - 0.5)) - nuestra transacción se llevará a cabo.
La extensión de protección está diseñada para garantizar que la orden creada se vuelva obviamente ejecutable.
Después de que el precio disminuya en 0,20 rublos desde el máximo alcanzado, el sistema comercial recibe una señal para ejecutar la orden y la orden se ejecutará con un resultado más rentable.
Si el rango es en porcentaje
También puede establecer el rango como un porcentaje (es decir, la compensación desde el máximo y el diferencial de protección no están en la moneda del precio, sino en porcentajes). Sin embargo, es más relevante establecer el rango como un porcentaje para la inversión a largo plazo o cuando se trabaja con activos menos líquidos, donde es más difícil calcular el valor del diferencial en términos monetarios (es decir, (+, - 0,5% o 1%): esto será solo una extensión protectora del segundo y tercer nivel).
5) Take Profit y Stop Limit
Al colocar una orden de detención (Take Profit), se crea un punto donde se activa nuestra orden de detención, el nivel desde el cual comienza el cálculo final. Sin embargo, no tenemos un nivel de protección contra riesgos (este nivel puede ser necesario si el precio va inmediatamente en su dirección), para ello seleccionamos una orden stop (Take Profit y Stop Limit).
En esta orden de parada, puede ser útil (Ctrl)
Para guardar los datos de la orden stop (sangría entre líneas) al arrastrar la orden stop en el gráfico, mantenga pulsada la tecla (Ctrl). Esto es importante, porque si mueve la orden de detención en el gráfico sin (Ctrl), la orden de detención no cambiará por completo, pero solo cambiará el precio de detención. Por lo tanto, o cambiamos la orden stop de la tabla actual de órdenes stop, o movemos la línea de la orden con la tecla (Ctrl) presionada, la diferencia entre el precio de la orden en el libro de órdenes y el precio stop permanecerá.
Comprando vendiendo
Términos
Conveniente para transacciones en una posición corta: venda por una caída y gane dinero con ello
Trato corto: queremos comprar un activo (acciones de Sberbank) a un precio (Precio - 77,50 rublos) y venderlo en una caída en el rango - (76 rublos), si el precio se invierte, la orden se cerrará en el rango ( 77,30 rublos .) - (porque habrá un límite de parada si el precio >= (77,30)).
Ejemplo
Compra
ventana izquierda
Válido hasta que se cancele (puede que no funcione en la versión Demo)
Condiciones de activación de la aplicación
Compra
obtener ganancias si el precio<= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
límite de parada si el precio >= (77.30) – este campo es responsable de detener la pérdida
Precio (77,50): el precio de realizar un pedido en el libro de pedidos
Cantidad (lote 1) – compre 1 lote
ventana derecha
Campo – (Establecer “Toma de ganancias”)
Sangría desde min - (0.01) licencia (en moneda de precio)
Propagación protectora - (0.5) licencia (en moneda de precio)
Presione - Entrar
Explicación
Se ha creado una solicitud para cerrar un Corto
El sistema QUIK le permite realizar transacciones utilizando órdenes condicionales (stop orders). Orden condicional: una orden con condiciones adicionales que determinan el momento de la colocación en el sistema de negociación, según la situación actual del mercado.
Los pedidos condicionales generados por los usuarios se envían al servidor del sistema QUIK y se almacenan en él hasta que se cumplan las condiciones especificadas. El servidor QUIK los monitorea continuamente y, si se cumple la condición, envía la orden de límite correspondiente al sistema de negociación de la bolsa.
Tipos de órdenes condicionales
El sistema QUIK implementa varios tipos diferentes de órdenes condicionales:
Límite de parada
el tipo más simple de orden condicional, en el que la condición para la ejecución de la orden es el logro por parte del precio de transacción de un valor de control dado: el precio de parada. Como resultado de la ejecución de la orden "stop-limit", se transfiere al sistema de negociación una orden limitada con el precio especificado en ella. Este tipo de orden condicional se utiliza para limitar las pérdidas en una posición abierta.
Tomar ganancias
una orden con una condición de la forma: "no venda valores si el precio sube, y venda si el precio cae tanto por ciento (o "pips" - puntos de precio) desde el máximo alcanzado". Para cerrar posiciones "cortas", la condición opuesta es "comprar si el precio sube con respecto al mínimo". Este tipo de orden también se denomina "trailing". El propósito de tomar ganancias es fijar la ganancia máxima en una posición abierta. La cantidad de diferencia entre el máximo (mínimo) y la condición de precio se denomina "compensación".
Take Profit tiene dos parámetros adicionales:
- Precio de activación: el valor del precio de transacción, al alcanzar el cual comienza la verificación de las condiciones de toma de ganancias. A partir de este momento, se verificará la condición alta/baja y las fluctuaciones de precios en niveles más bajos no conducirán a la ejecución prematura de la orden condicional.
- Margen de protección: una desviación adicional (principal) del precio de la orden con respecto al precio de la última transacción que inició la orden. Dado que las órdenes condicionales generalmente se colocan en niveles de precios críticos, su logro puede provocar un rápido movimiento de precios. Para que se garantice la ejecución de la orden, su precio debe estar por delante del movimiento del precio, es decir, debe estar varios puntos por debajo (para posiciones cortas, más) que el precio de la última transacción que inició la orden.
Con aplicación relacionada
una orden combinada que consta de una orden de límite stop y una orden de límite regular. Una orden regular está destinada al cierre planificado de una posición, y un límite de parada está destinado a limitar las posibles pérdidas del movimiento de precios opuesto. Si se ejecuta una de las órdenes vinculadas, la segunda se cancela automáticamente. Este tipo de mandado también se llama "O.C.O." (una cancela a otra, "una aplicación cancela a otra").
El uso de esta oferta condicional tiene dos ventajas:
- para la ejecución de una orden vinculada, los fondos se bloquean en una sola cantidad y, cuando se usan dos órdenes separadas, en una cantidad doble;
- Se excluye la situación de ejecución de ambas ofertas en caso de fuertes fluctuaciones de precios.
Con una condición para otro instrumento
un orden en el que se comprueba la condición de un instrumento y se produce la ejecución de otro. Dicha orden le permite usar como condición el cambio en los precios de los valores más importantes que determinan la dirección general del mercado y, cuando se negocian contratos de futuros, responder a los cambios en los precios del activo subyacente.
Ejecutando una orden activa
orden condicional activada en caso de ejecución de una orden en el sistema comercial con un número determinado. Una orden "en ejecución" puede ser un límite de parada o una toma de ganancias. Este tipo de orden pretende describir las condiciones para cerrar una posición abierta por una orden activa e impide su ejecución antes de abrir una posición. El número de órdenes "en ejecución" relacionadas con una orden activa puede ser cualquiera.
Las órdenes "por ejecución" cuentan con dos parámetros adicionales que amplían las posibilidades de su aplicación:
- Cumplimiento parcial: active un pedido condicional en caso de cumplimiento parcial de la condición del pedido.
- Tome el volumen ejecutado: no use el volumen total de la orden, sino su parte ejecutada como la cantidad de la orden condicional. Este es un parámetro adicional al anterior.
El uso conjunto de los dos parámetros permite tener en cuenta la situación de satisfacción gradual de la orden-condición y la activación de órdenes condicionales asociadas a ella. Con fuertes fluctuaciones de precios, incluso es posible ejecutar las órdenes condicionales recibidas y luego volver a los niveles de la condición de la orden y nuevamente, para aumentar el volumen activado como resultado de la próxima ejecución parcial de la condición de la orden.
- Para ingresar una orden stop de compra precio de oferta más precio de parada para que la orden pueda ejecutarse con un aumento adicional en el precio de la transacción.
- Para ingresar una orden de stop de venta precio de oferta se recomienda asignar a varios puntos por debajo del precio de parada .
- Tenga cuidado al determinar la dirección de la orden y el precio tope para evitar ingresar una orden tope con condiciones ya cumplidas.
