Добър ден на всички. Днес ще говорим за това как правилно да зададете трейлинг стоп (или друг трейлинг стоп) в терминала QUIK и необходимо ли е изобщо? Аз самият не използвам трейлинг стоп в своята търговия, но винаги премествам стоп загубата ръчно. Но тъй като често ме питат за това и тази тема е интересна за мнозина, ще се опитам да я разкрия в тази статия. И така, да започнем.
Какво е трейлинг стоп загуба и необходима ли е тя?
Като цяло, търговците, които търгуват в рамките на деня и отварят позиции по няколко инструмента едновременно, са най-подходящи за търговци. Може да е доста трудно да следите всички ценни книжа и да плъзнете стопа ръчно. Естествено, в този случай е необходимо да се подходи компетентно към избора на трендови инструменти. Тъй като ако използвате трейлинг стоп загуба, когато търгувате с флет, тогава ще го хванете доста често.
Но лично на мен най-любимото ми е да плъзгам стопа ръчно. Това ви дава по-добри търговски резултати. Тъй като волатилността и механиката на ценовото поведение се променят периодично на пазара. Например, понякога движението на тренда е много плавно, с малки зони на консолидация, а понякога и със значително отдръпване. Ако плъзнем стоп загубата ръчно, ще бъде много по-лесно за проследяване. В случай на компетентно издърпване на стоп самостоятелно, зад зоните на консолидация или зад нивата, ефективността на търговията ще се увеличи. По-специално, в моята търговия използвам някои формации, базирани на този принцип. Сега нека да преминем към задаване на бърз трейлинг стоп. Ще ви разкажа за примера с фючърси на Сбербанк.
Как да настроите трайлинг стоп в QUIK?
Така че, щракнете с десния бутон върху книгата с поръчки и изберете елемента "нова стоп поръчка". След това той променя типа стоп поръчка на „take profit“. След това ще имаме следващия прозорец, погледнете фигурата (фиг. 1).
След това трябва да регистрираме съответните параметри. Например, ако купихме фючърси за Сбербанк на цена от 9 800 и искаме да го продадем поне 9850, тогава в прозореца „вземете печалба, ако цената<=” необходимо прописать соответствующее значение. Если мы хотим чтоб после достижения этой цены стоп-лосс начал автоматически пододвигаться, то выставляем в графу отступ от min необходимое значение, например 50 пунктов. После чего стоп будет пододвигаться за ценой на расстоянии 50 пунктов. Например, цена стала 9 900, то стоп передвинется на 9 850 и тд. В случае отката цены стоп-лосс заявка останется на месте. Далее не забываем выставить защитный спрэд – это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами проскальзывание.
И за да е гарантирано приключването на сделката, не забравяйте да я зададете. След това избираме необходимия брой договори и натискаме enter.
Можем също така да поставим тейк печалба и стоп лимитирана поръчка (фиг. 2). Различава се по това, че тук можем да зададем защитна стоп загуба. Можете да прочетете повече за това.
Това е всичко. Надявам се да намерите този материал за полезен. Цялата печалба.
С уважение, Станислав Станишевски.
PS... За повече подробности относно настройването на трейлинг стоп в QUIK вижте видеото.
Здравейте всички!
Днес ще говорим за това как да избегнем провала на поръчка за стоп загуба. За това плъзгането винаги трябва да е настроено. Мнозина не знаят как да го настроят правилно или дори забравят за този нюанс. В днешната статия това ще бъде обсъдено.
Подхлъзването е абсолютно нормално на всеки реален пазар. Може да липсва само във Форекс, тъй като Форекс кухните не прехвърлят транзакции на междубанковия пазар.
Задаване на стоп лимитирани поръчки и приплъзване в quik
Как да го покажа правилно и какъв размер трябва да бъде? Не бъдете твърде малки с приплъзване, тъй като основната ни задача е да затворим позицията при достигане на стоп загуба, дори и на цена, която е по-неблагоприятна за нас. По-добре е да не отлагате загубата. В противен случай може да възникне неприятна ситуация. Напуснахте позицията без надзор, прибрахте се, седнете пред монитора и установите, че поръчката за стоп загуба не работи и имате голям минус в сметката си. Ако сте влезли на по-малко ликвидна ценна книга, тогава тя може да покаже много голям процент движение за деня и можете да понесете големи загуби. Следователно, никога не е необходимо да се смилате с приплъзване.
Изложете го на 4 размера от крака си. В този случай вероятността спирането да не работи е минимална. Разбира се, форсмажорни ситуации все още се случват. В случай на силен негатив всеки инструмент може да се отвори с голяма разлика, така че все още остава малък риск. Ако разликата е по-голяма от размера на вашето приплъзване, тогава стопът няма да работи, ако е по-малък, тогава позицията ще бъде затворена на изключително неблагоприятна цена за нас. Но това е много по-добре, отколкото да се изпускат загуби. Тъй като този подход рано или късно ще ви доведе до пълно източване. Лосовете трябва да бъдат отрязани незабавно.
Не е необходимо също да задавате огромно отклонение, тъй като всеки фючърс има лимит за покачване/спад, който може да покаже. Тази ситуация се нарича бар.
И при подаване на приложение тази граница не може да бъде превишена. Вижте екранната снимка по-долу (най-високата възможна цена на инструмента и възможно най-ниската).
Например, купихме фючърсен договор на Газпром и зададохме стоп загуба на цена от 14 600 (графиката се нарича стоп лимит, ако цената<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.
Като цяло, нека обобщим всичко по-горе. Не бъдете малки с приплъзването, но в същото време внимавайте да не зададете приплъзване повече от ограничението за този инструмент (лимитът обикновено е много голям, но все пак).
Ще завърша с това. Всички успешна търговия. Чао.
Вероятно няма нужда да говорим за необходимостта и полезността на поръчките за стоп загуба. Но наред със загрижеността за защита срещу загуби, бих искал да мисля и за навременното вземане на печалба, особено ако цената има силно ниво на съпротива по пътя, което може да доведе до спиране и обръщане на цената. В този случай е удобно позицията да се ограничи от двете страни чрез поръчки, да се задават така наречените „стоп загуба“ и „тейк печалба“ и е оптимално тези поръчки да са взаимно променливи, тоест когато една от се задейства, втората ще бъде автоматично анулирана. Програмата QUIK има тип стоп поръчка, наречена "С свързана поръчка", но възможният й период на валидност е само текущата сесия за търговия, което не винаги е достатъчно.
Днес ще анализираме как можете да подадете взаимосвързано заявление със срок на валидност „До анулиране“. За това ще използваме стоп поръчката „Take Profit and Stop Limit“.
Да вземем пример. Да кажем, че отворихме дълга позиция в Сбербанк и искаме
а) предпазете се от неблагоприятни движения на цените под 95 рубли;
б) фиксирайте печалба, когато цената се приближи до нивото на съпротива от 103 рубли.
В менюто изберете "Нова стоп-поръчка", типа "Тейк-профит и стоп-лимит". Задаваме срока на валидност „До анулиране“. Маркираме „Разпродажба“. След това предписваме нивата на вземане на печалба и ограничаване на загубите. В колоната „Цена“ посочваме цената, която ще бъде в поръчката за обмен в случай на задействане на стоп загуба (размерът на празнината е по избор). Посочваме размера на позицията и клиентския код.
От дясната страна на приложението, в колоната "Отместване от макс" поставете "0". В колоната „Защитен спред“ задайте стойността, с която ще бъде намалена цената в борсовата поръчка, която затваря позицията с печалба.
Ако цената падне и първата сделка на цена от 95 рубли или по-малко се проведе на пазара, поръчка за продажба на цена от 94,98 рубли ще отиде на пазара, а втората поръчка ще бъде автоматично анулирана.
Ако цената се повиши и първата сделка на цена от 102,5 рубли или по-висока се проведе на пазара, поръчка за продажба от 102,48 рубли ще отиде на пазара и поръчката за стоп загуба ще бъде автоматично анулирана.
Нашата позиция е ограничена от две страни. Можете да спите добре. Когато пазарната цена достигне ниво от около 100 рубли, ще бъде възможно да се замени поръчката с нова, като се повиши нивото на стоп загуба до нивото на печалба.
Уникалност на стоп поръчка
Ако обикновените (лимитни поръчки) се поставят само по време на търговската сесия, тогава (стоп поръчки) винаги могат да се поставят, дори когато търговията вече е приключила. Тези. след приключване на търговията можете да отворите стоп поръчка на следващата сутрин, например за разбивка на определено ниво (можете също да зададете часа на стоп поръчката, например, докато не бъде отменена).
Всички подадени от вас стоп поръчки се записват на сървъра на брокера и се изпълняват при достигане на определени стойности (посочени от вас). Когато цената достигне нивото, което сте посочили, брокерът поставя вашата лимитирана поръчка в книгата с поръчки (лимитираните поръчки са при брокера и се задействат според условието, което сте посочили).
Стоп поръчките не се виждат в книгата с поръчки. Например, когато те казват („за прекъсване на спирките“), това просто се отнася до факта, че поръчките, които не са били видими в „книгата с поръчки“, са били задействани. Влиянието им е трудно да се проследи и може само да се гадае къде се намират. Те ще се появят, когато настъпи така наречената „стоп загуба“.
Например, можете да наблюдавате как при достигане на определено ниво на цените се задействат огромен брой стоп поръчки, поставени от участниците, и цената се търкаля нагоре или надолу под тяхно влияние. Тези стоп поръчки са точно това, за което говорим. Най-простата стоп поръчка е Stop Limit.
Най-често срещаният метод за използване на стоп поръчки
1) купувайте, когато активът се покачва (т.е. подайте поръчка за покупка, когато активът започне да расте)
2) продайте в случай на падане (когато трябва да продадете съществуващ актив)
Стоп поръчките имат висока скорост на изпълнение и незабавно се изпращат на борсата.
Всички данни за стоп поръчки се показват в "Таблица със стоп поръчки".
Извикване на прозореца Stop Orders
Стоп поръчката може да бъде извикана по различни начини
Помислете за извикване на стоп поръчка от Depth of Market
Щракнете с десния бутон върху полето на книгата с поръчки, в прозореца, който се показва, щракнете върху - (Нова стоп поръчка)
Също така други начини за извикване на стоп поръчки
1) Като щракнете върху бутона в лентата с инструменти
2) Щракнете двукратно с левия бутон на мишката в "Таблица със стоп поръчки"
3) С натискане на клавиша "F6", когато "стъклото" е активно
4) Чрез щракване с десния бутон върху "стъклото"
5) Избиране на елемент от контекстното меню "Търговия" - "Нова стоп-поръчка" в таблицата
Ще се появи прозорец за въвеждане на стоп поръчки, където можете да изберете: вид стоп поръчка, срок на валидност и условия за стоп поръчка
Спрете поръчките в QUIK
Раздел - Тип стоп поръчка
Избор на типа стоп поръчка
Тип стоп поръчка:
1) С приложение за връзка
2) Лимит за спиране
3)
Стоп цена на друга ценна книга
4) Вземете печалба
5)
Вземете печалба и стоп лимит
Основни настройки (кратко обяснение)
Раздел - Валидност
Изберете датата на изтичане на стоп поръчката (в Демо версията този прозорец може да не е активен)
1) Днес (поръчката ще бъде активна само днес и ще бъде изтеглена след приключване на борсата)
2) До (заявлението ще бъде активно до определената дата на валидност)
3) До отмяна (приложението ще бъде активно, докато не го анулирате)
Раздел - Инструмент
Избор на инструмент
Раздел - Търговска сметка
Избор на сметка за търговия
Раздел - Условия за активиране на приложение
Разделът може да варира в зависимост от типа стоп поръчка
Изберете - (Купете или продайте)
Покупка
Раздел - тейк печалба, ако цена<= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Секция - стоп-лимит, ако цена> = (прозорецът е активен, когато изберете Stop-limit и Co.connected поръчка)
Разпродажба
Раздел - тейк печалба, ако цена> = (прозорецът е активен, когато изберете Take profit)
Раздел - стоп лимит, ако цената<= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
И двата раздела ще бъдат активни за типа поръчка (Take Profit и Stop Limit)
Или ако типът на стоп поръчката е (Стоп цена за друга ценна книга), секцията ще се промени на
Покупка
ако цената<=
ако цена> =
Разпродажба
ако цената<=
ако цена> =
Трябва също да се отбележи
Вторият прозорец вдясно се активира, когато изберете вида на поръчка (С свързана поръчка, Стоп цена за друга ценна книга, Тейк печалба, Тейк печалба и стоп лимит), в случай на поръчка (Стоп лимит) е активен само един прозорец .
Раздел - Цена
Ние определяме цената
Раздел - Количество (партида)
Изберете количеството (лот), (Количество (лот 100) - в скоби е посочено колко ценни книжа има в 1-вия лот)
Натиснете - (Enter)
Всички данни за стоп поръчки се показват в таблицата - Таблица със стоп поръчки
Промяна на стоп поръчка
Можете да промените или премахнете стоп поръчка от таблицата (Таблица със стоп поръчки), като отворите нов прозорец с десния бутон на мишката. Анулирана поръчка може също да бъде възстановена от същата таблица (Таблица със стоп поръчки).
Стоп поръчката се променя с помощта на линия за стоп поръчка на графиката
Как да зададете линии за стоп поръчка на графиката можете да намерите в статията - QUIK Settings (Chart - settings)
Анулирана поръчка може да бъде възстановена от таблицата Stop Orders.
Спрете поръчките в QUIK
Примери в зависимост от избрания тип стоп поръчки
Тип стоп поръчки в QUIK (варианти)
1) С приложение за връзка
2) Лимит за спиране
3) Стоп цена на друга ценна книга
4) Вземете печалба
5) Вземете печалба и стоп лимит
Значението на термина (SPREAD, slippage)
Спредът се прилага в стоп поръчки.
Спред (защитно спред) - приплъзване
Подхлъзване на цената често се случва в „книгата с поръчки“, следователно в полето „цена“ на стоп поръчките цената се посочва, като се вземе предвид отклонението. Ако тази цена не е посочена, тогава пазарът може да прескочи цената, посочена в "лимита за спиране", и да не се върне към нея, тогава поръчката няма да работи. Следователно, от съображения за безопасност, цената е посочена, като се вземе предвид приплъзването. Този спред е необходим, за да не остане поръчката ни да виси в книгата с поръчки.
Обикновено колкото по-голям е обемът на покупката на инструмента (Брой партиди), толкова повече трябва да зададете потенциалния спред. Трябва също да се отбележи, че колкото по-течен е инструментът, толкова по-малък е потенциалният разпредел.
По този начин задаваме спреда (защитен спред - приплъзване) на базата на „книгата с поръчки“, в зависимост от цените и обемите в книгата за поръчки.
Спрете поръчките още
1) С приложение за връзка
С свързана поръчка - това е Stop Limit с свързана поръчка. Поръчка от този тип поставя две части едновременно, Stop поръчка (Stop Loss) - фиксиране на загуба и лимитирана поръчка в книгата с поръчки (Take Profit) - фиксиране на печалба.
Този тип стоп поръчка е много удобна за търговия в рамките на деня.
Условия
Купихме актив (акции на Сбербанк) на 132 рубли. и искат да продадат.
1) Ако цената се движи в нашата посока (нагоре), фиксирайте печалбата на 132,80 рубли. (Take profit - 132,80 рубли) - това условие ще бъде показано в книгата за поръчки.
2) Ако цената не върви в нашата посока (надолу), фиксирайте нашите загуби на ниво (Stop Loss - 131,80 рубли) - това условие няма да бъде показано в книгата за поръчки.
Това е същата операция, но на различни цени. Ако едно от условията е изпълнено, обратното ще бъде автоматично отменено.
Пример
Разпродажба
Ляв прозорец
Посочваме загубата (задаваме параметрите за стоп загуба)
стоп лимит, ако цена<= (131,80)
Цена (131.60) - цена с приплъзване
Десен прозорец
Посочете печалба (задайте параметри на тейк печалба)
Направете свързана поръчка на цена
за продажба на (132,80)
Поставете отметка в квадратчето срещу - (Ако поръчката е частично изпълнена, премахнете стоп поръчката)
Ако имате отметка
Ако имате не 1 лот, а 100 лота за продажба и когато цената на акциите се доближи до определеното ниво, вашите поръчки не се изпълняват изцяло (частично), стоп поръчката ще бъде анулирана.
div> .uk-panel ", row: true)" data-uk-grid-margin = "">
Натиснете - Enter
div> .uk-panel ", row: true)" data-uk-grid-margin = "">
На графиката ще се появят две хоризонтални линии за стоп-лимит (стоп-загуба) и тейк-профит.
2) Стоп лимит
Може да се използва стоп лимит
1) за закупуване на актив
2) за продажба на вече закупен актив.
Поръчката Stop Limit се използва главно за закупуване на актив. Например, актив се купува в момента, когато нивото на цените избухне, за това използваме стоп поръчка (Stop Limit).
Не забравяйте обаче, че стоп поръчките, за разлика от лимитираните, не се виждат в книгата с поръчки, докато не бъдат активирани според условието, което сте задали, затова е много важно да използвате Stop Limit, за да продадете актив.
Покупка
Цел
Изчакайте, докато активът нарасне малко, и след това купете.
За съжаление, това няма да работи с помощта на лимитирана поръчка (лимитирана поръчка - поставена по обичайния начин), тъй като лимитирана поръчка, поставена на цена, по-висока от пазарната, ще бъде незабавно изпълнена, така че е по-добре да използвате Stop Ограничена поръчка.
Условия
Искаме да купим актив (акции - Aeroflot) и в момента цената се базира на нивото от 83,38 рубли.
1) Тъй като вярвам, че цената ще се повиши до нивото от 83,50 рубли. и ще продължи да расте, тогава избирам - Покупка
Пример
Покупка
стоп лимит, ако цена> = (83,50)
Цена (83.60) - цена с приплъзване
Натиснете - Enter
Обяснение
стоп-лимит, ако цена> = (83,50) - поръчка към брокера, когато цената достигне 83,50 рубли, подайте поръчка за закупуване на 83,50-83,60 рубли. Тези. от тази цена започваме да купуваме, до цената от 83,60 рубли.
Цена (83,60) - ние ще купим нашия актив в рамките на тази цена, това е размерът на максималното отклонение (поставете поръчка на цена от 83,60 рубли). До тази цена ще бъде закупен необходимия брой лотове (в зависимост от това колко лота сме поставили за покупка), а когато цената стане по-висока, покупката ще спре (ако не всички партиди са закупени, тогава поръчката ще бъде частично изпълнен).
Защитен спред - приплъзване (83,50-83,60 RUB) е необходимо, за да имаме време да закупим активи и да не пробием необходимото ценово ниво, ще купуваме договори (активи) на (83,50) или малко по-висока цена. В този коридор (83,50-83,60 рубли) ще има договори за закупуване с цената, от която се нуждаем.
Разпродажба
Стоп загубата при продажба се използва главно, когато искате да сключите сделка (продадете актив), когато цената на самия актив падне (графиката пада надолу). Поръчката се прави под пазарната цена.
Цел
Продайте съществуващ актив (например активът е закупен на цена от 81,60 RUB)
Условия
Да речем, че активът започна да расте (83,00 RUB), но след това започна да пада и пазарната цена се приближи до марката от 82,95 RUB, появи се опорна точка.
Решихте да продадете актива, в очакване падането да продължи и за да сведете до минимум загубата, решихте да го продадете на цена от порядъка на 82,90-82,80 рубли.
Пример
Разпродажба
стоп лимит, ако цена<= (82,90)
Цена (82.80) - цена с приплъзване
div> .uk-panel ", row: true)" data-uk-grid-margin = "">
Натиснете - Enter
div> .uk-panel ", row: true)" data-uk-grid-margin = "">
Обяснение
стоп лимит, ако цена<= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Цена (82.80) - на тази цена поръчката ще влезе в книгата за поръчки.
3) Стоп цена за друга ценна книга
Стоп цена на друга ценна книга - поръчката е подобна на Stop Limit, тази стоп поръчка се прилага, когато решението за ценната книга, която ни интересува, зависи от ценовото условие на друг инструмент.
(Стоп цена на друга ценна книга) се използва за корелирани (взаимосвързани) инструменти. Например - (акции и фючърси (или индекс на най-ликвидните акции), цената на златото и цената на златото на минните компании, цената на петрола и цената на петрола на минната компания и т.н.). Тези. свързваме два инструмента, които са тясно зависими един от друг, чиято динамика се повтаря. Условията, възникнали по един инструмент, са условие за откриване на сделка с друг инструмент.
В случай на пробив, например, на индекс в някои ценови стойности, ние или ще отворим нашата търговска позиция, или, напротив, ще я затворим. Най-често тази стратегия се използва, когато основният актив (акция) и финансов дериват (например фючърс) се движат. Логиката се свежда до следното, цената за един финансов инструмент се разглежда и се търгува с друг (стоп цената се определя за друг финансов инструмент).
Покупка
приема се, че искаме да купим актив
Цел
Например търговията се извършва на FORTS.
Беше разкрита известна връзка между движението на два различни финансови инструмента (акции на Роснефт и фючърси за акции на Роснефт). Акциите на Роснефт са основният актив; те определят движението на цената за фючърсите на акциите на Роснефт (в този случай, за да търгувате с фючърси, трябва да погледнете цените на акциите на Роснефт).
Изчакайте, докато се достигне определена цена за акциите на Роснефт
Когато цената на акциите на Rosneft достигне 216,30 RUB, системата за търговия получава ограничена поръчка за закупуване на фючърси на Rosneft (RNH5) на цена от 21 500.
Пример
Покупка
Извикайте прозореца за стоп поръчка и изберете - (Стоп цена за друга ценна книга). Отваря две полета за попълване.
Десен прозорец
1) Първо се попълва дясното поле, където избираме референтна точка (сигурност (запас на Rosneft), от която ще се ръководим)
Ляв прозорец
2) След това лявото поле се попълва, за да извършим нужните ни операции.
Ние свързваме акциите на Роснефт с фючърси на Роснефт.
Цена за активиране - цената, която ще премине за акциите на Rossneft.
По-високо (ако цената > = 216,30 рубли) - цената, която ще бъде на акциите, след което ние съответно купуваме фючърси и даваме цената на фючърсите (Цена 21 500 рубли). След това задаваме желаното количество (партида).
Натиснете - Enter
Обяснение
Веднага щом (на снимката вляво - цената на изпълнимата лимитирана поръчка) цената на акция надхвърли нивото от 216,30 рубли, в системата за търговия постъпва сигнал за закупуване на фючърс.
Основното нещо е да се споразумеят нивата на цените. Когато цената на акциите се доближи до нивото от 216 RUB, фючърсите вече може да са много по-високи. В този случай ние няма да правим сделка, но поръчката ще отиде в книгата за поръчки. Ако, напротив, фючърсната цена ще бъде много по-ниска, тогава в този случай всичко е наред, тъй като ние директно сключваме сделка по текущите пазарни цени. Винаги е необходимо да се вземе предвид корелацията на цените, те не винаги могат да бъдат тясно свързани помежду си.
4) Вземете печалба
Най-сложната и често използвана поръчка (Take Profit) ви позволява да постигнете изключителни възможности. На първо място, тази възможност се крие във факта, че поръчката (Take-profit) ни позволява да оптимизираме печалбата.
(Take profit) - тази поръчка с условието - (изпълни поръчката, когато цената се влоши с определена сума от достигнатия максимум (за продажба) или минимум (за покупка)). Тейк печалбата обикновено се използва за затваряне на позиция с максимална печалба. Възможно е и алтернативно използване на тейк печалба - за отваряне на позиция (купуване - при обръщане на цената нагоре (дълго) или продажба - при обръщане на цената надолу (късо)).
Изпълнете (затворете) поръчка, когато цената се влоши от достигнатия максимум или минимум. Тези. ние не просто фиксираме печалбите, когато цената продължава да расте, ние фиксираме, когато пазарът започне да се обръща и да се движи в обратна посока.
Принцип на действие
# 1) ПОКУПКА
Купуване с Trailing Stop
Цел
Алтернативна употреба (Take Profit при обръщане на цената) е да отворите сделка при отскок от определено ниво. Нека да разгледаме по-отблизо.
Ние изчисляваме обръщането на движението на цената (отскок) от нивото на подкрепа (такива сигнали се появяват доста често).
Ако веднага купите актив от текущи позиции, може да се окаже, че цената ще продължи да се движи надолу, пробивайки нивото на подкрепа. В друг случай обаче може да се случи, че след като се приближи до нивото на подкрепа, удари го, свещникът се образува под формата на шип и движението да започне в обратна посока (и такъв сценарий се случва доста често, особено в кратък период от време). период от време - т.е. движение надолу, скок и обръщане). За да хванете цената при обръщане, не е нужно да сте постоянно близо до компютъра и да имате железни нерви, за това можете да поставите стоп поръчка (Take Profit), която ще сключи сделка в момента, когато цената наистина се обърне и се движи в обратна посока.
Условия
Искаме да купим актив, след като той се доближи до нивото на цената от 144,55 рубли, отскочи от него и се появи нагоре.
Предизвикателството е да се опитате да хванете цената точно в момента, в който пазарът се обръща и тръгва в обратна посока. За да избегнем грешки, правим поръчка (Take Profit).
Пример
Покупка
Купувайте при отскок от нивото
Покупка на акции на Газпром - ще направим покупка при оттегляне от нивото от 144,55 рубли.
Текуща цена - 144,64 рубли.
Извикайте прозореца за стоп поръчка и изберете - (Take profit). Отваря две полета за попълване.
Ляв прозорец
Условия за активиране на приложение
Покупка
вземете печалба, ако цена<= 144,55 руб.
Десен прозорец
Оставете отстъпа от min - (0,1) (във валутата на цената)
div> .uk-panel ", row: true)" data-uk-grid-margin = "">
Натиснете - Enter
div> .uk-panel ", row: true)" data-uk-grid-margin = "">
Обяснение
Оставяме отстъпа от min - (0.1) (в валутата на цената) - тази стойност ще помогне да се забави стоп поръчката, когато тя падне с 0,10 копейки, и веднага щом свещта потрепне малко с 0,10 копейки, нашата сделка ще отворете и ще започнем да купуваме нашите лотове от дадена точка в диапазона от 0,50 копейки (тъй като защитният спред беше зададен на 0,5). Тези. Отстъпът от min е като трейлинг стоп, който трябва да помогне за закупуване на актив на по-ниска цена и, разбира се, този отстъп може да бъде увеличен при желание.
Когато цената започне да расте в обратна посока с повече от 10 копейки, тогава поръчката ще бъде изпълнена.
2) КУПУВАЙТЕ (този пример за стоп поръчка е аналогичен на пример № 1 - принципът е същият)
Купуване с Trailing Stop
Trailing stop (поръчка от типа trailing stop)
Trailing stop е стоп поръчка, която автоматично се изтегля нагоре, когато цената се движи във вашата посока. Тези. в поръчката Take-profit, можете да зададете определени параметри, които, когато цената се движи във вашата посока на растеж, системата автоматично ще изтегли стоп поръчката, за да фиксира печалбата, натрупана от тази транзакция. Ако цената се покачи, тогава стопът се изтегля, т.е. автоматично се пренарежда към най-добрите цени, но ако цената падне и не се движи във вашата посока - стоп поръчката стои неподвижна и когато цената се обърне с повече от определен брой точки - сделката се затваря.
Трейлинг стоп (купува)
Цел
Купете актив на по-добра цена, когато активът падне
Условия
Искаме да купим актив на цена от 212 рубли. или дори по-ниско
Пример
Покупка
Ляв прозорец
Срок на валидност - до анулиране (може да не работи в Демо версията)
Условия за активиране на приложение
Покупка
вземете печалба, ако цена<= 212 руб.
Количество (лот 1) - купете 1 партида
Десен прозорец
Поле – (Задайте „текст печалба“)
Оставете отстъпа от min - (0,5) (във валутата на цената)
Защитен спред - (0,1) отпуск (във валутата на цената)
Натиснете - въведете
ОБЯСНЕНИЕ
Да си признаем
Цената се приближи до нивото от 212 рубли. фиксира стоп поръчка и продължи да се движи надолу, определяйки нов локален минимум от 211,7 рубли. Тейк печалбата се активира и след това започва да проверява допълнителните условия (отстъп от минимум с 0,5 рубли). Освен това, например, цената отскочи от нивото от 211,7 рубли. и се покачи до нивото от 212,15 рубли. (в този момент цената започна да се колебае) и веднага щом се повиши до 212,2 рубли. (локален минимум 211,7 RUB + отстъп от мин. по 0,5 RUB = 212,2 RUB), тейк печалба постави ограничена поръчка за покупка в системата на цена от 212,30 RUB. (212,2 RUB + Защитен спред 0,1 RUB = 212,30 RUB).
1) ПРОДАЖБА
Продавайте без Trailing Stop
Цел
Продайте закупения актив на нивото, от което се нуждаем
Условия
Купихме актив и искаме да го продадем, да фиксираме печалбата в определен момент. За да направите това, трябва да изберете нивото, на което бихме се съгласили да фиксираме печалбата, например (нивото от 132,80 рубли - тейк печалба, ако цената> = 132,80 рубли).
Пример
Разпродажба
Закупен е актив (акции на Сбербанк) за 131,50 рубли.
Ляв прозорец
Условия за активиране на приложение
Разпродажба
вземете печалба, ако цена> = 132,80 рубли.
Количество (лот 1) - продавам 1 лот
Вземете печалба Продажба
ОБЯСНЕНИЕ
Ако (Изместване от максимум) е направено минимално, например 0,01 рубли, тогава поръчката ще се задейства дори при най-малките смени.
2) ПРОДАЖБА
Продавам с Trailing Stop
Цел
Продайте закупения актив (Газпром) и получете максимална печалба.
Условия
Купихме актива (Газпром) на цена от 145 рубли. и искаме да го продадем, за да получим максимална печалба. За да направите това, трябва да изберете нивото, на което бихме се съгласили да фиксираме печалбата, например (нивото от 146 рубли - тейк печалба, ако цената е> = 146 рубли).
Пример
Разпродажба
Ляв прозорец
Срок на валидност - до анулиране (може да не работи в Демо версията)
Условия за активиране на приложение
Разпродажба
Вземете печалба Продажба
ОБЯСНЕНИЕ
Веднага след като цената намалее след достигнатия максимум (след нивото от 146 рубли, програмата започва автоматично да изчислява достигнатия максимум и съответно е по-висок от нивото от 146 рубли и може да бъде навсякъде) с 0,20 копейки (тази стойност е десният прозорец - Отстъп от макс - 0,20) в ценовия диапазон от 0,5 копейки (това е стойността на десния прозорец - Защитен спред - 0,5 (отклонението на цената ще бъде 0,5)) - нашата сделка ще се осъществи.
Защитният спред е предназначен да направи създадената поръчка очевидно изпълнима.
След като цената падне с 0,20 рубли от достигнатия максимум, системата за търговия получава сигнал за изпълнение на поръчката и поръчката ще бъде изпълнена с по-изгоден резултат.
Ако диапазонът е в проценти
Възможно е също така да зададете диапазон в проценти (т.е. отместване от максималния и защитен спред не - във валутата на цената, а в проценти). Въпреки това, диапазонът в проценти е по-подходящ да се зададе за дългосрочни инвестиции или при работа с по-малко ликвидни активи, където е по-трудно да се изчисли стойността на спреда в парично изражение (т.е. (+, - 0,5% или 1%) - това ще бъде просто защитно разпространение на второто и третото ниво.).
5) Вземете печалба и стоп лимит
При поставяне на стоп поръчка (Take Profit) се създава точка, в която се активира нашата стоп поръчка - нивото, от което започва изчислението на задържане. Въпреки това, ние нямаме ниво на защита срещу рискове (това ниво може да е необходимо, ако цената веднага тръгне не във вашата посока), за това избираме стоп поръчка (Take profit и stop limit).
Тази стоп поръчка може да бъде полезна (Ctrl)
За да запазите данните за стоп поръчката (отстъпи между редовете) при плъзгане на стоп поръчката върху графиката, трябва да задържите (Ctrl). Това е важно, защото ако преместите стоп поръчката на графиката без (Ctrl), тогава стоп поръчката няма да се промени изцяло, а само цената за спиране ще се промени. Следователно, ние или променяме стоп поръчката от текущата таблица със стоп поръчки, или преместваме реда на поръчката, задържайки (Ctrl), тогава разликата между цената за подаване на поръчки в книгата с поръчки и стоп цената ще остане.
Купува - продава
Условия
Удобно за сделки в къса позиция - продавайте срещу падане и печелете пари от това
Кратка сделка - искаме да купим актив (акции на Сбербанк) на цена (Цена - 77,50 рубли) и да го продадем при спад в диапазона - (76 рубли), ако цената се обърне, поръчката ще се затвори в диапазона ( 77,30 рубли .) - (тъй като лимитът за спиране ще бъде зададен, ако цената е> = (77,30)).
Пример
Покупка
Ляв прозорец
Срок на валидност - до анулиране (може да не работи в Демо версията)
Условия за активиране на приложение
Покупка
вземете печалба, ако цена<= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
стоп лимит, ако цена> = (77.30) - това поле отговаря за стоп загуба
Цена (77.50) - цената на подаване на поръчка в книгата за поръчки
Количество (лот 1) - купете 1 партида
Десен прозорец
Поле – (Задайте „текст печалба“)
Оставете отстъпа от min - (0,01) (във валутата на цената)
Защитен спред - (0,5) оставяме (във валутата на цената)
Натиснете - Enter
Обяснение
Създадена е заявка за затваряне на късо съобщение
Системата QUIK позволява търговия с условни поръчки (стоп поръчки). Условна поръчка е поръчка с допълнителни условия, които определят момента на поставянето й в системата за търговия, в зависимост от текущата пазарна ситуация.
Условните поръчки, генерирани от потребителите, се изпращат до QUIK сървъра и се съхраняват там, докато не бъдат изпълнени посочените условия. QUIK сървърът непрекъснато ги следи и, ако условието е изпълнено, предава съответната лимитирана поръчка към борсовата система за търговия.
Видове условни поръчки
В системата QUIK се изпълняват няколко различни типа условни поръчки:
Стоп лимит
най-простият вид условна поръчка, при която условието за изпълнение на поръчката е постигането на посочената контролна стойност - стоп цената - от цената на сделката. В резултат на изпълнение на поръчката „стоп-лимит“ към системата за търговия се предава лимитирана поръчка с посочената в нея цена. Този тип условна поръчка се използва за ограничаване на загубите при открита позиция.
Вземете печалба
поръчка с условие от формата: „не продавайте ценни книжа, ако цената се повиши, и продавайте, ако цената падне с толкова много процента (или „пипс”-ценови точки) от достигнатия максимум“. За затваряне на „къси“ позиции условието е обратното – „купувайте, ако цената се повиши спрямо минимума“. Този тип поръчка се нарича още „следваща“. Целта на тейк печалбата е да фиксира максималната печалба за отворена позиция. Размерът на разликата между високата (ниската) и цената на условието се нарича "марж".
Тейк печалбата има два допълнителни параметъра:
- Цена за активиране - стойността на цената на сделката, при достигане на която започва проверката на условията за тейк-профит. От този момент нататък състоянието високо/ниско ще се проверява и колебанията на цените на по-ниски нива няма да доведат до преждевременно изпълнение на условната поръчка.
- Защитният спред е допълнително (предварително) отклонение на цената на поръчката от цената на последната сделка, която е инициирала поръчката. Тъй като условните поръчки обикновено се поставят на критични ценови нива, достигането им може да предизвика бързо движение на цените. За да може поръчката да бъде гарантирано изпълнена, цената й трябва да е изпреварена от движението на цената, тоест трябва да бъде с няколко пункта по-малко (за къси позиции - повече) от цената на последната сделка, която е инициирала поръчката.
Със свързано приложение
комбинирана поръчка, състояща се от стоп лимит и редовна лимитирана поръчка. Редовната поръчка е предназначена за планирано затваряне на позиция, а стоп лимитът е за ограничаване на възможни загуби от противоположното движение на цената. Ако една от свързаните поръчки бъде изпълнена, втората автоматично се анулира. Този тип поръчка се нарича още "O.C.O." (една отмяна на друга, "една заявка отменя друга").
Има две предимства при използването на това условно твърдение:
- за изпълнение на свързана поръчка средствата се блокират в един размер, а когато се използват две отделни поръчки, в двоен размер;
- ситуацията на изпълнение и на двете поръчки е изключена в случай на силни колебания в цените.
С условие за друг инструмент
ред, в който условието се проверява за един инструмент, а изпълнението се извършва за другия. Такава поръчка дава възможност да се използва като условие промяната в цените на най-значимите ценни книжа, които определят общата посока на движението на пазара, и при търговия с договори за деривати да се отговори на промените в цените на базовия актив.
При изпълнение на активна поръчка
условна поръчка, която се активира при изпълнение на поръчка в системата за търговия с определен номер. Поръчката „при изпълнение“ може да бъде или стоп-лимит, или тейк печалба. Този тип поръчка има за цел да опише условията за затваряне на позиция, открита с активна поръчка и предотвратява изпълнението им преди отваряне на позиция. Броят на поръчките "при изпълнение", свързани с една активна поръчка, може да бъде произволен.
Заповедите за изпълнение имат два допълнителни параметъра, които разширяват възможностите за тяхното приложение:
- Частично изпълнение - активиране на условна поръчка, когато условната поръчка е частично удовлетворена.
- Вземете изпълнения обем - като сума на условната поръчка използвайте не целия обем на поръчката, а нейната изпълнена част. Това е допълнителен параметър към предишния.
Комбинираното използване на двата параметъра дава възможност да се вземе предвид ситуацията на постепенно удовлетворяване на условната поръчка и активиране на свързаните условни поръчки. При силни колебания на цените е възможно дори да се изпълнят получените условни поръчки, след което да се върнете към нивата на условната поръчка и отново - до увеличаване на активирания обем в резултат на следващото частично изпълнение на условната поръчка.
- За да въведете стоп поръчка за покупка тръжна цена повече стоп цена , така че поръчката да може да бъде изпълнена с допълнително увеличение на цената на сделката.
- За да въведете поръчка за спиране на продажба тръжна цена препоръчва се да се присвоят няколко точки по-малко стоп цена .
- Бъдете внимателни, когато определяте посоката на поръчката и стоп цената, за да избегнете въвеждането на стоп поръчка с вече настъпили условия.
